Контакты
Главная / Как создать свой бизнес?

Работа с системой QUIK. Настройка QUIK для торговли акциями

На Московской бирже присутствует не только фондовый (рынок акций, облигаций, паев, депозитарных расписок и ETF), но и срочный (фьючерсных и опционных контрактов), а также валютный (осуществление купли/продажи иностранной валюты) , каждый из которых имеет свои специфические торговые инструменты с присущими им особенностями ценового поведения. А эти инструменты часто обладают определённой синхронностью ценовой динамики с так называемыми коррелирующими активами (в данной роли часто выступают различные биржевые индексы). Причём в наши дни ценовые изменения могут происходить достаточно быстро, что требует от интерфейса терминала наглядности, которая позволит трейдеру увидеть эти изменения и не упустить момент для совершения сделок по выгодным ценам. Терминал QUIK 7 как раз позволяет произвести такие настройки, чтобы наблюдать одновременно за всем, что происходит на рынке и вести прибыльную биржевую торговлю.

В данной статье мы расскажем, как настроить торговый терминал QUIK 7 для позиционной торговли и построения портфеля ценных бумаг, исп ользуя дополняющие друг друга инструменты фондового, валютного и срочного рынков, которые позволят наблюдать за тенденциями комплексно.

Торговля акциями

Для неё целесообразно иметь две вкладки: одну — непосредственно для торговли, другую — для исследования графиков и определения диапазонов для совершения наиболее прибыльных сделок (сделки следует планировать заранее с помощью проведения фундаментального и технического анализов).

Для создания новой вкладки кликните правой клавишей мыши по текущей вкладке и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Добавить».

Для успешной торговли любым биржевым инструментом трейдеру требуется следить за новостями. Поэтому советуем вывести соответствующее окно на вкладку «Торговля Акции». Для этого выберите пункт меню «Создать окно», а в выпадающем списке — «Новости».

В рабочем пространстве вкладки появится соответствующее окно.

Вторым удобным инструментом станет таблица «Текущие торги». В ней отображается информация по акциям (рекомендуем вывести все акции, участвующие в торгах на Московской бирже). В этой таблице вы можете сами задать необходимые столбцы. Оптимальный набор для работы: «% изменения», «Цена последней сделки», «Общий спрос», «Общее предложение», «Оборот», «Количество сделок за сегодня». Чтобы произвести эти настройки, выберите в меню «Создать окно» строку «Текущие торги».

Появится диалоговое окно «Создание таблицы текущих торгов». В поле «Доступные инструменты» щелкните дважды левой клавишей мыши по списку «МБ: Т+ Акции и ДР», а затем добавьте все акции в таблицу. В поле «Доступные параметры» аналогичным образом добавьте перечисленные выше столбцы и нажмите кнопку «Да» внизу окна настроек.

Таблицы «Текущие торги» отобразится в рабочем пространстве.

Теперь сформируйте таблицу «Котировки» (которую еще называют «стакан котировок»). Стакан котировок можно вывести, кликнув правой клавишей мыши по интересующей вас акции в таблице «Текущие торги», и в появившемся контекстном меню выбрать строку с пиктограммой таблицы котировок (она выглядит как две взаимно направленные стрелки).

В результате в рабочем пространстве появится стакан котировок, который можно расположить справа от таблицы «Текущие торги».

Следующим этапом создайте график цены и объема интересующей акции. Для этого кликните правой клавишей мыши по интересующей акции в таблице «Текущие торги» и в появившемся контекстном меню выберите пункт «График цены и объема».

Далее привяжите к таблице «Текущие торги» стакан котировок и график, чтобы при клике по интересующей акции ее параметры автоматически менялись во всех трех инструментах. Для этого нажмите пиктограмму якоря в верхнем правом углу таблицы торгов, после чего данная пиктограмма появится в заголовках окна котировок графика. Нажмите на эти пиктограммы левой клавишей мыши.

Далее в таблице торгов желательно включить сортировку по максимальному обороту, чтобы видеть, в операциях с акциях каких компаний трейдеры проявляют максимальную активность. (Правой клавишей мыши кликните по столбцу «Оборот» и выберите в появившемся контекстном меню пункт «Сортировать по (Оборот)»).

Еще на данной вкладке целесообразно иметь в таблицы «Сделки», «Заявки» и «Стоп-заявки». В таблице «Сделки» будут отображаться совершенные трейдером сделки,в таблице «Заявки» —информация о выставленных лимитных заявках, а в таблице «Стоп-заявки» — данные о выставленных стоп-заявках.

На данную вкладку также полезно вывести информацию о состоянии торгового счета в таблицах «Клиентский портфель», «Лимиты по денежным средствам» и «Лимиты по бумагам». В таблице «Клиентский портфель» будет отображаться комплексная информация об изменении состояния портфеля трейдера и его прибыльности. В таблице «Лимиты по денежным средствам» доступна информация о текущих денежных средствах трейдера. В таблице «Лимиты по бумагам» представлены данные об имеющихся в портфеле трейдера бумагах и ценах их приобретения. Для формирования данных таблиц нажмите на их пиктограммы в меню торгового терминала QUIK 7.

После добавления указанных таблиц формирование вкладки «Торговля Акции» можно считать оконченным.

Перечисленные таблицы понадобятся в дальнейшем и для торговли на других рынках Московской биржи (срочном и валютном), методика их формирования будет аналогичной.

На вкладке «Торговля Акции» удобно совершать сделки с акциями, выставлять заявки, отслеживать изменение торгового счета, читать новости. Теперь настроим вкладку для работы с графиками. Для переноса нужного графика из вкладки «Торговля Акции», кликните по нему, и в пункте меню «Окно» нажмите «Переместить окно на вкладку», указав место для переноса.

Перенесенные графики целесообразно исследовать во временных масштабах от часа и выше.. На них можно наносить тренды, ценовые уровни, исследовать фигуры технического анализа и ставить технические индикаторы.

Торговля облигациями

Торговлю акциями часто сочетают с торговлей менее рисковым инструментом —облигациями. Акции способны максимизировать доходность, а облигации — снижать общий риск портфеля во времена возрастающей волатильности и тоже генерировать доходность.

Для торговли облигациями удобнее завести отдельную вкладку, «Торговля Облигациями», и на ней разместить две идентичные таблицы «Текущие торги» со столбцами «% изменения», «Цена последней сделки», «Дата выплаты купона», «Размер купона», «Длительность купона», «НКД», «Дата погашения», «Доходность по оценке», «Лот» и «Номинал», «Оборот». В одну из них поместите все корпоративные и муниципальные облигации (торгуются в режиме Т0), а в другую — все ОФЗ (торгуются в режиме Т+1). Каждую из данных таблиц следует закрепить якорем за соответствующим стаканом котировок и графиком. Причем на данной вкладке помимо информации о заявках, сделках и состоянии портфеля, желательно расположить окно с графиком композитного индекса облигаций RUABICP во временном масштабе не менее часа.

Торговля валютой

Для торговли валютой на валютном рынке Московской биржи формируем вкладку «Валютный рынок». На данной вкладке следует разместить таблицу «Текущие торги», в которой следует отображать информацию по инструментам валютного рынка, добавив их в данную таблицу. Связываем таблицу, стакан котировок и ценовой график якорем. После этого добавляем на вкладку таблицы сделок, заявок и стоп-заявок в сочетании с таблицами лимитов по бумагам и денежным средствам, а также таблицу клиентского портфеля (способом, аналогичным описанному ранее).

Торговля на срочном рынке

Для торговли фьючерсными контрактами на срочном рынке создаем дополнительную вкладку — «Срочный рынок». Формируем на ней таблицу «Текущие торги», куда добавляем фьючерсы FORTS (желательно все фьючерсы с ближайшей датой экспирации, а при необходимости можно и более дальние). Данную таблицу привязываем с помощью якоря к стакану котировок и графику, чтобы при щелчке левой клавишей мыши по интересующему фьючерсному контракту в таблице «Текущие торги», график и стакан котировок менялись автоматически. Кроме того следует отобразить таблицы заявок, стоп-заявок и сделок..

Для торговли фьючерсными контрактами понадобятся еще две таблицы: «Ограничения по клиентским счетам» и «Позиции по клиентским счетам». В первой будет отображаться информация о состоянии счета на срочном рынке. Чтобы сформировать её , выберите пункт меню «Создать окно» — «Все типы окон».

Появится меню «Создание нового окна», где в списке «Фьючерсы и опционы» выбираем «Ограничения по клиентским счетам», после чего нажимаем «ОК».

Окно «Ограничение по клиентским счетам» появится на вкладке. Расположите его снизу от окна «Стоп-заявки».

В таблице «Позиции по клиентским счетам» будет представлена детальная информация о вкладе в общую доходность портфеля на срочном рынке каждого отдельно взятого инструмента. Ее можно сформировать так же, как предыдущую, но в меню «Создание нового окна» в списке «Фьючерсы и опционы» выбрать «Позиции по клиентским счетам». После этого нажать «ОК».

В результате произведенных действий появится окно «Позиции по клиентским счетам», которое следует расположить под окном «Ограничения по клиентским счетам». Эти две таблицы характеризуют изменение торгового счета на срочном рынке.

После создания указанных таблиц на вкладке «Срочный рынок», настройку терминала для торговли на бирже можно считать завершенной.

Вывод

Настройки торгового терминала QUIK 7 позволяют сделать пользовательское пространство максимально у добным и эффективнымдля торговли на бирже. А научиться использовать торговый терминал QUIK 7 и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда поможет компания «ОткрытиеБрокер»!

To properly display this page you need a browser with JavaScript support.

Настройка Quik

Настройка инструментов и параметров

Добавление счетов в ETS

Редактирования подключения

Настройка автоматического подключения Quik с сервером

Подключение нескольких квиков

Видео по настройке квика:

Запустите торговый терминал Quik.

Введите логин и пароль для подключения к серверу.

Загрузите настройки рабочего стола Quik , необходимые для работы программы. Шаблон можно найти в корне установленной программы EasyTradeStaton (настройки для Quik версий 7.2.1.5 и выше, если версия Quik ниже, то необходимо его обновить).

Во избежание потери настроек вашего рабочего стола убедитесь , что отключена настройка закрытия окон, перед загрузкой нового файла настроек. Заходим в меню "Настройки/Основные/Программы/Файл Настроек" и убираем галочку напротив пункта "Закрывать все окна перед загрузкой файла настроек" и нажимаем "ОК".

Для версии Quik 6 заходим в меню "Настройки" / "Загрузить настройки из файла", для Quik 7 версии "Система" / "Загрузить настройки из файла", выбираем загруженный шаблон настроек и нажимаем Загрузить, и к вашим настройка добавятся дополнительные таблицы на отдельной вкладке.

Если вы все сделали правильно в Quik появится новая вкладка под названием «ETS. Не меняйте формат таблиц на этой вкладке». Не изменяйте таблицы в этой вкладке иначе, ETS может работать не правильно. Единственное, что вы можете делать в этой вкладке – это добавлять необходимые инструменты в таблицу текущих параметров и в таблицу всех сделок .

Важно! Программа получает только лишь ту информацию, которая передается из терминала. Поэтому в таблицу текущих параметров необходимо добавить те инструменты, которыми будет вестись торговля. Также необходимо добавить информацию в "Таблицу всех сделок" по этим же инструментам, но если данные не не строиться тиковый график , то и не будут поступать данные в таблицу всех сделок. В этом случае необходимо обратиться к вашему брокеру и попросить чтоб он подключил тиковые графики.

Важно! Если у квика темная тема, то ее необходимо изменить на светлую через меню Настройки/Основные/Программы

При загрузке дополнительных настроек может удалиться автоматическое подстановка счетов в заявки при торговле через терминал самостоятельно. Для восстановления автоматической подстановки счетов необходимо в торговом терминале Quik версии 7 "Система" / "Настройки" / "Основные настройки" и в открывшемся меню перейти "Торговля" / "Настройка счетов " и также добавить в правую часть.

Добавление новых инструментов в таблицы "Таблица текущих параметров" и "Таблица всех сделок"

Нажимаем правой кнопкой мыши в любом месте в таблице и выбираем пункт меню "Редактировать таблицу".

Убираем ненужные инструменты из правой части и добавляем инструменты, по которым будет вестись торговля или анализироваться роботами из "Доступные инструменты" в правую колонку "Заголовки строк". Добавлять и удалять можно только инструменты.

Те же действия необходимо провести с таблицей всех сделок.

Настройка инструментов и параметров

Для версии Quik 7 Система/Заказ данных/Поток котировок

Важно! У каждого класса, который выбран для торговли уберите галочки напротив фильтра параметров .

После выполнения всех вышеперечисленных операций нажимаем «Да». Если у Вас в настройках было получение данных по открытым таблицам, то QUIK запросит подтверждение, отвечаем «Да».

Создание подключения

Торговый терминал Quik, к которому планируется подключения ETS, должен быть выключен. После запуска ETS необходимо перейти в пункт меню "Настройки"/ "Терминалы"

Нажимаем и из выпадающего списка выбираем тип терминала квик, появиться окно "Добавления подключения и настройка Quik". Одновременно программа может работать с 10 Quik и неограниченным количеством счетов в этих торговых терминалах.

Важно! Если запущены реальный квик и Quik Junior, то роботы могут торговать не так как запланировано, ввиду разной информации о котировках, т.к. данные из "Таблицы всех сделок" и "Таблицы текущих параметров" поступают разные. Поэтому либо на компьютере следует запускать либо рабочие Quik"и, либо Quik Junior. Для тестирования робота как он будет себя вести в реальной торговли и опробовании правильности выполнения алгоритма, рекомендуем использовать Quik Junior, заказать доступ и скачать его можно по ссылке .

Если нужно квика нет в списке, то нужно указать путь до папки, где расположен файл info.exe, выбираем расположение с помощью диалогового окна, появляющегося после нажатия на кнопку . После указания пути до терминала станет активной кнопка "Установить настройки", нажимаем и настройки загружаются в Quik.

Добавление счетов в ETS

После того как настройки загружены в Quik, запускаем его. После этого нажимаем установить соединение

Переходим к редактирования соединения. Двойной клик левой кнопкой мыши на строке с подключением . Если существует проблема с подключение к терминалу или бирже, то данная информация отобразиться в колонке комментарии и будет будет подсвечена желтым цветом. В случае успешного соединения название подключения и тип терминала будут зеленым цветом.

Таблица настроенных соединений - подключение не используется - подключение используется.

Откроется диалоговое окно настройки терминала. Если квик включен и подключен к серверу (необязательно, если в таблицах, передаваемых информацию из квика в ETS уже отображены счета) и сделаны все настройки, то в левой части должны отобразиться доступные торговые счета. Счета имеют "двойную структуру" в левой части счета для ММВБ отображен счет клиента "98647", а в правой части счет депо "NL0011100043", для других секций ММВБ структура может быть другой, а для ФОРТС, отображается и в левой и в правой один и тот же счет.

После этого счет из левой части переносим в правую и нажимаем кнопку "Применить". На этом все настройки для соединения с Quik завершены.

Редактирование соединения.

Для редактирования нужно два раза кликнуть мышкой по строке настроек, которую необходимо изменить. Далее появиться окно настройки соединения, с текущим настройками редактируемого соединения. После редактирования нажать кнопку "Сохранить".

В случае необходимости работы со стаканами, необходимо либо в ручную создать названия каналов, либо воспользоваться кнопкой "Автогенерация" через меню Настройки/Основные/Общие/Quik - автоматически создадутся каналы по всем инструментам из таблицы текущих параметров.

Настройка автоматического подключения Quik с сервером

Для автоматического подключения терминала QUIK к серверу при разрыве связи, в нем необходимо сделать следующие настройки. Выбираем пункт меню "Связь/Доступные соединения"

В открывшемся окне делаем следующие настройки:

1. Сервер выбираем сами, в зависимости от брокера

3. В случае если вы работаете с отложенными ордерами, то необходимо поставить галочку напротив пункта "при восстановлении использовать только параметры последнего соединения" - иначе если ее не поставить, и при повторном подключении будет использоваться другой сервер, то программно никак нельзя будет взаимодействовать с заявкой или стоп-заявкой, выставленной на другом сервере. Перед тем как с ней взаимодействовать мог робот, нужно сначала руками в QUIK сделать данную заявку своей (пункт меню при нажатии правой кнопкой мыши на заявку "Сделать заявку своей"). Рекомендуется все данном пункте ставить галочку, даже если работе не ведется с отложенными заявками.

Подключение Нескольких терминалов Quik

Если количество Quik"ов одновременно подключаемых более 1, то для оптимизации получаемой информации, рекомендуется только в одном квике оставить "Таблицу текущих параметров" и "Таблицу всех сделок", в остальных Quik"ах ее закрыть.

Настройка QUIK для торговли акциями начинается с пустого экрана и одной единственной вкладк и, которую мы назовем «Акции ». Итак, начнем с того, что настроим поток данных под наши потребности.

По умолчанию Квик получает абсолютно все котировки, которые доступны для просмотра через эту программу, но как показывает практика, такой поток котировок, во-первых, совершенно ни к чему, а во-вторых, забивает трафик и в результате тормозит работу системы. Чтобы избежать подобной ситуации, мы настроим поток данных выборочно. Для этого идем в «Система» – «Заказ данных» – «Поток котировок».

Проставляем галочки напротив строк (см. рисунок ниже):

  • «МБ ФР: Т+ Акции и ДР»
  • «Индекс ММВБ 10»
  • «Индексы РТС»

Внутри каждой группы можно сделать отдельный фильтр по инструментам и по параметрам инструментов. Рекомендую в строке «МБ ФР: Т+ Акции и ДР» оставить все инструменты и все параметры, а вот в строчках «Индекс ММВБ 10» и «Индексы РТС» отфильтровать только главные индексы (т.е. только инструменты).

Выбираем «Индексы РТС» и справа жмем «Фильтр инструментов», там выбираем «RTSI», затем «Да». Подобным образом поступаем со строчкой «Индекс ММВБ 10», там в фильтре выбираем только «MICEX».

Настройка QUIK для торговли акциями – таблица котировок

Все, поток данных настроили. Теперь трафик будет минимальным, а значит работа – эффективной. Теперь настраиваем рабочие окна. Во-первых, делаем таблицу инструментов, т.е. все акции, которые торгуются в системе. Нажимаем «Создать окно» – «Текущие торги».

Появляется окно, изображенное ниже. Здесь в «доступных инструментах» отобразятся только те списки, которые мы настраивали в самом начале. Выбираем весь список «МБ ФР: Т+ Акции и ДР » и жмем кнопку «Добавить», которая располагается правее (можно выбрать определенные инструменты, но я открываю весь список).

Из доступных параметров выбираем (заголовки столбцов):

  • Цена последней сделки
  • % изменения от закрытия
  • Оборот в деньгах
  • Цена закрытия
  • Цена открытия
  • Максимальная цена сделки
  • Минимальная цена сделки
  • Размер лота

Нажимаем «Да» и появляется таблица, представленная ниже. Сразу рекомендую провести сортировку по столбцу «Оборот » – так вы сразу в ТОП-е увидите самые ликвидные акции на текущий момент.

Настройка QUIK для торговли акциями – биржевые графики и индикаторы

Теперь правой кнопкой мыши нажимаем на любую акцию и выбираем пункт «График цены и объема ». Появляется график, который можно трансформировать как угодно: менять таймфрейм, увеличивать или уменьшать масштаб графика, менять цвет свечей и т.д.

Если на таблице с акциями нажать на значок якоря (возле кнопок Свернуть, Развернуть, Закрыть), то на графике тоже появится аналогичный якорь. Нажимаем так же и на него и теперь при выборе любой акции из таблицы «Текущие торги» меняется и график цены. Можно построить второй график, например, первый у нас с периодом 60 минут, а второй можно сделать дневным. И так же, если нажать на якорь, то график будет меняться для каждой выбранной акции.

Чтобы вызвать , необходимо левой кнопкой мыши нажать на любую акцию в таблице «Текущие торги». Стакан так же можно заякорить.

Теперь по той же схеме добавляем новую таблицу, но теперь с индексами («Создаем окно» – «Текущие торги»). В области «Заголовки столбцов» будет достаточно следующих параметров: «Значение», «% изменения от закрытия» и «Оборот в деньгах». Таблицу я назвала ИНДЕКСЫ.

Создаем графики цены и объема. Кстати, чтобы на график наложить индикатор, нужно правой кнопкой мышки нажать на область графика и выбрать «Добавить график (индикатор)». Появится список доступных индикаторов, открываем интересующий нас индикатор и жмем «Добавить».

Таблицу «Новости» настраиваем через «Создать окно» – «Новости».

Далее создаем новую вкладку в левом нижнем углу программы «Портфель и заявки », здесь у нас будут таблицы активных, исполненных и стоп-заявок, а также информация по нашему портфелю. Сначала по заявкам: полную информацию вы получите из трех таблиц «Заявки», «Стоп-заявки» и «Сделки», все они выводятся через пункт меню «Создать окно».

Чтобы увидеть информацию по портфелю (сколько денежных средств, какие бумаги есть в портфеле, какая прибыль или какой убыток получен за день в рублях и в процентах и т.д.), для этого «Создаем окно» – «Все типы окон», появляется следующее:

Вам необходимо открыть эти таблицы:

  1. Клиентский портфель – здесь будет отражаться информация по прибыли или убытку в рублевом и процентном выражении, информация по уровню маржи (подробнее про , ), сколько денег находится в шортах, сколько в лонгах и другая полезная информация;
  2. Таблица лимитов по бумагам – какие бумаги куплены, какие проданы, какое количество позиций задействовано в каждой бумаге и прочее;
  3. Таблица лимитов по денежным средствам – уровень плеча, сколько денег использовано под обеспечение и др.

Вот таким образом производится настройка QUIK для торговли акциями. Готовый файл настроек можно скачать по этой ссылке . Называется файл stocksinquik , формат wnd. Во мы настроим Квик для работы с фьючерсами.

Каждый начинающий трейдер сталкивается с вопросом (QUIK).

С того момента, как я начал торговать через данный торговый терминал, внешний вид его сильно изменился. Постоянно происходили какие-то изменения, появлялись новые закладки, графики с другими тайфреймами и индикаторами. Позже я убрал с графиков все индикаторы. График стал чистым, только цена и объем. На основании их, с учетом текущих уровней, я принимаю решения об открытии позиции. Как дополнительную информацию, оставил скользящую среднюю (Moving Averang-EMA), которая указывает на силу тренда. На 5 минутном графике использую EMA — 163, по количеству 5 минутных баров за торговую сессию, на часом графике EMA-280, по количество баров 14 * 20 дней, на дневном графике ЕМА-50 по количеству дней. В основном торгую фьючерс на индекс РТС. Данные параметры использую для данного финансового инструмента. На других инструментах (например фьючерс на акции Газпрома) настройки скользящей средней могут отличаться. Как дополнительную информацию, использую на графике открытый интерес, который говорит о наборе или закрытии торговых позиций.

Пример внешнего вида настройки Квик:


Как настроить Квик (видео-урок)

Ниже Вы можете посмотреть видео Дмитрия Черемушкина, . На мой взгляд, он рассказал об основных настройках функционала данного торгового терминала.

Каждый трейдер настраивает Квик под себя. Нет единого стандарта как правильно настроить его внешний вид. Настройки должны быть такими, чтобы именно Вам, удобно было торговать в нем.

Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.

В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.

Quik — настройка для торговли облигациями

Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать.
В главном меню выбираем:

Система — > Заказ Данных — > Поток котировок

Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем «Да».

Выводим таблицу котировок

Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.

Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем «Добавить».

Меняем название вкладки (по умолчанию будет «вкладка №….) на более понятное. В нашем случае «Облигации».

Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:

«Создать окно -> Текущие торги»

Появившееся окно будет иметь следующий вид:

В окне «Доступные инструменты» нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово «Облигации»

Всего доступно 4 класса:

  • Д-облигации — дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
  • Т+ облигации — государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
  • Т+ облигации (расч. в USD) — еврооблигации.
  • T0 облигации — все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Теперь нужно из окна «Доступные параметры» выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:

  • тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
  • Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
  • Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
  • Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
  • Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
  • Дата погашения — последний день обращения облигации;
  • До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
  • Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
  • — мера рискованности.

После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировка по «Доходность».

Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна. В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:

В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.

В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.

Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.

На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течении 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.

Строим график доходности

В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.

По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси — срок до погашения.

Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.

После всех настроек можно приступать к покупке.

Выбираете нужную бумагу — двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами «Окно ввода заявок». Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.

Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и . Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.

Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течении торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.