Индикатор-фильтр флета — обзор нескольких стандартных инструментов МТ4. Индикатор Trend Filter
По статистике 70% рыночного времени цена проводит в режиме флэта, а 70% заработка дает именно торговля по тренду. Разнообразные варианты индикаторов флэта предназначены для правильной идентификации слабо волатильных участков рынка и помогают трейдеру удачно войти в рынок в самом начале тренда.
Флэт (flat или рейндж) как период слабого ценового движения наблюдается на любом торговом инструменте. Визуально это выглядит просто как слабая волатильность, но с точки зрения фундамента флэт означает, что на рынке практически нет ликвидности. Если проводить анализ совместно с индикаторами объема, то даже так называемый широкий флэт (60-100 пунктов) работает резкими спекулятивными скачками в обоих направлениях, потому что ценовое движение реальным торговым объемом не подкрепляется. Периоды флэта характерны до или после резких новостных движений, которые выбивают игроков по стопам, или затяжного тренда, в результате чего полностью отрабатываются интересы продавцов/покупателей.
Торговать во флэте сложно и опасно, особенно любителям агрессивной торговли. Индикаторы флэта при разумном использовании позволяют увидеть предстоящий момент выхода из спящего режима и заранее подготовиться либо к активному входу по рынку, либо к входу по тренду после соответствующего анализа.
Математика, уст ановка и настройка индикаторов
Разнообразные методики определения флэта включают многофакторный анализ текущей ценовой динамики. Независимо от типа и сложности индикатора, алгоритм расчета должен включать следующие блоки:
- Комплексный анализ торговых объемов;
- Расчет абсолютных и относительных отклонений от среднего значения;
- Расчет силы рынка (анализ текущих спроса/предложения);
- Расчет будущего движения (по цене и по времени);
- Построение визуальных графических элементов в зависимости от типа индикатора.
Важно: внутренние алгоритмы расчета индикаторов можно работать с одинаковой логикой и точностью на любом таймфрейме.
Индикаторы флэта устанавливаются и настраиваются по стандартной методике, не будем на этом останавливаться. Количество параметров настройки варьируется от 1-2 до нескольких десятков. Важно понимать, что качественный анализ флэта напрямую зависит от точности расчета. То, что на больших/средних периодах выглядит как флэт, на мелких может иметь трендовые участки, вполне пригодные для торговли, поэтому большое количество параметров настройки выглядит вполне обоснованным.
Важно: флэт на любом таймфрейме может быть лишь частным случаем рыночного движения. Вполне возможно, что в тот же момент на более мелком или более крупном периоде наблюдается устойчивый тренд.
Размер диапазона зависит от средней волатильности конкретного торгового инструмента. Индикаторы обязательно рассчитывают и анализируют средние данные за период, потому что для активных пар, например, GBP и его кроссов, движение по 50-70 пунктов в обе стороны можно считать внутридневным флэтом, а для малоподвижного NZD 70 пунктов вверх или вниз – полноценный дневной тренд.
Основные виды индикаторов флета
Индикаторы классифицируются по стандартным группам:
- Трендовые (графические, сигнальные, информационные);
- Осцилляторы (одиночные или комплексные);
- Индикаторы объема.
Трендовые индикаторы флэта выглядят наиболее логичными. Они могут иметь разный вид, параметры, графические элементы и цветовую гамму, но их главная задача –построить ценовой канал с границами, направлением и уровнями волатильности.
Самый простой вариант трендового флэтового индикатора – комплект скользящих средних: если линии взаимно расходятся – на рынке есть тренд, если идут параллельно (или переплетаются) – флэт. Классический пример – Аллигатор Вильямса. Пока базовые линии переплетаются – на рынке флет. Если Аллигатор «раскрывает пасть» - начинается формирование нового тренда.
Обычные Полосы Боллинджера при горизонтальном направлении индикатора достаточно надежно идентифицируют флэт, при этом широкий диапазон позволяет особо смелым торговать на отбой от границ, а узкий канал означает сильный будущий тренд.
Трендовым сигнальным индикатором флета также можно считать варианты Parabolic SAR – чем ближе и ровнее расположены сигнальные точки, тем надежнее состояние флэта.
Считается, что индикаторы осцилляторного типа наиболее надежно показывают флэт – в виде движения сигнальных линий в середине рабочей зоны индикатора между уровнями перекупленности/перепроданности. Чем ближе линия к нулевому уровню, тем уже и длительнее будет флэт. Чаще всего такие индикаторы представляют собой различные модификации Stochastic Oscillator или Williams%R – работают одна или две сигнальные линии в диапазоне от 0 до 100 (иногда – от -100 до +100).
Важно: осцилляторы показывают только наличие общей тенденции: тренд или флэт, но не говорят, в какую сторону ожидается пробой. Недостаток индикаторов – запаздывание момента выхода из флэта.
Иногда индикаторы меняют цвет в зависимости от результатов анализа рынка на наличие флэта, например, индикатор Pulse Flat.
При тщательной настройке неплохим индикатором флэта считается Аccelerator Oscillator (AC) – при слабой волатильности рабочие бары гистограммы становятся маленькими и колеблются вокруг базовой линии.
Отметим индикатор относительной силы Relative Strength Index, который показывает отношение средних растущих цен закрытия к средним падающим ценам закрытия. Если торговым сигналом RSI считается дивергенция, то период флэта – ее отсутствие.
Еще один вариант осциллятора Trend Filter – показывает только наличие тренда/ флэта без перерисовки.
На практике одним из лучших индикаторов флэта считается ADX. Его сложный алгоритм расчета позволяет в большинстве случаев убрать запаздывание и хорошо прогнозировать дальнейшее движение.
Можно использовать даже уровни Мюррея, считая что большую часть времени цена проводит в диапазоне от 5/8 «верх канала» и 3/8 «дно канала».
Еще один индикатор бокового движения Конверт (Envelopes) - визуально строит канал, горизонтальное направление которого означает флэт.
В качестве примера объемных индикаторов флэта можно привести стандартные On Balance Volume, Volumes, а также комплексный индикатор объема+осциллятор Awesome Oscillator. Флэт обычно характеризуется малыми торговыми объемами, но именно эти индикаторы помогают отделить реальный рейндж от активных торгов, которые не приводят к сильным ценовым движениям, но характеризуются большими противоположными объемами (тогда это не флэт, а период активной борьбы).
Применение в торговой практике
Задача индикаторов флэта – показать горизонтальные слабоволатильные участки. Границы любого флэта хорошо справляются с функциями линий поддержки/сопротивления, отбой от них иногда дает возможность торговли в канале, уверенный пробой – входа в рынок в самом начале тренда.
Важно: помните, что пробой границ диапазона возможен в любой момент и точно оценить направление будущего движения сложно. Если вы «пережидаете» флэт, имея открытые позиции, обязательно принимайте меры для страховки возможного убытка.
Рейнж – рыночный период отдыха, анализа и накопления энергии. Ширина и продолжительность участков отражают степень неуверенности инвесторов, изучающих текущий рынок и выбирающих направление для открытия позиций. В период флэта выставляется наибольшее количество отложенных ордеров за границами канала. Толчком для рывка могут быть как технические факторы (перевес ордеров в сторону продавцов или покупателей, вход на рынок крупных игроков), так и фундаментальные (новости, политические события или другой форс-мажор). Чем длиннее участок и чем уже диапазон – тем сильнее будет «выстрел» после выхода из флэта и более длительным будет новый тренд.
Правильный выход из флэта – гарантия профита. Методика торгов обычная: получив сигнал от индикатора флэта о возможном выходе из канала, скальпер может поставит связку отложенных ордеров за границами с целью поймать бросок на выходе, а среднесрочный трейдер может заранее подготовится к работе по новому тренду.
И в качестве заключения …
Участки флэта нужно определять именно для того, чтобы воздержаться от торгов. Это поможет сохранить ваш депозит и нервы. Главная проблема новичков или суперактивных трейдеров состоит в отсутствии терпения, чтобы переждать опасное боковое движение и подготовиться к работе по тренду. Даже если вам иногда удается заработать на отбое от границ канала, то ни в коем случае не стоит стоить на этой редкой удаче торговую систему. При разумном использовании комплексные индикаторы флэта являются необходимым элементом любой профитной
Трейдер использует индикатор Trend Filter для определения рыночной ситуации. Это трендовый алгоритм, который удобно скачать, установить и использовать. Запускается в отдельном окне.
Что покажет индикатор trend filter.
Запустив индикатор, пользователь увидит всего одну линию, которая может менять цвет на зеленый во время восходящего тренда, на красный во время нисходящего или быть желтой во время неопределенности.
Трейдер может настраивать индикатор по:
- Nbars. Период, за который Trend Filter выдает необходимую информацию. Повышение периода к движению рынка одновременно снижает чувствительность показателя.
- MA_Period. Настраивается период скользящей средней. Показатель сглаживает возможные индикаторные сдвиги.
Одно из преимуществ индикатора в возможности настроить его по собственному вкусу и руководствуясь собственным стилем торгов.
Настройки:
Nbars=89 - период индикатора
MA_Period =9 - период скользящей средней для сглаживания (степень сглаживания).
Индикатор показывающий зону тренда - , неперерисовывающий предыдущие значения, неплохая замена индикатора SSRC.
Любители агрессивных торгов обычно уменьшают Nbars, делая индикатор более чувствительным к изменениям цен на коротких дистанциях. Трейдер получит больше сигналов, но следует помнить: количество переходит в качество и наоборот.
Фильтр не показывает конкретные зоны перекупленности и перепроданности. Это его преимущества и отличительные черты от других индикаторов.
Особенности инструмента.
Пользователи и специалисты выделяют следующие особенности инструмента:
- Не перерисовывается после закрытия бара. Восходящая или нисходящая динамика, отображаемая индикатором сохраняется. Уверенность трейдера помогает зарабатывать больше денег.
- Интуитивная понятность для пользователя. Сам автор рекомендует при желтых линиях не покупать и не продавать, на красных продавать, а на зеленых открывать длинную позицию. Все понятно и ничего дополнительно учить не придется.
Важно: лучше ориентироваться по уровням, а не цветам. К сожалению, что пользователи не настраивают границу, после которой линия меняет цвет. В результате индикатор не всегда несет правильную информацию.
Другие стратегии.
Некоторые советуют покупать после того, как был достигнут уровень -0,5, а закрывается после достижения 0.95.
Можно продавать после достижения 0.5, а закрывать сделку когда красная линия превратится в желтую.
Наконец, можно сочетать сразу несколько одинаковых индикаторов, но с разными настройками. Это удобно и позволяет трейдеру получать больше полезных сигналов.
Важно: обязательно следует воздержаться от торговли во время появления важных новостей, способных поднять или обрушить цену.
Очень часто в торговле на финансовых рынках приходится задаваться вопросом, каково состояние рынка в данный момент? Одни торговые системы предназначены для работы на трендовых рынках, другие "заточены" под флет .
Существуют различные способы разделять рынок по состояниям, но одним из самых эффективных фильтров является индикатор Trend Filter . Ниже Вы можете скачать Trend Filter совершенно бесплатно и без регистраций.
Устанавливается Trend Filter стандартным образом в терминал MetaTrader 4. Программа меняет свои значения при переключении таймфрейма, что в данном случае вполне понятно. Индикатор размещается в отдельном окне под основным полем ценового графика.
В окне появляется единственная линия, которая может принимать один из трех цветов:
- красный - нисходящий тренд;
- желтый - рынок в состоянии неопределенности;
- зеленый - восходящий тренд.
Применение индикатора Trend Filter
Алгоритм оценивает рыночное состояние и предоставляет информацию в виде линии, меняющей цвет. Кроме того, начало смены тенденции на рынке можно выявить благодаря наклону линии индикатора. Если наклон происходит вниз, то тенденция меняется на снижение котировок, а если вверх, то речь может идти о начале восходящего тренда.
Настройки индикатора:
- Nbars - период индикатора;
- MA Period - период скользящей средней для сглаживания.
Trend Filter можно применять, как минимум, двумя способами:
- торговать по сигналам алгоритма, когда в окне программы появляется красная или зеленая линия;
- отфильтровывать сигналы торговой системы , направленные против тренда.
Второй вариант является более эффективным, так как заключается в исключении сигналов Вашей торговой системы, направленных против текущей рыночной тенденции. Работает это таким образом, что трейдер использует в торговле на Forex свою, скажем, краткосрочную ТС, но улучшает ее результаты, уменьшая количество убыточных сделок, получающихся чаще всего из-за сигналов против тренда.
Например, если по стратегии трейдера появляется сигнал на покупку, а Trend Filter демонстрирует красную линию , то лучше от сделки воздержаться:
Кроме того, лучше было бы не открывать позиции даже при желтом сигнале индикатора. Все эти меры позволяют уменьшить вероятность получения убытка.
Пока линия индикатора демонстрирует неопределенность на рынке, лучше "посидеть на заборе", дождаться момента, когда ситуация станет более определенной и только после этого заключать сделку. Как Вы уже поняли, второй вариант применения алгоритма требует "самой малости" - торговой системы. Вот пара вариантов, которые можно весьма неплохо комбинировать с данным индикатором:
Представляет собой качественный фильтр, помогающий быстро понять, какова ситуация на рынке. Конечно, можно пытаться провести обыкновенный визуальный анализ, но он в плане объективности оставляет желать лучшего. Индикатор же постоянно анализирует рынок, все время используя для этого один и тот же алгоритм, что и позволяет трейдеру получать объективные данные.
Приветствую всех любителей трейдинга, в данной статье мы с Вами поговорим про Trend Filter индикатор. Нашел indicator Trend Filter в просторах интернета я совершенно случайно, и он действительно меня заинтересовал.
В особенности, Trend Filter будет очень полезен для начинающих трейдеров, и сейчас я объясню Вам чем. Дело в том, что новичок далеко не всегда может грамотно определить, в какой фазе на текущий момент пребывает рынок.
То есть, он смотрит на разные таймфреймы и не может сложить общую картину в один пазл. Например, на Н1 восходящий тренда, на М30 – флет и так далее, в голове просто происходит некая путаница, и становится невозможным принять верное решения.
Trend Filter как раз создан для того, чтобы в наглядной форме показать трейдеру, в какой фазе на текущий момент находится рынок. Опять же, нельзя сказать, что Trend Filter далеко не всегда четко может отделить тренд от флета , но, как показывает статистика, процент прибыльных сигналов достаточно высок .
Я некоторое время последил за Trend Filter и могу сказать в виде отзыва, что для начинающих трейдеров он придется весьма кстати (скачайте его), ведь многие из них на первых порах не в состоянии отличить от .
Конечно же, с опытом придет понимание того, в какой фазе находится рынок, и можно будет уже не использовать Trend Filter, но пока Вы учитесь, он станет для Вас хорошим помощником. Возможно, вы найдете ему достойное место в контексте Вашей системы.
Описание Trend Filter
В целом, можно смело говорить, что перед нами . Соответственно, для него характерны все черты данной группы bycnhevtynjd. Пронаблюдав некоторое время за работой индикатора, мы можем заметить, что он все же отстает за движением цены, и это вполне себе логично.
Дело в том, что любые показания индикатора являются производными от цены, соответственно, он никак не может идти вровень, тем более опережать движение рынка.
С другой стороны, никто и никогда не знает, где закончится флет и начнется тренд, ни один индикатор об этом не скажет, мы все можем видеть постфактум.
Настройки Trend Filter достаточно просты и у нас есть только два параметра для настройки! NBars отвечает за сам период Trend Filter, чем он выше, тем менее чувствительным он становится по отношению к движениям рынка.
Смотреть
Ma_period отвечает за выбор , которая сглаживает показания Trend Filter. В общем, каких-то конкретных рекомендованных настроек нет, и все зависит непосредственно от вашего стиля торговли.
Например, если вы торгуете более агрессивно, то есть смысл снизить период Trend Filter. Тем самым, он станет более чувствительным к движениям рынка, и Вы без проблем сможете улавливать большое количество сигналов. Но, учтите, в таком случае, количество сигналов значительно снизится на фоне их количества.
Скачать
Я считаю, что он достаточно неплох будет в качестве определенного фильтра, но вот использовать его в самостоятельном виде – это будет глупо. Теперь, давайте более детально с Вами поговорим о том, как применять Trend Filter в условиях рынка.
Использование Trend Filter
В общем, торговые сигналы инструмента достаточно просты. Если он окрасился в красный цвет – развивает нисходящая тенденция, когда он окрашен в зеленый цвет – развивается восходящая тенденция. Если же Trend Filter желтый, то тогда на рынке развивается флет и не нужно открывать торговых позиций.
Вот здесь хороший пример, когда можно было открывать сделку на продажу. Мы видим, что после определенного затишья, линия инструмента меняет свой цвет на красный. Соответственно, у нас есть все прямые предпосылки для открытия сделки на продажу. В конечно итоге, ордер бы отработал себя достаточно хорошо, ведь цена реально планомерно снижалась.
А вот здесь уже можно было войти в покупки, ведь линия инструмента стала зеленой, и мы видим, что цена действительно в дальнейшем двинулась вверх, а потенциальный ордер принес бы прибыль. Но про запаздывание, я говорил не случайно!
Обратите внимание, что в данном случае, мы заходили бы в рынок весьма поздно, так как разворот уже состоялся, но инструмент просигнализировал про это уже спустя время.
Конечно, здесь ничего не попишешь, ведь это особенность всех трендовых инструментов.
Ввиду этого, не рационально входить исключительно по сигналам данного инструмента, кроме того, выходы тоже будут с завидным запаздыванием, и сейчас я Вам покажу пример, чтобы Вы сами в этом убедились.
Посмотрите внимательно, вроде бы, у нас был хороший момент для открытия сделки на продажу, так как была четкая смена окраски инструмента. Действительно, цена прошагала порядка 35-40 пунктов вниз, но если бы мы выходили по обратному сигналу, то получили максимум 10-12 пунктов.
Это лишний раз доказывает, что представленный индикатор есть смысл использовать исключительно в качестве некого фильтра. То есть, например, Ваша система просигнализировала о появлении входа в бай, но Trend Filter индикатор указывает на развитие нисходящей тенденции.
В таком случае, рациональнее будет игнорировать покупки, и подождать появления продаж, дабы сигнал был более сильным. В общем, стоит дожидаться наиболее четких сигналов, который с высокой долей вероятности смогут обеспечить Вас прибылью.
Но на просторах интернета можно найти и версию 2 данного инструмента. Скачайте и получите зеленые бары на бычьем, красные на медвежьем синие и оранжевые на переходных периодах проявления интереса со стороны быков и медведей соответственно. Не забывайте скачивать и пробовать обе версии. На втором варианте можно поменять по желанию только цвет.
Могу заметить, что вот эту версию я заметил в рамках стратегии Nihilist, но я бы не сказал, что это очень важно, а даже наоборот, забьет вам голову лишней информацией. Просто знайте, что, как и сказано про первый инструмент, оба их нужно использовать в рамках системы, потому что по отдельности они, вероятнее всего, не сработают, так как хотелось бы.
Выводы
В целом, эти индикаторы очень интересны, и могут прекрасно вписаться в качестве фильтра абсолютно в . Опять же, самостоятельное их использование, я считаю, нерациональным.
Надеюсь, что данный материал бы полезен для Вас, дорогие читатели. Ну а на этой мажорной ноте я буду с Вами прощаться, до новых встреч!
Самые интересные индикаторы из осцилляторов - без сомнения, анализаторы, которые ставят своей целью указать трейдеру рыночную фазу: тренд или флет. Эти данные позволяют успешно использовать трендовые торговые системы, игнорируя сигналы или закрывая открытые позиции в период наличия флета. Несмотря на то, что индикатор вероятностный и основан он на формуле завязанной на вычислении показателей обыкновенных скользящих средних, он действительно произвел на нас особое впечатление. Ведь в процессе его тестирования мы обнаружили невероятно качественные сигналы о тренде и флете. Мы даже взяли на себя смелость "состряпать" неплохую торговую стратегию, которую вы сможете использовать в комплексе с этим анализатором.
Пробойная стратегия на безе индикатора Trend Filter
Что по сути такое области флета? Это участки рынка, где накапливаются / распределяются активы, именно по окончанию этой борьбы мы получаем сильные рыночные движения, которые проявляются в резкой смене валютного курса. Давайте попробуем использовать эти участки, теперь нам их прекрасно укажет описываемый в данном обзоре анализатор тренда и флета:
Большинство наших постоянных читателей уже должны были догадаться о чем идет речь. Ваша задача в данной стратегии находить участки длительного флета / затухания тренда, выставляя по их границам отложенные ордера. Закрытие сделок осуществляете при смене фазы тренда на флет. Эта простая стратегия для часового графика позволит без дополнительных индикаторов получать свои 5-10% ежемесячно, и это лишь по одной валютной паре.
Скачать индикатор тренда и флета Trend Filter вы можете -