Контакты
Главная / Документы

Насиб талеб. Как нассим талеб учит нас не бояться кризисов

Уважаемый читатель!

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего портала – бесплатной библиотеки деловой, специальной и художественной литературы. Мы создали этот сайт специально для тех, кто не представляет свою жизнь без книги, для тех, кто желает без особых усилий выбирать себе литературу по душе. Вы хотите погрузиться в увлекательный мир детектива или насладиться поэтическим творчеством, еще раз перечитать что-нибудь из старой и доброй классики или оценить кого-нибудь из современных авторов? Все это и многое другое Вы сможете найти на страницах нашего сайта.

Несмотря на то, что у традиционных изданий и сейчас имеется много преданных поклонников, которые особенно ценят возможность ощутить запах свежей типографской краски и пошуршать страницами, популярность электронных книг и чтения с монитора компьютера, мобильного телефона или планшета растет с каждым днем. Это вполне понятно, ведь преимущества, которые имеет бесплатная онлайн библиотека, очевидны: читателю не нужно искать время для того, чтобы съездить в библиотеку или книжный магазин, не нужно высиживать в читальном зале, а главное – нет необходимости тратить деньги на покупку новых книг.

Чтение хорошего произведения можно сравнить с неспешной прогулкой по совершенно незнакомым живописным окрестностям или дегустацией профессионально приготовленного блюда. Теперь для того, чтобы найти такое произведение, которое скрасит будничный вечер или выходной день, не нужно выходить из квартиры – достаточно иметь под рукой компьютер и подключение к сети Интернет. Воспользовавшись нашей библиотекой, Вы получите возможность читать книги онлайн на любые интересующие Вас темы, ведь у нас собрана огромная коллекция современной прозы, классических произведений, лирики и специальной литературы.

Наша бесплатная библиотека онлайн не собирается останавливаться на достигнутом. Мы планируем регулярно пополнять коллекцию книг, радовать своих читателей новейшими произведениями современных авторов и незаслуженно забытыми творениями классиков. Мы надеемся, что именно наш портал станет любимым местом поиска литературных новинок и давно полюбившихся изданий.

Чтение интересной книги отправляет нас в увлекательное путешествие по миру эмоций и чувств, мы напряженно следим за всеми перипетиями сюжета и сопереживаем любимым героям. Библиотека онлайн – это прекрасная возможность не расставаться с подобными эмоциями в любое время и в любом месте. На наш сайт можно заходить с любого мобильного устройства и не тратить попусту драгоценные минуты во время стояния в очередях или поездок на общественном транспорте. Кроме того, чтобы бесплатно читать книги из нашей библиотеки, не требуется даже регистрации. Достаточно выбрать интересующий раздел, потом – автора – и книга в полном вашем распоряжении. А, отправляя ссылки на понравившиеся произведения друзьям, Вы получите возможность обсудить онлайн книгу при встрече с ними.

Хотим обратить внимание читателей, что читать книги онлайн на нашем портале приятно и удобно – при необходимости можно увеличивать размер шрифта и переходить на любую страницу, оставлять закладки и делать пометки. Мы советуем поскорее выбрать интересную книгу из нашей библиотеки и погрузиться в неповторимый мир приключений, ведь читать книги бесплатно – это не только выгодно, но и приятно. При этом хотим напомнить, что размещенные на нашем сайте тексты произведений служат для частного ознакомления, а их использование в коммерческих целях запрещено.

Начиная писать про Нассима Николаса Талеба , мне хотелось, как-то не стандартно рассказать об этом выдающемся мыслителе и трейдере. Правда, задачка оказалась для меня сложной, так что расскажу о нем, что знаю и, как есть.

Родился наш сегодняшний герой в 1960 году в Ливане в христианской семье, что уже, согласитесь, экзотика для такой страны. Про его юность известно немного, но, вероятно, не было в ней чего-то примечательного. Важно заметить, что во время гражданской войны в 1975 году его семья была депортирована.

Талеб защитил диссертацию доктора, а так же получил степень MBA . Его карьера началась с работы в брокерских компаниях Лондона и Нью-Йорка, после чего был организован хедж-фонд "Эмпирика Эл-Эл-Си ", который работал с фьючерсами и опционами.

Нассим Николас занимал следующие должности:

  • "Banque Indosuez" - главный трейдер;
  • "CS-First Boston" - главный трейдер;
  • "Union Bank of Switzerland" - главный трейдер, исполнительный директор;
  • "BNP-Paribas" - трейдер;
  • "CIBC-Wood Gundy" - исполнительный директор;
  • "Chicago Mercantile Exchange" - маркет-мейкер;
  • в нескольких компаниях, как "Centaurus Kappa Fund" или "BVI" - член совета директоров.

Одно из главных отличий в подходах к трейдингу у Талеба заключается, как он сам выражается, в "эмпирическом скептицизме ". Другими словами, знаменитый экономист считает, что значимость статистики на финансовых рынках переоценена. С его точки зрения, ошибочно предполагать, что данные, полученные из прошлого, помогут успешно использоваться в будущем.

Как Вы уже поняли, Нассим Николас вовсе не является поклонником технического анализа. В тоже время, экономист считает, что в статистике недооценено влияние необъяснимой случайности. Еще одна позиция знаменитого трейдера - теории не могут считаться доказанными и могут быть использованы только условно.

Талеба увлекла философия случайности и роль важных случайностей в науке и обществе (такие случайности трейдер назвал "черные лебеди"). К черным лебедям экономист относит не только негативные, но и позитивные события.

В 2006 году Нассим Николас Талеб написал, что видит серьезную проблему в банковской среде, связанную с увеличивающейся концентрацией капитала. Думаю, можно и не напоминать, что произошло два года спустя.

Кстати, Талеб заработал миллионы долларов в кризисные годы, а по словам Майкла Блумберга теория "Черный лебедь " помогла заработать инвесторам порядка 500 млн. долларов США. Понимая, что за фигура Майкл Блумберг, могу сказать, что данное заявление можно и нужно воспринимать всерьез.

Книги Нассима Николаса Талеба:

  • "Черный лебедь";
  • "Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни";
  • "Антихрупкость";
  • "О секретах устойчивости. По следам "Чёрного лебедя"" и другие.

Брайан Эпплъярд в одном из выпуском The Times высказался о Талебе, как о выдающемся мыслителе, а лауреат Нобелевской премии Дэниель Канеман вообще предложил включить знаменитого экономиста в список лучших представителей интеллигенции.

Один из известнейших философов современности рассказал РБК о самых страшных угрозах человечеству, влиятельном классе «интеллектуальных идиотов» и новой книге, над которой работает

Нассим Талеб (Фото: BBI)

Нассим Талеб — американский публицист, экономист и трейдер. Всемирную известность Талебу принесла книга «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», вышедшая в 2007 году. Согласно Талебу, почти все события, которые имеют значительные последствия для рынков, глобальной политики и жизни людей, являются совершенно непредсказуемыми. Таким образом, традиционный риск-менеджмент, который применяют государственные органы и компании, оказывается бесполезным. Теория завоевала популярность на фоне разворачивавшегося финансового кризиса 2008 года, ставшего живой иллюстрацией к рассуждениям Талеба. Газета The Times назвала Талеба самым выдающимся мыслителем мира, но он далеко не теоретик: в «черный понедельник», 19 октября 1987 года, когда индекс Dow Jones упал на 22,6%, Талеб заработал на торговле акциями около $40 млн. Нассим Талеб рассказал РБК, за что уважает Владимира Путина, чего ждет от Дональда Трампа и почему не любит журналистов.

«Теоретики редко становятся богачами»

— На днях вы написали в своем Facebook-аккаунте: «Наблюдение по поводу современности: слишком высокий темп изменений оказывается смертельным». Это распространенный страх: люди боятся, что наплыв мигрантов, изменения в культуре, разрушение прежних гендерных ролей и т. п. приведут к краху западной цивилизации. Нас и вправду ждет коллапс?

— Само по себе развитие благотворно и неизбежно, вопрос лишь в том, как мы к нему адаптируемся. Если общество недостаточно быстро приспосабливается к изменениям, его ждет коллапс. Но и слишком быстрое приспособление превращается в регресс: общество начинает терять то хорошее, что у него было до того, как начались перемены. Перед тем как проводить новые реформы, вы должны убедиться, что предшествующие сработали. Но главная проблема, связанная с глобализацией, — это совсем не мигранты и разрушение привычных устоев. Одно из самых больших разочарований нашей эпохи — глобализация не привела к интеллектуальному разнообразию, не породила плюрализма мнений. Напротив, мы видим, что весь мир начинает вести себя как централизованная система: общество кластеризуется, возникает деление на «наших» и «ваших». Вместо провозглашенной свободы мнений создается ситуация, напоминающая жизнь в тоталитарном государстве: есть официальные мнения, которые ты должен разделять, иначе становишься изгоем.

— Другими словами, открытое общество оказалось несбывшейся мечтой и мы живем в мире, поделенном на высоколобых читателей The New York Times и простоватых зрителей Fox News?

— Вне всяких сомнений. История полна примеров, когда общество разбивалось на группы, враждующие между собой по абсурдным причинам. В Византии люди делились на политические партии в зависимости от того, какую команду на ипподроме поддерживают — «синих» или «зеленых», они регулярно собирались, чтобы устроить резню. Это ничем не хуже и не лучше тех религиозных групп, которые уничтожали друг друга просто потому, что придерживались разной теологии. Все это глубоко в человеческой природе. Но если такая поляризация имеет место на планетарном уровне, это опасно. И, конечно, она во многом возникает благодаря работе СМИ.

— Словосочетанием года стало fake news («фейковые новости»). Даже Трамп завоевал симпатии избирателей во многом благодаря тому, что выбрал образ борца с медиапропагандой. Почему СМИ многими сейчас стали восприниматься как зло?

— Потому что они создают ситуацию, в которой люди живут в двух разных мирах. Например, практически все, что CNN передает по конфликту в Сирии, — ложь. Я почувствовал это, когда был в Алеппо: собственными глазами ты видишь одно, в новостях — совершенно другое. Кто лжет — твои глаза или телеканал? Беда в том, что среди западныхжурналистов сейчас сформировалась интеллектуальная монокультура. Если ты пытаешься показать, что происходит на самом деле, на тебя вешают ярлык «путиниста», а значит, ты не получишь работы на главных американских каналах. Это инквизиция нашего времени, которая наказывает за мнения, отличающиеся от официального.


Нассим Талеб (Фото: BBI)

— Их зрители — это те, кого я называю «интеллектуальными идиотами». На самом деле как раз реднека обвести вокруг пальца невероятно сложно. Если ты ищешь, кого бы обмануть, лучшая кандидатура — это кто-то вроде читателя The New Yorker. Этот человек рассуждает так: если я интеллектуал (а я, несомненно, интеллектуал) — значит, я понимаю, что происходит в мире. Он презирает реднеков, считая их неспособными к критическому мышлению. При этом он не осознает простой вещи: любой человек, который не кормит себя интеллектуальным трудом, — это уже по умолчанию эксперт, поскольку его профессия непосредственно связана с реальным миром. Например, водопроводчик — эксперт по тому, как класть трубы и так далее. Их опыт основан на взаимодействии с повседневностью, и у них очень критичное к догмам мышление. Образованные люди, напротив, чаще склонны исходить из безумных идей, не имеющих отношения к действительности. И чем больше времени и сил вы посвящаете изучению макровопросов, будь то макроэкономика или глобальная политика, тем выше шансы в конечном итоге оказаться в «макродерьме».

— Почему так происходит?

— Потому что образованный человек получает информацию в основном не из окружающего мира, а от других людей — из журналов, соцсетей, от разных авторитетов. Самая страшная патология нашего времени — потеря контакта с реальностью. Когда я зарабатывал торговлей на бирже, то часто сталкивался с особым типом трейдеров, которые просчитывали какой-то сценарий на компьютере, а потом пребывали в уверенности, что в действительности все будет так же. Лучший вопрос, который сбивает с них апломб: «А сколько у тебя на банковском счете?» Потому что теоретики редко становятся богачами: человек способен принимать здравые решения, только если он включен в реальность. Сейчас существует целый класс псевдоэкспертов — некомпетентных людей, которые думают, что они компетентны.

— Мне кажется, что люди в массе не стараются выстроить цельное мировоззрение, а ловят отдельные громкие идеи. Я, например, знаю немало тех, кто против вмешательства государства в экономику и одновременно за расширение социальных программ. Как будто одно не противоречит другому.

— Да, люди оперируют слоганами. Например, одни говорят, что они феминистки, а потом ты видишь, что они предпочитают нанимать на работу мужчин. Другие восклицают: я против расизма и социального неравенства! Но спросите их, когда они в последний раз приглашали на обед таксиста-пакистанца. Честный ответ будет: никогда. Это все та же жизнь в двух разных мирах — в разговоре с другими просвещенными людьми вы не расист, а в реальном мире боитесь мигрантов. И все становится гораздо хуже, когда эта двойственность приходит в политику. Почему политики нашего времени так безответственны? Потому что им не угрожают последствия их решений. В книге, над которой я сейчас работаю (Skin In the Game. The Thrills and Logic of Risk Taking («Рискуя своей шкурой. Страхи и логика принятия рисков»). — РБК ), я отстаиваю мнение: адекватные решения принимаются только тогда, когда человек «рискует своей шкурой». Сейчас политики управляют своими странами и миром в целом так, словно в компьютерную игру играют: риски нулевые, а значит, и решения будут неадекватными.

«Какой бы глобальной проблемой ни занимался бюрократ, он не принимает ее близко к сердцу»

— Какие главные угрозы человечеству вы видите в ближайшем будущем? Ждет ли нас новый глобальный кризис или крупная война?

— Я не думаю, что в ближайшее время мы придем к настоящей, «горячей» мировой войне. Война хороша для некоторых государств и некоторых компаний, но таких не слишком много. Чаще всего державы, которые действительно могут позволить себе вести войну, предпочитают вести ее чужими руками.

Две страшные угрозы человечеству не имеют отношения ни к войнам, ни к экономическим кризисам. Самый большой риск — это новые эпидемии. СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, или о том, что появляются новые штаммы вирусов. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые «черные лебеди». Вторая угроза — это неолуддизм. Прогресс не приносит людям того, что им хотелось бы, и очень многие превращаются в ультраконсерваторов, начинают бороться с наукой и социальными реформами. Этот тренд хорошо заметен по исламскому миру.

— А самая большая возможность, которую сейчас нельзя упустить?

— Это движения снизу, которые противостоят тоталитарному «официальному мнению». Например, те, которые мы наблюдаем сейчас в Каталонии. Да, оно не привело к появлению отдельного государства. Но в примере с Каталонией мы видим попытку людей высказать мнение, которое не навязано государством. Нужно больше таких движений, поскольку они ведут к децентрализации, возможности опробовать максимальное количество разных вариантов административного устройства и выбрать те, которые устраивают самих людей.


— В опубликованном в Сети фрагменте из вашей новой книги вы сравниваете российского лидера с главами западных государств и делаете вывод: «Глядя на противостояние Путина с другими лидерами, я понял, что у домашних (и стерилизованных) животных нет ни единого шанса против дикого хищника». С чем связан этот вывод?

— Я христианин из Ливана, и мое отношение к Путину во многом связано с этой деталью биографии. Не вмешайся Россия в сирийский конфликт, ливанские христиане были бы уже мертвы. Но я имел в виду другое — разницу в подходах государств к войне в Сирии. Западные державы отнеслись к ней как бюрократы. Какой бы глобальной проблемой ни занимался бюрократ, он не принимает ее близко к сердцу. Его интересы и риски лежат в совершенно другой игре — карьерной, он хочет сохранить свою работу и заработать политические дивиденды. Для народов, живущих в регионе, такой подход губителен. История учит нас, что нациям, заключившим соглашение с бюрократами, оставалось потом только лапу сосать (Талеб использовал словосочетание suck cock, но перевести мы его не можем из-за ограничений Роскомнадзора. — РБК ). Ливанским христианам бессердечный подход западных бюрократов к их проблеме отвратителен. При этом они видят, что Путин действительно вовлечен в проблему: он вмешался в конфликт, прекрасно понимая, какой критикой для него это все обернется. И эта готовность не быть овечкой и принимать решения на свой страх и риск им симпатична.

— А как вы оцениваете работу Дональда Трампа?

— Трамп — это не тот президент, которого выбрали за конструктивную программу. Его выбрали в надежде, что он сократит чрезмерно разросшийся госаппарат, и он действительно отменил некоторые программы и законы, принятые лоббистами. Его сильная сторона в том, что он бизнесмен и воспринимает страну как большую компанию. Он видит, где можно и нужно урезать расходы. Но внешняя политика Трампа продемонстрировала неприятную метаморфозу. До избрания он открыто говорил, что Саудовская Аравия спонсирует терроризм, и собирался проводить по отношению к ней очень жесткую политику. Теперь он стал лучшим другом этой страны. Это было совершенно неожиданно.

«Чем богаче компания, тем быстрее ее сотрудники становятся рабами»

— В вашей новой книге вы пишете, что постоянная работа — это новое рабство. Если это так, зачем сотрудники соглашаются? Сто лет назад человек понимал, что, потеряв работу, может умереть с голоду. Сегодня в развитой стране он может жить на пособие или найти более мягкого работодателя.

— Я беседовал со множеством экономистов и в итоге пришел к выводу: чем больше человеку платят, тем сильнее он чувствует себя рабом. Это своего рода способ манипуляции со стороны работодателя: человек должен чувствовать, что ему переплачивают, тогда он будет бояться потерять работу. Именно поэтому чем богаче компания, тем быстрее ее сотрудники становятся рабами. Но рабство выгодно всем без исключения компаниям. Другое дело, что некоторые из них «порабощают» грубо — например, навязывают сотрудникам убеждения, которые противоречат их этике.

— А есть шанс, что рабству положат конец новые технологии? Например, Uber и Airbnb заменили штатных сотрудников вольными подрядчиками.

— Их опыт применим в очень ограниченном числе сфер: лишь немногие компании смогли бы работать, опираясь только на подрядчиков. Эффект, который новые технологии оказывают на общество, в целом преувеличен. Привели ли социальные сети к тому, что мы перестали общаться вживую или смотреть телевизор? Вытеснит ли Uber частный автотранспорт? В США то и дело обсуждают трагедии, которые произошли по вине автовладельцев, и ограничения использования частного транспорта. А во время последнего визита в Москву я столкнулся с чудовищными пробками, хотя Uber у вас уже вовсю работает. Никакие новые технологии не спасут от всех проблем. Приведет ли Airbnb к тому, что люди перестанут жить в своих квартирах, а станут путешествовать по миру, меняя в год десятки жилищ? Нет. Из всех технологий, которые обещают перевернуть мир, я верю разве что в новую энергетику. Просто потому, что сам ею пользуюсь. Мой дом полностью автономный и работает на солнечной энергии, я езжу на Tesla.

— Какое у вас впечатление от России? Какие наши проблемы видны невооруженным глазом?

— Россия всегда вдохновляет, это глубоко интеллектуальное место. Я часто бываю в России, и каждый раз меня поражает одна особенность ваших людей: они часто работают не для денег, а ради некой абстрактной идеи. Я не знаю, обязан ли ваш народ этим Советскому Союзу или эта традиция еще из дореволюционных времен.Но ваше государство и компании должны много сделать, чтобы как-то использовать этот потенциал. В нью-йоркских компаниях работает масса русских математиков. Почему они вынуждены покинуть родину? Отчего вы не можете использовать их таланты у себя? Вот над чем вам нужно задуматься самым серьезным образом.

— А как можно людей удержать? Наши чиновники в лучшем случае оперируют экономическими соображениями в духе «вот сейчас ВВП страны вырастет, и жить станет хорошо». Но ведь корреляция между качеством жизни и формальным состоянием экономики ложная.

— Политики и экономисты любят красивые цифры и ложные корреляции. Это как врачи, которые рассказывают людям о вреде холестерина. В действительности, если речь не идет о зашкаливающих показателях, между холестерином и состоянием вашего здоровья нет практически никакой корреляции. Что делает людей счастливее? Я думаю, что для России решением могла бы стать все та же децентрализация управления. Я говорю не о политической, а об операционной децентрализации — люди должны получить возможность принимать решения, которые влияют на их жизнь, участвовать в управлении хотя бы на местах. Это будет хорошо и для бизнеса, и для жизни в стране в целом.


Нассим Талеб (Фото: BBI)

— Сейчас многие компании, в том числе в России, одержимы эффективностью, их руководители внедряют новые методы работы. Но сотрудники продолжают жаловаться, что их нагружают бессмысленными задачами. Почему так происходит?

— В любой компании работает один из вариантов принципа Парето: 80% работы делают 20% сотрудников, причем из этих 20% сотрудников есть свои 20%, которые дают 80% их выработки. Я бы посоветовал компаниям заниматься не новыми методами, а людьми — находить правильных сотрудников и давать им больше возможностей.

Нассим Талеб родился в 1960 году в ливанском городе Амиун. В 1970-е годы его семья была депортирована в ходе гражданской войны. В 1980-х годах Талеб занимал руководящие посты в брокерских компаниях Лондона и Нью-Йорка, затем основал собственный хедж-фонд Empirica Capital. В качестве ученого Талеб работал в Курантовском институте математических наук (Нью-Йорк), Лондонской школе бизнеса, Оксфордском университете и др. Он автор книг «Динамическое хеджирование», «Одураченные случайностью», «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» и «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». Его «Черный лебедь» в течение 36 недель находился в списке бестселлеров The New York Times Bestseller. Книга была переведена на 40 мировых языков, а ее тираж еще в 2011 году превысил 3 млн экземпляров. В 2015 году Талеб стал сооснователем некоммерческого учреждения Real World Risk Institute, занимающегося разработкой новых методик риск-менеджмента.

Нассим Талеб выступит в Москве на Synergy Global Forum 27-28 ноября, а в конце марта 2018 года компания BBI организует его двухдневную программу в Тбилиси.

نسيم نيقولا نجيب طالب ‎‎; род. 1 января , Амион, Ливан) - эссеист, математик и трейдер. В сферу его интересов входит эпистемология (раздел философии, изучающий основания знаний) случайности, а также междисциплинарные задачи на неопределенность и знание, особенно в связи с серьёзными, трудно предсказуемыми событиями. Одним из первых заинтересовался механизмами торговли производными финансовыми инструментами.

Биография

Родился Нассим Николас Талеб в 1960 году, в ливанском городе Амиун. Его семья исповедовала православие . Во время гражданской войны , начавшейся в 1975 году, они были депортированы. Отец Нассима Николаса, доктор Талеб был врачом-онкологом, занимался антропологическими исследованиями. Среди его предков - политики, представлявшие интересы православного сообщества Ливана. Так его дед и прадед по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи, а ещё в 1861 его пра-пра-пра-прадед служил губернатором полуавтономной Оттоманской провинции на горе Ливан.

Талеб занимал руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже, прежде чем основал собственную компанию хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си» (фьючерсные сделки и продажа опционов). Он получил степень Магистра Бизнес Администрирования (MBA) В Уортонской школе бизнеса и защитил кандидатскую диссертацию в Парижском университете. Автор работ «Динамическое Хеджирование», «Одураченные случайностью» и «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости».

Исследования и теории случайности

Называя себя «эмпирическим скептиком», он полагает, что учёные, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты переоценивают возможности рациональных толкований статистики и недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике. Таким образом, Талеб продолжает долгую традицию скептицизма, который исповедовали Секст Эмпирик, Аль-Газали, Пьер Бойль, Монтень и Дэвид Юм, считавшие, что прошлое не позволяет предсказать будущее. Талеб - последователь Карла Поппера и утверждает, что теории не могут считаться доказанными и могут использоваться лишь условно.

В настоящее время Талеб занят исследованиями в области философии случайности и роли неопределённости в обществе и науке с уклоном в философию истории и изучение роли важных случайностей (он называет их «чёрными лебедями») в определении хода истории. Важно отметить, что «чёрные лебеди» это не обязательно негативные события или катастрофы, но и случайные удачи. По его мнению, люди не замечают этих событий, считая мир систематизированной, понятной и обычной структурой.

Это явление Талеб называет «Платоническим заблуждением» и полагает, что оно порождает три искажения:

  • Сказительное заблуждение: постфактум событие описывается так, что не кажется беспричинным
  • Заблуждение игрока: уподобление системы случайностей игры бессистемным случайностям в жизни. Талеб считает это ошибкой современного подхода к теории вероятностей
  • Заблуждение обратной статистики: уверенность, что события в будущем предсказуемы через изучение событий в прошлом.

Случайность - отражение в основном внешних, несущественных, неустойчивых, единичных связей действительности; выражение начального пункта познания объекта; результат перекрещивания независимых причинных процессов, событий; форма проявления необходимости и дополнение к ней.

Игровые заблуждения

Категории:

  • Персоналии по алфавиту
  • Учёные по алфавиту
  • Родившиеся 1 января
  • Родившиеся в 1960 году
  • Родившиеся в Ливане
  • Математики

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Нассим Николас Талеб" в других словарях:

    Дата рождения: 1960 Место рождения: en:Amioun, Lebanon Гражданство: США Нассим Николас Талеб (араб. نسيم نيقولا نجيب طالب‎‎) эссеист, математик и трейдер. В сферу его интересов входит эпистемология … Википедия

    Биржевой рынок - (Stock market) Биржевой рынок это рынок определенных финансовых инструментов имеющий регламентированные правила для осуществления биржевых сделок Биржевой рынок, виды биржевых рынков описание и общие понятия Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

    Быки и медведи - (Bulls and Bears) Быки и медведи это продающие и покупающие участники финансового рынка Быки и медведи: кто из них сильнее, поведение на рынке и бирже, индикатор силы и соотношение, символические статуи Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

    Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/10 октября 2012. Пока процесс обсужден … Википедия

    У этого термина существуют и другие значения, см. Прокрустово ложе (значения). Нассим Николас Талеб написал книгу «The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms». Интересно, что в издании на иврите эта книга называется «Кровать… … Википедия

Кто из наших современников влияет на развитие культуры и технологий? В обновлённой рубрике «Икона эпохи» мы будем рассказывать о художниках, дизайнерах, писателях, музыкантах и о других творческих профессионалах, которые меняют мир прямо сейчас. Наш герой на этой неделе - Нассим Николя Талеб, автор «Чёрного лебедя» и «Антихрупкости», финансовый консультант и философ науки, научивший людей не бояться случайностей, не верить гороскопам и именитым экономистам, а также выигрывать, рискуя по-крупному.

Нассим Николя Талеб

(Nassim Nicholas Taleb)

трейдер, экономист и писатель


Из Ливана – в Крайнестан

«Моё присутствие на земле - результат череды крайне маловероятных происшествий, о чём мне свойственно забывать», - сообщает Нассим в Главе 8 «Чёрного лебедя», и это предложение заслуживает отдельного толкования на сервисе вроде RapGenius или же семинаре по философии. Хотя хип-хоп, пожалуй, подошёл бы больше. «Чёрный лебедь», самый популярный труд Талеба, выдержавший три редакции и переведённый на 37 языков, звучит как самый настоящий рэп-альбом. Нассим рассказывает об обществе, каждую минуту оказывающемся на грани настоящей катастрофы, используя себя в качестве точки отсчёта и опорного примера. В этом заключается его новаторство: Нассим берёт на «слабо» читателя, и вызовы начинаются с самых невинных моментов биографии, которые Талеб разбирает в начале «Чёрного лебедя».


«Чёрный лебедь» Нассима Талеба

Нассим Николя происходит из православной семьи, свободно владеет семью языками, его дедушка был заместителем премьер-министра Ливана, и в свои 15 лет Нассим замахнулся на полицейского куском асфальта, позаимствованным из дорожного полотна. У будущего писателя были на то свои причины.

Мусульмане Ливана, заручившись поддержкой палестинских боевиков, в 1975 году решились совершить радикальный переворот: создать «национальное государство», объединённое вероисповеданием и не предполагавшее наличия сильной христианской общины. Власти не ожидали, что стычки между мусульманской и христианской сторонами перерастут во что-то большее. Дедушка Нассима лично отвечал за усмирение локальных стычек - в одной из которых Нассим и задирался на стражей правопорядка.


Нассим отсидел положенный срок за правонарушение, воссоединился с семьёй и отправился в США. Военные действия в Ливане, которым по предварительной оценке давали несколько дней, длились в течение 17 лет. За это время Нассим несколько раз возвращался на родину, и каждое посещение Ливана наталкивало его на мысль, что большие события случаются незаметно, нарушая хрупкое равновесие системы и выводя из строя многих участников.


Уортонская школа бизнеса

В 1983 году, получив степень MBA в Уортонской школе бизнеса, он пришёл к нескольким полезным выводам:

Титулованные экономисты не всегда могут объяснить результаты своих решений; удачи они списывают на свои умения и интуицию, а неудачи - на обстоятельства.

Не стоит вкладываться в ценные бумаги, судьба которых обсуждается публично, - это значит, что заключённая в них информация уже использована по максимуму, и ценности они не представляют.

Внимания заслуживают невероятные и грандиозные события, вероятность которых близка к нулю, но сулит не менее невероятную прибыль.

Эти выводы позволили Нассиму отказаться от чтения газет и просмотра ТВ, оправдали его увлечение классиками вроде Мишеля Монтеня и Вольтера, а также дали возможность сфокусироваться на реальных торгах, которыми он занимался с 1984 года вплоть до середины нулевых. Если пользоваться его же терминологией, ему удалось вырваться из обыденного мира, в котором всё подчиняется циклам (так называемого Среднестана) в мир экстремумов и поступков, которые позволяют жить по принципу «пан или пропал» (соответственно, Крайнестан) . И это его нешуточно распалило.

Разглаживая платоническую
складку


«Я не был создан для криков на бирже, меня гораздо больше интересовали экзотические фьючерсы», - признал Талеб в одном из интервью. Работе с ними была посвящена его первая книга «Динамическое хеджирование», адресованная трейдерам и экономистам. Защите инвесторов от финансовых рисков, которой и является хеджирование, Талеб обучался в сложных условиях. Словно Горький, он позволял жизни быть его университетом: в 1985 году ему удалось провернуть удачную сделку с фьючерсными контрактами Plaza Accord и заработать нешуточную сумму, получение которой он так и не смог объяснить своему начальству.

Точнее, не захотел - в тот момент Талеб-мыслитель стал брать верх над Талебом-игроком, и мыслитель понимал, что «Я не знаю» звучит честнее, чем попытки объяснить то, что лежит за пределами рационального. Коллеги, работавшие с ним на излёте 80-х, вспоминают: «Он сводил с ума нашего розничного трейдера. Нассим мог сказать: „Тим, слушай, продай немного“. Тим бы ответил: „Сколько?“, и Нассим бы заметил: „Ну, так, чтобы получилось вежливо“. Это было сродни „Ой, я не знаю, сколько точно, но я знаю, что пришло время продавать“». Многие трейдеры его ненавидели.

Было за что: такой стиль торгов мог себе позволить не каждый работник Уолл-стрит. С подобным внутренним настроем мог работать тот, кому знания были дороже денег. Талеб потерял интерес к финансам в Чёрный понедельник, 19 октября 1987 года, ознаменовавшийся падением индекса Доу-Джонса на 22,6 %. В тот день многие компании разорились, а многие знакомые Талеба покончили жизнь самоубийством. Он заработал около $40 миллионов. Как он признавался в дальнейшем, 97 % от капитала, заработанного им в течение жизни, он заработал в тот день, разуверившись в деньгах как самоцели.


С тех пор он придерживался стиля торгов, прекрасно описанного Малколмом Гладуэллом в статье Blowing Up! , вышедшей в 2002 году. На тот момент Талеб третий год управлял собственной компанией Empirica, в 2000 году принёсшей инвесторам полмиллиарда долларов и подтвердившей умение Нассима обращаться с возможными рисками: «В офисе компании Empirica не было <...> и активных торгов, потому что опционы, которыми владеет фонд, выбирались компьютерной программой. Большая часть опционов могла пригодиться лишь в том случае, если рынок переживал что-то драматичное, так что Талеб и его команда в основном сидели и размышляли. Происходящее больше напоминает школьный класс, нежели этаж с трейдерами».

Благодаря Чёрному понедельнику, Нассим понял главное: невероятные события способны перекроить судьбу рынков, и невероятность кроется в невозможности прогнозирования. Заключив, что в таких условиях доверять экспертам не стоит, Нассим понял, что рынок, как и общество, не развивается по заданной линии. Он предположил, что, слепо вверяя себя прогнозам, мы начинаем принимать увиденное за реальность. Талеб добрался и до концепта «платонической складки», которая, в его понимании, - «грань, где платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем, что вам якобы известно, становится угрожающе явным».

Так, пройдя через 20 лет трейдерства, пару головокружительных сделок и одну гражданскую войну, Нассим Николя Талеб очутился в разрыве между «почти известным» и неизвестным. И нашёл там - Чёрного лебедя.

Никаких «потому что»

В 1992 году Талеб покинул Уолл-стрит и решил обрести себя. Для этого он отправился на чикагскую биржу и забурился в «яму» - пространство, огороженное канатами, в котором сотни трейдеров оголтело кричат и торгуются. Он отправился в самое сердце биржи - туда, что принято было показывать в кино про Уолл-стрит в конце 80-х, и проторговал там добрых полтора года. «Я стоял и торговался, когда один парень сказал: „Проваливай, это моё место“. Я предложил ему свалить самому. Он моментально разъярился и начал меня душить, приговаривая: „Ты должен исчезнуть“. Я сказал: „Я не собираюсь исчезать“. Так он проиграл - не смог меня заставить уйти».

После определённого времени не мог, кажется, заставить никто. В середине 90-х Талебу диагностировали рак гортани, хотя он даже не был заядлым курильщиком. Рак удалось победить, и после этого его вера в подчиняемость рисков начала разгораться.


Бенуа Мандельброт

Несколько работ по экономике спустя Талеб познакомился с математиком Бенуа Мандельбротом, которого также интересовали причины, по которым рынки не поддаются прогнозированию, а умы трейдеров - расширению. Талеб был им очарован: поначалу рецензировал его работы в профессиональных изданиях, а потом даже написал с Бенуа совместное исследование, рискам и посвящённое. В Мандельброте Талеба привлекала преданность науке, а не академической среде: Бенуа не гнался за признанием, его влекли финансовые неурядицы и те области знания, в которых математика, физика и экономика образовывали странный триумвират. До самой смерти Мандельброта Талеб был его компаньоном, учеником и защитником; ему же он и посвятил свой самый популярный труд.

За пять лет до того, выпустив нон-фикшн «Одураченные случайностью», Нассим начал обнаруживать себя в списках главных публичных интеллектуалов, лучших авторов XXI века и так далее. После чего стал рьяно себя из этих списков вычищать. На своём официальном сайте Талеб коротко сообщает: «Больше не принимаю наград, званий Почётный доктор наук, не оказываюсь в списках лучших, и так далее, и так далее».

Между тем, он оказывается в них ещё чаще - с 2006 года, с момента выпуска книги «Чёрный лебедь». За год до того прекращает свою деятельность фирма Empirica, которая не приносит инвесторам существенных доходов с самого 2000 года: систему, направленную на существование в «платонической складке», существенно «разглаживает» 11 сентября 2001 года, сильно влияющее на судьбу американского рынка.
Талеб окончательно завязывает с торгами, получает преподавательскую ставку в Нью-Йоркском университете и принимается за написание своих самых главных книг.

В них он сообщает, что:

Мы никогда не будем готовы к резким событиям, перетряхивающим нашу картину мира; но, узнавая больше и практикуя новые навыки, мы расширим пределы нашего незнания и улучшим свои шансы на выживание.

Люди, доверяющие статистике, всегда будут проигрывать в мире, требующем рискованных действий.

Сидение сложа руки приведёт лишь к тому, что суставы в руках начнут ныть.

Наше стремление рассказывать друг другу поучительные истории - это лишь один из способов экономии мышления. Способ предостеречь, но ни в коем случае не рассказать схему становления успеха.


«Антихрупкость» Нассима Талеба

Он отстаивает эти (и многие другие) тезисы в «Чёрном лебеде» и «Антихрупкости», с которыми интересно ознакомиться. Главное, не делать поспешных выводов - они приведут к построению свода правил, которые, определённо, окажутся неверными.

Он находится в гармонии с собой, своим финансовым положением и уровнем незнания, который он постоянно стремится повысить. Не знайте больше и вы.

Таймлайн

Талеб получает 15 суток тюрьмы за (неподтверждённую) угрозу полицейскому во время Ливанских бунтов. В Ливане начинается гражданская война, семью Талеба депортируют в США.

Получает MBA Уортонской школы бизнеса (по версии Financial Times лучшее образование по направлению MBA в США).

Зарабатывает свой первый большой «случайный» капитал на фьючерсных контрактах Plaza Accord.

В качестве главного трейдера банка CS-First Boston переживает Чёрный понедельник и зарабатывает первый fuck you-капитал.

Покидает Уолл-стрит, становится биржевым трейдером на бирже Chicago Mercantile Exchange, работает в «яме».

Выпускает книгу «Динамическое хеджирование», обязательную к прочтению практикующими трейдерами.

Выпускает книгу «Одураченные случайностью».

Становится профессором в Политехническом институте Нью-Йоркского университета.

Весь корпус его работ был посвящён объяснению причин, по которым экономические системы, подверженные большим рискам, не подчиняются планированию.

По сути, создал «теорию о чёрных лебедях» - событиях, которые удаётся рационально объяснить в ретроспективе, но которые невозможно предвидеть до свершения. Согласно Талебу, все значимые открытия, случившиеся в истории, - «чёрные лебеди». Человечество же не умеет прогнозировать своё будущее: потому что детальное прогнозирование предполагало бы скорейшее его наступление.

Нассим был одним из финансистов, приглашённых на Экономический форум в Давосе (2010 год) в качестве консультанта; также в частном порядке он проводит семинары, посвящённые управлению рисками, для экономистов, финансистов и финансовых советников при государственных учреждениях. Взгляды Талеба повлияли не только на простых читателей, но и на сотрудников Федеральной резервной службы США.

Философия науки

В публичных выступлениях и письменных трудах Талеб постоянно ссылается на своих духовных учителей: Анри Пуанкаре, Бертрана Расселла, Карла Поппера и Бенуа Мандельброта. Нассиму удалось сделать актуальными работы так называемых «учёных-практиков», с негодованием относившихся к академическим войнам за профессорское кресло и предпочитавшим каждую минуту своей жизни тратить на исследование. Также он озвучил кредо, под которым сложно не подписаться лучшим из преподавателей: «Если вашему лектору нужно время, чтобы подготовиться, лучше уходите до начала лекции. Каждый учёный должен делиться знанием, которое набиралось из естественного любопытства и проверялось на практике». Если же таких преподавателей по философии, экономике и другим гуманитарным дисциплинам перед вами не наблюдается, Нассим рекомендует либо отправляться на работу, либо - в научную библиотеку.

Психология

Согласно Талебу, стоит:

Радоваться стрессовым ситуациям - они вынуждают накапливать новые навыки и информацию.

Практиковать логическое мышление, а не сиюминутную осведомлённость (что подтверждает его твиттер).

Не заниматься скучными вещами («Если мне скучно писать, я останавливаюсь на половине предложения. Когда мне стало скучно торговать, я ушёл с Уолл-стрит»).

Простые максимы Нассима сложно применить в реальности, однако их отличает чёткий и отрезвляющий характер.

Что можно найти в продаже

449 руб.

Учебник по развитию стрессоустойчивости и гибкости ума; книга, добрая треть которой посвящена разъяснению того, что «антихрупкость» не есть «эластичность». Эта работа противоречивее «Чёрного лебедя» и написана намного сдержаннее. Самый большой и важный труд (по версии самого Талеба)