Уникальная стратегия торговли по индикатору MACD. Стратегия по индикатору MACD

Индикатор MACD, который был изобретён в 1979-м году математиком и биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, на сегодняшний день является одним из наиболее часто используемых инструментов на рынке Форекс . Нельзя сказать, что редкая торговая стратегия для Форекс не обходится без данного индикатора, но в сотне наиболее популярных, прибыльных стратегий MACD , безусловно, присутствует минимум в половине случаев.

Фактически это метод торговой дивергенции и конвергенции, основанный на скользящих средних. Полное название данного индикатора выглядит так: Moving Average Convergence-Divergence.

В принципе, MACD считается «всеядным» инструментом. Его можно применять и на трендовых и на нетрендовых рыночных тенденциях. Но, несмотря на то, что он часто применяется на графиках с боковым движением цены, всё-таки основное применение MACD – торговля по тренду. Наиболее комфортно данный индикатор чувствует себя на спокойном, устойчивом тренде, который достигается путём отсечения малых таймфреймов. Изначально MACD рассматривался как инструмент для торговли на временных отрезках типа W1 или MN1. Это уже потом MACD стали применять для D1 и для ещё более коротких временных рамок. Но, тем не менее, этот инструмент даёт наилучшие показатели именно на долгосрочных сделках с крупным таймфреймом и игнорированием слабого рыночного шума.

По сути MACD – комплексом, состоящим из трёх средних скользящих, сглаженных экспоненциально. Представлен он в виде двух линий, одна из которых фиксирует разность между 20-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной. Вторая линия, которую часто именуют сигнальной линией, играет роль приблизительного экспоненциального эквивалента девятипериодной скользящей средней, по отношению к первой линии.

Теперь давайте попробуем рассмотреть несколько вариантов наиболее успешного применения данного инструмента. Если хотя бы в теории ознакомится с этими приёмами, то можно будет не только быстрее разбираться в сути множества стратегий, основанных на MACD, но и заняться самостоятельным изобретением собственного торгового метода.

Торговля на пересечениях.

Поскольку MACD состоит из линий, то вполне очевидно можно предположить, что эти линии иногда пересекаются. Так и есть. Факт пересечения является одним из основных сигналов для открытия/закрытия сделки. Как правило, когда быстрая линия пересекает медленную по направлению снизу вверх, трейдер получает сигнал к покупке, когда наоборот – сигнал к продаже. Однако данный метод действенен только в том случае, когда торговля не ведётся в рамках узких диапазонов. Даже на графиках типа H4, не говоря уже о Н1, рыночный шум пагубно влияет на точность определения. В результате имеем большой процент убыточных сделок. Сам по себе данный приём ни в коем случае нельзя применять самостоятельно, но только в комплексе с дополнительными инструментами.

Единственный совет, который можно дать тем, кто попытается торговать, основываясь исключительно на пересечении средних скользящих, то открывать сделку только в том случае, когда сигнал индикатора подтверждён текущим трендом. Иными словами, только по тренду. В роли инструмента, который поможет определить наличие тренда лучше использовать скользящую среднюю с периодом 28.

Перепроданность и перекупленность MACD.

Для определения момента перепроданности или перекупленности конкретного объекта торговли MACD также применяется. Само состояние перекупленности/перепроданности означает ближайший разворот тренда. Чем сильнее график углубится в одну из сторон, тем больший импульс получит и разворот. Создатель этого инструмента самостоятельно распределил зоны перекупленности/перепроданности, на тот момент, для индикатора S&P в области +/- 250. К примеру, для других индексов зона перекупленности отличается. Для того же NYSE она находилась на уровне +/- 120. Как только одна из линий вошла в такую зону, пересечение является сигналом к купле/продаже. При этом те пересечения, кои были зафиксированы раньше входа в зону, следует игнорировать без какой-либо жалости. Если же у вас появится желание открыть сделку тогда, когда зона перекупленности/перепроданности не достигнута, то делать это нужно только опираясь на индикатор, фиксирующий движение тренда. Для различных объектов торговли имеются свои индивидуальные уровни перекупленности и перепроданности. Чтобы не изобретать велосипед и ловить течение рынка как раз в этих местах, следует просто применять один из широко известных индикаторов, отвечающих как раз за эти уровни.

При этом следует помнить правило, описанное в предыдущем пункте: MACD лучше использовать как инструмент, для торговли в широком диапазоне.

MACD и линии тренда.

Одним из оригинальных, но не часто применяемых методов является использование MACD в качестве инструмента, фиксирующего момент прыжка, непосредственно, перед самим пересечением линий за счёт обозначения трендовой линии на самом индикаторе. После чего применяется метод торговли не на пересечении линий, а торговли на прорыве.

Как правило, если торговля не ведётся на графиках с малым таймфреймом, факт такого прорыва чаще всего является последним вестником значимых изменений на рынке, в частности, речь идёт о развороте тренда. Уже после факта прорыва дополнительный сигнал в виде пересечения линий индикатора имеет куда больший вес, чем одно пересечение само по себе.

На данный момент имеется несколько стратегий, использующих данное обстоятельство. При этом трейдеру следует понимать философию, которую исповедуют данные стратегии. Если создатель метода предлагает открывать сделку сразу после прорыва тренда, не дожидаясь пересечения линий, то в данном случае вы имеете дело с агрессивной стратегией, подразумевающей получение большей прибыли за счёт раннего входа в рынок, но и увеличения количества рисков. Если же в стратегии указывается, что открывать сделку нужно после того как произошло пересечение, то данная стратегия более осторожна, а значит, благоразумна.

Поиск дивергенции.

Если в предыдущих примерах мы рассматривали приёмы, работающие по тренду, то в данном случае мы рассмотрим приём MACD, применяемый в боковике.

В нашем случае следует искать дивергенцию. Дивергенция – двухуровневая конструкция, возникающая в торговом окне по факт входа в двух последовательных событий – впадины или пика, которые MACD не имеет возможности подтвердить. Именно торговля по дивергенциям и является одним из наиболее распространённых приёмов торговли на Форекс при помощи MACD. Данные явления полезны не столько как сигналы трендовых разворотов, сколько как инструменты для фиксирования продолжающего трендового движения после коррекции.

При использовании этого приёма лучше не бежать впереди паровоза, а дождаться полного логического завершения дивергенции. Согласитесь, довольно нелепо будет выглядеть ситуация, когда вы откроете сделку, а дивергенции не случится, и рынок пойдёт совсем не в том направлении, в каком рассчитывали.

Комбинирование сигналов MACD.

Все вышеописанные сигналы можно компоновать, создавая единую, довольно интересную стратегию, состоящую из одного единственного MACD. Если пересечение линий после прорыва тренда является не самым чётким сигналом, то фиксация ещё и такого события как дивергенция является, чуть ли не 100-процентной гарантией успешной сделки. Если исходить из практики, то, обычно, сначала происходит пробой тренда, потом идёт уже дивергенция, а замыкает почётную тройку пересечение. При этом дивергенционный момент по времени должен совпасть с двойным пиком или впадиной на самом графике.

Торговля по тренду при помощи MACD.

Определение тренда при помощи MACD осуществляется за счёт фиксации этого самого тренда на MACD долгосрочном таймфрейме, который должен подтвердить меньший таймфрейм. Так, для подтверждения графиков типа D1 используются графики типа W1, для подтверждения графиков типа H4 используются графики типа D1 и так далее. Точно также, для подтверждения W1 следует применять MN1. В качестве дополнительного фактора, позволяющего судить об успехе той или иной сделки, следует использовать направление, обозначенное на более широком таймфрейме.

Ну, а для того, чтобы найти среднесрочный тренд, лучше использовать уже среднесрочную простую скользящую одиночную или двойную.

Как видите, MACD демонстрирует широчайшую область применения на практике. Из MACD можно, как составлять отдельные стратегии, так и органично вживлять его в ряд других, более профильных индикаторов. При помощи этого инструмента мы можем не только определять направление тренда, но и его силу, уровень перекупленности и перепроданности, а также торговать при боковом движении цены. Недаром, как это показывает практика, множество опытных трейдеров, перепробовавших массу различных стратегий, где, порой, применяется больше десятка различных индикаторов, вернулись к простому и понятному MACD, который справедливо считают одним из наиболее универсальных инструментов для торговли на рынке Форекс.

Сегодня я решила рассказать вам про одну достаточно эффективную торговую стратегию на основе MACD и Stohastic. Данная торговая методика существует уже давно и по-прежнему пользуется популярностью среди трейдеров, поэтому я и решила рассказать вам о ней.

Описание индикаторов MACD и Stohastic

Для начала предлагаю вам обсудить индикаторы, на основе которых работает стратегия. Первый инструмент это Стохастик, он широко применяется трейдерами для проведения технического анализа.
Главное преимущество данного инструмента по сравнению с его аналогами заключается в его простоте. Стохастик работает на основе индикатора К%, который отображает расположение цены по отношению к диапазону колебания цены за определенный промежуток времени. В стандартных настройках указан период 14, что означается промежуток времени, равный 14 свечам графика.

Стохастик K применяется вместе с индикатором D%, который является скользящей средней. Стохастик отображает данные в диапазоне от 0 до 100. Зона перекупленности располагается выше уровня 80, а зона перепроданности – ниже уровня 20. В случае если кривая Стохастика выходит из зоны перепроданности, рекомендуется покупать, а если из зоны перекупленности – продавать. Если открывать сделки только на основе Стохастика, резко увеличится количество убыточных сделок, поэтому Стохастик целесообразнее применять для определения максимумов и минимумов цены, а также зон перепроданности и перекупленности.

Второй индикатор – MACD, он был создан в 1979 году и по-прежнему широко применяется трейдерами по всему миру. Данный инструмент не рекомендуется использовать в качестве прогнозируемого инструмента, так как в его основе большое количество недоработок.

Индикатор MACD отображает силу и направление тренда, но точки для входа в рынок он не отображает. На сегодняшний день существует масса различных торговых стратегий, которые предполагают использование и индикатора , что лишний раз доказывает его высокую эффективность.

Работает индикатор MACD по следующему принципу: из 12-ти периодной скользящей средней вычитается 26-ти периодная скользящая средняя. Эта разница отображается в виде гистограммы, также к ней добавляется сигнальная кривая. Если гистограмма MACD располагает в плюсовой зоне, то это говорит о наличии восходящего тренда, а если в минусовой – нисходящего.

Если при наличии на рынке восходящего тренда на гистограмме MACD начали появляться более короткие столбики, то это говорит об ослаблении покупателей, а если при нисходящем тренде – продавцов.

Еще один сигнал MACD – пересечение гистограммы индикатора с сигнальной кривой. Если пересечение осуществляется сверху вниз, рекомендуется продавать, а если снизу вверх – покупать. Но здесь стоит добавить, что данные сигналы поступают с небольшим опозданием, поэтому на них мы полагаться не будем.

Настройки индикатора MACD:

1. Fast EMA – в этой строке указывается период быстрой экспоненциальной скользящей средней.
2. Slow EMA – в этой строке указывается период медленной экспоненциальной скользящей средней.
3. MACD SMA – в этой строке указывается период простой скользящей средней, которая строится на основе разницы первых двух кривых.

Схожесть MACD и Stohastic

В Stohastic сигнал появляется тогда, когда кривая инструмента пересекает зону перепроданности или перекупленности, что предвещает скорую смену тренда. Примерно такой же эффект наблюдается и при применении МАКД. Кривая индикатора создает импульс, что указывает на рост или падение цены.

Индикатор Стохастик лучше всего работает на более длинных временных интервалах. МАКД также выдает более надежные сигналы на более длинных тайм-фреймах.

Многие опытные трейдеры используют данные индикаторы в комплексе, чтобы увеличить эффективность торговли. Вместе данные инструменты выдают гораздо более надежные сигналы, что благоприятно отображается на конечной прибыли.

Принцип стратегии на основе MACD и Stohastic

Стратегия MACD и Stochastic заключается в применении двух технических инструментов. В самом начале необходимо запустить оба инструмента, не внося в их параметры каких-либо изменений.

Перед тем, как приступить к открытию ордеров следует выявить направление имеющейся тенденции на более старшем временном интервале. Так например, если для открытия ордеров вы решили применять временной интервал Н1, то для выявления имеющейся тенденции лучше всего применять временной интервал Н4. Для точного выявления имеющейся тенденции рекомендуется применять инструмент MACD. Если столбики этого инструмента располагаются над нулевой отметкой, то на временном отрезке Н1 мы будем открывать ордера на покупку, а если они находятся под нулевой отметкой, то ордера на продажу.

Плюсы и минусы стратегии

Описываемая торговая методика наделена как преимуществами, так и недостатками. Главный плюс заключается в том, что данная торговая методика позволяет выявлять тренды в момент их зарождения. Главный минус стратегии заключается в том, что для принятия решения нужно проанализировать большое количество индикаторов и два тайм-фрейма, что может привести к возникновению большого количества ошибок. Однако можно выбрать более длинный тайм-фрейм и немного оптимизировать индикаторы, и тогда трейдеру станет намного проще вести торги на основе данных инструментов.

Стратегия MACD и Stohastic подходит для использования как на коротких, так и на длинных тайм-фреймах. Но при использовании данной стратегии на коротких временных интервалах, резко увеличиваются риски из-за большого количества шума. В результате тестирования было выявлено, что данная торговая методика лучше всего работает на длинных тайм-фреймах.

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и много другого полезного, подписывайтесь на мою рассылку. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Применение торговой стратегии MACD-Stochastic предполагает анализ двух индикаторов, взаимодополняющих друг друга, что позволяет повысить достоверность генерируемых ими сигналов. Оба используемых основных индикаторов (еще могут потребоваться одна или две EMA) являются осцилляторами, возможности которых заключаются в сигнализации о:

• состоянии перепроданности и перекупленности текущего актива;
• предстоящих трендовых разворотах;
• формировании локальных ценовых минимумом и максимумов;
• силе текущего тренда.

Из особенностей этих индикаторов-осцилляторов можно отметить зависимость достоверности их сигналов от:

• выбранного периода торговли (зависит напрямую);
• характера рынка (лучше торговать при средней волатильности)

Параметры индикаторов MACD и Stochastic

Правильность задания параметров инструментов финансового анализа – одно из основных условий прибыльной торговли.

Чаще всего MACD-параметры остаются установленными по умолчанию:

• EMA (12);
• EMA (26);
• SMA (9).

Индикатор MACD может применяться к более продолжительному таймфрейму, чем тот, на котором будет вестись торговля (если трейдер торгует на 4-часовом периоде, то MACD устанавливается на дневном графике).

Stochastic-параметры по умолчанию следующие:

• %К – 5;
• %D – 3;
• замедление %К – 3;
• метод построения скользящей средней – simple (SMA);
• цены, по которым ведется расчет – максимумы/минимумы;
• уровни цен – 20% и 80%.

Индикатор Stochastic применяется к графику, на котором будет вестись торговля. Уменьшение значений его параметров %К, %D и замедления %К приводит к идентификации менее краткосрочных трендов.

Смотри видео MACD Стохостик

Принципы анализа по стратегии Stochastic-MACD

Примером будет торговля на таймфрейме H1. Оба используемых осциллятора применяются с исходными параметрами – MACD к H4-графику, Stochastic к H1-графику. Сначала анализируются сигналы MACD-индикатора на выявление текущего тренда (рис. 1). Например, на восходящий (нисходящий) тренд указывает расположение баров выше (ниже) нулевой линии, что является сигналом для открытия сделок на покупку (продажу).

Затем исследуется индикатор Stochastic для выявления благоприятных моментов для совершения сделок. Такими моментами являются пересечения линий в областях перепроданности (актив покупается) или перекупленности (актив продается). Сделки необходимо совершать лишь в направлении, определенном по MACD-индикатору – если тренд идентифицирован как восходящий (нисходящий), то следует игнорировать сигналы на продажу (покупку).

Чтобы снизить количество ложных сигналов, ведущих к убыточным сделкам, на основном графике (H1) можно построить EMA (200). Покупать актив в этом случае следует, если текущая цена выше линии EMA, а продавать – если линия EMA выше текущей цены.

Стоп-лоссы, ограничивающие убытки, устанавливаются на ближайших уровнях поддержки (для покупки) или сопротивления (для продажи).

Закрытие сделки происходит при:

• вероятности смены тренда, идентифицируемой индикатором MACD;
• пересечении линий Стохастика в противоположной зоне (для сделки на покупку это будет зоной перекупленности).

Возможен также переворот сделки, если комбинация индикаторов MACD-Stochastic и EMA способствует этому.

Альтернативная стратегия MACD-Stochastic

Другой вариант торговли предполагает применение Stochastic и MACD к одному графику, на котором производится торговля. У них также сохраняются стандартные настройки. Дополнительно потребуется построить две EMA с периодом 5, одна из которых будет применена к ценам закрытия, а другая – открытия.

Покупать следует после пересечения линией Стохастика уровня 20% вверх и закрытия текущего бара MACD выше предыдущего (сигнальная линия должна быть ниже). Стоп-лосс размещается под предыдущей свечой, но не ближе 20 пунктов от уровня открытия сделки (рис. 3).

Продавать следует при переходе Стохастика из области 80% вниз и закрытии текущего бара MACD ниже предыдущего (сигнальная линия должна располагаться над текущим баром). Стоп-лосс устанавливается над предыдущей свечой (20+ пунктов от уровня продажи).

Закрывается сделка при демонстрации любым индикатором сигналов, противоположных ее направлению.

На рис. 4 показан еще один пример применения описанного метода торговли. Сначала открывается сделка на покупку (левая вертикальная красная линия), затем сделка переворачивается (средняя вертикальная красная линия) с фиксацией прибыли (сначала закрывается, после чего актив продается), потом сделка закрывается (правая вертикальная красная линия).

Ограничения стратегии Stochastic-MACD

Этот метод торговли предполагает анализ нескольких индикаторов на разных таймфреймах, на что требуется до нескольких минут времени трейдера. Поэтому применение этой стратегии оправдано только на часовых и более длинных периодах – лишь в этом случае удастся без спешки выявить сигналы и заключить высокоприбыльные сделки. К тому же, чем длиннее период графика, тем меньше возникает ложных сигналов в комбинации индикаторов MACD-Stochastic, поэтому она:

• предоставляет более реальную информацию о текущем состоянии рынка;
• дает максимально вероятный краткосрочный прогноз по движению актива.

Еще одна особенность стратегии MACD-Stochastic, обусловленная ее применением к длинным таймфреймам – небольшое количество сделок за торговую сессию. Поэтому и ее доходность, с учетом прибыльных и убыточных сделок, невысокая, но стабильная.

Добрый день, дорогие читатели сайта сайт! Темой нашей текущей статьи станет стратегия MACD Stochastic.

Словом, данная система достаточно проста, однако при правильном подходе мы вполне можем рассчитывать на определенные положительные результаты.

Думаю, не нужно долго рассказывать о том, что применять один или другой индикатор в самостоятельном виде не рекомендуется, так как велики шансы на получение череды убыточных сигналов.

Однако совместное использование данных инструментов даст нам шанс улавливать наиболее сильные торговые сигналы, которые будут иметь высокий процент на положительную отработку!

У меня на блоге давным давно написаны обзорные статьи данных индикаторов, обязательно читаем — и .

Дополнительно мы будем применять , которые будут указывать нам на развитие новой тенденции в условиях рынка.

Это позволит нам грамотно открывать сделки в сторону тренда, тем самым сокращая потенциальные риски, и максимизируя нашу прибыль.

Основная информация и настройки индикаторов MACD + Stochastic

На своих экранах Вы можете видеть, как будет выглядеть рабочий стол терминала после всех необходимых установок. Как Вы видите, на графике установлено три индикатора: Stochastic Oscillator, MACD, Moving Average. Давайте более детально поговорим про настройки каждого из индикаторов!

MOVING AVERAGE. В данном случае, на график мы устанавливаем две одинаковые скользящие средние экспоненциального типа с периодом 5. Основное отличие состоит в том, что одну скользящую среднюю мы применяем к ценам закрытия, а другую – к ценам открытия.

После проведения данных манипуляций, скользящие средние будут пересекаться, указывая нам на развитие той или иной тенденции в условиях рынка.

MACD. Здесь все настройки остаются стандартными! Быстрое ЕМА – 12, Медленное ЕМА – 26, MACD SMA – 9. Все эти параметры применяем к ценам закрытия. В нашем случае, МАСD будет указывать нам на долгосрочный тренд.

STOCHASTIC OSCILLATOR. Здесь мы устанавливаем следующие параметры: Период %К – 3, Период %D – 3, Замедление – 3, Цены – Low/high, Метод МА – Simple. В принципе, по желанию, периоды стохастика можно немного увеличить, чтобы улавливать более долгосрочные тенденции!

Теперь давайте более детально поговорим про условия торговли. Открываем сделки мы на временном интервале М5, также можно использовать М15, если есть желание преследовать более крупные цели для взятия прибыли.

Что касается базовых активов для торговли, то я рекомендую Вам использовать преимущественно . Это обусловлено тем, что они имеют относительно и вменяемый уровень спреда.

В целом, никто не запрещает Вам использовать и экзотические валютные пары, но в таком случае Вам придется мириться с . В условиях это будет забирать у Вас весомую часть потенциальной прибыли.

Кроме того, торговать рекомендуется во время развития направленного движения цены, дабы Ваш ордер закрылся с максимальной прибылью. Теперь давайте более детально обсудим сам процесс торговли, когда используется стратегия MACD Stochastic.

Открываем сделки по стратегии — Stochastic MACD

На примере выше Вы можете видеть хороший момент открытия сделки на продажу. Давайте поговорим о том, как этот сигнал сформировался!

В первую очередь мы видим, что синяя скользящая средняя пересекла красную скользящую среднюю в направлении сверху вниз. Это было для нас прямым признаком того, что в условиях рынка начала развиваться нисходящая тенденция .

Теперь, смотрим на индикатор Stochastic Oscillator. В данном случае мы видим, что линии инструмента ранее пересекали , где произошел разворот. И при всем при этом, линии указывают на нисходящую тенденцию, и не оказались пока в зоне перепроданности!

В заключение нам необходимо будет дождаться подтверждения со стороны MACD. На момент формирования сигнала, столбик гистограммы МАСD оказался ниже предыдущего , указывая нам на то, что восходящая тенденция теряет свою силу.

Как Вы уже можете видеть, сам сигнал оказался прибыльным, и можно было взять вполне себе хорошую прибыль!

На примере выше Вы можете видеть хороший момент открытия сделки на покупку. Смотрим более детально, как данный сигнал был сформирован!

В первую очередь мы видим, что синяя скользящая средняя пересекла красную скользящую среднюю в направлении снизу вверх. Для нас это стало уже первым сигналом того, что в условиях рынка начала развиваться восходящая тенденция, соответственно, в приоритете для нас оказались покупки.

Смотреть

Теперь, смотрим на индикатор Stochastic Oscillator. В данном случае мы видим, что линии инструмента ранее пересекали зону перепроданности, где произошел разворот. Кроме того мы видим, что линии инструмента указывают на развитие восходящей тенденции, и не достигают зоны перекупленности!

Особенно усиливает сигнал тот факт, что линии Stochastic только развернулись в зоне перепроданности. Это прямой показатель того, что потенциальная восходящая тенденция только начинает зарождаться. В таком случае, мы вполне можем рассчитывать на более крупные цели для взятия прибыли.

Окончательно текущий сигнал подтвердил нам MACD. В данном случае, новый столбик гистограммы индикатора оказался выше предыдущего , указывая нам на развитие сильной восходящей тенденции.

Тем самым мы получили полностью сформированный сигнал, который в конечном итоге с лихвой себя отработал.

Я хочу особенно отметить, нам важно дожидаться, чтобы все три индикатора подтверждали друг друга. К примеру, если один из трех индикаторов не подтверждает текущую сделку, то мы автоматически считаем сигнал несостоявшимся, и не предпринимаем никаких действий.

Что касается и , то здесь важно понимать, что мы ведем торговлю на низком интервале, соответственно, цели и потенциальные стопы у нас должны быть небольшими.

В принципе, можно делать все по следующей схеме: стоп-лосс в зависимости от направления сделки мы устанавливаем за ближайшими минимумами и максимумами, а потенциальную цель мы устанавливаем в 2 раза большую, нежели наш риск.

Кроме того, потенциальные цели и ограничения убытков можно устанавливать исходя из важных уровней поддержки и сопротивления. В целом, каких-то четких ограничений здесь нет.

Делаем выводы

Безусловно, стратегия MACD Stochastic может прекрасно подойти для любого начинающего трейдера. Это обуславливается тем, что сигналы по системе достаточно просты, трейдеру нет надобности проводить самостоятельный анализ рынка.

Все, что ему нужно – четко следовать сигналам, которые формируют индикаторы. На в среднем можно за один торговый день взять 1-3 сигнала по одной торговой паре. Если сразу использовать несколько валютных пар, то количество сигналов значительно увеличится.

Соответственно, торговлю преимущественно мы будем вести в . Особенно рисковые трейдеры могут кооперировать данную , но делать это нужно обдуманно, и, осознавая, что в таком случае Вы идете на высокие риски.

Как бы там ни было, представленная система действительно достойна внимания! Если Вы проявите терпение и будете ждать появления четких сигналов, то, будьте уверенны, что большая часть Ваших сделок закроется с хорошей прибылью!

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

• Как работает индикатор MACD?
• Как правильно его настроить?
• Как установить индикатор MACD на график?
• Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
• Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

1. Линейный MACD.
2. MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.