Безубыток на Форекс. Мои рассуждения о безубытке

Здравствуйте, дорогие друзья!

Я рад видеть на этой странице и постоянных читателей блога, и тек, кто совершенно случайно «забрел» на эту страницу, прогуливаясь по бескрайним просторам Интернета.

Сегодня в статье я постараюсь ответить на вопрос что такое безубыток в принципе и безубыток на Форекс в частности. Очень важно понимать то, как работает данный прием, потому что им пользуются практически все трейдеры, как начинающие, так и профессионалы своего дела.

Тема для данной статьи была выбрана неслучайно. Идей послужило письмо, которое я получил от нашей постоянной читательницы. Вот его текст:

Здравствуйте, Вадим)
Хочу поблагодарить за вовремя для меня предоставленную статью о линиях тренда. У меня к вам просьба в разъяснении о стоп-лоссе. Как правильно поставить в безубыток стоп лосс. Какие должны соблюстись параметры для того, чтобы стоп лосс был в ноль? Мне сложно самой разобраться с этим вопросом. Не имея навыков и с испугу, дабы не быть в убытке, начала всякий раз подтягивать стоп лосс к цене… Получается ерунда… Помогите, пожалуйста. (Спасибо Вам и привет Кате).

Я хочу сказать спасибо за прекрасный вопрос и идею для написания этой статьи.

Перед тем, как мы двинемся дальше, я дам несколько ссылок на статьи, опубликованные ранее. Если их названия вам ни о чем не говорят, то я настоятельно рекомендую с ними ознакомиться, так как я буду оперировать понятиями, которые в них подробно расписаны.

Безубыток — это уровень, на котором цена открытия и закрытия сделки совпадают (без учета комиссий). В результате такой сделки, трейдер ничего не теряет, но и ничего не зарабатывает. И неважно то, как была закрыта сделка рыночным ордером или по стоп-лоссу/тейк-профиту.

Часто в жаргоне трейдеров можно встретить такие выражения как: «Вышел в ноль», «выбило по БУ», «нулевой уровень» и пр. Все эти выражения означают только одно — безубыток. И как бы говорят о том, что этот трейдер ничего не потерял, но и ничего не заработал.

Чтобы было более понятно, приведу простой пример. Мы купили британский фунт по цене 1,5500, а стоп-лосс установили по цене 1,5400. Через некоторое время курс вырос, и цена дошла до отметки 1,5600. Далее мы передвинем наш стоп-лосс до цены 1,5504 (уровень открытия сделки плюс спрэд). Теперь, если вдруг, под влиянием каких-либо факторов, цена развернется и дойдет до нашего стоп-лосса, то мы останемся при своих интересах.

Здорово, не правда ли? Вот он секрет безубыточной торговли на рынке Форекс! Но все ли так ясно и красиво выглядит на практике?

К сожалению, у такого прекрасного инструмента есть и обратная сторона медали. Да, с одной стороны мы ограничиваем свои убытки, тем самым сохраняя депозит, но с другой стороны мы и не зарабатываем. Тогда возникает вопрос: а зачем торговать?

Чтобы научиться правильному управлению позицией, используя столь замечательный прием, необходимо понять, что движет трейдерами, когда они передвигают свой стоп-лосс в уровень безубытка ?

Причины перевода в безубыток.

Если опереться на «закон Парето», то можно предположить, что 80% трейдеров используют этот прием сопровождения позиции, чтобы ограничить свои убытки. И только лишь 20% для того, чтобы уберечь честно заработанную прибыль.

Почему так происходит?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо затронуть тему психологии трейдинга. Любым трейдером движут две основные эмоции: жадность и страх. Так вот именно страх «заставляет» трейдера двигать стоп в ноль.

Почему возникает страх?

Страх может возникнуть только в двух случаях:

Если трейдер — новичок и у него нет опыта торговли и видения рынка, либо же у него отсутствует своя торговая система, которой он доверяет (и не важно, основана она на индикаторах , техническом анализе, либо чем-то еще).
Либо же трейдер не соблюдает правила управления капиталом и берет на себя повышенные риски.

По первому пункту, думаю, что все предельно ясно. Пришел новичок, открыл сделку в какую-нибудь сторону, цена прошла 10−15 пунктов и он тут же переводит стоп-лосс в безубыток . Оно и понятно, он же понятия не имеет, что такое волатильность, рыночный шум и вообще, почему он открыл эту сделку ?

Когда у трейдера есть своя проверенная торговая стратегия, правила которой неукоснительно соблюдаются, ему и мысли в голову не придет двигать стоп-лосс раньше положенного времени.

Но есть и вторая группа трейдеров, которые действительно, при наличии хорошей прибыльной торговой стратегии, испытывают страх. Почему же так происходит? Потому что трейдер берет на себя повышенные торговые риски.

Давайте представим себе простую ситуацию. Трейдер, имея небольшой депозит в 500 $, открывает сделку объемом 0,1 лот (~10 000 ед. базовой валюты, в зависимости от валютной пары). А риск на сделку составляет 100 пипсов (100 $). Как вы думаете, ему будет страшно? Поверьте, ему будет очень, невероятно страшно! Потому что при такой торговле всего 3−5 таких сделок приведут к полной проблеме депозита. Естественно, у него не будет выбора, кроме как при первой же возможности передвинуть защитный ордер в безубыток .

А выход очень прост: снизить объем в несколько раз или пропустить эту сделку и дождаться другой с более приемлемыми условиями.

Отсюда вывод: если вы испытываете страх во время открытой сделки, то либо вы сомневаетесь в своей торговле (отсутствие опыта или торговой системы), либо вы принимаете непомерно высокие риски, и вам необходимо снизить объем.

Пожалуйста, прочтите еще раз и хорошо запомните слова, которые я написал выше.

Это то, что касалось тех 80% процентов трейдеров, которые используют безубыток, чтобы сократить свои финансовые потери. Те 20% трейдеров, которые применяют его для сохранения прибыли, мы не будем рассматривать, они все делают правильно. Еще один вывод:

Безубыток на Форекс — инструмент, предназначенный для того, чтобы защитить честно-заработанную прибыль .

Если вы применяете этот инструмент не по прямому назначению, то, поздравляю, у вас пробелы в психологии биржевой торговли (в частности со страхом) и надо еще раз внимательно перечитать два пункта, о которых я писал выше.

Ну, вот мы и подобрались к последней «остановке» в нашей сегодняшней статье.

Когда передвигать стоп на уровень безубытка?

Если вы ждете от меня однозначного ответа на этот вопрос, то вынужден вас огорчить. К сожалению, его у меня нет. Ответ на него вы сможете найти либо в правилах собственной торговой системы (если таковое имеется), либо в собственном опыте.

С правилами торговой системы все просто. Если сказано, что после того, как цена прошла некоторое число пунктов в «+» после входа в позицию, значит надо переводить в безубыток. Все просто.

С опытом все гораздо сложнее. Здесь нет строгого механического алгоритма, а каждая сделка индивидуальна. Я покажу вам на конкретном примере, как бы действовал я.

Валютная пара NZDUSD. Я покупаю на пробой сигнального бара (уровень входа на рисунке обозначен зеленой линией), стоп-лосс размещен за минимум (красная линия).

Оранжевой областью выделена текущая зона сопротивления для цены. Это проторгованная область и не факт, что цена пойдет выше. Только не спрашивайте почему.

Внимание вопрос: после появления какого бара с каким номером я передвинул бы стоп-лосс на уровень безубытка и передвинул бы вообще ?

Ответ: на открытии бара под номером 8. Поясню почему.

С бара № 1−4 включительно — это импульсное движение, на котором мы зарабатываем. Бары с номерами 5−6 — это коррекция. Мы не знаем, когда она закончится и насколько глубокой будет. Поэтому двигать стоп в БУ после закрытия бара № 6 неправильно. Цена может с легкостью опуститься к уровню открытия и выбить стоп-лосс. В результате будет «0», а нам надо заработать.

Текущий бар может оказаться ложным пробитьем внутреннего бара с переписью предыдущего максимума и заходом в проторгованную область. Поэтому я бы закрыл часть позиции, а по остальной части позиции перенес стоп под минимум бара № 8 (синяя линия). Но только после закрытия текущего бара! Все, что я делаю на рынке — делаю только после того, как бар будет закрыт. Это очень важно. Если же текущий бар покажет признаки роста, то и стоп-лосс я двигать не буду, а оставлю там же (на уровне открытия сделки).

Уверен, что многие из вас передвинули бы стоп-лосс под минимум свечи № 6. Ведь вас так учили в ДЦ и в учебниках по техническому анализу. Этого делать однозначно нельзя! Потому что маркет-мейкеры знают, что это стоповая формация и там есть деньги. А деньги — это объем и ликвидность, поэтому высока вероятность того, что цена туда вернется.

Я написал ход мыслей лишь по одной конкретной рыночной ситуации. Естественно, что в других случаях все может быть совершенно по-другому.

Опыт приходит с практикой. Со временем вы сможете грамотно и прибыльно использовать безубыток в своей торговле. Главное понять, что безубыток на Форекс необходим, прежде всего, для того, чтобы помочь вам не потерять уже заработанные деньги.

На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Также, если статья была для вас полезна, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, нажав на соответствующую кнопку.

18 июня 2015 г., 17:30 12706 0

Одной из наиболее распространённых и дорогостоящих ошибок трейдеров является слишком быстрое перемещение стоп-лосса в зону безубыточности. С психологической точки зрения это очень привлекательная перспектива: переместить стоп-лосс в безубыток и наслаждаться торговлей без рисков. Но за этой мнимой безопасностью, стоит тенденция выпасть из потенциально прибыльной торговли слишком рано. Стоп-лосс может быть перемещён только после истечения определённого промежутка времени или после того, как торговля переместилась в пользу трейдера и сулит крупную прибыль, на фоне снижения риска. В остальных случаях, передвигать стоп-лосс лучше не стоит.

Когда перемещать стоп-лосс и стоит ли это делать вообще, зависит от вашего стиля торговли.

Стоит ли перемещать стоп-лосс вообще?

В некоторых ситуациях стоп-лосс лучше вообще не перемещать. В конце концов, если вы протестируете прибыльность хорошей торговой стратегии с чётко определёнными правилами, то перемещение стоп-лоссов редко будет иметь большое значение для общей доходности. Если же вы рассматриваете перемещение стоп-лосса не как науку, а как искусство, вы должны быть очень хорошим трейдером, чтобы добиться достойного результата. Новички чаще всего не перемещают стоп-лосы, если только до целевой прибыли не осталось совсем немного.

Если вы открыли сделку, а рынок тут же переместился в вашу пользу — это прекрасный знак. Помните, что, когда вы перемещаете стоп-лосс в безубыток, вы ограничиваете прибыль и риск соответственно. Фактически, перемещение стоп-лосса — это то же, что и фиксирование прибыли. Ну, а зачем прекращать торговлю, если вы верите в прибыльность вашей сделки?

Статистическая действительность торговых позиций

Если рассмотреть все позиции открытые в рамках стратегии, вы заметите, что в большинстве случаев цена возвращается к первоначальной позиции, даже после значительного временного промежутка. Даже когда техническое развитие произошло, и кажется что цена уже не вернётся в первоначальное положение, резкий скачок вверх или вниз, скорей всего вернёт её в начальное положение и снесёт ваш ещё недавно безубыточные стоп-лосс.

Методы корректировки стоп-лоссов

1. Определённый период

Суть этого метода в том, чтобы дать сделке достаточно времени для демонстрации всего потенциала. Если по истечении указанного промежутка времени сделка показала убытки, просто выходите из нее. Если же прибыль, переместите стоп-лосс в зону безубыточности. Плюс данного метода в том, что он позволяет вовремя выйти из убыточных сделок и не выйти раньше времени из прибыльных.

2. Плавающая прибыль равна определённой сумме

Можно применить принцип «не позволить победителю превратиться в проигравшего», перемещая стоп-лосс в безубыток, как только он выйдет за границы начальной позиции. Лучше всего подождать, чтобы прибыль в 3 раза превысила размер стоп-лосса, прежде чем применять этот метод.

3. Трейлинг стоп

Необходимо следить, чтобы прибыль достигла размеров минимум в 3 раза больше чем стоп-лосс, а размер стопа должен быть привязан к волатильности.

4. Фиксированная сумма пунктов прибыли

Здесь стоп-лосс перемещается в безубыток после того как некоторая фиксированная сумма плавающей прибыли была достигнута. Цена должна быть ближе к тейк-профиту, нежели к точке входа.

Не торопитесь перемещать стоп-лосс, но и не забывайте о такой возможности.

Всех благ!

Безубыток (уровень безубытка, БУ) – перенос в открытой сделке ордера StopLoss на уровень цены открытия, после того, как цена пройдет в нужном направлении определенное количество пунктов.

Как выставить сделку в безубыток?

Для ограничения потенциальных убытков при открытии позиции трейдер выставляет . Если ситуация по валютной паре оценена и проанализирована правильно и после открытия позиции цена движется в нужном направлении, трейдер может избежать убытков в случае разворота цены в противоположном направлении. Для этого ордер стоп-лосс переносится на уровень открытия сделки.

Пример открытой сделки

Для того, чтобы переместить стоп-лосс на уровень открытия сделки или, как говорят трейдеры, перевести сделку в безубыток, в необходимо модифицировать ордер стоп-лосс, установив в соответствующем поле значение цены открытия позиции.

Перенос сделки в безубыток

Если цена, не достигнув уровня тейк-профит, по каким-то причинам развернется, позиция будет закрыта по цене открытия, или закрыта по безубытку, избавив трейдера от потери средств.

Сделка, выставленная в безубыток

Как правильно выставлять уровень безубытка?

Зачастую трейдеры, особенно начинающие, спешат перевести сделку в безубыток, как только цена проходит минимальное количество пунктов от уровня открытия. Как следствие, в случае ценовых колебаний сделка закрывается по безубытку, после чего цена продолжает движение в нужном направлении. В итоге потенциально прибыльная сделка закрыта без убытка, но и без прибыли, а особенно азартные трейдеры спешат открыть позицию заново, но уже по менее выгодной цене, тем самым увеличивая свои торговые риски.

Точных инструкций, когда переносить стоп-лосс на уровень безубытка, не существует. Это зависит от волатильности торгуемой валютной пары, используемого таймфрейма и вида торговли. Как правило, каждый трейдер подбирает для себя эти уровни самостоятельно, опытным путем, используя уровни Фибоначчи, уровни Пивот или любой другой технический инструмент.

Как сделать безубыток прибыльным?

Если сделка выставлена в безубыток, то даже срабатывание ордера стоп-лосс может принести прибыль. Для этого, в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении, в том же направлении перемещается и ордер стоп-лосс. Таким образом, при развороте цены в противоположном направлении, сделка закрывается по стоп-лоссу, но при этом трейдер получает определенную прибыль.

Перенос ордера стоп-лосс с уровня безубытка в зону прибыльности

Всем большой привет. Открывая в терминале, трейдер уже должен, потому что вновь изначально показывает убыток. Чтобы выйти в прибыльную зону, цене нужно сначала преодолеть величину спреда, а затем еще пройти некоторое расстояние для покрытия комиссии брокера. На некоторых счетах такой комиссии нет, но зато обычно сам спред больше. И получается, что когда наконец-то позиция начинает показывать бумажную прибыль, чисто психологически совершенно не хочется возвращаться обратно в убыточную зону, с таким трудом ее пересидев. Знакомое чувство? Хочется какой-то защищенности, чтобы снять психологическую нагрузку. Одним из способов реализации защиты плавающей прибыли есть метод, называемый “перенос стопа в безубыток” (или просто “б.у.”), то есть установка в прибыльной зоне. Для позиций на покупку – выше цены открытия, для позиций на продажу – ниже цены открытия.

Когда следует переводить позицию в безубыток

Многие мои знакомые переводят сделку в б.у., как только появилась хоть какая-то прибыль. Естественно, такие позиции . И вот представьте себе, что первоначально установленный стоп-лосс, скажем, в 15 пунктов отрабатывается полностью, а сделка, закрытая по б.у., прибыли практически не приносит. В этом случае необходимо повторно открывать много позиций, чтобы какая-то из них стремительно ушла в нужную сторону от точки открытия, не задев установленный б.у. обратным ходом. Должна быть , чтобы по массе сделок не получить череду убытков и при таком подходе ещё умудриться одержать прибыль.

В связи с изложенным хочу отметить, что перевод позиции в безубыток следует выполнять не при первом попавшемся случае, а хоть при каких удовлетворительных рыночных условиях. Что это может быть?

На какую величину устанавливать безубыток

В классической литературе по трейдингу чаще всего безубыток рассматривается как выход из позиции на уровне входа. При работе на форекс я все-таки рекомендую переводить в безубыток таким образом, чтобы получалась хотя бы самая малая, но прибыль. Во-первых, нужно учитывать издержки комиссии, возможные , если позиция перешла на другие сутки; а во-вторых, никто не застрахован от проскальзывания цены. Так что пару пунктов в плюсовую зону для безубытка будет в самый раз.

В процессе торговли на рынке Форекс перед трейдерами возникает необходимость частичного закрытия сделки и перевода оставшейся части ордера в безубыток . Эта необходимость может быть продиктована условиями той или иной или же просто здравого смысла.

Обычно торговля по стратегии предполагают, что цена с большой степенью вероятности пройдет некоторое количество пунктов (к примеру, до или некоторое фиксированное количество), после чего также может пойти в нужном направлении, но уже с меньшей вероятностью. И, чтобы не дать рынку забрать прибыль, трейдер может частично закрыть сделку, взяв некую часть профита, оставив возможность ордеру принести ещё прибыль, если цена сможет достичь второго и последующих целевых уровней. Но цена может и развернуться, не достигнув второго уровня, и чтобы не получить убытка, после частичного закрытия оставшаяся часть ордера переводится в безубыток. Впрочем, прибыли при этом также не будет получено. К примеру, в взятие профита как раз и происходит путём частичного закрытия сделки: половина прибыли берётся по прохождению ценой 30 пунктов, другая часть при преодолении ценой нового целевого уровня - 100 пунктов:

Рис.1. Пример стратегии с частичным взятием прибыли.

Так как же закрыть одну сделку за 2 и более раза? Такая возможность предусмотрена в , и никаких сложностей не возникает. Важным моментом является то, что частичное закрытие возможно в тех случаях, когда сделка была открыта объёмом большим, чем минимальный размер, предусмотренный брокером. Давайте рассмотрим частичное закрытие сделки на конкретном примере.

Как закрыть часть сделки в торговом терминале МТ 4-5?

Допустим, в терминале MetaTrader была открыта сделка на покупку по валютному инструменту GBPUSD объёмом 0.05 лота при цене 1.5644. При этом минимальный допустимый объём, с которым можно входить в рынок, торгуя на счёте Cent Lite брокера Forex4you - 0.01 лот. Цена пошла в нужном направлении, дошла до определенного уровня и может пойти дальше. А может и не пойти. Поэтому трейдер решает частично зафиксировать прибыль, а оставшуюся части сделки перевести в безубыток. Частичное закрытие сделки в этом случае осуществляется следующим образом:

При этом закроется только часть ордера тем объёмом, что был задан - 0.02 лота. Прибыль фиксируется в размере 21 пункт - на уровне 1.5655. В окне История счета появится новая строчка, где будет указана информация по закрытой сделке (изображение увеличивается кликом):

Рис. 4. Частично закрытый ордер в окне История счета.

В строчке с ордером, который остался на рынке, будет изменен его объём - был 0.05, 0.02 лота мы закрыли, соответственно, останется ордер объёмом 0.03 от целого лота. Аналогичным образом можно будет закрыть ещё часть ордера - открыть оставшийся ордер и задать необходимый объём для очередного частичного закрытия. А это в нашем примере может быть либо 0.01, либо 0.02 лота. Или полностью закрыть сделку лотом 0.03.

Второй этап операции по частичному закрытию сделки - это перевод оставшейся части ордера в безубыток.

Перевод оставшейся части сделки в безубыток.

Что значит выражение Перевести ордер в безубыток? . Под безубытком на Форекс, да и на других финансовых рынках, подразумевается такой уровень цены, при котором закрытие сделки по рыночной цене, по тейк-профиту или стоп-лоссу произойдет или с нулевым результатом, то есть сделка не принесет ни прибыли, ни убытка, или ордер будет закрыт по стоп-лоссу, но с прибылью. В данном случае нас интересует безубыток с нулевым результатом. Чтобы получить нулевой результат нам нужно, чтобы по цене его же открытия.

Технически перевод в безубыток осуществляется следующим образом:

Теперь если цена пойдёт дальше в нужном направлении и коснется заданного уровня тейк-профита 1.5675, то и вторая часть сделки будет закрыта - лотом 0.03 и с прибылью, равной 31 пункт (1.5675 - 1.5644). Если же цена развернётся и коснется нового уровня стоп-лосса, то эта часть сделки закроется с нулевой прибылью, но и без убытка. Итог будет равен тейк-профиту, взятому при закрытии сделки объёмом 0.02 лота.

Перевод в безубыток возможен только тогда, когда на момент операции открытая сделка находится в прибыли и на расстоянии, которое больше или равно минимально разрешенного расстояния до рыночной цены, установленного брокером. Эту информацию можно узнать в окне изменения ордера (рисунок 6), в самом низу - надпись Вы можете установить Стоп Лосс и Тейк Профит не ближе 3 пунктов от рыночной цены. При необходимости к ордеру можно привязать .

Альтернатива частичному закрытию сделки и перевода её в безубыток.

Методу частичного закрытия сделки и переводу её в безубыток, описанному выше, существует альтернатива. Если стратегия, по которой ведётся торговля, предусматривает взятие тейк-профита в несколько этапов, то можно входить в рынок сразу несколькими ордерами. К примеру, по стратегии и , вход в рынок должен осуществиться объёмом 1 лот, а закрываться сделка должна в 3 этапа: 0.3, 0.3 и 0.4 лота. Можно открыть один ордер и закрывать его частями при достижении необходимых уровней. Но для этого нужно "мониторить" открытую сделку, отслеживая возле компьютера ситуацию на рынке. Это не совсем и не всегда удобно. А можно открыть три ордера с указанными объемами, при этом для каждого ордера может задаваться необходимый уровень тейк-профита. И плюс выставить для всех ордеров стоп-лосс, равный меньшему из всех тейк-профитов ордеров сделки. Теперь при закрытии первой части общей сделки, состоящей из 3-х ордеров, стандартный трейлинг-стоп терминала МетаТрейдер 4 автоматически переведет оба оставшиеся ордера в безубыток.

После ознакомления с данной информацией у начинающих трейдеров не должно быть проблем с закрытием части сделки Форекс и перевода оставшейся её части в безубыток. Эта техника не сложная, но она не позволит рынку забирать прибыль трейдера, минимизирует его убытки и понадобится в работе, как со многими стратегиями, так и с .