Ценовой канал — индикаторы для МТ4 и стратегия на его пробой. Как применять Индикатор Price Channel (Ценовой канал)

Индикатор Price Channel строит на графике ценовой канал, который используются многими трейдерами для идентификации тренда. У него много общего с , но есть и свои особенности. Главное преимущество индикатора Price Channel заключается в том, что он строит коридор на основе движения ценового уровня.

В случае если с восходящим и нисходящим трендами все более менее понятно, то вот выявить консолидацию на рынке гораздо сложнее. строятся на основе двух локальных максимумов или минимумов на определенном промежутке времени. Некоторые трейдеры ведут торговлю исключительно на анализе цены без применения каких-либо индикаторов. Такой способ торговли подходит для опытных трейдеров, новичкам же лучше всего использовать дополнительные инструменты, чтобы выявить закономерность движения ценового уровня.

Самостоятельно построить уровни поддержки и сопротивления не так уж и просто, если вы только знакомитесь с рынком Форекс. В связи с тем, что ценовой уровень непрерывно меняет собственные максимумы и минимумы, линии нужно периодически перерисовывать, что занимает время и отвлекает от трейдинга.

На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть ценовой канал, построенный по 2 локальным минимумам. Но и в этом случае уровень поддержки можно было построить по другим минимумам, что могло ввести трейдера в заблуждение.

Индикатор Price Channel был создан специально для того, чтобы облегчить работу новичкам на рынке Форекс.

Достоинства индикатора Price Channel

Среди огромного количества преимуществ данного индикатора выделяют следующие:

• Данный инструмент существенно упрощает работу по выявлению и обрисовке ценового канала, которую теперь не нужно делать вручную.
• Этот инструмент довольно точно определяет участки бокового движения ценового уровня, что дает возможность вести торги внутри канала.
• Этот индикатор можно применять для ведения торгов как во время флэта, так и в момент когда на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденции.

Слабые стороны индикатора

К сожалению, индикатор Price Channel не лишен и некоторых недостатков, о которых необходимо в обязательном порядке упомянуть:

• В процессе ведения торгов данный инструмент может перерисовать созданные ранее ценовые каналы, что, в свою очередь, существенно усложняет определение точных границ канала ценового уровня.
• Линия индикатора располагается на очень небольшом расстоянии от ценового уровня, что, в свою очередь, вызывает сложности определения моментов, когда ценовой уровень немного пересекает границу канала.

Для того чтобы компенсировать недостатки индикатора Price Channel, рекомендуется использовать его для ведения торгов в паре с другими инструментами.

Надеюсь, данная статья поможет вам разобраться с особенностями использования Price Channel, что позволит вам увеличить прибыль от ведения торгов. Подписывайтесь на мою рассылку, чтобы узнать больше информации о валютном рынке Форекс.

Хочу поприветствовать всех читателей сайта и начинающих трейдеров. Сегодня мы с вами рассмотрим индикатор Price channel. Люди достаточно часто интересуются так называемой , могу сказать, что тема эта достаточно интересная, и я решил немного поговорить о ней. Равноудаленный канал форекс важная составляющая канальных стратегий.

Скажем так, это один из концептуальных приемов получения прибыли на финансовом рынке, который уже давно зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Этот метод состоит в том, что трейдер обозначает для себя некий ценовой канал, и с учетом движения цены ведет непосредственную торговлю в нем. Кстати, показывает не то же самое.

Я не буду в рамках этой статьи рассказывать, как торговать в канале, так как на это уйдет много времени. Могу сказать одно, что использование графических построений в торговле является далеко не такой простой задачей, как кажется, соответственно, здесь необходим опыт.

Да, вы, конечно, можете посмотреть кучу примеров и вам покажется все легко. Но тут есть одна важная деталь.

Дело в том, что на примерах вам будут показывать идеальные условия, но, вы удивитесь, когда увидите, что рынок не будет так идеально ходить.

В большинстве случаев, для примеров приводятся идеальные условия, а чтобы применять тот или иной инструмент в рамках рынка, вам придется набраться определенного опыта, так как в реальных условиях применить тот или иной инструмент будет достаточно сложно.

Кроме того, канальная торговля является весьма субъективным методом торговли. О чем я говорю? Грубо говоря, если вы посадите за терминал пять трейдеров и при этом условия будут у них одинаковые, вы попросите нанести торговый канал. С огромной долей вероятности, их окончательные построения будут отличаться.

Почему? Дело в том, что каждый человек видит условия рынка со своей точки зрения, именно в этом как раз и будет заключаться сам субъективизм метода. Кто-то видит так, а кто то видит иначе.

Скачать

Естественно, ввиду отсутствия должного опыта у могут возникнуть серьезные проблемы. Как раз для этого и были созданы различные инструменты, которые автоматически рисуют каналы. Про похожий на мы с вами поговорим – это Price channel индикатор. А уже ждет вас по этой ссылке.

Я расскажу вам, что это за Price channel такой и как грамотно использовать его на практике, чтобы получить максимальные результаты. Поверьте, есть много нюансов, которые нужно обязательно учитывать.

Описание Price channel индикатора

Как я уже сказал, Price channel будет автоматически рисовать торговый канал, в котором можно торговать. Но прошу вас заранее не воодушевляться, так как торговля по голому каналу вряд ли даст положительные результаты, особенно новичку.

В целом, Price channel похож на классические полосы Боллинджера, но есть некое отличие, мне показалось, что Price channel более к цене, то есть, канал будет более обширен.

У Price channel есть настройки, которые меняют его период, и он по умолчанию равен 14. Если увеличить этот период, то Price channel охватит больший промежуток времени, соответственно, канал будет более широкий.

Если же вы являетесь скальпером, то тогда можно уменьшить период и канал станет более узким, но мне кажется, что в данном случае лучше оставить для этих целей все без изменений.

Но тут невозможно что-то утверждать, так как все напрямую будет зависеть от вашей торговой системы. Я проанализировал код MQL4 и выяснил. Price channel строит свои показания по максимумам и минимумам за период 14 в настройке. Если в настройках индикатора в терминале MT4 ничего не менять и взять любую точку на верху канала, то соответствующая ей цена равна максимуму за 14 свечей назад по истории от этой точки. Также и с минимумами.

Смотреть

Я повторюсь, я настоятельно не рекомендую использовать Price channel в самостоятельном виде. Давайте судить логически, наиболее популярным способом в канале является торговля на от его границ. Грубо говоря, цена достигает нижней или верхней границы канала, и вы открываете противоположную сделку.

Вроде бы, все просто, но это очень обманчиво.

Такой метод сработает только лишь в период четкого флета, а в тренде вся малина пропадет.

Цена двинется в ту или иную сторону, а вы запаритесь накидывать сделки в противоположную сторону. Если еще и добавить, то вообще вы сразу потеряете весь депозит.

Такая ситуация встречается сплошь и рядом. Поэтому, начинающие трейдеры могут попасть в очень неприятную ситуацию. Сейчас мы с вами разберем, как можно использовать Price channel на практике торговли в МТ4. Могу сказать, что эти примеры основаны не только на моем опыте, но и на отзывах других трейдеров.

Примеры

На самом деле, методов использования Price channel много, и строится он по разному со сдвигом, без, но я, пожалуй, остановлю на наиболее простом без сдвигов всяких. Мы будем работать на отскок от канала, но при этом добавим в качестве фильтра стохастик. Не могу сказать, что это будет идеальный метод, но какой то системный подход здесь будет прослеживаться. Смотрим пример!

В данном случае мы понятно, что цена коснулась верхней границы канала, и при этом стохастик подтвердил это, как пересечение своих линий в зоне .

Отмечу, что очень важно, необходимо дожидаться именно пересечения линий стохастика, когда они просто зайдут в одну из зон – этого не достаточно.

Нам важно ожидать самого пересечения по той причине, что цена может резко вальнуть в определенную сторону и линии индикатора залипнут в одной из зон. Как вы догадались, этот метод можно использовать во время развития .

Скачайте индикатор с этой страницы!

Кроме того, вы можете смотреть за направлением канала и делать выводы, какая тенденция развивается на рынке. В общем, вариантов много и я не вижу никакого смысла вам много чего рассказывать. Грубо говоря, этот индикатор только лишь инструмент, а какую стратегию на его базе построить – это уже будет конкретно ваше дело.

Выводы

Честно говоря, лично я, не вижу особого смысла в канальных индикаторах. Я считаю, что куда лучше набраться опыта в ручных графических построениях и уже их использовать на практике.

В целом, возможно, данный индикатор чем-то вам приглянется, возможно, именно этого инструмента не хватало в рамках вашей торговой системы. Канальная торговля – это очень интересный метод, но использовать его нужно рационально и грамотно, чтобы получать стабильный доход!

Ценовым каналом называется диапазон, внутри которого котировка перемещается в течение определенного временного интервала. Определяется этот канал двумя границами – верхней и нижней, за пределы которых котировка в данном временном интервале не выходит. Чтобы автоматизировать канальную разметку на ценовом графике, используются индикаторы ценового канала , различные варианты и отдельные представители которых будут рассмотрены далее.

Классифицировать индикаторы категории «Ценовой канал» можно по способу визуализации результатов их работы. Это могут быть как исключительно прямолинейные отрезки или гладкие кривые, так и их комбинации. Также индикаторы ценового канала можно классифицировать по временному интервалу анализа на непрерывные (рисуют канальные границы на всей истории) и ограниченного действия (рисуют канальные границы лишь на временном интервале заданной длины, начиная от текущей свечи).

Индикаторы ценового канала для МТ4

Полосы Боллинджера

Базируется на скользящей средней, рассчитанной по заданному в настройках периоду. Она представлена на разметке центральной линией. Выше и ниже нее рисуются границы канала, отстоящие от нее на одинаковое расстояние (рис. 1). Это расстояние прямо пропорционально средней амплитуде котировки за последние периоды.

Особенностью полос Боллинджера является кратковременный выход цены за пределы канала. Однако его границы быстро передвигаются вслед за котировкой стремясь вернуть ее обратно в его внутренне пространство. Целесообразнее всего полосы Боллинджера использовать в торговых стратегиях на пробой ценового канала.

Помимо канальных границ полосы Боллинджера демонстрируют текущую волатильность актива (чем она выше, тем больше расстояние между границами). Также существуют его модификации:

Price Channel (скачать )

Рисует границы канала на уровнях, соответствующих максимумам и минимумам за заданный в настройках период. Если же обновления экстремума не было в течение расчетного периода, то соответствующая граница начинает движение в сторону котировки. Поэтому границы этого ценового канала представляют собой динамическое сопротивление и поддержку.

Использовать разметку Price Channel можно в торговых стратегиях как на пробой ценового канала, так и на отбой от него.

Существует и модифицированная версия Price Channel со сдвигом, которая в отдельных случаях обеспечивает более достоверные результаты анализа.

ThreeRegressionLines (скачать )

Он отображает лишь тренд соответствующий ближайшему временному периоду (его длительность задается во входных параметрах), причем сразу на трех таймфреймах. При этом самым старшим является текущий таймфрейм (его трендовые линии обозначаются синими прямыми), а младшие задаются количеством минут в одном периоде (среднесрочный тренд рисуется красными прямыми, а краткосрочный – желтыми прямыми).

Расчет трендовых линий выполняется по формулам, аналогичным для канала линейной регрессии, встроенного в терминал MT4 (находится в меню «Вставка»). Однако индикатор ThreeRegressionLines выполняет построения автоматически и с высокой точностью. Дополнительно он указывает с помощью стрелок моменты отбоя цены от трендовых линий (синяя стрелка обозначает покупку, а красная – продажу).

SF_Trend_Lines (скачать )

Для построения ценового канала используются 3 последних экстремума – два самых высоких максимума и один самый низкий минимум, или два самых низких минимума и один самый высокий максимум (рис. 4). В настройках можно задавать период, на котором будет вестись поиск этих экстремумов.

Дополнительно SF_Trend_Lines выводит информер в левом верхнем углу с указанием ширины построенного канала, текущего спреда, диапазоном торгового дня и прочими сведениями, которые могут быть использованы трейдерами при анализе.

Cor_ZigZag (скачать )

Это модифицированный ЗигЗаг, рассчитываемый по классическому алгоритму, но с добавлением четырех прямых (рис. 5):

• двумя синими обозначается ценовой канал, построенный на трех последних подтвержденных экстремумах (двух максимумах или минимумах и одном, соответственно, минимуме или максимуме);
• двумя красными обозначается построенный на двух последних подтвержденных экстремумах и текущей котировке ценовой канал.

Этот инструмент теханализа применяется краткосрочного прогнозирования, поэтому будет полезен для скальперов. Его ценность заключается в повышении визуального восприятия графика котировок. Однако применять Cor_ZigZag только в сочетании с индикаторами ценового канала, действующими на более долгих временных периодах.

Торговая стратегия на пробой ценового канала

Поскольку периодически цена выходит за пределы текущего ценового с образованием нового ценового канала, то целесообразно использовать это событие для заработка. В этом случае перед трейдером стоит базовая задача – достоверная идентификация пробоя. Для определения достоверности необходимо использовать дополнительные аналитические инструменты – технические или фундаментальные. Также можно использовать и статистическую информацию, полученную в результате анализа истории. Например, вероятность достоверного прорыва (после которого котировка не пересечет обратно пробитую границу, а сформирует новый ценовой канал) восходящего канала вверх или нисходящего канала вниз существенно ниже, чем пробитие этих каналов в обратном направлении (нисходящего – вверх, а восходящего – вниз).

Другим надежным инструментом подтверждения пробития ценового канала являются ключевые уровни. Например, на рис. 6 красным крестиком отмечен максимум, сформировавший сопротивление (желтая горизонталь). После этого сформировался нисходящий канал, перешедший в боковой канал (с образованием на минимуме, обозначенном белым крестиком, поддержки, обозначенной белой горизонталью), который сменил восходящий канал. Его верхняя граница была трижды пробита (пробития отмечены красными галочками), но открывать длинные позиции в этих случаях нецелесообразно. После последнего пробития верхней границы восходящего канала произошло пробитие его нижней границы (отмечено красной стрелкой). Именно по этому сигналу можно было входить в рынок продажей.

Движение котировки любого актива всегда происходит внутри ограниченной области. Называется она каналом и обозначается при помощи двух линий (верхней и нижней границы), состоящих из прямолинейных и наклонных участков. Используя индикатор Price Channel , можно автоматизировать построение этой канальной области и использовать ее в анализе и торговле.

Принцип его работы заключается в поиске самой высокой и самой низкой котировки на определенном временном промежутке. Верхняя граница ценового канала строится по максимальной котировке за расчетный период, а нижняя граница – по минимальной котировке за расчетный период. Если впоследствии в течение расчетного периода максимум или минимум будет обновлен, то соответствующая граница канала сдвигается на этот обновленный уровень. Если же в течение расчетного периода максимум или минимум не будет обновлен, то соответствующая граница начнет постепенно двигаться в сторону котировки (это движение прекращается в момент, когда будет достигнут уровень максимума или минимума на расчетном периоде).

Таким образом, верхняя и нижняя границы ценового канала Price Channel представляют собой динамические уровни, соответственно, сопротивления и поддержки.

Настройка индикатора Price Channel

На графике им рисуются 3 линии (рис. 1):

• красная – верхняя граница канала;
• синяя – нижняя граница канала;
• голубая – средняя линия (каждая ее точка соответствует середине диапазона между граничными точками, соответствующими данной свече).

Каждая граница состоит из горизонтальных прямолинейных участков и повышающихся или снижающихся участков. Максимальная длина прямолинейного горизонтального участка определяется расчетным периодом индикатора. Его величина задается единственным (в классической версии Price Channel) входным параметром ChannelPeriod.

Поэтому настройка индикатора Price Channel заключается в подборе такого значения ChannelPeriod, при котором рисуемый ценовой канал будет максимально точно отражать текущую рыночную ситуацию. В частности, это должно выражаться в нечастом изменении его границ, ведь котировки большинства финансовых инструментов до 70% всего времени движутся в боковике.

Стратегия Price Channel

Способы использования ценового канала точно такие же, как и обычных поддержек и сопротивлений. Т. е. они могут быть компонентом пробойной или отбойной торговой стратегии.

В первом случае предполагается, что если котировка выходит за текущую границу канала (при этом она будет двигаться вслед за ценой, в результате чего канал начнет расширяться), то это движение будет продолжаться еще некоторое время. При стратегии торговли на пробой используются отложенные ордера (ОО), устанавливаемые:

• над верхней границей (ОО на покупку);
• под нижней границей (ОО на продажу).

СтопЛосс этих ОО можно располагать на средней линии канала или его противоположной границе (для ОО на продажу – на верхней, для ОО на покупку – на нижней).

Стратегия Price Channel на отбой предполагает движение цены внутри канала при незначительном изменении его ширины. В этом случае ОО размещаются:

• под верхней границей (ОО на продажу);
• над нижней границей (ОО на покупку).

СтопЛосс такого ОО размещается с другой сторону от границы, по отношению к которой он был установлен.

Следует учитывать, что торговые стратегии строить только на одном индикаторе нерационально. Поэтому и в дополнение к Price Channel следует использовать какой-либо подтверждающий индикатор. Например, на рис. 2 показан пример использования в качестве подтверждения отбоя от границы ценового канала осциллятора RSI. Желтой вертикалью отмечен момент, когда котировка коснулась верхней границы Price Channel с одновременным вхождением кривой RSI в зону перекупленности. Поэтому на следующей свече можно открывать короткую позицию со СтопЛоссом и ТейкПрофитом как указано выше. Сигналом на покупку является касание котировкой нижней границы с одновременным вхождением осциллятора в зону перепроданности.

На рис. 3 показан пример торговли пробоев ценового канала с подтверждением трендовым индикатором Moving Average. Фиолетовой вертикалью показан момент, когда котировка начала двигать верхнюю границу канала вверх при нахождении его средней линии выше желтого повышающегося мувинга. Таким образом, пробой ценового канала вверх произошел во время восходящего тренда, что указывает на целесообразность открытия длинной позиции. Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы котировка начала двигать нижнюю границу вниз и скользящая средняя понижалась (лучше, если одновременно средняя линия канала будет находиться под мувингом).

Во всех описанных случаях для успешной торговли необходимо подобрать наиболее оптимальные значения параметров используемых индикаторов.

Индикатор Price Channel для МТ4 со сдвигом

По этой ссылке можно скачать модифицированный индикатор ценового канала, который обеспечивает смещение рисуемых границ по горизонтали. Для задания величины этого смещения используется параметр Shift (если его значение положительное, то границы смещаются вправо относительно графика, а если отрицательное – то влево).

Удобство этой модификации максимально проявляется при торговле по пробойным стратегиям. Например, на рис. 4 показан фрагмент восходящего тренда с обозначением фиолетовыми вертикалями свечей, на открытии которых можно было совершать покупки (предыдущими свечами был совершен пробой верхней границы канала).

На рис. 5 показан пример пробойной стратегии для ценового канала со сдвигом на нисходящем тренде. Свечи, при открытии которых следует совершать продажи, отмечены фиолетовыми вертикалями (предыдущие свечи закрываются ниже нижней границы).

СтопЛосс целесообразно размещать на уровне средней линии и двигать его следом за ней. Но при достижении определенной прибыли целесообразно фиксировать, поскольку тренд в любой момент может развернуться и сделка закроется по СтопЛоссу с минимальной прибылью или в безубытке.

Индикатор Price Channel (ценовой канал) был разработан Ральфом Нельсоном Эллиоттом для подтверждения завершения волны в его волновой теории. идентифицирует повторяющийся рисунок в общей тенденции в виде последовательности из пяти волн в направлении основного и трех корректирующих волн.

Технический анализ.

После того, как тренд установлен, цены, скорее всего, будут оставаться в пределах канала, который может быть построен путем рисования линий тренда через вершины и основания волн. Задача индикатора Price Channel – формирование таких линий тренда. Скачать индикатор Price Channel вы можете в конце статьи.

Расчет индикатора Price Channel.

Расчет индикатора Price Channel очень прост: верхняя полоса (линия) канала строится по максимумам в течение определенного периода времени (указанного количества ценовых баров). Нижняя полоса (линия) канала строится по минимумам в течение этого же периода времени. Средняя линия строится как среднее между самым высоким максимумом и самым низким минимумом.

Расчет индикатора основан на идее, что на растущем рынке цена открытия, как правило, выше, чем цена открытия, а на медвежьем рынке цена закрытия ниже цены открытия.

Каналы могут быть горизонтальными, восходящими и нисходящими.

Линии индикатора Price Channel являются уровнями поддержки и сопротивления, которые изменяются вместе с ценой. Сигнал на продажу генерируется, когда цена достигает верхней границы канала, а сигнал на покупку, когда цена достигает нижней границы.

При установке индикатора важно правильно выбрать период ценового канала, он должен соответствовать используемому таймфрейму. По умолчанию установлен период 14. Иногда на график устанавливается сразу два индикатора Price Channel с разными периодами. Сигналом на покупку будет отрыв линии поддержки с меньшим периодом от линии поддержки с большим периодом. Сигналом на продажу будет отрыв линии сопротивления с меньшим периодом от линии сопротивления с большим периодом. Для удобства восприятия цвет линий индикаторов может быть изменен в настройках параметров индикатора.