Better Volume - описание индикатор и сам Better Volume для МТ4. Индикатор Объем (Volumes) — описание и настройка

Привет Всем!

К пониманию, что объем рынка один из основных факторов влияющих на движение цены рано или поздно приходят все трейдеры. Существуют способы анализа рынка базирующиеся только на изменении рыночных объемов, например методика Price Action. Но в отличие от фондового и товарного рынка на Форекс трейдеру недоступны данные о реальном денежном объеме заключенных сделок, и необходимо использовать более сложные инструменты, такие как индикатор Better Volume.

О нем мы детально поговорим в сегодняшнем посте и рассмотрим следующие пункты:

1. Суть работы инструмента Better Volume и чем он помогает трейдеру?
2. С каких показателей и параметров он состоит, и что они означают?
3. Как правильно работать с Better Volume, его преимущества и недостатки в торговле.

Еще раз напомним, что на рынке Форекс мы имеем дело с тиковыми объемами, которые показывают только общее количество заключенных сделок на покупку/продажу за определенный период времени, а самых важных данных о рынке «в деньгах» трейдер не видит. Но даже эти данные из-за децентрализации рынка Форекс показывают только его часть, а основная масса трейдеров вообще видят тиковые объемы только своего брокера.

Но, несмотря на перечисленные проблемы, профессиональные трейдеры широко используют в торговых стратегиях инструменты объемов, или как их еще называют психологические индикаторы, для общей оценки настроения рынка. Конечно, такие инструменты не могут дать , но оценить баланс сил, и прогнозировать возможные действия крупных игроков по развороту цены они могут, даже используя фрагментарные тиковые данные.

При работе с техническими инструментами объема всегда нужно следить за двумя параметрами: текущая и величина объема на гистограмме индикатора. Резкий рост почти всегда является следствием прихода на рынок крупных игроков (или маркет мейкеров) с большой денежной массой вызывающий или коррекции ценового движения.

Основная проблема стандартных индикаторов объема, таких как , в правильной фильтрации ложных сигналов и здесь инструмент Better Volume будет приятным исключением.

В алгоритме расчета данного индикатора, кроме данных тикового объема, используются фильтры сигналов по нескольким известным моделям свечного анализа, что выгодно выделяет его среди инструментов этой группы.

Скачать индикатор Better Volume можете по ссылке

Установка его в терминал ничем не отличается от остальных нестандартных технических инструментов, если же Вы не знаете как это сделать читайте инструкцию в статье.

После установки индикатора Better Volume в торговый и перемещения его на ценовой график , Вы увидите, что результаты традиционно выводятся в отдельном окне в виде гистограммы со столбцами разных цветов.

Интерпретация основных цветов показателей от Better Volume:

• Синий или голубой – инструмент показывает отсутствие торговых сигналов.
• Оранжевый или желтый – появляется на свечах в моменты очень малого объема рынка: крупные маркет мейкеры ушли с рынка, и следует ожидать окончания тренда или начала очередной коррекции.
• Красный – сильная восходящая свеча дополняющая большой объем: в ближайшее время ожидается начало восходящего тренда или окончание медвежьей (нисходящей) коррекции.
• Зеленый – в ближайшее время тренд закончится, что подтверждается большим объемом и маленькой текущей свечой на ценовом графике.
• Белый – означает начало нисходящего тренда. Окончание бычьего тренда или коррекции сопровождается большими объемами и появлением сильной медвежьей свечи.
• Фиолетовый или пурпурный – достаточно редкий сигнал, подтверждающий текущий тренд. Обычно идут несколько свечей подряд с большими рыночными объемами.

На рисунке ниже, Вы можете видеть, каким образом можно открыть сделку, опираясь на сигналы от инструмента Better Volume:

В данном индикаторе дополнительно используется с настраиваемым периодом, по которой идет дополнительная фильтрация сигналов. Если столбики гистограммы пересекают среднюю, то надежность сигнала увеличивается. По умолчанию, в настройках Better Volume период для этой скользящей средней равен 100.

Индикатор Better Volume достаточно эффективно работает на и инструментах без изменения значений по умолчанию. При индивидуальной настройке обычно используются следующие параметры:

• «MAPeriod» – количество периодов для упомянутой выше скользящей средней;
• «LookBars» – сколько предыдущих ценовых баров будет использоваться для расчета. По умолчанию установлено 20.

Кроме вышесказанных плюсов, инструмент Better Volume имеет один, но очень серьезный недостаток – если предыдущая перед сигналом свеча была с большим «телом», то текущий сигнал с высокой вероятностью оказывается ложным. Такие резкие ценовые импульсы возникают обычно на выходе и полностью лишают индикатор логики, что может приводить к большим убыткам. Смотрим пример ниже:

В защиту индикатора следует сказать, что такое поведение в периоды резкого изменения рыночных объемов характерно для всех индикаторов этой группы и это не позволяет использовать данные о тиковых объемах как основу торговой стратегии. Но как информационный индикатор, дополняющий другие технические инструменты, такие как волновые паттерны или , или в качестве фильтра ложных сигналов от осцилляторов, Better Volume работает достаточно хорошо.

При этом, всегда нужно помнить, что идеальных технических инструментов не бывает, и риски потерь будут всегда. Поэтому, кроме технических инструментов, необходима тщательно проработанная система оптимального , которую должен придерживаться абсолютно каждый трейдер.

Друзья трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли их в трейдинге? И что можете сказать по работе с индикатором Better Volume? Поделитесь своим опытом и практикой по этому вопросу в комментариях, за что буду Вам благодарен.

В следующем посте, я подготовил для Вас материал по торговому плану для трейдера, где будут описаны все аспекты и рекомендации как его правильно вести, чем он помогает трейдеру и вообще для чего он нужен. Так что советую подписаться на новые статье блога, чтобы не пропустить стоящую и полезную информацию для эффективного трейдинга.

С уважением, Александр Сивер

Объема, но именно Better Volume, на наш взгляд, является лучшим, поскольку он даёт трейдеру наглядное отображение ситуации с объемами, раскрашивая столики с объемами в различные цвета.

Индикатор объема форекс широко используется в методике VSA, о которой мы говорили в предыдущей статье.

Анализ объемов показывает, что делают маркетмейкеры в настоящий момент: покупают или продают. Ведь нам, обычным трейдерам нельзя идти против таких «настоящих финансовых монстров», нам нужно идти за ним. Если они покупают – нам нужно покупать, если продают, то и нам нужно продавать! На основе этого индикатора была построена торговая стратегия Follow Market Maker .

Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены.

Рис. Вид индикатора BetterVolume на графике

Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.

Описание сигналов VSA индикатора Better Volume

Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:

• красного цвета . Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего , также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.
• белого цвета . Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.
• зелёного цвета . Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения). Появление зеленого бара, а то и нескольких подряд, является важным сигналом. Цена еще может некоторое время двигаться дальше, но тренд уже закончен: если позиции открыты, надо их закрывать или переворачивать.
• пурпурного цвета . Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате). Разработчик индикатора советует не обращать на них внимания, они не информативны.
• жёлтого цвета . Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции. Появление желтого столбика служит одним из сигналов для входа в рынок или выхода из него.
• Когда сигналов нет, столбики гистограммы окрашены в голубой цвет . Еще значит, что тренд продолжается.

Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и сигналами от других индикаторов.

Индикаторы объема пользуются заслуженной популярностью среди валютных и фондовых трейдеров. Одним из самых популярных индикаторов показывающих общее количество транзакций (сделок) в единицу времени является Volumes, входящий в базовый комплект платформы MetaTrader.

Индикатор Volumes является простым и «классическим» примером инструмента, показывающим вероятность и направлении будущего движения цены. Он не запаздывает и визуально представляет собой гистограмму на которой зеленым окрашивается столбе, который выше предыдущего, а красным столбец ниже предыдущего. «Высокие» столбцы свидетельствуют о сильном рынке, маленькие в основном характерны для бокового рынка или ухода с рынка крупных участников.

Прежде чем рассматривать способы использования технического индикатора Volumes внесем важное уточнение. Все индикаторы объема применительно к рынку Форекс никоим образом не показывают реальные данные денежной массы в открытых позициях. Индикатор Volumes показывает так называемый тиковый объем, т.е. общее количество сделок открытых на рынке в текущий момент времени. Индикатор может показывать объем сделок только по конкретному брокеру или нескольким дилинговым центрам, но еще раз отметим это далеко не весь рынок.

Настройки индикатора позволяют редактировать цвет и толщину столбцов гистограммы и уровни для более тщательного анализа. На индикатор также могут быть нанесены скользящие средние как элемент общей торговой системы. Существуют различные модификации «стандартного» Volumes, такие как Better Volume, но общий принцип работы остается неизменным.

При анализе ситуации на рынке с помощью Volumes если цена и уровень текущего объема растут , это может сигнализировать о том, что тенденция к росту вероятнее всего сохранится. Противоположная ситуация при снижении цены и уменьшении объема – «медвежье» движение рынка будет продолжаться. В случае, когда меняется цвет текущего столбца, например, после нескольких зеленых появляется красный, следует искать подтверждение смены текущего тренда.

При анализе гистограммы индикатора также необходимо учитывать рисунок текущей ценовой свечи. Например, при росте цены существенного увеличения объема не наблюдается, то это может говорить о том, что позиции «медведей» достаточно слабы, если несколько сделок смогли вызвать ценовой сдвиг. Но это можно трактовать иначе – количество сделок может быть небольшим, но с большой денежной массой и это также может быть причиной ценовых всплесков.

Посмотрим на противоположную ситуацию. Индикатор показывает приличный объем, но движения цены практически не происходит. Это может быть в двух случаях:

1. Количество сделок велико, но общая денежная масса недостаточна для движения рынка. Это означает, что на рынке отсутствуют крупные игроки и возможно стоит повременить с открытием сделок.
2. Объем сделок и задействованных денежных средств «быком» и «медведей» примерно одинаковы и рынок находится в состоянии относительного равновесия. Поэтому и ценового движения не наблюдается. В таких случаях необходимо проявить осмотрительность и дождаться начала ценового движения, которое почти всегда очень сильное и долговременное.

Как и во многих других технических индикаторах, важным сигналом является появление дивергенции т.е. расхождение в направлении движения графика индикатора и цены. На рисунке показан наглядный пример ценовой дивергенции.

Подводя итог можно сказать, что несмотря на все недостатки индикаторы объема вполне можно использовать в техническом анализе рынка Форекс. Но использовать их нужно только в комплексе с другими индикаторами, такими как скользящие средние или уровни Фибоначчи.

На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.

И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.

Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма

Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем . Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.

Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.

Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную в какой-либо момент времени.

Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.

ВИДЕО: Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА

Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.

Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией.
Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.

Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.

Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.

Подобной будет и обратная ситуация...

Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от . Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.

Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.

Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это , которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.

Описание и интерпретация индикатора Volumes

Volumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет . Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок , как правило, политические или макроэкономические.

При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.

Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.

Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению . Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.

Интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.

При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).

При росте цен и объема, вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.

При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.

Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:

• цены и объем растут, либо поднимается объем, и падают цены – на рынке имеются тенденции;
• объем падает – выраженная внутренняя слабость рынка.

Подводим итоги по индикатору Volumes

Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь , анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.
Применение индикаторов объема

Один из постулатов технического анализа утверждает, что любые движения являются следствием нарушения равновесия сил между . Свечной анализ отстаивает другое мнение, что график содержит все факторы, влияющие на цену.

Но основное действие на рынок оказывают только объемы или другими словами количество денег находящихся в открытых и отложенных позициях на определенном ценовом уровне, дате экспирации опциона или закрытия фьючерса. Если интерес крупных игроков подтвержден деньгами, рынок пойдет в любую сторону и предвидеть это поможет технический индикатор объемов Volumes.

1. Что такое объемы на Форекс? Базовое определение и виды.
2. Суть и принципы работы стандартного индикатора Volumes.
3. Плюсы и минусы индикатора Volumes при торговле.
4. Описание модифицированных индикаторов объемов: NVO и PVT.

Давайте начнем с базового определения: значение рыночного или торгового объема показывает, сколько контрактов на покупку и продажу валюты, акции, фьючерса и прочих торговых активов за определенный период.

Выделяют следующие виды объемов на рынке:

• Биржевые или реальные объемы – количество и сумма открытых и отложенных контрактов по каждому ценовому уровню.
• Тиковые – только общее количество сделок на покупку (Buy) и продажу (Sell) за указанный период.

Наиболее точные прогнозы делаются по биржевым объемам. Рынок Форекс представляет собой децентрализованную структуру и трейдеру доступны только тиковые данные и в ограниченном виде – обычно только по своему брокеру. Несмотря на такое существенное ограничение, применение тиковых объемов несет условный характер, и может использоваться как само по себе, так и как элемент комплексных торговых стратегий.

Индикатор Volumes, как один из представителей технических инструментов объемов, входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ, включая .

Столбец гистограммы показывает сумму тиков торгового актива за один период . Фиксируется исключительно факт открытия сделок и ничего более. Результат сильно зависит от брокера – если в терминал поступают только минутные котировки, использовать индикатор volumes для нельзя.

Анализ по индикатору Volumes проводится относительно соседних баров: выше или ниже предыдущего, величина отклонения от средних значений. Нужно учесть, что все тики имеют одинаковый вес, так как данные о деньгах отсутствуют и неважно, что стало причиной очередного тика – центовый счет или лот маркет мейкера. Естественно реакция рынка будет абсолютно разной.

Возникает закономерный вопрос о целесообразности использования таких противоречивых данных. В качестве аргументов «за» можно сказать следующее:

• Рост гистограммы указывает увеличение активности и как следствие большую вероятность пробития ближайшего , или усиления тренда. Определить направление движения рынка невозможно только по индикатору Volumes. Описание всех стратегий, в которые входят тики, содержит технические инструменты для дополнительного подтверждения тенденции особенно для бокового рынка ().
• Если в период спокойного рынка с низкой , когда столбцы гистограммы долгое время примерно одной величины, на индикаторе наблюдаются резкие движения вверх или вниз, стоит ожидать окончания консолидации в ближайшее время. Большие столбцы указывают на активное накопление открытого интереса маркет мейкеров. В периоды повышенной активности и сильного тренда такие сигналы пропускаются.

Но проблемы остаются:

• Какое значение объема считается малым, нормальным или большим. Только зная особенности валютной пары можно выделить правильные значения, что сложно для новичков.
• Когда актив наиболее активен? Индикатор Volumes не дает ответа на этот вопрос – большие бары появляются в течение всего дня.
• Правильная оценка собственно отклонений. Обращаем внимание трейдеров, что индикатор имеет разную шкалу в зависимости от пары и таймфрейма. Среднее значение бара гистограммы может быть как 100 тиков, так и 30-50. Какое из них будет анормальным? Очевидно, что необходимо длительное тестирование и подбор параметров в каждом конкретном случае.

Для компенсации указанных недостатков разработано множество модификаций базового индикатора, например Better Volume, подробно про который можете прочитать в статье.

В этой публикации мы также рассмотрим два модифицированных варианта данного индикатора – это Normalized Volume Oscillator (NVO) и Price and Volume Trend (PVT).

Индикаторы объемов NVO и PVT

Первый — Normalized Volume Oscillator (или NVO), решает проблему правильной оценки отклонений на гистограмме с помощью нормализации объема, путем деления величины текущего бара на усредненное значение за определенный период (указывается в настройках). Дополнительно производится оценка отклонений с помощью :

За счет использование ряда Фибоначчи NVO дает одинаковые сигналы на любой паре и таймфрейме, и нет необходимости самостоятельно рассчитывать диапазоны колебаний.

Кроме того:

• Находятся участки с низкой, средней и высокой рыночной активностью.
• Показаны внутридневные циклы, что помогает правильно использовать стратегии на пробой ценового диапазона.
• Подтверждение разворотных свечных и VSA паттернов: , и другие.
• Автоматически определяются аномальные объемы, что приходится делать вручную на Volumes.

Второй — Price and Volume Trend (PVT), рассчитывает изменение отношения объем/рыночная цена.

Результат выводится в процентах.

Считается, что PVT анализирует динамику рынка более точно, чем другие индикаторы, так как учитывается изменение цены, а не просто количество открытых контрактов.

Скачать индикаторы объемов NVO и PVT можете по ссылке

В заключение напомним, что индикатор объемов Volumes и его модификации должны использоваться только как один из элементов комплексной торговой стратегии.

Итак, коллеги трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли Вы подобные инструменты в своем трейдинге? Если да, то оцените (по шкале от 1 до 10) на сколько хорошо они помогают при анализе ситуации на рынке и принятия решения для открытия сделки. Буду благодарен за Ваши ответы в комментариях.

И на завершение базовой темы про объемы, аналитический видеоматериал про индикаторы объемов торгов, смотрим:

С уважением, Александр Сивер