Индикатор моментум описание. Сигнал индикатора при возникновении дивергенции

Индикатор Momentum, описание которого изложено в данной статье, является одним из лучших инструментов теханализа. С его помощью можно определять оптимальные точки входа в рынок и заранее предсказывать развороты трендов. Индикатор Momentum имеется во многих онлайн-платформах для торговли бинарными опционами, а также входит в стандартный пакет программного обеспечения в торговом терминале MetaTrader 4. Поэтому его не придется отдельно загружать и тратить время на его установку. И главное — для полноценной работы с индикатором Momentum не требуются особые знания и умения — его могут использовать даже новички, которые только начинают заниматься трейдингом.

Что представляет собой индикатор Momentum?

Данный индикатор относится к категории осцилляторов . Он представлен в виде кривой линии, которая колеблется вокруг нулевого горизонтального уровня. Сразу нужно отметить, что нулевым уровнем является отметка +100, а не 0 (как в других осцилляторах вроде MACD, АС, АО и пр.), хотя это, по сути, ни на что не влияет. Также необходимо учесть, что если Вы анализируете графики не в онлайн-платформе, а в торговом терминале MetaTrader 4, то по умолчанию данный уровень не отображается в окне индикатора. Необходимо открыть настройки и во вкладке «Уровни» добавить новый уровень со значением 100.

Основная задача, которую выполняет индикатор Momentum, — определение силы и направления текущей рыночной тенденции. Его главное преимущество состоит в том, что он выдает опережающие сигналы. То есть, он показывает первые признаки разворота тренда еще до того, как тенденция завершится.

Кривая линия в окне индикатора строится по изменениям цены за определенный интервал времени. К примеру, если в настройках указан период 10, это значит, что текущие котировки сравниваются со средними значениями цен за предыдущие 10 свечей. Таким образом, если формирующаяся свеча по размерам значительно превосходит 10 предыдущих (например, когда на рынке возникают резкие колебания при выходе новостей), то сигнальная линия Моментума будет стремительно повышаться или понижаться, в зависимости от направления действующего тренда.

Пересечение нулевой линии

Самым часто используемым сигналом, который выдает индикатор Моментум, является пересечение нулевого уровня. Если кривая линия пересекает горизонтальную отметку +100 снизу вверх, то уже на открытии следующей свечи можно входить в рынок и покупать опционы CALL . И наоборот, если пересечение происходит в обратном направлении (сверху вниз), то о длинных позициях не может быть и речи — необходимо открывать только сделки PUT .

Такие сигналы можно использовать в любых условиях — как при трендовых движениях, так и при флэте . Но не стоит забывать главное правило успешной торговли — «trend is your friend». То есть, если Вы торгуете валютными парами, которые в течение длительного времени двигаются в восходящем направлении, необходимо искать возможности для входа в длинные позиции, а сигналы на вход в продажи лучше вовсе игнорировать. Дело в том, что при сильных трендовых движениях коррекции не всегда происходят в противотрендовом направлении — они могут быть боковыми. И если Вы по сигналу индикатора Momentum откроете сделку PUT при восходящем тренде , то она с высокой вероятностью не принесет никакой прибыли.

Сигналы пересечения нулевого уровня отрабатываются достаточно быстро — как правило, в течение ближайших 4-5 свечей после их появления. Это значит, что время экспирации сделок нужно подбирать соответствующим образом. Если Вы работаете с минутным таймфреймом , то опционы следует покупать на 4-5 минут. Если на часовом — то на 4-5 часов, и т.д. Для долгосрочной торговли желательно использовать сигналы дивергенции, описание которых мы рассмотрим ниже.

Классическая дивергенция с использованием индикатора Моментум

Дивергенция — это один из самых эффективных сигналов, которого с нетерпением ждут все трейдеры, использующие для торговли индикатор Momentum. Во-первых, он дает крайне надежные точки входа в рынок. Почти 90-95% таких сигналов всегда отрабатываются рынком и приносят трейдерам прибыль. Во-вторых, дивергенцию очень легко идентифицировать на графике. В-третьих, это явление часто возникает на всех таймфреймах и на всех финансовых рынках. Рассмотрим более подробное описание данного сигнала.

Чтобы распознать дивергенцию на графике, необходимо сопоставить характер движения котировок и форму сигнальной линии Моментума. Если на графике сформированы последовательные экстремумы , но при этом в индикатор Моментум не обновил минимумы и максимумы, это является сигналом к тому, что вскоре произойдет разворот.

Наглядный пример изображен на рисунке. В этом случае имеет место локальный нисходящий тренд . Цены сформировали два последовательных экстремума , однако индикатор Momentum за тот же промежуток времени ещё не «успел» обновить минимумы. Это и есть дивергенция. На бычьем рынке картина выглядит зеркально противоположно.

Когда же открывать сделки? Опытные трейдеры рекомендуют не торопиться со входом в рынок и не покупать опционы до тех пор, пока сигнальная линия Моментума не развернется в направлении новой тенденции. Дело в том, что формирование дивергенции может затянуться — тренд будет продолжаться дальше, и кривая линия всё-таки обновит экстремумы. В итоге, преждевременно открытые сделки принесут убыток. Поэтому не следует «ловить ножи» и пытаться сразу же отработать дивергенцию еще на стадии ее формирования.

Нередки случаи, когда обыкновенная классическая дивергенция превращается в серийную. При этом на графике возникает уже не два экстремума, а три или даже больше. Такое же количество максимумов и минимумов образуется и в рабочем окне индикатора. Проблема состоит в том, что при серийной дивергенции отработка сигнала происходит гораздо дольше, чем при классической. Цены продолжают двигаться по тренду , и разворот происходит с некоторым «опозданием», когда ранее купленные опционы уже закрылись с убытком.

Многие трейдеры опасаются этого явления, т.к. при серийной дивергенции очень трудно «поймать» разворотную точку. Но при умелом подходе на этом сигнале можно заработать даже больше денег, чем на классической дивергенции. Во-первых, необходимо устанавливать время экспирации около 5-8 свечей. За это время цена успеет уйти в коррекцию и оказаться выше уровня покупки (или ниже уровня продажи). Во-вторых, нужно обращать внимание на угол, под которым расположена линия, соединяющая соседние экстремумы на графике котировок. Чем больше этот угол — тем надежнее сигнал. Если линия располагается почти горизонтально, то лучше проигнорировать сигнал дивергенции. И наоборот, если она проведена под большим углом относительно горизонтали, то можно смело входить в рынок и даже увеличивать сумму ставки до 3-5 % (при угле наклона до 45 градусов не следует повышать риски — размер каждой сделки не должен превышать 1-2%).

Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора Momentum

Относящимся к категории осцилляторов. Другими словами, индикатор Моментум способен подавать сигналы с опережением рыночной ситуации, что весьма эффективно используется для весьма точных прогнозов тренда.

С помощью этого индикатора трейдер имеет возможность получить ясное представление о том, насколько силен тренд в период его анализа. Одновременно с этим этот инструмент может использоваться и в роли трендового индикатора, отображая текущую тенденцию с некоторым опережением.

В практике трейдинга валютными парами, фондовыми активами и бинарными опционами индикатор Моментум может использоваться на всех таймфреймах. Наиболее эффективно его применение в долгосрочной торговле. В некоторых случаях в краткосрочном трейдинге допускается использование Momentum в сделках против основного движения тренда.

Описание индикатора Моментум

Индикатор Моментум отображает свои сигналы в отдельном окне под графиком цены. Продуцирование торговых сигналов происходит посредством кривой линии, следующей за трендом или движущейся с его опережением.

Сигналы, которые продуцирует индикатор Momentum, в своей основе содержат данные по ценам закрытия первой и последней свечи установленного периода. По умолчанию в настройках индикатора установлен период 14 – традиционный параметр для большинства осцилляторов.

Однако при необходимости эта величина может быть изменена. В долгосрочной торговле обычно используется более продолжительный период, но его значение нужно подбирать с учетом характеристик торгового инструмента. В противном случае сигналы индикатора могут быть запаздывающими и менее точными.

В практическом трейдинге сигналы, которые подает индикатор Моментум, чаще всего достаточно точны. Однако для большей убедительности требуется рассматривать подтверждающие сигналы от других осцилляторов или прочих средств технического анализа.

По сути, индикатор Momentum демонстрирует предстоящую насыщенность рынка в отношении продаж и покупки валютных активов.

Второе его назначение – определение направления рынка. Этих двух критериев для опытных трейдеров вполне достаточно, чтобы по ним суметь определить корректные точки входа в рынок и ценовые уровни, на которых желательно закрыть торговую позицию.

Как установить индикатор Momentum?

Для такого инструмента, как Моментум, не требуется специальная установка. У большинства брокеров в их торговых терминалах уже включен этот индикатор. Достаточно просто скачать торговый терминал у (чтобы получать точные, адекватные рыночные котировки) и установить его на свой компьютер.

В торговом терминале в окне навигатора в списке индикаторов в категории «Осцилляторы» и находится индикатор Momentum.

Для примера Вы можете воспользоваться данными торговыми терминалами, в которых уже присутствует индикатор Momentum :

В случае потребности в модифицированных версиях данного индикатора или при его отсутствии в вашем торговом терминале, можно скачать индикатор Моментум на многочисленных профильных сайтах. Процесс установки этого инструмента – традиционный, как и для всех других индикаторов.

В окне настроек можно выбрать несколько параметров. Прежде всего, следует определиться с торговым периодом, который индикатор Моментум будет анализировать. По умолчанию стоит период 14, но его можно изменить в соответствии с концепцией торговой стратегии.

Диапазон движения в окне индикатора как правило устанавливают от -100 до +100. Таким образом, кривая линия индикатора Моментум движется в пределах между этими уровнями, указывая направление существующей тенденции.

В дополнительных вкладках настройки индикатора Моментум отображают цвета кривой сигнальной линии индикатора, а также дополнительные уровни и их цветовое оформление.

В отдельной вкладке допускается выбор таймфреймов, на которых позволено включение индикатора.

Сигналы этого индикатора являются традиционными для большинства осцилляторов.

• Когда кривая линия индикатора пересекает уровень 100 (среднюю линию) снизу вверх, это свидетельствует об устойчивом бычьем тренде и возможности для покупки торгового инструмента.

• Аналогично определяется и медвежий тренд – когда кривая индикатора пересечет уровень 100 сверху вниз. В данной ситуации можно рассмотреть возможность для открытия позиции на продажу.
• Еще одним сигналом может служить резкий скачок индикатора Моментум – как только он резко двинулся в обратную сторону, это говорит о приближении цены к важному историческому уровню, где может ощущаться сильное сопротивление.
• Формирование дивергенции – еще один объективный сигнал этого индикатора. Дивергенция дает сигнал о завершении текущего тренда. При этом различаются такие показатели дивергенции, как медвежье и бычье расхождение, а также медвежье и бычье схождение.

В некоторых случаях трендовая линия на графике цены может располагаться горизонтально, а на индикаторе – диагонально (под наклоном). Такая дивергенция свидетельствует о невысокой силе тренда и предстоящем развороте.

Как правильно пользоваться индикатором Моментум?

Комплексное применение этого инструмента совместно со средними скользящими и индикаторами тренда дает более ощутимую результативность трейдинга. Для достижения точности анализа рекомендуется использовать индикатор Моментум тогда, когда его кривая движется одновременно с трендом в одном направлении и при высокой волатильности.

При наличии достаточного опыта в трейдинге использовать данный индикатор можно и в торговле против тренда. С этой целью требуется задать в настройках параметры дополнительных уровней. Именно они будут границами зон перекупленности и перепроданности.

Точность сигналов индикатора зависит от индивидуальных настроек под конкретные торговые инструменты и с учетом используемых таймфреймов.

Заключение

Этот инструмент технического анализа эффективнее всего использовать совместно с другими трендовыми индикаторами и некоторыми осцилляторами. Для начинающих трейдеров часто имеет значение не только корректность торговых сигналов, но и легкость их трактовки. И такими свойствами обладает индикатор Моментум.

Индикатор Momentum (Моментум) поможет увеличить Вашу прибыль за короткий срок в несколько раз. Главное – научиться правильно им пользоваться! И мы сможем помочь в этом. Индикатор Моментум - это оссцилятор, сравнивающий сегодняшнюю цену закрытия с ценой закрытия торговой сессии , которая была определенное число дней тому назад.

Если вы задаетесь вопросом, реально ли заработать на рынке Форекс трейдеру , этот индикатор поможет вам найти ответ. В отличае от остальных индикаторов Форекс 2015 Моментум является опережающим роботом - он перестает расти (падать), когда цены все еще растут при повы-шательной тенденции (падают при понижательной), и меняет свое направление, когда тенденция начинает замедляться.

Индикатор Моментум. Описание

Поскольку тренды обычно демонстрируют снижение скорости перед тем, как изменить свое направление, индикатор моментум может да-вать раннее предупреждение о том, что, возможно, надвигается смена тенденции. Индикатор Momentum положителен, если сегодня цена выше, отрицателен, если ниже, и равен нулю, если цены одинаковые. Наклон линии, соединяющей моментумы каждого дня, показывает, растет значение индикатора моментум или падает.

Пока индикатор Momentum продолжает давать новые максимумы, безопаснее открывать позиции на покупку. Пока он продолжает давать новые минимумы, безопаснее открывать позиции на продажу. Когда моментум поднимается к новым высотам, это означает, что скорость движения тренда увеличивается и она, вероятно, будет продолжаться.Когда осциллятор дает меньший пик, это означает, что ускорение закончилось, как если бы у ракеты кончилось топливо. Когда она летит только по инерции, вы должны быть готовы к развороту. Те же рассуждения относятся и к минимальным значениям индикатора моментум при нисходящем тренде.

Когда цены растут, а моментум падает, это предупреждает вас о том, что вершина близка и пришло время извлекать прибыль из удерживаемых позиций и ужесточать остановки. Когда цены дают новый максимум, а максимум индикатора моментум ниже предыдущего, дивергенция "медведей" дает сильный сигнал к продаже. Обратное справедливо при нисходящем тренде. Иногда робот оказывается не предварительным, а синхронным индикатором. Представьте себе, как ракета ударяется о препятствие. Ее моментум падает вместе с разбитой ракетой. Это происходит тогда, когда на рынок приходят существенные плохие новости, отправляя индикатор моментум и цены вниз одновременно.

Индикатор Momentum можно анализировать методами классического технического анализа, что часто дает упреждающие сигналы. Прорыв линии тренда на графике моментума часто опережает аналогичный прорыв линии тренда на графике цен на день или два. Когда вы видите, что линия тренда опережающего индикатора пробита, готовьтесь к пробитию линии тренда на графике цен.

Расчет моментума

М = С – Сn

где С - самая последняя цена закрытая, а Сn -цена закрытия n дней тому назад

Трейдер должен выбрать промежуток времени для индикатора Momentum. Рекомендуется пользоваться широкими промежутками времени для индикаторов указателя тренда, которые должны уловить его присутствие. Для осцилляторов рекомендуется пользоваться короткими промежутками времени, чтобы отреагировать на быстрые изменения цен. Чтобы вычислить 7-дневной моментум, нужно из сегодняшней цены закрытия вычесть цену закрытия, зафик-сированную семь дней назад. Если вы хотите сделать более быстрый или более медленный Momentum, то просто сократите или увеличьте количество дней.

Индикатор Моментум имеет тот же недостаток, что и МА: он реагируют дважды на одно изменение цен. Он реагирует на каждое изменение цен, а потом меняется еще раз, когда старые данные покидают их временной интервал.

Дивергенции между ценами и индикаторами дают одни из самых сильных сигналов технического анализа . Дивергенции создаются различиями высоты или глубины экстремумов цен и индикаторов.

• Дивергенции "медведей": цены поднимаются к новому максимуму, а индикатор дает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это самый сильный сигнал к продаже.

• Дивергенции "быков": цены опускаются к новому минимуму, а индикатор дает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это самый сильный сигнал к покупке.

• Сигнал покупки. Если моментум опускается ниже средней линии и двигается вверх.

• Сигнал продажи. Если индикатор Momentum поднимается выше средней линии и двигается вниз.

Применение индикатора Momentum на практике

В работе с этим инструментом, можно следовать за трендом либо открывать сделки в противоположную сторону от текущего движения. Все зависит от каждой конкретной ситуации. Если инструмент использовать для трендовой торговли, наиболее значимыми будут сигналы, которые поступают при пересечении нулевой линии (уровень 100).

Если кривая индикатора пересекает нулевую отметку снизу вверх, появляется сигнал о том, что на рынке идет бычий тренд. Естественно, это одна из возможностей купить торговый инструмент. При пересечении кривой нулевой отметки сверху вниз, появляется обратный сигнал. В качестве рекомендации можно отметить следующее: не следует открывать позиции в сторону, противоположную движению кривой индикатора.

Очень важно определиться с настройками. От этого будет зависеть количество пересечений нулевой отметки кривой. Менее длинные отрезки приведут к тому, что кривая будет чаще колебаться и пересекать отметку. Более длинные, наоборот, приведут у менее частым пересечениям.

Лучше всего использовать индикатор Momentum тогда, когда он ускоряется вместе с ценами. Наиболее эффективным является применение индикатора в ситуациях наклона линия Моментума в направлении текущей рыночной тенденции. При движении кривой индикатора в сторону нулевой линии, наблюдается постепенной затухание тенденции.

Работать с этим инструментом можно и в противоположную от тренда сторону. Для этого необходимо определиться с областями перекупленности и перепроданности. Начертить их можно самостоятельно проведя прямые, параллельные нулевой отметке (либо сделать это при помощи настроек индикатора). Вверху будет зона перекупленности, а внизу, соответственно, перепроданности.

Далее, можно работать с этим индикатором, как и с другими осцилляторами. При выходе индикатора из области перекупленности, можно продавать торговый инструмент. Соответственно, когда кривая индикатора выйдет из области перепроданности, можно присматриваться к покупкам. Естественно, как и в ситуации с другими схожими индикаторами, работа с уровнями перекупленности и перепроданности будет наиболее эффективной в ситуациях, когда на рынке наблюдается общий флэт .

Если трейдер будет пытаться торговать при помощи областей перекупленности и перепроданности в ситуациях, когда наблюдается сильный импульс, он может потерпеть неудачу. Пожалуй, наиболее эффективным применением индикатора является работа с долгосрочными тенденциями. Если тренд грамотно определен, работать следует только в этом направлении. Причем вовсе не обязательно открывать долгосрочные сделки. речь идет лишь о том, что трейдер должен придерживаться общего тренда при принятии рыночных решений.

С этой целью может использоваться Momentum с периодом 25 для работы с недельным временным масштабом. При этом, вместе с этим индуктором можно пользоваться скользящими средними, к примеру, или другими инструментами осцилляторного типа.

Скачать бесплатно индикатор Momentum (Моментум)

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться

Финансовый рынок – структура сложная, динамичная и нервная, поэтому правильная оценка текущей силы и скорости изменения цены повышают шансы на успех. Индикатор Momentum – биржевой технический индикатор, простой и надежный инструмент для анализа динамики цены за определенный временной период.

Предлагаемый инструмент относится к категории трендовых, но используется в качестве осциллятора. Простота и универсальность в сочетании с его «опережающими» свойствами сделали индикатор Momentum понятным и популярным, его стандартный вариант входит в базовый комплект большинства торговых терминалов и аналитических систем.

Важно: перед любым разворотом цены сначала замедляется и разворачивается индикатор, а потом уже – ценовой график.

Рост индикатора Моментум означает, что текущая тенденция «набирает скорость» (или усиливается). Если линия индикатора выравнивается - это значит, что скорость изменения совпадает с динамикой цен закрытия несколько баров назад (указанных в параметрах). Если линия приближается к линии уровня, то текущая тенденция «теряет темп» (или ослабевает), а после пересечения – скорость набирает уже противоположное ценовое направление.

Установка и параметры индикатора

Из встроенного набора индикатор Momentum выбирается по стандартной схеме. Располагается в дополнительном окне в подвале ценового графика с общей ценовой шкалой. Список параметров очень простой: период (количество баров для расчета - max 1000, по умолчанию -14), цвет основной линии и линии уровня. Для каждого отдельного инструмента оптимальное значение n для индикатора нужно тщательно подбирать и тестировать на истории.

Общий вид индикатора допускает различные варианты:

Математика индикатора

Математически индикатор Momentum – обычное отношение цены текущей к цене, которая была некоторое количество периодов назад. Если текущее значение Моментума получается положительным, то текущая цена превышает предыдущую (с большой вероятностью – на рынке бычий тренд). Если текущий Momentum отрицательный – тренд нисходящий. Перемену знака можно трактовать как сигнал к открытию позиции в направлении смены значения.

Стандартный расчет содержит только цену закрытия: M=(P t - P t-n)*100, , где М – значение индикатора, Рt – текущая цена закрытия, а Рt-n – цена закрытия за n периодов назад. Реже применяется формула ChandeMomentumOscillator (CMO): M CMO =(P t -P t-n), , но она менее точная.

Некоторые варианты индикатора позволяют устанавливать дополнительные условия для цены открытия/закрытия, значения пика/впадины и другие параметры для более точного построения графика.

Если ближайшие (недавние) значения индикатора мало отличаются от текущих, то линия получается более плоской, невзирая на то, что рынок следует за явным трендом. Это означает, что скорость изменения (ускорение) текущей тенденции снижается и Моментум сигнализирует об этом заранее.

Чем дольше рынок работает в состоянии флэта, тем ближе индикатор к своей средней линии и тем меньше его амплитуда его колебаний. Резкий всплеск амплитуды означает зарождение нового тренда.

Применение индикатора Momentum в торговой практике

Используются три метода: следования за трендом, пересечения нулевой линии и возникновение явления дивергенции (конвергенции).

Основные типы сигналов:

На покупку - линия индикатора Моментум формирует образует впадину с разворотом вверх. Сигнал появляется задолго до фактического разворота.

На продажу - линия образует вершину с последующим разворотом вниз – также появляется заранее.

Экстремально высокие/низкие значения означают активное продолжение текущего тренда.

Опережающий сигнал индикатора означает, что завершение бычьего движения характеризуется резким ростом цен (то есть большинство игроков считают, что он продолжится), а конец нисходящего тренда – сопровождается стремительным падением цен.

Важно: на графике индикатора Momentum также можно строить линии поддержки и сопротивления, так как стандартные настройки не подразумевают построения верхних/нижних предельных границ. Построенные линии уровней можно периодически усреднять после серьезных ценовых изменений.

Сигнал индикатора для следования за трендом

Такие сигналы поступают в точках пересечения базовой(нулевой) линии . Если линия пересекается в направлении снизу вверх – тренд бычий., если в направлении сверху вниз – медвежий.

Важно: против направления Моментума в позицию не входить!

Количество точек пересечения нулевой линии зависит от значения n в настройках индикатора. Меньшие значения приводят к тому, что Моментум будет быстрее реагировать на динамику цены, большие значения замедляют его реакцию, уменьшая количество «ложных» точек. Визуальный эффект сглаживания линии на более длинных периодах вызван не усреднением цен, как у стандартных осцилляторов, а логикой рыка – на возврат к более «давней» цене уйдет больше времени, чем к более «свежей». Увеличение наклона линии Моментума означает, что тенденция усиливается и пора ловить тренд. Если наклон уменьшается, то тренд слабеет или готовится к развороту.

Важно: нельзя открывать позицию, пока линия не наклонится в нужном направлении.

Сигнал индикатора для следования против тренда

Рассуждения основаны на использовании Моментума как индикатора состояния перекупленности или перепроданности. При достижении рынком вершины (впадины), линия выравнивается и начинает падать (или расти) задолго до формирования реального разворота. Строим линию, соединяющую пики Моментума параллельно базовой линии, и такую же линию для впадин – вот вам и предельные зоны. Стратегия - продажа на прорыве верхней зоны со стопом над свежими вершинами, покупка – на прорыве нижней зоны со стопом под свежими минимумами. Тейк-профит – по достижению противоположного уровня. Такие действия эффективны в периоды ожидания выхода из флэта.

Сигнал индикатора при возникновении дивергенции

Подразумевается использование дивергенции между линией индикатора Momentum и ценовым графиком. Также Момент возникновения противоположного расхождения можно использовать для закрытия позиций.

Важно : прежде чем открывать позицию, обязательно дождитесь четкого подтверждения дивергенции. Преждевременный вход принесет быстрые убытки.

И в качестве заключения …

Моментум можно использовать в одном окне вместе с различными индикаторами для повышения точности сигналов:

Наиболее эффективную комбинацию можно построить при использовании долгосрочного Моментума - для поиска тренда, комплекта средних скользящих - для открытия позиций на сильном Моментуме и краткосрочного стохастика RSI – для определения точки фиксации дохода при ослаблении Моментума.

Недостатком индикатора можно считать его быстрое (моментальное) изменение при резких спекулятивных бросках цены, ломающих математику расчета. Во время высокой волатильности сигналы индикатора становятся менее надежными. Объективности сигналам добавляет увеличение временных периодов его использования, что также снижает влияние проскальзывания и расширения спреда.

Моментум нельзя считать чисто трендовым индикатором или только осциллятором – этот простой инструмент содержит гораздо больше информации, чем та, что видна визуально, ведь не зря существует масса его модификаций с индикаторами различных типов.

Правильное использование основного эффекта от применения индикатора Momentum – информации о силе тенденции и предупреждение о смене направления еще до Момента факта разворота – даже если не принесет большой прибыли, то обязательно защитит ваш счет от убытков.

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum обычно выводится в новую область окна ценового графика и изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Рис. 1. Отображение индикатора Momentum в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Momentum

Momentum является одним из наиболее просто рассчитываемых индикаторов, однако его расчет несколько изменился по сравнению с базовым вариантом. Изначально Momentum показывал разность текущей цены и цены закрытия свечи указанное количество периодов назад, т.е. его базовый расчет был представлен как: Momentum = Цс - Цn, где Цс — текущая цена, а Цn — цена закрытия свечи указанное количество периодов в прошлом.

Рассчитанный таким образом Momentum был представлен в цене актива, что было не совсем удобно для унификации его показателей. Поэтому в текущее время Momentum рассчитывается как частное от деления текущей цены к цене n периодов назад, умноженное на 100. Актуальная методика расчета Momentum представлена следующим образом: Momentum = Цс/Цn*100.

Т.е. теперь Momentum исчисляется в процентах (что удобнее) и показывает отношение текущей цены к прошлым ценам. Если значение Momentum выше уровня 100, значит, цена растет, если ниже, то падает.

Логика любого тренда заключается в обновлении одного из видов экстремумов (растущего или падающего) при необновлении противоположного. И индикатор Momentum очень тесно граничит с этой логикой, очищая показатель «просто цены» от излишней волатильности. Если ценовое отношение постоянно растет и находится свыше 100% по индикатору, то тренд растущий. Если ценовое отношение (т.е. сам индикатор Momentum) снижается и находится ниже 100%, то тренд падающий.

Причем если происходит обновление экстремумов по индикатору Momentum, то это свидетельствует о силе тренда и даже некотором ускорении. Если же обновления экстремума по индикатору не происходит во время обновления ценового экстремума по тренду, то это означает, что тренд выбивается из сил, и, возможно, готов развернуться. При этом пробитие линии тренда на Momentum (а их можно провести и на индикаторе) может наблюдаться даже на несколько периодов раньше, чем на ценовом графике.

Стоит отметить, что если берутся периоды расчета Momentum свыше 20, то индикатор начинает показывать текущий тренд (растущий при нахождении свыше 100 и падающий при нахождении ниже 100), так как такой период способен отобразить обновление/необновление экстремумов. А период 5-14 является осцилляторным, так как показывает, высока или низка текущая цена относительно недавних цен.

Торговые сигналы по индикатору Momentum

Momentum дает сигналы на совершение сделок при пересечении линией индикатора уровня 100. Сделка совершается на открытии следующей свечи, если это открытие (и закрытие предыдущей свечи) происходят в сторону пробоя зоны 100. Стоп-заявка выставляется за последним ценовым экстремумом.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Momentum при пересечении уровня 100

Стоит отметить, что более надежным является использование Momentum в качестве осциллятора совместно с индикатором тренда. Причем эту роль может исполнять сам Momentum с большим периодом. Если трендовый Momentum находится выше 100 (в идеальном случае — с последовательным обновлением собственных максимумов), то следует совершать покупки, когда более короткий Momentum снижается до 100 и отталкивается вверх. На открытии следующей свечи после такого отталкивания следует совершать покупку, разместив остановку ниже последнего экстремума. Обратное справедливо и для нисходящего тренда.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по индикатору Momentum при совмещении с трендовым Momentum с периодом 20

Стоит отметить, что после того, как на графике Momentum с периодом 20 на рисунке 3 индикатор перестал совершать обновление максимумов и пробил свою трендовую линию вниз, покупки больше не совершались. Хотя цена продолжала обновлять свои максимумы. Таким образом, Momentum с более крупным периодом может являться указателем тренда, причем давать опережающую информацию о развитии тренда. Трейдеру следует смотреть на характер образования экстремумов на трендовом Momentum для подтверждения тренда.

Причем трендовый Momentum может образовывать дивергенции с ценой, перестав обновлять экстремумы в теле тренда по индикатору при обновлении экстремума ценой. Этот сигнал особенно хорош, когда трендовый Momentum пробивает свою линию тренда и более короткий Momentum дает сигнал о продаже, касаясь и отталкиваясь от линии 100 в сторону дивергенции. На этом сигнале можно совершать соответствующую сделку, разместив стоп за последним экстремумом.

Рис. 4. Пробитие линии поддержки на трендовом Momentum и образование дивергенции

Отображение индикатора Momentum в торговом терминале QUIK

Для того чтобы вывести индикатор Momentum, необходимо нажать в окне ценового графика клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» выбрать из предложенного списка индикаторов Momentum, после чего нажать клавишу «Добавить».

Рис. 5. Выбор индикатора Momentum из окна Добавление графика

После выполнения указанных действий под графиком цены в новой области появится график индикатора в форме красной линии с выделенными синими линиями уровнями 0 и 100.

Рис. 6. Индикатор Momentum в торговом терминале QUIK

Для редактирования индикатора требуется нажать сочетание клавиш Ctrl+E, в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать индикатор Momentum в поле областей слева и нажать на вкладку «Свойства», где можно выбрать варианты отображения графика цветом и толщиной в соответствующих полях.

Рис. 7. Редактирование настроек отображения индикатора Momentum

Для изменения количества периодов расчета индикатора следует нажать на вкладку «Параметры» и поставить необходимое значение в области «Кол-во периодов». По умолчанию данное значение равно 5. Momentum с периодом 5-14 обычно используют в качестве осциллятора, а свыше 20 — как указатель тренда.

Рис. 8. Редактирование настроек периода расчета индикатора Momentum.

Вывод

Momentum является простым и одновременно эффективным индикатором, способным быть как осциллятором, так и выполнять функции указателя тренда. Также данный индикатор показывает, что методы расчета индикаторов с течением времени тоже способны видоизменяться. А изучить все нюансы работы с данным индикатором и научиться извлекать прибыль из его сигналов вам всегда готова помочь компания «Открытие Брокер»!