Шаблон стратегии "сетка отложенных ордеров". Что такое прибыльные сети ордеров
Стратегия «сетка отложенных ордеров» пользуется достаточно большой популярностью ввиду того, что дает возможность получать максимум прибыли от любого движения цены. Сторонники этого метода исходят из утверждения, что цена на рынке движется хаотично, поэтому пробовать делать верные прогнозы просто бессмысленно.
Торговля осуществляется с использованием большого количества отложенных ордеров, которые можно проставлять вручную или с использованием советника, теоретически гарантирует прекрасный результат в любых условиях . Вход в рынок выполняется исключительно с использованием отложенных приказов, принцип достаточно простой:
- Запуск терминала, установка на определенном расстоянии от текущей стоимости отложенных ордеров на продажу и покупку в большом количестве (пример на рисунке выше)
- После того, как один из приказов срабатывает, цена может тут же войти в прибыльную зону, после чего трейдеру остается лишь фиксировать прибыль по удачным сделкам
- Если цена лишь цепляет ордер, а потом движется в убыточную зону, нужно просто подождать, пока сменится откатом и начнут срабатывать ордера, выставленные в том же направлении, что и тот, что сработал в ожидании коррекции
Особенности метода торговли сеткой
Главные отличия разных методов заключается в разнообразных настройках и параметрах, повышающих эффективность торговли сеткой отложенных ордеров: в разном шаге (количестве пунктов) между ними, коэффициенте увеличения рабочего лота (или использовании фиксированного значения), способах выхода из замка. В общем же стоит помнить, что метод создает достаточно большую нагрузку на депозит.
На уровень прибыльности стратегии влияют:
- Максимальное число устанавливаемых приказов
- Допустимый шаг между ними
- Коэффициент увеличения объема сделки для каждого последующего срабатывания (если сетка основана )
Лот увеличивается с тем, чтобы даже незначительные колебания цены в нужном направлении смогли перекрыть убытки и принесли хотя бы минимальную прибыль или полностью минимизировали потери (с учетом спрэда). Польза такого осторожного Мартингейла отмечена многими трейдерами, которые используют стратегию самостоятельно или в составе более сложных.
работающих по методу сетки отложенных ордеров, скачать бесплатно или на платной основе которые можно в сети в большом количестве:
- Возможность использования динамического или фиксированного шага между приказами
- Разнообразные способы увеличения лота – наиболее популярно удвоение (но очень рискованно) и увеличение лота по экспоненте
- Сложность стратегии – это может быть простая сетка или же оригинальный метод, ориентированный на торговлю в горизонтальном канале
Динамический шаг чаще всего используют в моменты преобладания сильного тренда на рынке и в работе с парами, отличающимися высоким уровнем волатильности. Шаг может быть просчитан для каждой конкретной позиции в соответствии с размером депозита. Часто в качестве ближайших ориентиров для проставления приказов используют уровни Фибоначчи. Фиксированный шаг предполагает проставление сетки ордеров, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
Можно использовать трал () прибыльных или всех открытых позиций. Валютные пары могут быть любыми, торговля ведется практически постоянно – благодаря тому, что способ позволяет работать в разных состояниях рынка и полностью автоматизировать процесс.
Виды и эффективное использование метода в торговле
Существует несколько возможностей реализации указанного метода в торговле. И прежде, чем скачать сетку, нужно разобраться в особенностях каждого из них:
1) Стоповые приказы – открытие позиций по направлению движения стоимости (в сторону тренда). При расположении их в обоих направлениях от стоимости есть возможность получения прибыли независимо от того, какая тенденция будет господствовать на рынке.
Оптимальное расстояние от цены составляет 10-15 пунктов, потом в разные стороны выставляются ордера с шагом 10-20 пунктов. Конкретные значения зависят от характеристик валютной пары и состояния рынка, правил управления капиталом, которые использует трейдер. Просматривать сработавшие ордера можно благодаря индикаторам слежения за сделками.
К преимуществам системы можно отнести: отсутствие необходимости в особых знаниях, работа по тренду. Риск заключается в том, что при формировании широкого флэтового канала котировки активируют сразу несколько ордеров в оба направления, а для выхода из такой просадки понадобятся немалые средства на счету и определенное время.
Установка может осуществляться вручную, но намного удобнее использовать специальные скрипты и советники, автоматически выполняющие задачу в соответствии с установленными параметрами. Они устанавливаются как обычный индикатор, не требуют особых навыков и знаний для работы, скачать советники для установки сетки отложенных ордеров можно в свободном доступе, потратив минимум времени на установку.
2) Лимитные приказы – располагаются по обе стороны от текущей отметки стоимости, базируются на утверждении, что движение котировок волнообразно, поэтому после «цепляния» нескольких приказов произойдет откат и серия сделок даст прибыль. Размещаются на тех же расстояниях, что и стоповые, дают прибыль на откате.
Позволяют получать прибыль не только в торговле по тренду, но и по коррекции. Если же наблюдается длительный безоткатный тренд, момента глубокой коррекции можно не дождаться, если не хватит средств на счету.
3) Лимитные и стоповые – сетка из отложенных ордеров обоих типов, чтобы иметь возможность работать и в тренде, и на откате: так, пока стоповое направление в просадке, можно брать прибыль лимитниками и наоборот. Из недостатков такой системы стоит выделить необходимость наличия внушительной суммы на счету.
Главное при работе с данным методом – математическое обоснование шага между приказами и размеров лота, чтобы не рисковать слишком большими суммами и не работать с очень маленькими, едва перекрывающими прибылью спрэд. Анализ рынка практически не выполняется. Основной риск при такой торговле – возможность появления серьезных просадок при сильном тренде, что ощутимо давить на депозит и может обнулить его.
Грамотное использование метода способно давать неплохую прибыль, уровень которой зависит от установленных параметров и часто пропорционален уровню риска.
Гридерами называют трейдеров, которые торгуют на рынке Форекс, используя сетку ордеров, а само название “гридеры” происходит от английского слова “grid”, что в переводе означает “сетка”.
На страницах нашего сайта мы уже рассказывали о , сейчас поговорим о Гридерстве и расстоянии между ордерами в сетке.
Есть всего два типа сетки.
Первый — это статическая сетка с фиксированным шагом, а второй — это динамическая сетка ордеров.
Используются сетки в следующих случаях. Во-первых, это ловля цены и, как следствие профита. В этом случае мы строим сетку на некотором расстоянии от цены.
Во-вторых, это ловля непосредственно профита так, чтобы собрать максимум от движения цены в сетке. Но обо всём постепенно.
Статическая сетка с фиксированным шагом.
Мы открываем две сделки, одну на покупку и одну на продажу.
Затем выстраиваем сетку ордеров с заданным шагом, сверху цены ставим отложенные ордера на продажу и соответственно снизу цены на покупку. Подобный подход позволяет охватить весь ценовой диапазон, эта методика очень прибыльна, но высокорискованна.
Статическая сетка с фиксированным шагом, ловля цены.
В этом случае мы определяем некий уровень для входа и направление входа. Затем выставляем сетку ордеров исходя из нашего анализа рынка с заданным шагом между ордерами.
Это метод требует от трейдера понимания, что происходит на рынке и некоего плана действий. В совокупности с теханализом этот метод имеет огромный потенциал.
Оба варианта контертрендовые, они используют статистические и математические свойства цены.Подобные методы нацелены на получение прибыли без сложного анализа рынка и учёта внешних факторов.
Более сложный вариант построения статической сетки с фиксированным шагом используется для ловли профита.
В этом случае мы строим сетку с целью наращивания прибыльных позиций по мере движения цены.
А в совокупности с Антимартингейл это может принести очень хороший доход.
Данный метод торговли очень сложен и требует большой опыт и знания рынка от трейдера.
Я неоднократно пытался удерживать прибыльные ордера и наращивать позицию по мере движения цены, но лично мои эмоциональные черты не позволяли мне держать прибыльные позиции больше 2-3 дней. Хотя среди моих знакомых есть трейдер, который спокойно держит и наращивает прибыльные позиции в течение недель и даже месяцев.
Для него закрыть такую сетку (зафиксировать прибыль) очень сложно, поскольку это курица несущая золотые яйца. Пример такой сетки:
Вход на пробой 1.700 sell, добавление сделки на продажу через каждые 100 пунктов.
Расстояние между ордерами
Статическая сетка с фиксированным шагом использует одинаковое расстояние в пунктах между ордерами.
В большинстве случаев это круглые уровни цены 1.7000, 1.6900, 1.6800. В таком варианте шаг сетки равен 100
пунктам. Для внутридневной торговли можно использовать шаг 50
пунктов и выставлять ордера на круглые уровни 1.700, 1.6950, 1.6900 и т.д.
Мы много тестировали советники с использованием сетки ордеров и проводили свои исследования по и . И в большинстве случаев пришли ко мнению, что оптимальный шаг сетки для внутридневной торговли составляет 42-46 пунктов. При использовании более мелкого шага нагрузка на счёт сильно возрастает, а при использовании шага больше 50 пунктов падает прибыльность от сетки.
С ростом профессионализма трейдера растёт и его понимание недостатков фиксированного шага между ордерами. Большинство пользователей статической сетки переходят на динамическую сетку и выставляют ордера исходя из теханализа и рыночных тенденций.
Динамическая сетка может строиться на различных уровнях и индикаторах. Вы можете ставить ордера по или фибоначчи, использовать скользящие средние или осцилляторы. Пример:
Сетка строится по мере движения цены и анализа графика.
При таком использовании сетки расстояние между ордерами может сильно отличаться. Следует учитывать особенности валютной пары и её волатильность, а также сессионные особенности рынка. К примеру, на закрытие европейской сессии рынок очень часто немного корректируется (это связано с закрытием позиций трейдеров) и это можно использовать для открытия нового ордера.
Думаю, не стоит говорить о том, что сетка это не грааль. Есть множество трейдеров, которые смогли многократно увеличить свой депозит благодаря этому методу. Также многие теряли деньги, не продумав шаг сетки и свою изюминку в ней. Распространено использование мартингейла вместе с сеткой, это позволяет увеличить прибыль и закрыть сетку на значительно меньшем движении. Стоит учитывать, что быстрое наращивание лота может сыграть злую шутку. Точного и стопроцентного решения как использовать сетку у меня нет, всё складывается из опыта и рыночной ситуации.
Идея разбивать свой рабочий объём на составные части достаточно стара, при этом до сих пор появляются различные варианты её модернизации, предпринимаются попытки улучшить такой вид торговли. В основе лежит достаточно простая и отчасти консервативная идея – лучше пропустить хороший вход и получить не так много прибыли, чем плохо зайти и понести убытки по полной программе.
Доля логики в этом суждении, безусловно, есть, ведь всем знакомо желание побыстрее зафиксировать прибыль при входе крупным лотом и мужественную стойкость при просадке, когда уже всё говорит за то, что разворота не будет.
Но трейдер надеется и ждёт его как манну небесную. К сожалению, такова реальность, не смотря на все увещевания со стороны практически всех обучающих программ и настольных книг от авторитетных авторов.
Даже Билл Уильямс говорил о необходимости ограничивать убытки, а это один из самых рисковых трейдеров, имевших успех на протяжении длительного периода времени. И когда такие люди говорят о манименеджменте, это вовсе не для того, чтобы получше продать свою книгу – денег и так уже достаточно заработано, как правило их пишут уже практически на пенсии, отойдя от дел. Но эффекта от пропаганды умеренных рисков практически никакой нет, так или иначе депозиты сливаются, о чём красноречиво говорит статистика – более 96% теряют деньги.
На просторах интернета можно поискать эксперименты, как люди пытались специально слить депозит, используя в работе только 5% от его объёма. За месяц и треть потерять не удалось – а всего-то и надо было, что уйти в минус на шестьсот пунктов. Отсюда очень простой вывод – торгуя небольшим объёмом потерять деньги очень и очень сложно, даже если заниматься этим целенаправленно.
На примере выше показано самое обыкновенное разбиение позиции на стартовый лот и доливки. Добавляться после отката – распространённая практика, на хорошем тренде можно взять достаточно большую прибыль. Однако, риски также увеличиваются, но сводятся они обычно к тому, что выставленный безубыток располагается слишком близко к цене.
Сильные движения на небольших тайм-фреймах встречаются часто, поэтому такая стратегия может дать хороший результат тем, кто подходит к торговле статистически, оценивая не каждую конкретную сделку по конкретной стратегии, а результативность на промежутке времени. Ну и, само собой, использование добавлений на старших периодах с сильным трендом вообще прекрасно себя показывает.
В совокупности с анализом графика и поиском паттернов можно получить достаточно точные координаты разворота и доливка произойдёт ровно в тот момент, когда начнётся продолжение трендового движения.
Итак, польза доливок с точки зрения прибыльности абсолютно понятна. К сожалению, рынок бывает непредсказуем и передерживание позиций в надежде на ещё десяток-другой пунктов совершенно не оправдано, так как с увеличением количества ордеров пропорционально растёт и стоимость одного пункта. И любой откат на 5-10 пунктов в конце такой системы ордеров может быть равен всей прибыли по первому ордеру.
Соответственно, важно найти некоторое промежуточное значение для выхода либо же в какой-то момент поставить профитный стоп и больше не добавляться, обозначив себе какую-либо цель. Остаётся просто ждать, что случится первым – стоп или тейк. Такое ожидание томительно, требует выдержки, поэтому, если её нет, то тогда лучше заниматься скальпингом и не пытаться использовать среднесрочные стратегии, которыми обычно являются все трендовые стратегии и пирамиды из ордеров.
Для достижения результата требуется гораздо большее время, но при этом проявляется самый главный плюс – размер стопа в разы меньше. Достигается это за счёт того, что после входа в рынок позиция набирается по мере продвижения цены, что уже подразумевает отход от точки входа.
Это даёт возможность использовать различные варианты, от одного общего стопа по всем ордерам до безубытка по каждому в отдельности, что, правда, на практике редко когда работает так, как задумано. Таким образом, есть возможность выбора, и это позволяет самому рассматривать различные варианты действий, в то время как одна позиция подразумевает отсутствие такой вариативности. Разбивкой позиции занимаются и маркетмейкеры, но связано это скорее с объёмами, которые приходится размещать, не вызывая особых колебаний в обе стороны.
На картинке выше приведён пример использования одного ордера на три лота и четырёх ордеров по одному лоту, но расположенных последовательно. При входе по классическому сигналу на пробой коррекционного экстремума, стоп и в первом и втором случае выставляется за локальный экстремум.
В первом случае он будет в разы больше, чем во втором, и это при том, что не рассматривается выставление безубытка и повторные входы. Следовательно, при входах разумно размазывать объём хотя бы по небольшому промежутку, ведь если рынок движется, то своё получится взять, а вот если развернётся, то тогда стоп будет намного больше, чем при дроблении позиции.
С точки зрения получаемой прибыли, безусловно цель сдвигается, если не использовать значительный перевес в объёме у сеточной стратегии по сравнению с обычным входом. Это вполне объяснимо, однако какой-либо колоссальной разницы не будет, тем более, что торговля подразумевается внутри дня с определёнными целями, а значит и рассматриваемые диапазоны составляют не сотни пунктов, а в лучше случае несколько десятков.
Поэтому лучше не жадничать и сделать упор на сокращение убытков, которые чаще всего бывают причиной неконтролируемых увеличений лотов и впоследствии слива. Нельзя забывать о психологической составляющей торговли, она крайне важна и её сложно переоценить, о чём также говорит практически каждый профессионал, получивший признание за свои нововведения и разработки как стратегий, так и индикаторов.
Вот так выглядит обычная сетка ордеров в обе стороны, которую предлагается использовать в большинстве сеточных стратегий. У неё есть ряд серьёзных недостатков, а именно – полная неопределённость точки входа, конечной цели и достаточно велика вероятность отработки сразу двух направлений. По сути это получается самая неудобная переворотная стратегия, ведь нередко цена совершает два сильных разнонаправленных движения, которые перекрывают экстремумы, и далее возвращается в исходную точку.
В итоге получаем сразу два убыточных направления из двух. По сути это будет огромный лок с кучей ордеров, которые придётся фиксировать с отрицательным результатом, так как разобраться с подобной конструкцией и вывести её в ноль могут лишь хорошие скальперы, а они в такие засады не попадают.
Поэтому таким алгоритмом пользоваться не следует, прибыль будет перекрываться вот такими ситуациями, причём два успешных дня могут быть полностью испорчены одним неудачным, если рассматривать сопоставимые по размеру колебания. Первое, что просто необходимо сделать – это выбрать направление сетки, оба брать в работу выйдет себе дороже, о чём сказано выше. Определять направление можно используя самый простой из всех метод – трендовая линия.
Второй неплохой вариант – график старшего периода. Поскольку у нас подразумевается торговля внутри дня, будем использовать тренд на Н4, этого вполне достаточно. Второй необходимый инструмент для такого рода торговли это уровни фибоначчи. Итак, определяем тренд на Н4:
После того, как определили тренд, переходим к следующей части. У всех валютных пар есть такой показатель как дневной диапазон, которые они проходят в среднем за какой-либо период. Например, для евродоллара этот диапазон лежит в средних границах 50-70 пунктов. Бывают выходы за его пределы и даже целые серии из нескольких дней подряд, но на минимум 50 пунктов вполне можно рассчитывать.
Меньше бывает только в периоды низкой ликвидности из-за праздничных дней в какой-либо стране или по всему миру(дни около Нового года и католического рождества). Соответственно, имея такой показатель, нужно просто грамотно подстроиться и поймать конец движения в одну сторону и начало движения в обратную, цель у нас уже можно сказать, что есть – эти самые 50 пунктов.
Конечно, предугадать сложно, когда именно развернётся пара в течение торговых суток, но здесь на помощь приходит элемент из многими любимого мартингейла. Только в этой стратегии он используется с умом и достаточно полезен, а без него стратегия потеряет в доходности как раз из-за не такого уж и большого диапазона движения пары. Торговля ведётся с открытия нового дня, то есть захватывает всю азиатскую сессию и так далее до момента отработки по алгоритму. Для того, чтобы не попадать на расширяющийся спред можно подождать примерно час до открытия первой крупной биржи – спреды сразу сузятся, а какого-либо ощутимого движения пары ещё не произойдёт.
Сетка раскладывается следующим образом – первый вход производится в ручную в тот момент, когда спреды устаканятся. Далее в виде отложенных ордеров выставляется ещё три позиции по направлению тренда, в нашем случае это бай стопы. Расстояние между ордерами составляет десять пунктов, тейк располагается на расстоянии 40 пунктов от первого ордера и является общим для всех четырёх, таким образом, сетка из четырёх ордеров принесёт 40+30+20+10 пунктов прибыли.
Для уменьшения рисков в случае начала откатного движения и тем более обновления минимума, можно использовать лишь три ордера вместо четырёх, но тейк не двигается. Это позволит сократить потенциальные убытки и сохранить нервы при сложностях с последним десятком пунктов. К сожалению, бывает так, что он достигается лишьв конце американской сессии и сетка целый день болтается от плюса к минусу.
Внизу выставляется два отложенных ордера в сторону тренда. Поскольку откат предусмотреть сложно, а почти у каждой дневной свечи есть обе тени, то ставить их обязательно нужно, причём лучше иметь некий ориентир, за который цена вряд ли уйдёт – это может быть трендовая линия, как в нашем случае или фибоуровень, полученный от предыдущего движения. Допустим пара росла и к вечеру совершила откат. На весь рост накладываются фибоуровни и можно торговать, допустим, от 23,6% или 38,2%. На сильных трендах может и 14,6% оказывать поддержку.
Если такой уровень лежит слишком далеко, то нужно рассматривать ближайшие точки, так как больше двух ордеров просадочных выставлять не рекомендуется. В крайнем случае не входить сразу на открытии дня, а подождать пока цена подойдёт на расстояние 20 пунктов к этому уровню и уже тогда строить сетку со входом руками, двумя просадочными ордерами(последний на уровне) и ордерами в движение по тренду. Это довольно часто встречающаяся ситуация, поэтому нужно уделять достаточно времени, а самое главное, не выходить за обозначенные рамки по количеству ордеров, на каждый из них должно приходиться не более 2% от депозита.
Когда цена ушла против тренда и сработали отложенные ордера, сетка преобразуется в таком виде, чтобы по-прежнему было четыре позиции, с общим тейком в сто пунктов, лишние отложенники удаляются. Можно пробовать брать и 150 пунктов, добавляя пятый ордер и сдвигая совокупный тейк, но тут может и не повезти, так как диапазон в 40 пунктов получается практически при любом раскладе, с учётом округления и возможного недобоя на один пункт отложек, которые расположены против тренда. Однако, если цена долгое время находилась в консолидации, особенно, узкой консолидации, возможно значительное увеличение дневных диапазонов в краткосрочной перспективе, это хороший шанс увеличить прибыль.
Некоторые модернизируют эту стратегию, оставляя самый первый вход, то есть самую прибыльную позицию в сренесрочную перспективу. С одной стороны, на сильном тренде этом может дать результат, однако рекомендуется придерживаться стандартной схему с каждодневной фиксацией прибыли. В случае, если тренд развернулся, стоп ставится за противоположный экстремум предыдущей свечи – на растущем рынке это нижняя тень дневной свечи прошлого дня, на медвежьем – верхняя.
Считаются самыми рискованными, интерес к ним всегда был, есть и "будет есть". Если советник правильно определяет направление движения цены, то одна лишь сетка ордеров Форекс может увеличить депозит на несколько десятков процентов. Опасность таких экспертов и стратегий заключается в том, что при открытии серии ордеров в неверном направлении, трейдер может полностью потерять свой депозит. Но существует возможность открытия безопасной сетки ордеров , и именно этот, своего рода, секрет (о котором знают немногие участники торговли на рынке Форекс) раскрывает торговая стратегия под названием Quantum London .
Основные характеристики стратегии Quantum London .
Стратегия Quantum London торгуется на графике пары GBPUSD с тайм-фреймом 1 минута. Торговля ведется в промежутке между 08:00-11:00 по МСК, это 05:00-08:00 UTC.
Возможно, Вам известна стратегия Лондонский взрыв, суть которой заключается во входе в рынок во время импульсного движения на открытии Лондонской сессии (9:00 по МСК). За час до Лондонской сессии открывается Франкфурт (8:00 по МСК), движения цены во время которого, как правило, противоположное. И именно этот момент, о котором знают многие, но почему-то никак не используют в своей торговле, и лег в основу стратегии Quantum London .
Как же можно заработать на этом явлении? Суть тактики торговли в следующем: на открытии Франкфурта, на минутном графике ищем перекупленность или перепроданность рынка. Осуществляем со знанием того, что на открытии следующего часа (начало Лондонской сессии) с высокой степенью вероятности рынок развернется. При этом, торговля будет осуществляться не одним, а сеткой ордеров, что добавляет некоторое усреднение.
Для торговли по системе необходимо скачать архив quantum-london.rar по ссылке ниже, в котором Вы найдете шаблоны, индикаторы и скрипты для торговой стратегии Quantum London:
Скачать quantum-london.rar (скачиваний: 254)
Установка стандартная - копируете папку \MQL\ в каталог данных Вашего терминала, а папку \templates\ - в соответствующую папку в директории установки программы МетаТрейдер 4. Более подробно вопрос установки скриптов, шаблонов и индикаторов в терминал МТ4 рассмотрен . Не поленитесь изучить этот материал - расписано все очень подробно, все вопросы по поводу установки отпадут сами собой!
Стратегия Quantum London представлена в двух вариантах - в упрощенном (классическом) с одним индикатором и более сложном с дополнительными индикаторами. Во втором варианте (шаблон QL.tpl) помимо основного индикатора на графике будут отображаться значимые и уровни спроса/предложения, а также информационные дополнения. Если появиться желание - можете рассмотреть шаблон QL.tpl самостоятельно. Мы же рассмотрим торговлю по стратегии с упрощенным шаблоном Quantum.tpl , где есть только один индикатор перекупленности/перепроданности рынка.
Тактика торговли по стратегии Quantum London .
В промежутке между открытием Франкфурта и Лондона (с 8 до 9 часов по МСК) ищем сигналы на покупку или продажу. Впрочем, начать поиск можно и за час до открытия Франкфурта. Обозначаться сигналы будут квадратиками: синий квадратик под свечой - зона перепроданности рынка, сигнал на покупку, красный квадратик над свечой - зона перекупленности рынка, сигнал на продажу. Появился квадратик - входим в рынок. Если появляются новые квадратики, то продолжаем открывать сетку ордеров Форекс, но с измененным лотом для каждого последующего, с учетом соблюдения :
Выход из сделки будет осуществляться при появлении противоположного сигнала, и это происходит во время Лондонской сессии. Закрывать все ордера сетки рекомендуется до начала даже в том случае, если они в сумме дают небольшой убыток.
Рис. 1. Период открытия сделок по Quantum London .
Так как может быть несколько десятков, для быстрого и одновременного закрытия всех удобно воспользоваться скриптом CloseAllTradesCurrent.ex4 , который также присутствует в архиве с файлами торговой стратегии Quantum London . Этот скрипт закроет все открытые ордера по той валютной паре, на графике которой он будет исполнен. Если Вы будите вести торговлю и по другим валютным парам и Вам потребуется закрыть все ордера по всем парам - воспользуйтесь скриптом CloseAll.ex4 . Просто перетяните его из окна Навигатор на график любой - все открытые ордера будут закрыты.
Как было сказано выше, во время одного торгового дня в сетке может быть открыто несколько десятков ордеров. Для их поддержания необходимо обеспечить соответствующий размер депозита. Речь идет о депозите в 10 000 денежных единиц, при условии, что , допустимый у брокера - 0,01. Так как торговать можно на , то и депозит можно использовать в расчете на центы, где 10 000 единиц составляет всего 100 долларов.
В таблице ниже указан минимальный депозит в зависимости от того, у какого дилингового центра открыт тот или иной тип счета:
Дополнения к стратегии Quantum London .
Торговать по стратегии лучше именно во время . Но если же трейдер желает вести торговлю в другое время суток, то необходимо придерживаться некоторых правил:
- - в Азиатскую сессию (с 3 до 5 часов по МСК) сделки стоит закрывать при появлении обратного сигнала. Если обратный сигнал не появляется, то сделки все равно должны быть закрыты максимум за час до открытия Франкфурта с тейк-профитом или в безубытке. Если сетка ордеров в минусе, то возможность её закрытия придется искать во время Франкфурта;
- - если торговля ведется в Европейскую сессию, то закрываться ордера будут только при появлении обратного сигнала;
- - при торговле во время Американской сессии рекомендуется входить в рынок с 15 до 17 часов по МСК, все сделки закрывать до 23 часов по МСК, по обратным сигналам. Перед Азиатской сессией сделки открывать не рекомендуется. Если обратного сигнала нет, то все равно придется закрыть сделки за полчаса до окончания дня. Сделка может быть закрыта как с тейк-профитом, так в или с небольшим минусом.
Торговая стратегия Quantum London отличается своим оригинальным подходом к использованию сетки ордеров , и все минусы этого вида торговли превращает в плюсы. Чтобы не терять ее идею, все же лучше торговать в рекомендованное время - в Европейскую сессию. Под стратегию создан советник Quantum London Trading EA.mq4 с открытым исходным кодом (он также есть в в архиве с файлами стратегии), который самостоятельно открывает и закрывает сделки, но требует контроля трейдера и его вмешательство в работу советника при необходимости. Но об этом эксперте мы расскажем в следующих материалах...
| Бесплатные сигналы Использование отложенных ордеров в торговле на валютном рынке себя оправдывает полностью. Если новички, недавно пришедшие на Форекс, стремятся заключать сделки по рынку, то более опытные трейдеры максимально переводят все действия на ордера. Это касается не только открытия позиции, но и ее закрытия.Сегодня мы рассмотрим одну совсем не сложную стратегию, которая, в то же время, весьма эффективна. В основе системы будут находиться отложенные ордера в ограниченном количестве. Данная стратегия успешно применяется на современном рынке, когда сильные ценовые движения являются уже редкостью.
Для начала перечислим преимущества отложенных ордеров:
- сделка будет заключена именно по той цене, которая нужна
- отсутствие реквот
- можно выставить ордера и уйти от компьютера
- даже если пропадет соединение с Internet или отключится электричество, ордера все равно остаются в работе
- даже во время выхода новостей нет проблем с открытием позиции
Если обобщить все преимущества отложенных ордеров, то можно будет сказать, что они положительно влияют на точность исполнения сделок и позволяют работать на рынке, даже если мы находимся не у терминала.
Почему именно сетка ордеров?
Дело в том, что часто не получается точно определить оптимальную точку для открытия торговой позиции. В этом случае трейдеры применяют один из способов:
- стараются переждать, пока цена вернется
- закрывают сделку с убытком
- заключают новые сделки по более выгодным ценам
Необходимо сделать небольшое отступление, что бы напомнить, что убытки в торговле желательно ограничивать. Попытки "пересидеть" неудобный период могут привести к полному сливу депозита.
Стратегия - сетка отложенных ордеров
В отличие от популярных, но крайне опасных торговых систем, построенных по принципу мартингейл, данная стратегия использует ограничения убытков (Stop Loss).
Возьмем простой пример на паре GBP/USD с ТФ=М15, что изображено выше. Введем сразу переменные, которые нам понадобятся:
- T - период времени для перестановки первого отложенного ордера
- М - расстояние в пунктах от текущей цены до первого отложенного ордера
- К - расстояние между ордерами
- Х - количество ордеров
- S - величина Stop Loss в пунктах, отсчитывается от последнего в серии отложенного ордера
- П - величина прибыли, при которой закрывается серия отложенных ордеров сетки
Решаем, что Т будет равно 1 часу, а М возьмем 25 пунктов. Этих данных нам уже будет достаточно, что бы начать торговлю. И так, первым делом трейдер смотрит, каково на данный момент значение рыночной цены. Обозначим эту точку на графике буквой Z.
От Z выставляем две сетки отложенных ордеров, каждая из которых состоит из 4 позиций. Над точкой Z выставляются 4 ордера типа Sell Limit, а ниже текущей цены Buy Limit. Расстояние от Z до первых ордеров обеих серий и есть М.
Иллюстрация, расположенная выше, не вместила все 4 ордера Buy Limit, так что, можно наблюдать только лишь 2. На самом деле, расположение ордеров обеих серий (Sell Limit и Buy Limit) зеркально относительно точки Z.
Все ордера выставляются на время Т. Если спустя час (Т=1 час в данном примере) цена так и не достигла ни одного уровня, то все ордера удаляются, определяется текущая рыночная цена Z и уже от нее отсчитывается расстояние М для выставления новых позиций. Фактически происходит смещение серий. Это нужно для того, что бы сделка у нас открылась лишь в том случае, когда у рынка хватит сил пройти расстояние М за время Т.
Как только один из отложенных ордеров сетки превратится в сделку, противоположная серия позиций удаляется. У открытой сделки выставляется только Take Profit , который можно задавать или в количестве пунктов, или в деньгах (от этого будет разница дальше).
Если цена движется в сторону Tale Profit, то остается только ждать, когда позиция закроется. Если же цена продолжает свое движение к следующему ордеру, то просто ждем, когда откроется новая сделка. Так может набраться до 4 (в нашем примере) операций в сетке. Новые позиции, приобретенные по более выгодным ценам, позволяют нам двигать Take Profit вслед за ценой.
В случае, если рынок уверенно открывает все ордера и продолжает движение, то в качестве страховки у нас есть Stop Loss. На самом деле, Stop Loss всех открытых сделок устанавливаются на одну и ту же цену, закрывая всю убыточную серию разом. Чтобы такое происходило, как можно реже, перед началом торговли трейдер подбирает оптимальные значения Х и К.
На примере выше видно, что рынок успел открыть только 3 из 4 ордеров Sell Limit. Общий для всех сделок Take Profit расположился таким образом, что при его отработке первая позиция закроется с небольшим минусов, а вторая и третья с существенными профитами. Суммарный результат закрытия всей серии получится исключительно положительным.
Рассчитывать точку для установки ордеров Take Profit всех открытых сделок можно двумя способами:
- исходя из желаемого профита в пунктах, который получится при сумме результатов всех сделок
- исходя из желаемой суммы денег, которую должна принести вся серия сделок.
Другими словами, как только суммарный профит по всем открытым сделкам достигнет некоторой величины в пунктах или в деньгах, тут же закрываются все позиции.
Помните, что важно подобрать количество отложенных ордеров в сетке , а так же расстояние между ними, что бы легко преодолевать большинство трендовых движений по выбранной паре. Конечно, иногда будут отрабатывать и Stop Loss, но если Ваши расчеты значений переменных были верны, то все должно получиться хорошо.
Такой стратегией часто пользуются спекулянты, предпочитающие торговать в ночное время суток, когда работают азиатские рынки. В это время рынок довольно спокоен, что позволяет рассчитывать на несильные ценовые движения и на быстрые возвраты цены.