Контакты
Главная / Оборудование для бизнеса

Осцилляторы или опережающие индикаторы: характеристика и риски. Осцилляторы форекс и их применение в практическом трейдинге

Новые индикаторы Форекс, использовать для анализа рынка, целесообразно по той простой причине, что они учитывают специфику изменения цены на текущий момент, а также на предстоящую перспективу.

Как Вы понимаете, любой новейший индикатор Форекс, более чувствительно реагирует даже на незначительные ценовые импульсы. А это в свою очередь, позволяет участникам рынка распознавать любые трендовые движения, причем в самом их начале , чтобы либо войти в торги, либо выйти из них, когда практически иссякнет потенциал извлечения прибыли.

Поэтому мы предлагаем изучить Вам обзор новейших алгоритмов , радушно принимающихся трейдерами, а также в отношении, которых разработчики планируют осуществить в будущем году значительные обновления, улучшающие их работу.

Новые индикаторы применяемые в торгах на Форекс

Мы не станем делать положительные или отрицательные отзывы, касательно какого-либо алгоритма, а просто опишем общий принцип их работы. Владея актуальной информацией, каждый из Вас индивидуально сможет определить для себя, какой именно индикатор наилучшим образом подойдет для вашего стиля торговли. Более того, бесплатно скачать эти индикаторы, можно здесь же. Итак, начнем.

Новый индикатор Х-Lines на Forex

Индикатор Форекс Х-Lines дает возможность автоматически, практически со 100% точностью выявлять истинные уровни, отражающие , причем без разницы, какой из финансовых инструментов используют трейдеры и в пределах какого таймфрейма.

Индикатор X-Lines дает возможность разделить технические уровни на звенья – сильные и слабые. Сильные уровни говорят о том, что в прошлом по заданной цене полностью был отработан (поглощение сделок было полностью завершено) огромный торговый объем. Слабые (средние) уровни скажут о том, что по данной цене свои позиции закрыли не в полном объеме, т.е. произошла приближенная отработка установленных торговых объемов.

Индикатор Вetter-Volume, сравнительно новый торговый робот для Форекс — трейдинга

Новейший индикатор Вetter-Volume является одним из современных инструментов VSA, который отслеживает изменения рыночного , а также его зависимость, связанную с ценовым изменением. Если быть точнее, то трех цен каждого из баров – минимальной, максимальной и закрытия.

Используя данный алгоритм можно с легкостью осуществить анализ торговых объемов за определенный временной период. Трейдеры, располагая такой информацией, без труда могут определить, проходила ли либо развивалась импульсная волна.

Индикатор Вetter-Volume графически вырисовывает гистограмму со столбиками различного цвета и длины. Обращаем ваше внимание на то, что точкам ценового разворота соответствуют самые длинные столбцы, высота которых намного превышает уровень, который очерчивает скользящая средняя индикатора.

Данный алгоритм может одинаково хорошо работать на любом временном промежутке.

Помимо всего прочего, определенное значение также имеют и цвета баров, запомнив которые вы сможете быстро и легко ориентироваться в текущей рыночной ситуации и принимая соответствующие решения. Better Volume применяет тиковый текущий объем вместе со спрэдом (диапазон свечи), сравнивая их значения с предыдущими (по умолчанию в настройках – 20 последних свечей).

Better Volume, популярный индикатор Форекс

Новейший алгоритм Real Tiск Volume

Используя индикатор RTV, Вы можете определить усредненный объем, который приходится на каждый из тиков. Таким образом, можно понять будет ли текущее ценовое движение подкрепляться подъемом входящих объемов торговли, либо нет.

При помощи RTV трейдеры могут определить непосредственно плотность торговли и помимо этого увидеть , и уже на основе этого выстраивать свои торговые стратегии. Для работы с этим алгоритмом наиболее эффективно будет использовать векторный подход.

Рыночную готовность к росту определяют:

  • высокие показатели среднего объема (при не высоких значениях RTV), окруженного медвежьими свечами;
  • истинные бычьи свечи.

В свою очередь на медвежье рыночное настроение указывают:

  • заниженное значение RTV и наличие бычьих свечей;
  • повышенное значение RTV с истинно медвежьей свечой.

Эти значения будут актуальны для тех трендов, которые уже вполне определились. При других обстоятельствах увеличение значения RTV будет указателем того, что в скором времени рынок начнет разворот. Следует отметить, что данный индикатор подходит для ежедневного использования и показывает довольно таки неплохие результаты, но при этом от трейдеров требует определенных навыков и знаний.

Новейший индикатор Forex — Triggerlines

Простой, но бесспорно эффективный, новейший инструмент технического анализа Triggerlines, принадлежит к типу трендовых индикаторов. Основным предназначением данного алгоритма является показ направления текущего тренда, а также своевременное предупреждение о его возможном изменении на противоположное.

В основе Triggerlines лежит обычный расчет по ценам закрытия. Проще говоря, данный алгоритм представляет собой две скользящих средних, которые относительно друг друга смещены на определенную величину. Пересечение этих скользящих между собой и служит сигналом о том, что тренд будет меняться. Такое пересечение на графике сопровождается цветовым изменением линий индикатора.

Правила стратегии довольно таки просты. На покупку сделку следует открывать, когда выполняются такие условия:

  • обе линии индикатора красного цвета:
  • медленный Triggerlines находится ниже быстрого;
  • цена расположена выше, чем медленный Triggerlines.

Так это выглядит на графике:

На продажу сделка открывается соответственно при обратных условиях. Стопы в данной стратегии не ставят.

Данный алгоритм является удачной комбинацией 2-хх средних линий указывающих на направление тренда, обнаруживающих его перелом, а также окончание.

Форекс — индикатор Trend Мagic, из списка новых алгоритмов на Форекс

Еще один новейший индикатор Forex Trend Мagic, как и предыдущий причисляется к классу трендовых. На графике этот алгоритм отображается в виде ломаной линии, которая при смене трендового направления меняет цвет. Предназначен Trend Magic для определения затяжных трендов.

Сигналом для определения моментов открытия позиций служит изменение цвета линии индикатора. К примеру, смена цвета линии индикатора с синего на красный, является возможным сигналом, чтобы открыть короткую позицию. Сигналом для открытия длинной позиции служит изменение цвета линии с красного на синий, т.е. все наоборот.

Помимо этого, сигналом для сделки является момент, когда линия индикатора пересечется с ценой. Опытные трейдеры рекомендуют в таких случаях дожидаться закрытия свечи ниже линии при продажах и выше линии при покупках.

Данный индикатор наилучшим образом подойдет для работы тем трейдерам, которые опаздывают при формировании уже новых трендов, ведь данный алгоритм не даст пропустить изменения тенденции, т.к. формируемая вдоль графика линия меняет цвет.

Новейший индикатор АО-Modern на Форекс

Алгоритм АО-Modern представляет собой модифицированную версию известного всем индикатора MACD, отображающегося в гистограмме, которая разделена линией. AO-Modern в отличие от MACD, линий совершенно не имеет, а имеет вид обычной гистограммы, и осуществляет движение вдоль собственного нулевого уровня.

Алгоритм АО-Modern является универсальным, поэтому его можно использовать и самостоятельно и совместно с иными Форекс-индикаторами. Следует сразу сказать, что этот индикатор вовсе не имеет никаких регулируемых параметров, кроме параметров толщины и цвета столбцов.

Пересечение гистограммой нулевого уровня, считается важным сигналом . Во время хорошего трендового движения, открытие сделок в момент такого пересечения может принести вам достаточно высокую прибыль. Благодаря тому, что у индикатора столбики имеют два оттенка, он совмещает особенности и AO-Modern и MACD.

Примите во внимание – во время бокового движения этот алгоритм может выдавать , по этой причине использовать его лучше с фильтрующими сигналы индикаторами.

Индикатор Форекс i-Daniella. Новый, универсальный робот

Еще один новейший индикатор, позволяющий работать исключительно по направлению тренда – i-Daniella. Этот индикатор является простым алгоритмом, построенным на , и при помощи стрелок на графике отмечающим сигналы для продажи либо покупки. Другими словами стрелками он указывает желательное направление вхождения в рынок.

За основу для расчетов для этого алгоритма был взят индикатор ATR. В случае падения рыночной волатильности, а затем резкого ее возрастания, i-Daniella подает сигнал для открытия позиций именно в том направлении, куда движется цена. Существует большая вероятность того, что данное движение будет какое-то время продолжаться. Данный подход дает возможность вхождения в торги в самом начале возникновения любого из трендов.

Все вышеописанные новые индикаторы Форекс можно беспрепятственно и бесплатно скачать в глобальной сети, при чем, что они не раз подтверждали свою эффективность и не раз заслужили признание большого количества профессиональных трейдеров.

Еще один совет. Если Вы решите включить в свою торговую стратегию какое-либо аналитическое приспособление, будь-то описанное выше, или другое – самым тщательным образом изучите принцип его работы.

Среди огромного количества индикаторов форекс наиболее многочисленными являются две группы – осцилляторы и инструменты идентификации тренда. Они различаются принципом расчета, назначением сигналов, способами применения в торговле и некоторыми другими параметрами. Далее будут подробно рассмотрены базовые различия индикаторов трендовых и осцилляторов с конкретными примерами.

Основная разница между этими типа инструментов технического анализа заключается в алгоритме расчета (при этом как для трендовых индикаторов, так и для осцилляторов необходимо задавать расчетный период):

  • в формуле трендовых индикаторов используются цены всех свечей, входящих в расчетный период;
  • в формуле осцилляторов используются цены лишь двух свечей – начальной и конечной за расчетный период.

Именно отличие алгоритмов расчета и обусловливает все остальные различия между результатами их вычислений.

Например, поскольку в формуле трендовых индикаторов используются несколько цен (их количество равно расчетному периоду), то даже существенное изменение нескольких последних цен не приведет к столь же сильному изменению ее результата. Из-за этого возникает фундаментальный недостаток трендовых индикаторов – запаздывание. Оно проявляется в том, что после изменения направления ценовой динамики линия, строящаяся по результатам расчета алгоритма, продолжает двигаться в сторону завершившегося тренда.

Совершенная иная ситуация с осцилляторами – они очень чувствительны к изменению текущей цены, поскольку в их формуле она является одним из двух параметров. Поэтому фундаментальное свойство осцилляторов – опережение, ведь они оперативно реагируют на импульсные движения, которые часто являются предвестниками длительных трендов. Таким образом, с их помощью удается определять моменты разворота трендов. Однако у них есть и существенный недостаток – много ложных сигналов.

Особенности расчета обусловливают способ визуального представления результатов расчета индикаторов. В осцилляторах между двумя ценами производится операция деления, поэтому результаты расчета получаются в безразмерных единицах (дополнительно они могут быть переведены в проценты). Из-за этого их целесообразно отображать внутри отдельного окна (подвального) с собственной шкалой масштаба по вертикали. А в трендовых индикаторах между последовательностью цен за расчетный период совершаются операции сложения или вычитания, поэтому получаемый результат имеет размерность цен, из-за чего его визуализация чаще всего осуществляется непосредственно на графике котировок.

Также существуют индикаторы, являющиеся трендовыми осцилляторами. Т. е. в их алгоритме заложены принципы расчета, свойственные и для осцилляторов и для трендовых индикаторов. Это не только делает их универсальными инструментами технического анализа, но и придает им уникальные особенности.

Трендовые индикаторы и примеры их применения

Типичный представитель этой категории – скользящие средние (MA). Они отображаются в виде кривой, наложенной на ценовой график (рис. 1). При этом в отдельные моменты происходит ее пересечение с ценой, что является одним из торговых сигналов:

  • на покупку – если цена пересекает MA вверх;
  • на продажу – если цена пересекает MA вниз.

Другой торговый сигнал MA – направление движения их кривой по вертикали:

  • если она повышается, то тренд восходящий;
  • если она понижается, то тренд нисходящий.

Другой пример трендового индикатора – полосы Боллинджера (рис. 2). Для его построения сначала рассчитывается скользящая средняя, а затем вычисляется стандартное отклонение от нее цены, величина которого определяет расстояние до нижней и верхней границ полосы (канала). Такой расчет позволяет определить расположение цен относительно торгового диапазона, что позволяет оценить волатильность рынка. Сигналами полос Боллинджера являются:

  • пересечение ценой верхней границы вверх – на покупку;
  • пересечение ценой нижней границы вниз – на продажу.

Осцилляторы и примеры их применения

Типичный осциллятор – индикатор RSI. Результатом его расчета является число, демонстрирующее относительную силу тренда в данный момент за конкретный временной промежуток. Эти числа колеблются относительно уровня 50 в интервале 0÷100 и визуально представляются в виде кривой (рис. 3). Торговыми сигналами RSI являются:

  • пересечение кривой уровня 50 (если вверх – сила тренда повышается, если вниз – сила тренда понижается);
  • пересечение кривой уровня 80 вверх – идентификация состояния перекупленности (предвестник разворота восходящего тренда вниз);
  • пересечение кривой уровня 80 вниз – идентификация состояния перепроданности (предвестник разворота нисходящего тренда вверх).

В качестве другого примера можно привести Stochastic Oscillator. Расчет его основной кривой производится с использованием как текущей цены, так и минимальной и максимальной цены за расчетный период. Визуальное представление и торговые сигналы Стохастического Осциллятора аналогичны указанным для RSI. Дополнительно в алгоритме Stochastic Oscillator производится усреднение основной кривой за определенный период (в общем случае не равный ее расчетному периоду). Результаты усреднения отображаются в идее второй более сглаженной кривой.


На всех осцилляторах можно выявлять дивергенции, заключающиеся в том, что при последовательно понижающихся (повышающихся) уровнях последовательных ценовых одинаковых экстремумов соответствующие им индикаторные экстремумы повышаются (понижаются). Под одинаковыми экстремумами понимаются либо исключительно минимумы, либо исключительно максимумы.

Лучший гибрид трендового индикатора и осциллятора

В качестве примера трендового осциллятора рассмотрим индикатор MACD. Его основная расчетная формула производит вычисление двух скользящих средних с не равными периодами, между которыми затем находится разность. Результаты этого расчета имеют размерность цены, но обладают свойствами осцилляторов. Отображаются они в виде гистограммы, начало столбцов которой образует нулевой горизонтальный уровень. А вершины этих столбцов находятся от нулевого уровня на расстоянии, пропорциональном результату расчета.

Тренд по MACD определяется расположением вершин гистограммы относительно 0-го уровня (если сверху – тренд восходящий, если снизу – тренд нисходящий). А разворот тренда идентифицируется либо пересечением гистограммой 0-го уровня (если вверх – нисходящий тренд сменяется восходящим, если вниз – восходящий тренд сменяется нисходящим), либо дивергенциями.

Трендовые индикаторы и осцилляторы позволяют создавать эффективные торговые стратегии. Для этого можно по трендовому индикатору определять направление ценовой тенденции, а по осциллятору искать точки входа в рынок.

Осцилляторы на Форекс – это вторая по значимости группа индикаторов после трендовых инструментов, предназначенная для поиска более точных сигналов и фильтрации потенциально опасных ситуаций.

Понятие осциллятора трейдеры позаимствовали из физики, в которой под данным термином понимается некая система, совершающая повторяющиеся колебания. Можно было бы утверждать, что на финансовых рынках наблюдаются такие же закономерности, как и в физическом мире, но главное отличие осцилляторов на Форекс заключается в том, что цикличность колебаний, которая прослеживается в их разметке, обусловлена не влиянием определённых законов, а достигается при помощи специальных математических формул.

Примеры осцилляторов на Форекс


Основное предназначение любого осциллятора заключается в идентификации состояний перекупленности и перепроданности , т.е. ситуаций, когда рыночная цена значительно отклоняется от своей средней величины. При этом для устранения неопределённости в процессе поиска подобных сигналов все осцилляторы оснащаются специальной нормированной шкалой, значения которой колеблются либо от 0 до 100, либо от -100 до 100.

Классическим примером осциллятора на Форекс является знаменитый Stochastic, полное название которого так и произносится – «стохастический осциллятор». Внешне он представляет собой волнообразную структуру, значения которой колеблются от 0 до 100.




Считается, что если линии стохастика находятся в области от 0 до 20, актив «перепродан», но когда значение индикатора заключено в диапазоне от 80 до 100, можно говорить о «перекупленности» торгового инструмента.

Вообще, понятия перепроданности и перекупленности весьма условны, так как на разных таймфреймах разметка будет значительно отличаться при одном и том же периоде расчёта индикатора. Пожалуй, в этом и заключается сходство между осциллятором на Форекс и физическим процессом, так как для выявления закономерностей трейдер, как и физик, вынужден проделать множество измерений и экспериментов.

Но если однажды выявленный физический закон остаётся актуальным во все времена, то продолжительность рыночного цикла постоянно меняется, поэтому приходится регулярно обновлять статистическую базу и вносить коррективы, чем практически никто из начинающих спекулянтов не занимается.

Ещё один классический осциллятор на Форекс – RSI , более известный как «индекс относительной силы»:



Внешне он очень похож на стохастик, но если первый индикатор сравнивает текущую цену с диапазоном колебаний за выбранный период, то RSI сопоставляет средние величины положительных и отрицательных изменений цен за период.

Кроме критических состояний, на RSI часто ищут дивергенции – расхождения между динамикой цены и индикатора. Например, если курс валютной пары обновил максимум, а новый максимум на индикаторе ниже предыдущего, можно сделать предположение о том, что текущая цена забралась слишком высоко относительно своего нормального значения.



Не менее популярным осциллятором на Форекс является Momentum, который рассчитывается путём деления текущей цены на цену свечи, зафиксированную несколько периодов назад.



«Моментум» обладает несколькими особенностями, в частности, его значение колеблется около 100, а на шкале отсутствуют стандартные уровни перекупленности/перепроданности, поэтому трейдеры определяют данные состояния самостоятельно (исходя из собственного опыта, периода расчёта и рабочего таймфрейма).

Кроме этого, индикаторы, похожие на Momentum, часто используются на Форекс для поиска сигналов в направлении пересечения 100-уровневой отметки:



Обзоры еще трех популярных осцилляторов:

Оригинальные осцилляторы для финансовых рынков


Перечислять подобные осцилляторы для Forex можно долго, но все они очень похожи, и поэтому при одинаковых периодах расчёта генерируют практически идентичные сигналы. Гораздо интереснее в этом плане алгоритм под названием «Money Flow Index», что в переводе с английского языка означает «индекс денежного потока».



Внешне он очень похож на RSI, но кроме цены в нём учитывается значение тикового объёма , который пусть и далёк от реальных объёмов торгов, но зато позволяет сделать поправку на торговую активность. Применяется MFI аналогично индексу относительной силы, но его сигналы получаются более точными.

И последняя группа осцилляторов на валютном рынке рассчитывает волатильность. В отличие от всех рассмотренных выше индикаторов, главная задача подобных алгоритмов заключается не в поиске критических состояний рынка, а сводится к измерению амплитуды ценовых колебаний. Самый известный представитель данной группы – ATR .



Как можно заметить, значения ATR растут в период расширения ценового диапазона, т.е. вне зависимости от того, растёт цена или снижается, ценовые колебания учитываются по модулю.

И ещё один похожий индикатор назван в честь своего создателя – речь идёт про осциллятор волатильности Чайкина (сокращённо CHV). Выглядит он следующим образом:



Скачать знаменитый осциллятор Чайкина Вы можете вот здесь:

CHV выполняет точно такую же задачу, как и ATR, просто немного отличается формулой расчёта. Какой из них выбрать – каждый трейдер решает сам в зависимости от собственного понимания ситуации на рынке.

Таким образом, осцилляторы на Форекс являются неотъемлемой частью анализа, так как с их помощью можно не только искать сигналы, но и оценивать амплитуду ценовых колебаний. Единственный недостаток подобных алгоритмов заключается в так называемом «залипании», т.е. состоянии, когда индикаторная линия длительное время находится выше/ниже границ перекупленности/перепроданности.

Индикаторы осцилляторы применяются на всех типах рынков: валютном, фондовом, криптовалютном. Они имеют некоторые особенности и при правильном использовании помогают точно спрогнозировать направление движения цены. Осцилляторы дают возможность визуализировать отклонение цены от некоторой средней величины. Таким образом, при достижении определенного максимума или минимума цена сигнализирует о возможном развороте на коррекцию или о смене тренда.

Особенности применения осцилляторов

Лучшие сигналы осцилляторы подают на флетовых рынках. Во время активного тренда они «залипают» у верхней (при восходящей тенденции) или у нижней (при нисходящей) границ.

Однако даже в такой ситуации можно получить сигнал от осциллятора, если перейти на другой ТФ. На меньшем ТФ нужно смотреть сигнал на вход по тенденции. На большем искать предпосылки к ее окончанию. В совокупности с трендовыми, осцилляторы дают хорошие сигналы для входа в сделку.

Индикаторы рассматриваемого типа обычно отражаются в отдельном окне внизу графика и позволяют настраивать период и уровни.

Основные сигналы

Осцилляторы дают следующие сигналы:

  • перепроданность,
  • перекупленность,
  • дивергенция (А, В, С),
  • конвергенция.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Перепроданность и перекупленность

Это основной сигнал, который дают осцилляторы. Перепроданность наступает тогда, когда линия осциллятора попадает в нижнюю зону, обозначенную уровнем 20-30 (настраивается в зависимости от ситуации на рынке). Перекупленность — при попадании линии в верхнюю зону, выше уровня 70-80. Рабочим сигнал становится тогда, когда кривая пересекает соответствующий уровень в обратном направлении, то есть выходит из зоны и направляется в центр к нулевой линии.

Более важным считается сигнал дивергенции, поскольку он чаще всего говорит о развороте тенденции. Но нужно понимать, что входить в рынок только по этому сигналу нельзя, поскольку дивергенция может быть двойная и даже тройная или вовсе оказаться краткосрочной коррекцией, за которой последует продолжение тренда.

Под дивергенцией понимают расхождение показаний графика цены и индикатора, которое отслеживается по пикам.

Конвергенция, наоборот, свидетельствует о продолжении движения цены в том же направлении. Поскольку основное правило торговли гласит, что тренд с большей вероятностью продолжится, чем развернется, сигнал конвергенции несет в себе меньше ценности. Но нужно «знать в лицо» все сигналы осцилляторов, чтобы правильно анализировать движение цены.

Рассмотрим подробнее, что такое дивергенция и конвергенция, какие они бывают. Сигнал дивергенции может быть трех типов, условно назовем их А, В и С.

Обнаруживается по максимумам ценовых значений и появляется в том случае, когда цена сделала новый максимум, а кривая технического инструмента показала вершину ниже, чем предыдущая. То есть направление движение цены и кривой расходятся в разные стороны. Это считается самым сильным сигналом на бычьем рынке, который может говорить о смене тренда на медвежий. Причем цена часто разворачивается быстро и резко. Подобного рода сигнал мы называем медвежьей дивергенцией А.

Бычья дивергенция А, соответственно, будет свидетельствовать о том, что рынок готовится к походу наверх, а обнаруживается по минимумам цены и индикатора. Она появляется, когда цена обновила минимум, а линия в нижнем окне показала минимум выше предыдущего.

Бычья и медвежья дивергенции В. Сигналы схожи с предыдущими, но максимумы цены (для бычьего рынка) и минимумы (для медвежьего) находятся примерно на одном уровне, практически не обновляются. Такого типа дивергенции имеют меньшую значимость.

Дивергенции С появляются, когда цена обновляет экстремум, а индикатор нет. Считается самым слабым сигналом из трех перечисленных. Чаще всего появляется на очень волатильном рынке, поэтому брать сигнал в работу опасно.

Во всех описанных случаях осциллятор показывает будущее направление движения цены и как бы опережает ее. Поэтому осцилляторы часто называют опережающими индикаторами.

Как различить дивергенцию и конвергенцию на графике. Сигнал дивергенции мы ищем по максимумам цены и индикатора на бычьем рынке в ожидании смены его на медвежий или по минимумам на медвежьем рынке, если ожидаем, что он сменится на бычий. В случае конвергенции все наоборот. Конвергенцию мы определяем по минимумам на бычьем рынке и по максимумам на медвежьем.

Основные осцилляторы Форекс

Многие осцилляторы есть по умолчанию в большинстве платформ для трейдинга. Другие нужно скачивать и устанавливать отдельно. Рассмотрим основные инструменты этого типа, которые пользуются заслуженным успехом у трейдеров.

Индикатор Стохастик

Был разработан Джорджем Лейном для вычисления точек разворота. Состоит из двух линий: быстрой %K и медленной %D. Сигналом к покупке служит пересечение линий ниже уровня перепроданности и выход из соответствующей зоны. Сигнал к продаже – пересечение линий в зоне перекупленности и выход из зоны. Уровни по умолчанию установлены на отметках 25 и 75. Рекомендуется изменять их в соответствии с текущим трендом. Если тренд восходящий, уровни смещают вверх, на нисходящем тренде — вниз. На рисунке ниже стохастический осциллятор со стандартными уровнями.

Индикатор RSI

Создан Уэллсом Вильдером для определения силы или слабости рынка. Индикатор RSI помогает визуализировать скорость изменения цены и на этой основе сделать выводы о дальнейших намерениях рынка. Здесь также строятся вспомогательные уровни перекупленности и перепроданности, по умолчанию 70 и 30. Выход из соответствующих зон является сигналом на вход в сделку. Также во внимание принимаются расхождения цены и индикатора (конвергенция, дивергенция), которые могут свидетельствовать о продолжении или смене тренда.

Инструмент имеет много других «плюшек»: определяет уровни для всех ТФ, высчитывает значение для одной и двух свечей, имеет режим индикации тренда, определяемый строго по свечам.

Этот помощник трейдера включает линию, которая описывает синусоиду вокруг центральной оси со значением 100. Осциллятор дает представление о скорости изменения цены. Дополнительные сигналы:

  • пересечение с центральной осью (выше – бычий сигнал и наоборот);
  • достижение крайних значений (свидетельствует о перекупленности и перепроданности рынка);
  • дивергенция цены и индикатора.

Моментум присутствует в большинстве платформ по умолчанию. Есть интересные версии индикатора, в которых моментум сочетается с другими средствами теханализа. Например, индикатор Momentum Pinboll представляет собой осциллятор, линия которого получается делением показаний Моментума с периодом 1 на показания RSI с периодом 3.

Схема работы с Momentum Pinboll не отличается от торговли по другим осцилляторам, но имеет ряд особенностей. Индикатор разработала Линда Рашке для торговли на дневном таймфрейме. Правила довольно просты – сделка на покупку открывается, если к концу дня линия индикатора на дневном ТФ опустилась в зону перепроданности и наоборот. Торговля ведется стоп-ордерами, которые выставляются на 10-15 пунктов выше или ниже первой часовой свечи следующего дня. На таком же расстоянии от той же свечи в противоположном направлении выставляется стоп-лосс.

Индикатор MACD (МАКД)

Очень популярный инструмент, придуманный Джеральдом Аппелем. Входит в ставшую уже легендарной систему Элдера «Три экрана». От описанных ранее отличается тем, что сочетает в себе элементы осциллятора и трендового индикатора (МА). Поэтому используется также для определения направления основного тренда.

MACD дает одновременно три различных сигнала, которые поступают от взаиморасположения трех скользящих средних с разными периодами.

Сигналы индикатора:

  • пересечение линии MACD с сигнальной линией;
  • пересечение линии MACD с нулевой осью;
  • конвергенция/дивергенция.

MACD присутствует на всех торговых платформах по умолчанию.

Предлагаем также познакомиться с интересной его модификацией MACD Histogram WIS.

Основные правила торговли просты:

  1. Если гистограмма и линии индикатора направлены вниз, гистограмма красная – можно только продавать.
  2. Если гистограмма и линии индикатора смотрят наверх, гистограмма зеленая – только покупаем.
  3. При серой гистограмме и разнонаправленности ее с линией ограничений нет.

Смотрите также видео о полезных сигналах осцилляторов, где подробно рассматриваются моменты входа в сделки в различных ситуациях.

Большинство осцилляторов дают примерно одинаковые сигналы к покупке и к продаже. Большую силу эти сигналы имеют, когда на выбранном таймфрейме цена находится во флете. Если валютная пара показывает устойчивый рост или падение, нужно переходить на другой таймфрейм. В таком случае допускается только вход по тренду по комплексу сигналов от осцилляторов и трендовых индикаторов.

Moving Average Convergence / Дивергенция Осциллятор, известный как MACD, показывает расстояние между скользящими средними , чтобы определить направление, силу и динамику изменения цен. Индикатор , разработанный Джеральдом Аппелем в 1970-е годы, используется для прогнозирования идеального входа или выхода точек для трейдинга.

MACD сравнивает 12-дневную среднюю экспоненциальную скользящую с 26-дневной экспоненциальной средней. Как и другие генераторы, это показывает сигналы покупки и продажи , и оборотов, в дополнение к тенденции через кроссоверы, дивергенции и максимумам и минимумам линий тренда.

Индикатор товарного индекса CCI

Канал Товарного Индекса или CCI является показателем, который измеряет текущий уровень цен относительно их среднего уровня за определенный период времени. Изначально он был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году, чтобы определить циклические изменения цен на сырьевые товары, но с тех пор он стал применяться и к другим классам активов, в том числе валютам

Индекс товарного канала выражается формулой: CCI = (Типичная Цена - 20-SMA период ТП) / (0,015 х среднее отклонение), где типичная цена (TP) = (High + Low + Close) / 3, и 0,015 является постоянным.

Польза Форекс осцилляторов

Существует еще один элемент в анализе осцилляторов, который также очень важно. Осцилляторы используются не только для того, чтобы обнаружить перекупы или перепродажи, но предвидеть переломный момент в движении цен. Некоторые из них представляют собой математические преобразования цены (первая и производная второго порядка) и на графиках их линии, как правило, движутся в одном и том же направлении с ценой. Когда линии начинают расходиться, это означает, что тенденция теряет свой импульс. Осцилляторы особенно полезны для этого.

Анализ Forex осцилляторов

Анализ Форекс осцилляторов состоит из двух основных шагов: во-первых, обнаружить, есть на рынке Форекс в краткосрочной перспективе перекупы или перепродажи и условия для них; и во-вторых, определение дисперсии с ценой в качестве значения осциллятора к его крайностям.

Моментум и скорость изменения (ROC) являются самыми основными осцилляторами. Ценовой график говорит нам, если цена идет вверх или вниз. График осциллятора затем говорит о темпе или скорости этого движения. Этот тип показателей помогает нам оценить, текущий тренд будет набирать силу (импульс) или потеряет его. На более поздних стадиях скорости тренда восходящего роста цен замедляются. Эта потеря импульса не может быть видна на графике цен, но довольно видно на графике осциллятора опорной. Показатели, оценивая динамику и скорость изменения, несут принципиально важное значение.

Осцилляторы являются наиболее полезными, когда Форекс графики не показывают определенную тенденцию в любом направлении. В тренде сигналы рынков осцилляторов следует включать максимально осторожно при условии, что ложные сигналы, как правило выступают за усиление тренда . Таким образом, следующим правилом анализа осциллятора является то, что на восходящей тенденции осцилляторов показывают состояние перекупов и наоборот - на тенденцию к снижению перепродаж.

Основные программы графиков программного обеспечения предлагают большое разнообразие генераторов для того, чтобы помочь трейдерам в определении экстремальных рыночных условий и потенциальных точек поворота цены. Наиболее ценными являются Моментум и скорость изменения. Следующими по популярности являются, вероятно, индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор . Этот тип показателей является чрезвычайно полезным во время дробных движений на рынке или когда тренд достигнет конечного этапа. Все осцилляторы теряют силу в середине сильного тренда . Лучше использовать другие показатели, такие как скользящая средняя на трендовых рынках. Есть также некоторые показатели, сочетающие преимущества тренда М.А. следующим с перекупами-перепродажами определениями осцилляторами.

Стохастический осциллятор: механический индикатор для торговли иностранной валютой

Итак, сначала вы должны освоить свою торговую систему и торговые инструменты, и показатели, что у них есть, и тогда вам придется ждать самых сильных торговых установок и игнорировать слабые и сомнительные из них. Если все получилось, то вы будете получать прибыль, независимо от того, какие стратегии торговли и индикаторы вы используете. Если нет, то вы потеряете, независимо от того, что у вас есть лучшие торговые системы, индикаторы , программное обеспечение и прочее.

Наиболее важная часть Stochastic является параметром % K. Он устанавливается в 14 по умолчанию, и большинство фондовых трейдеров используют этот параметр, но на МТ4 платформе он установлен в положение 5. Тем не менее, это не является существенной разницей на самом деле, по крайней мере, в большинстве случаев.

Итак, вот что вы должны сделать:

1. Откройте график цены и добавьте стохастик на него. Вы можете сделать линию сигнала невидимой, потому что нам нужно только основная линия индикатора. Если вы используете платформу МТ4, то оставьте параметры настройки по умолчанию, который составляет 5, 3, 3.

Вот так вы можете сделать линию сигнала невидимой:

2. Обратитесь к недельном графику и уменьшите масштаб, чтобы увидеть свечи в виде коротких и тонких линий. Это поможет вам увидеть сильные, действительные и наиболее заметные уровни поддержки и сопротивления лучше.

3. Посмотрите на самые последние и самые сильные уровни поддержки и сопротивления и сюжетные горизонтальные линии ниже / выше их.

Как вы видите на графике ниже, который связан с EUR / USD недельного графика, есть два сильных уровнея поддержки, которые настолько близки друг к другу. Одним из них является в 1.1884, а другой на 1.2041:

4. Подождите, пока одна из свечей не закроется выше сопротивления или ниже уровня поддержки. Это означает, что ценовое действие, какое мы хотели, формируется.

5. В то же время, как свеча закрывается выше сопротивления или ниже уровня поддержки, стохастический осциллятор должен находиться в области перекупа или перепродажи соответственно.

Длинная торговая установка или сигнал формируется, когда высокая свеча закрывается выше уровня сопротивления и осциллятор стохастик находится в то же время в зоне перекупа.

Короткая торговая установка или продажа формирует сигнал , когда свеча закрывается ниже уровня поддержки и осциллятор стохастик находится в то же время в зоне перепродажи.

Это так просто. Самое главное в этой торговой системы является то, что необходимо найти самые сильные и самые заметные максимумы и минимумы для построения уровней сопротивления и поддержки. Вы должны быть осторожны, чтобы не принимать во внимание слабые уровни прорывов.