Главная / Журналы

Торговля на форекс. Алгоритм торговли

Среднесрочные стратегии Форекс — такие стратегии, которые рассчитаны на удержание торговых позиций в открытом состоянии на протяжении определенного интервала времени – от 1 дня до нескольких. Методы торговли по данным стратегиям, в зачастую основаны на техническом анализе и базируются на основных закономерностях его движения.

Принципы среднесрочной торговли на Форекс

Среднесрочные стратегии Форекс, не спроста признаются многими трейдерами, как одни из самых надежных. А дело здесь в том, что данные стратегии сочетают в себе большинство плюсов долгосрочных и краткосрочных методов работы и при этом нивелируют присущие им незначительные специфические минусы.

«Средне сроки» опираются, как правило, на , если говорить о сделках, то по ним всегда присутствует приемлемый для маневра запас, а величина потенциальных профитов в разы выше стоп-лоссов, что дает возможность выдерживать игрокам последовательность убыточных ордеров.

Помимо этого среднесрочные стратегии и их методы позволяют осуществлять поиск моментов входа на таймфреймах, которые старше «часовика», что в свою очередь высвобождает свободное время спекулянтов на личные цели.

Популярные среднесрочные, торговые стратегии и тактики Форекс

Одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке носит название «Momentum Pinball» .

Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.

«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».

Индикатор с такими параметрами:

PeriodROC – 1,
PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.

Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.

Таким образом «Mompinball» информирует трейдеров о перекупленности и предстоящем ценовом спаде. Такая ситуация наилучшим образом подходит для открытия коротких позиций (продаж).

После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.

Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.

Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.

Среднесрочная канальная стратегия, метод подходящий новичкам

Следующая тактика торговли, входящая в понятие среднесрочные стратегии Форекс – это « », построенная по принципу спекуляции в канале. Чтобы построить торговый канал следует использовать три последних экстремума.

Построение канала происходит следующим образом:

одна из канальных линий строится по двум максимумам,
а вторая параллельно первой, по максимуму, либо, наоборот – по двум минимумам и максимуму.

При этом ограничений на минимальные расстояния м/у экстремумами – нет. Групповые экстремумы, которые могут представлять собой несколько (2-3) близко расположенных бара с подобными по значению минимумами/максимумами идентифицируют, как один экстремум.

Следует отметить, что в таких ситуациях канальная линия выстраивается по бару, который расположен справа, т.е. крайнему правому.

Среднесрочные стратегии Форекс (в данном случае Канальная) предполагают выполнение некоторых важных пунктов. Одним из таких моментов является то, что только одна позиция держится в открытом состоянии, а количество лотов для таких позиций на протяжении недели – постоянно.

Возникновение сигнала открытия торгов, происходит в момент, когда цена входит в зону 5-ти пунктов от канальной линии (либо под линией, либо над ней). Открывают позицию вовнутрь канала, а ее целью является противоположная канальная граница.

Данная стратегия предполагает выставление стопа с разворотом на расстоянии минимум 50 пунктов. Это означает, что одновременно с ордерами stop-loss (на тех же уровнях) выставляются , а зависит это от того, какая из позиций (короткая/длинная) будет страховаться ордером stop-loss. Стопы переносят на уровни безубыточности, когда цена проходит в нужном направлении минимум 50 пунктов.

Трейлинг-стопы здесь выставляются на уровне 50-ти пунктов. Эта величина уменьшается, когда происходит приближение к необходимой цели. Уменьшают величину трейлинг-стопа исключительно в сторону увеличения профита. Позицию закрывают при достижении канальной границы, а новую открывают в противоположную сторону.

Когда срабатывает выставленный ранее stop-loss, выполняют разворот, происходит открытие позиции с целью в 55 пунктов но в обратную сторону. Трейлинг-стопы в данной ситуации выставляют так же, как описано выше. Stop-loss для новой позиции выставляется на расстоянии в 55 пунктов обходясь без разворота. Так в случаях срабатывания 2-го stop-loss`а, в торговле делают перерыв до 3-х дней.

Торговая тактика среднесрочного типа №2

Следующая среднесрочная стратегия – это тактика по распространенному индикатору Ишимоку. Как показывают статистические данные, применение этого метода работы еще ни разу не дал отрицательных результатов. Поэтому среднесрочные стратегии Форекс с использованием индикатора Ишимоку можно смело использовать как новичкам рынка, так и опытным трейдерам.

Индикатор Ишимоку впервые разработал аналитик из Японии Хосода, считавшийтчто вход в рынок необходимо входить по сигналу, подающемуся линией чикоу-спен, ставя при этом stop-loss за пределами облака, противоположного направлению входа.

К примеру, если вы играете в облаке снизу вверх, то stop-loss`ы необходимо выставлять за нижней его границей, а когда сверху вниз, то наоборот – за верхней.

Тейк-профит при таком методе игры, т.е. внутри облака – это другая его граница с учетом фильтра (приблизительно от 10% до 20% от его величины). Если игра ведется вне облачных границ, то тейк-профитом будет получение любого из обратных сигналов.

Другими словами вставать необходимо в момент пересечения графиком вниз линии сенкоу-спен и стоять до того времени пока, к примеру, кривая чекоу-спен не пересечет график вверх.

Теоретически сигналом для выхода будет поворот тенкан-сен, обратное пересечение нашим графиком одной из линии ценового облака и обратное пересечение графика линией чикоу-спен.

Хосода свой индикатор применял для того, чтобы торговать по индексу «Никей», добившись при этом довольно таки неплохие результаты.

По этой методике, наиболее мощными выделяют сигналы на 4-часовых графиках , ну а затем уже на минутных. При этом самым сильным считают сигнал пробоя линии сенкоу-спен, после этого чикоу-спен, после чего равные по силе сигналы «мертвый крест», «золотой» и «сигнал трех линий». Данный индикатор дает трейдерам не менее 65% вероятности выигрыша.

Stop-loss`ы по данной стратегии устанавливаются за пределами границ канала (приблизительно в 5-ти пунктах за ними). Как показывает практика, игроки внутри канала имеют больше перспективы на успех, в том случае, когда игра ведется по направлению внутридневного часового тренда.

Среднесрочные стратегии Форекс, трейдинг с индикатором MACD

Данные тактики, также предполагают использование биржевого индикатора «MACD». Одна из таких стратегий, часто применяемая трейдерами называется «Стратегия с MACD дивергенцией». Основой данной стратегии, является дивергенция (расхождение) ценовой линии торгового инструмента с линией в индикаторе «MACD».

Эта стратегия универсальна, обладает отличным потенциалом прибыльности и применяется на любых торговых инструментах и на лубом тайм-фрейме. «Стратегия с MACD дивергенцией» дает возможность трейдерам без особого труда определить разворот и откат тренда. Единственный ее недостаток заключается в том, что точных точек вхождения в рынок она дать не может.

Отложенные ордера, при использовании данной тактики, рекомендовано выставлять на уровнях сопротивления и поддержки.

В длинную позицию следует входить, когда индикатор MACD будет показывать восходящий тренд, а цена иметь нисходящую тенденцию. В короткую позицию входят, когда индикатор выдает нисходящую тенденцию тренда, а на графике инструмента будет наблюдаться восходящий тренд.

Stop-loss`ы для длинных позиций выставляют на самый ближний уровень поддержки, и наоборот, на самый ближний уровень сопротивления – для коротких. Take-profit`ы для коротких позиций ставят на следующие уровни поддержки, а для длинных позиций выставляют на следующие уровни сопротивления.

Безиндикаторная, торгово-среднесрочная стратегия Форекс

Обсуждая среднесрочные стратегии Форекс и их методы нельзя не остановиться на такой стратегии, как «Внутренний бар». Данная стратегия строится без применения какого-либо технического индикатора. Основа стратегии лежит в использовании «Inside bar» — одноименной графической фигуры.

Внутренним баром является графический бар, характерный по размеру предыдущему бару, включая его максимум и минимум. Предыдущие бары, еще называют контейнерными. Иначе говоря, текущие бары всегда считаются внутренними, когда будут соблюдены такие условия: min (2) > min (1) и max (2) < max (1), где единицей обозначается предыдущие бары, а цифрой два — текущие.

Сигналом на покупку, т.е. открытию длинных позиций, является внутренний бычий бар (с закрытием вверх), следующий именно за контейнерным медвежьим баром, после того как будет четко различим нисходящий тренд.

Продажу осуществляют, т.е. открывают короткую позицию, когда внутренний медвежий бар (с закрытием вниз) следует за контейнерным бычьим баром при четко различимом восходящем тренде.

Stop-loss`ы для коротких позиций устанавливаются на максимумах контейнерных баров, а для длинных – на минимумах контейнерных баров. Take-profit`ы для коротких позиций рекомендуют выставлять на ближайших уровнях поддержки, а для длинных – на уровнях сопротивлений.

Особенность этой стратегии – высокий потенциал прибыльности, а также очень точное и четкое обозначение условий вхождения в сделку.

Среднесрочная торговля Форекс считается наиболее надежной не без причины. Суть в том, что этот вид торговли собрал в себе многие преимущества краткосрочной и долгосрочной торговли, но ей присущи и некоторые недостатки.

В целом, данный вид торговли замечательно подходит человеку со взвешенным темпераментом. Cчитаем необходимым вам напомнить, что многие проблемы для спекулянтов возникают из-за вспышек новостей и основной новостной базы. Скальперы и внутридневные трейдеры в периоды высокой волатильности выставляют слишком много стоп-лоссов, один за другим, а долгосрочные трейдеры оказываются еще в более сложной ситуации, потому что их позиции, как правило, не спекулятивные, а своего рода инвестиции. Таким образом, в отсутствии стоп-лоссов, входящая информация и статистика день за днем может медленно, но уверенно стать следствием срыва сделки.

На противовес этим торговым стилям среднесрочная торговля Форекс в большей части полагается на технический анализ и всегда предусматривает приемлемый уровень маржи, который позволит маневрировать при заключении сделок. Величина прибыли превышает уровень стоп-лоссов в несколько раз, а так же этот стиль торговли дает возможность пройти через серию неудачных ордеров. В дополнение ко всему, поиск точек входа производится на основе временных рамок, которые превышают «часовые», что дает трейдеру шанс на личную жизнь. Среднесрочная торговля является очень прибыльной, когда является низкой, и движение котировок валют вверх или вниз замедлено.

Плюсы и минусы среднесрочной торговли Форекс

Как вы уже успели заметить, среднесрочная торговля Форекс считается достаточно выгодным видом торговли. Это благодаря следующим двум плюсам:

среднесрочная торговля подразумевает выбор позиции, которая находится посредине между кратко- и долгосрочной, что дает трейдеру шанс взять все лучшее от этих двух миров. И, естественно, потенциальная прибыль будет выше, чем у внутридневного трейдера;
среднесрочная торговля позволяет позиции меньше страдать от рисков рынка Форекс, чем долгосрочная торговля. Поэтому существует больший шанс получить прибыль, принимая меньшие риски, что станет идеальной комбинацией для Форекс торговли.

Но, несмотря на такие очевидные преимущества этого стиля торговли, у него есть и 2 своих минуса:

у среднесрочной торговли есть своя подверженность риску. И даже если принимаемый риск меньше, чем у долгосрочной торговли, тем не менее, он все же есть и о нем не стоит забывать. Трейдерам нужно быть осторожными при открытии позиции;
при среднесрочной торговле существует меньше возможностей для её осуществления, ведь такие типы торговых операций сложнее найти и соответственно выполнить.

Используйте среднесрочную торговлю

При выборе стиля торговли вам необходимо взвесить все его преимущества и недостатки и потом принять свое решение. Среднесрочная торговля Форекс достаточно удачно сочетает в себе преимущества кратко- и долгосрочной торговли. Можно сказать, что она занимает «золотую средину» в заработке на валютной бирже. Для неё разработаны специальные стратегии, – индикаторные и безиндикаторные – которые помогут вам выбрать необходимый подход к среднесрочной торговле Форекс и торговать максимально эффективно.

Среднесрочная торговля стоит на втором месте (после дэйтрейдинга) по популярности среди трейдеров Форекс. Это хороший вариант, поскольку соотношение полученной прибыли к вложенному времени здесь просто отличное. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.

Именно среднесрочная торговля позволяет выжимать максимум из ценовых движений, поскольку хорошие тренды длятся несколько дней или дольше. Трейдер открывает позицию по тренду и несколько раз в день отслеживает ситуацию.

Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.

Особенности среднесрочной торговли

остатки среднесрочной торговли

Преимущества:

потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade .
всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!

Недостатки:

нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах.
сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.
за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.
среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.

Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.

Выводы

К торговле на средних временных промежутках приходят не сразу. Новички рвутся в бой, желая получить быструю прибыль. Обжигаются на скальпинге, подолгу зависают на дэйтрейдинге. И лишь со временем, накопив достаточно опыта, переходят на более спокойный вариант торговли – среднесрочку.

Можно с уверенностью утверждать, что среднесрочный трейдер – действительно мастер своего дела. Ведь именно он действительно разбирается как в техническом анализе, так и в тонкостях фундаментального. В то же время отсутствие суеты и спешки в ходе принятия решения об открытии сделки очень положительно сказывается на результатах торговли.

Обратите внимание на размер депозита среднесрочного трейдера. С появлением центовых счетов (рекомендуемый брокер Alpari или RoboForex ), можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль. Раньше минимальный депозит для этого составлял 500-1000$.

Среднесрочная торговля приучает трейдера к дисциплине и более глобальному мышлению. Мы не ловим впопыхах каждый пункт, как это бывает в скальпинге. Мы ставим высокие цели, например, 100-200 пунктов. Отсутствие спешки в принятии решений позволяет нам полноценно проанализировать несколько графиков валютных пар, что повышает точность входа в рынок и нашу потенциальную прибыль.

Большинство опытных трейдеров считают среднесрочную торговлю очень привлекательной. Попытайтесь и Вы получить свой кусов пирога, попутно улучшив навык анализа и торговли. Желаем успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.

устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.

Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.

Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.

Суть среднесрочного трейдинга

К пониманию среднесрочного трейдинга приходят не сразу. Новичок, пришедший на Форекс, почему-то считает, что чем больше сделок, тем больше прибыль. Он пытается скальпировать, торгует внутри дня, ловя по 10-15 пунктов прибыли и, зачастую, в лучшем случае его масса сделок приносит практически нулевую прибыль, сопряженную, к тому же, высокими временными и эмоциональными затратами. И только спустя какое-то время, набравшись опыта, трейдер выбирает более спокойный среднесрочный вариант торговли.

Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.

Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров , в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.

Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины . Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.

Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера и тейк-профит.

Так сложилось, что среднесрочный трейдинг стал уделом опытных спекулянтов, располагающих достаточными средствами. Как и любой вид торговли на Форекс, среднесрочный трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества среднесрочной торговли

всего одна закрытая по профиту сделка приносит существенную прибыль;
у трейдера нет необходимости проводить у монитора весь день, достаточно 2-3 раза оценить ситуацию для контроля;
трейдер получает возможность использовать стратегии типа и другие;
необязательно использование большого количества индикаторов, достаточно правильно распознать текущий тренд и его фазу;
трейдер может осуществлять торговлю по нескольким парам.

Недостатки среднесрочной торговли

Для торговли по нескольким парам трейдер должен обладать приличным депозитом ввиду потенциально больших просадок;
ввиду того же потенциала высоких просадок, не рекомендуется использование большого ;
при переносе позиции на следующие сутки, брокер начисляет своп, который, зачастую, бывает отрицательным, и, с течением, времени, уменьшает прибыль или же, в случае неудачи, увеличивает убыток.
тестирование среднесрочной форекс стратегии проходит дольше и сложнее, чем, например, стратегии для скальпинга.

Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.