Контакты
Главная / Бизнес в интернете

Дивергенция на Форекс – один из самых точных инструментов технического анализа. Что такое дивергенция форекс и стратегии ее применения

Дивергенция в трейдинге считается одним из наиболее точных сигналов, которые можно получить с помощью различных индикаторов. Ее наличие на графиках позволяет открывать сделки с высокой вероятностью получения прибыли.

Несмотря на высокую эффективность стратегий с применением этого элемента теханализа, использовать его умеют далеко не все начинающие трейдеры. Более того, многие из них не имеют понятия, что такое дивергенция и конвергенция, а некоторых видов таких моделей не знают даже пользователи с богатым опытом работы на рынке.

Идентификация при техническом анализе

При проведении анализа торговых инструментов следует рассматривать два аналогичных явления: дивергенцию и конвергенцию (соответственно от лат. divergo – отклоняюсь и convergo – сближаю ). Оба формируют аналогичные по силе сигналы и могут быть обнаружить при одновременном рассмотрении временной диаграммы изменения цены инструмента и одного из осцилляторов – MACD, Stochastic, RSI, CCI и др.

Дивергенция (рассматривается, прежде всего, классический случай) представляет собой ситуацию, когда более высокий максимум, возникающий на графике цен, не подтверждается аналогичной фигурой на графике осциллятора.

Для образования классической (правильной) контртрендовой дивергенции необходимо выполнение нескольких условий:

  • На ценовом графике формируется не менее 2-х следующих друг за другом максимумов, причем последующий находится выше предыдущего. Наличие 2-х вершин – условие обязательное, но фактически их количество может быть любым.
  • Осциллятор в соответствующие вершинам на графике котировок моменты времени также образует максимумы. При этом, в отличие от цены, на графике индикатора последующая вершина оказывается ниже предыдущей, не подтверждая развитие тенденции, демонстрируемой ценой.

Если соединить максимумы ценового графика и вершины на графике индикатора линиями, станет отчетливо видно, что их направления расходятся, благодаря чему явление и получило название медвежьего расхождения. Медвежьим его называют, потому что после образования его с высокой долей вероятности восходящее движение цены сменится нисходящим (новой тенденцией или коррекцией).

Таким образом, дивергенцией называется несоответствие в направлениях движения непосредственно котировок торгового инструмента и графика опережающего индикатора.

Аналогичным образом выглядит на графиках классическая контртрендовая конвергенция (бычье схождение):

  • Ценовой график дает не менее 2-х последовательных минимумов, причем последний располагается ниже предыдущего.
  • На графике осциллятора подтверждение тенденции отсутствует – последний минимум находится выше предыдущего.

Как определить классическую конвергенцию? Так же просто, как и дивергенцию. Соединив линиями соседние минимумы на обоих графиках, можно наблюдать, что их направления сходятся. Как и классическая дивергенция, конвергенция является сильным сигналом для открытия позиций в направлении, противоположном текущему движению цены – покупок актива.

Трейдеры и аналитики упрощают терминологию, исключая из оборота название «конвергенция», а все несоответствия направления движения ценового графика и осциллятора называют дивергенциями с уточнением, к какому развитию событий их появление может привести (бычьими или медвежьими). В этом свете вместо классической конвергенции зачастую используется термин «классическая контртрендовая бычья дивергенция». Следует отметить, что такая терминология прижилась и используется значительно чаще.

Некоторые замечания по использованию дивергенции и конвергенции

Чтобы точно интерпретировать рыночную ситуацию при появлении дивергенции (конвергенции) следует разобраться в истоках этих явлений.

Принято считать, что осцилляторы как опережающие индикаторы отражают активность (настроения) трейдеров. Несмотря на то, что расчет ведется на основании ценовых графиков и используются при этом исключительно математические (разностные) соотношения, в большинстве случаев они позволяют достаточно точно определить развитие ситуации.

В случае с дивергенциями события на рынке можно рассматривать следующим образом. При здоровом тренде (постоянно обновляющихся максимумах на графике цены и индикатора при восходящем движении и минимумах при нисходящем) настроение игроков на рынке соответствует развитию тенденции. Когда в торги втягивается максимально возможное число участников, на некоторое время инерция масс трейдеров приводит к продолжению тенденции (основная масса сделок продолжает совершаться в том же направлении), хотя интерес игроков к такому развитию событий значительно снижается.

В результате цена обновляет максимумы (минимумы), а на графиках осцилляторов происходит если не изменение тенденции, то ее ослабление (максимумы или минимумы оказываются хуже предыдущих), что и наблюдается при модели конвергенции на рынке снижающемся и дивергенции – при растущем.

Соответственно, дивергенция или конвергенция свидетельствует об ослаблении интереса (настроений трейдеров), поддерживающего текущий тренд. Однако такие сигналы не могут трактоваться однозначно:

  • Появление бычьей или медвежьей дивергенции не говорит о смене тенденции – равновероятны как изменение направления тренда, так и коррекционное движение. Подтвердить развитие нового тренда можно только сигналами других индикаторов, например, из категории трендовых.
  • Рассматриваемая трейдерами «сила» сигнала (величина угла между линиями, соединяющими экстремумы на графиках цены и опережающего индикатора) значения не имеет и на дальнейший размах движения решающего влияния не оказывает.
  • Сигнал дивергенции эффективен как для использования по тренду, так и в противоход основной тенденции.

Виды дивергенций

О классической контртрендовой дивергенции уже было сказано выше. Возникает она при развитии соответствующей тенденции: о медвежьей дивергенции следует говорить только при восходящем тренде, о бычьей – только при нисходящем.

Распознается такой элемент при анализе графиков без проблем и интерпретируется однозначно – как сильный сигнал для открытия позиции в сторону, противоположную господствующей тенденции.

Такую медвежью или бычью дивергенцию называют сильной , или дивергенцией типа I (или A) .

Различают еще несколько типов такой дивергенции.

Тип II (или B) , средняя дивергенция. Рассматривается также на восходящем (нисходящем) тренде по максимумам (минимумам) графика котировок и осциллятора. В отличии от сильной, в этом случае на ценовом графике образуется двойная вершина (двойное дно) с минимальной или нулевой разницей между экстремумами, а на графике индикатора последующий максимум (минимум) оказывается хуже предыдущего. Формируется достаточно уверенный сигнал на продажу при медвежьей дивергенции и покупку при бычьей.

Опытные участники рынка для его использования рекомендуют дождаться подтверждения начала коррекции или смены тренда других индикаторов или систем.

Тип III (С) , слабая дивергенция. При ее определении используются те же условия, что и в предыдущем случае, однако поведение графика цены и осциллятора отличается – котировки формируют последовательно повышающиеся (понижающиеся) максимумы (минимумы), а на графике индикаторов образуется двойная вершина (двойное дно). Это говорит о сохранении определенной заинтересованности трейдеров в продолжении текущей тенденции. Именно поэтому такой сигнал считается слабым и, по мнению специалистов, в большинстве случаев должен быть проигнорирован. Вероятность продолжения тенденции в этом случае достаточно велика. При желании использовать сигнал в обязательном порядке требуется подтверждение.

Кроме классической (правильной) дивергенции в качестве сильных сигналов (к сожалению, малоизвестных трейдерам и не имеющих широкого применения в большинстве торговых стратегий) являются дивергенции других видов:

  • Скрытая;
  • Расширенная.

Скрытая дивергенция

В этой модели на соответствующем тренде – восходящем (нисходящем) рассматриваются не максимумы (минимумы) графиков, как в классическом варианте, а противоположные экстремумы.

  • Если на растущем графике цена формирует впадины, для которых уровень последующей выше, чем у предыдущей, а на индикаторе наблюдается обратное состояние (последующая впадина располагается глубже предыдущей), говорят о бычьей скрытой дивергенции (бычьем расхождении).
  • Если при падающей тенденции цена формирует пики с последовательно уменьшающимися максимальными значениями, а на осцилляторе происходит последовательное обновление максимумов, говорят о медвежьей скрытой дивергенции (конвергенции, медвежьем схождении).

Сигналы, полученные при появлении такой модели, считаются сильными сигналами продолжения тенденции. При их идентификации следует продавать актив (или увеличивать объем коротких позиций) на тренде направленном вниз, и покупать (увеличивать длинные позиции) на восходящем тренде.

Расширенная дивергенция

В специальной литературе предлагается рассматривать как расширенную дивергенцию ситуацию, во многом аналогичную средней (Тип II). Основное отличие состоит в значительной разнице между уровнями экстремумов на графике индикатора, или полном отсутствии максимума или минимума, соответствующего второму пику (впадине) на ценовом графике.

При формировании двойной вершины расширенную дивергенцию считают медвежьей, при двойном дне – бычьей. Формирующиеся сигналы относят к категории сильных.

Индикаторы для поиска моделей

Выше говорилось, что дивергенция (бычья или медвежья) проявляет себя на любых осцилляторах. Новичков же часто интересует вопрос, на каком индикаторе считается наиболее надежной такая модель. Опытные трейдеры и большинство экспертов считают предпочтительным использование для этой цели индикатора MACD.

Основной причиной для этого является отсутствие в этом индикаторе т.н. «зон насыщения». Они присущи большинству осцилляторов (таких как стохастик, RSI, CCI), поскольку даже лучшие индикаторы используют алгоритмы расчетов, требующие искусственного отграничения значений (к примеру, для Stochastic и RSI на уровнях 0 и 100%). Это вносит погрешности в определение дивергенций и интерпретацию сигналов.

Однако, индикаторы, использующие зоны перекупленности (перепроданности) имеют и неоспоримое достоинство. По правилам технического анализа, все события, которые происходят, пока осциллятор находится в этих областях, принято воспринимать как сильные. Соответственно, можно говорить и о росте силы сигналов дивергенции при формировании моделей в соответствующей зоне.

Кроме осцилляторов отличные результаты показывают методики с использованием дивергенций (конвергенций) полученных при работе с индикаторами объемов.

Видео: MACD дивергенция

Главное преимущество сигналов, получаемых при образовании моделей дивергенций – их универсальность:

  • Они работают на любых таймфреймах.
  • Могут быть использованы как в стратегиях следования за трендом, так и в контртрендовых.
  • Вне зависимости от указания на разворот, продолжение тенденции или коррекцию обеспечивают высокую точность.

Трейдер, использующий такие модели в своей торговле должен знать несколько простых правил:

  • Дивергенция может указать характер дальнейшего поведения рынка, но не говорит о размахе движения. Поэтому, при работе с трендовыми стратегиями требуется подтверждение смены тенденции, а при контртрендовых – дополнительные инструменты для определения уровня коррекции.
  • В любом случае при наличии открытых позиций сигналы дивергенций должны привлекать особое внимание — это хорошее время увеличить или уменьшить их объемы.

Сигналы могут быть использованы, как повод закрыть позицию или совершить новую сделку. Во втором случае цели для фиксации прибыли придется определять с применением соответствующих инструментов – полученные модели в этом не помогут.

Дивергенция на Форекс является одним из самых популярных и очевидных сигналов, но в тоже время ей свойственны определённые противоречия, многие из которых начинающие спекулянты не учитывают при принятии решений. Сегодня мы постараемся дать исчерпывающие ответы на вопросы о том, что представляет собой данное явление на рынке , после чего рассмотрим два вспомогательных индикатора, написанных специально для поиска одноименных сигналов.

Итак, «дивергенция » (на сленге трейдеров «дивер»), как и большинство других явлений, впервые была открыта математиками и позже нашла применение во всех остальных науках. В трейдинге под данным термином понимается расхождение между динамикой цены и техническим индикатором, в качестве которого может выступать практически любой осциллятор.

Следует сразу усвоить, что дивергенции бывают нескольких видов, первая из которых хорошо всем знакома и упоминается в книгах как «классическая»:



Она, в свою очередь (как и все остальные виды диверов), может быть двух типов:
  1. Медвежьей – описывает ситуацию, при которой новый максимум цены сопровождается более низким максимумом индикатора.
  2. Бычьей – полная противоположность медвежьей, появляется в момент, когда новый минимум цены не подтверждается новым минимумом на индикаторе.
Классическая дивергенция на Форекс нашла применение во многих стратегиях, в т.ч. и волновом анализе Билла Вильямса . В качестве сигнальных индикаторов, со значениями которых сопоставляется ценовая динамика, могут выступать MACD, Стохастик , RSI, Fisher_11 и CCI .

Следующий вид диверов – это «скрытая дивергенция », которая полностью оправдывает своё название, так как встречается гораздо реже классического варианта. Бычий тип данного паттерна образуется на восходящем тренде в тот момент, когда при формировании нового ценового минимума выше предыдущего, индикатор обновляет своё «дно». Для медвежьего сигнала правила будут диаметрально противоположными.




Как можно заметить, в данном случае алгоритм открытия ордеров будет кардинально отличаться от стратегий на базе первого вида дивергенций, так как предполагает торговлю по тренду. Подобные паттерны чаще всего появляются на MACD и обусловлены принципом расчёта скользящих средних, чем, собственно, и вызывают регулярные споры среди трейдеров.

Дело в том, что схождение скользящих средних ещё можно воспринимать как контртрендовый сигнал (по классическому варианту), но уменьшение расстояния между «машками» на трендовом рынке скорее свидетельствует об истощении движущей силы, а не о «передышке».

И последний вид дивергенций на Форекс был назван «расширенными ». Появляются они достаточно часто, генерируя при этом упреждающие сигналы на выход из диапазона, более того, в отличие от скрытого вида, «расширенный» является более надёжным. Также отметим, что в сочетании с уровнями и свечными паттернами данный дивер может стать полноценной торговой стратегией.


Индикаторы дивергенций на Форекс

Несмотря на кажущуюся простоту перечисленных паттернов, создание под них специальных индикаторов – задача нетривиальная. Разумеется, на сегодняшний день «налеплено» много алгоритмов, но большая часть из них работает с ошибками и пропускает действительно надёжные сигналы.

Поэтому рекомендуем сразу обратить внимание на индикатор MACD Divergence (не трудно догадаться, на базе какого алгоритма он ищет дивергенции). В настройках эксперта можно отрегулировать все необходимые параметры:

  • В первом блоке переменных идут стандартные параметры MACD, соответственно, чем они больше, тем меньше будет ложных сигналов;
  • drawIndicatorTrendLines – включить/выключить отображение «трендовых» в окне индикатора;
  • drawPriceTrendLines - включить/выключить отображение «трендовых» на графике цены;
  • displayAlert – включение и выключение сигнального окна. Если установить true, то при формировании предполагаемой дивергенции появится окно с уведомлением (удобно при торговле несколькими парами).



Даже из представленного участка графика можно заметить, как MACD Divergence генерирует ложные сигналы, один из которых отмечен линией (1-2). Это обстоятельство связано с несовершенством кода, но в любом случае – решение о сделках принимает сам трейдер, а не компьютер. Поэтому данный индикатор может выступить хорошим помощником при поиске всех возможных ситуаций, похожих на диверы , а спекулянту останется лишь бегло оценить их на корректность, что уже упрощает жизнь.

Ещё довольно часто на форумах обсуждают индикатор FX5_Divergence_V2.1, но он отличается от MACD Divergence лишь тем, что построен на OsMA, во всём же остальном принцип работы разработчики не меняли.

Самый главный вопрос, который не дает покоя всем трейдерам мира, касается того, как определить момент, когда цена готова изменить свое направление. Но, как оказывается, технический анализ уже давно предлагает одно из очень эффективных решений, которое с высочайшей долей вероятности позволяет это сделать. Что же это за чудо-средство? Речь идет про дивергенцию на Форекс. Именно она дает возможность войти в рынок, используя для этого наиболее благоприятный момент. Учитывая столь важную характеристику, каждый трейдер должен внимательно изучить, что такое дивергенция и как можно применять ее раз за разом, увеличивая свои доходы.

Как получать прибыль

Дивергенция - это сигнал, который показывает готовность рынка развернуться, поэтому крайне важно его находить, идентифицировать и использовать в своих интересах. Для того чтобы лучше понять, что такое дивергенция на Форекс, нужно обратиться к истокам технического анализа и вспомнить, как происходит движение цен.

На этом этапе нужно понимать, что, как правило, котировки колеблются в определенном диапазоне, доходят до точек поддержки, сопротивления, могут отскочить и развернуться, установить новые уровни и так далее. Если проследить любой ценовой график, то становится очевидно - цена всегда разворачивается через какие-то промежутки времени. Эти моменты разворота крайне важны для извлечения прибыли в независимости от используемой для трейдинга торговой стратегии или выбранного временного диапазона.

Какие индикаторы применяют для поиска дивергенций?

Обычно найти дивергенцию помогает любой индикатор из класса «Осцилляторы»:

  • стохастик;
  • MACD;
  • CCI и так далее.

Почему именно осцилляторы? Потому что на практике именно они наилучшим образом показывают образующуюся разницу значений, которая свидетельствует о готовности рынка совершить смену тенденции - тренда. Учитывая попеременное хождение цены вверх и вниз, дивергенция Forex может быть как бычьей, так и медвежьей.

Как определить дивергенцию

Переоценить важность поиска точек разворота крайне сложно, ведь они дают лучшие сигналы на вход и что еще более важно - на выход, так как статистика неудач трейдеров показывает - вовремя закрыть сделку могут далеко не все трейдеры, зачастую они передерживают позицию или выходят слишком рано, теряя в результате часть или даже всю прибыль. Как же определяют дивергенцию на ценовом графике? Сложного в этом ничего нет, достаточно найти расхождение между диаграммой уровня котировок и рисунком используемого индикатора.

Типы дивергенций

Все дивергенции можно разбить на три основных типа, внутри которых есть разделение на два вида.

1. Самой сильной является дивергенция Forex, которую относят к первому типу. К слову, это еще и самая ярко выраженная из дивергенций, которую определить достаточно просто. Главное, помнить основное правило: на графике цены должно быть два экстремума, которые находят свое обратное отображение на рисунке индикатора.

Читайте также:

К первому виду относят медвежью дивергенцию, которая сопровождается формированием двух последовательных вершин, отмечающих новые уровни цен, и двумя нисходящими движениями на индикаторе, им соответствующие. Как только на графике найдена такая ситуация, можно сразу размещать короткую сделку и спокойно дожидаться прибыли.

Вторым видом первого типа является обратная медвежьей - бычья дивергенция. Она также подчиняется указанному правилу, только график цены должен показать два низа (дна), второй из которых ниже первого и устанавливает новый уровень падения цены. В то же время индикатор показывает две подряд сформировавшиеся вершины, что в совокупности и дает сигнал к покупке.

2. Второй тип уже не так хорошо выражен, так как необязательно на рынке должен был быть сильный тренд с хорошим односторонним движением. То есть цена могла падать и подниматься, образовав в итоге хорошо знакомую всем изучавшим технический анализ фигуру - двойная вершина. Образование такого сигнала позволит говорить про первый вид - медвежью дивергенцию второго типа. При этом для данной фигуры график индикатора должен показать две нисходящие (!) вершины.

Второй вид второго типа - бычья дивергенция Форекс сопровождается формированием двойного дня на графике цены и двумя восходящими вершинами на диаграмме, рисуемой индикатором. Соответственно, образование двух таких фигур сообщает трейдеру о сигнале на покупку валюты.

3. Третий тип дивергенции на Форекс также сопровождается формированием двойной вершины или дна, но только не на графике цены, а на диаграмме индикатора. В то же время на ценовом графике должно отображаться уверенное движение вверх (две последовательные вершины) для бычьей дивергенции третьего типа или вниз (два последовательных дна) для медвежьей.

Конвергенция

Однако при использовании дивергенций необходимо помнить об определенных ситуациях-исключениях, когда после образования необходимых условий на смену тренда, происходит дальнейшее развитии первоначальной тенденции без разворота. В таких случаях речь идет о конвергенции или как ее еще называют - скрытой дивергенции.

В таких случаях следует вновь вспомнить цикличность рынка и понять, какие возможности для торговли оказывает формирование конвергенции. На практике от нее может быть много пользы, которая найдет свое отображение в форме прибыли, оседающей в карманах трейдеров. В таких случаях, когда наблюдается дивергенция Forex и трейдер совершает открытие ордера по сигналу, он ни в коем случае не должен забывать, что движение цены в обратном направлении может обозначать не смену тенденций, а коррекцию. Естественно, тут уместно будет закрыть сделку с небольшим минусом или плюсом по трейлинг-стопу (в зависимости от объема отката) и присоединиться к тренду в очень перспективном месте с точки зрения получения прибыли.

Как определить конвергенцию

Для нахождения и определения конвергенции или скрытой дивергенции также есть свои правила, поэтому трейдеру нет необходимости гадать, он с высокой долей вероятности всегда готов совершить прибыльную сделку. Так в частности, если на графике образовалось два нисходящих дна, а индикатор показывает соответствующие им две вершины, где вторая выше первой, можно констатировать факт сложившейся на рынке скрытой бычьей дивергенции, которая указывает на то, что все еще актуально продавать валюту, ожидая хороших доходов.

Правила идентификации

Довольно часто возникает трудность с определением дивергенции, которая состоит в том значении данного явления, которое дают теоретики финансовых рынков. Заключается эта проблема в необходимости соблюдения правила двух последовательных вершин или низов. Но как показывает практика, для того чтобы трейдеру начать в своих интересах использовать сигнал дивергенции, вовсе не обязательно соблюдать идеальные условия.

Поэтому, если между двумя вершинами, установившими новые уровни сопротивления и поддержки, было неясное движение с формированием слабой вершины, то появление такого рыночного «шума» можно не брать в расчет и без всяких опасений использовать преимущества, которые дает в данном случае сигнал медвежьей дивергенции.

Как использовать дивергенцию в торговле

Преимущество использования дивергенции в торговле заключается в том, что сигналы, которые она формирует, хорошо работают на любых таймфреймах. Поэтому использовать такие простые и эффективные прогнозы можно как при скальпинге, так и при долгосрочной торговле, выбирая более предпочтительные для себя варианты. Здесь проявляется главное качество дивергенций - их универсальность, что в сочетании с точностью результатов делает ознакомление с ними и применение их в трейдинге обязательным для всех, кто хочет иметь положительный результат от торговли на Форекс.

Чтобы правильно «понимать», как происходит торговля по дивергенции Форекс, трейдер должен понимать, про что она сигнализирует. Тут крайне важно запомнить следующее: «Дивергенция всегда сообщает о том, что рынок развернется, но не говорит про то, до какой точки продлится этот разворот». Попросту говоря, трейдер не может быть на 100% уверен в том, произошла ли смена тренда, или сигнал о дивергенции говорит лишь о наступлении коррекции.

Когда закрыть сделку

Поскольку войти по сигналу дивергенции в рынок очень просто, основная проблема с тем, как же эффективно зарабатывать деньги, используя ее, заключается в поиске оптимальной точки выхода. Тут есть множество стратегий, но, наверное, самой простой и эффективной из них является подход с использованием различных таймфреймов.

То есть, если, к примеру, на М30 после сигнала дивергенции начался разворот и цена устанавливает новые вершины одну за другой, позволяя поймать начавшееся сильное движение, то сигнал о завершении такого направления можно искать на часовом таймфрейме. Как только он покажет, что тенденция готова снова поменяться, из рынка нужно срочно выходить. При этом ни в коем случае нельзя забывать о применении трейлинг-стопов, которые должны помочь минимизировать убытки или даже получить небольшую прибыль при слабых откатах цены.

Итог

Таким образом, узнав, что такое дивергенция Forex, как ее идентифицировать и, самое главное, как ее применять в практических целях для получения хороших прибылей, трейдер может использовать только ее, построив простую и эффективную торговую стратегию. Как показывает практика, применение дивергенции всегда дает точный сигнал на размещение ордера и с высокой долей вероятности можно говорить о том, что этот великолепный инструмент по-прежнему будет актуален и через много лет, позволяя валютным спекулянтам увеличивать свои капиталы.

Любой трейдер (как профессионал, так и новичок) понимает, что любая торговля не может начаться, если не задействовать необходимые индикаторы в .

Поэтому, это важная составляющая в работе с графиками, трендами, . Любой индикатор отражает изменение цены, часто большинство индикаторов работают с запаздыванием, лишь некоторые работают на опережение. Именно поэтому и возникает такое понятие как дивергенция .

Дивергенция – это торговый сигнал, который возникает когда нарушается баланс показателей между и самим ценовым графиком. Это происходит, когда индикатор не фиксирует наибольшее значение максимума или минимума в цене.

Дивергенция форекс может возникать при работе таких индикаторов: , при , (читай статью — , там вы можете скачать эти индикаторы, так же скачайте индикатор определяющий ). В тот момент, когда видно несоответствие цены с индикатором (оно явно отличается), то сигнал будет тем сильнее, чем лучше видно это несоответствие.

Дивергенцию рассматривают по типу в двух видах:

  • правильная (классическая),
  • скрытая.

В любом случае, эти понятия дают узнать о том, что может измениться модель разворота цены.

При классической дивергенции идет предупреждение об изменении направлении рынка в среднесрочном или краткосрочном движении цен.

Описание правильной дивергенции таково:

  1. 1. Медвежья дивергенция. Когда более высокие максимумы цены при более низких показателях максимумов на указывают, что тренд должен идти вниз.
  2. 2. Бычья дивергенция. Если происходят более низкие минимумы и на осцилляторе видны более высокие минимумы, значит, возможен разворот тренда вверх.

Согласно уровню силы, дивергенцию классифицируют на такие три типа:

Самый мощный тип, который показывает индикатор дивергенции форекс, потому что именно такой тип дивергенции форекс дает самые сильные сигналы в торговле. Что будет в последствии говорить о значимом и резком изменении тренда:

— Класс А по медвежьему направлению изменятся (читай — ), когда цена делает наибольший максимум а осциллятор при этом показывает низкие показатели максимумов. Это происходит, когда второй максимум не может набрать хорошей силы что бы перейти, хотя бы через свой первый максимум (это показатели на индикаторе).

— Класс А по бычьему направлению, когда цена выполняет свой новый минимум, а осциллятор показывает свой наиболее высокий минимум. И это снова в противном случае, что и с классом А по медвежьему направлению, только в обратном значении по минимумам. Т.е это значит, что второй изменения не могут перевалить даже за второй минимум из-за слабого сигнала.


Дивергенция форекс — класс А

Дает хорошие показатели дивергенции, но этот импульс не достаточно силен, поэтому его нужно подтвердить еще некоторыми фактами:

— Класс В медвежья дивергенция. Результат ее, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор показывает более низкий максимум. Цена могла иметь какой-то импульс, но в ряде событий этого не произошло. В этот момент еще может наступить действие равновесия между «быками» и «медведями». Поэтому в этот момент нужно быть очень предусмотрительными.

— Класс В бычье направление. В момент того, когда цена делает двойное дно, а осциллятор меняет свои показания на более высокий минимум. Цена могла иметь некоторую силу для импульса, что бы продолжить движение тренда, но снова этого не случилось. И это положение, также имеет равновесие между «быками» и «медведями».


Дивергенция форекс — класс B

Самый слабый тип дивергенции, это происходит из-за очень переменчивого рынка. Ее нужно также определять, что бы избегать торговли в данный момент ее появления:

— Класс С медвежья дивергенция. В момент движения цены по более высокому максимуму, а индикатор показывает вообще остановку движения (останавливается в предыдущей вершине, т.е делает двойную вершину).

— Класс С бычья дивергенция. Когда цена делает более низкий минимум, а осциллятор делает двойное дно, что дает сигнал о потере основного импульса.


Дивергенция форекс — класс C

Смотреть

Вот обязательно посмотри видео вебинар на эту тему:

Вот читайте статью — как определить по индикатору MACD

А теперь поговорим о втором виде дивергенции, это:

Cкрытая дивергенция.

Хоть все трейдеры стараются использовать только классическую дивергенцию, существует еще и скрытая, которая не менее эффективна, чем первая.

Ее можно узнать по таким признакам:

— Скрытая медвежья дивергенция. Появляется тогда, когда видны на графике низкие максимумы цены, а на осцилляторе более высокие максимумы, что подтверждает нисходящий тренд;

— Скрытая бычья дивергенция. В обратном направлении. Т.е показываются более высокие минимумы, а индекс показывает более низкие минимумы, что подтверждает восходящий тренд.


Как задействовать в торговле правильную и скрытую дивергенции?

Как мы уже выяснили выше – правильная дивергенция дает всегда более сильные сигналы. Поэтому входит в момент классической дивергенции нужно 3-мя или 4-мя лотами. Тогда сформируется более определенный сигнал на изменение или . С такой стратегией трейдер будет видеть дальнейшие действия цены, а потери будут с минимальными рисками.

Следует понимать, если определена правильная дивергенция, что если на графике идет последний минимум для цены (или максимум), а рынок движется в нисходящем тренде, то следует эти сделки пропустить.

Что же делать, если сигналы идут на скрытую дивергенцию? Первым делом, нужно понимать, что все сделки нужно открывать только по направлению тренда. Если вы уже обнаружили скрытую дивергенцию, то должны понимать, что цена не изменить свое направление, пока не дойдет до своего последнего максимума или минимума. Что более точно даст любому трейдеру рассчитать соотношение прибыли от сделки к потенциальному риску.

В обязательном порядке читаем — .

Скрытая дивергенция похожа на "стандартную" дивергенцию – цена актива и индикатор движутся в противоположных направлениях.

Однако если обычная дивергенция может заранее оповестить вас о грядущем развороте или изменении направления цены, скрытая дивергенция может заранее сказать о том, что тренд, скорее всего, продолжится.

Нахождение скрытой дивергенции

Чтобы найти признаки скрытой дивергенции и возможного продолжения тренда, сначала необходимо выбрать индикатор для использования и выяснения того, что тренд в данное время есть.

Часто используются: индикатор стохастик, MACD и OsMA. Однако практически любой индикатор может быть использован для нахождения дивергенции. На протяжении этого урока мы приведем различные примеры с использованием разных индикаторов.

Бычья скрытая дивергенция

Если цена актива достигает серии больших минимумов, это может свидетельствовать о наличии восходящего тренда.

Если вы заметили, что индикатор одновременно достиг серии меньших минимумов, вы могли найти скрытую дивергенцию. В этом случае предполагается, что восходящий тренд продолжится и вы можете открыть лонг, или купить актив.

На изображении ниже показано, как подобная бычья скрытая дивергенция выглядит на графике:

  1. Вы видите, что и цена достигает большего минимума, и индикатор - меньшего минимума. Это означает, что цена, скорее всего, продолжит расти.

Медвежья скрытая дивергенция

Если цена актива достигает серии меньших максимумов, это может означать наличие нисходящего тренда.

Если вы заметили, что индикатор одновременно достиг серии больших максимумов, вы нашли скрытую дивергенцию. В этом случае предполагается, что нисходящий тренд продолжится и вы можете открыть шорт, или продать актив.

На изображении ниже показан пример этой медвежьей скрытой дивергенции:

  1. На графике вы видите, что цена достигла меньшего максимума, тогда как индикатор – большего максимума. Это свидетельствует о том, что цена продолжит падать.

Нахождение скрытой дивергенции требует практики, и новичкам в трейдинге рекомендуется сначала сконцентрироваться на стандартной дивергенции. После этого вы сможете позже включить в свою торговлю также и скрытую дивергенцию.

Торговля со скрытой дивергенцией

Скрытая дивергенция помогает вам входить в тренд. Но она должна всегда использоваться как часть более широкой торговой стратегии, которая определяет ваши точки входа, стоп-лосс и уровень прибыли.

В следующей таблице указано соответствие между видом скрытой дивергенции на основе поведения ценовых маневров и индикатора, и видом сделки, которую можно затем совершать:

Лучше всего работает на больших таймфреймах

Чем больше таймфрейм, который вы используете для поиска скрытой дивергенции, тем дольше тренд будет продолжаться; поэтому скрытая дивергенция лучше всего работает на больших таймфреймах.

Хоть он и будет работать также и с меньшими таймфреймами, будьте осторожны – к тому времени, как вы заметили скрытую дивергенцию, продолжение тренда могло уже совершиться и успеть закончиться.

Торговля с анализом нескольких таймфреймов

Скрытая дивергенция может хорошо работать при анализе нескольких таймфреймов. Например, на большем вы ищете скрытую дивергенцию, чтобы узнать, продолжится ли тренд, а нижний используете для нахождения точки входа.

На изображение ниже 30-минутный график используется для поиска скрытой дивергенции, а 5-минутный – для выбора точки входа:

  1. Выделенная область показывает, где скрытая дивергенция произошла на 30-минутном графике, подавая сигнал о продолжении движения вниз.

Вы можете использовать 5-минутный график для поиска точки входа в том же направлении, что и продолжение тренда.

  1. Линия, на которой была найдена скрытая дивергенция на 30-минутном графике.
  2. Шорт, размещенный после того, как цена пробила уровень поддержки недавнего флэта.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что…

  • … скрытая дивергенция похожа на стандартную – цена актива и индикатор движутся в противоположных направлениях;
  • … она может заранее подать вам сигнал о продолжении тренда, позволяя войти в него тогда, когда у него еще есть потенциал;
  • … если цена актива достигает серии больших минимумов, а индикатор – серии меньших минимумов, это говорит о возможном продолжении восходящего тренда;
  • … если цена актива достигает серии меньших максимумов, а индикатор – серии больших максимумов, это говорит о возможном продолжении нисходящего тренда;
  • … нахождение скрытой дивергенции требует практики. Новичкам рекомендуется сначала сконцентрироваться на стандартной;
  • … скрытая дивергенция всегда должна использоваться лишь как часть более широкой торговой стратегии, которая будет определять точку входа, стоп-лосс и уровень прибыли;
  • … лучше всего скрытая дивергенция работает на больших таймфреймах. На небольших к тому времени, как ее заметите, продолжение тренда уже могло завершиться;
  • … однако она может хорошо работать при анализе нескольких таймфреймов – поиске на большом таймфрейме скрытой дивергенции для выяснения того, продолжится ли тренд, и нахождении точки входа на меньшем.