Главная / Заработная плата

График с гистограмма macd онлайн. Сигналы линейной MACD

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых , и к осцилляторам . В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую .

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем . Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится , в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних .

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены , так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию . Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram , который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм . В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence .

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26 , настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии , она представлена в виде гистограммы:

MACD = EMA12 — EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9 . Так как цена сглаживается уже второй раз , сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine = SMA9 (EMA12 — EMA26 )

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере .

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

MACDHistogram = MACD — SignalLine

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам , не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

значения ЕМА , которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться . Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close .

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних .

MACD - из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам . Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций . Тем же, кто ищет точки для продаж , лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17 .

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить . На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта ), и трендовым инструментом . Всего можно перечислить 4 типа сигналов .

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию . Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю );
используя трендовый фильтр . Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня . Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами , отсюда пара выводов:

чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI . Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

цена сразу идет в нужном направлении ;
начинается вялая коррекция . Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
срабатывает стоп-лосс . Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии .

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией .

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, . Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
затем следует откат , и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером , выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов .

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа ), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

элементы графического анализа . В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
свечные паттерны . Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье « » можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком . Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки .

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация - брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

хорошую фильтрацию ценового шума ;
возможность работать и во время тренда, и во время флета ;
может использоваться и как основа ТС , и просто в качестве фильтра . Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают . Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно: слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности , как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими , преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом.

Итоги

В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков . Это доказывает эффективность алгоритма. В то же время хочу предостеречь новичков – это ни в коем случае не грааль , просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли , если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога, начинающие и опытные инвесторы, а также все те, кто впервые зашёл сюда в поисках ответов на вопросы фина...

Приветствую вас, начинающие инвесторы! Уверен, что сегодняшний мой обзор порадует многих из вас. Я долго думал, чему посвятить эту статью, и вдруг осо...

Здравствуйте, уважаемые читатели блога о финансах! В прошлых обзорах мы разбирались в том, что представляет собой диверсификация и риск портфеля инвес...

Привет всем трейдерам!

В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.

Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует , которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом . Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:

Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).

Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего . Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.

Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал . Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье .

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.

Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента , таймфрейм M30. Итак, открываем график этой и наносим нужные нам индикаторы:

MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?

На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для , должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия выше уровня сопротивления.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Разработчики терминалов, в которых собственно и происходит волшебство преобразования мысли в деньги, стараются облегчить жизнь трейдерам. Появился новый более совершенный индикатор построения графической гистограммы MACD. Он помогает принимать решение быстрее и более взвешенно и спокойно.

Программа-помощник, самостоятельно выстраивает график валютной пары в отдельном окне. Трейдер только меняет необходимые настройки, уже при установке непосредственно в терминал. Теперь визуально все выглядит намного понятнее.

Описание индикатора — MACD гистограмма

Принцип работы нового индикатора, остался прежним. По сравнению со стандартным MACD изменились только некоторые параметры. Есть новые уровни, которые настраиваются самостоятельно трейдером при установке. А еще в самих расчетах появилась так называемая « ». Она показывает степень отклонения гистограммы.

Так, например, если столбцы гистограммы выходят за пределы этой скользящей средней, это нужно будет учесть при новых сделках. В таком случае не исключен разворот тренда:

Новая версия MACD совершеннее предшественников. Хотя использовать ее также легко, как и классическую версию. Но если вы все-таки не очень пока разбираетесь в тонкостях терминологии, то вернемся немного назад.

Что же такое MACD? По-русски – это схождение-расхождение тех самых скользящих средних, о которых мы упомянули выше. Сам индикатор разработал аналитик Д. Аппель. Его первая работа относилась к индикаторам рыночной тенденции.

MACD гистограмма. Конвергенция и дивергенция – стратегия торговли

Собственно для того, чтобы получить сам индикатор Аппель взял сразу три скользящие средние. Ему понадобились следующие данные:

ЕМА за 12-ть периодов основанных на ценах закрытия,
ЕМА за аналогичные 26 периодов
и «быстрая» линия, которая вычисляется путем вычитания ЕМА 12-ти периодов из ЕМА 26-ти периодов.

Также нужен показатель ЕМА «быстрой» линии за 9 периодов. Это дает «медленную», сигнальную линию.

Итак, формула нового индикатора MACD гистограммы получилась следующая:

Быстрая линия (МАCD) = ЕМА (цена,12) – ЕМА (Цена,26);

Красным крестом, отмечена линия быстрая, то есть MACD, зеленым цветом показана медленная линия. Для того, чтобы картинка выглядела более наглядно и понятно, проведена нулевая горизонталь. Если «быстрая» выше отметки «0», значит и тренд направляется наверх. Соответственно, если ниже ноля – вниз.

Больше нуля быстрая линия опустится в том случае, если при вычислении первой формулы EMA 12 окажется больше чем EMA 26. Данные в графике, выделяются разными цветами для простоты восприятия. EMA 12 изображается линией оранжевого цвета, а EMA 26 – синего.

При этом, значение «быстрой» линии будет = разнице непосредственно между «средними».

Ниже нуля «быстрая» опустится в том случае, если средняя 12-ти периодов окажется меньше средней 26-ти периодов. Тогда и разница между средними получится отрицательной.

В графике указаны и точки пересечения средних, которые соответствуют показателю «0» в линии MACD. Такие пересечения сигнализируют трейдеру о том, что пора открывать новые сделки. Если медленная линия пересекает быструю снизу вверх, нужно открывать покупку. На графике это точки B, D. Если линии пересекаются сверху вниз, то открывать следует продажную сделку. Это точки A, C и E.

Главное помнить, что выгоднее всего покупать, когда быстрая из линий менее 0. А вот продавать будем – когда выше. Но если тренд начат, лучше не работать с пересечениями MACD, ведь он может быть продолжен.

Сигнал о возможном пересечении, поступает в программу раньше, чем случается само пересечение скользящих линий в графике. Так что времени на открытие сделки хватит вполне.

Однако, не стоит полагать, что программа сама все сделает за Вас. Графики с приведенными примерами, взяты случайным образом. Они выдают реальную обстановку, а не отличную работу индикатора. Главное, что прибыль появляется только тогда, когда линии пересекаются до открытия тренда. Убытки неизбежны? если сделки проводятся в так называемых коридорах. На рисунке это, например, точка В.

Еще необходимо дожидаться окончания тренда, открытого ранее. Анализировать придется много и кропотливо. Сама по себе работа с пересечениями не принесет прибыль. Наоборот может вывести «в ноль» или даже «в минус».

Как выглядит гистограмма MACD индикатора?

Стоит отметить, что дополняют программу и другие смежные данные. Например, расстояние между нашей быстрой и медленной прямой линией. Это расстояние меняется. Для простоты понимания нужна гистограмма MACD.

Ее можно легко выстроить:

Гистограмма MACD будет = Быстрая линия МАCD – (минус) Медленная линия нашего MACD

Представлять такую гистограмму лучше в виде следующем виде:

Здесь, множество вертикально расположенных прямоугольников, ширина которых зафиксирована, а высота – это значение гистограммы MACD. Если есть такая потребность, можно увеличить наглядность. Для этого значения, нужно на коэффициент. Например, на 3. Так столбики гистограммы будут выше, а вся гистограмма понятнее.

Чаще всего, на рисунке столбики синего цвета. Когда наша быстрая линия больше медленной, гистограмма будет со знаком «+», то есть, положительной.

При показателе выше нуля, ее значение отображает скорость движения быстрой линии относительно медленной.
И наоборот, если показатель быстрой линии ниже показателя медленной, мы имеем дело с отрицательной гистограммой. Значение гистограммы указывает, насколько быстрая ниже относительно медленной линии.

Если имеет место рост гистограммы, то есть предшествующий столбец ниже следующего, сила игроков на повышения (их называют «быками») увеличивается. Причем, независимо от того, находится гистограмма в положении выше/ниже 0. Сделки на повышения открываются моментально. Падение гистограммы, усиливает работу игроков на понижение, так называемых «медведей». Так, вступают в борьбу сделки на понижение.

Вообще, все значения гистограмм меняются в осень узком коридоре, диапазон очень мал. Зато так легче ориентироваться при подсчете прибыли.

На первый взгляд, в трейдинге нет ничего сложного. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя. Хотите быстро этому научиться? Тогда оставайтесь на этой странице.

Специально для Вас мы подготовили пошаговое интерактивное руководство по работе с MACD – индикатору, с помощью которого Вы будете оценивать силу и динамику тренда и получать четкие сигналы на вход/выход из рынка. Это еще не все! Нажмите на кнопку, расположенную ниже, прямо сейчас, и получите в дополнение к руководству готовые шаблоны и наглядные примеры сделок наших трейдеров-аналитиков, что позволит Вам увеличить свой депозит.

Жмите ниже кнопку "изучить ", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "MACD" в 5 простых шагов!

Когда трейдер-любитель Джеральд Аппель разрабатывал свой индикатор MACD для фондового, умеренно волатильного рынка, то казалось, что у этого трендового инструмента в принципе нет недостатков. Трейдеры Форекс открыли в нем дополнительные возможности: современный MACD эффективен для поиска разворотных точек, оценки расстановки сил на рынке, направления и скорости линии тренда , но его применение на спекулятивных валютных активах вносит свои коррективы и требует практического опыта.

Торговая идея индикатора

С точки зрения тренда MACD (Moving Average Convergence/Divergence) оценивает именно то, что заявлено в его названии – взаимное расположение быстрой и медленной скользящих средних . Точка пробоя центральной линии гистограммой индикатора аналогична пересечению обычных MA на ценовом графике .

Свойства индикатора MACD для оценки ценовых импульсов определяются свойством цены постоянно стремиться к среднему значению − к устойчивому балансу продавцы/покупатели. Чем больше расхождение между линиями скользящих средних, тем дальше рынок уходит от «справедливой цены» и считается более «бычьим» или более «медвежьим».

Индикатор MACD в работе.

В расчете используются связка скользящих средних, за счет чего индикатор MACD отлично фильтрует «рыночный шум» и выделяет доминирующую тенденцию. Возникающее при этом хроническое запаздывание практически незаметно при трендовой торговле (как минимум, среднесрочной), но делает очень опасным любую стратегию скальпинга .

Изучить »

Методика расчета

Индикатор MACD базируется на трех скользящих средних и содержит механизм двойного сглаживания:

MACD = EMAl(P,close) - EMAs(P,close),

где EMAl – длинная и EMAs – короткая скользящие средние, которые в результате дают быструю линию MACD (или гистограмму).

Это значение еще раз усредняется (дополнительный фильтр) и получается сигнальная линия:

Signal=SMA(MACD,Pa),

где SMA – простая скользящая средняя, Pa – ее период сигнальной.

Специального внимания требует гистограмма MACD, которая стала результатом исследования опережающих свойств индикатора. Технический аналитик Томас Аспрей построил гистограмму на значениях разницы между конечным значением MACD и сигнальной линией (например, EМА(9)):

MACDHistogram = MACD – Signal.

Пока значение индикатора MACD больше значения быстрой линии индикатора EMA − гистограмма будет положительной, если станет меньше − отрицательной.

Параметры и настройка

Стандартный индикатор MACD располагается в отдельном окне ниже ценового графика, как обычный осциллятор . Обычно используют две модификации: линейный MACD и MACD-гистограмма, но иногда встречаются комбинированные варианты, которые располагаются прямо на ценовом графике (см. ниже). На фондовом рынке до сих пор отдают предпочтение авторскому варианту MACD − две обычные линии в дополнительном окне, пересечение которых считается наиболее достоверным торговым сигналом.

Линии и гистограмма строятся вокруг нулевой (балансовой) линии, амплитуда позволяет оценить текущую волатильность. Минимальные параметры: периоды средних, тип цены (в большинстве случаев – цена закрытия), дополнительные ценовые уровни на шкале индикатора.

Настройка стандартного индикатора MACD.

Настройки адаптируются под период анализа и волатильность : чем выше таймфрейм , тем более длинные MA нужно включать в расчет; аналогично − чем меньше период скользящих средних, тем больше ложных сигналов покажет MACD.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Варианты индикатора.

Для периодов меньше M30 индикатор MACD (с любыми настройками!) вообще не рекомендуется.

Еще немного о параметрах:

Значения, предлагаемые по умолчанию, считаются оптимальными для H1 на любых активах со стабильной волатильностью.
Знаменитый Awesome Osсillator Вильямса представляет собой модифицированную версию линии (5; 34; 1; MedianPrice) без сигнальной линии.
Параметры MACD (12; 26; 9; Close) сам Аппель рекомендовал только для продаж, а покупателям (как он считал) необходимы настройки (8; 17; 5; TypicalPrice) – энтузиасты могут проверить их самостоятельно.

Торговые сигналы индикатора MACD

Общая оценка направления тренда

Смотрим на гистограмму индикатора:

Положительная (выше балансовой линии) – тренд считается восходящим, на рынке доминируют покупатели.
Отрицательная (ниже балансовой линии) – тренд нисходящий, в объеме сделок преобладают продавцы.
Пересечение гистограммой нулевой линии – сигнал к развороту.

Чем больше амплитуда баров, тем текущий тренд сильнее. Динамика гистограммы показывает направление и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх (в том числе – из отрицательной зоны) означает, что активнее действуют быки (тренд усиливается). Последовательное движение баров вниз – продавцы «давят» на покупателей.

Сигналы для торговли по тренду.

Изменение направления наклона гистограммы считаем первым торговым сигналом:

Если цена растет, но гистограмма индикатора MACD активно разворачивается вниз − скорость роста снижается, стоит, как минимум, подтянуть Stop Loss поближе к текущей цене и начинать поиск точек входа в SELL.
Разворот гистограммы вверх на нисходящем тренде предлагает постепенно сворачивать продажи и ждать подходящего момента для сделок BUY.

Пример торговых сигналов на разворот.

Поведение сигнальной линии

Итак, можно открывать покупку по сигнальной линии, если снизу вверх пересекается:

граница отрицательной гистограммы − первый, более слабый сигнал;
центральная линия − оптимальный сигнал часть нового тренда при этом теряется.

Собираемся продавать, если сигнальная линия пересекает сверху вниз:

границу положительной гистограммы (первый сигнал);
линию баланса (оптимальный сигнал).

Пока линия MACD находится выше нуля – тренд бычий, если линия растет, то тенденция усиливается. Если линия индикатора ниже балансовой линии – на рынке доминируют продавцы, если линия падает – медвежий тренд усиливается. Чаще всего, сигналы линейного MACD запаздывают по сравнению с индикатором в виде гистограммы.

Примеры сигналов на линейном варианте индикатора.

Напоминаем: в периоды явного флэта все сигналы индикатора MACD – игнорируем! Ждем или тренда, или сильной коррекции .

Дивергенция гистограммы MACD и цены

Именно в этих ситуациях индикатор MACD проявляет свойства осциллятора. Дивергенция означает, что текущий тренд слабеет, возможны или разворот, или, как минимум, коррекция, достаточная для входа в сделку. Иногда этому предшествует период флета, но вероятность разворота при этом только возрастает.

На MACD все дивергенции проявляются в обязательном порядке, даже кратковременные, поэтому к ним применяются более жесткие требования. Сигналы мелких, нестабильных расхождений считаются слабыми, чаще всего оказываются «ложными», их обязательно нужно подтверждать дополнительными индикаторами. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже часа, чем больше таймфрейм, тем надежнее торговый сигнал.

Минимальным уровнем отработки дивергенции является пересечение гистограммой индикатора балансовой линии, но, как правило, после этой точки цена еще сохраняет потенциал движения.

Дивергенция на гистограмме MACD.

Обычно на гистограмме MACD возникает две типа расхождений: дивергенция экстремумов и дивергенция наклона . Для первого типа нужны 2-3 последовательных max (или min), с небольшими откатами против главного направления. Такие схемы нужно анализировать на таймфреймах D1 и выше, при этом развороты после дивергенции могут отрабатываться от недели до нескольких месяцев. Относительно стабильное движение в одном направлении характерно для дивергенции наклона, такая конструкция формируется за более короткий период, но несущественные «провалы» на пути тоже допускаются.

Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но гарантией этого факта не является!

Практическое применение инструмента

Сначала несколько замечаний об оценке зон перекупленности/перепроданности .

Проблему можно решить с помощью дополнительных уровней на шкале MACD. Для подтверждения истинности пробоя можно использовать симметричные уровни выше/ниже нулевой линии , обычно в диапазоне (0.005-0.1), в зависимости от волатильности актива.

Пробой такого уровня обычно означает начало коррекции, а на стабильном тренде линия MACD будет долго «болтаться» за этим уровнем. Можно даже рискнуть и выставить отложенные ордера в расчете на пробой гистограммой MACD такого промежуточного уровня, а в случае успеха – закрыть сделку на пересечении гистограммы с сигнальной линией.

Комбинации MACD с классическими осцилляторами (например, MACD + индикатор Stochastic), считаются достаточно эффективными − в такой связке проявляются его трендовые свойства. Типичные осцилляторы плохо работают в моменты тренда , тогда ведущими становятся сигналы MACD и работают как длительный фильтр. Стабильные системы получается, если дополнительный осциллятор применяется к данным MACD как на пример ниже.

Пример комбинированного индикатора MACD + RSI .

Напоминаем: любой тенденции гораздо легче продолжиться, чем развернуться . Если вам удалось войти в начале тренда, то нужно пытаться вытянуть из него как можно больше.

На гистограмме MACD вполне можно идентифицировать типичные графические паттерны Price Action , такие как «Голова-Плечи», и при дополнительном подтверждении можно успеть выставить отложенный ордер и войти в начале нового направления. Знаменитый Филипп Нелл создал методику, которая не допускала убыточных периодов на протяжении нескольких лет, но эффект от такого подхода можно увидеть только при долгосрочной торговле.

Фигуры графического анализа на гистограмме MACD.

Напомним, что в своем «Торговом хаосе» Билл Уильямс изучал ценовые волны с помощью обычного MACD, а специальные индикаторы для волнового анализа появились гораздо позже. Так что любители теории волн Эллиотта вполне могут искать соответствующие паттерны на гистограмме MACD.

Пример стратегии на модифицированном индикаторе VisualMACD.

Первым сигналом на вход будет точка пересечения средних, потом направление должно подтверждается цветом гистограммы. Выходить будем после разворота, например, пока гистограмма нисходящая и красная − продажу не закрываем. Динамическая линия гистограммы дополнительно подтверждает тренд.

Выводы

Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения. Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Тем более, что перерисовки на нем не бывает.

За счет своего гибридного расчета индикатор MACD эффективен на любом активе , успешно адаптируется под различные торговые условия, но все-таки на Форекс использовать его без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Несмотря на разнообразие сигналов, индикатор отлично подходит новичкам − да, он запаздывает, но зато у вас всегда будет время дополнительно оценить ситуацию.

Индикатор MACD представляет собой весьма эффективный инструмент, на основе которого создано большое количество советников и торговых стратегий. Если данный инструмент придется вам по душе, то вы сможете скачать и использовать его для торговли на рынке.

Индикатор MACD является трендовым, но некоторые трейдеры используют его в качестве осциллятора. Он оповещает трейдера о том, куда может направиться цена, какова вероятность того, что ценовой уровень развернется, а также о силе тренда. С помощью данного инструмента трейдеру предоставляется возможность создать ордер в момент зарождения тренда и осуществить его закрытие до смены направления движения ценового уровня.

Как выглядит индикатор MACD

Как выглядит индикатор MACD в действии, вы можете увидеть на картинке, представленной ниже.

Определение состояния перекупленности/перепроданности

Многие опытные трейдеры применяют MACD для выявления зон перекупленности/перепроданности. В ситуациях кода гистограмма быстро увеличивается в отрицательную или положительную сторону, то можно сделать вывод, что стоимость валютной пары в данный момент оценена не правильно. В подобной ситуации следует ожидать, что в скором времени ценовой уровень начнет движение в обратную сторону.

Прогноз поворота тренда при помощи MACD

Расхождение между ценовым уровнем и кривой инструмента является сигналом того, что в скором времени господствующая тенденция окончится. Бычье расхождение наблюдается в тех случаях, когда максимальные значения ценового уровня не подтверждаются максимальными значениями инструмента(пик цены выше прошлого, а пик индикатора ниже прошлого). Подобная ситуация выступает в виде явного свидетельства того, что восходящая тенденция ослабла и в скором времени произойдет поворот ценового уровня.

Важно: в такой ситуации лучше всего не создавать позиции против слабеющей тенденции, так как она может продолжаться в течение определенного времени.

Бычье расхождение свидетельствует не об окончании восходящей тенденции, а лишь о том, что она ослабла. Для открытия ордеров против слабеющей тенденции, необходимо подтвердить то, что тренд закончился при помощи дополнительных инструментов. Медвежья дивергенция возникает в ситуациях, когда минимальные значения ценового уровня не подтверждаются минимальными значениями индикатора(значение ценового уровня ниже прошлого, а значение инструмента выше прошлого). Наличие медвежьей дивергенции является свидетельством того, что нисходящая тенденция ослабевает.

Как и в прошлом случае, не стоит рассматривать наличие медвежьей дивергенции как сигнал для открытия позиции против тренда. Делать это можно лишь в том случае, когда окончание имеющейся тенденции подтверждается при помощи дополнительных инструментов. Самым сильными являются дивергенции, располагающиеся в зонах перекупленности/перепроданности. Это необходимо обязательно принимать во внимание в процессе проведения анализа рынка, а также при принятии решений о создании сделок.