Что нужно знать про ETF от FinEx на Московской Бирже.

Здравствуйте, уважаемые читатели.

В этом видео-уроке мы будем разбирать Таблицу текущих торгов.

Вы узнаете, как создавать Таблицу текущих торгов (Таблицу текущих параметров), как ее редактировать, — как в нее добавлять или убирать облигации, как добавлять нужные параметры, какие параметры нужны и что эти параметры представляют, как настроить цвет текста, цвет фона, как фильтровать параметры облигаций в зависимости от их значений, как сортировать параметры и облигации.

1. Давайте создадим новую таблицу и настроим ее. Это делается так: нажмите на кнопку «Создать новую таблицу текущих торгов » или заходите в меню «Создать окно» -> Текущие торги.

Теперь нам нужно добавить облигации в таблицу. Это делается так: найдите в списке МБ ФР: Т+: Облигации – здесь находятся гос.облигации, нажмите Добавить. МБ ФР значит Московская Биржа, Фондовый рынок. Если вам нужно удалить какую-то облигацию, выделите ее, нажмите Убрать.

Теперь добавим муниципальные и корпоративные облигации. Они находятся в списке МБ ФР: Облигации . Нажмите Добавить.

Если нужно, вы можете добавить облигации, которые находятся в состоянии , это МБ ФР: Д-Облигации . Здесь у нас Балтийский берег, итд.

Дефолтные облигации тоже торгуются.

1. Хорошо, теперь нам нужно добавить Параметры, вот здесь есть окно Доступные параметры . Давайте добавим все, и посмотрим, что получилось. Нажмите на кнопку «Добавить все». Теперь нажмите «Да».

Вот мы получили Таблицу текущих торгов. Это ее стандартный вид. Давайте настроим ее фон.

1. Это делается так: Нажмите на кнопку «Изменить существующую таблицу» или правой кнопкой мыши «Редактировать таблицу».

Проверьте, чтобы стояла галочка «Цветовые настройки» и нажмите вот эту кнопку.

По умолчанию цвет фона белый, цвет текста черный. Вы можете изменить на какой-то другой.

Давайте добавим полоски. Поставьте эту галочку и давайте выберем цвет фона. Например, серый. Да, Да.

Я думаю, вы поняли суть, давайте изменим цвет фона. Мне нравится синий и черный.

Цвет фона – черный, цвет текста – синий.

Теперь давайте уберем лишние параметры.

1. У нас есть Бумага, Сокращенное название бумаги, Код бумаги, ISIN-код бумаги, Регистрационный номер, Класс, итд — эти параметры нам не нужны, давайте уберем их. Это делается так же, как убираются ненужные облигации: «Редактировать таблицу», выберите ненужные параметры, нажмите Убрать.

Также вы можете менять параметры местами. Например, давайте поменяем местами Погашение и Номинал.

Опять правая кнопка мыши, Редактировать таблицу. Выберите «Номинал бумаги», нажмите вверх. Выберите «Дата погашения», нажмите вниз. Да.

Номинал и погашение поменялись местами.

Хорошо. Я думаю, вы поняли, как это делается, давайте не будем на этом задерживаться, я загружу все нужные параметры.

Итак, вот нужные параметры:

1. Дата торгов – Сегодняшняя дата.

Размер купона – полный размер купона одной облигации за текущий купонный период.

Например, Длительность этой облигации 182 дня, то есть купон выплачивается раз в 6 месяцев. Дата выплаты 28 декабря 2016 года. То есть 28 декабря вы получите 57 руб. 74 коп. за каждую облигацию, но на сегодня НКД равен 44 руб. 73 коп.

То есть, если бы вы покупали эту облигацию сегодня, то вы должны были бы выплатить предыдущему хозяину облигации НКД 44 руб. 73 коп. за каждую облигацию. Или, если бы вы сегодня продавали бы эту облигацию, то ваш покупатель должен был бы выплатить вам НКД 44 руб. 73 коп. за каждую облигацию.

Дюрация – это средневзвешенный поток платежей, который вы получаете, владея облигацией. Подробнее читайте статью про .

Погашение – дата погашения облигации.

До погашения – дней до погашения.

Минимальная цена , Максимальная цена и Средневзвешенная цена – цены, по которым происходили сделки в текущую торговую сессию.

Количество сделок в текущую торговую сессию.

Общее количество облигаций , проданных в эту торговую сессию.

Оборот – количество сделок, умноженное на количество облигаций.

Изменение цены в процентах по сравнению с последней сделкой.

% изменения цены после закрытия последней сессии.

Количество заявок на продажу и покупку.

Сессия – состояние сессии, открыта или закрыта.

Цена закрытия – цена облигации на закрытии последней сессии.

Тип инструмента –государственная, муниципальная или корпоративная облигация.

Статус облигации — торгуется, заморожена, выплата купона, итд.

Номинал облигации.

Объем обращения – объем выпуска облигации.

Объем в обращении – количество облигаций, находящихся в обращении. Например, после того, как эмитент выкупает часть облигаций, объем в обращении уменьшается.

Дата последней торговой сессии .

Я пользуюсь этими параметрами, вы можете что-то добавить или убавить, поменять местами, сделать колонки шире или уже. В общем, вы можете настроить по своему вкусу. Мне удобно так.

Давайте отформатируем это поле цифр, чтобы было легче его воспринимать.

1. Форматирование используется для того, чтобы облегчить восприятие этого массива цифр.

Первые год или полтора я пользовался такими настройками, — то есть синие цифры на черном фоне. Мне было удобно, я был доволен.

Я покажу, как форматировать, и вы, если захотите, можете использовать.

Я хочу изменить цвет текста колонки НКД.

Подведите мышку к этому полю, появятся 2 значка. Нажмите значок «ab ».

Укажите условие «больше либо равно» «0», Формат, Текст, Бордовый цвет.

Когда вы будете заносить запись в журнал сделок, вам не придется долго искать колонку НКД, она обозначена другим цветом.

Сейчас таким же образом я изменю еще несколько колонок.

Я изменил цвет текста в колонках Погашение, До погашения и Количество заявок на продажу и покупку.

Кроме текста можно изменить фон. Я изменю фон в колонке Количество сделок.

Текстовые поля тоже можно форматировать, например, колонка Сессия: Если «начинается с» «откр», то Текст зеленый. Если «начинается с» «закр», то Текст красный.

1. Фильтры

Фильтры используются для того, чтобы скрыть неподходящие облигации. Например, вы хотите оставить только те облигации, на которые есть предложения по продаже.

Вот у этой облигации ноль предложений по продаже. Таких облигаций еще много. Давайте скроем те облигации, у которых нет предложений по продаже.

Подведите мышку к этому полю, нажмите значок воронки. Выберите «больше» «нуля». Применить. Теперь все облигации, на которые нет предложений, скрыты.

Если фильтр больше не нужен, его можно Отключить. Нажмите на Воронку, Отключить.

Эти облигации снова появились.

Другой пример: вы хотите оставить облигации, у которых погашение будет с 1 января 2017 до 31 декабря 2017. Нажмите воронку, «больше либо равно» 01.01.2017 И «меньше или равно» 31.12.2017. Применить.

Теперь мы получили облигации с нужными датами, но они отсортированы не по порядку.

1. Чтобы их отсортировать, нажмите правой кнопкой мыши на столбце Погашение. Выберите «Сортировать по [Погашение]». Теперь облигации отсортированы по возрастающей.

Как видите, ничего особо сложного нет. Вы можете форматировать, фильтровать и сортировать любые колонки, любые параметры, которые вам нужны.

1. Ну, и последний штрих – давайте уберем заголовок. Его можно убрать в меню «Окна» -> Убрать заголовок, или комбинацией клавиш Alt+b.

На этом урок по Таблице текущих торгов завершен, думаю, теперь вы сами сможете настроить свою Таблицу параметров.

В мы будем изучать Стакан котировок, и выставим заявку на продажу. До встречи на следующем уроке.

В настоящее время просмотреть график цены определенной акции не составляет труда. Это можно сделать как на сайте Московской биржи (www.moex.com), так и на прочих ресурсах биржевой тематики. Но если необходимо изо дня в день вести торговлю акциями, и осуществлять ее успешно, потребуется настроить . Конечно, вести торговлю можно и с базовы ми настройками, но в этой статье мы расскажем о том, как сделать его максимально удобным для работы.

Общая архитектура настроек для торговли акциями

Рабочее пространство для удобства лучше разбить на две вкладки:

1. Портфель (здесь отображаются новости, информация о стоимости акций в таблице текущих торгов, стакане котировок и на ценовом графике, сведения о заявках и сделках трейдера, состоянии его );

2. Графики (здесь содержатся графики интересующих трейдера акций и , основного барометра рынка акций, для проведения различного рода технических исследований ценовой динамики).

Вкладка «Портфель»

В данной вкладке трейдер выставляет заявки и совершает сделки, отслеживает динамику увеличения своего торгового счета, следит за развитием рыночных процессов. Тут же можно расположить окно новостной ленты. Для этого нужно выбрать пункт меню «Создать окно» и в нем нажать левой клавишей мыши на строку «Новости».

Справа от окна новостей в верхней части вкладки рекомендуем расположить таблицу «Текущие торги» со столбцами «% изменения от закрытия», «Цена последней сделки», «Общий спрос», «Общее предложение», «Лот» и «Оборот». В данную таблицу вносятся все акции, которые торгуются на Московской бирже. Это необходимо для отслеживания состояния проводимой торговой сессии в режиме онлайн. Так, например, если компания показывает активный рост несколько сессий подряд, это дает повод присмотреться к ней более основательно. Чтобы вывести таблицу «Текущие торги», выберите пункт меню «Создать окно» и в нем строку «Текущие торги».

После этого откроется окно редактирования таблицы, где можно добавить акции, выбрав их в списке «Доступные инструменты». Для этого дважды кликните по строке «МБ ФР: Т+ Акции и ДР». Затем выберите необходимые для работы столбцы из поля «Доступные параметры». Сохраните изменения, нажав кнопку «Да».

Правее таблицы расположен стакан котировок и график цены и объема акции. Они связаны с таблицей «Текущие торги» так называемым якорем, инструментом, позволяющим одним кликом мыши автоматически менять данные по выбранной бумаге во всех трех инструментах. Установить якорь на таблицу можно, нажав на соответствующую иконку в правой части верхней строки окна, а затем для создания связки повторив то же самое в окнах стакана и графика.

Ниже представлены таблицы, которые помогают отслеживать состояние счета, портфеля, выставлять заявки и совершать сделки. На данной вкладке рекомендуется расположить основные таблицы: сделок, заявок, стоп-заявок, клиентского портфеля, лимитов по бумагам и денежным средствам, купли-продажи и состояния счета.

Сделки, заявки и стоп-заявки можно вывести, выбрав соответствующие пункты в меню «Создать окно».

Для отображения таблиц «Лимиты по бумагам», «Лимиты по денежным средствам», «Клиентский портфель» и «Состояние счета», нужно нажать левой клавишей мыши на их пиктограммы в строке меню программы QUIK 7.

Чтобы сформировать таблицу «Купить/Продать», кликните правой кнопкой мыши по таблице «Клиентский портфель» и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Открыть таблицу (Купить/Продать)».

После этого вкладка «Портфель» полностью настроена.

Вкладка «Графики»

После того как на вкладке «Портфель» трейдер увидел предпосылку к возникновению торговой возможности, он переходит на вкладку «Графики», где выводит график цены и объема соответствующего эмитента. Здесь он производит технические исследования: наносит линии трендов и ценовые уровни, изучает возникающие фигуры, применяет технические индикаторы и изучает объемы торгов. Также на данной вкладке можно изучить текущее состояние рынка акций, исследовав график индекса ММВБ, его основного барометра.

Чтобы сформировать вкладку «Графики», следует кликнуть правой клавишей мыши по вкладке «Портфель» и в открывшемся меню выбрать пункт «Добавить».

Задайте название новой вкладки, после чего нажмите «Сохранить».

Для создания графика на данной вкладке выберите пункт меню «Создать окно» и в нем — «График».

После этого потребуется указать необходимую акцию для отображения ее графика в выпадающем меню «МБ ФР: Т+ Акции и ДР» и нажать кнопку «Выбрать».

Аналогичным способом можно сформировать графики интересующих трейдера акций, после чего вкладка примет законченный вид.

Вывод

Описанная настройка терминала позволяет трейдеру отслеживать рыночные процессы, происходящие как у отдельны х эмитентов, так и на рынке в целом, и проводить их технические исследования.

Следует заметить, что в отличие от рынка акций, рынок облигаций торгуется в режимах Т0 и Т+1.
Для сделок Т0 в момент подачи заявки плановая позиция уменьшается на размер комиссии.
Для сделок Т+1в момент подачи заявки плановая позиция не уменьшается на размер комиссии. Комиссия биржевой инфраструктуры взимается в день заключения сделки (день Т+0) по итогам клиринга в 19:00.
Основная торговая сессия для режима Т0 (торговый период) начинается в 10-00 и заканчивается в 18-45 в рабочие дни.

Совершение сделок через торговый терминал QUIK

Для начала нам необходимо создать таблицу текущих торгов.
Таблица текущих торгов — это основной инструмент облигационного трейдера.

Для настройки данной таблицы в программе QUIK воспользуйтесь верхним меню: Создать новое окно — Текущие торги.

В появившемся диалоговом окне произведите следующие настройки:

Обратите внимание!
Все интересующие вас облигации содержатся в разделах МБ ФР: Т+ Облигации (в этом классе торгуются ОФЗ) и МБ ФР: Т0 Облигации (в этом классе торгуются муниципальные и корпоративные облигации).

В графе «Доступные инструменты» (верхняя часть окна) выберите интересующие вас облигации одним из двух способов:

• выберите интересующие вас отдельные бумаги класса, нажав на значок «+» рядом с названием класса и добавив инструменты в таблицу выделением каждого инструмента и нажатием кнопки «Добавить»;
• добавьте все инструменты класса, выделив название класса, не раскрывая его, и нажмите кнопку «Добавить».

В графе «Доступные параметры» вам необходимо выбрать те параметры облигации, которые вы хотите отслеживать. К важным параметрам относятся:

• цена последней сделки — цена, по которой прошла последняя сделка с выбранным инструментом. Для облигаций — в % от номинала;
• % изменения от закрытия — рост или падение цены последней сделки относительно цены вчерашнего закрытия в относительном выражении;
• лучшая цена спроса — максимальная цена, по которой хотят купить облигацию;
• лучшая цена предложения — минимальная цена, по которой хотят продать облигацию;
• минимальная цена — минимум текущего торгового дня;
• максимальная цена — максимум текущего торгового дня;
• дата выплаты купона — день, в который выплачивается ближайший купон;
• длительность купона — определяет купонный период (180 +/- дней — 6 месяцев, 90 +/- дней — 3 месяца, 360+/- дней — 1 год);
• дата погашения — дата погашения облигации;
• накопленный купонный доход — размер НКД на сегодняшний день, в валюте номинала облигации;
• номинал бумаги — номинальная стоимость. Чтобы получить текущую цену облигации в рублях, умножьте Цену последней сделки на Номинал и разделите на 100;
• оборот в деньгах — общий оборот по бумаге с начала торговой сессии;
• размер купона — сумма купонных выплат в ближайшую купонную дату, в валюте номинала облигации;
• размер лота — количество бумаг в 1 лоте;
• статус — «торгуется» или «заморожена». Бумаги со статусом «заморожена» — это как правило бумаги, по которым идет процесс выплаты купона или погашение. Совершить сделку с ними в этот момент невозможно;
• число дней до погашения — количество дней до даты погашения облигации.

Добавив необходимые параметры, нажимаем «да» и получаем таблицу текущих торгов.

После того как вы выбрали облигацию для совершения сделки, вам необходимо выставить в торговую систему заявку на покупку или продажу.

Это можно сделать двумя способами:

1. Из биржевого стакана
2. Из таблицы текущих торгов

Двойной щелчок мыши на выбранном инструменте в таблице текущих торгов вызывает биржевой стакан по интересующему вас инструменту:

В стакан котировок также можно добавить дополнительные параметры — доходность покупки и доходность продажи. Для этого нажмите правой кнопкой мыши в поле торгового стакана и выберите пункт «редактировать таблицу». Выберите второй вид котировочного окна, а в доступных параметрах — доходность покупки и доходность продажи. Нажмите «да».

Двойной щелчок на выбранной цене в стакане вызывает окно ввода заявки.

В этом окне необходимо заполнить следующие поля:

• покупка или продажа;
• цена (при необходимости выбранная в стакане цена корректируется);
• количество бумаг (размер лота указан в скобках рядом с параметром «Количество»);
• код клиента;

Нажатие кнопки «Да» отправляет заявку в торговую систему.

Правый клик мыши на выбранном инструменте в Текущей таблице вызывает контекстное меню, в котором можно выбрать пункт «Новая заявка», активирующий то же самое окно. Этот способ можно использовать, когда у вас нет необходимости просмотра очереди заявок на покупку и продажу.

Отображение выставленных заявок и совершенных сделок

Выставленная в систему лимитированная заявка отображается в таблице заявок красным или синим цветом в зависимости от ее статуса: активна (красная) или исполнена (синяя).

Исполненная (синяя) заявка дублируется в таблице сделок и отображается в клиентском портфеле.

Для отслеживания открытой позиции в портфеле используются две таблицы: Лимиты по денежным средствам (Лимиты — Лимиты по денежным средствам) и Лимиты по бумагам (Лимиты — Лимиты по бумагам).

В таблице лимитов по денежным средства отображается остаток денежных средств с учетом открытых позиций по облигациям. В таблице лимитов по бумагам отображается количество купленных облигаций в разрезе каждого эмитента.

Процесс продажи облигаций на бирже через программу QUIK аналогичен процессу покупки.

Совершение сделок через мобильное приложение «Мой Брокер»

Если вы являетесь клиентом БКС, то можете совершать операции покупки или продажи облигаций через приложение «Мой Брокер». Для этого необходимо зайти в раздел «Котировки», в поиске ввести название интересующей вас облигации, например, ОФЗ, выбрать облигацию и совершить операцию покупки или продажи. Вы также можете посмотреть обзор по каждому инструменту, который содержит краткое описание и такие параметры, как доходность и срок до погашения.

Совершение сделок с помощью голосовых поручений

Для того, чтобы совершить операцию покупки или продажи облигаций, вы также можете подать голосовое поручение, позвонив трейдеру.

Настройка QUIK для торговли акциями начинается с пустого экрана и одной единственной вкладк и, которую мы назовем «Акции ». Итак, начнем с того, что настроим поток данных под наши потребности.

По умолчанию Квик получает абсолютно все котировки, которые доступны для просмотра через эту программу, но как показывает практика, такой поток котировок, во-первых, совершенно ни к чему, а во-вторых, забивает трафик и в результате тормозит работу системы. Чтобы избежать подобной ситуации, мы настроим поток данных выборочно. Для этого идем в «Система» – «Заказ данных» – «Поток котировок».

Проставляем галочки напротив строк (см. рисунок ниже):

• «МБ ФР: Т+ Акции и ДР»
• «Индекс ММВБ 10»
• «Индексы РТС»

Внутри каждой группы можно сделать отдельный фильтр по инструментам и по параметрам инструментов. Рекомендую в строке «МБ ФР: Т+ Акции и ДР» оставить все инструменты и все параметры, а вот в строчках «Индекс ММВБ 10» и «Индексы РТС» отфильтровать только главные индексы (т.е. только инструменты).

Выбираем «Индексы РТС» и справа жмем «Фильтр инструментов», там выбираем «RTSI», затем «Да». Подобным образом поступаем со строчкой «Индекс ММВБ 10», там в фильтре выбираем только «MICEX».

Настройка QUIK для торговли акциями – таблица котировок

Все, поток данных настроили. Теперь трафик будет минимальным, а значит работа – эффективной. Теперь настраиваем рабочие окна. Во-первых, делаем таблицу инструментов, т.е. все акции, которые торгуются в системе. Нажимаем «Создать окно» – «Текущие торги».

Появляется окно, изображенное ниже. Здесь в «доступных инструментах» отобразятся только те списки, которые мы настраивали в самом начале. Выбираем весь список «МБ ФР: Т+ Акции и ДР » и жмем кнопку «Добавить», которая располагается правее (можно выбрать определенные инструменты, но я открываю весь список).

Из доступных параметров выбираем (заголовки столбцов):

• Цена последней сделки
• % изменения от закрытия
• Оборот в деньгах
• Цена закрытия
• Цена открытия
• Максимальная цена сделки
• Минимальная цена сделки
• Размер лота

Нажимаем «Да» и появляется таблица, представленная ниже. Сразу рекомендую провести сортировку по столбцу «Оборот » – так вы сразу в ТОП-е увидите самые ликвидные акции на текущий момент.

Настройка QUIK для торговли акциями – биржевые графики и индикаторы

Теперь правой кнопкой мыши нажимаем на любую акцию и выбираем пункт «График цены и объема ». Появляется график, который можно трансформировать как угодно: менять таймфрейм, увеличивать или уменьшать масштаб графика, менять цвет свечей и т.д.

Если на таблице с акциями нажать на значок якоря (возле кнопок Свернуть, Развернуть, Закрыть), то на графике тоже появится аналогичный якорь. Нажимаем так же и на него и теперь при выборе любой акции из таблицы «Текущие торги» меняется и график цены. Можно построить второй график, например, первый у нас с периодом 60 минут, а второй можно сделать дневным. И так же, если нажать на якорь, то график будет меняться для каждой выбранной акции.

Чтобы вызвать , необходимо левой кнопкой мыши нажать на любую акцию в таблице «Текущие торги». Стакан так же можно заякорить.

Теперь по той же схеме добавляем новую таблицу, но теперь с индексами («Создаем окно» – «Текущие торги»). В области «Заголовки столбцов» будет достаточно следующих параметров: «Значение», «% изменения от закрытия» и «Оборот в деньгах». Таблицу я назвала ИНДЕКСЫ.

Создаем графики цены и объема. Кстати, чтобы на график наложить индикатор, нужно правой кнопкой мышки нажать на область графика и выбрать «Добавить график (индикатор)». Появится список доступных индикаторов, открываем интересующий нас индикатор и жмем «Добавить».

Таблицу «Новости» настраиваем через «Создать окно» – «Новости».

Далее создаем новую вкладку в левом нижнем углу программы «Портфель и заявки », здесь у нас будут таблицы активных, исполненных и стоп-заявок, а также информация по нашему портфелю. Сначала по заявкам: полную информацию вы получите из трех таблиц «Заявки», «Стоп-заявки» и «Сделки», все они выводятся через пункт меню «Создать окно».

Чтобы увидеть информацию по портфелю (сколько денежных средств, какие бумаги есть в портфеле, какая прибыль или какой убыток получен за день в рублях и в процентах и т.д.), для этого «Создаем окно» – «Все типы окон», появляется следующее:

Вам необходимо открыть эти таблицы:

1. Клиентский портфель – здесь будет отражаться информация по прибыли или убытку в рублевом и процентном выражении, информация по уровню маржи (подробнее про , ), сколько денег находится в шортах, сколько в лонгах и другая полезная информация;
2. Таблица лимитов по бумагам – какие бумаги куплены, какие проданы, какое количество позиций задействовано в каждой бумаге и прочее;
3. Таблица лимитов по денежным средствам – уровень плеча, сколько денег использовано под обеспечение и др.

Вот таким образом производится настройка QUIK для торговли акциями. Готовый файл настроек можно скачать по этой ссылке . Называется файл stocksinquik , формат wnd. Во мы настроим Квик для работы с фьючерсами.