Стратегия и торговля по RSI. Два базовых варианта

Для торговли на бинарных опционах, сегодня все чаще применяется индикатор RSI, являющийся одним из ключевых осцилляторов, использующихся трейдерами всего мира. Этот индикатор, показывает трейдеру на графике некий «моментум», а именно — амплитуду и скорость изменения ценового движения.

Сегодня мы расскажем, как торговать с индикатором RSI на бинарных опционах и рассмотрим несколько стратегий.

Индикатор RSI для торговли на бинарных опционах. На что он способен?

Как известно, любая прибыльная стратегия как для торговли валютами Форекс, так и бинарных опционах, строится на формировании . При этом, рынок настолько неоднородный, а количество выдаваемых им сигналов настолько велико, что обработка всей получаемой от него информацию без применения автоматических алгоритмов является непостижимой сложностью.

Также и проведение всевозможных самостоятельных вычислений – дело не рациональное. Пока вы будете тратить время на проведение досконального анализа и составление прогноза рынок уйдет вперед и полученные результаты будут уже не актуальны, то есть использовать их при торговле не желательно. Поэтому для торговли на опционах, трейдерами зачастую используется прибыльная стратегия с .

Индикатор RSI способен в режиме реального времени определить рыночные экстремумы (перепроданность / перекупленность), где доля вероятности ценовых разворотов очень велика, а также рассчитать направление движения тенденции.

Если сказать проще, то стратегия для опционов с индикатором RSI позволяет трейдерам проводить анализ устойчивости или слабости ценового состояния на рынке.

Основан данный индикатор на использовании цен, которые закрылись в определенный временной интервал, что и рождает его высокую эффективность, проверенную временем.

В результате, прибыльная стратегия с индикатором RSI применима практически везде – , для торговли на бинарных опционах, и Forex и других рынках и биржах. Другими словами, RSI для бинарщиков – то, что доктор прописал. Сверхпопулярный, надежный и в тоже время очень простой индикатор – что еще надо?

На шкале, индикатор отображается в диапазоне значений 0-100. Чем ближе это значение к нулю, тем нисходящее движение цены слабее, а чем ближе к 100, тем активность восходящего ценового движения становится меньше. По умолчанию, индикатор берет в расчет цены за предыдущие 2 недели (14 дней), но данное значение при желании изменяется в настройках.

Как утверждают создатели данного алгоритма, когда ценовое движение очень быстрое и линия индикатора стремительно поднимается, это говорит о входе рынка в зону перекупленности.

Значит цена в самом ближайшем будущем «выдохнется» и начнет падать. При обратной ситуации, когда линия RSI летит вниз, наблюдается вход рынка в зону перепроданности. Когда значение индикатора больше 70, это перекупленность, когда меньше 30 – перепроданность.

Если же индикаторная линия движется в коридоре между значениями 30 и 70 (около 50), то тренд на рынке отсутствует и наблюдается нейтральная ситуация.

Все это используется трейдерами для опционной торговли.

Стратегии для бинарных опционов с индикатором RSI

Начнем с классического примера стратегии для бинарных опционов с RSI. Итак, если линия индикатора забирается выше 70% уровня, это сигнализирует нам, что рынок погрузился в зону перекупленности и мы можем приобретать .

При нисходящем движении индикатора и достижении его линии 30%-го уровня рынок уходит в зону перепроданности, а значит у нас появляется возможность приобрести Put Option.

Это самая простая, но при этом прибыльная стратегия с индикатором RSI.

Прибыльная стратегия по индикатору RSI с применением дивергенции на опционах

В этой стратегии с индикатором RSI, трейдеры используют такое понятие, – расхождение ценовых показателей с показателями индикатора. Ниже на рисунке вы видите, как цена вырисовывает пики, но индикатор данной тенденции не подтверждает. Здесь наблюдается расхождение, которое достаточно четко предвещает рыночный разворот.

Стратегия для бинарных опционов с индикатором RSI по дивергенции, это отличное решение для ведения торгов краткосрочными . Иногда возникают ситуации при которых образуется обратная дивергенция. В такие моменты цена на графике уже начала разворачиваться, а индикатор продолжает строить крепкую трендовую линию с очередным пиком либо впадиной.

Если наблюдается подобная картина, это значит, что ожидается сильнейший тренд.

О том, что текущая тенденция продолжается может свидетельствовать индикаторная линия с четким направлением (верх/низ), размещающаяся между 30%-й и 70%-й зонами.

Как использовать такие сигналы индикатора RSI на бинарных опционах, смотрите тут:

Стратегия «Тройной RSI» с использованием индикатора. Описание и торговля на бинарных опционах

Есть еще стратегия для трейдеров на опционах, носит название «Тройной RSI», так как в ней задействовано сразу три RSI с разными периодами. Данная стратегия является еще одним подтверждением того, что простота торговой системы – залог высоких прибылей, даже в краткосрочной торговле, где опционы, это сложный инструмент, непременно требующий максимальной точности в моментах открытия и закрытия позиций.

Итак, как мы уже говорили, данная прибыльная стратегия предполагает использование сразу 3 индикаторов:

• RSI (в значении 5),
• RSI (в значении 14)
• и RSI (в значении 21).

Другие параметры не трогаем – оставим по умолчанию. Так мы получим комбинацию технических алгоритмов, лишенную обычных недостатков, свойственных всем осцилляторам – ложные сигналы на малых интервалах времени. Здесь индикатор с большим периодом будет выступать в роли фильтра для сигналов индикатора с меньшим периодом.

А нахождение всех трех RSI в одной области () является достаточно сильным сигналом чтобы открыть ордер.

Стратегия «Тройной RSI» одинаково хорошо может быть использована по любому торговому инструменту и любому временному интервалу.

Но как показала практика наилучшими вариантами таймфреймов являются: минимальный – М1, а максимальные М30 и Н1. Если использовать большие временные интервалы, то сигналы будут поступать очень редко.

Оптимальным временем экспирации (завершения опциона) по данной стратегии будет 1 свеча по таймфрейму, то есть при использовании М5 – время экспирации выбираем 5 минут. Бывают ситуации, когда исторический анализ пары валют на выбранном интервале времени указывает, что для большей надежности следует увеличить время экспирации до 2-х или даже 3-х свечей.

Также существует модификация данной системы, предусматривающая одновременное приобретение двух одинаковых опционов, но при этом с различными сроками по экспирации. Скажем, один опцион на 1 свечу по таймфрейму, а следующий – на 2 или 3 свечки. Здесь все будет зависеть от результатов тестирования истории.

Сигналы стратегии «Тройной RSI»

Сигналы для открытия ордеров по стратегии на опционах с индикатором RSI достаточно просты и понятны.

• Открываем опцион PUT, когда линии всех трех индикаторов войдут в область перекупленности рынка.
• Опцион CALL открывается, если линии всех RSI будут расположены в зоне перепроданности.

Примеры на рисунках ниже. Уровни перепроданности и перекупленности оставляем стандартными, то есть перепроданность в пределах от 0 до 30, а перекупленность в пределах от 70 до 100.

Практически торговля по данной стратегии выглядит так: вы наблюдаете за RSI (5) и после вхождения его в сигнальную область ждете входа в эту же область двух других индикаторов. Когда все три RSI будут находится в одной зоне – открываете опцион.

Данная, я бы сказал довольно прибыльная стратегия, доступная даже новичкам, однако при этом существует мнение, что по причине тройной фильтрации она недостаточно хороша, так как выдает меньше сигналов, чем хотелось бы.

Мы считаем, что это наоборот достоинство стратегии, так как более точные и четкие намного важнее, чем на других рынках, ведь и цена ошибки здесь намного выше. Поэтому в данной стратегии и используется тройная фильтрация.

Прибыльная стратегия с популярным индикатором RSI

Индикатор для бинарных опционов RSI – основа одноименной торговой системы, которая всегда подкупала трейдеров своей интуитивной доступностью и высокой эффективностью. Кроме того, данный инструмент технического анализа вам не придется томительно искать на просторах всемирной паутины, так как он является стандартным, следовательно, изначально интегрирован в самые популярные терминалы, в частности МТ 4 не стал исключением.

В последнее время на стратегию для бинарных опционов RSI обрушилась шквальная критика, эксперты утверждают, что она излишни, проста и заурядна. В защиту системы можно привести опыт многих инвесторов, которые перегружали тактики различными индикаторами, как следствие обжигались и теряли деньги. Дело в том, что чрезмерное злоупотребление инструментами технического анализа, всегда ведет к огромному количеству ложных сигналов. Разумеется, что найти иголку в стоге сена под силу далеко не каждому. Кроме того, одновременное использование различных индикаторов – методика, подходящая в большей степени для рынка Форекс. В свою очередь бинарные опционы подразумевают определение точек разворота тренда, с целью своевременного открытия актива на повышение или понижение, поэтому выдумать что-то новое нет необходимости.

Индикатор RSI для бинарных опционов наглядно доказывает правоту и эффективность простых стратегий, более того, с помощью данной системы вы сможете также торговать и краткосрочными активами, которые в свою очередь требуют от инвестора высокой точности, в вопросах открытия и закрытия сделки. Впрочем, данная стратегия компенсирует отсутствие опыта.

Как настроить индикатор RSI для бинарных опционов?

Для прибыльной работы нам придется задействовать все три индикатора из серии RSI, выставляем следующие периоды: 5, 14 и 21. Все прочие опции оптимизировать не обязательно, поэтому оставляем их значение по умолчанию. Дело в том, что внесенных корректив вполне достаточно для того чтобы нивелировать главный недостаток осцилляторов – огромное количество ложных сигналов во время торговли на незначительных таймфреймах. Таким образом, RSI одновременно выполняет функции фильтра и поиска сигналов, следовательно, трейдер без особого труда сумеет отыскать зоны перепроданности и перекупленности.

Для того чтобы стратегия оправдала себя в полной мере, инвестор должен заручиться поддержкой надежного и авторитетного брокера, идеальным вариантом как для начинающих, так и для опытных инвесторов станет создание депозита на сайте Binomo или OlympTrade .

Основные принципы использования стратегия RSI

Торговля, основанная на данной системе, предусматривает работу со всевозможными валютными парами и таймфреймами. Но в тоже время вам следует учитывать, что разработчики стратегии предлагают рекомендуемые минимальные – М5, и максимальны – М30 и Н1 таймфреймы. Естественно, подобные умозаключения не взяты с потолка, напротив, это результат плодотворного тестирования, поэтому не стоит пренебрегать данными аспектами. Также вы должны учитывать, что сигналы достаточно редко проявляются на продолжительных периодах. Поэтому сконцентрируйтесь на незначительных таймфреймах.

Особого внимания заслуживает процедура экспирации – заключение действия актива. Оптимальным вариантом станет одна свеча временного периода, таким образом, если вы торгуете на пятиминутном таймфрейме, то тогда срок продолжительности бинарного опциона также должен быть эквивалентен пяти минутам. В некоторых случаях, трейдеру следует увеличивать срок экспирации до 2 или 3 свечей, в зависимости от результатов анализа истории котировок выбранной пары валют. Естественно, что данный аспект также будет вносить свою лепту и оказывать влияние на выбор таймфрейма.

Стратегия для бинарных опционов RSI применяется в различных вариациях, ранее мы обговорили лишь классическую методику использования одноименного комплекса индикаторов. К примеру, одна из модификаций данной системы допускает одновременную торговлю двумя бинарными контрактами, однако при условии, что у них будет разный срок экспирации. К примеру, один контракт на одну свечу таймфрейма, а второй на три свечи. Но опять-таки, подобные нюансы полностью зависят от результатов анализа истории котировок.

Сигналы торговой системы RSI

Сигналы, оповещающие инвестора о необходимости приобрести актив на повышение или понижение достаточно просты для понимания, но в тоже время весьма эффективны и прибыльны:

Разумеется, что заблаговременно нам нужно расчертить уровни, которые будут определять эти самые зоны, в принципе можно работать со стандартными значениями, которые в полной мере удовлетворят все наши потребности, перекупленность – диапазон пунктов 70-100, перепроданность – диапазон пунктов 0-30.

Как вы понимаете еще больше упростить данную торговую систему практически невозможно, так как от трейдера требуется минимум усилий, практически все стратегия выполнит вместо вас.

В целом, торговля, построенная на трех индикаторах RSI, выглядит следующим образом:

• Отслеживаем график с пятиминутным таймреймом, как только стоимость входит в сигнальную зону, ожидаем аналогичных движений на RSI 14, 21.
• Открывать опцион нужно в момент, когда вся тройка индикаторов окажется в одной зоне, в зависимости от специфики зоны выбираем тип опционного контракта.

Необходимо отметить, что мы рассмотрели только одну из методик использования индикаторов RSI. Сегодня все чаще данный комплекс инструментов технического анализа комбинируют со Средней Скользящей или со Стохастиком. Поэтому после того, как вы освоите вышеописанную стратегию, вы также можете попробовать поэкспериментировать. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит

В трейдерском сообществе индикатор RSI дефакто принят для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Даже без использования дополнительных фильтров индикатор способен давать доходность около 60%. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ - покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

• Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны - самое время открывать позицию на повышение.
• Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.

Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

RSI на малых таймфреймах

2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:

Сигналы на разных таймфреймах

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.

Настройки такие:

• период RSI равен 2 барам;
• границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.

Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.

Скальпинг с RSI

Дивергенция RSI

5 способ - поиск дивергенций на графике - эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция - это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции - на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Дивергенция RSI

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить - нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет - покупаем опцион CALL, если снижается - PUT.

Виды дивергенций RSI

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ - совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй - общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

То же самое справедливо для продажи, цена должна одновременно с этим пересекать верхнюю линию канала – цена открытия выше, цена закрытия ниже (внутри канала):

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перепроданности заходит внутрь канала.

Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.

Вывод

Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .

Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.

Индикатор RSI – это один из наиболее популярных осцилляторов, который используют практически все трейдеры.

Применять индикатор можно в одиночку, отдельно от остальных инструментов. Это позволяет изобилие торговых сигналов, таких, например, как покупка и продажа в зонах перепроданности и перекупленности, дивергенция и прорывы среднего уровня.

Но, практика показала, что в самостоятельной работе при трендовом рынке индикатор RSI очень слаб. Поэтому, для усиления эффективности RSI, его применяют совместно с трендовыми индикаторами.

Таким образом появилась стратегия RSI – универсальная трендовая стратегия, для которой основой служит осциллятор RSI.

Для входа в рынок основным сигналом служат показания RSI в зонах перепроданности и перекупленности и дальнейшей фильтрации по трендовым индикаторам. В отличие от остальных аналогичных стратегий, здесь RSI выступает маяком к развороту тренда.

Такая стратегия обусловлена тем, что осцилляторы хорошо предсказывают возможные разворотные точки. Таким образом, при получении сигнала на вход в позицию от индикатора RSI, мы открываем позицию только после получения подтверждения от трендовых индикаторов о переломе тенденции. Это избавит нас от множества ложных сигналов.

Подготовка к работе стратегии RSI

Хоть в стратегии основным индикатором является RSI, в ней также присутствует и пользовательский индикатор. Поэтому, файлы стратегии (индикатор и шаблон) необходимо скачать в конце этой статьи и установить их в торговой платформе Meta Trader 4.

Что бы провести установку, нужно через меню «Файл» терминала открыть «каталог данных» и в папку «indicators» поместить индикатор, а в папку «Template» поместить шаблон. После этого нужно обновить установленные компоненты в панели «Навигатор». Теперь можно запустить «Стратегия RSI» и мы получим график, похожий на этот:

Коротко о характеристиках стратегии. Используемые индикаторы

Стратегия RSI – мультивалютная и ее можно применять на графиках M30, H1 и H4. В стратегии три индикатора, из которых два являются осцилляторами и они входят в состав стандартных MT4. Вот эти индикаторы:

1) NonLagMA. Этот индикатор присутствует на графике в виде линии, состоящей из красного и синего цвета. Это трендовый индикатор. NonLagMA является модификацией индикатора Moving Average, при этом в стратегии его задача – визуальное отображение направления тренда.

В параметре «lenght» настроек индикатора можно указать период скользящей средней. Кроме параметров отображения индикатора можно включить оповещение на эл. почту или звуковое оповещение при смене цвета индикатора.

2) RSI. Отображается в виде линии синего цвета в первом дополнительном окне. RSI – стандартный индикатор торгового терминала MT4, который находится в разделе «осцилляторы». Из настроек присутствует только один параметр, в котором указывается период. Чем период будет выше, тем индикатор будет более запаздывающим, однако сильное занижение периода RSI скажется на сильном реагировании индикатора на рыночный шум.

3) MACD. Также стандартный индикатор осцилляторного типа. Отображается в виде гистограммы. У индикатора в настройках есть возможность задавать периоды скользящих.

Сигналы стратегии RSI

1) Индикатор RSI находится в области перепроданности или касается уровня 20.
2) Нужно дождаться когда в синий цвет окрасится NonLagMA.
3) MACD выше нулевого уровня.

После появления сигнала, подаваемого индикатором RSI, очень важно дождаться подачи сигналов остальных двух индикаторов. Нужно помнить, что RSI выступает только в качестве маяка о возможном будущем развороте. Пример приведен на рисунке ниже:

1) Индикатор RSI находится в области перекупленности или касается уровня 80.
2) Нужно дождаться когда в красный цвет окрасится NonLagMA.
3) MACD ниже нулевого уровня.

Установка защитных ордеров

По наблюдениям сигналы этой стратегии формируются около локальных максимумов или минимумов. Поэтому защитные стоп ордеры лучше устанавливать около них. Пример отображен на рисунке ниже:

Особенность стратегии

Проанализировав историю сделок по стратегии RSI можно заметить, что благодаря трендовым индикаторам присутствует частичное запаздывание сигналов. От этого недостатка можно избавиться грамотной настройкой индикаторов под конкретный инструмент.

Уважаемые гости моего блога! Вам наверняка хоть раз приходилось смотреть в микроскоп. А если нет, не беда, мы именно сейчас этим займёмся. Микроскоп, правда, будет не совсем обычный: он показывает, как совершать торговые сделки с повышенной точностью.

Как вы знаете, существует огромное множество технических индикаторов. Один индикатор можно сравнить с оптикой небольшого увеличения. А два и больше? Тогда мы получаем нечто очень мощное, как в микроскопе перемножаются увеличения отдельных стёкол. Наша сегодняшняя тема — торговая стратегия CCI RSI, в основе которой два популярных технических индикатора: CCI и RSI.

Для понимания принципов этой стратегии нам нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, как работают индикаторы, на которых она построена. С этого и предлагаю начать.

CCI

CCI означает «commodity channel index» или «индекс канала товара». Сразу в голову приходят мысли: этот индикатор разработан применительно к рынку товарных фьючерсов, а основан на отклонении цены от средних значений в некотором диапазоне. Всё верно. Значения индекса обычно колеблются между +100 и -100 и интерпретируются как перекупленность (цена слишком завышена и уже не отвечает равновесию спроса и предложения) или перепроданность (цена слишком занижена). Вычисляется этот индекс так.

CCI = (TP – SMA (n) of TP)/(0.015*MD), где

• TP – Typical Price;
• n – период для усреднения;
• SMA (n) – простая скользящая средняя за период n (обычно 14);
• TP=(High+Low+Close)/3;
• MD — Mean Deviation — среднее абсолютное значение разницы между TP и SMA от TP.
• 0.015 – эмпирическая (полученная опытным путём) постоянная.

Её назначение – подгонка основной массы значений индикатора под границы интервала +100 и -100.
Давайте посмотрим, как практически работает этот индикатор.

Покупки

Если значение индекса пересекает уровень 100 снизу вверх, считается, что имеется сильный восходящий тренд и следует покупать. Когда после этого индекс пересекает уровень 100 сверху вниз, говорят о переломе восходящего тренда и о начале продаж.

Продажи

Если значение индекса пересекает уровень -100 сверху вниз, на сильном нисходящем тренде продаём, но закрываем продажу и открываем покупку, когда индекс обратно пересекает -100 снизу вверх.

Рассмотрим пример (EURUSD_H4).

Индекс пересекает уровень +100 снизу вверх и с появлением следующей свечи открывается покупка. Цена покупки 1.4781+спред. Теперь ждём, когда индекс снова пересечёт уровень +100, но на этот раз сверху вниз, чтобы закрыть покупку и открыть продажу в момент образования следующей за пересечением свечи. Это происходит, когда цена равна 1.4942. Неплохо для начала!

Если вас заинтересовал этот индикатор, то более подробно о нем, а так же о стратегиях в которых он участвует можно почитать .

RSI

А теперь так же бегло коснёмся индикатора RSI, что означает «Relative Strength Index» или «индекс относительной силы».

Этот индекс относится к группе осцилляторов, т.е. отражает колебание скорости изменения цены. Его значения находятся в интервале от 0 до 100. Расчёты состоят из нескольких этапов. Прежде всего, определяется, восходящая или нисходящая последняя свеча. Восходящей называется свеча, которая закрылась выше предыдущей. Нисходящая свеча та, которая закрылась ниже предыдущей. На основе этого вычисляются положительные (U) или отрицательные (D) ценовые изменения.

Для восходящей свечи

• U=Closei-Closei-1

Для нисходящей свечи

• D=Closei-1-Closei

Если цены закрытия последней и предпоследней свечей равны, то U = D = 0.

Затем ценовые изменения усредняются при помощи экспоненциальной :

RS=EMAn (U)/EMAn (D),

• где n – значение периода для усреднения (по умолчанию n=14)

Ну и, наконец, вычисляется значение самого индекса RSI

RSI = 100*EMAn (U)/(EMAn (U)+EMAn (D))

Индикатор не совсем прост: у него есть ряд сигналов, совершенно разных по смыслу.

Самый простой тип сигналов

Покупка при пересечении уровня +30 снизу вверх (выход из состояния перепроданности) и продажа при пересечении +70 сверху вниз (выход из состояния перекупленности). Проблема в том, что состояния перекупленности и перепроданности могут сохраняться очень долго, когда цена продолжает меняться в одну и ту же сторону, тогда как значение индикатора «залипает» на сформировавшемся уровне.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Иногда по графику индикатора RSI можно провести хорошо выраженные уровни поддержки и сопротивления, а порой и трендовые каналы даже тогда, когда их не видно на графике цены. В этих случаях пробой на графике RSI может стать опережающим сигналом, когда на графике цены ничего не намекает на предстоящий разворот.

Классические осцилляторные сигналы – дивергенция

Это расхождение динамики максимумов или минимумов на ценовом графике и графике индикатора. Например, если ценовые максимумы последовательно повышаются, а на графике индикатора им отвечают, наоборот, снижающиеся максимумы, следует ожидать прорыва вниз. Ну и аналогично, если на графике цены минимумы снижаются, а на графике индикатора растут, скорее всего, следует ждать разворота вверх.

Кажущийся парадокс дивергенции в том, что индикатор, построенный на основе прошлого, показывает будущее. Но здесь нет никакого парадокса, ведь RSI строится на основе «свёрнутых» во времени цен, т.е. отсутствие их изменений не отражается на графике индикатора, а любые изменения визуально кажутся более резкими. Отсюда тренд на графике индикатора может развернуться раньше, чем на ценовом графике.

Описание торговли на основе CCI и RSI

Ну а теперь давайте посмотрим, как оба индикатора могут работать в тандеме, т.е. в единой торговой стратегии.

В левой части графика – типичный пример дивергенции между ценой и значениями индикатора RSI: последовательному росту пары EURUSD отвечают понижающиеся максимумы на графике индикатора. Кстати, если обратить внимание на форму графика CCI, то дивергенцию видно и на нём, разве что максимумы не совсем совпадают с RSI .

Здесь можно предположить намечающийся разворот тренда вниз. Осталось получить сигнал на продажу. И такой сигнал мы получаем при пересечении индикатором CCI уровня +100 сверху вниз (этот момент времени помечен вертикальной красной чертой).

С появлением новой свечи открываем продажу. Закрыть её можно при первом пересечении индикатором CCI уровня -100 снизу вверх, но в этот момент индикатор RSI не даёт нам никаких подтверждающих сигналов. При одном из последующих пересечений индикатором CCI уровня -100 снизу вверх у нас добавляется и сигнал от индикатора RSI: пересечение уровня 30 снизу вверх (этот момент так же помечен вертикальной красной чертой). На открытии следующей свечи закрываем продажу с хорошей прибылью.

Техника покупок в данной стратегии ничем принципиально не отличается от техники продаж: для надёжного входа в тренд ждём чётко выраженной дивергенции между ценой пары и графиком индикатора RSI, а при поступлении подтверждающего сигнала со стороны индикатора CCI, открываем покупку.

С закрытием могут быть варианты: ждём разворотных сигналов от обоих индикаторов или же запускаем трейлинг-стоп, если есть опасения, что вручную отследить подходящий момент будет сложно. В принципе, ничего не мешает всегда поступать именно так, но у трейлинг-стопа есть большой недостаток: уровень стопа может достигаться при внезапном краткосрочном выбросе цены, когда техническая картина далека от разворота.

Вообще стратегий на основе индикаторов CCI и RSI опубликовано немало. Настораживает то, что во многих описаниях предлагаются такие настройки индикаторов и торговые сигналы, которые не характерны ни для одного, ни для другого индикатора в отдельности, т.е. вероятно, что авторы занимаются подгонкой параметров под конкретные периоды времени для большей эффектности.

Такой подход едва ли перспективен: надёжность приносится в жертву ради красивого графика. Наш подход принципиально иной: используя «родные» настройки индикаторов, добиться ещё большей результативности в торговле, взаимно подтверждая сигналы на открытие и закрытие сделок. Лучше меньше сделок, но надёжных, чем больше, но сомнительных.

И есть ещё важный момент, пройти мимо которого нельзя. Вы ведь заметили, что система работает неплохо, но на довольно-таки долгих графиках? А как использовать её внутри дня? Самый простой вариант – использование третьего индикатора, дающего ряд торговых сигналов в то время, пока сигналы от двух остальных по-прежнему в силе. И обычно этот третий индикатор – Стохастик. Он показывает положение цены в данный момент относительно диапазона цен за определённый прошедший период. Формула Стохастика такая:

%K=(C-L (n)/H (n) -L (n)) x100,

• %K – «быстрый» Стохастик;
• C – цена закрытия текущего периода;
• L (n) – самая низкая цена за период n свечей;
• H (n) — самая высокая цена за период n свечей.

Есть ещё «медленный» Стохастик — скользящая средняя (простая, экспоненциальная и т.д.) от «быстрого» Стохастика. Оба Стохастика измеряются в процентах.
Торговые сигналы Стохастика во многом подобны сигналам RSI, но возникают они чаще, а уровни на продажу и на покупку более экстремальны, т.е. вместо 70 и 30 обычно применяют 80 и 20. Ну и дополнительный сигнал: быстрый Стохастик пересекает медленный сверху вниз – продажа, а снизу вверх – покупка.

Послесловие

В этой статье мы рассмотрели не просто стратегию на основе двух популярных технических индикаторов. Здесь мы использовали старый, но надёжный торговый приём: сначала один из индикаторов даёт опережающий «стратегический» сигнал на готовность к открытию сделки, а затем второй индикатор даёт «отмашку» на само открытие.

Конечно, существуют и другие приёмы, например, объединение нескольких индикаторов в один, что иногда позволяет получать неожиданные эффекты и абсолютно уникальные торговые сигналы. Со временем мы коснёмся и этой темы. А это значит, что вас ждёт ещё много интересного. Подписывайтесь на новости моего блога, если вы ещё не сделали этого!