Контакты
Главная / Налогообложение

Волновая теория эллиота в примерах и индикаторах. Волновой анализ эллиотта Как научиться определять волны в форекс

Волновой анализ является одним из самых популярных методов определения текущей ситуации на . Основой этой методики технического анализа являются валютные графики, на которых движется ценовой уровень. Движение цены на графике в ходе проведения анализа принято подразделять на подволны и волны, которые применяется для прогнозирования движения ценового уровня.

Волновой анализ. Особенности

Если вы решили применять волновой анализ Форекс для определения текущей ситуации на валютном рынке, необходимо запомнить следующие правила:

  1. Этот метод выполнения анализа не имеет прямого отношения к каким-либо торговым системам. Алгоритм проведения волнового анализа не позволяет определять подходящие моменты для вхождения на рынок и для закрытия открытых ранее ордеров. По этой причине создаваемый в результате проведения волнового анализа прогноз изменения ценового уровня не рекомендуется использовать в качестве сигнала для создания сделок.
  2. Волновой анализ представляет собой достаточно эффективный инструмент, который при грамотном применении позволяет существенно улучшить применяемую трейдером торговую стратегию. Этот метод проведения анализа позволяет разобраться с особенностями поведения ценового уровня. Волновой анализ дает возможность трейдерам выявить ориентиры, при помощи которых можно с высокой точностью определять поведение ценового уровня.
  3. На сегодняшний день волновой анализ, по праву, считается самым универсальным инструментом, так как с его помощью можно создавать прогнозы рыночных тенденций на любых тайм-фреймах.

Волновой анализ валютных пар обладает достаточно низкой степенью формализации, по этой причине выводы, сделанные при помощи этого метода изучения рынка, имеют субъективный характер. Это происходит потому, что ситуация на валютном рынке постоянно меняется, по этой причине результаты анализа являются актуальными только в момент их получения.

Волновой анализ. Основные принципы

Во время проведения волнового анализа принято выделять два основных вида волн:

  1. Импульсные волны. Они являются более продолжительными. Большая часть трейдеров применяет их для ведения торгов. Длительность колебания импульсных волны, в зависимости от ситуации на рынке, может достигать трехсот пунктов.
  2. Коррекционные волны. Так как они отличаются небольшой продолжительностью, не рекомендуют использовать их для ведения торгов. Коррекционные волны являются очень короткими, по этой причине использовать их для получения прибыли практически невозможно. Профессиональные трейдеры в некоторых случаях применяют эти волны для ведения торгов, но они при этом рискуют получить серьезные убытки.

Практика показывает, что оптимальным моментом для создания ордера является начало импульсной волны, но, к сожалению, выявить ее основание очень проблематично. Во время использования импульсной волны для ведения торгов, для того, чтобы избежать возникновения серьезных убытков, рекомендуется устанавливать Stop-Loss у ее основания.

Практически все профессиональные трейдеры применяют волновой анализ для прогнозирования изменений ценового уровня, так как этот метод значительно превосходит другие аналоги по точности и эффективности.

Волновой анализ. Применение

Любые колебания ценового уровня образуют волны. В момент зарождения любая тенденция состоит из пяти волн, в ходе развития она приобретает трехволновую структуру. После этого тренд может либо продолжиться, либо измениться на противоположный.

Согласно волновой теории, самой длиной является третья волна, которая обычно обозначается при помощи цифры «3». Именно эта волна и дает больше всего возможностей для создания ордеров.

В процессе движения ценового уровня импульсы всегда чередуются с коррекционными волнами. Импульс всегда обладает пятью волнами: волны под номером 1, 3 и 5 движут ценовой уровень в направлении тренда, а волны под номером 4 и 2 отражают коррекцию.


На представленной выше картинке изображен нисходящий импульс. Волны, обозначенные цифрами 5, 3 и 1 двигают ценовой уровень вниз, а волны, обозначенные цифрами 4 и 2 обладают направлением, противоположным тренду и являются коррекционными. Для стандартного импульса характерна ситуация, когда вторая волна не заходит за первую, а четвертая за третью. Исключение составляют ситуации, когда на графике возникают такие фигуры, как клин и диагональный треугольник, так как волны в них пересекаются взаимно. После того как завершается один импульс, за ним следует коррекция или новый импульс, который будет обладать противоположным направлением. На представленной выше картинке вы видите, что после завершения нисходящего импульса возникает .


На расположенной выше картинке вы можете увидеть графическую фигуру клин, которая обычно является первой волной импульса. После того, как на графике сформируется клин, возникает мощное ценовое движение.


На расположенной выше картинке вы можете увидеть пример коррекционной волны, под названием «Зигзаг», которая включает в себя три волны. Обычно зигзаг является второй волной импульса. После его возникновения на валютном графике можно с высокой долей вероятности предположить, что ценовой уровень вскоре совершит сильный скачок в сторону основной тенденции.

Несмотря на то, что описанный в этой статье метод анализа ситуации на рынке является достаточно эффективным и точным, его нельзя назвать простым, так как получаемые результаты являются субъективными и напрямую зависят от квалификации и опыта трейдера. По этой причине он больше подходит для профессиональных трейдеров, чем для .

Если вы решили использовать волновой анализ рынка для ведения торгов на рынке Форекс, рекомендуется протестировать его на , противном случае, вы можете понести существенные убытки из-за неграмотной оценки ситуации на валютном графике.

Надеюсь, эта статья поможет вам стать действительно успешным трейдером.

АКЦИЯ в честь выхода Книги :
приобретя эту книгу вы сможете поработать в Клубе целый месяц совершенно БЕСПЛАТНО (не платя членских взносов) в режиме Стандартный и посмотреть, как работает в реале то, о чем эта книга. Нужно просто приобрести книгу и сделать заявку на вступление в Клуб указав, когда вы её приобрели и на какой эл. адрес.

Этот сайт, как вы уже наверно поняли, посвящен прогнозированию биржевого рынка с помощью такого технического инструмента, как Волновой анализ Эллиотта (EWA).

На этом сайте прежде всего дается волновой анализ форекс и прогнозы движения валютных пар на основе этого анализа.

Так же представлен товарный рынок, это , и представлен .

Все это показано в аналитической части сайта, свежие обновления по которому вы можете найти в рубрике:
Общая концепция и положения подхода к торговле показана на главной странице сайта.

Но что бы грамотно пользоваться волновой аналитикой, надо прежде всего научиться для начала читать волновую разметку. В этой статье я расскажу, как это делать.

Причем вы можете не владеть самим волновым анализом, поскольку освоение его довольно долгий и трудоемкий процесс, но что бы грамотно пользоваться трудами человека, который владеет волновым анализом в совершенстве надо научиться хотя бы правильно читать волновую аналитику, а значит и волновую разметку.

1.Волновой принцип в двух словах.

Прежде чем начать говорить о том, как читать волновую разметку, скажу в нескольких словах об основных принципах на которых базируется волновой анализ. Автор теории Ральф Нельсон Эллиотт выделил восемь волн на биржевых графиках, которые постоянно повторяются (из них, условно, пять по тренду и три против тренда).

рис.1. Базовая модель волнового принципа Эллиотта:

Импульс состоит из трех движущих волн и двух коррекционных.
В данном случае на рис.1 импульс волны 1 состоит из движущих волн 1*/3*/5* и коррекционных 2*/4*
Коррекция к данному импульсу волны 1 , это волна 2 и состоит она в стандартной базовой волновой модели из трех волн a*/b*/c*

Движущие волны делятся :
1) на стандартный импульс (рис.2), которым может быть любая из движущих волн и главной характеристикой для этих волн является отсутствие пересечения уровня волны 1 и 4 .

рис.2.

2) ПДС (первоначальная диагональная структура) см. рис.3 — главной характеристикой для этих волн является пересечение уровня волны 1 и 4 и это как правило первая волна импульса большего порядка или волна С, или волна а (в зигзаге).

рис.3.

3) ЗДС завершающая диагональная структура (у Нили — терминал) — в классической интерпретации это завершающая пятая волна импульса большего порядка или волна С и все волны в этой волне, как движущие, так и коррекционные состоят из троек (abc), уровни волны 1-3′ и 4-3′ в ЗДС так же пересекаются см. рис.4. Однако здесь надо отметить, уже давно доказано практикой, что на самом деле пятая волна и волна С может быть не только, как ЗДС, но и принимать вид ПДС и стандартного импульса.

рис.4.

И главными правилами импульсных волн являются — длина второй волны не должна превышать длину первой и третья волна не может быть самой короткой.

Коррекционные волны:
Коррекционные волны более разнообразны, чем импульсные, но существуют две базовые модели коррекционных волн, на которых базируются все остальные виды коррекций (рис.5).
Это зигзаг и плоскость (флэт):

рис.5.

В зигзаге волны a / c импульсные, волна b коррекционная (тройка).
В плоскости (флэт) волна a/b — тройки и только волна С импульсная.

Вложенность волн

Отдельно хочу сказать про вложенность волн. Вложенность волн (или по-другому фрактальность волн, хотя вложенность мне нравится больше, поскольку более точно соответствует заявленному дальше определению) это полное соответствие разметки большего таймфрейма меньшему таймфрейму и наоборот. Т.е. волновая разметка, как русская матрешка должна вкладываться от меньшего таймфрейма в больший таймфрейм и так же корректно раскладываться.

Например, если вы размечаете на h4 импульс, то и на h1 это место рынка должно раскладываться на импульс и на М15 это место рынка так же должно раскладываться на импульс.

Если скажем на h4 импульс, а на h1 импульса нет или он размечается с большими натяжками, то значит нарушена вложенность волн и значит надо либо пересматривать разметку и искать её другие варианты, либо принимать это, как аномальное допущение и считать все таки это место импульсом, если скажем дополнительные инструменты, такие как корреляция или фундамент настаивают на продолжении тенденции.

Но правда такие ситуации не так часто встречаются, но и не достаточно редки, что бы их всегда игнорировать и не обыгрывать.

Порядок волн

Здесь для более четкого понимания волнового принципа надо сказать ещё про порядок волн. Порядок волн основан на вложенности, о которой рассказал выше, отражен в разметке, которая показана на рис.1 и в волновой нотации (о ней речь пойдет далее).

Как видно из рисунка каждому прядку волн присваивается своя метка, т.е. не вооруженным глазом видно, что волна с меткой 1* большего порядка, чем волна 1′,
волна с* большего порядка чем волна 1′, а вот волна c’ одного порядка с волной 1′.

В заключении этого раздела статьи, хочу сказать, что выше изложены только основные принципы на которых базируется волновой анализ. Сам волновой анализ намного сложнее и начать его изучение можно со страницы нашего сайта

Там можно найти материал, как для начинающих, так записаться на Большой Обучающий Вебинар для тех, кто уже знаком с волновым анализом.

2.Чтение волновой разметки.

Одной общепринятой разметки в волновом анализе нет. Пректер прижился у нас в стране с подачи Д. Возного. Я в свое время перебрал много нотаций, прежде чем остановился на той, которой пользуюсь сейчас. Главная причина – разметка должна быть компактной и не утяжелять график, а поскольку мой метод анализа основан на том, что одновременно рассматриваю и показываю на одном графике несколько вариантов развития событий, то и цифр и букв в одном месте графика скапливается много.

Пректер с его римскими цифрами и скобками слишком увеличивает метку волны, поэтому я его нотацией не пользуюсь. Нотация, которой пользуюсь сейчас, на мой взгляд, наиболее удобна для показа многовариантности EWA.

Если я и расставляю приоритеты, то обычно указываю это в описании, которое идет под графиком. А красные и синие метки у красного варианта я все же оставил, как дань традиции.

Зеленый вариант — завершилась волна a^ предполагаемой плоскости (флет) в волне 4″ и развивается волна b^.
Серый вариант — завершилась волна a^ предполагаемого треугольника в волне 4″ и развивается волна b^ этого треугольника.

Что дает многовариантность волнового анализа с показом нескольких вариантов на одном графике и как пользоваться этими вариантами я подробно рассказываю и показываю в своем

В заключении хочу сказать, что не все так просто. Если бы все было, как в книжках по волновому анализу, то стоило бы их только изучить и ты на коне. Но в книгах изложена общая теория, а практическая часть показана в лучшем случае схематично и выглядит, как правило, несколько надумано, т.е. она далека от практики.

Грамотную волновую аналитику с непосредственными рекомендациями по текущей ситуации на финансовых рынках можно получить став членом

– графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.

Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.

Описание волновой теории Эллиотта

Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.

На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.

Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».

Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается , либо корректируется . В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.

Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными . Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4 , соответственно, коррекционные .

В коррекционной структуре ABC , ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.

Преимущество волн Эллиотта

заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.

Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.

Видео — Волны Эллиотта

Правила волн Эллиотта

Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.

Начнем с перечисления базовых правил:

  • Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
  • Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
  • Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
  • Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.

Дополнительные

  • Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
  • В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
  • Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.

Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.

  • Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
  • В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
  • Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:

  • Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
  • После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
  • На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.

Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.

Волны Эллиотта на практике

Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.

Консервативный метод

После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.

Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.

Умеренный и агрессивный методы

Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.

При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.

Индикаторы для Волн Эллиота

Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.

Elliott Wave Oscillator

Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с ). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.

Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.

Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.

Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.

Elliott Wave Prophet и Watl

Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.

Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.

Критика волнового анализа Эллиотта

Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.

На что именно обращают внимание критики волнового анализа?

В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.

Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.

Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.

Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «сайт»! Из данного обзора вы узнаете, что такое волновой анализ рынка Форекс, какие его главные особенности и какие индикаторы волнового анализа используются трейдерами на текущий момент.

Минусы волнового анализа

Теория волн, как и другие, не может быть идеальной. Это касается и ее общей работоспособности. Волновая теория Эллиота может дать трейдеру вполне нормальный прогноз поведения цен на рынке, то есть, она достаточно эффективна. Но для полноценного и грамотного анализа и более точного прогноза вам, кроме волнового индикатора Эллиота, потребуется использовать и другие важные факторы.

Так, чтобы увидеть смену тренда на первой волне и выиграть время для заключения удачных финансовых сделок, необходимо уметь делать фундаментальный анализ. Для этого потребуется аналитический ум для грамотной интерпретации новостей на рынке.

Составление полного прогноза поведения финансового рынка и понимание — все это стало возможным благодаря волновому анализу. Правда на практике использование волновой теории довольно трудное, поскольку у каждого трейдера какие-то свои мотивы поведения. В связи с этим, предугадать, насколько сделанный прогноз совпадает с реальностью, бывает крайне сложно.

Помимо этого, стоит помнить, что конечный результат торгов вполне может не совпадать с мышлением многих тысяч трейдеров, так как перевесят большие объемы торговли институциональных трейдеров. У таких торговцев абсолютно другое мышление, так как они в основном работают не в одиночку, а целыми командами.

Индикаторы современного волнового анализа


Поскольку теория Эллиота пришла по душе многим аналитикам и трейдерам, которые устали тратить свое время на автоматизацию анализа были придуманы и разработаны дополнительные инструменты для комфортной торговли трейдеров.

В трейдинге на валютной бирже, индикаторы волнового анализа используются достаточно давно. Они легко читаются трейдерами и на основании их сигналов, можно достаточно просто принимать торговые решений об открытии сделок.

Ликвидация так называемого субъективизма — основная задача всех индикаторов, которые могут легко отследить волну. При составлении любой волновой разметки несколько трейдеров вполне могут ее составит очень по-разному. Это хорошо известно всем, кто хотя бы раз делал попытки применять теорию волн. В связи с этим, для создания качественного инструмента, который сможет определять волны на базе множества важных факторов от сетки Фибоначчи до главных принципов волновой теории, было потрачено довольно много времени и не зря.

1. Wolf Wave (волны Вульфа)

Данный индикатор базируется на индикаторе под названием Zig Zag и ищет волны Вулфа. Индикатор волнового анализа Wolf Wave ищет необходимую волну, которая сформировалась от экстремума и закончила образование или пробитие минувшего цикла.

2. Осциллятор под названием Elliott Wave Trend

Устранение лишних шумов и существенное упрощение графика цен — главная особенность этого инструмента. Elliott Wave Trend позволяет сделать определение ключевых пиков намного проще.

3. Осциллятор Elliott Wave AdvGet

Этот индикатор определяет экстремумы, которые свойственный третьей волне. Индикатор Elliott Wave AdvGet принадлежит к классу так называемых осцилляторов и легко определяющий необходимые экстремумы.

Приведенные индикаторы доступны на и есть в свободном доступе для скачивания в интернете. Вообще индикаторов для волнового анализа существует намного больше, однако выше были описаны наиболее используемые трейдерами на сегодняшний день.

Заключение

На этом наш обзор о том, что такое волновой анализ рынка Форекс и какие индикаторы волнового анализа используют трейдеры в своей торговой деятельности заканчивается, желаем вам успехов и прибыльных сделок на финансовых рынках!

О волновом анализе хотя бы краем уха слышали, наверное, все трейдеры. Волны привлекают трейдеров тем, что позволяют оценить картину в целом, не зацикливаясь на незначительных локальных колебаниях цены. С другой стороны – чтобы стать настоящим волновиком потратить нужно не год и не два, да и при этом условии нет никаких гарантий, что у вас получится, это многих и отпугивает.

По волновому анализу написан не один десяток книг, где авторы на нескольких сотнях страниц подробно описывают типы волн, порядок разметки и т. д. Понятно, что в рамках одной статьи сделать то же самое невозможно, поэтому ограничимся самым основным – просто, чтобы вы хотя бы представляли с чем вам придется столкнуться. Если станет интересно – вы всегда сможете заняться самообразованием и углубиться в таинственный мир волн.

Немного истории зарождения волнового анализа

Ральф Нельсон Эллиотт задумался о том, что процессы, происходящие на рынках имеют сходство с волнами в 30-х годах прошлого века. И действительно, если уменьшить масштаб, то практически на любом графике видны «волны», цена сперва резко устремляется в одном направлении, затем следует небольшой откат.

Так и родилась в его голове идея волнового анализа рынка. Конечно, разметку он выполнял не на глаз, в основе лежат соотношения между разными волнами. Также при разметке сильно помогают Фибо уровни , с их помощью в разы удобнее оценивать соотношение между экстремумами. Всего же Эллиотт выделил 13 разных типов волн (отличаются и амплитудой, и продолжительностью формирования), которые повторялись практически на всех рынках.

Если попытаться очень коротко описать саму идею, выдвинутую Эллиоттом, то трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. При этом во время трендового движения 3 волна направлены в направлении тренда, а 2 коррекционные. Основное движение приходится на 3-ю волну.

Самое любопытное то, что эти волны можно найти практически на любом таймфрейме. Если вы выполнили разметку, например, на D1, то перейдя на часовой временной интервал на одной из волн D1 вы вполне сможете выделить еще одну 5-волновую структуру. Это немного напоминает матрешки.

Немного о грустном – скептики о волновом анализе

Еще больше бесплатных уроков смотри на нашем канале -

Сама идея выглядит очень привлекательно – ведь волны теоретически могут подсказать разворотные точки задолго до их формирования. И в то время, когда другие участники торгов будут судорожно метаться из одной крайности в другую, вы будете спокойны как удав и просто дождетесь идеальной точки для входа в рынок

У скептиков есть несколько просто железобетонных аргументов:

По непонятной причине волновики работают в основном на крупных временных интервалах, например, на D1 или Н4. По этой причине проверить истинность разметки очень сложно, практически невозможно, вряд ли вы захотите сохранять скрины и ждать пару недель;

На истории все выглядит просто великолепно, коррекционные и движущие волны смотрятся на своем месте и у новичка возникает жгучее желание побыстрее приступить к обучению. Помните, что после составления разметки положение волн постоянно корректируется, так что не думайте, что те построения, которые вы видите на истории, были построены сразу в таком положении, скорее всего выполнялась подгонка задним числом;

Волновики часто в прогнозе ставят стоп под основание первой волны. Но откуда такая уверенность, что цена пойдет именно в направлении тренда ? Кто даст такую гарантию? Получается, что при разметке графика они просто игнорируют возможность развития ситуации в неблагоприятном для нас направлении. Однобокость мышления налицо, другие методы анализа рассматривают все варианты движения цены;

Ну и самое главное – субъективизм при построениях. Вариантов волн существует множество, при этом запомнить их все очень сложно да и не ждите, что на рынке всегда будут складываться ситуации, идеально подходящие под те паттерны , которые описаны в книгах. Так просто не бывает, в итоге разметка графика превращается в настоящую пытку, трейдер имеет на руках кучу разных типов волн и пытается сообразить какая лучше подходит в данном случае. Ситуация усугубляется после того, как он ознакомится с разметкой какого-нибудь аналитика и с ужасом убедится, что она не совпадает с его.

Из всего этого делаем главный вывод – волновой анализ никогда не даст вам точной точки входа , не ждите, что с его помощью вы сможете составить торговый план себе на неделю или месяц. Максимум чего можно добиться – иметь представление о возможном поведении рынка в средней и долгосрочной перспективе.

Если все это вас не отпугнуло – перейдем к конкретике, разберем азы волновой теории.

Основные положения теории волн

Как и говорилось в начале статьи – в дебри углубляться не будет, иначе пришлось бы выпускать очередной многотомник по волнам Эллиотта. Ограничимся самым основным.

Структура основного движения

Как мы и говорили – основное движение включает в себя 5 волн, из которых 3 направлены по тренду , а 2 являются коррекционными (на их завершении удобно входить в рынок). После волны №5 начинается более масштабная коррекция на все движение 1-5, этот откат также происходит по волновой схеме – всего 3 волны, принято обозначать их буквами латинского алфавита А, В и С.

Приведенный пример неидеален хотя бы потому, что коррекционное движение А – С оказалось слишком слабым. В идеале точка С должна была бы расположиться выше точки 4. Но в целом структуру движения понять можно. Кстати, разметка проводилась на произвольно выбранном участке истории, отсюда и такая точность. На этом же скриншоте видно, что волна №3 самая сильная из всех волн трендового движения . Что касается пятой волны, то она может быть примерно равной 1-й, ведь движение уже затухает, близится коррекция, в принципе, допускается, чтобы пятая волна даже была короче, чем первая.

Теперь по соотношениям между волнами. Понятно, конечно, что для растущего рынка волны должны последовательно повышаться, а для падающего - наоборот, но есть четкие соотношения и если волны им соответствуют, то ценность разметки повышается. Итак:

Полезно знать и то, что происходит в головах у людей во время формирования волн:

Первая волна – движение бывает очень стремительным. Все дело в том, что первая волна – это, как правило, смена тренда . То есть цене удается - таки прорвать очень сильное сопротивление/поддержку. После прорыва уже ничто не может ее удержать, сбиваются стопы тех, кто не угадал с направлением движения на рынке ажиотаж;

Вторая волна – результат фиксации прибыли теми трейдерами, кто сумел распознать разворот. На фоне недавнего прорыва сильного сопротивления - поддержки большинство участников торгов уверено, что движение продолжится в направлении первой волны, но все ждут удобных точек для входа. Фиксация прибыли и дает небольшое плавное коррекционное движение . Если сравнить продолжительность и амплитуду волн, то по длительности формирования вторая волна может быть даже длиннее чем первая, но вот по амплитуде гарантированно будет намного меньше;

Когда коррекционная вторая волна доходит до значимых уровней Фибоначчи среди выжидающих трейдеров начинается оживление, они входят в рынок в надежде на продолжение движения;

Так начинается третья волна – это именно то, ради чего последователи волновой теории рынка и существуют. Если удастся ее поймать, то неплохая прибыль обеспечена, ставить ТР в таком случае нужно как минимум на расширении Фибоначчи 1,618 от первой волны;

4-я волна самая трудно идентифицируемая. Движение здесь вполне может происходить в горизонтальном канале. Как таковой ярко выраженной коррекции нет, просто цена берет тайм-аут перед тем как переписать последний экстремум (тот, который был установлен в т. 3);

5 волна – происходит перепись экстремума, часто наблюдаются дивергенции на различных индикаторах . Дополнительный сигнал – к концу пятой волны резко растут объемы.

Структура коррекционного движения

Говоря о коррекционном движении будем иметь ввиду трехволновое движение, которое наступает сразу же после основного пятиволнового. Для примера возьмем другой цикл, на котором волны A, B, C более ярко выражены.

В примере волны выражены более ярко и в целом эта структура более близка к идеальной чем предыдущая. Из недостатков я бы выделил разве что:

Слишком маленький размер четвертой волны, да и в целом то, что она сформировалась на протяжении буквально 2 свечей не очень хорошо;

Точка А оказалась на одном уровне с точкой 4, то есть пятая волна почти полностью поглощена первой же коррекционной волной. Это тоже может заставить трейдера сомневаться в том, что рост продолжится.

Для оценки качества коррекционного движения можно использовать такие соотношения:

Волна А должна находится в пределах уровней коррекции 61,8%, 50,0% от пятой волны. Допускается формирование точки А на одном уровне с точкой 4;

Точка В – располагается на уровнях 38,2%, 50,0% от коррекционной волны А;

Точка С – 161,8% от волны А. Если волна В была крупной, то точка С вполне может и не переписать минимум в т. В.

Логика происходящего следующая:

Коррекционная волна А пробивает поддержку, построенную по точкам 2-4. Это вызывает бурную реакцию участников торгов, что и приводит к очень резкому движению, обычно коррекция проходит гораздо более спокойно чем в этом случае. Именно пробой поддержки стал причиной появления свечи с очень крупным телом;

Формирование т. А, то есть завершение коррекции находится точно на уровне т. 4, то есть в рамках допустимого. Дополнительным сигналом в данном случае стало то, что цена как раз достигла еще одной мощной поддержки, построенной через точки 1 и 2. Так что замедление выглядит логичным;

Волну АВ обычно трудно диагностировать и из 3 коррекционных она самая слабая. Также получилось и в этом примере. Поддержка свое влияние оказала, но участники торгов не получили уверенность в том, что падение замедлилось, поэтому отбой был небольшим и вялым;

Волна ВС хоть и пробивает поддержку, но это не приводит к новой волне продаж, график вниз идет как бы нехотя. Это повышает уверенность трейдеров в том, что более вероятен рост, что потом и происходит.

Волны крупные, средние и маленькие. Влияние последовательности Фибоначчи на движение цены

Ранее вскользь уже упоминалось, то волны можно находить на любых временных интервалах. Если развить эту мысль, то каждую из крупных волн можно разбить на несколько более маленьких и процесс этот можно повторять хоть и не до бесконечности, но до самых малых временных интервалов точно.

Разберем 5 волновое движение, в нем как мы уже раньше разобрались 3 волны трендовые , а 2 коррекционные . На них будет распространяться то же самое правило, согласно которому трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. То есть в нашем случае 3 средние трендовые волны дадут 15 маленьких волн, а 2 коррекционные волны – еще 6 малых коррекционных волн. Итого имеем 21 волну, то есть стандартное движение, представленное на скриншоте выше можно представить и в виде 21 маленькой волны. На D1 они просматриваются плохо, но на более мелком таймфрейме их видно достаточно неплохо.

Все это великолепно выглядит на примерах, когда выполняешь разметку на истории. Но когда с правой стороны нет графика и трейдеру нужно расставить вероятные точки завершения волн начинается самое сложное. Разметка же на истории то же самое, что вместо решения подсмотреть ответ. Судите сами - перед нами есть движение, мы знаем сколько волн в нем должно быть, отсюда и красивая разметка.

Если спуститься еще на один таймфрейм ниже, то можно будет выделить еще более мелкие волны. В этом случае их будет уже не 21, а 89. Если же наоборот попробовать укрупнить временной интервал, то есть перейти на недельный таймфрейм, то мы увидим вместо 5 волн всего лишь 2.

Что касается последовательности Фибоначчи и ее влиянии на поведение цены, то здесь имелась ввиду длительность формирования той или иной волны. Напомню начало последовательности Фибоначчи – 1, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. это тоже можно попробовать использовать в торговле. Хитрость заключается в том, что если какое-то движение формируется, например, на протяжении 9 дней, то завершится оно, скорее всего, на 13 день, если этого не произойдет, то следующая вероятная дата – 21 день. Такие рассуждения выглядят немного притянутыми за уши, но иногда это срабатывает.

Главные правила, которые следует помнить при разметке

Есть несколько просто железобетонных правил, которые не нарушаются никогда и ни при каких условиях. Вернее, нарушаться то они могут, только в этом случае говорить о сформированной 5-волновой структуре нельзя, придется вносить коррективы. Правила следующие:

Вторая волна никогда не опускается ниже основания первой волны;

Третья волна не должна быть самой малой из трех. Если вам кажется, что это так, то вероятнее всего вы просто неверно выполнили разметку и т. 4 должна располагаться в другом месте;

Коррекционная волна 4 не должна переписывать экстремум первой волны.

В принципе, этих правил достаточно для того, чтобы набросать разметку в большинстве случаев.

Волновой анализ на автомате – стоит ли использовать индикаторы для разметки графика

Как говорилось в начале статьи – волны на графике размечаются не просто так, а с соблюдением определенных соотношений. И пусть все тонкости реализовать в виде индикаторы слишком сложно, но основные построения вполне можно автоматизировать. Кстати, таких индикаторов существует несколько, часть из них есть в свободном доступе, самые популярные мы рассмотрим.

Elliott Wave Prophet – предсказатель будущего

От прочих подобных алгоритмов этот отличается тем, что не размечает график на истории, а выполняет часть построений на ближайшем отрезке графика и линиями показывает, как могут развиваться в будущем. Своего рода оракул.

Из минусов – трейдеру придется самому определить сколько именно волн сформировано на данный момент. Это критически важно для более - менее адекватной разметки. Пояснить это удобнее на конкретном примере.

Предположим, что на данный момент на графике сформировалось 3 волны (так считает трейдер). В таком случае он задает параметр 3 в настройках индикатора и получает такую картину. Кстати, сразу виден «косяк» индикатора – он построил волну №2 ниже основания первой волны, а это неверно.

Если же задать в настройках вместо 3 сформированных волн 4, то картина изменится кардинально.

Построения тоже неидеальные, чтобы не сказать резче. Например, 4 волна оказалась в этом случае чуть ли не вдвое больше, чем третья.

Этот индикатор нельзя назвать плохим, просто он из разряда тех, которые нужно использовать с умом. Нельзя просто добавить его на график и сразу получить точки входа и идеальную разметку. Нужно иметь хотя бы элементарное представление о волнах, соотношениях между ними и тогда можно получить достоверную разметку. Еще один плюс этого алгоритма – в текстовом окне выводится информация по волнам, соотношения между ними, это экономит массу ручного труда.

Волновой индикатор X Wave Elliott

Этот индикатор работает на основании обычного Зигзага из МТ4. Работа ведется по такой схеме:

Зигзаг отмечает на графике важные движения, строя ломаную линию;

Сам индикатор X Wave Elliott всего лишь обозначает цифрами те экстремумы, которые по его мнению подходят на роль волн.

Здесь также не обошлось без целого ряда недостатков. например, на истории посмотреть разметку нельзя, кроме того индикатор даже не пытается спрогнозировать поведение цены, просто отмечает цифрами определенные вершины. Еще один недостаток – не соблюдены главные правила разметки (о том, что не может быть переписано основание первой волны, требование о том, что третья волна должна быть самой крупной и т. д.).

Очень многое зависит от глубины анализа рынка (пункт ExtDepth в настройках). Так что если решите использовать в торговле его, то будьте готовы к долгому перебору настроек пока что-нибудь стоящее получится.

Индикатор Волн Вульфа

Волны Вульфа несколько отличаются от обычного волнового анализа. Но сама идея остается той же. Используется только 5-волновое основное движение, вход в рынок предполагается в точке №5, а на уровень фиксации прибыли указывает луч, проходящий через точки 1 и 4.

Соответствующий индикатор (Wolf Wavw nen) позволяет всю разметку выполнить достаточно достоверно без серьезных ошибок. Достигнуть этого удалось благодаря тому, что в волнах Вульфа не используется вся та масса вариаций соотношений между волнами, используется четкая 5-волновая структура, поэтому индикатору и ошибиться особо негде.

Пример разметки показан на скриншоте. Вход в точке 5 позволил бы уже закрыть сделку с прибылью.

Скачать подборку индикаторов Волн Вульфа вы

FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

В алгоритм, используемый в индикаторе заложены соотношения между волнами, изложенные в книге Нили. Отсюда и название индикатора.

После добавления индикатора на график картина может вас испугать – вы увидите переплетение линий разного цвета и толщины, на первый взгляд бесполезная мешанина. На самом деле линии отображают картину, происходящую сразу на нескольких временных интервалах (отключить это можно в настройках индикатора).

К сожалению, полностью разметку за вас индикатор делать не будет, так что проставлять волны трейдеру придется самостоятельно. Это нельзя назвать недостатком, просто особенность этого индикатора.

Заключение: Волновой анализ рынка форекс

Если бы волны Эллиотта были просты в изучении и давали 100%-ный результат, то рынка как такового уже бы не существовало. Все бы вдруг стали торговать прибыльно, и долго такая идиллия не продлилась бы.

Существенный недостаток волновой теории не то, что она сложна в изучении, а то, что даже потратив пару лет на изучение вы все равно не избавитесь от субъективизма при разметке графика. Со всем прочим можно было бы смириться, но в этом то и заключается ее особенность, правила слишком размыты, их слишком много и слишком многое остается на усмотрение трейдера.

Подумайте об этом перед тем как окунуться в мир волн. Это занятие весьма увлекательное, возможно, волновой анализ станет чем-то вроде вашего хобби, но гарантировать то, что с его помощью вы будете торговать прибыльно не сможет никто. Злые языки поговаривают, что и матерые волновики не способны торговать прибыль опираясь только лишь на волновой анализ.