Как определить ложный пробой. Ложные пробои и их классификация

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали сделку с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала ваш стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику при торговле на бирже.

ЧТО ТАКОЕ ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ УРОВНЯ?

Дело в том, что ложный пробой — достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить тот или иной инструмент на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Профессиональные трейдеры всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют. Как не прискорбно говорить, но на бирже преимущественное количество трейдеров сливают свои депозиты. И только самая малая часть, обладая знаниями, зарабатывает.

Именно поэтому нужно всегда распознавать на рынке ложный пробой, чтобы зарабатывать на этом.

Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня.

Вот пример ложного пробоя сопротивления:

Ложный пробой зачастую может формироваться на глобальных уровнях поддержки/сопротивления.

Важно: нужно обязательно дождаться продолжения движения цены (увидеть закрепление нескольких свечей) за пробитым уровнем. Тогда будет считаться, что никакого ложного пробоя не было.

В большинстве случаев трейдеры теряют депозиты, потому как торгуют на эмоциях. Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок. Одни думают, нужно скорее войти, чтобы урвать свой кусочек «пирога». Но прыгать в уходящий поезд не стоит.

Всегда нужно несколько раз подумать, прежде чем открывать позицию в ту или иную сторону.

РАЗНОВИДНОСТИ ЛОЖНЫХ ПРОБОЕВ

Вот мы и подошли к самому интересному – типам ложных пробоев. Они бывают:

— Медвежий или бычий пробой (ловушка).
— Ложный пробой на зоне консолидации.

Ложные пробои бывают одним баром/ свечой либо несколькими барами.

Теперь рассмотрим все виды ложных пробоев подробнее.

МЕДВЕЖИЙ ИЛИ БЫЧИЙ ПРОБОЙ (ЛОВУШКА)

Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня.

Бычий или медвежий пробой происходит после сильного движения цены. Преимущественное количество трейдеров надеются на пробой сильного уровня, так как цена стремительно к нему приближается. В итоге можно увидеть такую картину:

Трейдеры видят, что пробит сильный уровень и входят на продолжение движения, но рынок разворачивается и движется против их ожиданий, поскольку крупному маркетмейкеру нужно собрать все стоп-лоссы. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня.

ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ НА ЗОНЕ КОНСОЛИДАЦИИ

Ложные пробои можно использовать в свою пользу, но для этого понадобиться уметь применять Price Action. Около основных уровней важно смотреть за тенями свечей.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. Например, на дневном таймфрейме дневная свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия свечи.

На графике показан пример ложного пробоя сильного сопротивления на инструменте Фьючерс на индекс РТС. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action, можно легко выявлять ложные пробои.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

КАК ТОРГОВАТЬ ПРИ ЛОЖНЫХ ПРОБОЯХ?

Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню, лучше всего на дневном графике.
Ожидаем, когда цена коснется уровня.
Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает ложный пробой – самый сильный паттерн.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции. Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало. Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону. Возможно, Вам приготовили ловушку?

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Индикатор нетто-позиции может стать отличным дополнением к любой торговой стратегии. Сопоставив свои действия с мнением крупных спекулянтов , вы можете принимать более взвешенные решения.

В этой статье мы обсудим «ложные» пробои, а также разберем эффективный метод их определения при помощи индикатора СОТ. Изучение этих методов позволит понять, как отчеты CFTC могут улучшить ваши торговые решения.

Ложные пробои и объем торгов

Когда рынок разворачивается и пробивает очередной уровень сопротивления или поддержки, возникает вопрос: это начало нового полноценного тренда или «ложный» пробой - движение без будущего, которое захлебнётся не начавшись? Особенно важно получить максимально точный ответ на данный вопрос в случае пробоя уровней на крупных таймфреймах, например на Daily.

Вход в самом начале тенденции можно получить наилучшее отношение прибыли к рискам , и любые сигналы, которые могут помочь определить «истинность» пробоя, достойны внимания.

Рис. 1. Тиковые объемы. MetaTrader 4

Часто для определения ложных пробоев предлагается использовать вертикальные объемы, в частности объем, проторгованный в свече, которая пробила ключевой уровень. При этом, если вы рассматриваете данные объемы на рынках спот (самый яркий пример - Forex), нужно понимать, что чаще всего они не имеют ничего общего с реальной информацией о проторгованных в данной свече контрактах. Это тиковые объемы - количество сделок внутри свечи. Очевидно, что объем сделки может быть равен как одному, так и тысяче контрактов. По этой причине тиковые объемы часто неприменимы в реальной торговле.

Рис. 2. Реальные объемы. Фьючерс Euro D1. Tradingview.com

Реальные объемы видны на фьючерсных рынках, и трейдеры часто используют их для оценки вероятности того, что пробой уровня является ложным. Как правило это происходит достаточно прямолинейно, например, если реальный проторгованный объем во время пробоя уровня растет, принимается решение, что это истинный пробой (к слову, единого мнения по данному вопросу нет, я встречал диаметрально противоположные трактовки, в которых рост объема сигнализирует о том, что пробой - ложный).

Почему при пробое уровня растет объем

В районе уровней поддержки и сопротивления консолидируются стоп-приказы. Это stop loss и buy stop (или sell stop) ордера. Чем лучше виден уровень и чем чаще используется таймфрейм, на котором он построен, тем больше стоп-приказов будет установлено в районе этого уровня.

Трейдеры часто ставят стопы, входят или выходят из рынка, ориентируясь на горизонтальные уровни . По этой причине пробой классических уровней поддержки/сопротивления на дневном таймфрейме зачастую будет сопровождаться ростом объемов вне зависимости от того, является он истинным или ложным - стоп приказы будут срабатывать в любом случае.

Если пробивается уровень поддержки, объем будет расти за счет срабатывания стоп-лосс ордеров покупателей и sell stop приказов трейдеров, которые входят на пробой уровня (произойдет продажа по рынку). Рыночные приказы - это топливо, которое будет двигать цену вниз, даже если рынок аккуратно толкнули ниже уровня лишь для того, чтобы данные стоп-приказы сработали. По этой же причине в районе уровней поддержки и сопротивления растут горизонтальные объемы - они отражают массовое срабатывание стоп-приказов в узком ценовом диапазоне.

Рис. 3. EURUSD H4 (слева) и история распределения приказов трейдеров за 5-6 сентября от Oanda Lab (справа). Уровни поддержки/сопротивления построены индикатором Levels

Чем «красивее» уровень, тем больше трейдеров будут ставить стоп-приказы около данного уровня и тем больше будет объем внутри свечи которая пробивает данный уровень. Высокий объем во время пробоя может говорить о том, что в районе уровня было много стоп-приказов и они сработали. Это обобщенная информация, срез по сделкам.

Горизонтальные и вертикальные объемы дают интересную информацию и отлично дополняют цену, но по описанным выше причинам дальнейшая интерпретация пробоя как истинного или ложного становится крайне субъективной и зависит от мнения каждого отдельного трейдера. При этом вполне очевидно, что эта тема заслуживает отдельного исследования.

Фильтрация ложных пробоев при помощи индикатора нетто-позиции COT

Весомый вклад в определение истинных и ложных пробоев на дневном таймфрейме может внести статистика сделок крупных игроков . Первый вариант использования индикатора нетто-позиции СОТ в торговой практике – фильтрация сигналов для увеличения вероятности определения ложных пробоев.

В отличие от объемов внутри одной свечи, индикатор показывает динамику изменения нетто-позиции крупных игроков из недели в неделю, общий тренд, мнение профессионалов, которое часто не меняется несколько месяцев подряд.

Крупные спекулянты торгуют тренд. Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении. В этом случае до момента пробоя каждый новый минимум на графике индикатора будет выше, чем предыдущий.

Рис. 4. Изменение нетто-позиции крупных спекулянтов в бычьем тренде

Если тренд разворачивается, то индикатор нетто-позиции также меняет свое направление. Если мнение крупных спекулянтов о восходящем тренде меняется, новый минимум на индикаторе нетто-позиции формируется ниже предыдущего.

Достаточно редко встречается ситуация, когда пробой, точка изменения среднесрочного тренда, точно совпадает с разворотом индикатора COT. Индикатор часто разворачивается первым, а за ним через неделю-две следует рынок. Либо меняется тренд, и после этого очередной отчет CFTC демонстрирует изменение мнения крупных игроков.

Это логично - в сравнении с частными спекулянтами, крупные игроки владеют более ценной информацией и часто выходят из движения, которое более не обладает привлекательным отношением прибыль риск, до его фактического завершения.

Если это целесообразно, профессионалы имеют возможность подождать некоторое время, дабы убедиться в том, что технический разворот тренда действительно достоин внимания.

Рис. 5. Изменение тренда сочетается с разворотом индикатора СОТ (слайд из видеокурса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 »)

Длительность удерживания позиций крупными игроками будет варьироваться от рынка к рынку. Чем реже меняется направление тренда на дневном таймфрейме и чем более оправдан данный вектор движения рынка, тем реже будет менять свое направление индикатор - крупные спекулянты действительно умеют держать позицию.

Рис. 6. Изменение тренда не сочетается с разворотом индикатора COT (слайд из видеокурса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 »)

Иногда бычий тренд разворачивается, происходит пробой уровня поддержки, но движение захлебывается, рынок растет и через некоторое время продолжается восходящая тенденция. Ложные пробои часто происходят в мощных трендах, и чаще всего в таких ситуациях индикатор нетто-позиции не будет разворачиваться вместе с рынком.

Это дает отличную возможность подождать и войти на отбой , убедившись в правильности своего решения: через некоторое время индикатор нетто-позиции развернется вслед за рынком, либо сигнал на пробой окажется ложным.

Рис. 7. Крупные спекулянты не поддерживают ложный пробой (индикатор COT не развернулся)

Ничто не идеально, и как отмечалось ранее, встречаются ситуации, когда разворот индикатора нетто-позиции СОТ несколько запаздывает и происходит через одну-две недели после пробоя. Индикатор обновляется один раз в неделю и показывает самые мощные развороты рынка, именно поэтому он отлично походит для определения степени надежности входа в новом тренде.

Ожидание прояснения рыночной ситуации будет верным решением в каждом из этих сценариев. В первом - даст возможной войти после завершения коррекции рынка, когда отношение прибыль/риск статистически выше в сравнении с торговлей на пробой. Во втором - позволит не терять деньги.

Резюме

Первый вариант применения индикатора нетто-позиции COT - определение «качества» пробоя того или иного уровня. Если разворот тренда поддерживается крупными игроками, он с большей вероятностью станет началом нового среднесрочного тренда, нежели движение, которое крупные игроки игнорируют. «Ложные» пробои чаще всего не поддерживаются профессионалами.

Зная об этом свойстве индикатора COT, можно изменять торгую активность в зависимости от действий крупных игроков - торговать стандартным объёмом , если разворот тренда поддерживается крупными спекулянтами и хеджерами , или сокращать риск на сделку в полтора-два раза, если профессионалы не спешат наращивать позиции в данном направлении. Наиболее консервативный вариант - занять выжидательную позицию до нового сочетания направления тренда и мнения крупных игроков.

В следующих статьях цикла « » мы обсудим остальные сигналы индикатора СОТ и детально разберём варианты их интеграции в среднесрочную торговую систему.

Детально использование отчетов CFTC в трейдинге разбирается в рамках курса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 ».

Попутного тренда!

Мы уже неоднократно в наших статьях упоминали о таких инструментах технического анализа как , трендовые линии или скользящие средние. В сочетании с сетапами Price Action или другими они дают хорошие сигналы для входа в сделку. Однако, несмотря на все их достоинства, существует вероятность возникновения ложного пробоя. Наверное, вы не раз становились свидетелем того, как появляется сигнал, например, на покупку, и все указывает на то, что он отработает. Но вот цена неожиданно разворачивается, и вместо ожидаемой прибыли вы получаете убытки. Это есть не что иное, как ложный пробой, то есть маркет-мейкеры как бы тестируют определенный уровень, но поняв, что рынок пока не готов двигаться вверх, открывают противоположные позиции. Многие новички, наткнувшись на ложный пробой, бросают торговлю на Форекс или начинают искать другую торговую систему. Не стоит бояться ложных пробоев, они являются неотъемлемой частью валютного рынка, и нужно научиться распознавать ложные пробои и даже торговать на них. См. также, какие существуют платежной системой.

Что такое ложный пробой на Форекс?

Итак, остановимся более подробно на том, что собой представляет ложный пробой Форекс. Допустим, мы наблюдаем нисходящий тренд, а в качестве уровня сопротивления выступает EMA с периодом 10. Для входа в покупки необходимо, чтобы бычья свеча закрылась выше скользящей средней. На рисунке ниже видно, как бычья свеча пробивает EMA 10 и закрывается выше нее.

Но затем цена неожиданно разворачивается и устремляется вниз, выбивая незадачливых трейдеров.

Произошел ложный пробой уровня, то есть скользящая средняя в нашем примере оказалась более сильным уровнем сопротивления, и цена не смогла пробить его, продолжив свое падение. Также очень часто случаются ложные пробои горизонтальных уровней, на границах которых многие трейдеры размещают свои . Цена пробивает горизонтальный уровень, активировав отложенный ордер, и разворачивается в противоположную сторону, что приводит к закрытию сделки с убытком.

Как минимизировать потери от возникновения ложных пробоев?

Существует несколько способов, зная которые вы сможете снизить вероятность срабатывания стоп-лоссов. Во-первых, никогда не торгуйте против тренда. Качественные встречаются крайне редко, и они не смогут компенсировать все стоп-лоссы, которые вы получите, пытаясь торговать против тренда. Во-вторых, торгуйте только отложенными ордерами, которые необходимо выставлять на уровне максимума или минимума сигнальной свечи в зависимости от сетапа. Если бы вы установили отложенный ордер в предыдущем примере, то убытков удалось бы избежать. В-третьих, имеет смысл выставлять стоп-лосс не на уровне локального максимума или минимума, а чуть выше или ниже уровня сопротивления. В результате применения этого способа количество стоп-лоссов может существенно увеличиться, но они будут настолько малы, что не скажутся на снижении размера вашего . Наконец, можно дожидаться дополнительного подтверждающего сигнала в виде появления еще одной свечи, закрывшейся в направлении вашей будущей сделки. Описанные выше способы не гарантируют полного отсутствия ложных пробоев, но помогут значительно сократить их возникновение.

Торговля на ложных пробоях

Большинство трейдеров практикует торговлю на пробоях различных уровней: , горизонтальных уровней, пробоях максимумов или минимумов предыдущего дня и т. д. Они надеются, что, пробив сильный уровень, цена начнет резкое движение по тренду, но такое случается не всегда. Иногда образуется ложный пробой уровня, и цена начинает двигаться совершенно в другом направлении. Почему так происходит? Очень часто обычные , как мы с вами, повинуются желаниям «толпы», которые формируются как раз на таких ценовых уровнях. Крупные институциональные трейдеры или маркет-мейкеры очень хорошо понимают психологию «толпы» и ее реакцию на определенные изменения цены. Они могут косвенно влиять на текущую цену. Закупив немного той или оной валюты, маркет-мейкеры поднимают котировки на несколько десятков пунктов выше уровня сопротивления, тем самым, активируя отложенные ордера на покупку большинства трейдеров. Если в этот момент рынок не поддержит маркет-мейкеров выходом положительных фундаментальных новостей или заявлениями Центробанков, то институциональные трейдеры закроют свои позиции на покупку и войдут в продажи, что в результате становится причиной резкого падения валютной пары и потерей денежных средств для «толпы».

Чтобы этого избежать, вы должны научиться чувствовать рынок и следить за поведением цены. Нет смысла использовать различные , в цене уже все заложено, нужно только уметь распознавать ее намерения, а индикаторы показывают лишь среднестатистические значения предыдущих свечей. Использование таких методик, как или Price Action позволяют минимизировать риски и сократить вероятность возникновения ложных пробоев. Необходимо отметить, что за появлением ложного пробоя обычно следует хорошее движение в противоположную сторону, поэтому торговля на ложных пробоях является еще более выгодной, чем классические пробойные стратегии. Осталось только научиться находить их на графике, и в этом вам поможет торговая система от Price Action под названием Fakey.

Торговая система «Ложный пробой» (Fakey)

Это один из самых сложных для определения сетапов Price Action, поэтому мы вам рекомендуем для начала познакомиться с такими понятиями, как и Пин-бар. Существует две разновидности торговой системы Fakey:

Ложный пробой внутреннего бара;

Ложный пробой горизонтального уровня.

Рассмотрим возникновение ложного пробоя внутреннего бара на примере. Допустим, какое-то время наблюдался восходящий тренд, нарисовалась большая медвежья свеча, а затем появилась бычья свеча, тело которой оказалось полностью в диапазоне предыдущей свечи, что является свидетельством формирования сетапа «Внутренний бар». Так как мы торгуем только по тренду, то в данном примере мы рассматриваем исключительно покупки, поэтому выставляем отложенный ордер Buy Stop на максимуме сигнальной свечи. Затем мы видим на рисунке ниже, как цена пошла вверх, активировала отложенный ордер, но при этом образовался пин-бар, который является явным признаком ложного пробития внутреннего бара. В этом случае рекомендуется выйти из покупок, потери здесь не очень большие, и рассматривать варианты для входа в продажи. По правилам сетапа «Внутренний бар» мы выставляем отложенный ордер Sell Stop на минимуме сигнальной свечи, а стоп-лосс размещаем на расстоянии точки high пин-бара. Конечно, можно войти в сделку и раньше, но данный метод входа является наиболее оптимальным и безопасным. Как мы видим на рисунке, цена активировала отложенный ордер на продажу, и рынок двинулся в нашу сторону. Тейк-профит выставляется по вашему усмотрению: ближайший горизонтальный уровень, стоп-лосс, умноженный на два или три, и т. д.

Если произошло пробитие внутреннего бара полнотелой свечой, а затем нарисовалась противоположная свеча, которая закрылась ниже или выше нашей точки входа, то такое пробитие тоже является ложным, поэтому необходимо рассматривать варианты выхода из позиции и искать новые для входа в рынок.

Разберем пример возникновения ложного пробоя горизонтального уровня. Для начала необходимо понять, что является пробитием уровня сопротивления. Пробитие горизонтального уровня считается свершившимся, когда тело сигнальной свечи закрылось выше или ниже этого уровня. Если же следующая за ней свеча вернулась обратно, то такое пробитие считается ложным. Не нужно входить сразу в рынок, а следует дождаться еще одного подтверждения или выставить отложенный ордер в точке high или low в противоположную сторону от ложного пробоя уровня.

Для сетапа Fakey, как и для любого другого паттерна Price Action необходимо иметь точку опоры в виде горизонтального уровня, скользящих средних или уровней Фибоначчи. Но в случае с ложным пробоем уровня мы имеем хорошую точку опоры в виде горизонтального уровня, поэтому можно смело рассматривать варианты для входа в сделку.

В этой статье мы рассмотрели, что такое ложный пробой Форекс, как его находить на графике и применять в своей торговле. На первый взгляд, нахождение ложного пробоя кажется непростым занятием, но хорошо потренировавшись на , вы сможете с успехом применять данную торговую систему в своей торговле.

Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления – это поведение цены базового актива, на котором могут строится целые торговые стратегии.

На основании ложных пробоев действительно есть немало методик определения дальнейшего движения цены базового актива.

Что же такое ложные пробои?

Это когда цена преодолевает важный уровень поддержки или сопротивления, а затем, через некоторое время (обычно не больше 5 периодов), возвращается к уровню и начинает двигаться в противоположном направлении относительно того движения, которое было до преодоления уровня поддержки или сопротивления.

То есть цена пробивает уровень, а затем резко двигается в противоположное направление.

Наверное, каждый начинающий трейдер был в таких ситуациях, когда цена пробила важный уровень поддержки или сопротивления, а он, в сердцах, спрогнозировал дальнейший прорыв цены, будучи уверенным, что уровень пройден.

И такие ситуации являются довольно частыми. Особенно когда трейдер не знает паттерн «ложный пробой ». Конечно, все это не добавляет ему уверенности в торговле на форексе или бинарными опционами.

Такая ситуация особенно часто случается на трендовых рынках, высоковолатильных базовых активах.

Цена, пробивая уровень поддержки или сопротивления, как бы, заставляет трейдера входить в сделку на чувствах и эмоциях.

Это ложное виденье ситуации, не холодный расчет, который и должен быть при торговле на финансовом рынке.

При ложном пробое цена актива тестирует уровень поддержки и сопротивления, проверяет его на прочность.

Но очень важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления – это не определенное значение цены, а диапазон цен.

Как определить ложный пробой уровня

Ложный пробой уровня – это паттерн. Поэтому важно знать эти паттерны. Бывает несколько паттернов ложных пробоев. Каждый из них уникален, имеет свои особенности.

Различают такие виды ложных пробоев уровней

• бычья или медвежья ловушка;
• ложный пробой консолидации;
• ложный пробой внутреннего бара (fackey).

Именно на паттернах и строится стратегия ложного пробоя.

Бычья и медвежья ловушки (западня)

Кстати, Ларри Вильямс, известный американский трейдер, называет такой паттерн «Ловушка специалиста ». Формируется данный ложный пробой от 2 до 4 баров.

Цена на сильном, высоковолатильном движении закрывается за уровнем поддержки (бычья ловушка) или сопротивления (бычья ловушка).

Недальновидные трейдеры начинают открывать позиции по направлению движения цены и… попадают в ловушку.

Цена также резко разворачивается и агрессивно двигается в обратную сторону. Сделки, открытые на пробой уровня – в проигрыше.

Обратное движение цены формируется благодаря маркет-мейкерам (крупные банки и финансовые компании).

Ложный пробой консолидации

Ложный пробой консолидации – это типичный тест уровня поддержки или сопротивления.

Цена может достигать максимумов за уровнем сопротивления или минимумов за уровнем поддержки, но цена закрытия всегда будет «вне » пробития уровня.

То есть фитиля (или тени) свечей могут выходить за уровни поддержки или сопротивления, но тело свечи будет всегда перед уровнем.

Поэтому трейдеру в такой ситуации лучше всего как минимум дождаться закрытия свечи. Идеально – это найти подтверждающий сигнал пробития или отбития от уровня.

Ложный пробой внутреннего бара

Если цена актива пробила уровень поддержки или сопротивления, а следующая свеча образовала паттерн внутренний бар, то можно смело утверждать, что пробой уровня является ложным.

Внутренний бар – это паттерн из двух японских свечей. Вторая образовавшаяся свеча обязательно будет внутри тела и теней предыдущей свечи.

Не важно, какого цвета свеча. Важно ее расположение относительно предыдущей.

Особенности ложного пробоя

Очень часто ложный пробой может свидетельствовать о развороте текущего тренда цены. Но это является не ключевым фактором разворота. Важно дождаться подходящего сигнала или паттерна на разворот тренда.

При построении торговой стратегии на ложном пробое, необходимо, как минимум, дождаться закрытия свечи после пробоя уровня поддержки или сопротивления.

Затем найти подходящий сигнал, который засвидетельствовал бы ложный пробой уровня.

Ложные пробои уровней – событие, встречающееся довольно часто и на всех таймфреймах. Зная паттерны ложного пробоя, трейдер не попадет в ловушку и, тем самым, не окажется в минусе.

Одним из самых сложных паттернов Форекс считается сетап Fakey . Паттерн Fakey (Фэйки) называют Ложным пробоем, откуда уже можно понять его сущность. Этот паттерн означает обман трейдера рынком, то есть когда трейдер прогнозирует одно движение рынка на основе возникших сигналов (появление внутреннего бара, пересечение ценой уровня поддержки), а цена после сигнала, который оказывается ложным, уходит в другую сторону. Сложность паттерна Прайс Экшен Fakey заключается в правильном его определении и распознавании. Дело в том, что конкретного сочетания баров, как в паттернах Внешний и Внутренний бар, для Ложного пробоя не существует. Определить ложный пробой могут только трейдеры, имеющие теоретические и практические навыки в определении и в работе как минимум с такими паттернами, как Пин Бар и Внутренний Бар, а также с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Какие виды сетапа Ложный Пробой существуют?

Существует 2 вида данного сетапа: это ложный пробой Внутреннего Бара и ложный пробой горизонтального уровня . Торговать паттерн рекомендуется только по тренду, ловить развороты на его вершинах или минимумах рискованно. Против тренда определяется только ложность пробоев, то есть, когда происходит прорыв против тренда, то это следует воспринимать как ложный сигнал, но только после того, как ложность подтвердится поведением рынка.

Ложный пробой Внутреннего Бара тенью свечи.

Рассмотрим пример ложного пробоя Внутреннего Бара . Как видно на примере ниже, появлению внутреннего бара предшествовало движение цены вверх. Затем в течение одной свечи цена значительно ушла вниз, после чего появился бычий Внутренний Бар. По правилам торговли по сетапу Внутренний Бар, цена должна пойти вверх, поэтому в такой ситуации, казалось бы, разумным поставить отложенный ордер на пробой на покупку чуть выше цены High материнской свечи. Однако пробой осуществила бычья свеча своим верхним хвостом, а после ее закрытия оказалось, что это . Именно такая ситуация и является сигналом к тому, что цена развернется и пойдет вниз. Суть ложного пробоя в данном случае заключается в том, что хоть пробой материнской свечи внутреннего бара произошел, и были активированы ордера на покупку, пробивший свечу Пин Бар своим хвостом (тенью) ознаменовал смену направления цены. То есть был ложный сигнал на покупку:

После того, как Пин Бар своей тенью активировал на покупку и закрылся (модель ложного пробоя подтвердилась), сделки на покупку следует закрыть, чтобы избежать больших потерь ввиду неверного выбора направления. При этом могут быть небольшие, но допустимые потери в несколько пунктов. Далее необходимо ждать входа на продажу, установив отложенный ордер чуть ниже цены Low материнской свечи внутреннего бара (отмечено галочкой). Теоретически в сделку можно войти и раньше, но в случае с ложным пробоем вход ниже цены Low является наиболее оптимальным и безопасным. Стоп-лосс же будет выставляться чуть выше точки пробития, то есть выше точки High Пин Бара (отмечено красным "крестиком"). Тейк-профит можно брать, как и при остальных сетапах Price Action, то есть на расстоянии "стоп-лосс умножить на n", где рекомендуемое значение n = 2 (но может и отличаться), либо на ближайшем горизонтальном уровне. Но, как показывает практика, каждый трейдер выходит из сделок на основе своего собственного суждения и анализа состояния рынка.

Аналогичные решения и действия принимаются при ложном пробое точки Low Внутреннего Бара нижней тенью последующей свечи:

На примере выше, после появления Внутреннего Бара, дающего сигнал о смене восходящего тренда на нисходящий, появилась медвежья свеча, которая своей тенью активировала стоп приказы на продажу тех трейдеров, которые посчитали появление внутреннего бара сигналом к развороту цены. Но после закрытия этой свечи видно, что пробой был ложным, так как был осуществлен тенью свечи. Подтвердить ложность сигнала должен анализ рынка. После ложного пробоя, если были открыты сделки на продажу, их закрывают, и устанавливают отложенные ордера на покупку чуть выше точки High материнской свечи Внутреннего Бара, а стоп-лосс чуть ниже точки Low этой же свечи.

Кстати, появление следующей длинной бычьей свечи, которая также пробивает материнскую свечу , но вырастает выше этой свечи, подтверждает ложность сигнала. Если ранее не были открыты сделки на покупку, то сейчас можно выставить отложенный ордер чуть выше точки High этой свечи, а стоп-лосс - чуть ниже точки Low этой же свечи. На примере видно, что после небольшой консолидации отложенный ордер сработал и рынок пошел вверх, дав возможность получить прибыль в несколько десятков пунктов.

Ложный пробой Внутреннего Бара полнотелой свечой.

Паттерн Fakey может образоваться не только при пробое Внутреннего Бара тенью свечи, но и при пробое ее телом. На нижнем изображении как раз представлен такой пример, где полнотелая медвежья свеча пробивает Внутренний Бар, и вместо ожидаемого движения вверх, цена устремляется вниз. Причем не обязательно, чтобы пробивающая свеча была медвежьей, вместо нее могла бы быть и бычья свеча, а движение вниз произошло бы с последующей медвежьей свечи:

При такой ситуации будет выставляться отложенный ордер на продажу по цене чуть ниже минимума материнской свечи Внутреннего Бара, а стоп-лосс чуть выше максимума свечи, которая ознаменовала ложное пробитие.

Ложный пробой на рынке происходит редко, но все же имеет место быть, поэтому знать, как торговать такой паттерн, не будет лишним.

На нижнем примере видно, что цена касается некого горизонтального уровня (длинная медвежья свеча), однако на следующей свече резко отскакивает и направляется вверх, демонстрируя, что произошел ложный прорыв уровня:

Следующая свеча также идет бычья, подтверждающая ложность пробоя. После нее смело можно выставлять отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи, ознаменовавшей пробой, а стоп-лосс - чуть ниже крайней точки пробой, в нашем случае - чуть ниже точки Low разворотной свечи. После того, как отложенный ордер на покупку сработал, сделка уходит в прибыль. Тейк-профит можно брать вышеописанными способами, не забывая проводить анализ рынка.

Второй пример ложного пробоя горизонтального уровня представлен на графике ниже:

Здесь видно, как цена идет вверх, после чего меняет свое направление и касается некого горизонтального уровня (медвежья свеча). Происходит пробой. О том, что этот пробой ложный, свидетельствует следующая , что говорит о неопределенности рынка. После нее можно выставлять отложенные ордера на покупку по цене, чуть выше максимума свечи, пробившей уровень. Стоп-лосс устанавливается ниже крайней точки пробоя, в данном случае ниже доджи. Ложность пробоя подтверждает и еще одна бычья свеча, пресекающая горизонтальный уровень (отмечена второй галочкой).

Для паттерна Fakey Price Action, как и для любых паттернов, необходима точка опоры. Если точкой опоры в случае с пробитием горизонтального уровня является сам уровень, то в случае с пробитием внутреннего бара точку опоры нужно определить, самостоятельно установив горизонтальный уровень и проверить, является ли он поддержкой или сопротивлением. Также в качестве точки опоры можно использовать уровни Фибоначчи или трендовые линии, но только в том случае, если трейдер с ними хорошо знаком.