Методы тестирования торговых стратегий. Тестирование торговой системы

Торговля акциями

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Тестирование торговых систем является их неотъемлемой частью, поскольку дает представление трейдеру об ожидаемой прибыли или убытке. Вы, наверное, слышали уже, что исторические данные не дают истинного представления о будущем исполнении рынка и могут сильно искажать результаты. И это верно. Но в этой статье мы рассмотрим профессиональное тестирование торговых систем не только с помощью исторических данных, но и текущих.

Мы снова возвращаемся к этой теме, которую обсуждали в предыдущей статье о создании торговых систем . Стратегии для системного трейдинга легко тестировать на исторических данных, поскольку они основаны на абсолютных правилах. Их нужно просто представить в виде программного кода и внести на вашу торговую платформу.

Другое дело при дискреционном подходе к трейдингу. Так как здесь все подряд не торгуется, хотя установлены конкретные правила, тестирование на исторических данных сильно утруднено, а иногда и вовсе невозможно. Например, стратегию свинг трейдинга , которая представлена на этом сайте, мне не удалось протестировать. Какой выход?

Далее в этой статье мы поговорим о таком способе тестирование, как «paper trading» или трейдинг на бумаге. Он поможет не только проанализировать стратегию, но и покажет результаты, которые можно реально ожидать.

Бэктестинг

Термин «бэктестинг» относится к тестированию торговых систем на основании исторических данных, чтобы увидеть, как они работали на протяжении прошлого периода. Большинство нынешних торговых платформ поддерживает бэктестинг, и вы можете быстро проанализировать некоторые идеи, не рискуя своими деньгами.

Для того, чтобы произвести тестирование на исторических данных, нужно представить свою торговую систему в виде программного кода. Если у вас таких навыков нет, то воспользуйтесь услугами программиста, который интегрирует исходные данные и правила вашей стратегии в торговую платформу.

Бэктестинг может быть ложно обнадеживающим, поскольку любую проигрышную стратегию здесь можно трансформировать в машину для генерации дохода. Как? При помощи оптимизации. Например, вы тестируете, как работала стратегия пересечения двух скользящих средних на протяжении последних 2 лет. Путем нехитрой игры с периодичностью скользящей средней, у вас получилось, что феноменальный результат дает пересечение 12-периодной SMA с 33-периодной EMA. Но практика показывает, что с таким подходом, в следующие 2 года эта стратегия будет феноменально убыточной.

Итак, тонкая подгонка установок торговой системы и ее сверх оптимизация, могут показать вам 100% прибыльный результат на исторических данных, но быть убыточными на реальном рынке. Как поступить?

Правильный бэктестинг или форвард тестирование

Вам нужно взять достаточно длинный исторический период, не менее 5 лет и разделить его на три части. Две трети вы оставите для тестирования и оптимизации, и называться эта часть будет – данные в выборке. Одну треть нужно зарезервировать для контроля под названием – данные вне выборки.

Итак, вы проводите тестирование торговых систем на исторических данных в выборке, а результаты проверяете на контрольной трети – данных вне выборки. Такой консервативный подход поможет вам избежать провала на реальном рынке с вашей оптимизированной стратегией.

Если полученные результаты на данных в выборке и вне выборки имеют низкую корреляцию (сильно разнятся), то, скорее всего, ваша торговая система сверх оптимизирована и провалится на реальном рынке. И наоборот, когда корреляция сильная, то вы все сделали правильно, и осталось протестировать стратегию на текущих рыночных данных, о чем и поговорим далее.

Тестирование на текущих данных

Тестирование на текущих данных или «paper trading» позволяет нам получить реальные представления о работе торговой системы. Вы фактически моделируете трейдинг на реальном рынке. Все сделки исполняются «на бумаге» (мы не рискуем своими деньгами), включая открытие, управление и закрытие позиции, документируя каждый цент прибыли или убытка.

Сегодня большинство брокеров дают возможность своим клиентам открыть демо счет, с которого можно торговать, не рискуя личными средствами. Демо торговля поможет вам протестировать стратегию, а также наработать какой-то опыт в трейдинге. Так что, вы убьете двух зайцев одним выстрелом.

Если результаты вашей торговой системы сильно коррелированны на данных в выборке, вне выборки и текущих, то можно смело приступать к трейдингу на реальном торговом счете.

Любая вновь разработанная торговая система (ТС), какой бы гениальной на ваш взгляд она не была, требует обязательного тестирования. Только протестировав ТС, вы можете оценить её торговый потенциал, понять, прибыльна она или убыточна. Для того чтобы получить достоверные результаты тестирование это требует соблюдения определённых правил.

Ниже рассмотрены основные способы и правила тестирования торговых систем применяемые в настоящее время.

Backtesting или тестирование на исторических данных

Благодаря развитию компьютерных технологий, сегодня провести такого рода Backtesting может практически любой трейдер. Практически каждый современный обладает набором инструментов для такого рода тестирования. Не исключением является и торговый терминал MetaTrader4 (МТ4). В МТ4 для этих целей применяется инструмент под названием «Тестер стратегий». Он позволяет протестировать создаваемую торговую стратегию на любом историческом интервале данных (если истории не хватает её всегда можно подгрузить). Для того чтобы воспользоваться этим инструментом необходимо сначала переложить тестируемую стратегию на язык понятный торговому терминалу (создать программный код). Для торгового терминала МТ4 это язык программирования MQL4.

По сути, торговая система, подготовленная для тестера стратегий, то есть переложенная на MQL4, представляет собой практически готового . И с небольшими доработками вы сможете впоследствии использовать этот программный код для автоматизации своей торговли.

Тестирование на исторических данных позволяет охватить огромные интервалы истории, затратив на это минимум своего времени. Однако такое тестирование таит в себе одного опасного врага и имя этого врага – излишняя оптимизация.

Что такое оптимизация торговой системы и в чём её опасность

Если в двух словах, то оптимизация торговой системы сводится к тому, что тестируемая система прогоняется на одном и том же временном интервале с различными значениями переменных. Целью этих прогонов является такой подбор переменных, при котором система даёт наилучшие свои результаты.

К примеру, вы тестируете систему на основе трёх и на временном промежутке в 3 года. Благодаря вычислительным возможностям любого современного компьютера можно прогнать эту систему с бесконечным числом комбинаций параметров (периодов скользящих средних и ADX) найдя, таким образом, такое их сочетание при котором система показывает феноменальную прибыль.

Казалось бы чего же в этом плохого? А плохо то, что при такого рода оптимизации, практически для любой, даже для самой плохонькой торговой системы можно найти такую комбинацию параметров, при которой она покажет прибыль на заданном временном интервале. Но вот стоит выйти с такой торговой системой на реальную торговлю, как тут же начнётся планомерный слив депозита (планомерный, поскольку задан в алгоритме системы).

Как избежать переоптимизации торговой системы

Ну, во-первых не следует злоупотреблять инструментом оптимизации и искать оптимальные значения параметров, идеально подходящих под рыночные условия, на определённом временном промежутке в прошлом, поскольку как мы уже выяснили, эти параметры, скорее всего, абсолютно не подойдут для системы в настоящем времени.

Во вторых для устранения негативного влияния оптимизации следует разделить временной интервал тестирования (не менее 3-х лет) на три части. С одними и теми же значениями параметров следует прогнать систему на каждом интервале в отдельности. В результате должны получиться три набора результатов торговой системы с высокой степенью корреляции между собой. Это означает, что система должна вести себя приблизительно одинаково на всех трёх временных интервалах. Проще говоря, взгляните на графики результатов тестирования, если они похожи (примерно одинаковый уровень наклона кривой прибыли с одинаковыми размерами просадок и пр.) то корреляция на достаточном уровне.

Тестер стратегий в торговом терминале МТ4

Paper trading или тестирование на текущих данных

Торговля «на бумаге», а именно так переводится с английского словосочетание paper trading, представляет собой симуляцию торговли в реальном времени. Раньше, до появления компьютеров, трейдеры записывали все сделки по тестируемой системе на бумаге. То есть они не совершали сделку как таковую, и не рисковали своими деньгами, но вели подсчёт виртуальных прибылей и убытков вручную, что в итоге давало им представление о том, насколько хороша тестируемая стратегия.

В настоящее время для online тестирования торговых систем как нельзя лучше подходит . Сейчас трудно найти такого брокера, который не предоставлял бы своим клиентам возможность попробовать свои силы на демо-счете, прежде чем приступать к торговле на реальные деньги. По большому счёту процесс торговли на демке ничем не отличается от реального счёта, здесь те же графики, котировки и торговые условия. Единственное, отсутствует тот накал страстей, который привносят в процесс торговли настоящие деньги.

Вывод

Правильное тестирование торговой системы должно включать в себя два этапа:

1. Тестирование на исторических данных

2. Тестирование в реальном времени

Первым делом испытайте ТС на истории. Убедитесь в том, что она в принципе обладает достаточным потенциалом прибыльности.

Затем протестируйте созданную торговую систему на трёх разных исторических интервалах и убедитесь в отсутствии переоптимизации.

После этого в обязательном порядке протестируйте ТС на демо-счёте. Если это внутридневная система, то достаточно будет 2-4 недели тестирования. Для более долгосрочных ТС, соответственно, больше. Ни в коем случае не пренебрегайте этим этапом, именно он является определяющим во всей процедуре тестирования.

Только так можно быть уверенным в прибыльности тестируемой системы и смело начинать торговать по ней на реальном торговом счете.

Прежде, чем торговать на живые деньги, стоит удостовериться в том, что выбранная стратегия способна стабильно приносить прибыль.

В данной статье рассматриваются три стратегии и исследуется их эффективность за период последних 10-18 лет. Это совершенно разные стратегии, поэтому любой трейдер сможет найти в них что-то интересное для себя и использовать это в своей торговле.

Приведенные здесь идеи не являются завершенными, но могут послужить хорошей отправной точкой для .

Стратегия торговли гэпдаунов

Иногда можно увидеть, как сильные акции, являющиеся лидерами своего сектора или даже рынка в целом, за одну ночь обваливаются на более чем 10%, чтобы уже в течение следующей торговой сессии вернуться примерно к исходному уровню.

Так произошло с Netflix (NFLX), которая выпустила отчет 16 июля после закрытия рынка.

Компания показала более медленный по сравнению с ожиданиями инвесторов рост притока новых подписчиков.

16 июля акции Netflix завершили день выше своей 50-дневной скользящей средней — на отметке $400.48. Однако уже на следующее утро они торговалась по $344, что на 14% ниже. В конечном итоге к закрытию дня цена дошла до $379, почти полностью отыграв потерянное.

Исторический анализ

С 2000 года 536 раз акции S&P 500 закрывались выше своей 50-дневной скользящей средней с достаточным объемом, чтобы наутро открыться более чем на 10% ниже.

Анализ показывает, что если бы после каждого такого падения мы открывали позицию в лонг и закрывали ее на закрытии того же дня, то такие сделки были бы успешными в 47% случаев, а средняя прибыль составила бы 0.43% (без учета комиссий).

Вот некоторые результаты , а также кривая баланса, отражающая динамику результатов во времени:

• Количество сделок: 536
• Средний размер прибыли/убытка (P/L) на сделку: 0.43%
• Доходность с поправкой на риск (RAR): 123.34%
• Процент прибыльных сделок: 47.95%
• Ср. прибыль: 5.83%
• Ср . убыток: -4.54%
• Коэффициент прибыли: 1.21

Как видно, за последние 18 лет данная стратегия демонстрировала довольно высокую волатильность, поэтому большинству трейдеров было бы трудно ей пользоваться.

Хотя статистика торговли вполне приличная, по кривой баланса видно, что с 2010 года эта система работает плохо. И это при том, что комиссия не учитывалась.

Чтобы создать приличную систему торговли на основании покупки акций S&P 500 после ночного падения более 10% с выходом на закрытии дня, нужно еще потрудиться.

Стратегия торговли с возвратом к среднему

Данную стратегию можно использовать в сочетании со стратегией следования по тренду для акций с микрокапитализацией, входящих в индекс Russell Microcap.

Сложность применения к таким акциям принципа возврата к среднему состоит в том, что объемы торговли в таких бумагах невысокие и новостной поток по ним скудный. Это приводит к тому, что они могут просто находиться в состоянии «дрейфа» в течение длительного времени. Учитывая это, для построения хорошей стратегии торговли необходим какой-то катализатор, чтобы не входить в акции, которые никуда не идут.

Идея данной стратегии основана на поиске нового Low, а всплеск дневного оборота (количество акций х цена закрытия) служит потенциальным катализатором для стремительного роста цены. Таким образом, нужно найти акцию, сформировавшую новый Low, в которой на следующем баре внезапно появляется , и цена начинает повышаться.

Полный набор правил выглядит следующим образом:

Покупка:

• Вчерашнее закрытие < минимальная цена закрытия за 50 дней
• И сегодняшний оборот > $250 000
• И сегодняшний оборот > 2 среднеквадратичных отклонения над 20-дневной скользящей средней
• И IBS > 0.2
• И сегодняшняя цена закрытия находится между $0.5 и $20

Продажа:

• Самая высокая цена закрытия за последние 5 баров
• ИЛИ через 10 дней

Пример сделки

На рисунке показан пример такой сделки для акции OVID:

Здесь видно, что 10 августа 2017 г. OVID формирует новый Low 50 дней. После этого следует всплеск объема 11 августа, а IBS имеет значение 0.72.

Таким образом, можно войти в сделку в лонг на открытии следующего дня (зеленая стрелка). Спустя 7 дней, цена вышла на High 5 баров, поэтому на открытии следующего дня сделка закрывается (красная стрелка). Прибыль составила 32.53% (без учета комиссий).

Тестирование на истории для всех акций из индекса Russell Microcap за период с 8/2008 по 1/2018 дало следующие результаты:

(В результатах учтена комиссия 0.2% за сделку. Размер позиций фиксированный — $250. Все входы и выходы делались на открытии следующего торгового дня. Более ранние периоды не тестировались).

• Количество сделок: 6052
• Средний размер прибыли/убытка (P/L) на сделку: 1.02%
• Ср. длительность удержания, баров: 6.04
• Доходность с поправкой на риск: 51.13%
• Процент прибыльных сделок: 53.72%
• Ср . прибыль: 7.35%
• Ср . убыток: -6.33%
• Коэффициент прибыли: 1.35

Как видно, этот набор правил обеспечивает довольно хорошие результаты на очень широкой выборке сделок для дешевых акций. Кривая баланса имеет гладкий вид.

Это многообещающие результаты, поэтому на основе данных правил стоит разработать полноценную систему торговли с реалистичным размером портфеля, рейтингом акций и расчетом размера позиций.

Стратегия торговли на откате

Торговля на откате широко применяется для акций. Она предполагает покупку, когда в ходе долгосрочного тренда происходит кратковременный откат. Однако, если акция недостаточно волатильна, такая сделка связывает значительный капитал.

Поэтому интересно исследовать, как такая система будет вести себя на рынке фьючерсов, где возможности доступа к заемному капиталу (плечо) гораздо выше.

Правила данной стратегии очень просты:

Покупка:

• Цена закрытия > 200-дневной СС
• И Цена закрытия < 10-дневной СС

Продажа:

• Цена закрытия > 10-дневной СС
• ИЛИ по стоп-лосс 10%

Вот результаты тестирования на истории некоторых фьючерсных инструментов:

Как видим, стабильные результаты показали фьючерсы на акции (S&P 500 E-Mini и Dow Jones E-Mini). Хорошими были также результаты для казначейских облигаций (US Two Year и US Ten Year). А на золоте (Gold mini) и нефти (Oil) система работала плохо.

Данные результаты основаны на торговле только одни контрактом и без применения . Учтена комиссия в размере $10 в одну сторону.

Как и следовало ожидать, эти результаты свидетельствуют о том, что данная стратегия лучше всего работает на бычьем рынке. Поэтому с ней рекомендуется использовать какой-то фильтр направления рынка. В условиях бычьего рынка такая стратегия может быть очень прибыльной. В любом случае, стоит провести еще форвард-тестирование.

Дополнение стратегии торговли на откатах шортовой составляющей

Рассмотренную выше стратегию торговли на откатах целесообразно также дополнить шортовыми сделками. Соответствующее тестирование на истории было проведено для ES (S&P 500 E-Mini). Правила торговли в лонг остаются теми же, появляется лишь приведенное ниже дополнительное правило для торговли в шорт. По сути, оно является зеркальным отражением правила для сделок в лонг, только ищутся бычьи откаты на медвежьем рынке.

Продажа в шорт:

• Цена закрытия < 200-дневной СС
• И Цена закрытия > 10-дневной СС

Покрытие позиции:

• Цена закрытия < 10-дневной СС
• ИЛИ по стоп-лосс 10%

• Количество сделок: 323
• Чистая прибыль: $77 445
• Суммарный годовой доход (CAR): 5.34%
• Максимальная просадка (MDD): -16.45%
• Средняя прибыль/убыток (P/L): 3.66%
• Коэффициент прибыли: 1.49

Как видим, добавление шортовой составляющей улучшило результаты торговли данной стратегии на ES. Чистая прибыль выросла с $53 901 до $77 445 за тот же период времени, при этом максимальная просадка осталась на аналогичном уровне. Кривая баланса тоже выглядит довольно хорошо.

Разумеется, данная система требует дополнительного тестирования и уточнения . Тем не менее, для такой простой стратегии первые результаты можно считать обнадеживающими.

В прошлой статье мы рассказывали о том, и пообещали рассказать о том, по каким параметрам определяется эффективность стратегии. В связи с вопросами читателей о параметрах мы расскажем чуть позже, а пока уделим внимание вопросу, как вообще тестируется система. Ошибкой является мнение, что достаточно только лишь запустить тестирование торговой системы и периодически . Детальный анализ просадок должен быть основан на нескольких правилах, о которых и речь ниже.

Тестирование торговой системы

Тестирование должно быть максимально конкретным и объективным. Любой промежуточный результат должен иметь объяснение, причем логическое дабы отследить разовые нестандартные ситуации и исключить их из расчета усредненного значения прибыли, просадки и т.д.

• Пример: если на всем периоде наблюдается среднее количество убыточных сделок — 3-4 раза подряд и на одном участке 8 раз, то второе значение с большой вероятностью является аномалией и в расчет приниматься не должно.

Этот момент очень важен, поскольку часто психология старается выдать желаемое за действительное. То есть списать на аномалию закономерное событие, пусть и редкое. И если вероятность повторной аномалии ничтожна, то редкой закономерности достаточно появиться стабильно раз в год, чтобы лишить вас депозита.

1. Не доверяйте глазам. Кривая депозита может быть и красивой, но при большем приближении могут вырисоваться явные минимумы и максимумы. Оценка системы «на глаз» не даст полного представления об этих параметрах, тогда как статистические методы позволят вывести усредненное количество прибыльных и убыточных сделок, достижения уровней поддержки и сопротивления и т.д. Имея под рукой конкретные цифры, проще понимать, как строить риск-менеджмент.
2. Тестирование торговой системы выполняется без использования нулевого бара, то есть бара, который только формируется. Пока вы не знаете котировок внутри бара, не используйте его значения в тестировании.
3. Убедитесь в правильности котировок. Несмотря на то, что брокеры гарантируют поставку котировок в онлайн режиме, после чего переходят в архив. По факту, архив котировок по непонятным причинам у разных брокеров отличается. И если взять один и тот же инструмент и подгрузить котировки разных ДЦ, результат может оказаться разный. Тестирование торговой системы допустимо только после анализа котировок на предмет «дыр» и «битых участков».
4. В идеале тестирование торговых систем должно охватывать 5-6 лет. Только так можно охватить наибольший диапазон поведенческих факторов рынка. Некоторые трейдеры с этим не согласны, считая, что за 5 лет может произойти коренное изменение рыночной ситуации и система будет к этому времени нерабочей. Теория цикличности рынков пока опровергнута не была, но период тестирования оставляем на ваш выбор.
5. Наиболее объективным будет тестирование по всем тикам. Оптимизация нескольких параметров может занять больше 24 часов, но это оправдано.
6. Параметры торговой системы не должны противоречить свойствам актива, на котором осуществляется тестирование. Каждая валютная пара имеет индивидуальный уровень ордеров стоп-лосс, тейк-профит, спред и т.д. В МТ 4 это можно увидеть, перейдя по меню «Обзор рынка — Символы — Свойства». Если в тестировании будут установлены значения, превышающие указанные параметры, возникнет ошибка:

• 130 — неправильные стопы;
• 131 — неправильный торговый объем.

Аномальные показатели параметров МТ4 возможны в период выхода новостей, потому в такие моменты возможны погрешности при тестировании.

1. Наибольшее внимание уделите последнему участку тестирования торговой системы. Речь идет о последнем годе (для 5-тилетнего периода) или месяце (для тестирования 12 месяцев). На нем рекомендуется проводить «слепое» тестирование, то есть тестирование с параметрами, находящимися за пределами выборки. Если на последнем периоде в ситуации «стресс-тест» (вне зоны классического поведения рынка) система показывает сбой, то требуется оптимизация. В худшем случае это означает, что система не способна сопротивляться форс-мажорным факторам.
2. Тестирование торговой системы должно быть комплексным. Иными словами, важно проверять работу системы не только в целом, но и отдельно по входам и выходам. Например, роб отлично входит в рынок, но допускает провалы на выходе. В целом система может смотреться и симпатично, но, понимая, что слабое место — закрытие позиции, можно сделать систему еще более совершенной.

Резюме . Помните, от того, как будет точно работать система, зависит стабильность вашего дохода. Только тщательный анализ способен сделать систему относительно совершенной. И если у вас есть свои личные методы тестирования торговых систем, Добро пожаловать к обсуждению!

Добрый день. Очень небольшое количество трейдеров уделяет должное внимание торговой системе, а ведь это один из основных факторов успешной торговли на бирже. Многие, конечно, знают, что такое торговая система, но почему-то продолжают торговать на интуиции. Почему так происходит? Потому-что большинству трейдеров банально лень над ней поработать, протестировать. Все это отнимает не мало сил и времени. Трейдинг по торговой системе – рутинное занятие. Другое дело – торговля на интуиции. Никаких правил, полная свобода. Хочешь-покупаешь, хочешь-продаешь. Адреналин, азарт 🙂 . Но торговля без системы-это путь в никуда. Поэтому от таких мыслей лучше избавляться.
Следующая причина отсутствия системы у основной массы трейдеров заключается в дисциплине, точнее в ее отсутствии. Подавляющее большинство людей просто не может следовать определенным правилам. Подробнее об этом читайте в статье “”.
Еще, достаточно распространенная проблема тех, кто все-таки старается торговать системно — это неправильно разработанная торговая стратегия. В системе не должно быть и доли интуиции, все должно быть формализовано как можно лучше. Субъективная составляющая полностью должна отсутствовать. Мы не должны думать о том, входить нам в позицию или нет, система должна давать нам исчерпывающий ответ на данный вопрос. А теперь более подробно о том, что такое правильная торговая система и как ее тестировать.

Построение торговой системы

Торговая система — это набор правил для принятия решения. Чем подробнее все правила будут прописаны, тем лучше. Например, правила типа: я торгую только по тренду и продаю/покупаю на пробое уровня — не будут являться торговой системой. Что же должная включать в себя хорошая торговая система? Итак:

(1) Риск менеджмент. Распишите все риски на сделку, на день, на месяц.
(2) Пропишите правила для входа в позицию. Все как можно подробнее. Например, вход выполняется при пробое таких-то уровней. Описание каждого уровня, как он чертится, каким количеством баров должен быть подтвержден и тд. Затем описание точки входа. К примеру, при пробое, откате к уровню и ретесте данного уровня таким-то количеством баров, на таких-то объемах и так далее.
(3) Затем расписываем как вести себя в позиции, как ее протягивать и где выходить.
(4) Стараемся прописать до мелочей все детали. Как мы ведем себя если выйдут макроэкономические новости, используем ли поводыри в своей торговле, на каком таймфрейме выполняем вход в позицию и так далее.
Естественно со временем, система может дополняться, видоизменяться. Но все изменения в нее необходимо вносить только после тестирования.

Как тестировать торговую систему?

Тестировать торговую систему можно различными способами, как на истории вручную, так и в различных программах, например, в MetaStock или TSLab. Я расскажу о самом простом методе, который использую при тестировании некоторых новых формаций для своей торговой системы — это тестирование на истории.

О том, как протестировать торговую систему на истории, на более длительном интервале времени, читайте в статье ««.

Во-первых, хочу отметить, что я не использую никаких индикаторов в торговле. По ним протестировать систему будет труднее. Во-первых, индикаторы бывают смещаются на истории и возникает небольшая погрешность. Во-вторых, в торговле на индикаторах ничего хорошего нет 🙂 . Графика цены и объемов вполне достаточно для успешной торговли.

Итак, с чего начинается тестирование нашей ТС? Самое главное необходимо как можно подробнее прописать все правила, чтоб при тестировании торговой системы на истории у вас не возникало сомнений в правильности своих действий. К примеру, если вы вдруг решите проверить систему, основанную на торговле по фибоначчи, то вряд ли у вас это получится. Так как при таком подходе будет присутствовать субъективная составляющая. Можно конечно и для фибоначчи прописать очень подробные правила, но сделать это на истории будет крайне не просто. В общем при тестировании, вы должны четко понимать, где вы входите, где выходите и тд. Никаких сомнений в правильности своих действий возникать не должно, только так можно добиться безошибочных итоговых результатов. На истории рекомендую тестировать за интервал от 3 месяцев до полугода. А вообще, чем больше временной интервал тем лучше. Далее, после того как тест на истории будет выполнен, рекомендую протестировать на реальном счете на минимальных объемах, опять же минимум месяца за три. И только после всех этих манипуляций начинать торговать на реальном счете необходимым объемом.

Зачем прогонять торговую систему на истории?

1) Вы сможете понять, является ли данная система прибыльной. Так как если даже на истории она не дает соответствующих результатов, то проверять ее в реальной торговле не имеет никакого смысла.
2) Положительный результат на истории придаст вам уверенности в вашей стратегии. Возможно, убедившись в эффективности вашей ТС, вы меньше будете нарушать правила системы. Это важный психологический фактор.
3) Вы лучше поймете систему, сможете более подробно доработать некоторые закономерности, которых не увидели ранее.

Если у вас еще нет торговой системы, то надеюсь после прочтения данной статьи вы начнете над ней работать. Все профита.

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Коротко о том, как тестировать торговую систему на истории, смотрите в данном видео.