Как эффективно торговать сразу двумя стохастиками? Два Стохастика – нереальная стратегия.

Известно, что каждый отдельно взятый индикатор редко бывает пригоден для полноценной торговли. Он может показывать направление существующей тенденции или изменение объемов, свечные паттерны или точки разворота.

Однако любая серьезная стратегия строится на основе не менее двух технических средств анализа рынка, взаимно дополняющих друг друга, подтверждающих рыночные сигналы или отсеивающих ложные сигналы.

Вспоминаем про Stochastic Oscillator

Все вышесказанное относится и к индикатору Stochastic Oscillator , являющемуся базовым для рассмотренной ниже торговой стратегии Два стохастика . Для ее лучшего понимания следует вспомнить, что собой представляет данный индикатор. Если выразиться простым языком без использования формул, то он показывает расположение последней цены закрытия в диапазоне цен за некоторый период, выраженное в процентах.

Графически Stochastic Oscillator представляет две скользящие средние – быструю (красную) и медленную (синюю), а так же две области – перекупленности и перепроданности, ограниченные линиями на уровне 80% и 20%. Расположение скользящих средних индикатора за уровнями 80 и 20 означает, что цена находится вблизи верхней или нижней границы диапазона цен, а пересечение средних дает сигнал на вход в рынок.

Описание стратегии «Два стохастика»

Стратегия называется «Два стохастика» - по элементам, ее составляющим. Она основана на двух индикаторах Stochastic Oscillator с различными настройками. Стратегия заключается в поиске моментов, когда основные линии алгоритмов расположены у противоположных уровней диапазона, то есть, один находится выше 80%, а другой – ниже 20%. Кроме этих индикаторов используется еще один – скользящая средняя ЕМА20 для поиска точки входа.

Индикаторы различаются настройками. Общими настройками индикаторов являются:

• цена=Low/High;
• метод МА=Simple.

Настройки быстрого стохастика:

• период %К=21;
• период %D=4;
• замедление=10.

Настройки медленного стохастика:

• период %К=5;
• период %D=2;
• замедление=2.

Для лучшей визуализации поиска входа в рынок оба инструмента следует разместить в одном окне. Для этого один из индикаторов устанавливается обычным образом, а другой перетаскивается мышью из окна «Навигатор» в окно с предварительно установленным алгоритмом.

В процессе установки вносятся изменения в настройки, в том числе меняется цвет кривых. В связи с тем, что сигнальные линии не используются, при выборе их цвета следует выбрать параметр «None».

Стратегия "Два стохастика" используется на валютной паре EUR/USD с таймфреймом Н1 – при соблюдении этих условий система наиболее эффективна.

Алгоритм действий при торговле по стратегии Два стохастика следующий:

1. Торговля осуществляется только на явно выраженном тренде и только в его направлении.
2. Отслеживается положение кривых быстрого и медленного стохастика, а расположение их линий у противоположных уровней является сигналом ко входу в рынок.
3. Подтверждением сигнала входа служит свечной паттерн, сигнализирующий об изменении тенденции, который должен появиться после отката цены против тенденции к скользящей средней ЕМА20. Таким классическим паттерном обычно является модель бычьего или медвежьего поглощения.

Стратегия чувствительна к выполнению входа – условия должны соблюдаться очень точно и быть не двусмысленными. Особенно это касается нахождения кривых в зонах перекупленности и перепроданности (что это за зоны). Для подтверждения сигналов на вход опытный трейдер может добавлять в стратегию дополнительно и другие индикаторы.

Кроме того, необходимо обращать внимание на такие сигналы разворота тренда, как дивергенции и конвергенции , которые хорошо отслеживаются на осцилляторах.

Есть еще пара весьма неплохих стратегий:

Установка ордеров по системе "Два стохастика"

Требовательность стратегии, использующей два стохастика , к правилам входа создают некоторые сложности для ее исполнения, вследствие чего трейдер может обнаружить, что вход в позицию оказался ошибочным. Поэтому использование ограничения убытков является обязательным условием, почему и устанавливается фиксированный StopLoss на уровне 20 пунктов от точки входа.

Требования к уровню фиксации прибыли не столь жесткие:

• можно установить Take Profit = 50 пунктов;
• можно воспользоваться для установки данного ордера уровнями поддержки и сопротивления;
• допустимо использование одного из стандартных инструментов Фибоначчи, имеющихся в MetaTrader4.

Как видно из описания, система «Два стохастика» является простой трендовой стратегией. А, как известно, трендовые системы являются наиболее простыми и надежными. Конечно, идеальной торговой стратегии не бывает и риск в работе на Форекс присутствует всегда, но множество положительных отзывов о данной системе дают основания рассчитывать на ее эффективность.

Стратегия Два Стохастика входит в число самых востребованных методик ведения торгов на бинарных опционах. Основная причина популярности рассматриваемой нами методики ведения торгов заключается в комбинации простоты ее устройства и эффективности.

Благодаря этой особенности, стратегия Два Стохастика на бинарных опционах подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, которые только осваивают финансовую площадку.

Изначально эта торговая методика создавалась для рынка Форекс, но действительно популярной она стала лишь с появлением бинарных опционов. Данная система ведения торгов основана на применении всего одного инструмента, который носит название Stochastic Oscillator.

Свое название стратегия Два Стохастика получила из-за того, что нам необходимо перенести на график два стохастических осциллятора с разными настройками.

Индикатор Stochstic (Стохастик) есть в торговых платформах брокеров:

• Olymp Trade (счета от 350 руб.);
• 24option (от $200).

Для оценки ситуации на рынке мы будем одновременно применять быстрый и медленный Стохастики, что позволит с необходимым уровнем точности выявлять оптимальные места для заключения сделок.

Суть торговой методики Два Стохастика для бинарных опционов

Приобретение Call и PUT опционов в соответствии со стратегией трейдинга Два Стохастика, осуществляется на основе сигналов, получаемых от индикаторов. Оптимальным временным интервалом для работы является пятнадцатиминутный график (таймфрейм = 15 мин.).

Рекомендуемым периодом экспирации является шестьдесят минут. Для открытия ордеров вы можете применять практически любой актив, но максимальной эффективности можно добиться при использовании валютных пар .

Подготовка к торговле

В самом начале необходимо открыть торговую платформу и выбрать подходящий актив, как это делается, показано на следующей иллюстрации.

Для примера мы будем использовать график валютной пары евро/доллар (EUR/USD). Далее необходимо выбрать пятнадцатиминутный временной интервал, как это требуют авторы стратегии ведения торгов Два Стохастика.

После выбора временного интервала, необходимо дважды активировать Stochastic Oscillator щелчком мыши по его названию. Процесс активации инструментов отображен на следующей картинке.

Чтобы инструменты функционировали корректно, их необходимо грамотно настроить. Для оптимизации алгоритмов нужно щелкнуть по иконке в виде шестеренки и посетить раздел Inputs. Оптимальными параметрами для первого алгоритма являются 21, 9 и 9, а для второго 9, 3 и 3.

При необходимости, Вы можете настроить внешний вид инструментов, выбрав подходящую толщину и оттенок кривых.

Закончив процесс оптимизации применяемых инструментов, следует приступить к анализу ситуации на графике и поиску оптимальных мест для открытия позиций.

Условия для сделок по двум Стохастикам на бинарных опционах

Для покупки PUT-опциона необходимо дождаться момента, когда будут соблюдены следующие условия:

1. В окне инструмента, обладающего параметрами 9, 3 и 3, необходимо дождаться, пока кривая, окрашенная в синий цвет, сверху пересечет красную кривую. При этом обе кривые должны располагаться в области перекуленности, т.е. над отметкой 70;
2. Далее нужно обратить внимание на окно инструмента с параметрами 21, 9 и 9. Там должна повториться аналогичная ситуация. Синяя кривая сверху должна пересечь красную кривую, а в момент пересечения обе они обязаны находиться в области перекупленности, т.е. над отметкой 70.

После того, как описанные выше условия будут соблюдены, необходимо приобрести Пут опцион со сроком исполнения шестьдесят минут.

Как и в случае с Пут-опционом, для приобретения Колл-опциона требуется соблюдение двух условий:

1. Наблюдая за окном инструмента с настройками 9, 3 и 3, следует дождаться момента, когда синяя кривая пересечет красную кривую снизу вверх. В момент пересечения обе линии должны находиться в области перепроданности, т.е. под отметкой 30;
2. Затем следует убедиться, что в окне инструмента с параметрами 21, 9 и 9, синяя кривая снизу пересечет красную. Место пересечения линий должно находиться в области перепроданности, т. е. под уровнем 30.

После соблюдения условий, описанных выше, можно смело приобретать CALL-опцион и выбирать срок исполнения шестьдесят минут.

При желании, для открытия ордеров можно вместо временного интервала М15 применять тайм-фрейм М5, но в этом случае рекомендуемым периодом экспирации является 15 минут, а не 60.

Важно! Приобретать опцион следует лишь после того, как Вы получите подтверждение от второго инструмента. В противном случае Вы рискуете заключить ошибочную сделку, которая может стать причиной возникновения убытков.

Как Вы могли заметить, стратегия ведения торгов Два Стохастика является достаточно простой. Если строго следовать правилам рассматриваемой нами системы, то количество успешных сделок должно существенно превышать число убыточных.

Стратегия торговли «Два стохастика» для бинарных опционов является очень простой и эффективной.

Ее торговые сигналы несложны, понятны и прибыльны. Стратегия идеально подходит начинающему трейдеру бинарных опционов.

Весь фокус в том, что один стохастический осциллятор (или просто стохастик) на длинный период, а другой – на короткий.

Поэтому один стохастик запаздывает с сигналами, а другой дает слишком много сигналов, большинство из которых – ложные.

Оба стохастика как бы дополняют друг друга, фильтруя ложные сигналы и давая только достоверные. Запаздывание сигнала в этой стратегии, если и есть, то совсем небольшое за счет быстрого стохастика.

Стратегия не требует каких-либо специальных знаний технического анализа. Главное – это уметь пользоваться живым графиком и правильно настраивать индикатор. От настройки индикатора и зависит вся успешность кампании.

Оба стохастика располагаются друг над другом и под живым графиком. Как и обычно, в стратегии используются зоны перекупленности (более 80%) и перепроданности (менее 20%) осцилляторов.

Применяемый вид графика и индикаторы

Для оптимального технического анализа движения цены базового актива рекомендую использовать один из следующих видов графиков

• японские свечи;
• график баров;
• индикатор Heiken Ashi.

Данные графики наиболее полно отражают картину движения цены актива, говорят техническому аналитику о слабости либо силе тренда.

В торговой стратегии «Два стохастика » можно и даже нужно использовать сильные стороны графика.

Что касается используемых индикаторов, то двух стохастиков вполне достаточно для образования прибыльной стратегии. Их только необходимо настроить.

Используем два стохастика со следующими параметрами

• Stochastic (21, 9, 9) – стохастик с длинным периодом.
• Stochastic (9, 3, 3) – стохастик с коротким периодом.

Таймфрейм и срок бинарного опциона

Используем в стратегии только длительные таймфреймы, а именно H4 (4 часа) или 1D (дневной график).

Именно для этих таймфреймов графиков выставлены вышеприведенные настройки стохастиков. Для меньших таймфреймов необходимы совершенно другие настройки.

График H4 означает, что каждая свеча или бар обозначает четырехчасовое движение цены актива. Если график 1D – то свеча или бар обозначает дневное движение цены актива.

В зависимости от периода графика подгоняется и срок бинарного опциона. Так, если анализируется четырехчасовой график, то обычно покупается бинарный опцион на конец текущего или следующего дня.

Если анализируется дневной график, то покупается опцион на конец недели. Вообще говоря, необходимо чтобы покупался опцион со сроком 3-5 свечей (баров).

Индикатор свечных моделей CPI создан для распознавания паттернов, и для моделей свечного анализа.

Скачать индикатор Woodies CCI для нахождения движений цены против тренда — подробнее , есть четыре основных паттерна для открытия позиции против основного движения.

Условия покупки бинарного опциона CALL

• оба стохастика должны находиться в зоне перепроданности (линии стохастиков должны быть меньше 20%);
• если по закрытии свечи (бара) голубые линии обоих стохастиков пересекают оранжевые линии снизу вверх – покупаем бинарный опцион CALL.

Условия покупки бинарного опциона PUT

• оба стохастика должны находиться в зоне перекупленности (линии стохастиков должны быть больше 80%);
• если по закрытии свечи (бара) голубые линии обоих стохастиков пересекают оранжевые линии сверху вниз – покупаем бинарный опцион PUT.

Какими базовыми активами лучше всего торговать

Торговать по стратегии «Два стохастика » можно любыми активами. Конечно, чаще всего торгуют валютными парами, так как именно на них получается большее количество торговых сигналов.

Главное соблюдать правила торговой стратегии, а актив – неважен.

Торговая стратегия «Два стохастика » — легкая и прибыльная. Возможно она не дает большое количество сигналов в день, но зато они являются качественными и доступными для понимания каждому трейдеру.

Основная идея стратегии – использовать 2 осциллятора с разными настройками. Более медленный Stochastic Oscillator фильтрует сигналы быстрого и повышает долю прибыльных сделок. Стратегия 2 Стохастика может применяться не только на рынке форекс, но и на бинарных опционах, ограничений по валютным парам и таймфреймам нет.

Индикаторы, использующиеся в стратегии

Модификация стратегии

Есть методика работы с 2 осцилляторами, но с использованием крупных периодов. В этом случае параметры для двух Стохастиков следующие (приведены для 15-минутного графика):

• 480, 480, 1 – оценивает ситуацию на недельном таймфрейме;
• 96, 96, 1 - отвечает за состояние рынка на дневном графике.

Стратегия работы следующая:

• На 15-минутном графике на медленном Стохастике нужен участок, когда линия %D (пунктир красного цвета) меняет направление в зоне перепроданности/перекупленности. В это время можно открывать сделку, но с крупным как для M15 стопом.
• Быстрый Стохастик нужен для того, чтобы фиксировать прибыль. Закрыть сделку нужно после того, как линия %K входит в зону перекупленности (если открыта продажа) или перепроданности (при покупках). Эта стратегия может использоваться и для других валютных пар, но на фондовом рынке ее лучше не применять.

Пример заключения сделки и фиксации прибыли.

Эта стратегия 2 Стохастика для бинарных опционов не подходит. Цена после получения сигнала идет в нужном направлении не сразу, так что подобрать срок экспирации сложно.

Заключение

Стратегия работает неплохо на валютных парах с высокой волатильностью , лучше ограничиться валютным рынком и не экспериментировать с акциями, индексами. Применима эта ТС с рядом оговорок и для бинарных опционов.

Из преимуществ отметим небольшие временные затраты и отсутствие ограничений по валютным парам и таймфрейму. Но от главного недостатка осцилляторов ТС все же не избавилась – во время затяжного тренда могут появляться ложные сигналы.

Стратегия два Стохастика построена на 2 стандартных осцилляторах, применяется на разных таймфреймах и не имеет ограничений по валютным парам. Что касается вариантов ТС, их существует множество, все зависит от настроек Стохастиков.

Вариант ТС

Суть подхода заключается в использовании быстрого и медленного осцилляторов. Сигнал по медленному Стохастику подтверждается сигналом быстрого, в этот момент и заключается сделка.

Настройки двух осцилляторов:

• быстрый - 5, 3, 3;
• медленный - 26, 3, 3. Уровни перепроданности и перекупленности по обоим осцилляторам размещаем на 20 и 80 соответственно.

Рабочий таймфрейм от М30, для торговли нужна пара со средней волатильностью, EURUSD, GBPUSD подходят. Правила торговли по стратегии следующие:

• для продаж дожидаемся, пока линии Stochastic 5, 3, 3 пересекут уровень 80 сверху вниз. Пока что входить в рынок рано, следим за медленным осциллятором. Если получаем пересечение уровня 80 на медленном индикаторе, а на втором индикаторе линии еще не вошли в зоны перепроданности, открываем короткую позицию;

• для покупок правила обратные, теперь работать будем уже с зонами перепроданности на двух Стохастиках.

Можно найти массу ситуаций, когда с небольшим стопом по этой стратегии есть прибыль. Такие моменты бросаются в глаза, и кажется, что с ТС можно зарабатывать.

Но винрейт у ТС невелик. Часть сделок закрывается со стопом, сводя на нет полученную прибыль.

Выше показан пример накопления убытков по стратегии. По сделкам этого типа получаем убыток 20-40 пунктов, что сопоставимо с прибылью по сделкам, закрытым по ТР. Это и не дает стратегии быть прибыльной на Форекс.

В сети можно найти несколько вариантов этой ТС. В них меняются параметры Стохастиков, но на КПД это не сказывается. Если вместо 26, 3, 3 для медленного Stochastic вы будете применять параметры 20, 3, 3 или 30, 3, 3, ситуация не изменится - стратегия не станет приносить прибыль.

В теории медленный осциллятор фильтрует случайные колебания цены. Но на практике убеждаемся в том, что этот подход не срабатывает с текущими настройками индикаторов.

Торговля по сигналам с D1

Есть еще одна модификация ТС, основанной на 2 осцилляторах. В ней применяются нестандартные настройки индикаторов и, хотя сделки заключаются на М15, торговля ведется в направлении тренда на D1. Для стратегии понадобится:

• медленный Stochastic с параметрами 480, 1, 480. Он дает сигналы с недельного таймфрейма, используется для входа в рынок. ТС предназначена для М15, значение 480 в настройках соответствует количеству 15-минутных свечей за неделю;
• в быстром осцилляторе используются настройки 96, 1, 96, он соответствует ситуации на дневном таймфрейме.

В ТС для входа не используются два Стохастика:

• для сделки на покупку нужно, чтобы линия %D медленного осциллятора вышла из зоны перепроданности. Выход из рынка - по дневному Стохастику, здесь тоже следим за линией %D. Как только она выходит за пределы зоны перекупленности, правила стратегии предусматривают закрытие позиции. В примере ниже профит получился нулевым, такое иногда случается при работе по этой ТС;

• для коротких позиций правила зеркальные. Ждем выхода линии %D медленного Стохастика из зоны перекупленности, открываем короткую позицию. Фиксируем прибыль после выхода линии %D из зоны перепроданности. В примере ниже продолжительность сделки составила 1 неделю, а профит по ней - 115 пунктов. Соотношение стопа и тейк-профита 1:2.

Использованный в этой стратегии подход экстраполируется на другие таймфреймы. Например, можно поэкспериментировать с временным интервалом М5. Для него попробуйте медленный Стохастик с параметрами 288, 1, 288, а на роль быстрого взять осциллятор 48, 1, 48 (дает информацию с Н4).

Принцип торговли используется тот же. Из двух осцилляторов медленный используется для входов в рынок, а быстрый - для закрытия позиции. Профит не всегда большой, но при грамотном выставлении стопов срабатывают они редко.

Отметим, что по стратегии два Стохастика стопы срабатывают редко. Сигнал получаем с крупного таймфрейма, так что влияние случайных колебаний цены сведено к минимуму. Точка входа в рынок возникает с запозданием. К этому времени уже завершилось первое движение в направлении нового тренда, затем рынок успокаивается, идет фаза коррекции, и в это время стратегия дает сигнал на вход с медленного осциллятора.

Не рассчитывайте на интенсивный трейдинг. Если работа ведется по одной валютной паре, сделки заключаться будут не каждую неделю. Ограничений по валютным парам нет, так что если будете работать по ней, ищите точки входа на нескольких валютных парах одновременно. Винрейт у стратегии неплохой.