Главная / Налогообложение

Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR. Индикатор Envelopes описание

Индикатор Envelopes с описанием и удобными настройками – главная тема этой статьи. Мы уже рассказывали о скользящих средних MA и об их использовании в составе других советников и стратегий.

Среди таких популярных средств технического анализа, как Bollinger Bands , ADX или Elder Force Index , Envelopes совершенно не теряется, более того, на его основе создана не одна эффективная торговая система с подтвержденной доходностью. Использовать его или нет, каждый решает сам, но знать о нем, однозначно, стоит.

Для чего предназначен Envelopes?

Технический индикатор Envelopes (Конверты) – это гибкий ценовой канал, границами которого служат две MA, отнесенные друг от друга на ширину диапазона волатильности, чем выше колебания цены, тем шире канал, чем спокойнее рынок, тем он уже.

Принцип работы с инструментом, следующий: как бы ни колебалась цена, в большинстве случаев, она возвращается к оси тренда. Исходя из этого, самый простой прием – продавать, когда цена у верхней границы и покупать, когда она у нижней.

Логика, таких действий, прозрачна: какие бы обстоятельства не лежали в основе активности отдельных продавцов и покупателей, экстремальные значения цены временны и актив обязательно вернется «домой», стабилизируется.

Системы, которые используют принцип возврата цены при отскоке к середине трендового коридора, называют Reversal Systems (разворотными). Упоминавшаяся ранее стратегия полосы Боллинджера , как раз относится к советникам этого типа.

Обобщая сказанное можно сделать вывод – Envelopes, это эффективный канальный индикатор, определяющий точки разворота.

Настройки

Envelopes – инструмент универсальный. Он работает 24 часа в сутки, на любом таймфрейме выше 1 часа (H1), с любым активом, будь то валюты или бинарные опционы. Платформа для него подойдет любая, но лучшим выбором станет торговый терминал Метатрейдер (MT4 и MT5). Там же, в маркете портала, можно бесплатно скачать актуальную для вас версию адаптированного индикатора.

Графически, Envelopes выглядит как три средних скользящих MA, (мы говорили о них, в материале об индикаторе TMA без перерисовки ) наложенных на гистограмму цены, средняя и две крайних.

Параметры:

Deviation – значение отклонения боковых MA от центральной линии в процентах. Этот показатель отвечает за ширину канала. Его не рекомендуется устанавливать выше 2% из-за увеличения погрешности сигналов.
Applied_Price – сдвиг индикатора от текущего значения. Здесь, лучше всего работает число пропорциональное значению ATR за рабочий интервал MA.
MA_Method – вариант скользящих средних. Вы можете выбрать экспоненциальные EMA, средневзвешенные WMA или простые SMA, значения – 2, 1, 0 соответственно.
MA_Shift – коэффициент, отвечающий за степень сглаживания средних скользящих.
MA_Period – количество свечей, на основании которого рассчитывается движение Меньшее число баров – сигналы чаще, большее – реже, но выше их качество.

По поводу индикатора ATR (средний истинный диапазон) указанного в настройках. Стандартные характеристики Envelopes не учитывают динамики движения цены и связанных с ней изменений. Поэтому многими опытными трейдерами, при расчете отклонений боковых MA, используется не параметр среднего скользящего, а именно ATR. Такой подход делает границы коридора более отзывчивыми на изменения цены и, как следствие, увеличивает точность сигналов Envelopes.

Есть два типа торговых стратегий с применением «Конвертов» Envelopes:

краткосрочные, работающие внутри трендового коридора, «на отскок», и
средне, долгосрочные, основанные на пробое границ канала.

О первом способе мы говорили в самом начале – это классика: продавай у «потолка», покупай у «пола». Конечно, следует проверять точность сигналов другими индикаторами, однако в целом, метод прост и эффективен.

Важно! Индикатор Envelopes отлично показывает начало флэта. В такой ситуации, грамотная и осторожная торговля может стать очень эффективной. Работа в устойчивом канале по правилам «Конвертов» – как ловля рыбы идущей косяком на нерест, бери голыми руками. Главное, не проспать начало нового тренда.

Второй вариант – вход в сделку при пересечении ценой одной из боковых MA. Пробой верхней границы снизу или нижней сверху – сигнал о возможном открытии позиции.

Тонкости стратегии:

обязательно дожидаемся закрытия свечи пробившей канал;
пробой превращается в тренд, если следующие бары также закрылись выше или ниже пересеченного мувинга;
большое расстояние между ценой закрытия пробойного бара и линией, которую он пробил – плохой признак, сделку следует отложить до подтверждения;
для фиксации прибыли используйте трейлинг-стоп .

Совет. Неплохие результаты показывает совместное использование Envelopes и MACD . Осциллятор, подтверждающий дивергенцией начало и конец тренда, служит надежным фильтром для сигналов «канальника» Envelopes.

Заключение

Недостаток у «Конвертов» один и он общий для всех средств на основе мувингов – запаздывание сигналов. Однако Envelopes не перерисовывается, прост в освоении, идеален для работы в боковом коридоре и без проблем совмещается с любым аналитическим инструментом. Ему по плечу любой актив и рынок.

Индикатор Envelopes (Конверты ) – популярный технический индикатор, применяемый для создания гибких каналов, внутри которых цены пребывают большую часть времени. Границами этих коридоров являются две скользящие средние.

Многие трейдеры воспринимают данный инструмент исключительно, как вариацию знаменитых Полос Боллинджера, что в принципе справедливо. Однако между этими индикаторами существуют и достаточно серьезные отличия.

Индикатор Envelopes основан на простом принципе: цена после любых колебаний всегда будет возвращаться к основному тренду. Чем дальше она отходит от своего канала, тем больше трейдеров закрывают сделки, фиксируя прибыль, и тем ближе момент, когда она снова окажется «дома».

Для образования Конверта потребуется две Moving Average – простых, экспоненциальных или средневзвешенных.

Они смещены на величину коэффициента Envelopes (измеряется в процентах) вниз и вверх от 14-периодной MA. Последняя также может присутствовать на графике в качестве центральной линии для усиления наглядности. Классический расчет отклонений не принимает во внимание волатильность, поэтому многие трейдеры используют вместо классической центральной линии средний показатель истинного ценового диапазона (). Благодаря этому образуются динамичные границы, что делает работу с Конвертом более эффективной.

Установка и параметры

Чтобы добавить Envelopes на ценовой график терминала MetaTrader, нужно просто пройти по маршруту: Вставка – Индикаторы – Трендовые — Envelopes. Далее сразу открывается окно настроек:

Рассмотрим основные параметры данного индикатора:

Deviation – коэффициент или отклонение от центральной MA в процентах. Именно от этого показателя зависит, насколько широкими будут границы канала. Не рекомендуется ставить больше 2%, так как представление о волатильности будет искажаться.
Applied_Price – параметр отображает смещение от текущей цены. Рекомендуется использовать число, кратное значению ATR за период MA.
MA_Method – тип Moving Average. Скользящая средняя может быть средневзвешенной (2), экспоненциальной (1) или простой (0).
MA_Shift – сглаживание, за счет которого можно сделать линии более плавными.
MA_Period – количество используемых для расчета баров или просто период MA. Чем меньше этот параметр, тем быстрее генерируются сигналы. Большие периоды медлительней, но и качество сообщений лучше.

Также пользователь имеет возможность настроить цвет и толщину основных линий. Задавая параметры, всегда следует отталкиваться от волатильности инструмента, величины таймфрейма и собственной тактики.

Торговля с индикатором Envelopes

Существуют две основные стратегии торговли при помощи индикатора Envelopes.

Одна связана с перемещениями внутри ценового канала (для краткосрочных сделок ).
Другая – с пробитием его линий (долго- и среднесрочные ).

Работа в коридоре предусматривает использование верхней границы в качестве уровня сопротивления, тогда как нижняя становится уровнем поддержки.

Тактика достаточно проста: продавать, когда цена подбирается к «потолку», и покупать, когда она уже практически достигла «пола».

Одним из важных преимуществ индикатора Envelopes является способность определять начало бокового движения. Наступление флета можно заметить по горизонтальному положению границ Конверта. Когда наступает подобный период, позиционные трейдеры получают возможность работать в пределах канала совершенно безбоязненно. Как только коридор начнет наклоняться в какую-либо сторону, следует приготовиться к образованию новой тенденции.

Теперь переходим к варианту торговли, основанному на пробитии линий канала. Когда цена преодолевает центральную Moving Average снизу, открывают позицию на покупку. Если пересечение состоялось снизу, создается сделка на продажу.

Закрытие позиции осуществляется либо при достижении главного рубежа, либо уже после того, как цена пробьет его и возвратится обратно. Главным минусом второй тактики является запаздывание сигналов, вследствие которого трейдер упускает возможность присоединиться к трендовому движению в самом начале. Закрываться сразу после пробоя тоже не оптимальный вариант, ведь тенденция может оказаться достаточно мощной и продолжиться. Таким образом, трейдеру приходится решать – либо он сознательно пропускает начало разворота тренда, либо готов рисковать, реагируя на достаточно ненадежные сигналы.

Неплохие результаты дает применение Конвертов в связке с различными осцилляторами типа . Совпадение торговых сигналов будет их подтверждением, кроме того, пользователь получает возможность работать на дивергенциях. Например, если цена закрытия пробивает верхнюю границу, а MACD демонстрирует в это время минимум, можно продавать, так как с высокой долей вероятности будет откат. Если же ситуация зеркально повторяется у противоположного рубежа, совершается покупка.

Видео — индикатор Envelopes на практике

Заключение

Преимуществами индикатора Envelopes являются: наглядность, практически идеальные условия для работы во флете и стабильность показаний. Он не перерисовывается, поэтому не возникает проблем с трактовкой торговых сигналов. Индикатор прекрасно сочетается с большинством популярных программ теханализа.

Главным недостатком всех инструментов, работающих на основе Moving Average, является запаздывание. Тем не менее Envelopes в полной мере доказал свою состоятельность. По природе своей он обречен на сравнение с классическими канальными индикаторами, например, упомянутыми вначале , однако практика доказала, что эти сопоставления — далеко не всегда в пользу последних.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Envelopes и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Конвертеры - это технические индикаторы бинарных опционов, которые широко используются в трейдинге. Они образуют 2-е , первая из которых смещается вверх, а вторая - вниз. В результате этого на графике образуется конверт.

Сейчас много инструментов трейдинга в работе используют средние значения. Это связано с волнообразным движением цен, которые приближаются и удаляются от своих показателей. В Envelopes демонстрируются верхние и нижние границы диапазона колебания цены. Сигнал к продаже - это достижение цены верхней границы графической полосы. Соответственно, сигнал к покупке - достижение цены нижней границы.

Индикатором определяются моменты для безопасного захода на рынок, когда осуществляется возвращение ценового графика к средним показателям. Он более эффективен и предоставляет большее количество качественных сигналов во время торговли по флэту. Показывает прекрасные результаты в виде динамических уровней сопротивления/поддержки. Именно из-за надежных сигналов, индикатор Envelopes стал популярным среди трейдеров.

Увеличить

За основу в Envelopes взято поведение 2-х скользящих средних. Одна из них располагается вверху Конверта, а вторая - внизу. Процесс смещения границ инструмента зависит от волатильности рынка: чем выше показатель волатильности, тем больше смещений. Очень серьезным сигналом для торговли является ситуация, когда цены выходят за пределы конверта. Данный инструмент способен точно показать текущее состояние флэта рынка, при котором границы имеют горизонтальное положение.

Сигналы осциллятора основаны на простой скользящей средней. В разные стороны смещаются две смешанные, образующие подобие конверта. К главному параметру относится отклонение, определяющее ширину фигуры. Ко всем активам данная величина подбирается вручную. Работают трейдеры на основе правила, что цена должна располагаться до 95% времени внутри фигуры.

Индикатор Конверты является прекрасным трендовым инструментом, который больше подходит для среднесрочного и долгосрочного вида торговли. Применение Envelopes основано на процессе стабилизации и возврате графика цены к его нормальному уровню после того, как достигнуты экстремумы. Во многом данный индикатор похож на , только отличие Envelopes в том, что в работе применяется параметр 14 скользящего звена. Именно от него рисуются параллельные линии.

Envelopes рассчитывается по формуле:

LOWER BAND=SMA(CLOSE,N)*, где:

LOWER BAND - показатель нижней линии индикатора;

UPPER BAND - показатель верхней линии индикатора;

К/1000 - значение отклонения от среднего, измеряется в десятых долях процента;

N - период усреднения;

Увеличить

Сигналы отбоя от границ канала:

Если ценовой график приближается к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз).
Если цена приближается к нижней границе канала, то это является сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).

К сигналам тренда относят ситуации, когда ценой пробиваются границы индикатора:

Если графиком цены пересекается нижняя линия индикатора, то приближается восходящий тренд, что будет сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).
Если графиком цены пересекается верхняя линии индикатора, то приближается нисходящий тренд. Это сигнал, чтобы покупать опцион-ПУТ (вниз).

Для подтверждения качественных сигналов можно использовать трендовые осцилляторы.

При флэте рынка торговля ведется внутри «конверта»:

Если цена касается нижней скользящей средней, то это сигнал для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх).
Если цена подходит к верхней линии на индикаторе, то это сигнал для приобретения опциона-ПУТ (вниз).

Установка и настройка индикатора

Установка индикатора Envelopes в Метатрейдер 4 выполняется по следующей схеме:

Разархивируем документ.
Копируем файлы, вставляем их по такому пути: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators».
Выполняем перезагрузку Метатейдера 4. Появившийся индикатор переносим из меню «Навигатор» в график, открытый заранее.

Увеличить

Индикатор Envelopes имеет не много настроек. Первое, что пользователь может сделать, это выбрать периоды скользящей средней:

Чем меньше период, тем реагировать индикатор будет быстрее, но возможно увеличение числа ложных сигналов.
Чем больше период, тем сглаженней будет линия индикатора, а реагировать на изменение цен они будут медленнее.

Вторым значимым параметром является отклонение, указываемое в процентах. Здесь рекомендуется подбирать значение параметра в зависимости от того таймфрейма, на котором ведется торговля.

Здесь применяется следующий принцип: чем старше ТФ, тем значение «Отклонение индикатора Envelopes» должно быть больше. Это подбирается экспериментальным путем. Примеры:

На ТФ М30 рекомендуется оставить стандартный показатель отклонения - 0.1%.
Для H1 значение можно немного увеличить, хотя бы до 0.15%.
Для H4 повышаем до 0.5%.

В зависимости от взятого периода скользящей средней и торгуемой валютной пары, данные значения способны отличаться. Поэтому для каждого конкретного случая следует выбирать удобные настройки Envelopes для себя. В этом никаких сложностей нет.

В настройках используется такой принцип: необходимо подобрать такие показатели параметров периода скользящей средней и отклонения для индикатора Envelopes, чтобы цена могла максимально четко отработать две крайние индикаторные линии (чтобы отскакивала от них). Еще важно, чтобы максимальное количество времени цена располагалась внутри выбранного «конверта». За его пределы значение должно выходить только в случаях, когда на рынке действительно наблюдается сильная волатильность. Если сделать настройки, в соответствии с которыми малейший «чих» будет считаться чем-то неординарным, то возможны проблемы.

Правила использования индикатора

Для прибыльной торговли требуется соблюдать определенные правила:

Анализ должен осуществляться в таймфрейме от 30 минут и выше. При выборе более низких периодов трудно определить, истинным или ложным был возврат цены в диапазон.
Из первого вытекает второе замечание. Оно предполагает, что ордеры будут открыты только в случае закрытия внутри канала разворотной свечи.
По прибыли оптимальной целью будет середина конверта. Когда она достигается, будет разумно закрыть часть позиций, а по 2-й части в безубыток перевести стоп-лосс.

Неплохие результаты можно получить при работе в направлении «мощного» тренда. Тогда цена медленно и день за днем движется в определенном направлении. При этом внутри дня могут появляться значительные колебания и .

Обратной «стороной медали» в индикаторе Envelopes стала генерация огромного числа ложных сигналов при сильных импульсах.

Увеличить

Можно увидеть, как именно рынок не предоставляет никаких шансов для получения прибыли. Кроме этого будут срабатывать стоп-лоссы один за другим, а математическое ожидание любой будет сводиться в лучшем случае к нулю. Чтобы устранить перечисленные негативные последствия, рекомендуется осуществлять торговлю только в сторону тренда, который проще преодолевается на старшем таймфрейме с помощью обычной скользящей средней.

Как торговать по индикатору Envelopes. Инструкция для новичков

Использование Envelopes основывается во многом на стандартной логике поведения на рынке: когда под давлением продавцов или покупателей значение цены достигает экстремумов (нижняя или верхняя границы полосы), то потом она стабилизируется и возвращается к реалистическому уровню. Данный принцип применяется при работе с , и Полосами Боллинджера.

Данный трендовый индикатор очень распространен на рынке бинарных опционов. Выделяют такие преимущества Envelopes:

Всегда демонстрируются однозначные и точные сигналы на выход и вход.
Отображается волатильность актива. Она может быть применена в стратегиях торговли.
Отлично показываются рыночные границы, что особо важно при работе по флэту.

При правильном использовании Envelopes, можно вести прибыльную торговлю. Он запаздывает, как и все трендовые инструменты, демонстрируя ложные сигналы. Это особенно заметно при скальпинговых стратегиях. Поэтому его рекомендуется применять вместе с дополнительными вариантами технического анализа.

Для анализа параметров отклонения чаще всего трейдеры применяют индикатор ATR, что для Envelopes дает возможность показывать более точные графики с границами, где учитывается волатильность. Также его можно использовать вместе с , Awesome Oscillator или иными осцилляторами.

Envelopes это надежный и отличный индикатор, который хорошо применяется на практике. При правильном его использовании можно заработать приличные деньги.

Торговля от границ канала при сигнале отбоя

Если цены приближаются к нижней границе канала индикатора Envelopes, то это будет сигналом для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх). Ниже на скриншоте показан пример восходящей тенденции рынка, на платформе Метатрейдер 4, который возник в нижней границе индикатора при сигнале отбоя.

Увеличить

При использовании восходящей тенденции рынка, можно сделать КОЛЛ ставку у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и осуществить подготовку опциона, указав в системе:

Прогноз движения: вверх.
Сумму.
Экспирацию.
Опцион.
Применяем восходящую рыночную тенденцию у брокера Finmax.

Увеличить

Если приближение ценового графика происходит к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз). Ниже на скриншоте демонстрируется нисходящая рыночная тенденция на платформе Метатрейдер 4, которая возникла на верхней границе индикатора при сигнале отбоя.

Увеличить

Применяя нисходящую рыночную тенденцию, у брокера Finmaх осуществите ставку ПУТ. Для этого следует перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и сделать подготовку опциона, выбрав в системе:

Прогноз движения: вниз.
Сумму.
Экспирацию.
Опцион.
Нажимаем на «купить», ждем результатов.
У брокера Finmax применяем нисходящую тенденцию рынка.

Увеличить

Торговля при трендовом сигнале рынка

Если график цены пересек в индикаторе верхнюю линию, то это означает, что приблизился нисходящий тренд. Это сигнал для покупки опциона-ПУТ. Ниже на скриншоте демонстрируется на платформе Метатрейдер 4 сигнал нисходящего тренда. На ресурсе брокера finmaxbo.com можно сделать ставку ПУТ по вышеприведенной инструкции.

Индикатор Envelopes представляет собой сочетание трех экспоненциальных скользящих средних (ЕМА), в котором серединное скользящее среднее является указателем тренда, а верхнее и нижнее — границами диапазона «нормального поведения цены» в рамках текущего тренда, которые выполняют роль зон перекупленности/перепроданности (п/п), иными словами — осцилляторную функцию. Границы Envelopes подбираются трейдером так, чтобы цена находилась в них около 90% времени, то есть удаление этих границ может различаться в зависимости от волатильности анализируемого актива. В базовом варианте индикатор строится с периодом усреднения ЕМА, равным 20, и отклонением вверх и вниз на 2%. Индикатор Envelopes выводится в торговом терминале QUIK непосредственно на график актива.

Рис. 1. Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes образуется нанесением ЕМА (обычно с периодом 20) на график цены, после чего рассчитываются верхние и нижние границы (обычно со сдвигом вверх и вниз на 2%). Верхняя линия равна значению серединной линии, умноженному на сумму единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.

ЕМАверх = ЕМАсередина*(1+k/100), где ЕМАверх - верхнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.

Нижняя линия равна значению серединной линии, умноженному на разность единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.

ЕМАниз = ЕМАсередина*(1-k/100), где ЕМАниз — нижнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.

Направление тренда определяется наклоном серединного скользящего среднего, то есть если наклон вверх, то это восходящий тренд, если наклон вниз — нисходящий. Если серединное скользящее среднее представляет собой горизонтальную линию, то в рынке боковик. Границы конверта представляют собой зоны п/п, то есть на растущем тренде по серединному ЕМА целесообразно покупать от нижней границы, а на падающем — продавать от верхней границы.

Торговые сигналы индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с дополнительными индикаторами — при конструировании торговых стратегий.

В самостоятельной форме индикатор Envelopes дает сигнал на покупку, когда серединное ЕМА изменяет свой наклон (цена будет ниже этой ЕМА при нисходящем тренде и выше — при восходящем, так как усредненная модель часто может несколько запаздывать). Сделка совершается в направлении наклона ЕМА на открытии следующей свечи, а стоп размещается за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем изменении наклона серединного ЕМА. Следует отметить, что от границ конверта можно выполнять доливки к имеющейся позиции, а также перезаходы по тренду — в случае выхода по стопу. Сделка от границ совершается при касании ценой границы индикатора (при восходящем серединном ЕМА — только покупки от нижней границы, при нисходящем серединном ЕМА — только продажи от верхней границы) на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора.

Если серединное ЕМА показывает боковик, то можно совершать сделки как от верхней границы (продажи), так и от нижней границы (покупки). Но это более рискованно, так что целесообразнее дождаться тренда и работать в соответствии с ним.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Envelopes

Индикатор Envelopes может давать ложные сигналы, когда начинается новый тренд, так как в это время цена пробивает границы конверта и может начать двигаться в направлении этого пробоя. Для фильтрации подобных ситуаций Envelopes можно использовать с дополнительными осцилляторами, например, RSI, совершая сделку по тренду после того, как RSI образует дивергенцию с ценой — на открытии следующей свечи, когда серединное ЕМА изменит свой наклон. Сделки от границ конверта совершаются в случае, если RSI выходит из соответствующей зоны п/п, при этом защитный стоп размещается за локальным экстремумом. Подобное использование Envelopes будет давать меньшее количество сигналов, но они будут более верными.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по торговой системе Envelopes и RSI

Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK

Для того чтобы нанести индикатор Envelopes на график цены, следует нажать клавишу «Insert» и выбрать соответствующий индикатор из представленного в окне «Добавление графика» списка. После этого следует нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора Envelopes из списка окна Добавление графика

По выполнении указанных действий на графике актива появятся три линии индикатора. Базовый параметр усреднения ЕМА, взятый по умолчанию, равен 20 периодам, а коэффициент смещения верхних и нижних ЕМА — 2.

Рис. 5. Индикатор Envelopes

Для редактирования индикатора Envelopes следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» выбрать область с искомым индикатором, а затем перейти на вкладку «Свойства», чтобы отредактировать цветовые настройки линий индикатора. Но трейдеры на практике часто оставляют базовый красный цвет.

Рис. 6. Редактирование цветовых настроек индикатора Envelopes

Для редактирования параметров расчета индикатора Envelopes следует кликнуть по вкладке «Параметры» и указать в поле «Количество периодов» искомое значение для усреднения. Для изменения коэффициента смещения следует ввести необходимое значение в поле «Коэффициент». Коэффициент подбирается так, чтобы цена выходила за границы конверта не более 10% времени.

Рис. 7. Редактирование настроек параметров индикатора Envelopes

Вывод

Индикатор Envelopes является более простой формой индикатора Bollinger Bands, которая не просто использует смещения, но и рассчитывает стандартное отклонение. Несмотря на более простую методику расчета, Envelopes — весьма эффективный индикатор, выполняющий в некотором роде функции линий поддержки и сопротивления классического технического анализа.

Утром меня спросил в личке один подписчик: как лучше торговать - сразу с утра или чуть подождать... Я ответил, что надо иметь торговую стратегию, и не важно с открытия вы будете торговать или после обеда. Таким как этот подписчик посвящается этот пост. Предлагаю простую торговую систему на индикаторе Конверт Элдера (MA Envelope). Про конверт я уже как-то писал, но хочу повторить и разобрать поподробнее. В прошлый раз было бегло и может не всерьёз люди восприняли. Как обычно возьмём для примера прямо текущую ситуацию с рынка: 5-минутный график Сбера. Устанавливаем индикатор: в настройках период 21 оставляем, тип средней ЕМА, меняем только отклонение... К 5 минуткам на Сбере мне больше понравилось отклонение 3. На каждый временной период отклонение будет своё. Конверт сам его изобретатель Элдер в своих книгах постоянно упоминает и утверждает, что это основной индикатор, который он пользует в работе. Если присмотреться к нему, то он реально хорош. Конверт можете сделать и сами, если у вас в индикаторах нет его: берёте скользящую ЕМА и в настройках ставите отклонение по горизонтали в процентах, для одной например +1%, для второй -1%. Вот и получаем канал, который зовётся Конверт Элдера. Величина отклонения опять же для каждого инструмента и тайм-фрейма подбирается индивидуально. Период можете попробовать поменять, но 21 кажется оптимальным. Ещё я ставлю в середину канала ЕМА с тем же периодом 21. Это середина конверта.

Стратегия номер один. Обозначена красными стрелочками (стрелочки я сам ставил на график, индикатор их не рисует). Итак, стратегия классическая, называется Прорыв Канала. Как только первая белая свечка закрылась за верхней границей канала, на второй белой свечке открываем лонг (красная стрелка 1). Выход из сделки, когда цена вернётся в канал (красная стрелка 2). Стоп при входе на минимум предыдущей свечки (ну или согласно вашему УК, размеру позиции и депо). Для шорта всё наоборот. Это первая стратегия.

Стратегия номер два. Обозначена синими и зелёными стрелками. Из первой стратегии видно, что часть движения пропускается. Поэтому можно расширить взгляд: выход из предыдущей позиции может стать входом в противоположную позицию (можно в этих точка переворачиваться, это конечно высший пилотаж и экстрим). Первая синяя стрелка - цена из-под нижней границы возвращается внутрь канала - это сигнал на лонг, стоп на минимум предыдущий, выход когда цена возвращается в канал но уже сверху конверта (вторая синяя стрелка). В этом случае мы практически всё движение забираем. Зелёными стрелками обозначил ту же стратегию только в шорт. Середину канала можно использовать по разному: частично закрывать, добавлять, присоединяться к движению и т.д.

Стратегия номер три. Она никак не обозначена на графике. Её можно увидеть самому. Она для боковика: когда нет направленного движения цена ходит от верха конверта к низу. Также есть ещё одна характерная особенность, как в любом канале (Болинджер, Кельтнер): если цены в верхней половине канала, то лучше лонговать от середины, если в нижней части, то шортить от середины канала.

Наконец последнее замечание: если цена вышла за конверт, это значит, что долго она там не пробудет, можно где-то тут искать точку для входа в противоположном направлении.

В конце поста напомню, что есть разворотные свечки. Это позволит вам не стоять долго в позе, а во время выходить или заходить. Например, оранжевые стрелки отмечают три свечки (два молота и надгробие), которые сигнализируют об окончании снижения (или можно здесь войти в лонг например). Не важно, что цена может после таких свечек сделать ещё раз эту цену или чуть ниже сходить. Важно, что тут можно уже фиксировать профит - конец движения на сегодня.

Вопросы есть, задавайте.