Тема: Extreme TMA System в чистом виде. Индикатор тма для бинарных опционов

Перемещения котировок, отображаемые на графике торгового терминала, образуют траектории, находящиеся внутри определенных границ. Ими ограничивается канал – зона, в которой в которой цена будет находиться определенное время, после чего покинет ее с формированием новых границ. Для их построения используются различные методики, среди которых TMA-канал, индикатор которого и будет рассмотрен ниже, заслуживает внимания трейдеров, предпочитающих торговать на рынке с низкой волатильностью.

Настройка индикатора каналу ТМА

Еще одним преимуществом этого инструмента теханализа является высокая степень достоверности генерируемых сигналов на любых таймфреймах, включая минутные. Необходимо лишь правильно подобрать параметры (рис. 2), используемые в вычислениях алгоритма:

• Timeframe – не рекомендуется изменять стоящий по умолчанию 0, показывающий, что на каждом таймфрейме производится перерасчет алгоритма;
• HalfLenght – определяет количество свечей, цены которых используются при сглаживании центральной скользящей средней;
• AtrMultiplier – определяет среднее расстояние от центральной скользящей средней до внешних границ канала (чем больше значение, тем дальше границы);
• AtrPeriod – чувствительность границ к ценовым колебаниям (чем меньше значение, тем сильнее график реагирует на ценовую динамику);
• BarsToProcess – количество свечей, начиная с текущей, цены которых будут проанализированы алгоритмом (значение 0 указывает на необходимость анализа всей доступной истории);
• Alerts – активировать ли подачу звуковых сигналов при пересечении ценой границы канала.

Особенность индикатора заключается в реализации алгоритма трижды сглаженной скользящей средней (это указано и в полном названии индикатора – Triangular Moving Average). Поэтому она в наибольшей степени подходит для анализа участков бокового движения цены с множеством разворотов и без выраженного тренда. На ценовом графике сглаженная скользящая средняя отображается в центре между двумя другими линиями – границами канала (рис. 1).

Они располагаются на определенном среднем расстоянии от центральной скользящей средней и могут быть после расчета сглажены с другим коэффициентом. Такая гибкость настроек позволяет подстроить траекторию границ под соответствие любой цикличности рынка, чем достигается высокая точность повторения между его реальным поведением и сигналами индикатора. Поэтому до начала торговли следует тщательно подойти к настройке индикатора канала TMA, выполняемой изменением переменных HalfLenght, AtrMultiplier и AtrPeriod. При этом желательно добиться хорошего совпадения с основными максимумами, минимумами и флетовыми участками.

Стратегия торговли по каналу ТМА

Так как он предназначен для низковолатильных участков рынка, то и подходящими являются все торговые стратегии, ориентированные на работу в относительно стабильном канале. В общем случае подавляющая их часть предполагает:

• покупку при сближении цены и нижней границы;
• продажи при сближении цены и верхней границы.

Такие флетовые участки формируются практически ежесуточно – во время отсутствия на рынке американских и европейских бирж. В это время на рынке либо вовсе нет активных сессий, либо они влияют на котировки, не содержащие валюту страны, очень незначительно. Таким образом, во время азиатской сессии чрезмерных изменений на евро, американские доллары, рубль, английский фунт и т. п. – происходить не будет (повлиять могут глобальные фундаментальные факторы). А вот котировки с японской йеной и другими азиатскими валютами могут быть достаточно волатильными.

Таким образом участки с относительно низкой волатильностью возникают ежесуточно по будням с 21.00 (GMT), когда заканчивается американская сессия, по 5.00 (GMT), когда открывается европейская сессия. По Москве это период с 00.00 по 8.00. И на подавляющей части РФ этот период приходится на глубокую ночь. Научившись хорошо работать во время таких затиший нужно быть готовым к возможной работе исключительно по ночам.

Важно выполнить корректную настройку индикатор канала ТМА именно под особенности азиатской сессии. На рис. 3 видно, что хорошо идущие по экстремумам границы канала (вне участка, выделенного красными прямыми), построенного при настройках по умолчанию, становятся очень широкими во время азиатской сессии (выделенный участок).

Решением этой задачи (приближения границ канала к формируемым ценовом экстремумам) может быть и не изменение параметров, а переход на младший таймфрейм. На рис. 4 видно, что в этом случае возникает довольно много возможностей для открытия позиций в течение 8-ми флетовых часов.

Видео

| Статьи о Форекс | Бесплатные сигналы

TMA – это канальный индикатор, который очерчивает границы текущего тренда, указывая на его развитие на выбранном таймфрейме. Он состоит из трех линий: одна проходит по центру графика, а две другие прочерчиваются по точкам локальных минимумов и максимумов.

Именно крайние линии имеют наибольшее значение и дают трейдеру сигнал, если цена актива их «пробивает». Индикатор внешне очень похож на Полосы Боллинджера , только его линии плавные и не имеют резких изгибов.

Он строится на значениях средних скользящих линий и учитывает их колебания, что выгодно отличает его от Боллинджера. TMA отлично подходит для отображения движения тренда, но применение его в качестве основного инструмента анализа рынка, долгое время не воспринималось всерьез.

Все изменилось с появлением торговой стратегии Extreme TMA System. В стратегии применяется несколько типов инструментов. Индикаторы Extreme tma, всего их три, это те самые канальные индикаторы, очерчивающие границы тренда.

Они показывают динамику цены и, если она начинает падать или расти выше установленных границ, сигнализируют об этом брокеру. Пользоваться ими можно на любых временных интервалах, но наиболее предпочтительными являются таймфреймы М15, Н1 и Н4. Именно они дают наилучший результат при работе с инструментом TMA на Форекс .

Восходящая тенденция. Отчетливо видно как линии поднимаются вверх, что говорит о восходящей тенденции. В такой ситуации алгоритмы, сигнализируют трейдеру о необходимости покупки актива.

TMA slope на графике МТ4

Индикатор TMA slope отображается в отдельном окне ниже основного графика. Он демонстрирует угол и направление наклона канала TMA. Если канал опускается ниже лини центра, гистограмма переходит в негативную зону, если канал поднимается, с гистограммой происходит обратная ситуация.

Большую часть времени гистограмма не имеет резких скачков и показывает невысокую динамику, это значит, что рынок находится в ожидании и движение тренда может пойти в любую из сторон.

Как можно понять из описания стратегии Extreme TMA System, индикаторы этого типа по отдельности являются лишь вспомогательными инструментами, применяемыми для среднесрочных и скальперских стратегий. Установление инструмента на "голый" график цены приведет к финансовым потерям при открытии позиции с учетом показаний индикаторов.

Это обусловлено тем, что при высокой волатильности рынка границы канала TMA гарантированно будут пробиваться. При пробитии ценой его границ, канал будет просто тянуться вслед за рынком, не отображая дальнейшую динамику. Потребуется ручная корректировка настроек под текущее движение цены, а это значит, что трейдер потеряет и время, и деньги.

Цена валютной пары USD/CHF (американский доллар/швейцарский франк) «пробила» верхний потолок канала индикатора TMA.

Установка и настройка TMA

Установить TMA в торговую платформу MetaTrader 4 очень просто. Нужно скачать папку с индикатором и поместить ее содержимое в каталог данных торгового терминал. Дальше остается лишь перезапустить платформу, чтобы закачанные файлы появились в списке доступных к использованию индикаторов.

После установки инструмент необходимо настроить. Для этого нужно выбрать его на графике актива и зайти в раздел «свойства». В этом разделе есть настройка величины смещения крайних линий. Нужно выставить такие значения, чтобы они располагались на уровне прошедших максимумов и минимумов.

Получившийся канал должен плотно прилегать к ценовому графику, чтобы понять, как двигалась цена в последнее время, и как она может меняться в ближайшем будущем.

Для наиболее эффективной работы "индюка", его нужно использовать в комплекте с фильтрами VHF, Cluster Filter, каналом Кельтнера и осцилляторами RSI и Stochastic. Они нужны для контрольной проверки значений индикаторов TMA.

Как уже можно было догадаться, основным недостатком данного алгоритма является его низкая эффективность при использовании на рынке с высокой волатильностью. Если все же трейдер хочет использовать в техническом анализе именно этот инструмент, он должен понимать, когда выше вероятность, что рынок будет трендовым, а когда наоборот.

При условиях высокой волатильности рынка трейдеру нужно отмечать ценовые скачки в маленьких временных интервалах и совершать быстрые сделки. Именно такая тактика поможет работать, например, на рынке бинарных опционов , где от одного пункта не редко зависит судьба сделки.

Главным преимуществом индикаторов TMA на Форекс является их надежность и достоверность показаний на рынках с низкой волатильностью. При использовании TMA на некоторых сырьевых активах, можно ожидать точности сигналов на уровне 90%, при условии, что индикатор настроен под текущую рыночную ситуацию.

Индикатор TMA представляет собой эффективный инструмент, который предназначен для оперативного выявления господствующей тенденции.

Полное название этого инструмента звучит как «Triangular Moving Average», он может похвастаться высокой точностью выдаваемых сигналов, а также простотой в применении. Этот инструмент пользуется огромной популярностью как среди трейдеров Форекс, так и среди тех, кто предпочитает торговлю бинарными опционами.

На торговом графике индикатор TMA выглядит в виде трех кривых, обладающих разными оттенками. Несмотря на то, что этот инструмент внешне напоминает полосы Боллинджера, кривые индикатора TMA являются более плавными и не образуют резких скачков.

Правила применения этого инструмента схожи с рекомендациями по использованию полос Боллинджера. Крайние кривые алгоритма отвечают за отображение важных ценовых уровней.

Чтобы скачать индикатор TMA, необходимо воспользоваться расположенной ниже ссылкой.

Индикатор TMA. Оптимизация

Установка индикатора TMA осуществляется по стандартной схеме. Необходимо перенести содержимое скаченного архива в каталог данных Метатрейдера 4. Далее следует выполнить перезапуск торговой платформы, и перенести инструмент на используемый торговый график.

Если вы являетесь начинающим трейдером, то вы можете применять этот инструмент с настройками по умолчанию, так как они позволяют обеспечить необходимую точность получаемых сигналов.

Применение инструмента

Для того чтобы грамотно применять индикатор TMA в процессе ведения торгов, необходимо осознавать, что основным предназначением этого инструмент является прогнозирование ценовых уровней и каналов. По этой причине данный инструмент не рекомендуется применять в роли трендового инструмента.

После того, как вы перенесете инструмент на применяемый торговый график, на нем отобразятся три кривые, самыми важными среди которых являются крайние кривые, так как именно они отображают необходимую информация для создания ордеров. При необходимости в параметрах инструмента вы можете изменить дистанцию между крайними линиями и средней. В процессе ведения торгов крайние кривые отображают максимальные и минимальные значения ценового уровня.

Так как этот индикатор является канальным, применять его рекомендуется следующим образом:

• В качестве сигнала для открытия ордеров на реализацию валюты следует рассматривать приближение кривой к верхней кривой инструмент.
• Сигналом для открытия ордеров на приобретение валюты выступает приближение ценового уровня к нижней кривой инструмента.

Индикатор TMA, как и другие подобные инструменты, обладает и некоторыми слабыми сторонами. Самый главный минус этого инструмента заключается в том, что он время от времени может перерисовывать собственные данные. Для того чтобы перерисовка показаний не стала причиной создания убыточных ордеров, рекомендуется применять индикатор TMA вместе с иными инструментами. Чтобы эффективно отсеивать ложные сигналы, можно применять такие инструменты, как RSI и ZigZag.

Если вы решили применять индикатор TMA в паре с , то действовать необходимо следующим образом. TMA будет применяться для выявления важных вершин, значение которых необходимо настроить в параметрах инструмента. Далее необходимо уменьшить вероятность возникновения ложных сигналов, это делается при помощи индикатора RSI, который будет применяться для выявления областей перепроданности/перекупленности.

Основным недостатком Triangular Moving Average является сложность определения оптимальной дистанции между центральной и крайними кривыми. Определение дистанция осуществляется лично трейдером в зависимости от уровня волатильности применяемой валютной пары. Чем выше уровень волатильности применяемой для ведения торгов валютной пары, тем шире должен быть канал, образованный крайними линиями.

Практика показывает, что большую часть времени на рынке господствует боковое движение ценового уровня. Большая часть трейдеров предпочитает в этот период времени воздержаться от создания ордеров, просто ожидая зарождения какой-либо тенденции.

Индикатор TMA, благодаря возможности точно выявить границы ценового канала, позволяет вести торги в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня.

Опытные трейдеры считают, что индикатор TMA является максимально полезным во флетовом скальпинге, а не при ведении торгов в направлении тренда. Чтобы сделать ведение торгов максимально прибыльным, рекомендуется применять этот инструмент для скальпига в азиатскую сессию.

Если вы решили использовать этот инструмент для ведения торгов и получения дохода, то лучше всего отдать предпочтение валютным парам с низким уровнем волатильности, так как их ценовой уровень большую часть времени находится внутри ценового канала. Практика показывает, что на валютных парах с низким уровнем волатильности до 90% всех ордеров, создаваемых при помощи этого инструмента, будут приносить доход.

Если же применять индикатор на валютных парах с высоким уровнем волатильности, то существенно увеличивается вероятность возникновения серьезных просадок депозита. При неблагоприятном стечении обстоятельств применение этого индикатора на валютных парах с высокой волатильностью может стать причиной полного обнуления депозита.

Для того чтобы научиться правильно настраивать и использовать этот инструмент, необходимо в обязательном порядке потренироваться на демо-счете. После того, как вы научитесь грамотно оптимизировать инструмент и определять оптимальные места для создания ордеров, можно начинать ведение торгов на реальные деньги.

Чтобы обеспечить необходимую точность сигналов, рекомендуется время от времени оптимизировать инструмент под изменяющуюся динамику рынка.

Торговая стратегия Extreme TMA System подойдет для любых валютных пар, рекомендуемый таймфрейм M15.

Рынок напоминает маятник, он постоянно качается то в одну, то в другую сторону. Он всегда стремиться к тому, сформировать среднюю цену, но никогда не достигает в этом успеха, постоянно достигая этого уровня, разворачиваясь, пытаясь достичь его снова, и никогда не достигая баланса. Эта система разработана для того, чтобы использовать эти маятниковые колебания. Она представляет собой компендиум моего понимания рынка в самом простом изложении.

Индикаторы торговой стратегии Extreme TMA System

Принципы системы достаточно просты. Первый индикатор — это сглаженная TMA , которая показывает нам среднюю пути, которым следует цена. Индикатор отражает прошлые движения цены, с его помощью мы пытаемся определить будущее на основании недавней истории. Он корректируется путем перерисовки. Индикатор состоит из двух внешних границ ценового движения.

Наш второй индикатор — это TMA Slope . Он показывает нам относительное изменение наклона центральной линии по сравнению с предыдущими свечами. Индикатор определяет направление нашей возможной сделки, также при его помощи можно отслеживать дивергенции с ценой. Например, если цена растет, а наш индикатор падает, это с большой долей вероятности позволяет предсказать снижение цены в ближайшем будущем. Чем сильнее снижение индикатора, тем больше вероятность падения цены. Ту же самую концепцию мы можем развернуть. Если цена падает, а индикатор растет – велика вероятность того, что цена пойдет вверх. Кроме того, мы будем использовать этот индикатор при выходах, как это подробно описано ниже.

Третий и последний индикатор — это гистограмма MA Crossover Histogram , которая представляет собой визуального проводника, помогающего нам в анализе направления движения цены. Голубые бары указывают на бычье ценовое поведение, красные – на медвежье ценовое поведение.

Правила открытия позиции в торговой стратегии Extreme TMA System

1) Сначала мы определяем тренд при помощи ТМА Slope indicator. Если ТМА находится в диапазоне -0.50 до 0.50 мы можем открывать сделки в любом направлении. Бычьим считается значение ТМА выше 0.51. В таком случае мы открываем ТОЛЬКО длинные позиции. Медвежье значение ТМА (ниже -0.51). В таком случае мы открываем ТОЛЬКО короткие позиции.

2) После того как мы определили направление сделки, мы смотрим на ТМА и ждем, когда цене пересечет одну из двух внешних границ диапазона. Верхнюю границу для короткого ордера, нижнюю для длинного ордера. Как правило, цена двигается в границах диапазона, поэтому такие сделки относительно надежны.

3) Теперь мы смотрим только на TMA Slope Indicator. Мы открываем только длинные позиции, если значения индикатора растут, и только короткие позиции, если они снижаются. Чем больше угол наклона снижения или роста, тем сильнее сигнал.

4) Наконец, мы открываем только короткие позиции, если цена находится выше верхней границы ТМА и тестирует уровень сопротивления, который находится над верхней границей ТМА. Мы открываем только длинные позиции, если цена находится ниже нижней границы ТМА и тестирует уровень поддержки, который находится под нижней границей ТМА. Чем дальше цена от границ диапазон, тем сильнее сигнал.

Есть два способа открытия позиции в торговой стратегии Extreme TMA System , в зависимости от вашей толерантности к риску:

1) Без жесткого стоп-лосса . Если вы не используете жесткий стоп-лосс (30 пипсов до уровня входа или меньше), после выполнения 4 условий описанных выше, размещайте ордер, после того как цена коснулась (протестировала) по меньшей мере, один раз уровень поддержки/сопротивления.

2) С жестким стоп-лоссом . Если вы используете жесткий стоп-лосс (30 пипсов до уровня входа или меньше), то вам необходимо применить к графику правильную ЕА, из находящихся в папке.Experts. 5 x 5 Buy EA предназначен для длинных сделок. 5 x 5 Sell EA для коротких сделок. Обратите внимание на то, что использование этих ЕА приведет к сокращению вашей прибыли на несколько пипсов, однако ваш риск будет меньше.

5 x 5 EA приведет в исполнение ордер, когда цена пересчет сглаженную на 5 периодов и сдвинутую на 5 периодов среднюю скользящую (белая линия на графике). Когда ЕА автоматически приводит ордер в исполнение, он автоматически прекращает работу. То есть вы входите только один раз и в одном направлении. После того как ЕА прекратил работать, вы увидите об этом уведомление в верхней левой части экрана, вы можете убрать его с графика и перейти к стратегии выхода.

Правила закрытия позиции в торговой стратегии Extreme TMA System

Очень консервативный выход . Закрываем позицию, когда РА коснулась центральной линии ТМА.

Консервативный . Закрываем ½ позиции, когда РА коснулась центральной линии. Вторую половину позиции мы закрываем, когда цена касается противоположной границы ТМА, ИЛИ когда TMA Slope закроет сформированный в противоположном нашему тренду направлении бар.

Агрессивный . Когда РА коснулась противоположной границы диапазона ИЛИ когда TMA Slope indicator закроет сформированный в противоположном нашему тренду направлении бар, используем трейлинг стоп над максимумом предыдущей свечи для короткой позиции и под предыдущей свечой для длинной позиции. Работаем с трейлинг стопом, пока позиция не будет остановлена.

Форекс стратегия Extreme TMA System очень проста в своей основе, по ее правилам легко торговать.

Принципы системы простой.

Первый индикатор - это сглаженная TMA , которая усредняет путь, которым следует цена. Индикатор отображает прошлые движения цены. Он помогает определить будущее движение на основании прошлого движения. Индикатор в зависимости от движения перерисовывается. Показывает две границы ценового движения.

Второй индикатор - TMA Slope . Показывает изменение наклона центральной линии относительно предыдущих свечек. Индикатор определяет направление рынка, также с его помощью можно отслеживать . Например, если цена растет, а индикатор направлен вниз, то это, указывает на очень вероятное снижение цены в ближайшее время. Чем сильнее направлен индикатор вниз, тем более вероятно падения цены. Или наоборот. Цена падает, а индикатор направлен вверх, то это, указывает на рост цены в ближайшем будущем. Чем сильнее направлен индикатор вверх, тем более вероятен рост цены. Кроме того, индикатор используется при выходах с рынка, как указано ниже.

Замыкает тройку гистограмма Crossover Histogram , которая представляет собой визуального проводника, который помогает анализировать направление движения цены. Голубые бары указывают на бычье поведение цены, красные – на медвежье.

Правила открытия позиций

1) Сначала нужно определить при помощи ТМА Slope indicator. Если ТМА находится между -0.25 и 0.25 можно открывать любые. Бычьим считается значение, если ТМА выше 0.26. В таком случае только покупать. Медвежье значение, если ТМА (ниже -0.26). В таком случае можно только продавать.

2) После того как определились с направлением сделки, следим за ТМА и ждем, когда цена пробьет одну из границ канала Extreme TMA. Если верхнюю границу канала – на продажи; нижнюю – на покупки. Чем дальше цена пробьется за границу канала, тем лучше. Как правило, цена двигается в границах канала, поэтому такие сделки можно считать относительно надежными.

3) Теперь мы смотрим только на TMA Slope Indicator . Мы только покупаем, если столбики индикатора растут, и только продаем, если они снижаются. Чем больше угол наклона снижения или роста, тем сильнее сигнал.

Есть два способа открытия позиции в торговой стратегии Extreme TMA System , в зависимости от отношения к риску:

1) Без жесткого стоп-лосса . Если не используется стоп-лосс, то после исполнения 3 условий указанных выше, открывать ордер, после того как цена протестировала хотя бы один раз уровень поддержки или сопротивления.

2) С жестким стоп-лоссом . Если вы используете жесткий стоп-лосс, то можно использовать один из советников, находящихся в папке experts. 5 x 5 Buy EA предназначен для покупок. 5 x 5 Sell EA для продаж. Использование этих советников приведет к уменьшению прибыли на несколько пунктов, однако ваш риск будет меньше.

5 x 5 EA приведет в исполнение ордер, когда цена пересчет сглаженную на пять периодов и сдвинутую на пять периодов среднюю скользящую (белая пунктирная линия на графике). Когда советник автоматически приводит ордер в исполнение, он автоматически перестает работать. То есть входит только один раз и в одном направлении. После того как советник прекратил работать, выходит уведомление в верхней левой части экрана, можно удалить его с графика и перейти к исполнению стратегии выхода.

Правила закрытия позиций

Консервативный . Закрываем ½ позиции, когда цена прошла 20 пунктов. Вторую часть позиции закрывать, когда цена коснется противоположной границы ТМА, или же когда столбик гистограммы TMA Slope закроется в противоположном направлении.

Агрессивный . Когда цена коснулась противоположной границы канала TMA или когда столбик гистограммы TMA Slope indicator закроется в противоположном направлении, используем трейлинг-стоп над максимумом предыдущей свечи для продаж или минимумом для покупок. И так пока позицию не оставит стоп-лосс.

Примеры торговли по стратегии Extreme TMA System

Рисунок 1. Extreme TMA System Пример на покупку