Главная / Заявления

Что такое лот в форексе. Как сделать расчет лота на рынке Форекс и зачем? Как правильно рассчитать оптимальный объем лота на форекс

Только начиная свой путь в трейдинг, новичку важно в первую очередь научиться разбираться в биржевой терминологии. Это поможет не путаться в понятиях и избегать связанных с такой путаницей ошибок, которые в финансовой сфере обычно чреваты убытками. И для начала стоит рассмотреть, что такое лот , ведь без правильного понимания значения этого термина успешная торговля невозможна.

Значение слова «лот» простыми словами

Своё происхождение лот берёт в английском языке и в переводе означает серию, партию или группу товара, которая воспринимается как единое целое. Сейчас это понятие встречается не только в биржевой торговле, но и на аукционах и т. д. Нередко в интернете можно увидеть товары с пометкой «продаётся одним лотом». Благодаря такому распространению этого термина, понять его совсем не сложно.

В трейдинге лот – это минимальное количество актива (акций, товаров, драгоценных металлов, и т.д.), которое можно продать или приобрести за один раз. Размер лота определяется правилами биржи. Так, на Московской бирже конкретно установлены определённые размеры для лотов, состоящих из акций:

ВТБ — банка – 1000 акций;
Сургутнефтегаза – 100 акций;
Газпрома – 1 акция;
Сбербанка – 1 акция;
Роснефти – 1 акция.

Следовательно, в рамках одной сделки трейдер может приобрести или реализовать только один лот. При этом, чем дороже актив, тем меньше размер лота, и наоборот. Зная об этом, по вышеприведённому списку легко определить самые дорогие и самые дешёвые акции организаций. Наиболее дорогими будут ценные бумаги Газпрома, Сбербанка и Роснефти, а самыми дешёвыми – банка ВТБ.

Для чего объединять активы в лоты?

Главным образом, для удобства. Довольно многие активы в единичном количестве очень дёшевы (как акции ВТБ), поэтому торговать ими в единственном числе неудобно. А чтобы приобрести достаточное для торговли количество таких активов, нужно совершить много сделок, что неудобно и отнимает драгоценное время. Объединение таких активов в лоты помогает трейдерам очень быстро совершать сделки и приобретать за один раз достаточное для последующих спекуляций количество активов.

Торговля на бирже с использованием лотов упрощает процесс совершения сделок и отслеживания позиций приобретённых активов.

Ответы на частые вопросы

Можно ли использовать лоты для торговли, если депозит невелик и возможности инвестировать ограничены?

Да, торговать лотами в таком случае вполне возможно. Мнение о том, что приобрести лоты могут только крупные инвесторы, ошибочно. Напротив, в последнее время на Московской бирже наблюдается тенденция, когда лоты становятся меньше и доступнее по цене. Как предполагают эксперты, это делается специально для привлечения мелких и средних инвесторов на биржу.

Что такое полный и неполный лот?

Полным называется лот, в котором содержится установленное правилами биржи количество актива (как правило, круглое число). Неполный лот содержит только некоторую часть от установленного количества и является нестандартным.

Что учитывать при торговле лотами?

Торговля лотами несёт в себе риски, поэтому важно уметь правильно рассчитать лот, а именно грамотно расставить стоп-лоссы, взвесить все риски и определить, сколько лотов трейдер может позволить себе приобрести.

Не стоит забывать и о диверсификации рисков, особенно если для торговли выбираются лоты с высоколиквидными активами.

Этим термином в практике валютной торговли принято обозначать объем торговой сделки. Торговый лот является основной единицей измерения количества денежных средств, задействованных в торговой операции.

Термин «лот» произошел от английского слова «lot», обозначающего объем.

В валютном трейдинге принято фиксированное значение лота, равное 100 тысячам (100 000) единиц базовой валюты.

1 лот на Форекс обозначает величину объема того актива в валютной паре, который продается или приобретается. На примере с парой фунт/йена (GBP/JPY) в роли базовой валюты выступает британский фунт стерлингов. Соответственно, величина торгового лота объемом в 100 000 единиц свидетельствует о намерении продать или купить сто тысяч фунтов стерлингов.

Классификация торговых лотов

Объем валютного контракта может измеряться не только установленным объемом лота в 100 тысяч денежных единиц. Столь внушительные объемы торговли недоступны для участников рынка мелкого формата. И объемные торговые сделки обычно проводят крупные игроки .

В интересах частных трейдеров и других игроков с небольшим объемом инвестирования принята следующая классификация, отображающая размер лота на форекс:

Стандартный торговый лот , имеющий также название «целый лот». Его объем содержит 100000 единиц базовой валюты. Целый лот имеет размер 1.
Мини лот . Этим термином обозначается уменьшенный от целого лота в десятикратном размере объем торговой сделки. Объем мини лота равен 10 тысячам единиц базовой валюты. В валютном трейдинге мини лот обозначается как 0,1 стандартного лота.
Микро лот . Наименьшая величина торгового лота, составляющая 0,01 от целого (стандартного) лота. Объем микро лота включает 1 тысячу единиц базового валютного актива.

Мини лот и микро лот относятся к категории дробных торговых лотов. Брокерские компании используют эти значения для комплексного вывода на валютный рынок инвестиций от мелких игроков, объединяя определенное количество микро лотов и мини лотов в один стандартный лот. Использование небольших объемов лотов удобно для ведения трейдинга небольшими суммами.

Как правильно рассчитать объем торгового лота?

Для того чтобы разобраться как рассчитать лот на форекс, необходимо принять во внимание величину депозитного счета, особенности торговой стратегии и вероятные риски. Вместе с тем учитывается стоимость одного торгового пункта при стандартном торговом лоте.

Основополагающими параметрами расчета торгового лота являются:

Величина максимально допустимого торгового лота.
Количество торговых пунктов до уровня стоп-приказа от цены входа в рынок.

Методом стандартного лота расчет производится по следующему алгоритму. Объем торгового депозита нужно умножить на размер кредитного плеча и полученную сумму разделить на значение котировки того актива, за который приобретается базовая валюта. Таким образом, рассчитывается максимально допустимый торговый лот.

На примере это может выглядеть следующим образом. При трейдинге валютной парой GBP/JPY с объемом депозита в две тысячи долларов и кредитном плече 1:100 нужно сделать такие действия: 2000*100/164190=1,21, где 164190 – это условный показатель актуального курса.

В этих расчетах параметр 1,21 символизирует размер предельно допустимого торгового лота, или количество фиксированных лотов, допущенных к одновременной торговле. Если эту величину разделить на размер риска, равный 10%, то получается расчет оптимального фиксированного лота: 1,21/10%=0,12.

То есть, открывать одну позицию по паре GBP/JPY следует с объемом лота 0,12 единиц, а количество таких сделок при 10%-ом риске не должно превышать 10, что составит 1,21 стандартного лота.

Кроме того, расчет торговых лотов может вестись на основе величины максимальной суммы риска . При этом объем лота при открытии позиции выбирается с таким значением, чтобы не превышать предельно допустимый уровень риска.

Третий метод расчета торгового лота основан на величине залоговой суммы. При этом трейдер устанавливает в своей стратегии лимит для средств, заблокированных в качестве залога. Таким образом, он сможет устанавливать разные объемы лота до тех пор, пока лимитируемая сумма не будет достигнута.

Как можно торговать большими торговыми лотами при небольшом объеме депозита?

Каждый участник валютной торговли ставит перед собой цель получить максимальную доходность от своих спекуляций. И размер торгового лота способствует этой цели. Тем более что трейдер может регулировать это значение при указании параметров сделки, руководствуясь результатами расчета торгового лота.

Одновременно с этим имеется и другая возможность, доступная при использовании условий маржинальной торговли. Кредитная маржа, называемая также кредитным плечом, предоставляется брокером для увеличения объема торгового лота. Эти средства предоставляются в формате кредита и имеют пропорциональное соотношение с объемом собственных средств трейдера.

Например, на одну единицу собственных средств брокер предоставляет сто единиц кредитного объема. Такое кредитное плечо обозначается как 1:100.

Калькулятор торгового лота

Для повышения корректности расчетов лота многие брокеры предоставляют возможность автоматического расчета этого параметра, используя калькулятор лота форекс. Это инструмент позволяет рассчитать стоимость 1-го торгового пункта, величину залоговой суммы.

Для этого необходимо из выпадающих списков выбрать наименование торгового инструмента, размер кредитного плеча, объем лота на форекс и используемую базовую валюту торгового счета.

Воспользуйтесь удобными калькуляторами трейдера для расчета торгового лота от двух ведущих брокеров:

Некоторые опции расчета у разных брокеров могут быть изменены, но в целом этот инструмент открывает возможность оперативного расчета параметров сделки для всех категорий трейдеров.

На валютном рынке все валюты торгуются лотами – это стандартный объем одной сделки, который принято считать в качестве единицы торговой операции по покупке/продаже валюты.

Один лот равняется 100000 единицам основной валюты, которой трейдер решил торговать. Так, для валютной пары USD/CHF главная валюта – американский доллар, поэтому продажа/покупка стандартного лота будет означать трату 100000 USD. Для пары GBP/USD речь идет о фунте стерлингов, поэтому именно 100000 GBP придется потратить в сделке.

1) Можно использовать специальную формулу: Х = (R х B) : (Т х (Р1 – Р2) , где:

R – процент депозита, которым можно рискнуть

В – величина депозита

Т – коэффициент длинной/короткой сделки (ставить -1 при короткой позиции и +1 при длинной)

Р1 – стоимость открытия позиции

Р2 – стоимость закрытия сделки (стоп-лосс)

Если привести пример, где на счету есть 10000 долларов США, торгуется валютная пара EUR/USD, открывать сделку на продажу планируется по цене 1.0698, закрывать убыточную позицию по достижении значения 1.0200, получается: Х = (2% х 10000) : (1 х (1.0698 – 1.0200) = 4016. Получается, что идеальный объем сделки составляет 4016 долларов единиц.

Чтобы быстро проверить расчеты, можно посчитать:

при объеме в 10000, валютные пары с USD в качестве котируемой валюты демонстрируют цену пункта в 1 доллар. То есть, при объеме в 4016 цена одного пункта составит 0.4016. Если умножить это число на 498 пунктов, которые пройдет цена при неверном расчете, получится уровень допустимого риска: 200 (если не округлять до 4016). Это и есть 2% от суммы депозита.

Данные расчеты актуальны для валютных пар типа XYZ/USD и USD/XYZ, но не актуальны для кросс-курсов.

2) Планируемый объем лота с учетом мани менеджмента рассчитать можно и другим способом. Нужно знать количество пунктов от стоп-лосса до места входа и процент рабочего лота в отношении общей суммы депозита.

Величина депозита умножается на процент, который можно потерять в убыточной сделке. Полученное значение делится на 100 – эту сумму можно потерять в случае неудачи. Дальше сумма делится на количество пунктов, которые может пройти цена до стоп-лосса и полученное значение умножается на 0.1. Результат – это и есть объем, который может торговаться в одной сделке.

Если взять все тот же пример (10000 долларов на депозите, 2% можно потерять, стоп-лосс стоит на расстоянии 498 пунктов от входа), получается:

(10000 х 2%) = 200, (200: 498) х 0.1 = 0.040 (округлено от 0.04016…). Получается, что можно торговать 0.04 лота, а это и есть 4016 долларов, полученные в предыдущей формуле.

Правила и ограничения, автоматический подсчет

Если при небольшом балансе трейдер хочет торговать большими средствами, он выбирает соответствующее значение кредитного плеча. Брокер может давать средства в заем для торговли, но это значительно повышает не только прибыль, а и убыток. Поэтому на рынке Форекс особых ограничений нет – торговать можно и с несколькими сотнями на счету.

Размер лотов может регулироваться и в обязательном порядке на некоторых финансовых рынках – так, для работы на ММВБ меняются минимальные значения, что влияет на цену минимальной сделки. Данные отображает таблица, а публикация изменений существенно влияет на изменения стоимости активов.

Достаточно выбрать нужные значения, правильно внести данные и оптимальные объемы сделки будут рассчитаны автоматически.

Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при . Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих , которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.

Что такое лот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Стандартный 1 лот на — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.

Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:

для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).

Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.

Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.

Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:

на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.

Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета

Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.

Калькулятор трейдера брокера Альпари

Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.

Калькулятор трейдера

Еще более запутанный калькулятор, чем . Он также рассчитывает и на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.

Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:

R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
В — баланс счета (остаток на счету);
Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).

Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.

Есть еще более простой принцип расчета лота в . Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.

Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет и . Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.

Многие стратегии и содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).

Расчет лота в торговле фьючерсами

Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.

Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:

сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
стоимость шага цены — 11,612 рублей;
цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.

Алгоритм расчета:

Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.

И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.

Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.

Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.

Всем профита!

В данной статье мы попробуем выяснить, что такое лот в Форексе, рассмотрим, как правильно использовать калькулятор лота Форекс, и многие другие вопросы.

Какую бы торговую операцию на Форексе Вы не взяли, все они измеряются в лотах. Лот – это основа основ, базовое понятие , которое обязан знать каждый уважающий себя трейдер Форекс . Но важно не только знать, что такое лот в Форексе, но и уметь точно высчитать данный показатель для своей торговой стратегии Форекс . Что же такое расчет лота на Форекс, какова цена 1 лота? Давайте изучим данные понятия более подробно.

Чему равен размер лота на Форекс?

Итак, лот (от англ. Lot) – это основная, либо, по-другому, стандартная единица для определения объема валютной операции, производимой на рынке Форекс .

Как часто у новичков возникает вопрос: «чему равен лот?»

Так вот, 1 лот на Форекс равен 100000 единиц основного валютного инструмента (базы) . Для примера разберем валютную пару USD/JPY, в которой роль базовой валюты выполняет доллар США. Из этого следует, что один лот валютного контракта по этому тандему будет равен 100$. Размер сделки можно измерять целым, либо дробным числом лотов.

Вчитавшись внимательно в само определение лота, можно понять, что целыми лотами в состоянии спекулировать только крупные трейдеры , сюда же относятся различные финансовые институты (это страховые фонды, банки, инвестиционные компании и т.д.). частным лицам, чтобы выйти в рынок Форекс, можно использовать различные варианты лота стандартного размера, которые предоставляют популярные дилинговые центры и брокеры:

Первый вид лота – микро лот , содержащий 1000 единиц основного валютного инструмента (базы). Объем такого лота равен 0,01 от размера стандартного лота.
Второй лот – это мини лот , содержащий 10000 единиц основного валютного инструмента (базы). Объем такого лота равен 0,1 от целого (стандартного) лота;
И третий вид лота – это стандартный лот Форекс (по-другому целый лот), содержащий 100000 единиц основного валютного инструмента (базы). Объем такого лота равен 1.

Вся работа дилинговых центров и брокеров Форекс заключается в том, что они «собирают» уже дробленые лота у трейдеров . После этого брокеры объединяют эти лоты и выводят их в рынок. Весь этот процесс делается полностью автоматически и скрытно от пользователей. Однако, именно благодаря такой деятельности Вы получаете возможность проводить торговлю на Форексе. Ведь, мало у кого найдется пару-тройку лишних 100000$, чтобы совершить прямой вход в рынок.

Правильный расчет лота на Форекс

Объемы торговых манипуляций, проводимых на рынке, у каждого игрока абсолютно разные. Что и говорить, если даже у одного трейдера в течение торгового дня объемы могут меняться. Изменение этого объема зависит от спекулятивной стратегии и размера торгового депозита.

Чтобы вычислить размер лота на Форекс, нужно, для начала, определиться с двумя значениями:

С процентным соотношением риска;
И количеством пунктов до Стоп-Лосса .

Предположим, что выбранная Вами торговая стратегия предполагает следующие параметры: торговый депозит равен 1000$, а риск не превышает 1% от суммы депозита . Эти параметры нужны для одной валютной манипуляции, где уровень Стопа выставлен в 50 пунктов.

Из этого следует, что за одну сделку в убыток Вы можете потерять 10$ . Выходит, что 50 пунктов Стопа равны 10$. Значит, один пункт будет равен 0,2$. Если цена одного пункта равна 10 центам для лота размером 0.01, то лот, с которым Вы будете работать, равен 0,02 (по-другому 2 микро-лота).

Понятное дело, что новичку особенно сложно придерживаться правил, чтобы рассчитать стоимость лота на Форекс. Если пренебрегать такой математикой, можно запросто подвергнуть Ваш депозит ощутимым рискам, что следом за собой приведет к неожиданным просадкам . К счастью, специалистами введен в эксплуатацию калькулятор лота Форекс, способный в автоматическом режиме высчитать все необходимые значения .

Калькулятор расчета стоимости лота

Пользоваться калькулятором очень просто – всего лишь нужно из выпадающих списков выбирать нужную валютную пару , валюту счета, кредитное плечо , затем вводите размер лота и калькулятор моментально рассчитывает цену 1 пункта, залога и других данных.