Побарный анализ. Особенности уникальной торговой стратегии

Сегодня я хочу рассказать Вам об удивительном мире объемов и анализе каждого свечного бара. Но для начала нам необходимо определиться, а что собственное из себя представляет VSA
VSA (Volume Spread Analysis) – в дословном переводе означает метод анализа торгового объема. Помимо объема мы должны принимать в расчет форму и размер свечи.

Данный метод очень плотно соприкасается с техническим анализом Price Action. Отбирать идеальные точки входа с помощью анализа рынка форекс VSA. Основной задачей у нас будет следование за крупными игроками на рынке форекс. И так, приступим к содержанию.

• Объемы форекс
• VSA кульминация покупок/продаж
• Накопление и распределение
• Торговля по объемам Ап-траст

Определяем объемы на рынке форекс.

Большим плюсом работы с объемами это нахождение большого игроками, с большими деньгами. Весь рынок форекс состоит из дисбаланса спроса/предложения, вот VSA и помогает нам определить текущее настроение на рынке. Получит актуальную информацию по объемам крайне сложно, так как рынок форекс децентрализован. Теперь зададимся вопросом, насколько нам нужно знать весь объем или можно обойтись “относительным” объемом. Объем бывает: Средний, высокий или низкий. Собственно для определения “относительного” мы сможем использовать фьючерсный рынок или тиковый.

Фьючерсный объем

Для поиска фьючерсных нам потребуется зайти на сайт Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME и скачать дневные бюллетени. Для примера, посмотрите на бюллетень на фьючерсный EUR/USD.

Анализ фьючерсных объемов

Тиковый объем

Среднее значение колебании цены в течении определенного времени. Это не точный показатель, а встроенный в метатрейдер терминал может примерно показать относительный объем торгов в течении дня. Ниже представлен график индикатора Better Volume, показывающий объемы CME GROUP

Тиковый объем

Зарабатываем на кульминации покупок/продаж

Кульминацией покупок или продаж принято считать дисбаланс спроса и предложения, который приводит к смене движения цены. На житейском уровне, можно сказать, что если на графике появился новый минимум или максимум, и при этом объем выше среднего, то предполагается, что большой игрок начинает продавать свои активы, что приводит к изменению тренда. Давайте разберем конкретный пример по валютной паре GBPUSD

Кульминация продаж

На картинке мы видим продолжающийся trend вниз, далее появляется свеча с широким спредом и высоким объемом. Далее следом за ней появляется свечка с узким спредом и большим объемом. Данные свечки говорят о том, что маркет мейкера трейдеры не поддержали, и скорее всего требуется искать точки входа на покупки, или закрывать текущие сделки на продажу.

Как торгуют маркет-мейкеры

Накопление маркет мейкером позиции – это процесс входа в рынок, без сильного увеличения цены. Ведь если крупный игрок зайдет в рынок огромным объемом сразу, то все игроки поймут это и будут пытаться повторить и следовать за ним. Вообще я вижу накопление в виде флэта и постепенного выгода из него с помощью импульса. При этом флет будет появляется при возрастающих объемах. Посмотрите пример:

Накопление позиции

Вообще очень хорошо рассказано о данном методе анализа накопления и распределения с помощью объемов VSA можно посмотреть на видео:

Торгуем Ап-траст.

Есть замечательный паттерн Ап-траст (Up-thurst), который достаточно отлично показывает разворот. Данный сетап характеризуется крупной свечой с закрытием на минимуме, сопровождается большим объемом. Обычно возникает на бычьих рынках, и говорит о кульминации и смене тенденции. Если закрытие происходит ближе к точке минимума, тем сильнее и быстрее произойдет разворот.

Если следующая свечка закроется ниже, то разворот подтвердился, и можно входить в рынок.

Заключение:

Рынок постоянно меняется, но анализ рынка с помощью побарного анализа VSA форекс останется навсегда. Так как маркет-мейкеры используют одни и те же хитрости и нюансы при входе в рынок. Удачной вам торговли и профитных больше сделок.

В этой статье приводится пример применения метода побарного чтения рынка (Bar-by-Bar method), основанный на его собственных действиях, как этому учил Ричард Вайкофф в своем курсе. В этом примере от Гари Дейтона – эксперта метода Вайкоффа – показано, как интегрировать вместе структуру рынка, трендовые линии, различные тайм-фреймы, а также последовательность отдельных баров цены. Этот метод работает на любом рынке, на любом периоде.

Цена росла после открытия, и затем провела час, находясь в реакции, медленно дрейфуя вниз. Объем был меньше на реакции, чем объем на ралли от утренних минимумов (отмечено красной линией). Спреды вообщем были более узкими на реакции, и в то время как реакция прогрессировала, объем отступал. Более высокие минимумы (Higher Lows – HL) сформировались, когда рынок начал оживляться и расти.

После более ранней, неудавшейся попытки прорваться выше сопротивления в пункте 1, цена удержала достигнутые рубежи в пункте 2 на легком объеме (нет предложений) и также удержалась над Линией Спроса YY проведеной ранее. Все это оптимистично (бычьи признаки).

Отметьте, как мы фокусируемся на существующем фоне. Мы всегда начинаем анализ с ситуации, которая лежит на фоне слева.

• A – Цена проталкивается через область сопротивления (красная линия) на большом объеме.
• B – Следующий бар имеет похожий объем, но спред сузился, и цена закрытия находится в середине – потенциальные продавцы выходят на рынок.
• C – Этот бар дал рост, но объем круто понизился. Это говорит нам заранее, что Линия Предложений ZZ вряд ли будет пробита.
• D – Предложения вступают там, где это ожидается. D – вниз-бар, закрытие на минимумах на тяжелом объеме.
• E – Бар, закрывающийся на максимумах после погружения ниже D – это указывает, что будет предпринято новое ралли. Однако, узкий спред и низкий объем указывают, что покупатели ушли, таким образом, ралли вряд ли пойдет очень далеко.
• F – Увеличение объема и небольшое расширение спреда указывает на маленькую активность наверху канала тренда, но результат – закрытие на минимумах. Этот Скрытый Аптраст указывает на предложения.

Больше информации для анализа Фона даст комбинирование различных Периодов времени. Рассмотрим График 1 с точки зрения более высокого периода времени, 15-минут. В своем анализе мы сейчас (указано стрелкой) рассматриваем действие цены чуть выше вчерашнего закрытия и, что еще более важно, в области, которая оказала поддержку вчера утром и и в первой половине дня, но которая, теперь, вероятно, окажет сопротивление (красная линия). Таким образом фоновые условия от вчерашней сессии сочетаются с текущими сигналами предложения, замеченными на 3-минутном графике, и дают сигнал для короткой позиции.

Вернемся к рассмотрению графика 1:

• G – Рынок откатывается к предыдущему минимуму в пункте E и делает ралли, но движение в баре G происходит с узким спредом и с очень низким объемом. Спроса недостает; покупатели просто не заинтересованы в преследовании растущих цен.
• H – Скрытый Аптраст, который понижается к закрытию G на увеличении объема. Рынок начинает падать. Хорошие местоположения, чтобы установить шорты были в пунктах F и H
• I – Когда рынок падает, объем растет. Бар I закрывается на минимумах. Увеличение объема и слабое закрытие говорит нам заранее, что уровни поддержки по линии тренда YY и горизонтальная линия поддержки (красная линия) вряд ли удержатся.
• J – Рассказывает в основном ту же самую историю что и Бар I – продавцы твердо контролируют ситуацию (вниз-бар, увеличенный объем, увеличение спреда, и закрытие у минимума), и цена, вероятно, проломит линию поддержки и упадет дальше.

А теперь вопрос – какой бы Вы дали побарный анализ спроса и предложения на барах K и L?

Ответ от Гари Дейтона – под спойлером.

K – Бар после J формирует узкий спред, закрытие в середине, и объем довольно высок. Следующий бар – вверх. Некоторая покупка вошла здесь, но K затопил любую существовавшую покупку вниз-баром с более широким спредом. Он закрывается ниже предыдущих минимумов на увеличении объема, указывая на существенные предложения.

L – Раздувающийся объем, который вошел между J и K, заставил рынок идти боком к пункту L. Отметьте спреды и объемы. Спреды (или диапазоны) узкие, и объем низкий и отступает, когда рынок пытается сделать ралли. Два бара перед L показывают малый интерес покупателей (нет спроса). L – Скрытый Аптраст на увеличении объема, закрывающийся на минимумах. У рынка есть хилое ралли к максимуму утренней сессии в пункте X. Это – другое хорошее местоположение, чтобы открыть короткую позицию или добавить к имеющейся. Последний бар на графике – вниз-бар на широком спреде с увеличением объема, закрытие на минимумах. Предложение владеет полным контролем.

Это – пример чтения бара за баром, оценивая ситуацию по его собственному действию, используя Метод Анализа Рынка Ричарда Вайкоффа (Wyckoff). Он включает существующие условия на фоне, различные периоды времени, линии тренда и понимание того, как спрос и предложение – продавцы и покупатели – показывают себя на графиках.

Больше примеров с анализом графиков по методу Вайкоффа – на форуме Института Спроса и Предложения

Хотите увеличить количество прибыльных сделок? Тогда научитесь проводить грамотное исследование рынка, а чтобы торговля на бирже стала успешной, в трейдинге существует специальный метод – побарный анализ. С его помощью можно «читать» любой рынок и обходить подводные камни. Для новичка обучение трейдингу для правильного анализа ситуации по графику начнется с понимания особенности уникальной торговой стратегии.

У прибыльного трейдинга есть секрет – побарный анализ

Исследованием закономерностей действий продавцов и покупателей, как главных игроков, влияющих на колебание спроса и предложения, в разные годы истории трейдинга занимались Ричард Вайкофф, Том Вильямс. Первый – на основе многолетней практике, еще до компьютерной эры, создал собственный метод с учетом технических и фундаментальных факторов, которые влияют на движение цены. Вильямс доработал его методологию, вводя такие понятия, как торговые сигналы, цена спреда, связь спреда с объемом.

На современном этапе развития трейдинга и VSA стали базовыми для оценки ситуации на рынке. Для выявления первопричин варьирования цены, как отражения колебания спроса и предложения, и возможного последующего направления сложно найти более объективную методику. «График никогда не врет» – вот что утверждает Т. Вильямс, и, по мнению успешного трейдера, чтобы понять мышление профессиональных игроков (умных денег), необходим побарный анализ. Хотите знать, что хочет сказать рынок? Все есть на графике, осталось научиться анализировать спреды и объемы, бар за баром.

Прибыльный метод трейдинга

Преимущество владения такой успешной стратегией трейдинга, как побарный анализ , на практике смогут оценить даже новички. Владение навыками уникальной торговой стратегии сделает малозначимым прогнозы аналитиков, чтение новостных лент, потому что вся необходимая информация для принятия решения будет отображена на графике. Ценность же владения побарным анализом станет понятнее по аналогии: без него попытка заниматься трейдингом будет схожа на попытку сдвинуть с места автомобиль без двигателя.

Качественное обучение торговле на бирже нацелено на выработку рационального поведения с опорой на объективные данные, и в этом побарный анализ почти не знает себе равных. В какие особенности уникальной торговой стратегии предстоит погрузиться трейдеру-новичку?

Чтобы понять суть метода, необходимо четко разобраться со следующими понятиями:

• бар и его анализ по спреду, объему;
• поиск сигналов:
• определение уровня трендов.

Анализируя силу бара, можно заметить прогресс и результат, а далее пошагово оценить силу продавца и покупателя. Умение правильно оценивать взаимосвязь спреда, объема конкретной свечи и стоимости закрытия бара открывает возможность видеть перспективу формирования тренда, определять уровень спроса и предложения.

Секрет прибыльного трейдинга заключается в поиске сигналов, которым предшествует анализ уровней и трендов, дальше практикующему трейдеру останется лишь войти в сделку и довести ее до логического завершения.

Как это выглядит в режиме реального времени можно узнать в Школе трейдинга Александра Пурнова. Курсы-онлайн, вебинары, консультации, тренинги – все это доступные формы обучения трейдингу, которые проводятся под руководством практикующего наставника. В основу авторской методики руководителя Школы легли базовые принципы побарного анализа, поэтому желающие узнать особенности уникальной торговой стратегии и увеличить количество прибыльных сделок смогут на практике разобраться с нюансами и преимуществами побарного анализа.

Многие трейдеры, начинавшие торговлю на валютном рынке форекс и терминале MetaTrader 4 , впоследствии переходя на более продвинутые биржевые торговые терминалы и программы технического анализа (NinjaTrader , MarketDelta, Investor/RT), тем не менее, для анализа используют все те же временные бары.

При использовании метатрейдера 4 это понятно, поскольку его возможности ограничены, однако, например, NinjaTrader позволяет использовать для анализа дополнительно тиковые (Tick),объемные (Volume) и диапазонные (Range) бары, а при дополнительном расширении программы становятся доступны PnF и Delta бары. В этой статье мы поговорим о барах, формирующихся на проторгованном объеме.

Важность анализа уровней наторгованного объема не вызывает сомнений. Существуют различные методы анализа торговых объемов – VSA , профиль рынка , анализ кластеров . По нашим данным, профиль рынка лучше использовать на интервалах от сессии и выше, кластерный анализ графиков – на временных интервалах от 15 минут и выше, а при необходимости сделать анализ ситуации на рынке на интервалах менее 15 минут часто возникают проблемы. В такой ситуации мы советуем использовать бары, построенные на проторгованном объеме и их использование вместо временных баров вполне логично, а в качестве дополнительного индикатора – отображать время для заполнения данного бара.

Для этой цели как выход – использовать индикатор TI, который отображает среднее время между тиками в каждом баре, и результат показывается внизу графика. Лучше использовать логарифмическую шкалу, которая адекватно отображает данные. Таким образом, данный индикатор позволяет проводить сравнительный анализа объёмных баров с возможностью поиска характерных паттернов . Например, если объем "влит" быстро, то можно предположить, что у участников рынка имеется интерес к данному уровню цены, а пики интенсивности объёмов, как правило, означают выход на рынок крупных участников.

Так же, на объемных барах более наглядно проводить анализ кумулятивной дельты (разницы лотов, проторгованных по аску и биду), поскольку при этом размер дельты лимитируется автоматически размером бара, что формирует более плавный график. Как правило, на объемных барах хорошо видны характерные ситуации на рынке, типа входа на рынок крупных "точечных" торговых объемов, или формирования "плиты" с остановкой потока ордеров. Недостатком объемных баров является трудность отслеживания синхронных движений цены и на разных торговых инструментах, но ради остальных преимуществ можно примириться с этим.

График нефти

График золота

График Фунта

График Евро

Однако следует не забывать, что всплески интенсивности объемов не всегда соответствуют развороту цены, и их необходимо разделять на истинные и ложные. На рынке часто встречаются всплески торговых объемов, при которых происходит дальнейшее движение цены, например, если крупный трейдер покупает по рынку и гонит цену целенаправленно куда ему необходимо, или при пробое важных ценовых уровней сопротивление/поддержка ). По нашим наблюдениям развороты и остановки цены, особенно после сильного движения (тренда ), как правило, сопровождаются увеличением торговых объемов, если в рынок вступает встречный крупный трейдер. Основная идея заключается в том, что крупные всплески объема могут создать только большие деньги и входить в рынок необходимо в направлении торговли крупных трейдеров.

На кумулятивном графике в таких случаях можно наблюдать дивергенцию или конвергенцию. Первая заставляет предположить возможную смену направления движения цены, вторая – подтверждает текущее движение. Но использовать их как единственный сигнал для входа в позицию опасно, необходимо иметь дополнительные сигналы. Еще несколько советов. Во-первых, кумулятивная дельта лучше работает на более ликвидных и менее волатильных торговых инструментах. И, во-вторых, когда крупные трейдеры входят не рыночными ордерами, а лимитными (в стакане – плита), в которую упирается поток ордеров, то вы таком случае формируется большая положительная точечная дельта, однако фактически это означает продажи, что необходимо учитывать трейдеру.

Уровни сопротивления и поддержки преодолеваются под действием больших объемов. Если объем отсутствует, при попытке пробоя важного уровня, то скорее всего, это ложный пробой. Значит, на рынке должен присутствовать четкий сигнал преодоления таких уровней вливанием торгового объёма. Определение "давление продаж или покупок" этот механизм объясняет, но вопрос заключается в том, как это давление лучше измерять…

Смотрите также

– определить направление торговли крупных игроков, маркетмейкеров или биржевых акул. Эти господа управляют рынком. Они осуществляют всевозможные маневры по сбору ваших стопов, вытряхивают мелких игроков из рынка, за счет манипуляции толпой накапливают совокупные позиции… Одним словом – зарабатывают деньги. Для нас основной задачей является понимание, поведение маркетмейкера и открытие позиции в ту же сторону, куда стоит он. В этом нам поможет VSA анализ - внутридневная стратегия для трейдера .

VSA подразумевает анализ следующих переменных:

1. Спред – расстояние от максимума до минимума бара
2. Закрытие свечи
3. Торговый объем в совокупности с закрытием бара и спредом
4. Контекст – все, что происходило на графиках цены за последнее время (Как правило от 3 до 5 дней)

Спред – расстояние между максимумом и минимумом бара

Спред бывает трех видов:

• Узкий
• Средний
• Широкий

Диапазон спреда говорит нам о волатильности на рынке за определенный торговый диапазон. Иными словами мы смотрим активность игроков за этот период. Работая по VSA мы будем соотносить текущий спред со спредом за последние 20-30 баров.

Существуют индикаторы, которые определяют паттерны VSA и измеряют ширину спреда, но мы рекомендуем делать это самостоятельно. Это не так сложно и к тому же упрощает восприятие графика, поскольку описанные выше индикаторы захламляют график и не позволяют полноценно проанализировать торговый инструмент по VSA.

Бары в VSA анализе дифференцируются также очень просто. Их существует только два вида :

Закрытие свечи:

• Up bar: Бар, который закрывается выше максимума предыдущего бара
• Down bar: Бар, который закрывается ниже минимума предыдущего бара

В методике VSA очень важным аспектом является положение цены закрытия относительно спреда бара. Мы делим бар на три части и определяем в какой из них он был закрыт.

• Верхняя треть
• Средняя треть
• Нижняя треть

Такая информация говорит нам о том, какие настроения господствуют на рынке в данный момент.

Торговый объем:

Торговый объем мы будем смотреть для каждого отдельно взятого бара. Объем классифицируется следующим образом:

• Низкий объем
• Средний объем
• Высокий объем
• Очень высокий объем

Объем, как и ценовой спред, мы можем дифференцировать как на глаз, так и при помощи специальных индикаторов. Проще всего сравнить объем текущего бара с объемами всех предыдущих и определить какой был высокий, какой средний, а какой низкий.