Тестирование советника в МТ4. Как тестировать советники в MT4 правильно? Автоматическое тестирование стратегий на Форекс Метатрейдер 4 тестирование на исторических данных

Технологии развиваются со всё возрастающей скоростью.

Раньше анализ рынка проводили по котировкам, которые поступали по телеграфной ленте, графикам, от руки нарисованным на миллиметровой бумаге. Это был долгий и трудоёмкий процесс, когда подготовка к анализу занимала больше времени, чем сам анализ.

Компьютерные технологии изменились и продолжают эволюционировать, что предоставило возможность каждому иметь доступ к рыночным данным и торговать прямо у себя из дома. При этом современные терминалы обладают широчайшим инструментарием для проведения анализа рыночной ситуации. И, если раньше стоял вопрос, как получить выход на рынок, чтобы сделать хоть какой-то обзор рыночной ситуации, то сейчас основная задача, что выбрать из доступного разнообразия инструментов анализа.

Кроме того, всем стал доступен автоматический трейдинг. Современные торговые терминалы обладают средами разработки, которые позволяют даже людям, глубоко не знакомым с программированием, создавать торговых роботов. Поэтому рынок роботов для автоматической торговли сейчас изобилует всевозможными предложениями советников.

Среди них есть немало тех, кто могут принести действительно хорошие результаты. Но чтобы понять, насколько эти роботы эффективны, необходимо их протестировать и убедиться, что хотя бы на прошлых исторических данных они показывали стабильные результаты. После чего уже можно переходить к тестированию на реальном рынке и непосредственно самой торговле.

В терминале MetaTrader есть встроенный тестер стратегий, на котором и можно протестировать форекс советника с получением подробной статистики по результатам.

Подготовка

О том, как устанавливать советник в терминал, вы можете прочитать в этой статье .

Чтобы тестирование было корректным прежде всего нужно его нужно проводить на качественных котировках.

У большинства брокеров нет своего архива котировок, они используют котировки от компании MetaQuotes — разработчика терминала MetaTrader. Это далеко не самые качественные данные, в их архиве котировок полно пробелов и неточностей. Данные от тестирования на таких данных не будут нести практической пользы и могут сильно отличаться от результатов, которые бы были на реальном рынке.

Свой архив котировок есть, например, у брокеров Ducascopy и Alpari. У вторых, чтобы его получить необходимо иметь реальный счёт, а не демо-счете доступ к таким котировкам не предоставляется.

В первую очередь нужно сделать базовые настройки.

Нужно нажать Ctrl+O или мышкой выбрать меню «Сервис->Настройки».

В открывшемся окне «Настройки» нужно выбрать вкладку «Графики». В пунктах «Макс. баров истории» и «Макс. баров в окне» прописываем 1 000 000 000.

Затем идём в пункт меню «Сервис->Архив котировок». Его можно вызвать нажатием клавиши F2.

Откроется окно, где можно выбрать нужную валютную пару и временной интервал. Выбираем период M1 и жмём «Загрузить».

Как котировки загрузятся, нужно перезагрузить терминал.

Затем мы снова заходим в меню Архива котировок, опять выбираем нужную валютную пару, кликаем мышкой по периоду m1, пока слева от неё значок не загорится жёлто-зелёным цветом.

После нужно также пройтись по всем остальным периодам этой валютной пары, чтобы котировки просчитались для них для всех.

Если тестирование будет проводиться по нескольким валютным парам, то эти манипуляции нужно сделать для каждой из них.

На этом с подготовкой всё.

Тестер стратегий и его базовые возможности

Нажатие Ctrl+R открывается панель тестера стратегий. Также его вызвать можно, нажав соответствующую клавишу в верхней панели терминала.

В нижней части терминала откроется рабочая панель тестера стратегий:

Слева сверху есть пункт, где по нажатию мышки выпадает меню и можно выбрать, что вы хотите тестировать: советник или индикатор в визуальном режиме просмотра. В нашем случае выбираем «Советник». А напротив этого пункта справа в выпадающем меню можно выбрать собственно сам советник, который необходимо протестировать. Но для выбора доступны, конечно же, только те советники, которые установлены на вашем терминале.

В поле «Символ» вы выбираете валютную пару или любой другой финансовый инструмент, который есть в терминале, и брокер предоставляет его котировки. Если вдруг вы не можете найти нужную пару, но точно знаете, что она есть, то зайдите в окно «Обзор рынка» на верхней панели терминала, и в ней кликните правой клавишей, а затем в меню выберете «Показать все символы».

В пункте «Модель» выбирается способ, как будут выдаваться котировки, и как будут рисоваться свечи или бары.

Доступны следующие виды моделирования графика для тестирования:

1. По ценам открытия. При этом способе бары рисуются сразу целиком в один тик. И нет информации в реальном времени о том, как цена вела себя во время формирования свечи. Свечи рисуются быстро, это ускоряет процесс. Но такой способ подходит только для тестирования тех советников, где нужен контроль открытия баров.
2. Контрольные точки. Тоже очень грубый способ оценки. Если упростить, то при нём берутся данные с предыдущего таймфрейма, а именно цены OHLC (то есть Open, High, Low и Close), и по ним моделируется построение бара. Его показания можно использовать только для оценочной прогонки советника, но не для полноценного тестирования.
3. Все тики. В этом методе уже используются цены не только с ближайшего младшего таймфрейма, но и со всех младших временных интервалов. Если на формирование какого-то промежутка времени есть данные от нескольких таймфреймов, то берётся самый младший. Если вдруг данных между точками нет, то используется интерполяция на основе заданных шаблонов. Если вдруг котировки дублируются, то происходит фильтрация, и берётся объём последней котировки. Этот способ более требователен к ресурсам, что может ощутимо нагружать терминал.

Как становится понятно, последний способ наиболее надёжен и точен для тестирования большинства советников, ведь предоставляет более точные ценовые данные, максимально приближённые к рыночным условиям.

Далее в пункте «Использовать дату» можно выбрать период тестирования по времени. Если пункт этот не трогать, то тестер проведёт тестирование по всем котировкам, которые ему доступны. Если же напротив него поставить галочку, то станут доступны поля, в которых можно указать начало и конец временного интервала, за который вы хотите провести тестирование.

Справа в панели тестера есть также несколько пунктов для настройки тестирования.

В пункте «Период» выбирается таймфрейм, на котором будет проходить тестирование. Максимум для тестирования доступен D1. И нужно обязательно загрузить историю котировок именно того временного интервала, на котором собираетесь тестирование проводить.

В поле «Спред» по умолчанию будет выбран текущий спред. Если же вам нужно протестировать советник, который, например, торгует ночью, а у вашего брокера в это время спред увеличен, то можно вручную задать его интересующую величину.

Если вам доступен файл советника с расширением.mq4, то можно нажать кнопку «Изменить эксперта», вызвав тем самым редактор кода, где можно делать свои правки.

После окончания теста становится доступна функция кнопки «Открыть график». От её нажатия открывается график пары с индикаторами советника и сделками, которые он совершил за время тестирования.

Нажав «Свойства символа», вы откроете информационное окно со спецификацией финансового инструмента, на котором проводите тест.

«Свойства эксперта» вызывает окно с тремя вкладками, как на скриншоте ниже.

Во вкладке «Тестирование» можно менять размер депозита и валюту счёта. Также можно дать указание советнику открывать только покупки, только продажи или всё вместе.

Во вкладке «Входные параметры» отображены настройки советника. Если к советнику уже идут готовые пресеты настроек, например, под определённые пары и временные интервалы, то их можно залить, нажав кнопку «Загрузить» и выбрав файл настроек с расширением *.set.

Вкладку «Оптимизация» разбирать не будет, как и сам процесс оптимизации советника. Это отдельная глубокая тема, которая не убирается в рамки данной статьи.

Последнее, что нужно сделать перед началом тестирования, это выставить торговый лот в 0,1 лота, чтобы каждое изменение в 1 пункт по старым четырём знакам после запятой равнялось 1 доллару. Это будет удобно по ходу тестирования оценки результатов.

Процесс тестирование и анализ результатов

Нажатие кнопки «Старт» запускает тестирование.

Когда оно заканчивается, звучит звуковой сигнал детской резиновой игрушки.

Для оценки результатов нам в помощь вкладки внизу панели тестера стратегий: «Настройки», «Результаты», «График», «Отчёт», «Журнал».

В Результатах можно найти перечень всех сделок советника за период тестирования и результаты по ним.

В Графике рисуется кривая доходности, по которой можно бегло оценить стабильность торговли советника, скорость прироста депозита и другие моменты.

В Журнале отображаются системные сообщения о событиях за время тестирования. Если с советником что-то не так, и произошла какая-то ошибка, то как раз здесь можно найти информацию о ней.

В Отчёте собрана вся важная статистика.

Баров в истории — сколько баров взято для тестирования за выбранный период времени.

Смоделировано тиков — количество воссозданных тиков, учитывающих данные по ценам Open, High, Low и Close и по volume (объёмам). Это количество может быть разным в зависимости от модели тестирования, временного интервала и качества котировок.

Качество моделирования — отображает качество в процентах.

— показывает, есть ли ошибки при воссоздании тиков по разным временным интервалам. Ошибок быть не должно, иначе результаты будут далеки от реальности.

Если хоть одна ошибка есть, нужно обновить архив котировок. А для начала стоит удалить старый архив. Чтобы это сделать, нажимаем «Файл -> Открыть каталог данных -> History -> выбрать папку текущего торгового счёта -> закрыть терминал, не закрывая папку -> удаляем все файлы.hst».

Потом снова обновляем архив котировок, как это было описано в начале статьи.

Пример, как отображаются ошибки на панели ошибок рассогласования графиков ниже.

Серым показываются котировки, которых не хватает, красным котировки с текущего временного интервала, зелёным показаны котировки, которые доступны и на текущем, и на более младших временных интервалах. Более ярким зелёным показываются более младшие временные интервалы.

Если ошибок нет и доступны котировки с m1, то вся шкала будет ярко-зелёного цвета.

Начальный депозит — первоначальная сумма старта.

Спред — тот, на котором тестировался советник.

Общая прибыль — сколько заработано.

Общий убыток — сколько потеряно.

Чистая прибыль — это разница между общей прибылью и общим убытком. При тестировании 0.1 лота каждый доллар прибыли равен 1 заработанному пункту.

Прибыльность = общая прибыль/общий убыток.

Матожидание выигрыша — говорит само за себя.

Абсолютная просадка — показывает разницу, на которую от начального депозита падал баланс.

Максимальная просадка — максимальная разница между самой верхней точкой кривой доходности советника и самой её низкой точкой.

Относительная просадка = максимальная просадка/значение самой высокой точки кривой доходности советника.

Что показывают остальные данные, легко понять по их названиям и показаниям.

Режим визуализации

Если в этом пункте поставить галочку, то после нажатия кнопки «Старт» откроется отдельный график, на котором в ускоренном режиме будут рисоваться свечи по ранее загруженным котировкам из архива.

Такой наглядный режим удобен, если нужно посмотреть своими глазами, как советник отрабатывал те или иные моменты на рынке, как он открывает и закрывает сделки. То есть его там можно лучше понять.

Если вам известно, на основе какого индикатора построен советник, то можно на график визуализации этот индикатор накинуть и проверить качество и точность входов советника.

Кроме того, можно смотреть вживую. как советник ведёт себя в какие-то переломные рыночные моменты или в момент выхода важных новостей.

Одним словом, получая возможность визуализации, вы получаете больше контроля над тестированием любого робота.

Заключение

Стоит сказать, что такой способ тестирования советников подходит больше для роботов, которые работают на интервалах от m30-h1 и выше.

Для скальперских роботов, которые торгуют на младших временных интервалах, нужны другие способы тестирования, где качество моделирования гораздо лучше, точнее, ближе к реальным показателям рыночных котировок у брокера.

Для тех же, кому нужно протестировать на тестере в ускоренном режиме какие-либо ручные торговые системы, подойдёт тестер TradeSystem2 , который имеет ряд удобных преимуществ в сравнении со стандартным тестером терминала MetaTrader.

Тестирование торговых советников является важной частью работы любого алготрейдера и инвестора. От качества моделирования зависит множество факторов, среди которых оценка рисков стратегии, её прибыльность и стабильность. Для получения наиболее точных результатов тестирования следует принять во внимание следующие критерии:

Период тестирования

Для получения наиболее точных результатов необходимо проводить тестирование за максимально-длительный период времени, чтобы избежать вероятность «подгонки» системы для работы на определенном рыночном этапе. Это является наиболее распространённой проблемой для большинства систем, так как результаты могут кардинально отличаться в зависимости от рыночных этапов. Например, период до 2007 года низковолатильный, с 2007 года и по 2011 наблюдался абсолютный хаос, вызванный мировым экономическим кризисом, период с 2011 года по 2016 характеризуется затяжными трендами и импульсами, а с 2017 года и по сегодняшний день - рыночный флет, то есть волатильность минимальная и какие-либо сильные тренду отсутствуют.

От себя хочу добавить, что как раз та рыночная стадия, в которой мы находимся в текущий момент времени, является наиболее неопределенной, а такого затяжного флета не было с 2007 года.

Таким образом, для качественного моделирования работы системы необходимо тестирование, которое будет затрагивать все вышеуказанные рыночные периоды, то есть начиная с 00-х годов.

Качество котировок

Большинство пользователей используют для тестирования Forex советников котировки, которые предоставляются брокером и доступны для загрузки в терминале Metatrader4 . Качество данных котировок достаточно низкое, как и период для которых они доступны. Даже при наличии длительной истории котировок по Timeframe М1, качество тестирования будет весьма низким. При этом, Тестер Стратегий Metatrader4 имеет исключительно фиксированный размер спреда, а величину комиссии и скольжения вовсе нельзя задать.

Таким образом, для получения сакрального значения в графе «Качество моделирования 99%», трейдеру зачастую прибегают к сторонним продуктам. Наиболее популярным является TDS2 (Tick Data Suite 2) , который, по сути, является плагином для Тестера Стратегий в терминале Metatrader4. Данный продукт имеет ряд преимуществ, среди которых:

Тестирование с реальным плавающим спредом, который модулируется за счет наличия в котировках цены Bid и Ask;

Расширенные настройки торговли, среди которых учёт комиссии и скольжения при тестировании.

Благодаря всем вышеперечисленным критериям, большинство пользователей считают как котировки Dukascopy, так и результаты, полученные в ходе тестирования с их помощью, -эталонными, но так ли это на самом деле?

В первую очередь стоит отметить сам источник котировок - Dukascopy . Данную компанию трудно назвать брокером. Dukascopy - это швейцарский банк, имеющий соответствующие лицензии. Таким образом, речь идёт о реальном рыночном исполнении сделок, а торговые условия значительно отличаются от тех, к которым нас приучили B-Book брокеры за последние годы, то есть о «кухонном» «нулевом» спреде можно забыть.

Однако, это не является ключевым фактором, о котором я хотел бы сказать. Наиболее важным критерием при тиковом тестировании Forex советников является качество моделирования, которое непосредственно зависит от количества тиков в истории. Трейдеры прибегают к использованию таких инструментов, как TDS2 и тиковой истории, в первую очередь, для получения наиболее репрезентативных результатов тестирования, а заветное значение 99% в графе «Качество моделирования» не дают поводов усомниться в полученных результатах.

Несмотря на «Качество моделирования 99%» , большинство трейдеров сталкиваются с другой, более важной и ключевой проблемой: результаты тестирования системы значительно отличаются от результатов, полученных в результате реальной торговли, что заставляет усомниться в репрезентативности тестирования в целом. В первую очередь, это касается систем с низкой величиной Expectancy (Величина Ожидаемой прибыли) , к которым можно отнести скальпинговые системы, мартингейл, сетки и прочие, результаты работы которых зависят в значительной мере непосредственно от качества исполнения со стороны брокера.

Можно найти следующие объяснения почему это происходит:

1. «Подгонка» - то есть, система оптимизирована под определенный период времени и результаты forward-тестов (реальной торговли) будут значительно отличаться от полученных ранее в тестере;
2. Качество тестирования торгового советника в Тестере Стратегий;

Первая проблема является достаточно распространённой, однако, если мы сравниваем результаты тестирования с результатами реальной торговли, то данный пункт не может быть применён, поэтому следует прибегнуть ко второму пункту - «Качество тестирования» , но как это возможно, если же Тестер Стратегий проинформировал нас о сакральной величине - «Качество моделирования 99%»? Ответ кроется в самой платформе Metatrader4 и интегрированном в него Тестере Статегий.

Большинство алготрейдеров стремиться достичь качества тестирования советников 99%, для чего они используют различное вспомогательное программное обеспечения, но возможно ли это? Или же тестирование торговых роботов с качеством 99% является иллюзией и очередным мифом рынка Forex?

Разработка Metatrader4 была начата в начале 2000 годов , однако на тот момент вычислительные мощности были ограничены, а сама система основана на 32 битной архитектуре. По этой причине стандартные возможности Тестера Стратегий не предполагали использование плавающего спреда и тиковых котировок, так как попросту большинство компьютеров не имели достаточно ресурсов, чтобы воспроизводить подобные тесты, не говоря уже о хранении самих котировок со стороны брокеров. По заявлениям самих MetaQuotes (разработчики торгового терминала Metatrader) , платформа не имеет возможности производить тестирование с использованием внутрисекундных тиков, однако необходимо признать, что разработчикам TDS2 всё же удалось «пропатчить» терминал.

Исходя из всего вышесказанного, действительно ли возможно тестирование с качеством 99%? Нет. Качество тестирования советников 99% - это иллюзия и является абстрактной величиной. Чтобы это понять, следует познакомиться с новой платформой - Metatrader5 . Несмотря на все её преимущества, она так и не стала массовой. Главной особенностью Тестера Стратегий Metatrader5 является:

Использование исключительно плавающего рыночного спреда;

Имитация скольжения (slippage) путём установки «задержки» в исполнении сделок;

Таким образом, платформа Metatrader5 сама по себе уже имеет весь функционал «из коробки», который предлагается в TDS2 в виде «надстройки» к Metatarder4, однако, с главным отличием: тиковые котировки используемого брокера вместо Dukascopy .

При этом следует обратить внимание на ключевое отличие, которое разрушает миф о качестве тестирования советников в 99% : в Metatrader5 используется другая формулировка, которая является более точной и правильной – «Качество истории» , то есть разработчики полностью снимают с себя ответственность за полученные результаты.

Мы пришли к тому, что понятие «Качество моделирования» является абсолютно неверной формулировкой и стоит рассматривать её исключительно в контексте «Качества истории» , поэтому возникает следующий, ключевой вопрос: «Действительно ли качество котировок Dukascopy имеет то самое заветное качество в 99%? ».

Что такое качество тиковых котировок? Это количество тиков в истории, а так же, количество несоответствий и это легко проверить – достаточно сравнить полученные результаты с помощью Metatrader4 и Metatrader5 за одинаковый период времени. Хочу сразу же заметить, что сравнивать мы будем не результаты работы системы, а количество тиков в отчетах Тестера Стратегий.

Сравнение мы проводим на любом имеющемся советнике. Я выбрал стандартный MACD Sample, доступный в обоих терминалах, за одинаковый период времени – 2018 год. Для Metatrader4 использовался TDS2 с котировками Dukascopy, для Metatrader5 - котировки Alpari ECN с сервера Alpari-MT5 :

Metatrader4

Metatrader5, котировки Alpari ECN: 84432025 тиков.

Разница колоссальная - 58 684 964 тиков! Количество тиков Dukascopy составляет лишь !!! 30,49% !!! от количества тиков Alpari ECN. Таким образом, можно прийти к выводу, что использование котировок Dukascopy для Metatrader4 не является эталонным, а качество моделирования далеко от сакрального значения в 99%, а реально около 30%. Именно поэтому для тиковых систем результаты реальной торговли зачастую отличаются от результатов тестирования.

Вывод

При моделировании работы советника в Тестере Стратегий достичь качество тестирования советников 99% является невозможным. Это является очередным мифом рынка Forex. Единственное на что мы можем влиять - это качество используемой тиковой истории, тем самым максимально приблизить среду до реальной рыночной, используя максимально-точные значения spread, slippage, комиссии за открытия сделок и прочих величин, которые могут влиять на конечный результат, тем не менее, полученные результаты будут являться абстрактными и не могут гарантировать аналогичный уровень прибыли и просадки в будущем, а лишь дают оценочные данные о торговом советнике и используемой в нём стратегии.

Продуманный до мелочей функционал платформы МetaТrader4 (МТ4), позволяет без труда протестировать любого торгового робота Форекс, определив еще до момента его установки на реальный счет или демо, достоин ли он вашего внимания, или место ему на свалке. Тест покажет способности почти любого робота! И сегодня мы подробно рассмотрим, как тестировать торговые советники в тестере стратегий МТ4.

Подготовка отдельного терминала МТ4

И первое, с чего нужно начать – это обзавестись отдельной платформой МТ4 для тестирования советников. Принципиально не важно, у какого форекс брокера вы позаимствуете для этих целей платформу, так как историю котировок большинство брокеров черпают с ресурсов Meta Quotes. Сразу после того, как вы установите на свой компьютер отдельный «тестовый» терминал, через меню «сервис» на его центральной консоли, перейдите в подменю «Архив котировок» и скачайте для торговых инструментов, котировки которых собираетесь использовать для тестирования, полный архив от М1 до D1. И желательно, чтобы на диске «С» вашего ПК, было около 20 Гб свободного пространства, так как указанные архивы занимают достаточно много места.

И еще один важный момент: непосредственный тест советника лучше всего проводить при отключенном интернете, чтобы в случае, если ваш МТ4 пожелает обновить историю, новые котировки (которые обычно скачиваются в варианте «lite»), не «затерли» подробные котировки, которые вы предварительно скачали для того чтобы провести тест.

Как было сказано выше, любое тестирование торгового советника должно осуществляться на отдельном, установленном для этих целей, терминале МetaТrader4 и, конечно же, на демо-счете. Поэтому, если вы не успели зарегистрировать торговый счет сразу после установки МТ4, через кнопку «Навигатор» перейдите в раздел открытия торгового счета и, используя подсказки платформы, зарегистрируйте новый демо счет :

Теперь, когда с подготовкой МТ4 закончили, займемся процессом тестирования. Рассмотрим подробно, как можно эффективно провести тест эксперта.

Как добиться качества моделирования 99%

Чем выше процент моделирования, тем лучше полученный результат будет соответствовать реальным возможностям тестируемого торгового робота. Если при тестировании эксперта вы получили качество моделирования ниже 80%, результаты тестов можно считать поверхностными. Их нужно учитывать при вынесении решения об установке торгового робота на реальный счет. Вы должны добиться результатов качества, не менее 90%. В идеале – это 99%. Именно такому результату можно доверять. Впрочем, не будем забывать, что показанная в прошлом доходность совсем не гарантирует того, что торговый робот будет торговать подобным образом в будущем. Однако, если робот показывает доходность в прошлом, это все-таки хоть какая-то гарантия, что мы имеем дело с прибыльным торговым экспертом. Подобным образом советуем размышлять и вам!

Важно! Для того, чтобы получить максимально точные тиковые данные, при которых возможно качество моделирования 99%, лучше воспользоваться историей котировок компании Дукаскопи, скачать которую поможет программа TickStoryLite.

1. Для того, чтобы протестировать торгового робота, откройте тестер стратегий через кнопку центральной консоли МТ4:

2. Выберите тип тестирования «Советник» и его название в отдельном выпадающем окне тестера:

3. Выбираем таймфрейм котировок, на котором собираемся осуществить тестирование и размер спреда (оставляем «текущий»):

4. В случае необходимости, через кнопку тестера «свойства эксперта» можно изменить параметры торгового советника, установив размер торгового депозита и направленность торговли советника:

а также, параметры торговли эксперта Форекс (размер сделок, уровни стопов и тейков, параметры используемых индикаторов и т.д.):

5. И, наконец, выбираем период тестирования эксперта Форекс, установив в тестере временной интервал, на котором вы хотите «прогнать» торгового робота:

6. Жмем на кнопку «СТАРТ» в правом углу тестера и ждем, пока платформа протестирует работу торгового робота.

Оценка результатов

После того, как тестер стратегий прогонит эксперта Форекс по указанному вами временному интервалу с заданными параметрами эксперта, вы получите результат тестирования. Лучше всего рассматривать результаты тестов, сохраненные как отчет. Для этого, перейдите через вкладку «Результаты» и, кликнувши по любой из сделок ПКМ, сохраните ее, как отче т. После чего у вас откроется подобное окно отчета:

Все параметры мы разбирать не будем. Рассмотрим только самые важные.

Оценка результатов советника

• Тест «Прибыльность» – демонстрирует соотношение прибыльности торговли эксперта с полученными убытками. Чем полученное число выше, тем выше прибыльность вашего эксперта Форекс – меньше убыточных сделок, больше правильных входов. Нормальной считается прибыльность более 1.1
• Тест «Матожидание выигрыша» – средний доход за один трейд по истории тестирования.
• Если вы используете при тестировании размер лота 0,01, то полученное число по параметру «матожидание выигрыша» будет соответствовать среднему числу прибыльных пунктов в сделках. Что достаточно удобно при оценке эффективности эксперта Форекс.
• Тест «Максимальная просадка» - это параметр процента потери депозита во время истории торговли. Общедопустимый размер просадки составляет 20%. Если торговый эксперт торгует с большей просадкой, такой трейдинг будет считаться очень рискованным.
• Тест «Процент прибыльных сделок» - полученное число необходимо сравнивать с параметром полученной в истории средней прибыльности и средней убыточности сделок. Сравнивая данные параметры, вы более эффективно проанализируете работу вашего эксперта Форекс.

Важно! Вы должны понимать, что тестер прогнал робота по истории в прошлом, но никак не смог заглянуть в будущее. А это значит, что показанная советником доходность и полученный в будущем результат при реальной торговле, могут не соответствовать друг другу.

Еще – чем больше период истории тестирования, тем к полученным результатам может быть больше доверия. Как любая торговая стратегия , которая может показывать почти гениальные результаты на одном промежутке, способна слить ваш торговый счет на другом участке графика котировок. Поэтому, тестируя торгового советника, который написан по торговой стратегии, постарайтесь протестировать его на большом периоде времени, а потом детально оценить, насколько меняются его параметры прибыльности и просадки в различных ситуациях рынка.

В результате тестирования советника через тестер стратегий, при нормальном качестве моделирования, вы получите ясную картинку, на что способен торговый робот, на какую прибыль можно рассчитывать и при каких рисках она может быть получена. И запомните самое главное – после тестирования торгового эксперта в тестере стратегий и до момента его установки на реальный счет, его работу вы обязательно должны попробовать на демо. Только после этого робота можно переместить на «реал».

Многие трейдеры, занимающиеся торговлей на финансовом рынке ФОРЕКС, со временем приходят к желанию испытать торгового советника. Этот автоматический помощник позволяет проводить торговлю без постоянного присутствия у терминала. Но сначала требуется его протестировать на прошлой истории, чтобы удостовериться в актуальности.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

• уровень желаемого ”take profit”;
• количество торгуемых лотов;
• данные требуемого ”trailing stop”;
• и другие начальные характеристики советника, при которых он функционирует корректно.

Можно использовать прилагаемый файл шаблона, загрузив соответствующим способом. Тогда не потребуется выставлять входные данные вручную каждый раз, а просто один раз выполнить загрузку и сохранить в компьютере.
8. После всех установок и загрузок нажать ОК. В углу графика должен отразится смеющийся смайлик.

Если такой смайлик не появляется, тогда нужно выбрать «общие свойства советника» и установить галочки в тех окнах, которые указаны на скриншоте:

Нужно не забыть установить кнопку зеленым цветом.

Тестирование

Чтобы проверить работоспособность автоматического советника, нужно протестировать его на прошлых графиках валют - исторических данных. С этой целью используем тестер советник, установленный в рабочем терминале.

Адекватные исторические данные есть не у всех брокеров. Для надежности лучше скачать их у поставщика котировок Ducascopy. Можно воспользоваться старыми котировками, которые предоставляет компания MetaQuotes в каждом торговом терминале МТ4, но там встречаются пробелы, пропуски или другие ошибки.

В результате, при прочих равных условиях, на разных исторических данных могут быть различные результаты. Поэтому, для максимальной достоверности лучше тестировать трижды, чтобы иметь усредненный правильный результат.

Как протестировать эксперта в МТ4

С целью тестирования торгового робота нужно совершить ряд действий.

Войти в тестер адвизора

До начала всех действий нужно установить требуемые настройки, для чего выбрать на панели терминала: Сервис - Архив котировок:

появится окошко для терминальных настроек:

Во вкладке «Графики» необходимо заполнить данные для максимального числа баров истории и ввести аналогичные цифры в окне финансового инструмента, на которых будет осуществляться тестовая торговля (1000000000 в соответствующих вкладках).

Тестер терминала. Основные функции

Для моделирования работы торгового советника нужно открыть соответствующую позицию на панели МТ4:

.
Внизу экрана торгового терминала появится панель:

Эта часть терминала имеет следующие функции.
Наверху слева есть кнопки для переключения советника и индикатора:

В версиях МТ4, выпущенных после 2014 года разработчики создали возможность изучать работу индикаторов и советников визуально.
Также, для тестирования индикаторов появилась отдельная кнопочка. Выбрать кнопку тестирование советника:

Под номером 1 содержится список доступных автоматических советников, самостоятельно загруженных трейдером в терминал.

Номер 2 - список валютных пар, на которых будет происходить работа. Предполагается, что для этих финансовых инструментов уже закачен архив котировок.

Номер 3 - предлагаемая функция позволяет выбрать нужную торговую модель автоматического тестирования. Для проверки любой финансовой стратегии необходим адекватный вариант создания ценовых баров. В терминале предлагаются всего три способа:

• по ценам открытия (простой вариант на сформировавшихся свечах);
• по реперным точкам (на базе доступного меньшего временного периода);
• все бары (наиболее точная модель на основе возможных временных периодов, однако может использовать большие мощности и требовать больших расходов).

Номер 4 - использовать календарные данные. Напротив нужных чисел начала и завершения автоматического тестирования ставим галочки

Номер 5 - функция визуализации.

Правая часть панели экрана тестера:

Период - определение временного интервала тестирования.
Спред - задается любое значение или применяется существующее от брокера по паре валют.

«Изменить советника » нужно нажать, когда планируется перепрограммировать советника при наличии исходного кода.

«Открыть график » — нажать в случае, когда работа по тестированию уже выполнена.

«Свойства символа »:

Эта кнопка ни на что не влияет, а просто выдает справочную информацию по тестируемому финансовому инструменту.

«Свойства эксперта »: использование этой кнопки выводит на окно с тремя предлагаемыми строками: «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация».

Вкладка «Тестирование» позволяет установить валюту и размер финансового капитала, с которым будет проходить работа:

Окошко «Входные параметры»:

На этой панели представлены все ключевые данные автоматического советника, которые загружаются обычно вместе с роботом в формате -.set. Нужно установить соответствующие настройки и запустить функцию — «Загрузить».

Результаты теста

После установки всех настроек можно кликнуть «Старт». Через какое-то время прозвучит звуковой сигнал, сообщающий что тест выполнен.

Необходимо обратить внимание на нижний угол слева:

Кнопка «Результат» покажет все сделки, которые эксперт совершил за время действия теста.

Кнопка «График» покажет кривую прибыльности советника.

Кнопка «Отчет» покажет статистику работы адвизора за определенный период:

• «Баров в истории» - число данных, которые показывают на какую дальность истории происходило тестирование;
• «Смоделировано тиков» - число баров, участвовавших в моделировании. Каждый тик представляет собой один бар в определенный момент;
• «Качество моделирования» — уровень требуемой модели;
• «Ошибка рассогласования графиков» — сбои, которые могут появиться при появлении тиков по разным временным периодам. В случае появления подобных ошибок, нужно заново загружать исторические данные;
• «Начальный депозит» — финансовый капитал, с которым проходила работа эксперта;
• «Спред» — величина спреда при работе автоматического советника;
• «Общая прибыль» — вся величина дохода за период работы эксперта;
• «Общий убыток» — размер убытков за полное время проведения тестовой работы финансового автоматического советника;
• «Чистая прибыль» — весь полученный доход за вычетом полученных убытков за время эксперимента;
• «Прибыльность» — отношение прибыли к убытку;
• «Матожидание выигрыша» - статистическое ожидание положительного результата;
• «Абсолютная просадка» - это разница между первоначальным капиталом и наименьшим значением депозита за период прохождения тестирования;
• «Максимальная просадка» - это максимальная разница между начальным капиталом и минимальным значением депозита за время прохождения финансового моделирования.

Максимальные просадки указаны на рисунке под номерами 1, 2, 3.

Если навести указатель на отчет и кликнуть правой кнопкой мыши, то можно получить файл-отчет на языке гипертекстовой разметки html:

В данном документе есть вся информация по проведенному тестированию - время, валюта, модель, параметры советника. Есть также статистика теста и кривая доходности. Также представлена таблица произошедших сделок.

Если у автоматического эксперта не произошло ни одной финансовой операции, ошибку нужно искать в приложении «Журнал».

Режим визуализации

В этом режиме есть возможность видеть как проходит тестирование в ускоренном варианте.
Данное моделирование позволяет понять алгоритм работы адвизора, поскольку можно устанавливать нужный индикатор, и отчет по сделкам будет более наглядным. Также, в данном режиме предлагается тщательно просмотреть конкретные отдельные участки тестирования, которые вызывают дополнительный интерес.

Автоматический эксперт в режиме визуализации помогает лучше изучить принципы его работы и спрогнозировать дальнейшие действия. В итоге, получился удачный инструмент для трейдеров.
В статье рассмотрены все этапы тестирования автоматического советника - от загрузки терминала МТ4, самого робота, исторических данных, до проведения самого процесса работы адвизора.

Представленная технология является только основой работы, потому что для зарабатывания с помощью торгового робота нужно проводить работы по его модернизации. Существует такая стадия работы, как оптимизация советников форекс. Это уже следующий этап модернизации, требующий более тонких настроек и сложных манипуляций.

Кроме того, описанный в статье процесс подходит для таймфреймов Н1 и выше. Скальперам, торгующим на маленьких временных интервалах, данный способ тестирования может не подойти. Существуют также более высокие уровни моделирования, которые недоступны для обычного терминала МТ4.

Тестирование советников является ключевым фактором эффективной автоматической торговли на форекс. Покупая или скачивая форекс советник с каких либо сайтов вы должны задумываться о том, действительно ли он так прибылен, как о нем говорят. Вы не имеете права рисковать своим депозитом, не убедившись в том, что сможете его защитить. В случае торговли советниками - основным помощником трейдера является и от того, насколько грамотно вы умеете с ней обращаться зависит ваша дальнейшая деятельность. Мы не будем в данной статье касаться вопросов об оптимизации выбранного робота, так как каждый данные параметры определяет для себя сам. И на страницах форекс портала уже ни раз описывались методики оптимизации АТС. Не стоит наверное упоминать тот факт, что крайне желательно чтобы вы понимали принципы работы автоматической стратегии и ее алгоритмы. Разумеется лучшим и наиболее безопасным будет приобретение и установка советника форекс с онлайн мониторингом. Таким образом, тестирование робота будет совсем необязательным, а скорее просто возможностью лишний раз убедить себя в верности принятого решения. Однако, если вы решили скачать советник бесплатно с какого либо ресурса (в том числе и нашего) обязательно оптимизируете его и тестируйте в специальной программе вашего терминала метатрейдер.

Для начала вам необходимо загрузить архив котировок тестируемого валютного инструмента в ваш терминал. Это необходимо сделать по той простой причине, что отображение котировок в вашем терминале обычно присутствует только с момента вашей первой установки или обновления программы. И в случаях когда вы постоянно работали с инструментом. Собственно, в любом случае лучше архив котировок загрузить, чтобы после не переживать. Между прочим, советуем использовать именно наше руководство для тестирования советников форекс в МТ4, так как многократно встречали ошибочное представление о том, как именно это нужно делать. К примеру, на многих сайтах была встречена наиболее распространенная ошибка в тестировании: закачка таймфрейма в соответствии с рекомендованным советнику. То есть, если ваш торговый робот создан для временного интервала М15, то загружали и котировки с соответствующим ТФ. Это в корне не верно! Всегда необходимо загружать только минутные графики, так как построение любого таймфрейма начинается именно с них. Вы спросите, а чем же вам грозит подобная ошибка? Да хотя бы тем, что программа для тестирования советника не сможет определить ход цены внутри 15-ти минутной свечи, а значит скорее всего не сможет переставить стоп приказ в бузубыток и соответственно показать меньшую доходность. Вообще внутренние колебания цены в свече крайне важны и недостаток этой информации может значительно повлиять на общие результаты тестирования. Итак, давайте уже ближе к сути самого тестирования. Для того чтобы загрузить котировки валютного инструмента выбираете графу "сервис" и "архив котировок" (см. картинку) далее выбираете таймфрейм М1 и собственно валютный инструмент.

Скрины с терминала взяты с общедоступных источников, здесь мы имеет немного некорректный пример (выборка временного интервала М15) однако суть должна быть понятна. Далее просто загружаем архив и ждем завершения операции. Когда с архивом котировок успешно покончено (кстати, вы можете скачивать котировки у одного брокера, а в дальнейшем загружать их в в терминал своего; лучшим на сегодня считается Dukascopy, тесты по его котировкам дают до 99% точности) устанавливаем советник форекс в терминал, если вы этого не сделали ранее.

Итак, мы загрузили архив котировок и установили АТС, теперь нам остается само тестирование советника в терминале метатрейдер 4 (МТ4). Для этого нажимаем на специальную кнопку с лупой в верхней навигации терминала, под названием - тестер стратегий. Или же используйте следующую комбинацию: вид - тестер стратегий. После этого появится в нижней части МТ4 специальное окно тестера, функционал которой позволяет вам выбрать советник, валютный инструмент, временной интервал для тестирования, период тестирования (выбирается дата "от и до"). Настройка параметров советника также производится из меню программы тестера: размер лота, стартовый депозит, уровни стоп приказа и цели по сделке. В общем любой параметр заложенный в возможности тестируемого робота.

Выше вы можете наблюдать вид программы для тестирования робота в МТ4, она предельно проста и интуитивно понятна. Думаем, что нет смысла углубляться в ее использование. Однако стоит отметить несколько важных факторов: обязательно выбирайте в графе модель: все тики и при высоких просадках прекращайте досрочно тест, оптимизируя параметры советника. Если точность моделирования по итогу составит более 85%, тестирование можно считать успешным. Желаем вам успехов в поисках лучшего советника форекс.