Как пользоваться индикатором ADX: описание и настройки. Трендовый индикатор ADX и все его секреты

Индикаторы теханализа

Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление. Если тренд – ваш друг, то с индикатором АДХ у вас появится очень много друзей 😀 .

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

Расчёт

Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:

+DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
–DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.

Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.

Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):

Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0

После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:

+DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
-DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.

Формула АДХ выглядит следующим образом:

ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).

Определение силы тренда

ADX изначально является моментум индикатором, который определяет силу импульса тренда, независимо от того в какую сторону этот тренд движется.

Его линия колеблется по шкале в диапазоне от 0 до 100. Многие трейдеры считают, что значение 25 и выше указывают на достаточно сильную тенденцию, подходящую для трендовых стратегий трейдинга.

Сейчас рассмотрим диапазоны значений линии АДХ, как с ними работать, и каким состояниям рынка они соответствуют:

0-25: отвечает периоду накопления и распределения денег в бумаге. Цена консолидируется между уровнем поддержки и сопротивления. Трейдер наблюдает.
25-30: начало движения – момент, когда цена пробивает уровень сопротивления. Золотое время для открытия позиции.
30-50: сильный тренд, набирающий обороты. Стоит пользоваться им для добавления к позиции.
50-100: пиковая область, где импульс затухает. Это не значит, что тенденция окончена – цена может просто консолидироваться или откатываться. Но сколько может продолжаться этот период? Опять ждем.

Показательным примером послужит график COP. Когда индикатор ADX находится ниже 25, происходит аккумуляция (кто-то набирает позицию) между $62,75 и $67. Выше 30 происходит пробой уровня, и акция стремительно движется вверх, подкрепляясь ростом линии индикатора ADX.

Стратегия пересечения DI

Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.

Настройка для открытия и ведения длинной позиции:

Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
Закрытие позиции по трейлинг стоп.

Настройка для коротких позиций:

Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
Выход с рынка по трейлинг стоп.

Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.

Так как же пользоваться индикатором ADX правильно? Могу дать вам два совета:

Данные стратегии есть именно теми системами, которые детально описаны на этом сайте. Их преимущество в том, что индикатором вы пользуетесь для индикации торговых паттернов, а вход, управление и выход с позиции осуществляете по ценовой динамике. Ведь главное на графике – цена, верно?

Модификации

Рассмотрим несколько аналогов на основе индикатора ADX, призванных облегчить работу трейдера:

Выводы

Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.

Преимущества:

Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье , то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.

Недостатки:

Трендовый индикатор – по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться.

(17 голосов, в среднем: 4.8 из 5)

22.04.2016 ·

Индикатор ADX относится к типу трендовых, однако в своей работе в некоторой степени напоминает осциллятор. Это универсальный инструмент анализа текущего состояния рынка, основывающийся на изучении и оценки размахов цены обоих направлений в рамках более крупного движения.

Исходя из полученных данных формируется показатель силы бычьего движения , аналогичный показатель медвежьего и общий индекс силы тренда, состоящий из совокупности первых двух. Индикатор АДХ используется во множестве , в том числе и в качестве основы, особенно, если система построена на волновых разметках или относится к типу пробойных. Во эффективность ADX довольно ограничена, так как тренд постоянно меняется , и отслеживать его нужно, переходя на периоды гораздо меньшего масштаба - такие, чтобы каждая волна в составе консолидации оценивалась как достаточно крупная и трендовая.

Настройки и описание ADX

Индикатор ADX представлен в виде отдельного окошка в рабочей области терминала. Состоит из трёх линий , внешний вид которых имеет смысл сразу же изменить через настройки, так как в базовом варианте они трудночитаемы и мало информативны. Главную линию можно сделать пожирнее, а второстепенные, показывающие силу обоих трендов стоит сделать сплошными и поменять цвета, чтобы можно было легко и быстро разобраться в текущей ситуации на рынке. В итоге всё должно выглядеть как показано на следующем скриншоте из терминала, где под графиком расположен индикатор ADX.

Индикатор ADX с удобным визуальным оформлением

Тренд есть ни что иное, как относительно постоянное движение в одном направлении, соответственно, торговый диапазон расширяется . Именно это расширение и является основой для расчёта показаний индикатора ADX. По сути он использует экспоненциальное сглаживание для движений обоих направлений, на основании чего формируются все три линии. Обозначаемая как -D демонстрирует потенциал медвежьих колебаний, +D показывает бычьих. В зависимости от того, каков их общий показатель, формируется непосредственно сам ADX. На самом деле достаточно одного взгляда на график, чтобы понять доминирующее направление в данный момент, поэтому отображение линий обоих трендов не особо актуально и основной интерес представляет сама сила тренда . Вместе с этим, убирать их не стоит, так как они могут использоваться для определения точек входа, а также для построения автоматизированной торговой системы на базе индикатора АДХ.

Каждое из возможных значений ADX имеет границы от 0 до 100, ключевые значения имеет смысл отобразить в настройках горизонтальными линиями. В целом, эту шкалу можно условно поделить на примерно такие важные для торговли зоны:

Значение ADX меньше 20 свидетельствует о том, что на рынке в данный момент нет сильного тренда. Такие показатели характерны для узкого флэта и равномерных колебаний в обе стороны. Часто такие показатели сопровождают азиатскую торговую сессию, а также дни со слабым новостным фоном.

Значение от 20 до 40 показывает на ADX относительно сильный тренд, который имеет высокую вероятность продолжаться, особенно, если эти значения получены на крупном , например, четырёхчасовом или дневном.

Основная линия индикатора АДХ со значением от 40 до 60 обычно обозначает тренд в завершающейся фазе, после которой как правило происходит разрядка - откат со снижением значения силы тренда. Может использоваться как разворотный сигнал или же зона для выхода из позиции, открытой по текущему тренду.

Более 60 на индикаторе ADX появляется крайне редко и обычно бывает на очень сильных движениях, в которых предугадать дальнейшее поведение крайне сложно. В этой ситуации нужно оценивать , вполне возможно, что такое движение вызвано сменой вектора денежно-кредитной политики центробанка или же важными политическими новостями. В таких ситуациях большинство специалистов рекомендуют просто держать позицию по тренду и подтягивать стоп вслед за ценой, не теряя бдительности и наблюдая за показателем ADX. На младших периодах может появляться при выходе важных новостей, однако, весьма вероятен скорый разворот.

На чувствительность индикатора ADX влияет такой параметр как “Период”, значение которого можно изменить в настройках. Он отображает количество баров в обратном направлении от текущего, которое будет использовано для вычисления. Например, стандартное значение 14 означает, что в расчёте будут участвовать последние 14 баров данного графика. Это оптимальное значение для использования на тайм-фреймах от часового. При увеличении периода, индикатор ADX будет дополнительно сглажен, сигналы станут точнее, но при этом сильно уменьшится их количество и буде некоторое запаздывание. При уменьшении повысится чувствительность , но вместе с этим и возрастёт количество ложных сигналов. Обычно в стратегиях, построенных на индикаторе ADX указывается оптимальное значение периода для конкретно этого алгоритма действий.

Работа с индикатором ADX во флэте

Сигналы индикатора ADX

Пересечение сигнальных линий -D и +D. В зависимости от того, какая какую пересекает снизу вверх, в ту сторону и торгуем. Если +D пересекает, значит можно входить в покупку, если же -D, то в продажу. При этом желательно дождаться закрытия текущего бара, на котором произошло пересечение и входить на открытии следующего. Обусловлено это тем, что они могут пересечься, а затем опять разойтись, что в поле индикатора ADX останется в виде непересёкшихся линий. Также применимо и в по этому инструменту анализа.

Нарастание силы тренда и пробой значения 20. Этот сигнал ADX свидетельствует о том, то трендовое движение набирает силу и возможно весьма динамичное продолжение. В этом случае можно входить в рынок, при этом направление должно быть чётко видно на самом графике и легко определяться. На всякий случай можно посмотреть, какая из линий трендов в данный момент на индикаторе АДХ находится выше - медвежья или бычья .

Ускорение сигнальной линии ADX и последовательный пробой значений 25, 32 и 40. Собственно, это и есть тот случай, когда движение набирает обороты и приобретает значительно больший масштаб по сравнению с ближайшими торговыми периодами. Такое поведение индикатора ADX часто возникает после длительных коррекций, боковиков(горизонтальных консолидаций ), а также в третьих волнах в составе импульсной волны тренда. Для подтверждения сигнала ADX необходимо дождаться появления трёх баров подряд, закрывшихся в нужном направлении с момента пробоя. Это позволит избежать получения убытков на ускорениях, которые зачастую предшествуют разворотам.

Как видно, использовать сигналы индикатора АДХ достаточно легко, при этом есть возможность либо входить по первому появившемуся и держать позицию до окончания тренда, либо же использовать дополнительныо появляющиеся сигналы и открывать новые ордера, то есть доливаться, не забывая при этом о .

Торговля во флэте с индикатором ADX

Из-за черт осциллятора , присущих ADX, его можно использовать и во флэтовом состоянии рынка. Для этого изначально нужно графически определить границы этого флэта(они могут иметь небольшой наклон, как у обычного канала). После этого при преодолении условной середины этого диапазона ждём, когда индикатор ADX даст сигнал - нас интересует пересечение сигнальных линий трендов , в то время как общая сила тренда имеет второстепенное значение, но может использоваться в качестве фильтра входа для повышения надёжности и точности. Также довольно удобно её использовать для выхода из позиции - как только она начинает разворачиваться и устремляется к значению 20, можно фиксировать прибыль. В случае, когда индикатор ADX применяется в консолидации, рекомендуется немного снизить значение периода и использовать в диапазоне от 10 до 12 в зависимости от типа торгового инструмента. Если достаточно волатильный, то 12, если нет - то 10, это проверенные значения ADX для флэта.

Индикатор ADX входит в класс «Трендовые» и, как и следует из его названия, был разработан для определения довлеющей на рынке тенденции. Если разобрать и расшифровать аббревиатуру ADX, то в переводе на русский язык это название будет обозначать - технический инструмент, созданный для определения вероятного направления. Индикатор ADX выступает одной из составляющих частей в система определения направления движения, которая носит название Directional Movement Index (сокр. DMI). Принцип действия комплексного подхода основан на анализе изменений темпов движения цены.

Появился индикатор ADX в техническом анализе еще в далеком 1978 году. На суд общественности его представил Джон Уайлдер Уоллес, описав принцип действия нового технического инструмента по определению тренда в журнале «Новые концепции в технических торговых системах».

Принцип действия индикатора ADX

Создатель нового инструмента для технического анализа котировок, исходил из предпосылки, что рынок находится в состоянии сильного тренда только треть своего времени. Весь остальной период котировки совершают циклические колебания, заходят в боковой тренд и попытка словить новую тенденцию будет приводить к частым закрытиям по стоп-лосс, что крайне негативно скажется на состоянии депозита.

Поэтому индикатор ADX должен был помочь отсекать ложные движения цены, чтобы трейдер имел возможность максимально точно определять, где будет действительно сильный однонаправленный импульс. Для этого была разработана целая система фильтрации, исключающая возможность входа в рынок во время развития бокового тренда, которая включает в себя дополнительные технические инструменты - «-DI» и «+DI».

Где можно ADX индикатор скачать

Раньше трейдерам приходилось искать, где бы можно было найти и скачать индикатор ADX, но современные спекулянты избавлены от необходимости тратить время на поиски, так как этот инструмент входит в стандартный набор технических помощников новых билдов Мета Трейдер 4 и других торговых платформ.

Чтобы присоединить его к ценовому графику, необходимо открыть торговый терминал и обратить внимание на расположенное слева окно «Навигатор», где в разделе «Индикаторы - Трендовые» есть нужный Average Directional Movement Index.

После того как индикатор ADX был найден в раскрывающимся списке, его следует выделить левой клавишей мыши и, не отпуская ее, перетянуть инструмент на график. Располагается окно инструмента

под ценовым графиком. На представленном ниже скриншоте видно, как выглядит добавленный индикатор ADX на дневном графике EUR/USD.

Индикатор ADX - описание основных моментов

Добавив технический инструмент на ценовой график, можно видеть, что состоит он из трех линий. Их расцветку и толщину можно менять удобным образом. В стандартном оформлении полосы достаточно мелкие, поэтому для большей наглядности на скриншотах, стандартная цветовая гамма была изменена.

Черная линия на гистограмме - это непосредственно сам индикатор ADX. Когда его сигнальная линия направлена вверх, трейдер знает, что на рынке развивается какая-то тенденция. Она может быть, как восходящей, так и нисходящий, поэтому не нужно думать, что направленность ADX указывает в сторону развития импульса. Если же черная линия разворачивается и движется вниз, то трейдер должен понимать - рынок взял передышку и цена либо зашла в боковой коридор, либо просто корректируется перед новым рывком.

Практическое применение на Форекс индикатора ADX предполагает от трейдера понимания того, что сигналы по тренду можно искать лишь при движении сигнальной линии вверх. Ее развороты ни в коем случае не нужно воспринимать как контр трендовые сигналы, так как это чревато неприятными ударами по депозиту. При развороте черной линии может возникать большое число разных событий, поэтому предугадать, насколько глубокой будет коррекция просто невозможно.

Также следует обратить, что справа в окне индикатора ADX есть цифровые обозначения уровней. Автор рекомендовал использовать сигналы ко входу в рынок только тогда, когда наиболее значимая линия (черная в данном случае) поднимется выше значения 22. Однако ряд исследований показал, что при пересечении отметки 18, уже можно с малой долей опаски брать в работу сигналы по тренду. В целом, дополнительная настройка индикатора ADX не требуется, так как стандартные параметры хорошо подходят для результативной работы на любых торговых инструментах.

Как определить направление тренда

На Форекс было бы достаточно использование одного лишь индикатора ADX, однако автор решил развить систему оценки текущего положения и добавил еще две сигнальные линии, которые помогают определить направление импульсного движения.

Первая из этих линий (отмечена красным) - это индикатор «+DI». Вторая (отмечена темно-зеленым) - это «-DI». Приводить формулу расчета, по всей видимости, нет смысла, так как компьютер замечательно сам определяет и прорисовывает необходимые графические элементы.

Трейдеру же следует знать простые определения восходящей и нисходящей тенденции:

при up-тренде индикатор ADX растет, а линия «+DI» располагается над уровнем «-DI»;
при down-тренде сигнальная линия ADX также должна расти, а «-DI» будет располагаться выше, чем «+DI».

Пример использования системы DMI

Все вышесказанное представлено наглядным образом на приведенном ниже скриншоте, так как прочитав про индикатор ADX, не лишним будет разобраться в том, как же им пользоваться.

Как можно заметить, в диапазоне, отмеченном единицей, индикатор Форекс ADX начинает расти, а в диапазоне под цифрой 2 - падать. Соответственно, с 1-го диапазона можно входить в рынок по тренду, а после входа в диапазон 2, нужно немедленно закрывать размещенные ордера и выжидать дальнейшего развития событий.

На следующем скриншоте можно видеть всю систему DMI в действии. В области под № 1 индикатор ADX начинает восходящее движение. При этом «+DI» выше, чем «-DI», что в комплексе указывает на хорошую возможность присоединиться к новому мощному движению. Развитие восходящей тенденции привело к формированию коррекционного движения и в области под № 2 «+DI» по-прежнему оставался над «-DI», но ADX развернулся. Это указывает на необходимость фиксации накопленной прибыли и занятия выжидательной позиции.

В области под №3 синяя линия «-DI» уже пересекла «+DI», что говорит о возможности продаж, однако индикатор ADX по-прежнему продолжает спускаться, что не опровергает возможность зарождения нового, уже медвежьего тренда. Дальнейшее наблюдение за ценой показало, что котировки зашли в боковой тренд и частая смена направлений не позволила бы извлечь прибыль от продаж финансовых инструментов.

(Average Directional Movement Index) – популярный индикатор, с помощью которого определяют силу и перспективы текущего рыночного тренда. Инструмент был разработан знаменитым трейдером Уэллсом Уайлдером на основе двух других его программ – Positive Directional (+DI) и Negative Directional Indicator (-DI). С авторской трактовкой ADX можно ознакомиться, прочитав книгу «Новые концепции технических торговых систем».

Описание индикатора ADX

Представляет собой график, на котором размещены три кривые: +DI, -DI и ADX . Они колеблются в диапазоне от нуля до ста. Перемещения этих линий дают определенные торговые сигналы, о которых мы поговорим немного позже.

+DI/-DI отражают силу восходящей/нисходящей тенденции за определенный временной отрезок. Если сверху располагается плюсовая кривая, то рынок «бычий». Если минусовая DI – доминируют «медведи».

Кривая ADX является экспоненциальной средней –DI и +DI. Она сообщает о рыночных настроениях – присутствует ли в данный момент тренд (если да, то насколько сильный), или цена «застряла» в боковом движении (флете). О наличии стабильной тенденции свидетельствует рост ADX, сопровождаемый расхождением +DI и –DI в разные стороны. Схождение этих линий сигнализирует о постепенном затухании движения.

Чтобы начать работу с индикатором, потребуется задать всего пару параметров.

Во-первых , нужно будет выбрать период, по которому рассчитывается линия ADX . По умолчанию ставится значение 14 , которое большинством трейдеров признается как оптимальное. Если используется агрессивная торговая стратегия, период можно уменьшить, чтобы получать сигналы чаще. При этом нужно иметь в виду, что многие из них окажутся ложными. Увеличение параметра приведет к запаздыванию сообщений, зато качество их будет существенно выше.

Вторая важная опция индикатора ADX – «Применить к » – определяет тип цены, относительно которой осуществляется расчет. Это может быть минимум или максимум, закрытие или открытие, среднее значение и т. д. Помимо перечисленных параметров есть и другие, но от этих настроек ничего особо важного не зависит.

Как пользоваться индикатором ADX

Как уже было сказано, линии индикатора могут двигаться в диапазоне от 0 до 100.

На самом деле, они редко достигают даже отметки 60.

Попадание ADX в область между 20 и 40 говорит о наличии слабого тренда. Если линия пробивает 40 и продолжается двигаться вверх, можно констатировать возникновение сильной тенденции. Рост этой кривой означает усиление тренда, однако сам по себе он ничего не сообщает об ее направленности.

О том, что началось именно восходящее движение, может свидетельствовать подъем +DI . Если он совпадает с прогрессом ADX, тенденция будет усиливаться. Если же основная линия индикатора начнет снижаться, значит, сила тренда ослабевает. Рост кривой –DI сообщает о старте нисходящего движения. Пока он подкрепляется подъемом ADX, тенденция усиливается.

Индикатор генерирует следующие торговые сигналы:

подъем линии ADX выше отметки 40 ;
ADX опускается ниже отметки 20 ;
перекрещивание –DI и +DI.

После того, как основная линия пробила уровень 40, тренд считается устойчивым, и можно открывать сделку. Если при этом растет плюсовая DI, создается позиция на покупку, если минусовая DI – на продажу. Для определения вектора также рекомендуется использовать показания других индикаторов. Многие трейдеры считают, что открываться можно и нужно раньше достижения отметки 40. Например, когда линия ADX стабильно растет и достигла уровня 30. Направление тренда здесь тоже определяют по поведению DI.

Нахождение кривой ниже 20 говорит об отсутствии ярко выраженной тенденции, что может быть на руку игрокам, стратегия которых предусматривает торговлю в пределах определенного диапазона. Пересечение линий –DI и +DI используется в качестве сигнала, сообщающего о смене вектора движения. Если минусовая DI проходит снизу, значит, на рынке начинается мощный нисходящий тренд (нужно продавать). Если снизу продвигается плюсовая DI, произошел разворот в направлении восходящей тенденции (нужно покупать).

Считается, что тренд подходит к концу, когда Average Directional Movement Index располагается над другими линиями и продолжает расти. В таких случаях открываться не рекомендуется, кроме того, стоит задуматься о закрытии старых позиций. Если в аналогичном положении кривая снижается, тоже следует как можно быстрее выходить из сделок. Если индикатор ADX находится в самом низу относительно остальных, то чем дольше она пробудет там, тем мощнее будет очередной тренд.

Видео — индикатор ADX

Индикаторы ADX и MACD

Индикатор часто используется в качестве вспомогательного инструмента для других технических программ. Он идеально отражает как наличие и силу тренда, так и его отсутствие. Одним из наиболее частых «партнеров»ADX является популярный осциллятор . Используя комбинацию этих программ, можно получать достоверную информацию не только о силе, а и о направлении движения.

Вне зависимости от того, снижается или растет гистограмма MACD, для подтверждения тренда необходим рост ADX. Если он наблюдается, значит, текущая тенденция развивается. Если гистограмма снижается, а индикатор продолжает расти, возникает дивергенция. То есть MACD показывает, что продавцы постепенно перехватывают инициативу у покупателей, а ADX подтверждает усиление падающего движения. Это время, когда нужно искать возможность для продажи.

Заключение

В качестве самостоятельного индикатора ADX применяется не так часто.

Из существенных его недостатков нельзя не упомянуть запаздывание сигналов. Главная кривая зачастую начинает расти на графике уже после того, как стартовала тенденция. Таким образом, игрок пропускает один из наиболее выгодных моментов для входа. Подобная проблема присуща многим современным программам теханализа. Решить ее можно только путем использования дополнительных средств.

ADX не относится ни к осцилляторам, ни к трендовым индикаторам в классическом их понимании. Это простой инструмент, с помощью которого оценивают текущую рыночную ситуацию, чтобы на основании полученной информации подобрать оптимальную стратегию торговли. Всегда важно удостовериться в наличии стабильного тренда и в этом вопросе детище У.Уайлдера практически никогда не подводит. Да, индикатор не может похвастаться многофункциональностью, зато со своей главной обязанностью справляется на «отлично ».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Аббревиатура ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что в переводе на русский язык означает Индекс Среднего Направления Движения.

Автором данного технического индикатора является Уэллс Уайлдер, который вывел его из двух других, также разработанные им. Один индикатор называется Positive Directional Indicator (в большинстве случаев иногда обозначается «+DI»), второй индикатор это- Negative Directional Indicator (обозначается как «-DI»). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период.

Характеристики индикатора:

Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

С помощью индикатора ADX можно определить:

— наличие ценовой тенденции (тренд)
— оптимальный момент для открытия ордеров на покупку
— оптимальный момент для открытия ордеров на продажу
— момент, когда нужно фиксировать прибыль.

Читайте статью .
///////////////

Описание индикаторов. Формула

ADX индикатор, присутствует во всех торговых терминалах MT4 и MT5, на графике строится тремя линиями, отображающими направление и силу:

Линия +DI — указывает на рост цены валютной пары;
линия –DI — указывает на падение цены валютной пары;
линия ADX – показатель текущей ситуации на рынке (тренд или флет).

Расчет индикатора ADX:

ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

N - количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N) - сумма за N периодов;
+DI - значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI - значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Пунктирные линии характеризуют состояние тренда (силу его роста или силу снижения). Поведение линии +DI указывает на доминирование восходящего тренда, а преобладание линии -DI говорит о нисходящем тренде на рынке.

Добавив данный инструмент на график любой валютной пары, можно увидеть диапазон значений уровней, в которых обычно находятся линии Adx, +DI и -DI. Индикатор Adx двигается от нулевого уровня к уровню 100 только теоретически. На практике он практически никогда не превышает уровень 65. Для удобства пользователь может наносить свои варианты уровней на график индикатора.

Для определения силы тенденции пользователь должен нанести на график индикатора уровни с цифровым значением 20 и 40. Для этого нужно зайти в свойства индикатора и во вкладке «уровни» добавить соответствующие значения.

Уровни 20 и 40 являются ключевыми для определения начала сильного импульса или затухания тенденции в зависимости от того, где относительно них находится линия Adx.

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 — о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда, т.е. консолидации, которую лучше избегать.

Индикатор ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх — это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда значение индикатора, находящееся выше отметки 40, снижается ниже этого уровня, то текущий тренд, скорее всего, теряет свою силу.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.

Возможно, вас заинтересует статья .
///////////////

Определение сигналов по индикатору ADX

Сигналы ADX на покупку-продажу приходят от пересечения линий +DI и –DI:

DI линия двигается вверх. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении восходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на покупку и немедленном закрытии позиций на продажу.

DI линия двигается вверх. Когда линия -DI пересекает +DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении нисходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на продажу и немедленном закрытии позиций на покупку.

Перед принятием решения об открытии позиции на коротких тайм фреймах, желательно подтвердить свое решение, посмотрев на график с более длинным временным периодом, скажем, дневном или выше.

Графики с большими тайм фреймами дают более широкую картину текущей тенденции в долгосрочной перспективе. Проще говоря, краткосрочные графики могут показывать, что тенденция ослабевает, но на более длительном графике можно увидеть, что падение — это лишь временная коррекция, а сама тенденция сохраняется.

Другие сигналы индикатора:

Главная линия индикатора ADX характеризует силу тренда: чем она выше, тем сильнее тренд (независимо от его направления). Значение до 20 говорит о слабом тренде, от 20 до 40 – среднем, выше 40 – сильный тренд.

Две дополнительные линии индикатора ADX (+DI и –DI) характеризуют бычий и медвежий тренды. Если линия +DI находится выше других друх, то тренд – бычий, если — –DI, то — медвежий. Пересечение линий +DI и –DI между собой свидетельствует о смене тренда.

В случаях, когда линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает, то это говорит об усилении текущей тенденции на рынке, а также указывает на то, что у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.

Например, линии расположились в следующем порядке: вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI, то открывается позиция на покупку, StopLoss можно выставить ниже последнего минимума. В обратном случае, когда вверху находится –DI, затем возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI, то открывается позиция на продажу, StopLoss выставляется выше последнего максимума.

Ситуация, когда на рынке присутствует явно выраженный тренд, а главная линия ADX расположена выше линий +DI и –DI и растет, указывает на то, что текущий тренд уже подходит к концу и открывать новую позицию уже поздно, а TakeProfit, если он установлен, лучше передвигать осторожно в направлении тенденции. В данном случае необходимо внимательно наблюдать за открытыми позициями, чтобы закрыть их при первом признаке окончания тренда.

Если ситуация аналогична предыдущей, но линия ADX направлена вниз и продолжает падение, то следует выходить из сделки, либо закрывать хотя бы часть ее, чтобы не потерять всю прибыль, т.к. текущий тренд себя уже исчерпал.

Когда все три линии переплетены между собой и находятся в нижней части графика — на рынке установилось боковое движение (флет). Пришло время использовать осцилляторы, потому что трендовые индикаторы начинают давать ложные показания. Именно такие рынки следует искать при поиске точек входа в позицию. Когда рынок оживляется, то появляются хорошие возможности для прибыльных сделок.

В случаях, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, то чем дольше она будет находиться в таком положении, тем сильнее будет новый тренд. Эксперты считают этот сигнал самым сильным на рынке. По их мнению, чем дольше ADX будет находиться в нижнем положении, тем сильнее и прочнее будет новая тенденция на рынке. Время вхождения в позицию в указанном +DI или –DI направлении определяется по тому, когда начнет расти значение ADX.

Ситуации, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, числовое значение ADX, выросло, скажем, на 4 пункта (к примеру, с 9 до 13), а вверху находится линия +DI, то это указывает на формирование новой восходящей (бычьей) тенденции. Если значение ADX выросло на 15 – 20 пунктов, то это говорит об укреплении текущей тенденции. При значениях индикатора выше 40, обычно, рынок «выдыхается», затем наступает либо коррекция, либо смена тренда.

Также читайте статью о .
///////////////

Как пользоваться индикаторами?

Естественно, перед тем, как начать использовать ADX индикатор, описание его настроек нужно изучить полностью, чтобы потом не было неожиданностей. Они не замысловатые, и, фактически, имеют только два параметра:

Один из них, это период, воздействующий на чувствительность к ценовым трансформациям, и на сигналы. Изменять настройки периода на меньшее число лучше не стоит, потому что это Вам даст еще более ранние сигналы DI.

Второй параметр называется «применить к». Лучше всего выбирайте параметр «Применить к High». Еще лучше, это подбор настроек для Вашего индивидуального временного интервала, оценив перед этим свой ценовой график визуально.

Можно так же, по желанию, и для удобства работы, подобрать приятный Вам цвет и накинуть необходимые уровни. Одним словом, пользуйтесь всем тем, что необходимо для полноценного функционирования Вашей торговой стратегии.

Как работают ADX индикаторы?

Индикатор ADX — это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между максимумом и минимумом), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня.

Система направленного движения (индикатор ADX) выявляет силу быков и медведей, измеряя их способность вытолкнуть цены за диапазон предыдущего дня. Если сегодняшний максимум выше вчерашнего – значит, быки сильны. Если же сегодняшний минимум ниже вчерашнего – значит, у биржевой толпы усиливается медвежий настрой.

Индикатор ADX состоит из трех линий: +Din, -Din, ADX. Первые две линии (+Din и -Din) называются сглаженными линиями направления, а третья линия (ADX) называется средним индикатором направления. По умолчанию параметр линии ADX равен 14.

Когда уже сформировавшийся тренд продолжает развиваться, расстояние между линиями +Din и –Din увеличивается и линия ADX растет. И наоборот: линия падает, когда тренд поворачивается вспять или когда рынок входит в коридор цен, при этом расстояние между линиями +Din и –Din уменьшается.

За тенденциями стоит следовать, когда линия индикатора ADX возрастает, а не уменьшается. Поскольку рост линии означает наличие тренда в данное время, то в этот период в дополнение к ADX стоит использовать индикаторы, следующие за трендом, а когда линия индикатора ADX падает, лучше их не применять.

Когда линия падает, это означает, что направление движения рынка становится менее выраженным. Обычно в такие периоды бывает много всплесков и для работы следует использовать осцилляторы, работающие в коридоре цен.

///////////////
Вам полезно будет ознакомится со статьей .
///////////////

Простая стратегия, которую поймет даже новичок.

Давайте рассмотрим простую стратегию на основе индикаторов “EMA + ADX”. Как следует из названия, в данной ТС мы будем ориентироваться на сигналы скользящей средней (точнее, двух) и осциллятора ADX.

Правила открытия и закрытия позиций очень просты и доступны трейдерам любого уровня подготовки.

Торговать можно на любой валютной паре.
Таймфрейм – часовой (Н1).
Используются 3 индикатора: ЕМА (5, применить к Close), EMA (6, применить к Open) и ADX (14), он же Average Directional Movement Index. В ADX нужно установить уровень 20.

Благодаря торговле на часовом таймфрейме мы отсеиваем рыночный шум и получаем средне- и долгосрочные сигналы.

Стоит учитывать, что сигналы от ЕМА и ADX являются запаздывающими, как и все производные мувингов. Поэтому после получения сигнала от 3-х индикаторов лучше дождаться подтверждения (бычьей свечи для покупки и медвежьей – для продажи) и покупать на свече, которая появляется после получения сигнала.
Покупка.

Открываем длинную позицию при пересечении ЕМА (5) снизу вверх ЕМА (6). Разница между ними должна составлять 1 пункт. Осциллятор ADX (основная линия) расположен над уровнем 20.

Лучше, если при покупке осциллятор ADX будет направлен вверх.

Для коротких позиций – всё зеркально симметрично.

Некоторые консервативные трейдеры советуют добавить еще 2 ЕМА – ЕМА (55) и ЕМА (89). Это позволяет оценить направление глобального тренда и открываться только в эту сторону. Другими словами, длинная позиция открывается только в том случае, когда цена расположена выше ЕМА (55) и ЕМА (89) + остальные параметры стратегии на основе индикаторов “EMA + ADX” соблюдены. Короткая позиция – если цена расположена ниже данных ЕМА.