Дневной атр. ATR-индикатор: описание и использование на "Форекс"
Средний истинный диапазон (англ. Average True Range ) — индикатор технического анализа, измеряющий рыночную волатильность изменения цены. Разработан Уэллсом Уайлдером для анализа товарных рынков. Индикатор ничего не говорит о направлении или силе тренда, а просто показывает уровень волатильности.
Вычисление
Истинный диапазон
Для вычисления среднего истинного диапазона , необходимо сначала рассчитать истинный диапазон (интервал) . Истинный диапазон вычисляется по следующей формуле:
ИД = max(High t − Low t , abs(High t − Close t − 1), abs(Low t − Close t − 1)),
где ИД — истинный диапазон для периода t,
High t — максимальная цена за период t,
Low t — минимальная цена за период t,
Close t − 1 — цена закрытия предыдущего периода (t − 1),
max() — операция выбора максимального значения,
abs() — операция получения абсолютной величины или модуля.
Эту формулу можно привести к виду:
ИД = max(High t , Close t − 1) − min(Low t , Close t − 1),
где min() — операция выбора минимального значения.
Среднее значение
После вычисления значений истинного диапазона для всех периодов можно рассчитать средний истинный диапазон на определенном количестве периодов. Популярными временными отрезками для расчета среднего истинного диапазона являются 7 (предложен автором индикатора в книге «Новые концепции технических торговых систем») и 14 (например, используется по умолчанию в платформе МетаТрейдер).
Для расчета используется принцип экспоненциальной скользящей средней:
где СИД n — средний истинный диапазон для периода n — первого периода для которого присутствуют все n значений истинного диапазона,
ИД i — истинный диапазон для периода i .
Примеры
7 периодов
Первый пример показывает расчет 7-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. 8 значений котировок достаточно для вычисления 2 значений СИД. Значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как именно сдвинутые значение используется в формуле для ИД:
| i | Close | High | Low |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2919 | - | - |
| 1 | 1,2884 | 1,2942 | 1,2842 |
| 2 | 1,2881 | 1,2929 | 1,2846 |
| 3 | 1,2836 | 1,2889 | 1,2796 |
| 4 | 1,2881 | 1,2900 | 1,2819 |
| 5 | 1,2905 | 1,2933 | 1,2840 |
| 6 | 1,2857 | 1,2997 | 1,2833 |
| 7 | 1,2932 | 1,2956 | 1,2821 |
| 8 | - | 1,2993 | 1,2904 |
ИД 1 = max(1,2942, 1,2919) − min(1,2842, 1,2919) = 1,2942 − 1,2842 = 0,0100;
ИД 2 = 1,2929 − 1,2846 = 0,0083;
ИД 3 = 0,0093;
ИД 4 = 0,0081;
ИД 5 = 0,0093;
ИД 6 = 0,0164;
ИД 7 = 0,0135;
ИД 8 = 0,0089.
Первый средний истинный диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:
14 периодов
Второй пример показывает расчет 14-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. Будет вычислено два значения СИД, для чего потребуется 15 котировок Close, High и Low. При этом значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как в формуле для ИД используются с индексом t − 1:
| i | Close | High | Low |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3111 | - | - |
| 1 | 1,3075 | 1,3140 | 1,3053 |
| 2 | 1,3078 | 1,3131 | 1,3067 |
| 3 | 1,3151 | 1,3194 | 1,3071 |
| 4 | 1,3041 | 1,3176 | 1,3009 |
| 5 | 1,2935 | 1,3050 | 1,2935 |
| 6 | 1,2974 | 1,2999 | 1,2941 |
| 7 | 1,2919 | 1,3029 | 1,2912 |
| 8 | 1,2884 | 1,2942 | 1,2842 |
| 9 | 1,2881 | 1,2929 | 1,2846 |
| 10 | 1,2836 | 1,2889 | 1,2796 |
| 11 | 1,2881 | 1,2900 | 1,2819 |
| 12 | 1,2905 | 1,2933 | 1,2840 |
| 13 | 1,2857 | 1,2997 | 1,2833 |
| 14 | 1,2932 | 1,2956 | 1,2821 |
| 15 | - | 1,2993 | 1,2904 |
Вычисление истинных диапазонов:
ИД 1 = max(1,3140, 1,3111) − min(1,3053, 1,3111) = 1,3140 − 1,3053 = 0,0087;
ИД 2 = 1,3131 − 1,3067 = 0,0064;
ИД 3 = 0,0123;
ИД 4 = 0,0167;
ИД 5 = 0,0115;
ИД 6 = 0,0064;
ИД 7 = 0,0117;
ИД 8 = 0,0100;
ИД 9 = 0,0083;
ИД 10 = 0,0093;
ИД 11 = 0,0081;
ИД 12 = 0,0093;
ИД 13 = 0,0164;
ИД 14 = 0,0135;
ИД 15 = 0,0089.
Первый истинный средний диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:
График
На следующем графике отображается средний истинный диапазон (бирюзовая линия снизу) для котировок EUR/USD (сверху). Для расчета использован индикатор Average True Range из торговой платформы MetaTrader 5 на 14-дневном интервале
Применение
Как следует из математической формулы индикатора, средний истинный диапазон сам по себе не может быть использован для получения торговых сигналов. СИД не указывает ни на силу тренда, ни на его направление. СИД можно применять для измерения волатильности цен, используя полученную информацию в торговле:
- Некоторые торговые стратегии требуют высокой (скальпинг, гридинг) или низкой (торговля по тренду) волатильности. Средний истинный диапазон может помочь в ее измерении, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Важно помнить, что значения индикатора среднего истинного диапазона — абсолютны, а не отнсительны, поэтому их следует сравнивать со значениями, полученными на том же торговом инструменте, а не с каким-то конкретным фиксированным значением.
- СИД можно использовать в качестве стоп-лосса. Так как отклонение цены на количество пунктов больше, чем средний диапазон на период за некий интервал времени, является признаком изменений в поведении цены. Например, такой стоп-лосс можно использовать при внутридневной торговле, вычисляя СИД на дневном графике.
- СИД можно использовать в качестве потенциального стоп-лосса в торговых системах. Средний истинный диапазон применяется при расчете размера позиции в торговых стратегиях, не использующих стоп-лосс. В этом случае размер потенциального убытка ограничивается текущей волатильностью рынка.
Зависимость от периода
Важно понимать, что величина среднего истинного диапазона не увеличивается строго с увеличением числа периодов при расчете индикатора (например, 7 и 14). Увеличение числа периодов приводит к сглаживанию линии индикатора (отсеиванию шумов) и увеличению временного «лага», т.е. задержки между изменением волатильности и изменением показания индикатора.
В то же время, изменение самого периода (например, от дневного к недельному) приводит к значительному изменению расчетного значения индикатора, так как диапазон изменения цены за отрезок времени зависит от величины этого отрезка.
Источники
- J. Welles Wilder, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. ISBN 0-89459-027-8
Пожалуйста, отключите расширение AdBlock в вашем браузере
Индикатор ATR (Average True Range, он же “средний истинный диапазон”) используется для измерения волатильности и только волатильности. Он никак не подскажет направление движения цены – это не его задача. С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду.
Волатильность – наше все. Как вы уже должны знать с , цена никогда не движется без перерывов. Она неизбежно отдыхает в процессе, находясь в состоянии, известном как флет или консолидация. Отдохнув и набравшись сил, после него цена продолжает движение.
Вот ATR и помогает лучше идентифицировать эти периоды “отдыха”. А уж мы можем этим воспользоваться.
История создания
Создатель Average True Range – Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В легендарной книге New Concepts in Technical Trading Systems , которая вышла давным-давно (1978 год), он описал несколько индикаторов, что очень популярны и в наши дни. Это, в частности, и великолепный .
Годы идут, а ATR продолжает оставаться весьма актуальным инструментом.
Формула Average True Range
Индикатор основан на вычислении “истинного диапазона” – он же True Range. В основе ATR лежит три следующих вычисления.
- Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
- Абсолютное значение (abs) для максимальной цены минус
- Абсолютное значение (abs) для минимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.
True Range = макс (макс. цена – мин. цена), abs (макс. цена – пред. цена закрытия), abs (мин. цена – пред. цена закрытия)
После вычисления True Range на графике и рисуется ATR, что являет собой экспоненциальное скользящее среднее для True Range.
Индикатор чертится на графике автоматически. Но мы должны понимать его основу и не принимать показатели, как данность. Очевидно, что ATR просто отображает усредненное значение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени. Что и позволяет определять волатильность.
Основы
Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком. Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности.
По умолчанию для вычисления ATR используется значение, равное 14 дням. Его можно изменять, но, как правило, используют базовое.
ATR можно применять на любых таймфреймах, хотя обычно применяют на 1-дневном или 4-часовом. Впрочем, никто не накажет и за 1-часовой/15-минутный.
В примере выше суть использования индикатора. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) по тренду (Call) после низкой волатильности (ATR внизу).
Кроме случая, где цена шла вверх с откатом вниз, против тренда. Как известно, против тренда входить нежелательно, что мы и наблюдаем (синий прямоугольник).
Сила движения
Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения – только его силу. Когда цена идет в явном медвежьем или бычьем тренде ATR тоже стремится вверх.
Это ключевой момент. ATR всегда идет вверх при сильном движении цены вверх либо вниз. То есть, цена идет в сильном нисходящем тренде – ATR вверх. Цена в сильном восходящем тренде – снова вверх.
При этом:
- ATR падает – волатильность снижается.
- ATR совсем низко – волатильности почти нет и цена готовится к следующему рывку.
Смотрим пример.
- Цена в боковом движении, ATR подметает пол.
- Резкая бычья свеча, тренд восходящий – ATR демонстрирует пик.
- Нервная медвежья свеча – ATR нарисовала новый пик.
- Волатильность снизилась – ATR стремится вниз.
- Тренд вниз – волатильность движения увеличивается — ATR вверх.
Так что самое главное – не путать ATR с направлением движения цены. Вверх ATR идет только с ростом волатильности – а не цены.
ATR в бинарных опционах
Имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду.
Нарисовали линию тренда. Тренд (на следующем примере) отчетливо восходящий.
- Дождались, пока волатильность по ATR уперлась в пол.
- Вошли по тренду вверх, на волчке или доджи.
За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинная зеленая свеча). Прекрасный вход.
Другими словами, с помощью ATR можно подтверждать наличие откатов по тренду. Как вы должны уже знать с теории теханализа, любой тренд состоит из микроволн.
И вот ATR поможет идентифицировать эти откатные микроволны (2 и 4), с которых удобно входить по тренду. Если он, разумеется, есть.
Ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами теханализа и дело в шляпе.
Например:
- Тренд вниз. ATR уперся в пол – низкая волатильность, ожидаем последующее движение по тренду.
- Рисуем канал. Свеча его пробивает – пошло движение по нисходящему тренду, входим в Put.
- А вот здесь внимание. ATR на пике, волатильность уменьшается после сильного движения.
- Здесь нам делать нечего – цена никуда не торопится, что и показывает ATR.
Аналогично. Рисуем линию тренда, ATR топчет пол, вход на отскоке по тренду.
Работаем по тренду, не стесняемся.
Тренда нет. ATR стабильно в нижней части графика. Пропускаем. Здесь он нам ничем не поможет.
Тренд вверх – ATR внизу – вход по тренду.
Абсолютные значения
Значения ATR, что показываются справа – абсолютные, и привязаны к цене актива. Именно поэтому шкала ATR всегда разная, так что переживать не нужно.
Скажем, ATR для акций APPL (вверху) и Ford (внизу). Как видите, значения отличаются кардинально, но никакой роли это не играет.
Настройка Average True Range
Аж одна несчастная настройка. Как обычно, чтобы ее открыть, нужно щелкнуть на значке в виде шестеренки.
Откроется меню Inputs, в котором значение 14 дней можно поменять на любое другое.
Значение 14 я бы не трогал без особой надобности – оно хорошо справляется со своей задачей.
В меню Style можно поменять внешний вид линии, ее толщину и прочие характеристики.
ATR: итоги
Индикатор волатильности от создателя легендарного Parabolic SAR – что вам еще, коктейль и девушки? Сами заработаете.
Использовать его на откатах – самый разумный сценарий. Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор.
Всем привет!
Сегодня мы рассмотрим такое понятие как ATR. Я расскажу как правильно высчитывать этот параметр вручную и на что необходимо обратить внимание.
Что такое ATR?
ATR — среднестатистическое движение инструмента за определенный период времени. Показатель этот крайне важный и его всегда необходимо учитывать в своей торговле. Очень многие совершают ошибку, торгуя на инструменте, который исчерпал запас хода на текущий день. С точки зрения статистики и мат. ожидания, нам нет никакого смысла заходить в сделку если инструмент прошел более 80 % своего дневного ATR. Так как вероятность разворота или коррекции выше, нежели продолжения движения. В этом случае, лучше попытаться найти точку входа контртренд, при наличии других сигналов конечно. Или дождаться полноценной коррекции и формирования новых уровней и нового диапазона, на прорыве которого, можно будет опять искать точки входа. В любом случае, должна произойти некоторая разгрузка позиции.
Кстати, почему я использую показатель 80 %? При прохождении инструмента этой величины, запас хода остается достаточно небольшой и мы вряд ли сможем выполнить сделку более чем 1 к 3 (риск к прибыли). Поэтому смысла заходить в позицию уже нету, так как вероятность скорого разворота выше. Простая математика, ничего более 🙂 .
Расчет ATR
Я рассчитываю данный показатель вручную. В зависимости от вашего стиля торговли можно взять интервал от 2 недель и выше. Для того чтобы высчитать ATR за день можно переключиться на дневной таймфрейм и вычесть из максимума дня минимум. Смотрите пример по индексу RTS.
ATR за определенный период, например 2 недели, высчитывается как среднее арифметическое. Складываем ATR за каждый день и делим на количество дней. И получаем нужное нам число.
Единственное на что хочу обратить внимание, гэпы в ATR лучше не закладывать. Поэтому, если вы увидели сильный гэп с открытия, то берем закрытие предыдущего дня и из него вычитаем минимум текущего.
В следующей своей статье я немного расскажу о том, как можно упростить себе задачу по расчету ATR с помощью индикатора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вконтакте, чтоб не пропустить 🙂
На этом буду заканчивать. Всем профита! Пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
В отличие от многих современных популярных индикаторов, ATR не используется для указания направления цены. Скорее, это метрика, используемая исключительно для измерения волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или лимитированными движениями .
ИСТОРИЯ
Дж. Уэллс Уайлдер создал ATR и показал его в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» . Книга была опубликована в 1978 году, а также была представлена несколько его классических индикаторов, таких как; Индекс относительной силы , Индекс Среднего Направления Движения и параболик . Как и упомянутые индикаторы, ATR по-прежнему широко используется и имеет большое значение в мире технического анализа .
РАСЧЕТ
Чтобы вычислить ATR , сначала нужно найти True Range . True Range учитывает самый последний период высокого / низкого диапазона , а также предыдущий период , если необходимо . Существует три расчета , которые необходимо выполнить , а затем сравнить друг с другом . Истинный диапазон является самым большим из следующих : The Current Period High minus (- ) Current Period Low The Absolute Value (abs ) of the Current Period High minus (- ) The Previous Period Close The Absolute Value (abs ) of the Current Period Low minus (- ) The Previous Period Close true range = max [(high - low ), abs (high - previous close ), abs (low - previous close ) * Абсолютное значение используется , потому что ATR не измеряет направление цены , а только волатильность . Поэтому не должно быть отрицательных чисел . * Как только у вас есть True Range , может быть нанесен график среднего истинного диапазона . ATR является экспоненциальным скользящим средним для True Range .
ОСНОВЫ
Средний True Range - это непрерывная графика, обычно поддерживаемая ниже окна основной ценовой диаграммы. Способ интерпретации среднего True Range состоит в том, что чем выше значение ATR, тем выше уровень волатильности .
- Оглядывайтесь назад , чтобы использовать для ATR, по усмотрению трейдера, однако 14 дней являются наиболее распространенными.
- ATR может использоваться с различными периодами (ежедневно, еженедельно, внутридневным и т.д.), Однако ежедневно обычно используется период.
ЧТО ИСКАТЬ
Измерение силы движения
Как указывалось ранее, «Средний истинный диапазон» не учитывает направление цен, поэтому он не используется в качестве активного индикатора для прогнозирования будущих ходов. Вместо этого он наиболее полезен при измерении силы хода. Например, если цена цен делает движение или реверс , будь то бычий или медвежий , обычно будет увеличение волатильности . В этом случае ATR будет расти. Это можно использовать как способ оценить основную силу движения. Чем больше волатильности в большом движении, тем больше интерес или давление усиливают этот ход.
С другой стороны, во время длительных боковых движений волатильность часто бывает низкой. Это может помочь в открытии торговых диапазонов .
Использование абсолютного значения
Тот факт, что ATR вычисляется с использованием абсолютных значений различий в цене, - это то, что нельзя игнорировать. Это актуально, потому что это означает, что ценные бумаги с более высокими ценами будут иметь более высокие значения ATR. Аналогичным образом, ценные бумаги с более низкими ценами будут иметь более низкие значения ATR. Следствием этого является то, что трейдер не может сравнивать значения ATR для нескольких ценных бумаг. То, что считается высоким значением ATR или высоким диапазоном ATR для одной безопасности, может отличаться для другой безопасности. Трейдер должен изучать и анализировать релевантность ATR для каждой безопасности независимо при выполнении анализа диаграммы .
Сравните диаграммы ниже.
Apple (AAPL) имеет цену свыше 450$ и ATR более 12.
Ford (F) имеет цену свыше 17$ и ATR меньше 1.
РЕЗЮМЕ
ATR - отличный инструмент для анализа диаграмм , чтобы следить за волатильностью , которая является переменной , которая всегда важна для составления карт или инвестиций. Это хороший вариант, когда вы пытаетесь оценить общую силу хода или открыть торговый диапазон . Это, как говорится, является индикатором, который лучше всего используется в качестве дополнения к более ориентированным на цену индикаторам. Как только движение началось, ATR может добавить уровень уверенности (или недостаток) в этом движении, который может быть весьма полезным.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW
- Перейдите на страницу
- На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
- На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
- Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
- Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».
Вводы
Длина (Length)
Период времени, который будет использоваться при вычислении среднего истинного диапазона. По умолчанию используется 14 дней.
Стиль
ATR
Может переключать видимость линии ATR, а также видимость ценовой линии, отображающей фактическое текущее значение линии ATR. Также можно выбрать цвет линии ATR, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).
Точность (Precision)
Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.
СВОЙСТВА
Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)
Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.
Аргументы в заголовке (Arguments in Header)
Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.
Пересчет (Scaling)
Масштабирует индикатор как справа, так и слева.
Так часто хороший торговый план рушится из-за его неоптимального исполнения. Иногда мы выявляем большой тренд с сильными фундаментальными основаниями только для того, чтобы присоединиться к его окончанию. Иногда мы пытаемся найти лучшее место для входа, а цена продолжает свой веселый путь без нас.
Иногда мы всё-таки попадаем на борт большого движения и удерживаем сделку, ожидая многодневного или многонедельного движения, а в итоге видим, как цена возвращается, частично или даже на всё движение, прошедшее в нашу сторону.
Очень разочаровывающие ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как простой индикатор, основанный на Average True Range, может помочь нам решить эту дилемму логическим и последовательным образом. Мы выясним, как ATR может помочь нам:
– Более свободно входить в сделки
– Уверенно управлять сделками
– Систематически измерять силу тренда
Что такое ATR?
Проще говоря, Average True Range (Средний Истинный Диапазон) является мерой волатильности. Он говорит нам, как далеко, в среднем, цена пройдет за определенный период времени.
Как и с любым другим индикатором, важно понять, как он устроен. Давайте начнем с истинного диапазона (True Range). Истинный диапазон учитывает диапазон текущего периода (Хай – Лоу), и также сравнивает его с закрытием предыдущего периода.
TR (истинный диапазон) = максимальное значение из:
Хай минус лоу текущего периода
Предыдущее закрытие минус текущий лоу
Текущий хай минус предыдущее закрытие
«Средний» истинный диапазон это экспоненциальная скользящая средняя предыдущих 20-ти (в нашем случае) Истинных Диапазонов:
Текущий 20-ти периодный ATR = [(Предыдущий ATR х 19) + Текущий TR] / 20
И после этого краткого путешествия в мир математики приятно узнать, что сейчас большинство брокеров включают ATR в стандартный набор индикаторов своих графических пакетов, так что не нужно проделывать всю эту работу самому.
Использование ATR для управления входами и выходами
Теперь мы знаем, что АТR является мерой волатильности. Как это может быть полезным? Вот пример:
Текущий дневной ATR по USDCAD сейчас 0.0114 – это 114 пунктов. Итак, мы знаем, что цена в среднем проходит 114 пунктов в день на протяжении последних 20 дней. Давайте скажем, что сегодня мы хотим продать эту пару на открытии Лондонской сессии:
К 7:00 утра по GMT цена прошла всего лишь 27 пунктов от максимума до минимума, это только 23% от суточного ATR. Поэтому у цены остаётся много пространства для движения , если рынок намерен двигаться дальше.
Если рынок хочет сделать сегодня 100% ATR, он потенциально может двинуть пару к 1.2647 (азиатский хай – 114 пунктов), или если он входит в коррекцию, это может привести к росту до 1.2838 (азиатский лоу + 114 пунктов). Таким образом, для каждого дня у нас есть мера того, сколько – в лучшем случае – цена может пройти .
Но цена не всегда проходит 100% ATR. Чаще всего, есть циклы низкой и высокой волатильности. В среднем, цена, как правило, проходит около 70% от своего 20-дневного ATR. В нашем случае это 70% от 114 пунктов, что составляет 80 пунктов. Таким образом, это означает, что потенциальной целью для внутридневной продажи или частичного закрытия среднесрочного шорта логически может быть 1.2681 (азиатский хай – 80 пунктов).
Это также означает, что если мы ищем вход, а цена уже прошла более 50% от 20-дневного ATR, то остается малый запас движения. Это очень важно, особенно для внутридневных сделок, потому что цена должна иметь пространство для движения.
Например, пара AUDUSD недавно поднялась выше, когда заявление RBA оказалось менее голубиным, чем ожидалось. Проснувшись в начале Европы, трейдеры увидели такую картину:
Многие трейдеры искали еще один толчок от Лондона на этой новости, что, как правило, логично, учитывая, что центральные банки и нонфарм пейроллы оказывают большое влияние на психологию рынка.
Но не забывайте, что торговля эта игра вероятностей. Таким образом, какова вероятность того, что цену агрессивно толкнут выше? Кроме того, если вы открываете лонг на открытии Лондона, где ваш стоп?
Где должна быть потенциальная цель, чтобы взять хотя бы 1R? Принимая во внимание эти соображения трейд-менеджмента, сделка выглядит низко вероятной.
Теперь, возвращаясь к более лучшему примеру на USDCAD, мы ищем шорт с целью 1.2681:
По факту цена прошла 95% ATR за день, перед тем как скорректироваться. Как и многие вещи на рынках, уровень 70% ATR не является совершенным, но он систематически фиксируется, и чаще работает, чем нет.
Что еще более важно, ясная граница принятия или отказа от сделок (50%), ясная цель по частичному закрытию/тейк-профиту (70%) и ясное ожидание волатильности (100% ATR) делают возможным последовательное планирование.
ATR Pivots – наш фирменный индикатор
Вероятно, сейчас большинство читателей думают, как утомительно каждый день вычислять все эти значения и постоянно быть в курсе того, сколько цена прошла за определённый период времени. К счастью, у нас есть решение: ATR Pivots.
Красные линии это недельные пивоты. Оранжевые линии дневные пивоты. Всегда есть 3 пивота выше дневной и недельной цены открытия (черная линия) и 3 пивота ниже цены открытия.
Все пивотные уровни задаются пользователем, но в свете того, что мы уже сказали, логическими уровнями для пивотов будут:
+ 100% ATR
+ 70% ATR
+ 50% ATR
Открытие Недели/Дня
-50% ATR
-70% ATR
-100% ATR
Таким образом, минимально засоряя графики, вы всегда выделяете ключевые уровни. Вот перечень вводных данных. Все редактируются:
Также, мы создали файл с настройками индикатора, чтобы было проще начать им пользоваться.
Использование ATR для измерения силы тренда
Преимущества использования ATR не заканчиваются только входами и выходами. Удивительно, но ATR также может помочь измерить силу тренда. Для иллюстрации этой логики возьмем 2 валютные пары:
– AUDUSD, ATR 74 пунктов
– GBPUSD, ATR 127 пунктов
Если мы хотим разыграть слабость USD, и мы хотим выбрать самый сильный тренд для входа, как нам сравнить результативность двух пар? Они различны по своей природе: они имеют совершенно разные профили волатильности.
Для того чтобы сравнить яблоки с яблоками и сделать логическое и последовательное решение, мы можем “масштабировать” их результативность с помощью их ATR. Как это сделать?
(Текущий хай – текущий лоу) / 20-дневный ATR = Результативность текущего дня в %
Чем выше значение (если сравнивать восходящий тренд) или чем ниже значение (если сравнивать нисходящий тренд) тем сильнее соответствующий тренд.
Трейдеры, не учитывающие ATR, на самом деле измеряют только абсолютный импульс, что делает трудным сравнение яблок с яблоками. Относительный импульс это одно из возможных решений.
Вот график значений относительного импульса главных пар:
Ваша очередь
Использование Average True Range логическим и последовательным образом может помочь вам:
- Избегать сделок, имеющих низкие шансы хорошо отработать внутри дня или внутри недели
- Избегать слишком раннего выхода из хорошей сделки или передерживания сделки
- Объективным образом анализировать качество тренда.
Все это делается для последовательной, логичной и безопасной торговли.
Как вы можете применить ATR к вашей торговле?
Об авторе
Джастин Паолини – валютный трейдер и член команды FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров ( или пройдите бесплатный ). Если вам нравятся статьи Джастина, вы можете