Главная / Журналы

Теханализ индикатор macd. Индикатор MACD – один из самых универсальных инструментов

MACD представляет собой акроним, созданный Average Moving Divergence Convergence на основе стратегии средней скользящей, а также применяется для того, чтобы определить тренд.

Благодаря данному индикатору, есть возможность точно определить текущий тренд, который сейчас является наиболее актуальным. А уже исходя из правильности выбора тренда и зависит зависит заработок на Форексе.

Поскольку здесь имеются всего две средние, которые имеют разные скорости, та которая «средняя» является более быстрой и она способная сразу же реагировать на какие-либо изменения цен и при этом, тут же их мониторит.

Когда начинается образование абсолютно любого форекс тренда, она сразу же начинает приближаться к медленной, что пересекает его.

При всем этом, в индикаторах MACD можно заметить, что современная гистограмма оповестит, что было пересечение нулевой линии. Это и есть рождение абсолютно нового тренда в рамках Форекса.

Установка

Для того, чтобы установить индикатор МАКД непосредственно на сам график, необходимо нажать клавишу. Индикаторы, непосредственно на основной график, нажимаем клавишу Индикатор, расположенной на основной панели специальных инструментов, а также в появляющемся рабочем меню.

После всего это также появляется еще и одно окно, в рамках которого каждый может сменить свойства заранее выставляемого самого индикатора. Тут нужно также выбрать основные периоды средних трех, затем подобрать основной метод и закрепить минимум и максимум.

Стандартные визуальные настройки каждый может заменить непосредственно во вкладке «Цвет». При этом, в самом методе указывают стоимость, непосредственно к которым используется сам индикатор.

Это стоимость при закрытии, минимума, максимума, открытия и их связки между собой. Но привыкать нужно работать со всеми индикаторами, которые нужно включать для полноценного мониторинга.

При всем этом, МАКД является наиболее удобным и универсальным и при этом, имеет отличные внешние показатели. Также его можно назвать еще и так называемым упрощенным стохастиком.

Именно это дает возможность создать все его основные данные еще более простыми для полноценного анализа, при этом, менее запаздывающими, а также максимально близким непосредственно к текущей стоимости. Совместно с этим, общая фильтрация ложного вызова различных сигналов также будет намного хуже.

Индикаторы МАКД были официально разработаны Аппелем Джерардом, а также применяет всего три средние скользящие в собственной конструкции.

Важно обратить свое внимание на тот фактор, что на самом графике имеются две основные линии: первая линия (она называется линией МАКД) считается основной разницей между самими двумя экспонентами, которые сглаживаются средними.

Полное расхождение и дивергенция. Вообще, дивергенция собой представляет собой ситуацию, когда само направление передвижения технических индикаторов и движение цен по какой-то причине не совпадает.

При всем этом, в современной классической литературе, данный процесс является явным принципом для разворота тренда. На самом экране, общая дивергенция выглядит довольно просто.

Настройка

Важно обратить свое внимание на тот фактор, что настройка MACD подбирается сугубо индивидуально и при этом, тут нужно обратить свое внимание на тот фактор, что все параметры зависят непосредственно от самого трейдера.

В целом, тут необходимо «экспериментировать» и подбирать для себя самый оптимальный вариант. При всем этом необходимо учитывать, что для получения наиболее положительного эффекта, следует учитывать еще и то, что все коррективы нужно носить еще до вступления в начало торгов. Это обусловлено тем, что на данный момент, перед тем, вступлением, характеристики и настройки просто сохранить.

Торговля

На сегодняшний день, торговля благодаря использованию приложения MACD более комфортная и это дает возможность быть практически всегда в плюсе — самое главное — это то, что нужно установить необходимые параметры. Но благодаря наиболее удобной конфигурации самой программы, есть возможность в несколько раз увеличить свой капитал и при этом, нужно быть максимально грамотным.

Самое главное — это то, что данная программа, как уже говорилось выше является универсальной и при этом одной из самых эффективных в своем роде.

Правила торговли по индикатору MACD

Имеется один достаточно распространенный вариант построения самого MACD — это общепринятый стандартный гистограмм.

При всем этом, есть один немаловажный нюанс — это то, что его относят к основному классу современных индикаторов. Но при этом, своим внешним видом он полностью аналогичен другому индикатору, в самом MetaTrader 4, правда называется она «OsMA» и выполняет она совершенно другие функции.

Самым основным отличием торговли благодаря использованию MACD-гистограммы заключается прежде всего тем, что данная программа также измеряет общее расстояние между сигнальными линиями, а также MACD-линией, после чего, данное расстояние откладывается непосредственно от основной — нулевой линии.

Соответственно, когда сам MACD находится выше, чем сигнальная линия, тогда сами столбики находятся выше, чем 0 и иногда получается наоборот.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Форекс — это международный валютный рынок, который является самым крупным в мире с ежедневным оборотом в 3 трлн. долларов США. И если раньше сделки на Форекс были доступны только для крупных инвесторов и банков, то благодаря маржевой торговле, с 1986 году, сюда получили доступ и физические лица. Этому способствует и развитие современных сетей коммуникации, позволяющие любому желающему зарабатывать на бирже. При этом, делать этом можно в любое время и в любом месте.

Ниже приведены самые главные сигналы от индикатора MACD на рынке Форекс была приведена общая их интерпритация в плане эксплуатации торговой стратегии:

Привет всем трейдерам!

В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.

Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует , которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом . Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:

Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).

Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего . Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.

Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал . Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье .

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.

Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента , таймфрейм M30. Итак, открываем график этой и наносим нужные нам индикаторы:

MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?

На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для , должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия выше уровня сопротивления.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD - это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими - их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать - когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать - можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция - это расхождение, а конвергенция на Форекс - это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот - формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает - противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор - это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте - когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD - это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге - смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно - столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова - плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова - плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итог

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

Как работает индикатор MACD?
Как правильно его настроить?
Как установить индикатор MACD на график?
Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

Линейный MACD.
MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

Созданный ведущим инвестиционным менеджером, успешным трейдером и автором многочисленных публикаций Джеральдом Аппелем индикатор MACD, основанный на схождении-расхождении Convergence/Divergence) является, пожалуй, самым уникальным средством, входящим практически в любую торговую платформу Форекс. Индикаторы MACD можно одновременно отнести и к трендовым индикаторам, и к осцилляторам. Уникальность MACD заключается в том, что он способен генерировать торговые сигналы как на трендовых участках рынка, так и при боковом движении (флете). Кроме того, использование данного индикатора позволяет определить потенциальную силу движения, а также (с определенной вероятностью) возможное изменение направления рынка.

Индикатор MACD: описание

Для построения графиков MACD используется два способа - линейный и в виде гистограммы.

Линейный MACD строится на основе трех скользящих средних, из которых на график выводится только две. Непосредственно сам MACD-индикатор - это разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (из EMA с меньшим периодом вычитается EMA с большим периодом). Для того чтобы избавиться от случайных колебаний, используется так называемая сигнальная линия, представляющая собой простую скользящую среднюю (SMA). Причем для ее построения используются не значения цены, а разница между этими двумя скользящими средними, только с меньшим периодом. По умолчанию для EMA используются значения 12 и 26, а для SMA - 9.

Значения настроек можно изменять. При этом увеличение значений (например, 21,50 и 12) предотвращает поступление ложных сигналов, однако не позволяет своевременно определить начало движения рынка. Уменьшение настроек (например, 6, 13 и 5) делает MACD-индикатор более чувствительным к изменениям цены, однако приводит к более частым ложным срабатываниям.

Чтобы было легче распознавать изменение расстояния между линиями, используется гистограмма, представляющая собой разность между быстрой (MACD) и медленной (сигнальной) линией. Когда быстрая линия расположена выше медленной, столбики гистограммы находятся сверху от нулевой линии, и наоборот.

Следует заметить, что в MT4 (MetaTrader-4), в отличие от того же Rumus, выводятся только сигнальная линия и гистограмма, непосредственно сам MACD-индикатор не отображается.

Сигналы индикатора MACD

Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении сверху вниз является явным сигналом продажи. При этом расположение баров гистограммы ниже нулевой линии только усиливает этот сигнал. Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении снизу вверх, наоборот, является сигналом покупки, а нахождение гистограммы в положении выше нулевой линии также является сильным сигналом к открытию длинной позиции.

Возникновение противоречия между показанием индикатора и графиком цены говорит о дивергенции ("медвежьей" - если более высокий максимум цены не нашел своего подтверждения максимумом MACD - или "бычьей", когда не подтверждается более низкий минимум) и является признаком возможной смены тенденции.

Недостатки индикатора MACD

И все же MACD-индикатор признан одним из самых надежных технических индикаторов на Сигналы его достаточно просты для понимания и позволяют правильно оценить текущую ситуацию и своевременно заключить выгодную сделку даже новичкам.