Модель поглощения на форекс и стратегия торговли по ней. Паттерн «Поглощение», или рейдерские захваты на Форекс
Один из сетапов Price Action, (англ. engulfing pattern), является паттерном возможного разворота цены. Те трейдеры, которые подолгу находятся перед монитором, наблюдая рынок, очень любят МП – из-за её надёжности. Паттерн довольно однозначен и очень мало подвержен субъективной интерпретации. Именно поэтому МП прекрасно подойдёт биржевым новичкам и профессионалам.
Из-за контрастности, МП обеспечивает трейдеру достаточно высокую вероятность хорошего, прибыльного входа в рынок . Обязательные составляющие этого яркого сигнала – 2 свечи, которые следуют одна за другой (либо бычья и медвежья, либо наоборот). При этом вторая свеча превосходит первую величиной своего тела, как бы поглощая её.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex
Рис.1
Бычья и медвежья модели поглощения
Для МП важны следующие условия:
1.
Наличие ярко выраженной восходящей или нисходящей тенденции, можно краткосрочной.
2.
Тело второй свечи должно быть больше (поглощать) тела первой. Тени могут и не поглощаться, тогда сигнал считается более слабым.
3.
Тело второй свечи должно быть контрастным по цвету по отношению к телу первой. Исключение: очень маленькое тело первой свечи (додж
или близко к нему).
На рис.1 вы видите оба варианта МП. Учитывается только размер тела второй свечи, а не её тени.
Медвежья МП чаще представлена маленькой свечой любого цвета (возможен вариант додж или волчок), которая поглощается длинной чёрной (красной) свечой. Медвежья МП имеет особое значение после растущей тенденции достаточной протяжённости.
Если вторая свеча полностью не поглотила тень первой, данную конфигурацию считают значимой, но более слабой.
Рис.2
Бычья МР появляется на падающем рынке. Сначала образуется небольшая красная (чёрная) свеча (додж), которая поглощается большой растущей свечой. Модель показывает хороший разворот в случае длительной нисходящей тенденции.
Рис.3
Как бычье, так и медвежье поглощение нуждаются в подтверждении (гэп , третья белая или красная свеча и др.) Выделяют такие вариации модели бычьего поглощения, где подтверждающая свеча представлена как составляющая свечной модели.
Бычья МП является сигналом об угасании нисходящего тренда, вероятности отката от него и даже смене тенденции.
Но трейдеру обязательно нужно учитывать и другие факторы, повышающие эффективность МП – быстрый вход по данному сигналу не обеспечивает высокую вероятность прибыльной сделки. Т.е. профессионал рынка интересуется не любым поглощением, а только моделью с дополнительными признаками, усиливающими её.
Другие варианты и дополнения к модели поглощения
Разберём некоторые важные дополнения к МП:
1.
Суперпоглощение – в данном случае чем меньше тело первой свечи, тем МП считается более достоверной. Очень сильным является сигнал, когда размер второй свечи настолько велик, что её тело поглощает не только первую свечу, а даже несколько предыдущих.
2.
Тенденция (тренд) является первоочередным и самым главным фактором, который увеличивает силу МП. Трейдеру лучше искать модель, которая будет сигналом окончания коррекции от основного движения.
3.
Также возможно появление сигнала, который будет перебивать предыдущее поглощение. Это очень сильный сигнал. Суть: изначальное (первичное) поглощение – ложное. Истинное – последующее. Например, бычье поглощение может быть представлено как 2 белые свечи и 1 чёрная, зажатая между ними. Медвежье – 2 черные свечи и 1 белая, зажатая между ними. Именно поэтому рекомендуют дождаться подтверждения сигнала МП.
4.
Хвост (нижняя тень) у первой МП. В таком случае мы имеем дело с определёнными комбинациями свеч. При медвежьем поглощении “хвост” первой свечи очень похож на модель “падающая звезда” – дополняясь медвежьей МП, “падающая звезда” усиливает сигнал на продажу. При бычьей МП “хвост” первой свечи похож на модель “молот”, когда усиливается сигнал на покупку.
Любой дополнительный фактор, который влияет на МП, является для трейдера своеобразным фильтром. В таком случае свечной анализ биржи Форекс становится качественнее, он более полноценен, поскольку отсекаются ненужные входы в рынок. Трейдер получает наиболее точные и прибыльные точки открытия позиций.
Для торговли на Форекс, выбирайте только надежного и проверенного временем брокера .
Используйте правильно модель поглощения – вам обязательно улыбнётся удача!
Анализ японских свечей на рынке форекс
Часть №3. Бычье и медвежье поглощение (Engulfing)
"За тем, кто уходит не бегай. Того, кто приходит не гони"
В предыдущей статье мы рассмотрели модели японских свечей, которые состоят из одной свечи (молот и повешенный). Сейчас переходим к изучению более сложных моделей разворота которые состоят из двух свечей. Первой из них будет модель японских свечей поглощение. Название модели говорит само за себя поглощение чего-то, чем то. В нашем случае одна свеча должна поглощаться другой.
Не буду долго томить, перехожу непосредственно к описанию модели. И так как уже было выше сказано, модель состоит из двух свечей, вторая свеча модели должна поглотить первую при этом они должны быть разного цвета. Контрастность цветов должна соблюдаться всегда за исключением случая, когда первая свеча модели дожи.
Основными критериями для идентификации поглощения являются:
- тела свечей разного цвета (дожи исключение);
- тело второй свечи модели должно поглотить первое тело целиком, тени могут оставаться не поглощенными. Как я уже писал в первой статье японцы придают особое значение ценам закрытия и открытия торговых сессий, отсюда и требование к сигналу, что второе тело должно поглотить первое. Цена закрытия второй свечи должна оказаться выше (ниже) цены открытия первой свечи в зависимости от того где этот сигнал появился;
- на рынке должна быть ярко выраженной одна из тенденций - нисходящая или восходящая;
В соответствии с третьим критерием идентификации поглощения, различают два вида поглощения. Если на рынке господствует нисходящая тенденция (даже если она краткосрочная) и появляется бычья свеча тело которой полностью поглотило тело предыдущей медвежьей свечи (дожи) то мы имеем бычье поглощение (рисунок 3.1). Если на рынке господствует восходящая тенденция (даже если она краткосрочная) и появляется медвежья свеча тело которой поглотило тело предыдущей бычьей свечи (дожи) полностью, то мы имеем медвежье поглощение (рисунок 3.2).
Рисунок 3.1 Бычье поглощение - анализ японских свечей
Рисунок 3.2 Медвежье поглощение - анализ японских свечей
Совсем недавно прочёл книгу Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс». В целом не плохая книга, правда, не совсем новая (2001-го года). Ну, никак времени не хватало добраться до западных графических моделей. Теперь ячейка знаний заполнена. В первой статье я писал, что молот очень похож с западной графической моделью шип вниз, но молот имеет перед ним преимущество. Аналогично поглощение тоже имеет западного сородича день разворота . И как в случае с молотом поглощение также имеет преимущество перед западной моделью. День разворота это день, в который при нисходящей тенденции устанавливается новый минимум (или максимум при восходящей тенденции), а цена закрытия оказывается выше (ниже) цены открытия предыдущего дня. Как нам уже известно, для поглощения установление нового минимума или максимума не обязательно, главное чтобы второе тело модели поглотило первое.
Нестандартные модели поглощения
Довольно часто на рынке форекс можно встретить сочетание свечей, которое представлено на рисунке 3.3 и рисунке 3.4. Там представлено три разных варианта, на каждом из рисунков, но в реальности их можно найти намного больше. Как Вы могли заметить, общей чертой всех вариантов представленных на рисунках является открытие второй свечи окном (разрывом, гэпом) и закрытие ниже (рисунок 3.4), выше (рисунок 3.3) цены открытия предыдущей свечи. Как называется такое сочетание свечей? Да никак иначе как бычье (рисунок 3.3) и медвежье (рисунок 3.4) поглощение. Но как? спросите Вы. Ведь основное условие поглощения не выполнено, тело второй свечи модели не поглотило тело первой. На графике не поглотило, а в реальности поглотило полностью. Окна (разрывы, гэпы) на рынке форекс в основном появляются после выходных, то есть рынок какое то время не работал. После перерыва рынок открывается окном вверх или вниз то, что рынок не работал не значит что все вокруг нас остановилось, за это время могли произойти самые непредсказуемые события в жизни государств, некоторые участники даже в выходные могут осуществлять торговые операции. То есть на момент открытия большинство участников рынка считает что цена инструмента должна быть именно такой, а не такой как на момент закрытия. Далее мнение меняется полностью, цена закрытия оказывается выше (ниже) цены открытия предыдущей свечи. Типичное поглощение разница только в картинке. И хочу Вам сказать из личного опыта, такие поглощения срабатывают ещё лучше классических. Мы имеем ускорение в сторону сигнала при открытии сессии.
На рисунках 3.5 и 3.6 представлено каково было движение рынка после получения таких поглощений. Рисунок 3.5 ситуация возникла совсем недавно (4-го июня 2012 года) по паре USD/JPY на дневном графике. Мы получили не классическое бычье поглощение. Отработка была выше всех ожиданий. Рисунок 3.6 ситуация возникла по AUD/USD на дневном графике (12 сентября 2005-го года). Как видите из рисунка результат именно тот, которого ожидают от медвежьего поглощения.
Все примеры, представленные на рисунках 3.3 и 3.4 взяты из рынка и после каждого такого поглощения было движение в сторону сигнала.
Рисунок 3.3 Не стандартное сочетание свечей - анализ японских свечей
Рисунок 3.4 Не стандартное сочетание свечей - анализ японских свечей
Рисунок 3.5 Отработка не стандартного бычьего поглощения. Дневной график USD/JPY. Свечной анализ
Рисунок 3.6 Отработка не стандартного медвежьего поглощения. Дневной график AUD/USD. Свечной анализ
В недалеком прошлом я на разных форумах публиковал свои прогнозы с поглощением описанным выше. В момент публикации в мою сторону полетело много критики, мол это не поглощение и воспринимать такую комбинацию свечей как сигнал нельзя, но с течением времени когда сигнал отлично срабатывал большинство забирало свои слова обратно.
Детали которые повышают надежность поглощения
- наличие нового минимума (максимума) на второй свечи модели. Пример на рисунке 3.7 - дневной график по USD/CAD. Если Вы видите на графике такой сигнал, то он по надежности лучше чем если бы новый минимум (максимум) был установлен на первой свечи модели. Фундамент такой модели очень прост - на рынке преобладает одна из тенденций (восходящая или нисходящая) после того как установлен новый максимум (минимум), сила что управляла рынком теряет контроль не только в том что не может удержать новые максимумы(минимумы), но и оказывается к закрытию сессии выше (ниже) цены открытия предыдущей свечи;
Рисунок 3.7 Новый минимум на второй свече модели поглощения (бычье поглощение). Дневной график USD/CAD. Свечной анализ
- разница в размерах тел между первой и второй свечой модели. То есть если вторая свеча модели намного больше первой, то сигнал считать более надежным. Пример представлен на рисунке 3.8 и взят из дневного графика по USD/CAD. Вплоть до того что последняя свеча может поглотить несколько предыдущих;
Рисунок 3.8 Большая разница в размерах тел между первой и второй свечой поглощения (медвежье поглощение). Дневной график USD/CAD. Свечной анализ
- если второй свечи поглощения соответствует большой объем, то такой сигнал считается более надежным. Но какой «объем» использовать на форекс, ведь там можно только измерить количество изменений цены (тики) за единицу времени - так называемый тиковый объем. Хорошо бы было иметь фактический объем, который показывает фактическое количество проданной или купленной валюты, тогда бы мы имели наиболее объективную информацию об объеме, но такой информации никто не предоставляет. Приходится работать с тем, что имеем. Я долго работал над этим вопросом и пришёл к выводу, что наиболее объективным для измерения объема на рынке форекс является индикатор A/D(накопления/распределения) разработанный Л. Вильямсом. Что и почему будет описано в отдельной статье. Можно использовать и просто тиковый объем, но с моей точки зрения он бесполезен. Вы легко можете вставить его на график и посмотреть на истории, подтверждал он свечные сигналы или нет. Думаю, Вы быстро со мною согласитесь.
Пример подтверждения сигнала японских свечей (бычье поглощение) индикатором объема A/D представлен на рисунке 3.9 - дневной график GBP/USD. Как видите из рисунка, бычье поглощение сопровождалось дивергенцией индикатора накопления/распределения. Я выделил только длинную дивергенцию, но если внимательно посмотреть на рисунок, то можно заметить ещё и короткую 4-ох дневную. То есть сигнал был подтвержден двойной дивергенцией. Это один из самых сильных сигналов этого индикатора. Цена валютного инструмента продолжала понижаться, а индикатор в это время поднимался, указывая на то что медведи слабеют, стоило только дождаться свечного сигнала для входа в рынок.
Рисунок 3.9 Подтверждение сигнала японских свечей (бычье поглощение) индикатором объема на дневном графике по GBP/USD. Свечной анализ
- если поглощение появляется после стремительного движения. В таком случае рынок перекуплен/перепродан (не очень люблю использовать это выражение, так как цена всегда соответствует общему соглашению «толпы» согласно стоимости), скорее всего те, кто хотел купить уже купили и сейчас начали фиксировать прибыль. Пример поглощения после стремительного роста представлен на рисунке 3.10 - дневной график GBP/USD. На рисунке представлены два медвежьих поглощения, которые следуют друг за другом.
Рисунок 3.10 Медвежье поглощение после стремительного роста на дневном графике GBP/USD. Свечной анализ
На этом о свечной разворотной модели поглощение, все. Если в процессе работы у меня появляться какие либо свежие соображения на счет поглощения или других свечных моделей, которые уже описаны в статьях, то буду их публиковать отдельными приложениями к этим статьям.
"К познанию нет короткой дороги"
(англ. engulfing pattern) – паттерн возможного разворота.
Трейдеры, предпочитающие частую работу и постоянное нахождение на валютной бирже Форекс, из всех моделей свечного анализа модель поглощения выделяют более всего, что объясняется ее надежностью. Модель довольно однозначна, субъективным интерпретациям подвержена лишь в малой степени – поэтому она понятна как профессионалам рынка, так и начинающим трейдерам.
Стоит отметить, что модель поглощения обеспечивает высокую вероятность правильного входа на рынок, являясь контрастным, ярким сигналом. Обязательные его составляющие – две свечи, следующие одна за другой (белая и черная или черная и белая). Причем вторая свеча размерами своего тела превосходит первую, как бы ее поглощая.
В зависимости от цвета второй свечи в конфигурации, различают медвежью модель поглощения с черной свечой и бычью модель поглощения с белой свечой.
(Рис. 1 – Модель поглощения: бычья и медвежья модели)
Медвежье поглощение
Данная модель на растущем рынке представляет собой маленькую свечу любого цвета, типа доджи или волчок, которую поглощает черная длинная свеча. Медвежье поглощение имеет особое значение после растущего тренда достаточной протяженности.
В случае если вторая свеча полностью не поглощает тень первой, конфигурация считается слабой, но также значимой.
(Рис. 2 – Свечная модель медвежьего поглощения)
Бычье поглощение
Конфигурация возникает на нисходящем рынке. Образуется черной маленькой свечой (доджи), поглощаемой белой большой свечой. Модель приобретает яркий разворотный характер после длительного нисходящего тренда.
Бычье поглощение, как и медвежье, требует подтверждающей белой свечи, гэпа и др. Существует такая вариация модели бычьего поглощения, в которой подтверждающая свеча является составляющей свечной модели.
Бычья модель поглощения дает сигнал об угасании нисходящей тенденции, вероятности отката от нисходящей тенденции и даже смене тренда.
(Рис. 3 – Свечная модель бычьего поглощения)
Однако, если биржевой спекулянт не будет учитывать факторы, которые повышают эффективность модели поглощения, незамедлительный вход по сигналу, данному конфигурацией, высокой вероятности сделке не обеспечит. Другими словами, профессионала рынка должно интересовать не любое поглощение, а только модель с усиливающими ее дополнительными признаками.
- Суперпоглощение – чем тело первой свечи меньше, а тело второй свечи больше, тем сигнал поглощения считается более достоверным. Отдельный случая модели поглощения: когда размер второй свечи в модели настолько велик, что она способна поглотить не только расположенную перед ней свечу, но и несколько предыдущих свечей. Данный сигнал является чрезвычайно сильным.
- Тренд – первоочередной и самый главный фактор, усиливающий силу модели поглощения. Трейдер должен искать модель, которая говорит об окончании коррекции от основного движения.
- Сигнал, который перебивает предыдущее поглощение. Является вероятностным и очень сильным сигналом. Его суть заключается в следующем: изначально поглощение, которое появляется на графике – ложное. Настоящим поглощением является последующее. Так, бычье поглощение может состоять из двух белых свечей и одной черной, которая зажата между ними. Медвежье поглощение, наоборот, состоит из черных двух свечей и одной белой, которая зажата между ними.
- Хвост у первой свечи модели поглощения. В данном случае биржевой спекулянт имеет дело с определенными комбинациями свечных моделей. При медвежьем поглощении «хвост» первой свечи по внешнему виду схож с моделью «падающая звезда» - дополняясь моделью медвежьего поглощения, она усиливает сигнал к продаже. При бычьем поглощении «хвост» первой свечи схож с моделью «молот» - дополняясь бычьим поглощением, она усиливает сигнал к покупке.
Любые дополнительные факторы, которые влияют на модель поглощения, для трейдера являются своеобразным фильтром. В данном случае свечной анализ рынка Форекс становится более полноценным, так как ненужные входы в рынок отсекаются – следовательно, трейдеру остаются наиболее точные и прибыльные.
Сигнал Медвежье Поглощение (он же Медвежий Захват) на Форекс является одним из . Он дает очень четкое представление о том, что происходит в настроениях на рынке. Информация, которую дает этот сигнал, создает очень высокую вероятность того, что покупки закончены и готовится разворот. Это открывает возможности для открытия хорошей короткой позиции.
Свечной анализ Медвежьего Поглощения
- Тело черной свечи поглощает тело белой. Тени не рассматриваются
- Цена была в восходящем тренде, даже если он был краткосрочным
- Цвет тела второй свечи противоположен цвету первой свечи, первая свеча – цвет предыдущего тренда (белая). Исключением из этого правила является то, что поглощенная свеча может быть
Усиление сигнала Медвежьего захвата
- Большая свеча поглощает малую. Предыдущий свеча показала, что тренд заканчивается. Большое тело последующей, поглощающей свечи показывает, что новый тренд начался с хорошей силы
- Когда модель захвата происходит после быстрого ценового всплеска, это увеличивает вероятность столь же быстрого разворота
- Большой объем в момент поглощения увеличивает шансы на успех
- Поглощающая свеча, захватывающая более одной предыдущей свечи, демонстрирует очень сильное превосходство медведей над быками
- Если поглощающая свеча поглощает и тело и тени предыдущей, сигнал имеет большую вероятность на успех
Значение и психология сигнала
Медвежье поглощение на Форекс означает, что после того, как восходящий тренд был в силе, цена открывалась выше, чем на предыдущей свече и пыталась двигаться дальше. Но далее продавцы взяли верх и опустили цену ниже, чем она открылась накануне. Они “поглотили” покупателей. Это говорит о развороте тренда и начале продаж.
«медвежье поглощение» (англ. Bearish Engulfing ) является моделью разворота восходящего тренда и состоит из двух свечей, первой из которых идет бычья, а второй медвежья. При этом длина тела первой (бычьей) свечи не имеет особого значения, за исключением того, что это не должна быть свеча доджи , поскольку ее относительно легко поглотить. За ней должна следовать медвежья свеча с длинным телом, чем больше длина которого, тем выше потенциал медвежьего разворота. При этом, медвежья свеча должна полностью перекрывать тело бычьей свечи, а в идеальном варианте и обе ее тени. Следует отметить, что наличие теней допускается у обеих свечей, однако их размер должен быть незначительным относительно длины их тела.
Критерии медвежьего поглощения
- На дневном графике должен четко идентифицироваться превалирующий восходящий тренд.
- Первой свечой паттерна должна быть бычья свеча, длина тела которой не важна (исключением является свеча доджи).
- Цена открытия на следующий день должна быть существенно выше цены закрытия предыдущего дня, то есть на графике должен идентифицироваться ценовой разрыв (англ. Gap ) вверх.
- Второй в паттерне медвежье поглощение следует медвежья свеча с короткими тенями, тело которой полностью перекрывает, то есть поглощает, тело предыдущей свечи.
Усиление сигнала
При выполнении следующих условий надежность сигнала медвежьего поглощения существенно возрастает.
- Чем длиннее тело бычьей свечи, а соответственно и медвежьей, тем выше потенциал разворота тренда.
- Чем больше ценовой разрыв вверх между первой и второй свечой паттерна, тем выше вероятность, что он подтвердится.
- Отсутствие теней у медвежьей свечи, а, в идеале, и у бычьей.
- Медвежья свеча должна перекрывать не только тело, но и тени бычьей свечи.
- Объем торговли снижается при формировании бычьей свечи и резко возрастает на медвежьей.
Психологическое обоснование
Формированию медвежьего поглощения предшествует четко идентифицируемый бычий тренд, однако объемы торгов постепенно снижаются, достигая минимума на первой свече паттерна. На следующий день рынок открывается на новых максимумах с существенным ценовым разрывом, что выглядит как продолжение бычьего тренда, однако движение теряет момент и инициатива переходит к медведям. Чтобы зафиксировать прибыль быки начинают закрывать открытые ранее длинные позиции , а медведи, наоборот, начинают открывать короткие. Постепенно давление со стороны продавцов возрастает, что приводит к закрытию рынка ниже цены открытия предыдущего дня, и нарушению восходящего тренда.
Уровни продажи и Stop Loss
Открывать короткую позицию целесообразно после получения дополнительного подтверждения в виде дальнейшей слабости рынка. Например, если на следующий день рынок закроется ниже цены закрытия медвежьей свечи, то разворот восходящего тренда можно считать состоявшимся с большой долей вероятности.
Ориентир для приказа «Stop Loss» обычно устанавливают на уровне максимальной цены, которая была достигнута во второй день формирования паттерна. При этом фиксировать убыток имеет смысл в двух случаях:
- рынок закрылся выше этого уровня;
- в течении двух дней подряд ценовой максимум пробивал этот уровень.
Пример
На графике котировок акций компании Eversource Energy (тикерный символ ES) приведен пример классического медвежьего поглощения.
Следует отметить, что о высокой надежности сигнала свидетельствует очень короткая верхняя тень и отсутствие нижней тени у медвежьей свечи. Модель получила в виде последующего ценового разрыва вниз и медвежьей свечи без верхней тени и с длинным телом.