Применение индикаторов осцилляторов на форекс. Индикаторы группы осцилляторов на форекс
Сегодня я решила рассказать вам про трендовые осцилляторы. Главное предназначение данных инструментов заключается в выявлении рыночной перепроданности/перекупленности. Трендовые осцилляторы отображают данные в отдельном окне под графиком.
Эти алгоритмы отображают области перепроданности/перекупленности, а когда кривая достигает этих зон индикатор выдает сигнал на открытие сделки.
Предназначение трендовых осцилляторов
Трендовые осцилляторы являются опережающими, они предоставляют трейдерам возможность предвидеть дальнейшее развитие событий на рынке. Именно в этом и заключается основное преимущество данных алгоритмов.
Трендовые осцилляторы меняют свои показания еще до того, как на рынке произойдут какие-либо изменения. С их помощью предоставляется возможность составить прогноз дальнейшего движения цены в краткосрочной перспективе. Данные алгоритмы позволяют с высокой точностью предвидеть поведение цены в ближайшее время. Иными словами, трендовые осцилляторы позволяют выявлять предстоящие трендовые развороты, то есть предвидеть развивающиеся события на рынке.
Трендовые осцилляторы выглядят в виде кривой, движущейся между уровнями 0 и 100. Если кривая располагается в диапазоне 0-30, это говорит о наличии перепроданности на рынке, а если в зоне 70-100 – перекупленности.
Сигналом для открытия сделки является ситуация, когда кривая индикатора покидает зоны перепроданности/перекупленности. В общем, трендовые осцилляторы выдают сигналы при зарождении тренда и смене тенденции, что позволяет заключать успешные ордера.
Самые популярные трендовые осцилляторы
Пришла пора поговорить про самые лучшие трендовые осцилляторы. Назвать самый лучший алгоритм невозможно, так как у каждого алгоритма есть свои плюсы и минусы. Я вам расскажу про те индикаторы, которые заслуживают внимания трейдеров. А вот выбор алгоритма останется за вами.
Начнем описание с известного всем алгоритма – Стохастика. Данный инструмент внедрен в торговую платформу MT4. На основе данного осциллятора создано большое количество торговых методик, которые являются достаточно высокоэффективными.
В данном алгоритме зона перепроданности располагается межу 0 и 20, а перекупленности между 80 и 100. В случае если кривая алгоритма выходит из зоны перепроданности, рекомендуется покупать, а если перекупленности – продавать.
Индикатор RSI
Индикатор – это еще один трендовый осциллятор, к которому стоит присмотреться. Этот инструмент называется также индексом относительности. Этот алгоритм предназначается для выявления трендовой силы и для выявления скорой смены тренда.
У индикатора RSI есть два уровня 30 и 70%, которые указывают области перепроданности/перекупленности. В случае образования максимума в зоне перекупленности или миниумума в области перепроданности можно судить о скорой смене тенденции.
Индикатор MACD
– это еще один достаточно известный и эффективный трендовый осциллятор. Данный алгоритм работает на основе скользящих средних. Этот алгоритм также внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4.
Кроме линии MACD часто в окне индикатора отображается экспоненциальная средняя, которая является сглаженной кривой индикатора. Данная кривая называется экспоненциальной кривой МАКД или сигнальной. Эта кривая более точно описывает тенденцию кривой осциллятора, так как она не учитывает шумы.
Также в окне индикатора может отображаться разница между кривой МАКД и сигнальной, которая выглядит в виде гистограммы. В случае если разница является отрицательной, гистограмма располагается в минусовой зоне, а если положительной – в плюсовой. В первом случае на рынке нисходящий тренд, а во втором – восходящий.
Осциллятор Momentum
Индикатор отображает скорость движения цены и отображает разность между изначальной ценой и текущей ценой закрытия за определенный отрезок времени. Данный алгоритм отображает рыночную «трендовость». Отечественные трейдеры часто называют данный алгоритм импульсным и индикатором количества.
В случае если кривая алгоритма располагается выше нулевого уровня, это говорит о наличии на рынке восходящего тренда, а если ниже – нисходящего. Пересечение кривой и нулевого уровня говорит о скорой смене тренда.
Индикатор Williams’ %R
Williams’ %R – это еще один трендовый осциллятор, который широко применяется спекулянтами для проведения анализа рынка. Данный алгоритм также как и МАКД выдает неплохие результаты.
Трейдеры, использующие данный алгоритм, уверяют, что он способен задолго до смены тренда предсказать это. Почти всегда перед сменой тренда индикатор отображает пик или дно. Как правило, этот сигнал появляется за несколько баров до смены тренда.
Основные достоинства трендовых осцилляторов
Трендовые осцилляторы обладают огромным количеством сильных сторон, которые делают этот тип инструментов востребованным среди опытных и начинающих трейдеров. Среди множества достоинств подобных инструментов особого внимания заслуживают следующие:
- Эти инструменты позволяют выявлять силу имеющейся тенденции на различных отрезках времени.
- При помощи инструментов этого типа можно точно выявлять оптимальные места для создания позиций.
- При помощи инструментов этого типа можно с высоким уровнем точности предсказывать поведение ценового уровня в конкретные временные периоды.
Осцилляторы являются более сложными в применении, чем привычные трендовые инструменты, но при условии грамотного использования они выдают более точные сигналы для открытия позиций.
Сегодня мы рассмотрели самые надежные трендовые инструменты, применение которых позволяет получать желаемый доход от создания позиций. Профессионалы рекомендуют применять трендовые осцилляторы в паре с иным инструментами для анализа рынка, так как это позволяет сделать торговый процесс более безопасным.
На первых стадиях обучения торговли мало кто предает значение характеристикам и тонкостям различных индикаторов.
В большинстве случаев на протяжении долго периода времени практически каждый начинающий смотрит на индикаторы как на какие-то линии, которые при пересечении дают сигнал к покупкам или продажам.
Между прочем такой недальновидностью грешат и более опытные трейдеры. Как правило, такой взгляд приводит лишь к одному исходу, причем летальному для вашего счета.
Это обусловлено тем, что вы совершаете ваши сделки на основе не аргументированных фактов, а лишь потому, что линия пересекла что-то или пошла как-то не так как обычно. Для вас это линии и рисунки, не более того.
Понимание предназначения каждого из типов индикаторов зачастую приходит при создании собственной торговой стратегии. Именно на этом этапе вы должны знать отличие осцилляторов от других индикаторов, суть и предназначение осцилляторов в стратегии, и какие из групп индикаторов могут решать те или иные задачи.
Типы индикаторов. Основные назначения
Создание собственной торговой стратегии очень сильно напоминает конструктор, где вы из готовых блоков создаете целостную конструкцию. Поэтому чтобы добиться действительно позитивного результата надо как минимум понимать, какие задачи и свойства у тех или иных групп индикаторов.
В торговом терминале МТ4 не спроста все индикаторы разбиты по таким группам как осцилляторы, трендовые, объемы. Возникает резонный вопрос, в чем состоит отличие осцилляторов от других индикаторов?
В чем разница между трендовыми и осцилляторами и для чего нужна такая группа индикаторов как объемы? Чтобы разобраться во всех этих вопросах, давайте рассмотрим каждую из групп по отдельности.
Трендовые индикаторы
Основное предназначение трендовых индикаторов состоит в отслеживании текущей ситуации на рынке. Исходя из названия группы, сразу становится понятно, трендовые индикаторы отлично показывают текущую ситуацию на рынке, глобальную тенденцию и направление тренда.
Для новичка трендовые индикаторы помогают отличить текущее направление рынка, что иногда довольно сложно увидеть неопытным глазом.
Объемы
Индикаторы из группы объемы предназначены для отлова так называемых крупных игроков. Думаю не секрет, что за каждым ростом или падением стоит определенный объем денежной массы, которая к этому скачку и привела.
Так вот благодаря индикаторам из этой группы трейдер может узнать стоит ли за определенным скачком капитал или это обыкновенное ложное движение ничем не подкрепленное.
Осцилляторы
Индикаторы из группы осцилляторы применяются трейдерами из-за своей чуйки к разворотам рынка. Проще говоря, именно у осцилляторов есть свойство предсказывать заранее возможный разворот рынка.
Многие ошибочно полагают, что осцилляторы показывают только глобальные развороты, но на практике именно осцилляторы помогают рейдерам войти на откатах.
Так в чем принципиальное отличие индикаторов от осцилляторов?
Если первые две группы показывают текущую ситуацию на рынке и дают сигналы на вход в позицию с запаздыванием, то осцилляторы наоборот показывают заранее возможные точки разворота рынка.
Фактически это попытка предсказать движение рынка как на примере Стохастика.
Не путайте осциллятор с эскалатором , на котором можно подняться на следующий этаж нью-йоркского универмага Macy’s. Осциллятор – это графический индикатор момента, который позволяет мгновенно понять, находится ли рынок, индекс или акции в состоянии «перекупленности » или «перепроданности ».
- Чаще всего осцилляторы изображают в виде линейного графика в нижней части экрана, над объемом.
Когда активы перекуплены, это значит, что они торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и могут быть предрасположены к коррекции. Активы, которые перепроданы, «скребут» по дну текущего ценового диапазона и способны отскочить выше.
Для изучения и использования доступны множество индикаторов момента, и у каждого есть свои плюсы и минусы.
Наверняка многие трейдеры, в том числе и начинающие, знакомы с таким индикатором, как Стохастик . Но не все знают о том, что это — осциллятор . В этой статье мы расскажем про индикаторы Осцилляторы, а также приведем несколько примеров их использования.
Что такое осциллятор?
Это индикатор, который используется для работы на рынках, находящихся в диапазонном (боковом ) движении. То есть они применяются для получения сигналов в отсутствие четко выраженного тренда.
Большинство индикаторов этого типа строятся в отдельном от графика окне и представляют собой набор кривых (от одной до нескольких), которые колеблются в определенном диапазоне. Осцилляторы имеют несколько настроек, которые позволяют трейдеру получать более четкие сигналы.
Основной принцип работы с осцилляторами – поиск сигналов на разворот от текущего локального тренда в рамках общего диапазонного движения. Звучит несколько сложно и пугающе, но на самом деле — все очень просто.
Представьте , что на рынке цена EUR/USD колеблется в пределах диапазона 1,1250-1,1500 (к примеру). Какие действия может предпринять трейдер? Прежде всего, покупать валютную пару в районе 1,1250 и продавать ее в районе 1,1500. Казалось бы, все очень просто, если бы не одно «но».
Цена не всегда будет разворачиваться на выше обозначенных уровнях.
К тому же, время от времени диапазон может переходить из бокового в наклонный канал.
В такой ситуации без осцилляторов, которые будут указывать на возможность разворота, просто не обойтись.
Итак, как же работает любой осциллятор? Он рассчитывает так называемые области перекупленности и перепроданности , что помогает трейдеру лучше ориентироваться в ситуации и предвидеть рыночный разворот заранее.
Обратимся к скриншоту. Здесь изображен классический , известный большинству трейдеров. В окне этого алгоритма можно увидеть две прямые – уровень перекупленности сверху и уровень перепроданности снизу.
- Чаще всего, кривые этого осциллятора колеблются внутри диапазона между указанными выше уровнями. Но если они выходят за их пределы, начинает формироваться достаточно сильный сигнал.
Есть у осцилляторов и еще один принцип работы – поиск (то есть расхождений и схождений показаний индикатора и цены ), но эти примеры будут ниже.
Применение осцилляторов – «за» и «против»
Перед тем, как вы начнете применять индикаторы осцилляторы в своей работе, вам необходимо знать обо всех их преимуществах и недостатках. Итак, к плюсам индикаторов этого типа можно отнести:
- Опережающий характер сигналов . Дело в том, что осцилляторы обычно указывают на завершение локальной тенденции (в рамках общего флета) заранее. Это позволяет трейдерам оценить обстановку и дает больше времени для принятия решения;
- Разнообразие сигналов . Только по одному индикатору Стохастик вы можете получать до трех типов разных сигналов. Это позволяет применять индикатор практически постоянно и открывать сделки во многих рыночных ситуациях;
- Относительная простота . Осцилляторы действительно просты в понимании. В большинстве случаев вам необходимо лишь следить за кривой и ее положением относительно остальных элементов алгоритма;
- Гибкость настроек . Осцилляторы обладают гибкой системой настроек, что позволяет их видоизменять под свои требования.
Как видно, плюсов действительно немало. Но есть у этих индикаторов и свои минусы. К ним, в частности, можно отнести:
- Большая доля ложных сигналов при переходе к тренду . Осцилляторные индикаторы никогда не покажут вам изменение рыночной ситуации. Они будут продолжать давать сигналы о развороте даже тогда, когда начнет формироваться устойчивый тренд. Индикатор просто не способен «перестраиваться», так как он указывает развороты только в рамках флета;
- Отсутствие «граальных» настроек . В принципе, этот минус свойственен любому индикатору, а не только осцилляторам. Да, здесь есть настройки, да, они гибкие. Но сделать так, чтобы эти настройки давали исключительно положительные сигналы, невозможно. Под каждую ситуацию требуются свои опции.
Наиболее популярные индикаторы-осцилляторы
А теперь рассмотрим примеры индикаторов, которые относятся к этой категории. Наиболее популярным, как можно уже догадаться, является осциллятор Стохастик.
Стохастик
Этот осциллятор строится в отдельном окне и представляет собой две кривых %К и %D. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до 100 процентов. У этого индикатора дополнительно строятся два уровня (перекупленности и перепроданности). Их расположение можно настраивать. По умолчанию часто используются настройки 20 и 80 или 30 и 70.
Что касается типов сигналов этого индикатора, трейдеры используют пересечение линий между собой, выход из зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию Стохастика и цены. К примеру, когда кривые пересекаются внизу, поступает сигнал на покупку, если они пересекаются вверху и разворачиваются вниз – поступает сигнал на продажу. Выход из области перекупленности также свидетельствует о начале нисходящего тренда.
В целом, это очень простой и понятный индикатор, именно по этой причине его выбирают, как начинающие, так и профессионалы. Но перед тем, как начать работать с ним, необходимо, все же понять его принципы.
Индекс относит ельной силы RSI
В основе этого индикатора находится расчет цен закрытия, количества «положительных» и «отрицательных» закрытий. Этот индикатор был разработан еще в 1978 году. Естественно, дойдя до наших дней, он пользуется популярностью в среде трейдеров.
Основной тип сигнала – выход из областей перекупленности и перепроданности. В этом случае, предпочтительней использовать , нежели Стохастик, который более сложен в восприятии (у Индекса относительной силы есть только одна кривая ).
Еще один тип сигналов – дивергенция кривой индикатора и цены. Этот сигнал появляется не так часто, но он — достаточно сильный. Поэтому, если вы его обнаружили, можно пробовать открывать сделки.
Еще один вид сигналов – пробитие трендовой на индикаторе. Обычно это происходит раньше, чем изменяется основной тренд на ценовом графике. Поэтому такой сигнал можно также рассматривать, как достаточно сильный.
Индикатор Williams%R
– это, фактически, перевернутый Стохастик . В качестве основы берутся цены закрытия. Этот индикатор разрабатывался для определения зон перекупленности и перепроданности. Это — один из сигналов, который может использоваться трейдерами.
В качестве отправной точки для открытия сделки можно использовать достижение индикаторов отметок 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и, практически, без просадок. Однако подобные ситуации появляются не часто.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Приходя на финансовый рынок, начинающий трейдер сталкивается со всем многообразием индикаторов и вспомогательных инструментов для анализа рыночной ситуации. Зачастую он, не разобравшись, как работает тот или иной инструмент, начинает использовать его в своей торговле.
К отдельной группе индикаторов, которые могут помогать как начинающим, так и более опытным трейдерам, относятся осцилляторы.
Осциллятор (лат. oscillo - качаюсь) - система, совершающая колебания, показатели которой периодически повторяются во времени. Из названия видно, что данная группа индикаторов отвечает за анализ рыночного цикла.
Выбор осциллятора для своего торгового подхода не такая простая задача, как может показаться на сначала, поэтому мы более подробно попытаемся разобрать, какими они бывают, с какими параметрами, какой из них лучше выбрать и почему именно.
Одним из самых известных представителей вида является Stochastic Oscillator. Это стандартный алгоритм, найти который можно в платформе MetaTrader 4.
Стохастик состоит из двух линий, одна из которых является сигнальной. На следующей иллюстрации данная полоса имеет красный цвет:
В настройки Стохастика входит несколько параметров, которые отвечают за анализ рынка и формирование сигналов:
- Период %К - период самого осциллятора;
- Период %D - период сигнальной линии;
- Замедление - сглаживание линий;
- Цены - по каким значениям цены производить расчет;
- Метод МА - метод расчета линии %D.
Давайте рассмотрим, как можно использовать данный индикатор в рыночных условиях.
Варианты входов по Стохастику:
- Линии находятся в критических зонах и пересекаются в обратном направлении, например, над 80 или под 20;
- Дивергенция между ценой и линиями Stochastic в критических зонах;
- Отбой от 50-го уровня.
Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет выбирать данный осциллятор для флетовых участков рынка.
Выбираем именитый осциллятор
Еще одним не менее известным осциллятором является WPR (Williams` Persent Range). В его настройках имеется лишь один параметр, позволяющий менять период. Как и в Stochastic, здесь можно устанавливать уровни.
Варианты входов схожи с условиями работы по Стохастику:
- Выход линии из критической зоны;
- Дивергенция между ценой и полосой WPR в критических зонах;
- Отбой от 50-го уровня.
Для более полного понимания рыночной ситуации, можно использовать WPR на нескольких таймфреймах. Это позволит получить более полную картинку происходящего на рынке. Для этого достаточно установить на один ценовой график несколько WPR с разными периодами (смотрите пример ниже).
Так, если рабочий временной интервал у нас М5, а значение WPR мы используем 21, то для отображения показаний с м15 на нашем графике, нам нужно будет повесить осциллятор с параметром 21х3=63.
На иллюстрации видно, как все три WPR сошлись в одной области, что является сильным признаком разворота.
Williams` Persent Range является более опережающим индикатором по сравнению со Stochastic, поэтому для тех трейдеров, кто стремится входить в рынок на , предпочтительней выбрать осциллятор WPR.
Выбор простого осциллятора
Еще одним полезным осциллятором является CCI (Commodity Channel Index). Данный алгоритм формирует свои показания на основе средней скользящей, период которой можно задавать в настройках.
Выбор периода осциллятора, как и в прошлых индикаторах, зависит от стиля торговли трейдера. Чем меньше период тем чаще индикатор будет попадать в критические зоны, следовательно, входов будет больше. Основными уровнями для принятия решений о входе, являются -200,-100,0,+100, +200.
Возможные варианты входов:
- Заход и разворот в критических зонах;
- Дивергенция между ценой и линией CCI;
- Пробой нулевого уровня;
- Откат (отбой) от нулевого уровня.
Выводы
Как видно, разнообразие осцилляторов позволяет любому трейдеру подобрать под себя наиболее подходящий экземпляр. Возможность изменения параметров в настройках дает более гибкий вариант использования данных инструментов в своей торговой системе.
Несмотря на то, что наиболее предпочтительным вариантом применения осцилляторов является работа во флетовых фазах рынка, мы увидели, что их также можно использовать и по тренду, например, для нахождения зон перекупленности и перепроданности, а так же для поиска точек входа в рынок..
Группа осцилляторов на Форекс это востребованная категория торговых инструментов, которые могут исполнять не только второстепенные роли, но и становиться основой для систем трейдинга.
Название осциллятор получил от латинского oscillo - качаюсь. Осциллятор - это система, совершающая колебания, то есть ее показатели периодически и закономерно повторяются во времени (источник: http://ru.wikipedia.org).
В физике примерами простейших осцилляторов являются маятники, колебательные контуры. В технике используются осциллографы - приборы, предназначенные для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала (Рис. 1).
Рис. 1 Осциллограмма электрического сигнала.
В техническом анализе осцилляторы - это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы или синусоиды. У осциллятора в отличие от индикатора есть собственная шкала измерения.
Цена на бирже постоянно изменяется: ее скорость то увеличивается, то снижается или сохраняется на одном уровне. Считается, что снижение скорости цены при повышательной или понижательной тенденциях является ранним предупредительным сигналом о том, что текущее ценовое движение может вскоре измениться. Именно такие моменты являются самыми выгодными для открытия позиции, так как за ними, как правило, следуют периоды, когда скорость быстро изменяется - именно в эти периоды и зарабатывается максимальная прибыль.
Разнообразные методы технического анализа работают на прогнозирование движения цены, эти методы можно разделить на две большие группы: графические методы и аналитические методы. Все индикаторы и осцилляторы относятся к аналитическим методам технического анализа.
По функциональному назначению все осцилляторы можно условно разбить на пять классов:
1. Измеряющие тренд
К ним относятся осцилляторы, служащие для измерения тренда, его направления, силы и продолжительности. К этому же классу относят такие известные осцилляторы, как ADX, MACD и другие. Такие осцилляторы называются трендовыми.
2. Измеряющие волатильность
Этот класс служит для измерения меры изменчивости цены ценной бумаги. Изменчивость или волатильность - это мера изменчивости цены относительно своего среднего или предыдущего значения за определенный период времени. К этому классу осцилляторов относятся: Average True Range (ATR), Chaikin"s Volatility (CHV) и другие.
3. Измеряющие скорость цены
Представители этого класса используются для измерения скорости изменения цены за определенный промежуток времени. Этот класс осцилляторов представлен очень широко, к нему принадлежат Momentum, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), Stochastic Oscillator, Williams` %Range (%R) и другие. Такие осцилляторы называются скоростными.
4. Измеряющие объем сделок
Этот класс осцилляторов измеряет объем сделок, реже число открытых позиций. К таким осцилляторам относятся Volume Oscillator (VO), On Balance Volume и другие. Такие осцилляторы называются объемными.
5. Измеряющие циклы
Служат для выявления циклов и их длины, это Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator и другие. Такие осцилляторы называются циклическими.
Подходы использования осцилляторов в трейдинге.
Как мы уже знаем, цены могут двигаться понижательно, повышательно и в боковом направлении. Повышательное и понижательное движение относится к трендовому движению, то есть к направленному. В разделе индикаторы мы уже рассмотрели «трендовые индикаторы», которые позволяют отслеживать и предугадывать возникновение нового тренда на ранней стадии и следовать за ним.Но тренды случаются не так часто, больше половины времени цена движется в бок.
Напомню, что боковое ценовое движение (флэт) часто называют нетрендовым, так как выраженного направления в нем не наблюдается, цена то
растет, то падает, примерно одинаково изменяясь вверх и вниз, и двигается в пределах сравнительно узкого «коридора».
Суть в том, что тактики торговли при трендовом рынке и при боковом рынке отличаются как небо и земля. Там, где при трендовом рынке надо покупать, при боковом рынке надо продавать и, наоборот, где при тренде надо продавать, при боковом рынке нужно покупать. Такие противоположные логики торговли называются трендовая или контртрендовая.
Как раз осцилляторы и разработаны специально, чтобы эффективно торговать в условиях бокового движения на рынке по контртрендовой тактике, когда трендовая тактика малоэффективна.
Существует много методов расчета и построения осцилляторов, однако, способов их «чтения» не так уж и много. Наиболее важные торговые сигналы, подаваемые осцилляторами, приведены ниже:
1. Зоны перекупленности и перепроданности.
Показатели осцилляторов наиболее значимы, когда они достигают своих предельных значений. Рынок считается перекупленным, если осциллятор находится в верхней зоне графика или зоне перекупленности (Рис. 1, желтая зона), в этой зоне следует продавать (SELL). Рынок считается перепроданным, если осциллятор находится в нижней зоне графика или зоне перепроданности (Рис. 1, зеленая зона), в этой зоне рекомендуется покупать (BUY).
Рис. 1. Зоны перекупленности и перепроданности у осциллятора %R.
Бывают исключения и не редкие, когда осциллятор может находиться в зонах перекупленности и перепроданности достаточно долго, порой это может быть сигналом, что на рынке развивается устойчивый тренд. Например, на рисунке 2 мы видим, что осциллятор находился в зоне перекупленности, когда цена росла.
Рис. 2. Осциллятор в зоне перекупленности при росте цены.
2. Пересечение средней или нулевой линии.
Пересечение кривой осциллятора со своей нулевой или 50% линией (Рис.3, 4) является достаточно весомым сигналом к принятию торговых решений, если его направление совпадает с направлением ценовой тенденции на рынке. Пересечение снизу вверх - это сигнал на покупку (BUY), а сверху вниз - сигнал на продажу (Рис. 3, 4).
Рис. 3. Пересечение средней линии осциллятора RSI.
Рис. 4. Пересечение нулевой линии осциллятора MACD.
3. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение.
Считается сильнейшим предупреждением о возможной быстрой коррекции цен или смене тенденции на противоположную. Сигналы на открытие позиции (BUY, SELL) обычно возникают при несогласованности между движением графика цены и осциллятора. Если наблюдается расхождение, то есть цена достигает нового максимума, а осциллятор при этом не поднимается на новый максимум (Рис. 5), то это признак слабости текущего растущего тренда и следует готовиться к открытию коротких позиций - продавать (SELL).
Если наблюдается схождение, а именно - цена достигает нового минимума, а осциллятор при этом не снижается до нового минимума (Рис. 5), то это говорит о слабости текущего падающего тренда и надлежит готовиться к открытию длинных позиций - покупать (BUY).
Рис. 5. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение цены и осциллятора Momentum.
4. Снижение активности торговли.
Считается, что с точки зрения активности цена пребывает в двух фазах: активной и пассивной. Активная фаза сопровождается существенными изменениями цены, обычно это трендовые движения. Пассивная фаза представляет собой низкую ценовую активность, чаще это совпадает с боковым движением цены (флэтом). Эти две фазы постоянно чередуются или сменяют друг друга. Часто на смену продолжительному пассивному периоду приходит мощный тренд.
Пассивный период цены проявляется в низких значениях осциллятора, например, после продолжительного периода низких значений осциллятора
ATR на рынке начался сильный растущий тренд (Рис. 6).
ВАЖНО! Любой осциллятор плодит мало, а порой много ложных торговых сигналов. Чтобы снизить их количество, используют комбинирование осцилляторов и индикаторов.
Рис. 6. Период низких значений осциллятора ATR сменяется бычьим трендом.
5. Комбинирование осцилляторов и индикаторов.
Использование нескольких осцилляторов и индикаторов с разными периодами или тайм-фреймами. Этот подход больше похож на торговую систему, в которой существует несколько инструментов технического анализа.
Можно использовать один осциллятор с двумя или тремя разными периодами (тайм - фреймами) или несколько осцилляторов, обычно 2-3
штуки и тоже с разными периодами.
Комбинирование позволяет снижать количество ложных сигналов и таким образом точнее входить и выходить из рынка. Комбинировать можно как отдельно осцилляторы, так осцилляторы вместе с трендовыми индикаторами.
Существуют следующие варианты комбинирования:
а) берут один скоростной осциллятор с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;
б) берут два-три разных скоростных осциллятора с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые
сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;
в) берут один-два трендовых осциллятора: например ADX, MACD и др., или один-два трендовых индикатора типа MA, Parabolic SAR, Alligator и др., устанавливают их на длинные периоды, например: 15, 30 минут, 2 часа, берут один-два скоростных осциллятора типа Momentum, RSI, настраивают их на короткие периоды, например: 1, 3, 6, 15 минут, если трендовые осцилляторы показывают растущий тренд, то используют только сигналы на покупку (BUY) от скоростных осцилляторов, если трендовые осцилляторы показывают падающий тренд, то используют только сигналы на продажу (SELL) от скоростных осцилляторов.
- Особенность осцилляторов в том, что они предвосхищают будущие события, сигнализируя об изменениях в движении цены заранее. Этим они отличаются от скользящих средних, которые, как мы помним, всегда запаздывают за ценой. Поэтому желательно входить в рынок до изменения в движении цены, порой некоторые трейдеры даже скрывают график цены, оставляя только график с осциллятором.
- Осцилляторы более эффективны при торговле на боковом или флэтовом рынке, когда цена движется в пределах сравнительно узкого «коридора».
- Однако порой полезно воздержаться от торговли в условиях бокового рынка, так как торговля в этот период часто становится убыточной из-за того, что цена движется очень непредсказуемо, а порой хаотично. Как же определить этот неблагоприятный период торговли? Как уже отмечалось выше, снижение скорости у скоростного осциллятора является неким предупреждением о том, что развитие трендового движения близко к завершению. Дополнительным сигналом о вхождении в полосу бокового движения может считаться сигнал от волатильности - снижение уровня волатильности. Поэтому, если следить за уровнем волатильности и скоростью движения цены, то можно отфильтровывать трендовое движение от нетрендового.
- Заработать на тренде можно в разы больше, чем на боковике, поэтому сигналы от трендовых осцилляторов типа ADX, MACD тоже могут быть весьма полезными.
Разработкой осцилляторов, как правило, занимались практикующие трейдеры, управляющие, поэтому их можно считать воплощением опыта трейдеров.
Разнообразие осцилляторов и их широкие возможности по анализу трендов и рынка делают их отличными помощниками трейдера, если он знает их особенности и имеет практический опыт по их использованию.