Как использовать индикатор MFI в торговле на Forex. Индикатор Билла Вильямса для бинарных опционов – Индекс облегчения рынка – MFI
Индикатор Market Facilitation Index (MFI, индекс облегчения силы) был предложен и используется для определения ценовой амплитуды за определенный промежуток времени. Базовый период – один тик. Абсолютное значение этого технического инструмента не представляет никакой пользы для трейдера, а вот факт изменения размера важен. Индикатор редко применяют самостоятельно, чаще всего в составе торговых стратегий и систем.
Особенности использования инструмента Market Facilitation Index
Впервые индикатор BW MFI был представлен в книге Вильямса под названием «Торговый Хаос» в качестве попытки автором максимально грамотно и четко описать и исследовать сочетание цены и объема. Автор был уверен, что именно объем двигает стоимость валюты, являясь своеобразным топливом для рынка. И чем большими будут показатели, тем более выраженным будет движение цены в определенную сторону.
Пытаясь понять, что измеряет индикатор MFI, трейдеру достаточно тщательно проанализировать соотношение движения рынка и объема, чтобы составить мнение о настроениях, царящих в данный момент и построить адекватный прогноз.
Формула расчета Индекса облегчения рынка:
BW MFI = (HIGH – LOW) : VOLUME
HIGH – самое большое значение цены за текущий бар
LOW – самое низкое значение стоимости за текущий бар
VOLUME – показатель объемов торгов текущего бара
Отображается инструмент в торговом терминале в формате гистограммы со столбцами, которые могут быть окрашены в один из четырех цветов (их можно задать в настройках индикатора или оставить стандартные). Каждый из столбцов фиксирует рост MFI и рост объема торгов или же падение обоих показателей. Также возможен вариант, когда падает MFI и растут объемы.
Анализ рынка с индикатором MFI
Чтобы составить стратегию на основе индикатора Market Facilitation Index и других инструментов, необходимо понять, в первую очередь, как им пользоваться. Анализ графика достаточно простой в данном случае. Если значения BW MFI и объем увеличиваются – это значит, что постепенно прибывают новые участники торгов и заключают сделки в направлении текущего тренда.
Когда индекс растет и объем уменьшается – это говорит о том, что цена меняется из-за незначительных спекуляций трейдеров, но никак не вливания дополнительных финансов. Такие тенденции чаще всего недлительны и плохо прогнозируемы. Если значение индикатора уменьшается и объем сделок растет – значит, «быки» и «медведи» упорно воюют и силы их примерно равны.
Перед тем, как пользоваться инструментом, необходимо рассмотреть его основные показатели. Индикатор BW MFI построен в виде гистограммы из цветных полос (столбцов), благодаря которым можно анализировать ситуацию, царящую на рынке.
Основные цвета столбцов (стандартные) гистограммы и значения:
1) Зеленый – говорит про активный и и возможность открывать сделки в сторону текущей тенденции. Контртрендовую торговлю лучше не вести, чтобы не получить большой убыток. Зеленый столбец фиксирует такие аспекты: приход в торговлю все большего количества участников, открытие сделок преимущественно по тренду и набор им скорости.
2) Коричневый цвет – тренд постепенно ослабевает, участники торгов в основном закрывают позиции по тренду и ищут новые возможности. Объемы понижаются.
3) Синяя гистограмма – сигнализирует про попытки средних игроков установить контроль над движением рынка, а вот участники не испытывают к торговле особого интереса. Часто такие события пугают основную часть трейдеров и они закрывают текущие сделки, новые открывая в сторону ложного движения.
4) Розовый цвет – объемы не очень высоки, стоимость постепенно уходит в ценовой коридор. Есть два варианта развития событий: движение наберет силу и будет продолжаться либо без поддержки развернется.
Индикатор BW MFI хорошо работает на всех временных промежутках – от пяти минут до дня или недельного графика.
Информация будет достоверной, независимо от того, работает ли трейдер внутри дня и заключает 10 сделок либо предпочитает и спокойную торговлю. Мастера советуют использовать его в составе стратегий вместе с в качестве фильтра, который поможет лучше понимать рынок и происходящие на нем события.
Благодаря использованию индикатора, который измеряет слабость и силу текущего тренда, трейдер может понять, когда тенденция сильна и можно ли в ней торговать, а когда лучше подождать более удачного момента и не входить в рынок.
Инструмент осуществляет анализ благодаря изучению связи между изменением объема торговли и размеров ценовых колебаний. Индикатор часто используют в составе скальперских стратегий, для эффективной краткосрочной торговли.
Один из базовых элементов теории Хаоса Билла Вильямса показывающий степень привлекательности актива для инвесторов. Кроме динамики торгового интереса, индикатор Money Flow Index, учитывает и рыночный объем. По мнению автора это позволяет определить моменты «входа и выхода активных денег».
Методика расчета
Основой является типичная цена за выбранный период, которая рассчитывается как среднее арифметическая цен Low, High и Close . Вильямс считает, что типичная цена более точно отражает ситуацию по активу, чем просто цена закрытия. Если типичная цена текущего периода выше предыдущего на рынке идет приток капитала, в противном случае отток и снижение активности.
Индикатор MFI или «индекс денежного потока» определяется как произведение типичной цены на количество сделок выбранного периода . Базовая предусматривает вход в рынок при резком изменении потока, который измеряется специальным коэффициентом, приводящим итоговые значения в диапазон 0-100. Алгоритм не содержит каких-либо , а значит, синхронизирован с ценой и определенные периоды дает опережающие сигналы.
Индикатор MFI со стандартными настройками (14 периодов).
С точки зрения теории Хаоса стратегия поведения рыночной толпы выглядит следующим образом: участники, с позициями по направлению текущей планируют частичную или полную фиксацию прибыли/убытков. Одновременно те, кто играет против тренда, увеличивают убытки и также пытаются закрыть сделки. Однако, с открытием новых не торопятся обе стороны. Результат - индикатор MFI показывает отток капитала и снижается.
Когда одна из сторон решает развернуть рынок или возобновить текущий тренд начинается приток капитала в продажи или покупки. Величина MFI соответственно начинает расти по мере развития новой тенденции. Здесь важно понимать, что стратегия должна учитывать только направление индикатора, а не абсолютные значения.
Индикатор MFI разрабатывался для обработки реального биржевого объема фондового рынка, но наблюдения за Форекс показывают, что и тиковые значения, где считается только количество сделок в единицу , можно применять без существенного ухудшения качества сигналов.
С уменьшением периода возрастает чувствительность к рыночному «шуму».
Три группы сигналов индикатора Money Flow Index
Первой группой сигналов будут типовые для зоны перекупленности и перепроданности. Каждый инструмент считает их по-разному, но принцип один:
- Если индикатор MFI становится выше уровня 20 (30) это означает окончание перепроданности и можно открывать покупку.
- Выход из зоны перекупленности, в нашем случае ниже уровня 80 (70) будет считаться сигналом на продажу.
Если высокие тиковые объемы сохраняются достаточно долго, индикатор MFI имеет тенденцию «залипать» в крайних зонах. Наблюдайте за другими индикаторам, в эти периоды могут быть хорошие точки входа.
Стандартные торговые сигналы индикатора MFI.
Непосредственно перед сменой тренда индикатор Money Flow Index может разворачиваться, не доходя до крайних зон. В этом случае направление сделки определяем по центральному уровню 50: его пробитие снизу вверх - сигнал на BUY, сверху вниз - открываем SELL.
Разворотные сигналы индикатора Money Flow Index.
Будьте внимательны в периоды спекулятивных движений и новостей, когда динамичный рынок полностью «сбивает» индикатор MFI и любая стратегия перестает работать. Рекомендуется перейти на промежуток H4 или оставаться вне рынка.
Рыночные дивергенции
Индикатор MFI может начать двигаться противоположно , что будет сильным разворотным сигналом. В данном случае самым важным фактором является таймфрейм - чем он больше, тем надежнее . Стратегия на небольших промежутках может принять за расхождение временный дисбаланс сил, который может компенсироваться за 30-60 минут рынка и дивергенция исчезнет.
Периоды флета и дивергенции.
Индикатор MFI редко дает дивергенции, но если они появляются, это означает начало разворота через 3-5 баров рабочего таймфрейма. Отрабатываем только прямые (для продаж) и обратные (на продажу) паттерны , открываемся на первой после пробития крайних зон со за последним ценовым экстремумом.
Графический анализ по индикатору Money Flow Index
Здесь наблюдаются все популярные паттерны графического анализа, которыми хорошо дополняется, как разворотная, так и стратегия продолжения тренда: « », «Двойная или тройная вершина/дно», « » и другие. Часто их появление на несколько периодов опережает ценовой график, что дает возможность в первую очередь вовремя выйти с рынка и зафиксировать прибыль.
Находим стандартные графические паттерны по индикатору MFI.
Как лучше построить работу с индикатором?
Используем данный индикатор только как вспомогательный элемент комплексной системы анализа рынка, как впрочем, и любой другой осциллятор. Кроме трендовых, хорошо сочетается с , пусть даже тикового как в случае Форекс. Рыночные объемы всегда связаны с денежным потоком и могут давать опережающие сигналы на таймфремах больше Н1.
Добавляем трендовый указатель
В качестве указателя тренда будем использовать (BB), а в качестве фильтра точек входа индикатор MFI. При восходящем канале BB ищем возможности для покупок, при нисходящем , только продажи. На боковом рынке можно попробовать торговать от границ BB, если ширина канала от 20-30 . Следим за изменением - резкое расширение канала говорит о неустойчивости рынка и лучше дождаться подтверждения от осциллятора.
Индикатор MFI с Bollinger Bands.
Скальпинг внутри диапазона
Несмотря на рекомендации использовать старшие таймфреймы можно попробовать торговать краткосрочными сделками на боковом и средневолатильном рынке. Устанавливаем на график индикатор Money Flow Index с периодом 6 и уровнями 70 и 30, добавляем на него простую (3):
- для покупки: график цены пересекает среднюю снизу вверх и MFI выше уровня 30;
- для продаж: пересечение ценой средней сверху вниз и MFI ниже уровня 70.
Позицию открываем на следующей свече после точки пересечения, стратегия предусматривает обязательный Stop Loss за ближайшим локальным max или min, но не меньше 10 пунктов. На сильных трендах рекомендуется с шагом от 5 пунктов.
Индикатор MFI в комплекте со скользящими средними.
Выводы
Индикатор MFI визуально отображает текущий баланс сил между продавцами и покупателями, а также прогноз как он может измениться в ближайшем будущем. При этом следует учесть, что он разрабатывался для использования на фондовом рынке, где достаточно значимой информации помимо графика, особенно реальные объемы по каждой заявке и кто их разместил.
Отдельно выделим факт, что сигналы не перерисовываются , поэтому стратегия и методика управления рисками может использовать статистику тестирования на прошлых данных как базу для тонких настроек параметров. В тоже время, как и любой другой осциллятор Money Flow Index не является основным фактором принятия торгового решения.
Это означает, что его разворот не указывают на точку начала нового длительного и сильного тренда. Он показывает только динамику торговых предпочтений, а насколько значимым будет изменение баланса сил, определяем по другим инструментам анализа как техническим, так и фундаментальным.
Индикатор MFI (Money Flow Index) – это индикатор индекса денежного потока, который демонстрирует динамику текущего тренда на рынке Forex.
Торговый индикатор MFI очень похож на технический индикатор RSI (индекс относительной силы), но в отличии от (Relative Strength Index), MFI использует в своём алгоритме рыночный объём. Когда индекс денежного потока находится в пределах от 0 до 100, трейдеры часто используют стандартные методики входа в рынок:
- Когда показатель индикатора MFI падает ниже 20 – это означает, что рынок перепродан.
- Если показатель MFI находится выше отметки 80 – рынок является перепроданным.
– это снижение торговых и неторговых рисков в игре на бирже. Индекс денежного потока очень прост для понимания и достаточно эффективен в определении тренда на графике для снижения торговых рисков. Конечно, использовать лишь данный технический индикатор на рынке Forex нельзя, но, как вспомогательный фактор он работает отлично, подтверждая бычьи или медвежьи настроения котировок валютных пар. Давайте теперь разберёмся в принципах работы индикатора MFI.
Принцип работы индикатора MFI
Принцип действия технического индикатора MFI заключается в измерении приходящих на валютный рынок денег для покупки и продажи финансового инструмента (валюты). Если сравнивать MFI и RSI, то опытные трейдеры предпочитают использовать Money Flow Index, потому как данный индикатор демонстрирует торгуемый объем, который позволяет точно определять тренд, в то время, как Relative Strength Index фокусируется исключительно на колебаниях цены. Возростающий денежный поток образовывается, когда новая ценовая котировка является более высокой, чем предыдущее среднее значение цены. Можно найти значение средней цены путём определения дневного максимума и минимума, а также цены закрытия для заданного дня, делением этой суммы на 3.
Как рассчитывается Money Flow Index
Данная формула не требует сложных программных вычеслений. Денежный поток эквивалентен среднесрочной цене и объёму торгов. Во-вторых, производится расчёт факторов, вызываемых денежным коэффициентом, который формируется делением бычьего денежного потока на медвежий (максимум и минимум цены). Бычий тренд развивается, когда существующая средняя цена находится выше, чем за анализируемый период. Медвежий тренд развивается, когда средняя цена находится ниже предыдущего анализируемого периода. Вы можете определить значение индкатора MFI по формуле:
MFI = 100 – 100 / (1 + коэффициент цены)
Средневзвешенный RSI
Поскольку индикатор индекса денежного потока (MFI) – это производный вариант технического индикатора рынка Forex – Relative Strength Indicator, Money Flow Index трейдеры часто называют средневзвешенным RSI. Последней частью индекса денежного потока является традиционная формула RSI. Индикатор MFI добавляет шаг рассчёта cоотношением сырого денежного потока, прибавленного к коэффициенту цены, основанному на объёме. Сырым денежным потоком служит объём в $1, для безопасности в тот день, когда вы используете MFI или средневзвешенный RSI.
Коэффициент денежного потока
Коэффициент денежного потока – это фундамент индикатора MFI. После того, как вы рассчитаете среднюю цену и сырой денежный потока, вы сможете определить коэффициент денежного потока, который сравнивает соотношение бычьего денежного потока с медвежьим потоком денег. Когда вы получили коэффициент денежного потока, вы сможете рассчитать MFI по вышепреведённой формуле.
Индексация
Для использования индикатора MFI, как сильного индикатора безопасного тренда, вы должны установить обоснованные периоды индекса. Например, вы можете установить период с таймфреймом в 1 день, но это слишком короткий период для определения сильных трендов. Если вы активно торгуете на бирже Forex (например, используете скальпинг) и вам не нужен исключительно сбор статистических данных, – вы не должны ставить большой период, например, 120 дней. Почему? Потому что, занимаясь краткосрочной торговлей и используя такой высокий временной период индикатора MFI, вы наверняка пропустите возможность обнаружить короткие тренды и получить на этих небольших колебаниях котировок прибыль. Рассматривая временной промежуток сроком от 14 до 21 дня, этого уже будет достаточно, чтобы определить тренд и получить преимущество при заходе в сделки, пока оно еще существует.
Индикатор Market Facilitation Index. Необходим для оценки рыночной движущей силы при . Он сопоставляет динамику цены и объема в заданный момент времени. Автором индикатора, как и вышеописанных, является Б.Уильямс, и он настоятельно рекомендует его использование в своей торговле.
Формула расчета индикатора
MFI = (max-min)/Vol
где – max – это максимальное значение объема за определенный период (Vol), а min – это минимальное значение. То есть за временной интервал Vol, высчитывается разность наибольшего и наименьшего значения объема
Последовательное наблюдение за поведением этого индикатора, поможет трейдерам оценить силу рынка, насколько данный актив этому рынку интересен. Значит при росте этого индикатора, цена также повышается за заданный интервал, и сила рынка увеличилась. Задание параметров этого индикатора находится в диапазоне от 5 min, до week
В стандартных параметрах индикатор высвечивается в виде вертикальных столбцов разных цветов (при желании расцветку можно изменить)
Зеленый
– индикатор растет, объем растет
Коричневый
– индикатор падает, объем падает
Синий
– индикатор растет, объем снижается
Розовый
– индикатор падает, объем увеличивается
Как использовать Индикатор Билла Вильямса для бинарных опционов – Индекс облегчения рынка – MFI?
Работа индикатора осуществляется в отдельном окне. Разберем, что означают его столбцы подробнее.
Зеленые гистограммы появляются при росте индикатора и объема. Число операций, совершаемых на рынке, все время растет, цена при этом также увеличивается. Открывать ордер при таком раскладе нет смысла, идеальный вход для совершения сделки уже пропущен. Ели же такие гистограммы трейдер наблюдает уже после совершения сделки, значит он принял верное решение. После нескольких гистограмм зеленого цвета, на рынке начнется постепенный спад.
Если трейдер наблюдает коричневые столбцы, это значит, движение цены постепенно замедляется. Совершать сделки при этом не нужно, просто принимаем к сведению. Все открытее сделки при появлении такой гистограммы закрываем. Активность на данном инструменте убывает. Идущие коричневые столбцы друг за другом подряд, означают, что скоро будет разворот
Синий цвет означает повышение активности на рынке, но объем падает. Также сделок не совершаем ни в коем случае. Дело может кончиться финансовыми издержками, т.к. возможна провокация крупных инвестиционных компаний против одиночек трейдеров. В результате которой они попадают в направление противоположное тренду.
Розовый цвет показывает, что индикатор падает, объемы растут. Является сигналом того, что устойчивое движение на рынке закончилось. Тренд завершен. Но при этом возможно начало нового движения или же продолжение предыдущего роста. Наилучший момент входа на рынок
Итак, все развороты на рынке происходят при гистограммах розового цвета. Обратите на это внимание на картинке.
Кликните на картинку для увеличения
Отложенные ордера выставляем как на buy, так и на sell. Их ставим рядышком с минимальным и максимальным значением розовой гистограммы. Как правило, цена на рынке при этом пробьет одно из значений, ордер сработает и движение цены пойдет в нужном нам направлении. После этого второй не сработавший ордер требуется удалить. Если после открытия ордера гистограмма стала зеленого цвета, значит все было сделано верно. Сделка была открыта до появления основной массы трейдеров на данном инструменте. Объем начинает увеличиваться, а сама цена вот-вот начнет уверенное трендовое движение, которое вы уже поймали.
В заключении хочется сказать, что индикатор Индекс облегчения рынка MFI один из самых лучших в плане оценки активности трейдеров и объемов. Опытному инвестору достаточно взглянуть на текущую ситуацию, чтобы сделать оценку расстановки сил по данному инструменту. Индикатор также используется с другими индикаторами, отдельно он, как правило не применяется
Любой, даже самый лучший индикатор желательно дополнять контролирующим индикатором, для построения на бинарных опционах!
Хотим еще раз напомнить Вам, что успешная торговля возможна при совместном использовании нескольких индикаторов, для исключения ложных сигналов. И не забывайте перед применением индикаторов обязательно посмотреть как они ведут себя на прошлых периодах – чтобы выбрать максимально подходящие для данного инструмента и для Вас параметры индикаторов.
Впервые индикатор Market Facilitation Index был описан Биллом Уильямсом в книге “Торговый хаос”. В данном труде представлена теория сочетания объема и движения цены, чтобы в полной мере иметь понимание текущих условий рынка и принимать наиболее правильные решения.
MFI (индекс облегчения рынка ), улавливает ценовые колебания каждого тика, отображая информацию в виде гистограммы различных цветов. Данный индикатор рассчитывается по особой формуле:
BW MFI = (High-Low)/Volume . Две заглавные буквы в названии индикатора являются инициалами Билла Уильямса.
По своей сути он позволяет объективно оценить продуктивность рынка, найти подтверждение силы или его слабости. Что такое продуктивность? Продуктивный рынок, в первую очередь, характеризуется высоким уровнем ликвидности, где большинство участников рынка принимает участие в торговле, совершая постоянные покупки и продажи определенного актива.
При условиях активных действий со стороны участников, рынок будет наиболее продуктивен, но если их общее количество снизится или они не будут испытывать интерес к дальнейшим действиям, то произойдет снижение общей продуктивности.
Интерпретация данных индикатора Market Facilitation Index
Данный инструмент технического анализа можно применять на любых активах и временных промежутках. Он дает достаточно точные сигналы на всех таймфреймах, начиная с пятиминутного и заканчивая месячным. Зачастую, данный инструмент идет в предустановленном виде на любых современных платформах, например, в Metatrader 4 его можно найти в разделе разработок Билла Вильямса.
На графике цены данный индикатор представлен в виде гистограммы различной величины и цвета.
Принцип работы Market Facilitation Index достаточно прост. Рассматривая показания индикатора, мы не учитываем абсолютные показатели, то есть, размер столбика гистограммы нам не так важен. Все, что нам необходимо это отслеживать динамику изменения цены и соотносить с показаниями индикатора. Для упрощенной визуализации столбики гистограммы имеют различную цветовую гамму, а в настройках инструмента Вы сможете задать необходимые для себя цвета.
Торговые сигналы от Market Facilitation Index
Автор выделил четыре концептуальные комбинации, отражающие взаимодействие MFI и рыночного объема, которые выражаются в различной цветовой гамме (4 цвета):
Зеленая гистограмма означает, что на рынке развивается стремительный тренд. Самый лучший вариант для инвестора – искать потенциальные точки входа только в сторону доминирующей тенденции для максимизации своей прибыли. Позиции против тренда могут принести значительные убытки, соответственно, таких сделок лучше избегать. Появление зеленого столбика гистограммы указывает нам на три важных момента:
- на рынке появилось большое количество участников;
- большинство участников открывает позиции в сторону доминирующего тренда;
- текущая тенденция рынка набирает обороты.
Розовый цвет гистограммы чаще всего появляется в конце затяжного тренда. В данном случае объем начинает планомерно возрастать с приходом новых участников рынка, но цена не стремится начать "ралли". Вместо этого, она консолидируется в узком диапазоне, и рынок входит в фазу накопления (аккумуляции). В данном случае мы получим два возможных исхода: цена после небольшой передышки продолжит движение в том же направлении или произойдет полноценный разворот тренда.
Практическое применение MFI
Market facilitation index на Форекс применяется большим количеством инвесторов и входит в состав различных торговых систем , являясь основным источником сигнала для входа в позицию или дополнительным фильтром. Давайте на практике рассмотрим несколько примеров использования данного индикатора.
Рекомендую еще обратить внимание на эти два индикатора:
На рисунке мы наблюдаем следующую картину. Сначала мы видим явное восходящее движения, но в дальнейшем наблюдается появление гистограммы синего цвета возле важного ценового уровня. Как итог, цена начинает стремительное снижение, почему так произошло?
Это связано с тем, что цена подошла к уровню и покупатели прекратили активную торговлю, считая, что инвестировать в продолжение тренда нерентабельно. На уровне были активированы ордера продавцов, и предложение оказалось сильнее спроса , таким образом, цена ушла в противоположном направлении.
Про поддержки и сопротивления было сказано не случайно, мы должны рассматривать показания индикатора вблизи важных ценовых уровней. Таким образом, мы сможем создать наиболее объективную картину рынка и найти наиболее вероятные точки входа!
Безусловно, данный индикатор технического анализа заслуживает внимания, благодаря своей простоте и точности. Его часто используют в качестве дополнения к торговой системе, отфильтровывая "слабые" точки входа. Несмотря на его простоту, начинающим трейдерам необходимо некоторое время понаблюдать за индикатором MFI , чтобы в действительности понять его философию и принцип действия.
Не стоит открывать торговые позиции, основываясь исключительно на показаниях данного инструмента. Вы должны оценить контекст рынка и найти наиболее вероятные точки входа, а для этого можно объединять несколько индикаторов и иметь четкий алгоритм действия.