Контакты
Главная / Заработная плата

Корректирующие волны. Прогнозирование волн

Коррективные волны - основная «троица» волн на диаграмме Элиотта, направленных в противоположную от более мощного тренда сторону. На сегодня различается несколько основных форм коррективных волн - плоские коррекции, группа зигзагов и треугольников.

Сущность коррективных волн

Волновой анализ представляет собой специальную разметку графика на волны. Последние бывают двух типов:

- движущие волны. Особенность таких волн в том, что они формируют основное движение тренда, имеют большую длину и силу. В некоторых случаях движущие волны могут иметь длину от 50-70 пунктов и более (здесь все зависит от рассматриваемого таймфрейма);

- коррективные волны отличается много меньшей длиной. При этом они всегда направлены против основного направления тренда. На практике коррективные волны не способны пробить более мощные движущие колебания. При этом после их окончания всегда начинается новый импульс вверх. В случае пробоя коррективная волна становится движущей, но в этом случае она занимает уже противоположное направление.

На сегодня выделяется два основных типа коррективных треугольников - сходящиеся и расходящиеся. Первые, в свою очередь, бывают симметричными, нисходящими и восходящими. Вторые (расходящиеся) не имеют других видов и считаются одними из наиболее редких фигур.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Ральфа Эллиотта - самого дорогостоящего на всевозможных курсах «обучения Форекс» и наиболее трудного из всех разделов технического анализа трейдинга.

У нас - это материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение начинается с нуля - базового школьного курса, далее модели волнового анализа Эллиотта и их интерпретации МФ используются в виде подсказок на закрытом форуме Академии.

Чтобы понять суть волнового анализа Эллиотта необходимо осознать 3 вещи, без которых вам трудно будет стать опытным профессиональным трейдером, зарабатывающим трейдингом «на жизнь»:

Ниже модели волнового анализа Эллиотта. Вряд ли вы запомните их с первого и даже со второго раза, но постарайтесь просто определить для себя, где:

  • тренд - импульс, на котором нужно открывать сделки;
  • а где коррекция, понимая, что данные знания - это обязательная ЧАСТЬ вашего будущего профессионализма и успеха на Форексе.

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

Тренд (волны импульса) имеет 5-волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С) и состоит из волн импульса и коррекции.

  1. Волны импульса 1, 3, 5:
    • длиннее волн коррекции;
    • показывают направление тренда.
  2. Волны коррекции:
    • 2-я и 4-я волны, каждая из которых имеет 3-волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

Рис. 2. Рисунок восходящего (бычьего) тренда

Значение волн Эллиотта для трейдера Форекса

  1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда - волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
  2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
  3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн на тренде

  1. 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-волновую структуру своих подволн.
  2. Волны коррекции (2 и 4) имеют 3-волновую структуру и обозначаются А-В-С.

Рис. 3. Волновая структура импульса и коррекции
Рис. 4. Структура подволн

Характеристика каждой волны

  • 2 волна = 0.382-0.618 длины 1-й волны.
  • 3 волна = 1.618-2.618 длины 1-й волны.
  • 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны.
  • 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я волна = 1,618x1 волну, если она растянутая).
  • Волна A = 1, 0.618-0.5 длины волны 5.
  • Волна B = 0.382-0.5 длины волны A.
  • Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A.
  • Во 2-й волне А=В=С, или А=0,618×1 волну, В=0,618×А волну, С= 0,618×В волну, то есть сходящийся треугольник.
  • В 4-й волне А=С, или А=0,618×3 волну, В=0,618×А волну, С=0,618 (или на 1,618)×В волну.
  • В 4-й волне В = 0,236×А волну.

Волны и наклонные каналы тренда

  • вершине 1-й и 3-й волны;

Это позволит увидеть

  • вершину будущей 5-й волны.

Чертится

  • затем после окончания 4-й волны - окончательный канал (Final Channel).

Рис. 5. Временный наклонный канал
Рис. 6. Окончательный наклонный канал

Удлиненные и усеченные волны

  • вершине 1-й и 3-й волны;
  • параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

  • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
  • вершину будущей 5-й волны.

Чертится

  • сначала временный канал (Temporary Channel);
  • затем после окончания 4-й волны - Окончательный канал (Final Channel).

Рис. 7. Удлиненная 3-я волна Рис. 8. Разновидности удлинений

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

  • Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13... (назовите цифры далее)?
  • Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11... (назовите цифры далее)?
  • Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
  • Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 - какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего ?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

  • имеет 5-волновую структуру;
  • усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Рис. 9. Усеченная пятая волна
Рис. 10. Бычье и медвежье усечение

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи - это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

  • После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему - приблизительно 1.618 к 1.
  • Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

  1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
  2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.

Соответственно,


Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.


правильно


Рис. 16. Третья волна правильной длины

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

  1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
  2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
  3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

Типичные ошибки трейдеров


Волновые уровни Эллиотта

Суть:

  • рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
  • один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
  • полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции - это всего лишь одна волна более высокого уровня;
  • эта волна более высокого уровня - всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».


Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

  • 1932-1937 - первая волна основного уровня;
  • 1937-1942 - вторая волна основного уровня;
  • 1942-1966 - третья волна основного уровня;
  • 1966-1974 - четвертая волна основного уровня;
  • 1974-19?? - пятая волна основного уровня.
Рис. 21. Суперцикл по Пректеру

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка


Рис. 22. Классическая волновая разметка рыночного движения

Расшифровка рисунка:

  • 1-я волна промежуточного уровня ;
  • состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
  • минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

Структура волн нескольких волновых уровней

Рис. 23. Соотношение волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.


Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

  1. Конечный диагональный треугольник.
  2. Удлиненная 5-я волна.
  3. Усеченная 5-я волна.

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.


Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

  1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
  2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
  3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
  4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
  5. Неправильная коррекция.

Классические модели коррекции волнового анализа

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).


Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

Ее разновидность - двойной зигзаг.


Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

  • последовательность ее подволн равна 3-3-5;
  • имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
  • обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

Рис. 32. Фигура коррекции «Плоскость»

Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

  • 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Рис. 33. Горизонтальный треугольник

Двойные и тройные тройки

Рис. 34. Двойная тройка Рис. 35. Тройная тройка

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся .

Сходящийся треугольник


Рис. 36. Сходящийся треугольник Рис. 37. Сходящийся треугольник
Рис. 38. Сходящийся треугольник в четвертой волне

Расходящийся треугольник Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования - если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.


Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я
Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

  1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
  2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
  3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
  4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) - многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
  5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

При классификации волновых моделей, описывающих действующие фазы ценового движения особых проблем не возникало: существовали разночтения в терминологии, неточности в описаниях свойств, расплывчатые формулировки – но все это легко исправлялось. При классификации моделей, описывающих противодействующие фазы ценового движения получилось сложнее: сколько авторов столько и классификаций моделей.

Сначала нужно разобраться, модели каких авторов нужно и можно учитывать. Кого из авторов считать классиками?
Что такое волновой анализ в представлении большинства трейдеров? Ответ очевиден: волновая теория Р. Эллиотта. Однако это представление ошибочно.
Во-первых Р. Эллиотта никак нельзя назвать первооткрывателем. Идею он заимствовал у Д. Доу.
Во-вторых Р. Эллиотт, сделав ряд очень важных наблюдений, лишь описал их, ни дав объяснений, ни составив чёткой классификации волновых моделей, ни полного свода правил их распознавания.
Его последователи, которых рассматривают как «классиков EWA: А. Фрост и Р. Пректер, Р. Балан и другие, лишь дорабатывали и дополняли его наблюдения. В
результате получилось уже не совсем то, что предлагал Р. Эллиотт, но также не подкрепленное обоснованиями. Изменения, привнесённые ими, почему-то не
отделяют от наблюдений Р. Эллиотта.
Были и другие разработчики волновой теории, которые в преобразовании наблюдений Р. Эллиотта пошли другими путями: Том Джозеф, Роберт Майнер, Мирча
Долока. И, конечно Гленн Нили. Причём этих авторов, пытавшихся обосновать теорию, почему-то к «классикам» не относят, но полагают, что всё описанное в
литературе полностью относится к теории разработанной Р. Эллиоттом.

Приведу несколько примеров.
Р. Эллиотт рассматривал диагональный треугольник, имеющий структуру:3:3:3:3:3 = :5 и перекрытие уровня вершины волны-1 волной-4, как завершающую модель движущей или корректирующей фазы ценового движения. Соответственно как волну-(5) или волну-(С). Логика проста, диагональный треугольник, как волновая модель, описывает состояние неуверенности в продолжении данного направления ценового движения.
А. Фрост и Р. Пректер предложили новую модель: диагональный треугольник со структурой:5:3:5:3:5 = :5, перекрытием уровня вершины волны-1 волной-4 и
местоположением как волны-(1) или волны-(А). Так появился начальный диагональный треугольник как модель демонстрирующая неуверенность в развороте
ценового движения. Отличие в теории первое.
Р. Балан в книге «Волновой принцип Эллиотта» посвятил целую главу описанию отклонений от правил.
Например, об изменении структуры: волна-(С) в зигзаге может быть двойным или тройным зигзагом. В сложной коррекции (двойном или тройном зигзаге) после первой Х-волны может появиться горизонтальный треугольник как волна-(Y), а в волновой плоскости вместо волны-(B) – диагональный треугольник, ещё и со структурой:5:3:5:3:5 = :5 (приводя при этом подтверждающий рисунок). Почему так? Р. Балан не объясняет, но пишет, что правила подмены структур должны упростить жизнь аналитика. Трактовка обоснования изменений правил более чем оригинальная.

Далее, А. Фрост и Р. Пректер, чтобы облегчить разметку, предложили в двойном и тройном зигзаге, или двойной и тройной тройке заменить маркировку A-B-C-X-A-B-C-X-A-B-C маркировкой W-X-Y-X-Z. При этом волны W, Y, Z – это простые коррекции. Предельно ясно, сложная коррекция состоит из простых. Затем Д.
Возный, в «Коде Эллиотта» пишет, что каждая из волн W-Y-Z может быть сложной коррекцией, например, волна-(W) старшего волнового уровня становиться по
структуре сложной коррекцией, вида w-y-z-x-w-y-z-x-wy-z. Возможно такие сложные коррекции встречаются, но это уже совершенно иные модели.
Это самые безобидные отличия от первоначальной теории Р. Эллиотта. Есть отличия более серьёзные.

Сейчас просто хочется подчеркнуть, что далеко не все трактовки в волновом анализе принадлежат Р. Эллиотту. Многие исследователи дополняли и изменяли его
теорию наблюдений.

В этом плане «усовершенствования» волновой теории Гленном Нили выглядят наименее «безобидными» и наиболее оправданным в сравнении с интерпретациями «классиков». Гленн Нили по концепции гораздо ближе к теории Р. Эллиотта, чем другие «гуру». Однако бытует мнение, что анализ волн Эллиотта по Гленну Нили, это какой-то другой волновой анализ.
Вопреки сложившимся убеждениям, метод Гленна Нили не противоречит традиционному волновому анализу, такое суждение не соответствует действительности. Г. Нили не подвергал сомнению никакие базовые принципы наблюдений Р. Эллиотта, он лишь существенно их дополнил.

Дело в том, что в трудах Р. Эллиотта и его последователей описывается лишь качественная сторона вопроса.
Классический волновой анализ допускает много вольностей при идентификации волновых моделей. Как результат – множество допустимых вариантов разметки и нет достаточных оснований для выбора единого сценария. Гленн Нили, в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта» напротив, описал алгоритмический подход
к волновой теории, предполагающий количественное описание известных волновых моделей.

Мнение о «другом методе» обусловлено достаточно сложным изложением материала, введением новых моделей и изменённой терминологией. Например, переименование конечного диагонального треугольника в терминальный импульс. Это переименование логично, но введение таких терминов как: сужающийся треугольник с обратным реверсом , даже комментировать не буду. Конечно можно записать правильно: «треугольник со сходящимися образующими и обратным чередованием волн-(B) и -(D)».
Если в «Мастерстве анализа волн Эллиотта», несмотря на терминологию, разобраться в моделях несложно, то нововведения, последовавшие в NEoWave порой
ставят в тупик новой классификацией и может быть несколько надуманным введением таких моделей как neutral triangle, reverse alternation triangle и т.п.. Так же
спорно введение новых моделей сложной коррекции: Diametric formation как семи волновой модели сложной коррекции, и Symmetrical formation как девяти
волновой модели. Сравнение теорий Г. Нили и Р. Эллиотта можно проводить только по сопоставлению волновых моделей и их свойств, не касаясь других аспектов теории Г. Нили.

Теперь перейдём непосредственно к простым моделям коррекции – моделям, описывающим фазы противодействующего ценового движения.
Казалось бы можно пойти простым путём – у всех авторов взять все модели и свести воедино. Попробовали и при небольших корректировках, с точки зрения
упорядочения классификации, этот способ сработал.
Общая классификация составленная по внутренней структуре моделей:
Простые корректирующие модели:
ZigZag, модель коррекции со структурой:5:3:5 = :3;
Flat, модель коррекции со структурой:3:3:5 = :3;
Horizontal Tringles, модель коррекции со структурой:3:3:3:3:3 = :5.
Сложные корректирующие модели:
Dodle & Triple ZigZag, как сложные модели глубокой коррекции;
Dodle & Triple Tree, как сложные модели протяженной коррекции.
С точки зрения терминологии и описания свойств моделей лишь выявилось ещё большее количество проблем. Поэтому решили составить собственную систему классификации простых корректирующих моделей.

Принципы классификации в группах моделей:

  1. Волна-(А) является первой из формируемых волн модели коррекции. Пока мы не знаем её длину, длительность и структуру. Мы вообще ничего не знаем о том какая будет формироваться модель коррекции, и предположить не можем. Поэтому вся последующая терминология и описание свойств моделей коррекции отталкивается от структуры и длины волны-(А).
  2. Если волна-(В) не превосходит длину волны-(А) и формируется по правилам классического волнового анализа – эта модель определяется как «правильная».
  3. Если волна-(В) пересекает основание волны-(А), то формируется «неправильная» модель коррекции и в её название добавляется слово Irregular .
    При этом длина волны-(В) не может быть бесконечной и для разных классов моделей коррекции ограничивается по пропорциям относительно длины волны-(А) вполне определёнными значениями.
  4. Если волна-(В), пересекая основание волны-(А) нарушает и эти пропорции, значит формируется подвижная волновая модель и в её название добавляется слово Running – «очень неправильная» модель коррекции. При этом, пропорции длин волны-(В) и волны-(А) также ограничены определёнными значениями для каждого класса моделей коррекции.
  5. После того как сформированы волны-(А) и –(В), мы знаем их длины, длительности, соотношения длин, взаимное положение волновых вершин и структуру, можно оценить формирование волны-(С).
  6. Первый принцип по которому волна-(С) распознается как модель одного волнового уровня с волнами-(А) и -(В) – это длина волны-(С). Ни в какой из
    волновых моделей коррекции она не может быть меньше 38.2% длины волны-(А).
  7. Если длина волна-(С) составляет от 38.2% до 100% длины волны-(А) – она является «слабой», и в наименовании модели добавится запись (C)-wave Failure .
  8. Если длина волна-(С) составляет от 100% до 161.8% длины волны-(С) – она является «нормальной», и в наименовании модели дополнительных записей не
    производится.
  9. Если длина волна-(С) составляет от 161.8% до 261.8% длины волны-(А) – она является «сильной» — удлинённой, и в наименовании модели добавляется запись (C)-wave Extended .
  10. В некоторых случаях при формировании волновых плоскостей и волна-(В) может оказаться слабой, в этом случае модель получает расширение в названии как (В)-wave Failure . Если слабыми являются и волна-(В) и волна-(С) – добавляется запись Double Failure .

Ниже представлены таблица «Общей классификации корректирующих моделей ценового движения» и таблица «Классификации простых моделей коррекции». Каждый класс в отдельности и сложные модели коррекции будут разбираться в последующих статьях.

Из наименований моделей, приведённых в таблице, становится понятно, что мы отказались от введения «персональных» названий моделей коррекции. Принадлежность корректирующей модели к тому или иному классу определяется по внутренней структуре составляющих волн. Внутри класса разделение моделей идёт в соответствии с соотношением длин составляющих волн и взаимным расположением их волновых вершин. В эту схему прекрасно «укладываются» и зигзаги и волновые плоскости, и горизонтальные треугольники. Все пропорции длин волн заданы с допуском, что исключает и появление «белых пятен», когда невозможно выявить ни одну модель, и неопределенность в распознавании модели, когда можно выбрать и ту, и другую.

В таблице остались пустые ячейки. Заполнять их или нет?
Изначально на реальных графиках не было выявлено моделей «достойных» заполнить пустые ячейки. Хотя, следуя представленной логике рассуждений они должны были выявиться. Это как в таблице элементов Д. И. Менделеева: таблица есть, пустые ячейки есть, но они постепенно заполняются. Не все сразу, и представленная работа по классификации проделана не за один год.

Рассмотрим возможность заполнения ячеек.

Например, волна-(В) в классической модели зигзаг может составлять 1-61.8% длины волны-(А). Следовательно, взяв диапазон 1-38.2% длины волны-(А)*, можно выделить модель как «зигзаг со слабой волной-(В) !!! Но нужно ли это в прагматическом смысле для ведения торговли? Думаю, нет.
Второй пример. Рассмотрим неправильный горизонтальный треугольник в котором волна-(В) больше волны-(А) и волна-(С) больше волны-(В). Образующие A_C и B_D сходящиеся, но такой модели в классической классификации сходящихся горизонтальных треугольников нет. У Глена Нили в NeoWave подобная модель появилась, но названа она нейтральным треугольником. На графиках такие модели также реально встречаются. Следовательно, такая модель может быть идентифицирована. Ячейку в классификаторе можно заполнить!!!

Классификация составлена.
О возможности заполнения ячеек, допустимых предельных значениях пропорций волн, конкретных моделях каждого класса мы продолжим разговор в следующих публикациях.

Но начнём с примеров, поясняющих, а для чего всё это нужно:


Волновая плоскость, простые модели протяженной коррекции: Double Failure Flat и (B)-wave Failure Flat.
В данном примере представлены модели волновой плоскости со слабыми волнами-(В) и –(С) и слабой волной-(В).
Типичная ошибка при идентификации: считать волну-(В) со структурой:3 первой волной последующего восходящего движения!!!
Она тройка и не перекрывает предшествующего экстремума!!! Следовательно, коррекция ещё не завершена – нет подтверждения её завершения по правилу взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня.
Основная проблема этой ошибки не просто в неправильном распознавании модели. Неправильное распознавание — это неправильная установка инструментов прогнозирования (не к тем вершинам), что приводит к неправильным целям.

Но проблема может быть и серьезнее.
Неправильная волновая плоскость со слабой волной-(С) и подвижная волновая плоскость со слабой волной-(С) — коварные модели для распознавания.
Первая волна коррекции -(А) является тройкой и может быть принята за всю коррекцию если не учитывать её пропорции к предшествующему ценовому движению.
Далее, не обратив внимание на то, что волна-(В), перекрывая основание волны-(А), также является тройкой — принимают конфигурацию как волны-4 и -5, устанавливая цели на разворот. Усугубляет сложность распознавания волна-(С) формируемая в волновой плоскости как пятерка. Ожидание разворота 100%! НО!
Основная проблема этой ошибки не просто в неправильном распознавании разворота — эта модель указывает на слабость коррекции и силу последующего движения, обычно сопровождающегося удлинением волны. Последствия вполне ясны!
Трейдер, вставший на разворот оказывается перед началом мощнейшего продолжения движения.

Игорь Бебешин (Putnik)
E-mail: [email protected]
http://www.dml-ewa.ru/
Skype: fibonacciclub

Симметричный треугольник в волне В Пример симметричного треугольника в волне В Плоская коррекция в волне В
Пример плоской коррекции в волне В»Неправильная» плоская коррекция в волне В
Пример «неправильной» плоской коррекции в волне В Двойная тройка (плоская коррекция + треугольник) в волне В
Пример двойной тройки (плоская коррекция + треугольник) в волне В Зигзаг в волне А
Пример зигзага в волне А Зигзаг в волне А и «неправильная» плоская коррекция в волне В
Пример зигзага в волне А и «неправильной» плоской коррекции в волне В Симметричный треугольник в волне В
Пример симметричного треугольника в волне В Плоская коррекция в волне А
Пример плоской коррекции в волне А Двойная тройка (плоская коррекция + зигзаг) в волне В
Пример двойной тройки (плоская коррекция + зигзаг) в волне В Зигзаг в волне В и двойной зигзаг в волне С
Пример зигзага в волне В и двойного зигзага в волне С Плоская коррекция в волне А. Зигзаг в волне В. Диагональный треугольник в волне С
Пример плоской коррекции в волне А. Зигзага в волне В. Диагонального треугольника в волне С Тройной зигзаг в волне В
Пример тройного зигзага в волне В»Неправильная» плоская корекция + симметричный треугольник в волне В
Пример «неправильной» плоской корекции + симметричного треугольника в волне В

Треугольники

Треугольник всегда состоит из пяти основных волн.

По меньшей мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.

Волны А, В и С никогда не принимают форму треугольника.

Волна D или Е может принять форму треугольника.

Треугольник может быть предпоследней фигурой в любой модели более высокого уровня. В этом случае ценовой бросок после треугольника будет стремится пройти расстояние, равное высоте треугольника.

Треугольник может быть последней фигурой в комбинациях и треугольниках более высокого уровня.

Основные волны всегда обозначаются буквами A-B-C-D-E.

Одна основная волна треугольника стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других.

Симметричный треугольник не всегда завершается в районе образующей линии. Иногда волна Е или не доходит, или пробивает ее, образуя тем самым ложный прорыв.

Треугольник состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

Подмена волн в симметричном треугольнике
Пример подмены волн в симметричном треугольнике. Подмена волн в симметричном треугольнике (вариант2)
Пример подмены волн в симметричном треугольнике (вариант2)

Двойные тройки

Двойная тройка всегда состоит из трех основных волн.

Волны А, В и С двойной тройки могут принимать форму любой коррекционной модели.

Чаще всего, двойная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против доминирующего тренда.

Как правило, двойная тройка является неглубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду.

Основные волны всегда обозначаются буквами А-В-С.

Волны в двойной тройке, как правило, стремятся между собой к равенству по длительности и амплитуде.

Двойная тройка состоит из трех основных волн и имеет формулу 3-3-3.

Симметричный треугольник в волне В зигзага
Пример симметричного треугольника в волне В зигзага»Перевёрнутая неправильная» плоская коррекция в волне В зигзага
Пример «перевёрнутой неправильной» плоской коррекции в волне В зигзага Двойная тройка в волне В зигзага
Пример двойной тройки в волне В зигзага»Неправильная» плоская коррекция и симметричный треугольник
Пример «неправильной» плоской коррекции и симметричного треугольника Симметричный треугольник и «неправильная» плоская коррекция
Пример симметричного треугольника и «неправильной» плоской коррекции»Неправильная» плоская коррекция — симметричный треугольник — «неправильная» плоская коррекция
Пример «неправильной» плоской коррекции — симметричного треугольника — «неправильной» плоской коррекции Плоская коррекция — симметричный треугольник — «неправильная» плоская коррекция
Пример плоской коррекции — симметричного треугольника — «неправильной» плоской коррекции

Тройная тройка

Тройная тройка всегда состоит из пяти основных волн.

Основные волны для удобства можно размечать буквами W-X-Y-X-Z.

Чтобы подчеркнуть очередность волн и однозначность маркировки, вторую волну X можно обозначать как XX.

Волны W, Y и первая волна X, могут принимать форму любой коррекционной модели, кроме симметричного и диагонального треугольника.

Вторая волна ХX и волна Z тройной тройки могут принимать форму любой коррекционной модели.

Тройная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против доминирующего тренда.

Как правило, тройная тройка является неглубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду.

Чем более горизонтально формируется тройная тройка, тем с большей вероятностью она будет обладать свойствами симметричных треугольников, а именно может стать:

1). Предпоследней фигурой в любой модели более высокого уровня. В этом случае ценовой бросок после тройной тройки будет стремиться пройти расстояние, равное высоте модели.

2). Последней фигурой в комбинациях и треугольниках более высокого уровня.

Действующие волны в тройной тройке, как правило, стремятся между собой к равенству по длительности и амплитуде.

Тройная тройка состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

Тройная тройка
Пример тройной тройки

Диагональные треугольники

Диагональный треугольник всегда состоит из пяти основных волн.

Основные волны маркируются только цифрами.

Все волны, как правило, являются зигзагами или их производными.

Волна 1 стремится сформироваться самой длинной, 5 - самой короткой.

Волна 5 старается завершиться в районе образующей линии или пробить ее, сформировав тем самым ложный прорыв.

Диагональный треугольник не может быть заключительной основной волной в диагональном треугольнике более высокого уровня, но он может быть заключительной волной С в зигзаге А-В-С более высокого уровня.

Диагональный треугольник может быть только последней основной волной в импульсе, зигзаге или волновой плоскости.

После завершения диагонального треугольника всегда начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении, которые стремятся достичь начала этой модели.

Диагональный треугольник состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3, тем не менее встречаются диагональные треугольники особого типа с волновой формулой 5-3-5-3-5.

Диагональный треугольник в тройном зигзаге
Пример диагонального треугольника в тройном зигзаге Диагональный треугольник в двойном зигзаге
Пример диагонального треугольника в двойном зигзаге Диагональный треугольник особого типа 5-3-5-3-5
Пример диагонального треугольника особого типа 5-3-5-3-5 Диагональный треугольник в волнах А и С
Пример диагонального треугольника в волнах А и С

Движения направленные против тренда, называют "коррекционными" волнами, "коррективными" волнами или просто "коррекциями". Иногда их называют "консолидациями".

Заблаговременное опознание и разметка коррекций в конкретную структуру - очень трудная задача. Причина в том, что коррекционные структуры имеют гараздо больше вариаций, чем импульсные волны. Иногда коррекционность структуры становится очевидной только тогда, когда формирование структуры завершилось и осталось позади.

Сложность коррекционных волн может неожиданно возрастать или снижаться и поэтому степень и глубина коррекций, менее предсказуема, чем в случае импульсных волн.

Впрочем, им присуща одна характерная черта: коррекционные волны никогда не подразделяются на пять волн. За исключением треугольников, типичная коррекционная волна состоит из трех волн.

Корректирующие волны образуют четыре модели:

1). Зигзаги.

2). Плоские коррекции (флэты).

3). Треугольники.

4). Двойные и тройные тройки.

Зигзаги

"Зигзагом" называют трехволновую корректирующую конфигурацию, направленную против хода основной тенденции.

Эта модель разбивается в последовательность: 5-3-5. На рисунках показаны примеры корректирующих зигзагов для медвежьего и бычьего рынка. Обратите внимание, что средняя волна В не достигает начальной точки волны А. Волна С, в свою очередь, значительно перекрывает уровень, на котором заканчивается волна А.

Зигзаг (5-3-5) медвежьего рынка Пример зигзага (5-3-5) медвежьего рынка Зигзаг (5-3-5) бычьего рынка
Пример зигзага (5-3-5) бычьего рынка

Менее распространенный вариант модели зигзаг известен под названием "двойной зигзаг". Пример такой модели мы видим на рисунке. Эта конфигурация иногда встречается как часть больших корректирующих моделей. Фактически здесь мы имеем дело с двумя различными зигзагами 5-3-5, соединенными включенной в них конфигурацией А-В-С (Х - в нашем примере).

Двойной зигзаг бычьего рынка
Пример двойного зигзага бычьего рынка

Встречаются два исключения классической плоской конфигурации коррекции. Первый тип такого исключения показан на рисунке. Обратите внимание, что на бычьем рынке вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А.

Плоские коррекции

Плоская коррекция, в отличие от зигзагообразной, образует конфигурацию 3-3-5. Обратите внимание, что на примерах плоской коррекции волна А состоит из трех волн, а не из пяти. В целом плоская коррекция является скорее конфигурацией консолидации, чем коррекции. Она свидетельствует о силе бычьего рынка. На рисунках показаны примеры классических плоских коррекций.

Плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка Плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка

Так, на бычьем рынке в ходе оживления волна В достигает вершины волны А, демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна С заканчивает свой ход у основания волны А или чуть ниже - в отличие от модели зигзаг, которая опускается гораздо ниже.

Встречаются два исключения классической плоской коррекции:

Первое исключение - "неправильная" плоская коррекция. Обратите внимание, что на бычьем рынке у неправильной плоской коррекции, вершина волны В превосходит вершину волны А, а волна С, в свою очередь, опускается ниже основания волны А. А на медвежьем рынке у неправильной плоской коррекции, основание волны В превосходит основание волны А, а волна С, в свою очередь, поднимается выше вершины волны А.

"Неправильная" плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример "неправильной" плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка "Неправильная" плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример "неправильной" плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Второе исключение - "перевернутая неправильная" плоская коррекция происходит, когда волна В достигает вершины волны А, в то время как волна С так и не опускается до уровня основания волны А. Естественно, в этом случае бычий рынок обладает более высоким рыночным потенциалом. Примеры такого отклонения от правил для бычьего и медвежьего рынков показаны на рисунке "Перевернутая неправильная" плоская коррекция.

"Перевернутая неправильная" плоская коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример "перевернутой неправильной" плоской коррекции (3-3-5) бычьего рынка "Перевернутая неправильная" плоская коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример "перевернутой неправильной" плоской коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Последний вариант плоской коррекции свидетельствует о наличии еще большего рыночного потенциала. Он называется "бегущей" коррекцией. Пример "бегущей" коррекции бычьего рынка показан на рисунке бегущей плоской коррекции.

Обратите внимание, что волна В поднимается гораздо выше вершины волны А, а волна С остается выше вершины волны 1, которая, является импульсной. Данная корректирующая конфигурация встречается довольно редко, она характерна для рынка, потенциал которого настолько значителен, что коррекции так и не удается полностью сформироваться.

Плоская бегущяя коррекция (3-3-5) бычьего рынка
Пример плоской бегущей коррекции (3-3-5) бычьего рынка Плоская бегущяя коррекция (3-3-5) медвежьего рынка
Пример плоской бегущей коррекции (3-3-5) медвежьего рынка

Треугольники

Треугольники обычно появляются на четвертой волне, предшествуя последнему движению в направлении основной тенденции (они также могут появиться на волне В, входящей в корректирующую конфигурацию А-В-С). Таким образом, при восходящей тенденции треугольники можно охарактеризовать как бычью и медвежью модель одновременно. Мы называем ее бычьей потому, что треугольники показывают возобновление тенденции роста. А медвежьи они потому, что сигнализируют также о приближении цен к вершине, что, как правило, происходит после еще одной волны роста.

Треугольник всегда состоит из пяти основных волн и имеет формулу 3-3-3-3-3.

По меньшей мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.

Одна основная волна треугольника стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других, обычно это последняя волна 5 или С в зависимости от разметки.

Эллиотт выделяет четыре различных типа треугольников:

1). Восходящий.

2). Нисходящий.

3). Симметричный.

4). Расширяющийся.

На рисунке: "треугольники корректирующих волн" представлены примеры всех четырех разновидностей модели для тенденций роста и падения.

Треугольники корректирующих волн
Пример треугольников корректирующих волн

Минимальным требованием для формирования треугольника продолжают оставаться четыре точки, две верхних и две нижних, которые позволяют провести две сходящиеся линии тренда.

Пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда "прорывает" линию тренда, подавая тем самым ложный сигнал, но затем возобновляется движение в первоначальном направлении. Также пятая, последняя волна, входящая в состав модели треугольник, иногда не доходит до линии тренда и устремляется в формирование следующей импульсной волны, как показано на рисунках: "ложный прорыв симметричного треугольника" и "недоход до линии тренда 5 волны треугольника".

Ложный прорыв симметричного треугольника на бычьем рынке
Пример ложного прорыва симметричного треугольника на бычьем рынке Недоход до линии тренда 5 волны треугольника на бычьем рынке
Пример недохода до линии тренда 5 волны треугольника на бычьем рынке

Треугольник обычно является моделью продолжения тенденции. Он подразделяется на пять волн. На первичном уровне "Major", каждая из пяти волн в свою очередь складывается из трех подволн, как показано на рисунке: "треугольники корректирующих волн".

На среднем уровне "Intermediate", четвертые и пятые волны треугольника могут состоять из одной подволны каждая, как показано на рисунке: "треугольник среднего уровня" Intermediate. На мелком уровне "Minor", волны часто состоят всего из одной подволны.

Треугольник среднего уровня
Пример треугольника среднего уровня

Когда формируются треугольники, то чаще всего, занимают положение четвертой волны восходящего или нисходящего движения любого волнового уровня, как показано на рисунках: "Симметричный бычий и медвежий треугольник в пятиволновой последовательности". Также треугольники могут формироваться на месте волны В.

Симметричный бычий треугольник в пятиволновой последовательности
Пример симметричного бычьего треугольника в пятиволновой последовательности Симметричный медвежий треугольник в пятиволновой последовательности
Пример симметричного медвежьего треугольника в пятиволновой последовательности

Пятая волна, которая следует за треугольником, называется «бросок» и состоит из пяти волн подобно волнам 1 и 3. Как показано выше, пятая волна продолжается дальше окончания волны 3 и совпадает по направлению с отрезками 2 и 4 треугольника.

Критерии измерения для пятой и последней волны после завершения треугольника в целом схожи с традиционными: после прорыва рынок должен пройти расстояние, равное самой широкой части треугольника (его высоте).

Двойные и тройные тройки

Коррекция на мелком волновом уровне "Minor" может состоять из трех волн, как показано на рисунке

Коррекция на мелком волновом уровне
Пример коррекции на мелком волновом уровне

Двойная коррекция, формирующаяся вбок, может состоять из семи волн, как показано на рисунке

Двойная коррекция
Пример двойной коррекции

У тройной коррекции, развивающейся вбок, может быть одиннадцать волн, как показано на рисунке

Тройная коррекция
Пример тройной коррекции

Боковая коррекция восходящего тренда всегда заканчивается нисходящей волной, состоит ли она из одной, трех, семи или одиннадцати волн. Их называют так: три волны – это "одинарная тройка", семь волн – это "двойная тройка", а одиннадцать волн – "тройная тройка".

Также такое количество волн, может иметь направленное движение против импульсной волны в виде коррекции, как показано на рисунке корректирующих волн медвежьего рынка.

Коректирующие волны медвежьего рынка
Пример коректирующих волн медвежьего рынка

Вы можете закрепить теорию на практике, не рискуя вашими денежными средствами.