Индикаторы динаполи. Индикатор Dinapoli Targets и способ его применения на Форекс

Известный лектор международного уровня и преподаватель технического анализа, Джо ДиНаполи, является одним из основоположников практического применения инструментов Фибоначчи в торговле на финансовых рынках. Его многочисленные публичные лекции и выступления на телевидении и международных конференциях трейдеров, посвященные применению инструментов Фибоначчи, вызывали неподдельный интерес и были популярны среди профессиональных биржевых игроков.

Вместе с активным использованием в своей торговле индикаторов технического анализа, таких как скользящие средние, MACD, Stochastic, большую роль в качественном анализе ценовых изменений Джо ДиНаполи уделял применению опережающих индикаторов, которыми он считал инструменты Фибоначчи, а также собственную разработку в этом направлении Графического анализа - Уровни ДиНаполи. Характеристики данных инструментов и методы использования уровней ДиНаполи описаны в книге «Trading with DiNapoli levels” (Coast Investment Software, Inc, 1998) (V ) .

Основная задача, которую смог решить Джо ДиНаполи своими исследованиями, это упрощение методов использования инструментов Фибоначчи, приведение их практического применения к простой системе, основанной на корректном построении инструментов. Основными инструментами Фибоначчи, которые Джо ДиНаполи использовал в своей торговле и которые описал в своей книге, являются Ретрейсмент Фибоначчи и Расширение Фибоначчи (под такими названиями они известны в настоящее время большей части трейдеров).

Главными составляющими Уровней ДиНаполи являются два фактора: скопление и согласие . Скопление - это ценовая область, в которой пролегают два уровня Фибоначчи, построенные от разных участков тренда (с разными номерами реакции, если говорить словами автора концепции). Основными уровнями, которые Джо ДиНаполи использовал в торговле, являются уровни 38.2% и 61.8%.

Рисунок 11. Схема построения Ретрейсмента Фибоначчи и определение скопления (справедливо также и для нисходящего тренда).

На рисунке 11 показан принцип использования уровней Фибоначчи, предложенный Джо ДиНаполи. На схеме явно просматриваются две реакции цены, на основе которых сформированы уровни Фибоначчи. Две точки с пропорциями 100% являются точками отсчета, и в этом случае можно наблюдать ситуацию, при которой имеет место скопление двух уровней 38.2% от разных участков тренда. Уровни 61.8% удалены и не указывают на скопление, поэтому неважны для принятия решения. Равносильной ситуацией является та, при которой скопление сформировано уровнями 38.2% и 61.8% от разных участков ценового импульса. Основное условие - это скопление уровней поддержки и сопротивления, которыми и являются уровни Фибоначчи.

Рисунок 12. Скопление уровней 38.2% и 61.8% на золоте, H1

Рисунок 13. Развитие ценового движения после достижения ценой скопления на золоте, H1

На рисунках 12 и 13 представлен пример изменения цен на Gold, с учетом использования методологии ДиНаполи. От двух нисходящих импульсов на рисунке 8 построены уровни Фибоначчи, и обнаружено скопление уровней 38.2% и 61.8%. Эта область - мощная преграда для цены, и дальнейшее ценовое движение, которое легко прогнозируется с позиции методов Джо ДиНаполи, можно увидеть на рисунке 9: цена, достигнув скопления уровней, начала снижение в направлении развивающегося нисходящего тренда.

Еще один фактор, который является основным в теории ДиНаполи, это «согласие». Данный термин обозначает ценовую область, в которой наблюдается скопление, состоящее из уровня коррекции Фибоначчи («Фиб-узла», согласно определению Джо ДиНаполи) и уровня Расширения Фибоначчи («Целевой точки COP, OP или XOP”, согласно определению Джо ДиНаполи).

Целевая точка является аналогом уровней инструмента Расширение Фибоначчи. Джо ДиНаполи использовал 3 уровня, обозначенные COP, OP и XOP: 61.8%, 100% и 161.8%.

Рисунок 14. Схема целевых точек ДиНаполи

На рисунке 14 показана схема того, как определяются целевые точки. Необходимо построить инструмент Расширение Фибоначчи, относительно волн 1-2 и 2-3, и определить три уровня, которые являются ключевыми для ценовых изменений.

Совместное использование двух методов построения является одним из методов, общее обозначение которых «Уровни ДиНаполи». Такой подход позволяет определить наиболее сильные области поддержки/сопротивления, нежели использование одного инструмента анализа (отдельно Ретрейсмента или Расширения).

Рисунок 15. «Согласие» на валютной паре EUR/USD, Daily

На рисунке 15, согласно методами Джо Динаполи, было обнаружено «согласие», относительно уровня 38.2% и уровня 100% (точки OP). Достижение ценой этой области вылилось в остановку и разворот с последующим ростом в направлении развивающегося тренда.

Методы, описанные в книге «Торговля с применением уровней ДиНаполи» , позволяют с точностью определять местонахождения важных ценовых областей поддержки/сопротивления, которые могут быть критическими для ценовых изменений. Простота подхода позволяет производить точный технический анализ как опытным трейдерам, так и начинающим. Исследования Джо ДиНаполи легли в основу Комплексного анализа Фибоначчи, и, вне всякого сомнения, упрочили положение графического анализа Фибоначчи, как самостоятельной школы технического анализа.

Здравствуйте, друзья трейдеры!

С появлением глобального международного валютного рынка и возможности заработать, осуществляя взаимные обменные операции, огромное количество профессиональных трейдеров пытались разработать универсальные методы беспроигрышного получения прибыли. Однако приблизиться к цели удалось лишь известному трейдеру Джо Динаполи – ветерану торговли, экономисту, лектору и автору книг.

Он изучил анализ Фибоначчи, используемый в качестве фундамента стратегий торговли, и предложил концепцию (которая была разработана в 1990 годах) его практического применения. Метод получил название по имени автора, применяет уровни Динаполи и широко используется большинством трейдеров. Что это за уровни, как их интерпретировать и использовать при торговле, это все мы и рассмотрим в сегодняшней статье.

Итак, уровни Динаполи – что это и для чего нужны?

Это уровни поддержки (достижение той цены, при которой ожидается максимальный выход игроков-покупателей на рынок) или сопротивления (выход игроков-продавцов на рынок), которые рассчитываются по набору определенных правил. Уровни управляют методиками решения прикладных задач торговли посредством анализа ряда . Для интерпретации метода Динаполи, включаются следующие понятия: рыночный размах, целевые точки, скопления, фокусные числа, номера реакций, ценовые области согласия, фиб-узлы и другие (для наглядности и понимания мы рассмотрим каждый из этих терминов на графике).

Более того, метод применения уровней Динаполи позволяет достигнуть максимальной объективности в расшифровке торговых сигналов (покупка, продажа) и сделать наиболее имоверное предсказание рынка. В этом заключается основное преимущество метода. А чтобы понять, чем отличается торговля с использованием уровней Динаполи от обычных , необходимо разобраться с самим методом. Он основывается на практическом использовании соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть применимы к любым таймфреймам на графиках.

Давайте теперь подробнее рассмотрим основной принцип торговли по уровням Динаполи, как их нужно правильно строить на графике торгового терминала, что они показывают по отношению к движению цены и какие методы или точки входа можно при этом использовать.

Итак, наа ценовом графике уровни Динаполи строятся с помощью инструмента сетки Фибоначчи, но вместо стандартных фибо-линий при этом используются только: 38,2%, 50%, 61,8%, которые будут служить для цены как линии поддержки и сопротивления.

• При нисходящем тренде – проводим сетку с локального максимума до минимума цены.
• При восходящем — наоборот, с минимума до максимума.

Проведение и определение такого диапазона между экстремумами, называется «рыночный размах».

Для проверки правильного нанесения, все линии должны идти по-порядку от 0% до 100% в сторону направления тренда.

Сетка имеют 2-е области использования — это коррекций и расширения Динаполи.

Сетка коррекций уровней Динаполи — нужна для нахождения целевых точек входа в рынок. Кроме того, здесь имеет смысл такое понятие как «фокусное число» — это конечная точка рыночного размаха от которой начинается коррекция.

Рыночные размахи могут иметь несколько фокусных точек и при образовании каждой последующей, сетка также должна изменятся и расширятся до новой фокусной точки (т.е. расширяется диапазон рыночного размаха). При таких изменениях фокусных точек образуются несколько коррекций цены в середине рыночного размаха, каждая из которых получила название «номера реакций».

Определив номер реакции, а самое главное фокусные элементы, можно узнать и фиб-узлы, которых на каждый номер придется целых два. Эти узлы автоматически определят скопление и маркировки происхождения. Здесь стоит обратите внимание на то, какой минимум реакций создал каждую из обнаруженных пар узлов. Все должно быть ясно ассоциировано, поскольку именно происхождение найденных узлов скажет, в какой момент рынок максимально подойдет к узлу.

Сетка расширения уровней Динаполи — нужна для измерения точек выхода из уже открытой позиции на основе сформированной сетки коррекций. Для ее построения берется другая фибо-сетка только с линиями: 100%, 161,8% и 261,8%, которые будут служить как показатели взятия прибыли и закрытия сделки.

Наносится на график следующим образом:

• Для нисходящего тренда — от локального минимуму (фокусной точки) до максимумого экстремума коррекции, образованной от отбоя начиная от 38,2% и выше.
• Для восходящей тенденции — наоборот, от локального максимума к минимуму образованной коррекции, которая пересекла линию 38,2 % или выше.

Важно ! Если коррекция не пересекла линию 38,2% и выше, построение сетки расширение игнорируем!

Итак, как наносить фибо-сетки по схеме Динаполи мы разобрали, теперь давайте рассмотрим (предложенные самым автором методики) точки входа в рынок.

Первые два метода входа, получившие названия «Бонсай» и «Кусты», являются достаточно агрессивными и отличаются только в расстояниях . Заключаются в следующем — при построенной сетке коррекций, позиция открывается при первом пересечении цены линии 38,2%, в сторону текущего движения тренда (см. рисунок ниже). Стоп лосс по «Бонсай» выставляется не дальше от следующего уровня (в нашем случае, не далее чем от показателя 50%), а «Кусты» на уровне на порядок выше линии входа (для примера, если вошли на 38,2%, то защитный стоп ставится выше 50%).

Следующие 2-ва варианта входа в рынок являются более консервативными, и называются «Сапер А» и «Сапер Б» соответственно. Суть их заключается в следующем — открытие позиции происходит после того как цена отбилась от одного из 3-х фибо-уровней и сформировала еще одну коррекцию ниже этого уровня. Вход при этом происходит на любом из линий построенной сетки для новой коррекции в сторону текущего тренда. Пример входа по методу «Сапер А» показано ниже.

Разница между «Сапер А» и «Сапер Б» по методике Динаполи заключается в том, что для входа по «Сапер Б» нужно использовать больше одной коррекции после отбоя от фибо-линий.

С появлением возможности заработать на глобальном международном валютном рынке Форекс огромное число трейдеров пытались разработать универсальные стратегии торговли, позволяющие беспроигрышно получать прибыль. Но приблизиться к этому удалось лишь известному Джо Динаполи – трейдеру, экономисту, автору книг.

Джо Динаполи изучил анализ Фибоначчи и на его основе предложил концепцию и стратегию торговли для ее практического применения. Отсюда и название метода - уровни Динаполи , которые используются большим числом трейдеров. Что же это за уровни, как их следует интерпретировать и использовать в практике торговли? В сегодняшней статье мы и рассмотрим эти вопросы.

Уровни Динаполи: применение

По сути, это уровни поддержки (достижение уровня той цены, при которой ожидается максимальный выход на рынок трейдеров-покупателей) или уровень сопротивления (выход на рынок игроков-продавцов), которые рассчитываются по определенным правилам. На основе этих уровней созданы методики решения практических задач торговли на финансовых рынках посредством анализа всего ряда чисел уровней Фибоначчи. При работе по методу Динаполи используются следующие понятия: целевые точки, рыночный размах, скопления, ценовые области согласия, фокусные числа, номера реакций, фиб-узлы и ряд других (мы рассмотрим для наглядности и понимания каждый термин на графике цены).

Применение уровней Динаполи позволяет трейдеру достичь максимальной объективности в трактовке торговых сигналов (продажа, покупка) и осуществить на их основе наиболее достоверный вход в рынок. В этом основное преимущество метода Динаполи. А чтобы понять по сути, чем торговля на основе уровней Динаполи отличается от торговли по стандартным линиям сопротивления и поддержки , необходимо вначале разобраться с этим методом. Метод Динаполи основывается на практическом применении соотношений Фибоначчи относительно ценовой оси, а сами уровни могут использоваться на любых временных периодах.

Принцип торговли по методу Динаполи

Теперь давайте рассмотрим подробнее основной принцип торговли по методу Динаполи, как нужно правильно строить эти уровни на графике цены торгового терминала, что они отображают по отношению к ценовому движению и какие точки входа в торговую позицию при этом можно использовать.

Итак, уровни Динаполи на ценовом графике строятся с помощью сетки Фибоначчи, однако вместо стандартных линий Фибоначчи при этом используются только уровни: 38,2%, 50%, 61,8%, выступающие для цены как линии сопротивления и поддержки.

Эти линии наносятся на график аналогично уровням Фибоначчи:

проводим сетку от точки локального максимума до точки минимума цены при нисходящем тренде

с точки локального минимума до точки локального максимума цены при восходящем тренде

Такой диапазон между экстремумами цены носит название «рыночный размах».

При их правильном нанесении, все линии идут от 0% до 100% по-порядку в сторону тренда. Сетки имеют две области применения - это область коррекций и расширения Динаполи.

При этом сетка коррекций уровней Динаполи используется для нахождения целевых точек в хода в торговую позицию. Здесь также имеет значение понятие «фокусное число », которое отображает конечную точку рыночного размаха и от нее начинается коррекция ценового движения.

Рыночные размахи могут иметь не одну фокусную точку и при формировании каждой последующей точки сетка должна изменяться и расширяться так же до вновь образованной фокусной точки. При этом в середине рыночного размаха образуются несколько коррекций цены, каждая из которых называется «номера реакций».

Теперь поговорим о понятии фиб-узлы, которых приходится по два на каждый номер реакции. Эти узлы определяют автоматически скопление и маркировки происхождения. Необходимо обратить внимание, какой минимум реакций создал каждую из выявленных пар узлов, поскольку происхождение выявленных узлов покажет, в какой момент цена подойдет максимально к узлу.

Вторая область сетки расширения уровней Динаполи необходима для определения точек выхода из открытой торговой позиции на основе сетки Фибоначчи. Для ее построения используется сетка расширений Фибоначчи но уже с линиями: 100%, 161,8% и 261,8%, служащие уровнями взятия прибыли или полного закрытия сделки.

Сетка расширений Фибоначчи наносится следующим образом:

от локального минимума цены до экстремума ценовой коррекции, образованной от линии отбоя цены, начиная от 38,2% и выше для нисходящего тренда

от локального максимума цены к минимуму ценовой коррекции, которая пересекла уровень 38,2 % или выше при восходящей тенденции.

Если коррекция линию 38,2% не пересекла, то построение сетки игнорируем!

Как наносить сетку Фибоначчи по методу Динаполи мы разобрали. Давайте рассмотрим авторские методики определения точки входа в рынок.

Первые две методики входа «Бонсай» и «Кусты» являются агрессивными и отличаются лишь в расстояниях выставления защитного ордера. Заключаются они в следующем (см. рисунок ниже): торговая позиция открывается по построенной сетке коррекций при первом пересечении ценой уровня 38,2%, в направлении текущего движения тренда. Stop-loss по методике «Бонсай» выставляется не далее следующего уровня - показателя 50% в нашем случае), а по методике «Кусты» - защитный приказ выставляется на уровне на порядок выше уровня входа (защитный стоп ставится выше 50% в нашем примере).

Следующие два варианта входа в торговую позицию относятся к более консервативным методикам, и называются, соответственно «Сапер А» и «Сапер Б». Суть их состоит в открытие торговой позиции после того как цена актива отбилась от одного из трех фибо-уровней и при этом сформировала ниже этого уровня еще одну коррекцию. Вход происходит на любой из линий построенной сетки Фибоначчи для новой коррекции в направлении текущего тренда. Вход по методике «Сапер А» показан на рисунке ниже.

Разница между методиками «Сапер А» и «Сапер Б» заключается в том, что для входа в рынок по методике «Сапер Б» нужно использовать более одной ценовой коррекции после отбоя от линий Фибоначчи.

Take profit для всех способов входа в торговую позицию выставляются на любых линиях Фибоначчи - сетки расширения.

Любые отметки на графике должны иметь понимаемые трейдером происхождение, поскольку ситуация на графике окажется очень запутанной и выбрать правильное решение в ней будет сложно. Это является основным недостатком метода торговли по уровням Динаполи. Рекомендуется размещать на графиках только самые важные маркировки для принятия решения.

Для окончания базовой темы предоставляю вариант построения уровней Динаполи в автоматическом режиме - индикатор Динаполи. Его название - Dinapoli Target Malay .

Скачать индикатор Динаполи можно здесь

Построение уровней по этому индикатору проводится по алгоритмам Динаполи и на ценовом графике отображается в виде 4-х горизонтальных линий, а так же линий расширения, которые рассчитываются в соответствии с количеством баров, заданным исходя из временного интервала, на котором вы торгуете.

Для удобства расчетов, расстояние от текущей цены отображается в пунктах до каждой из линий Динаполи.

Надеюсь, что эта базовая информация Вам поможет получить представление о торговли по методу Динаполи, ну а для более подробной информации нужно просто опробовать торговый метод на практике.

Видео: Точки входа в рынок от уровней ДиНаполи

Анализ изменений, расширений Фибоначчи – это необходимый фундамент для создания действенной аналитической торговой системы для применения на практике .

Используя методики задействования , получают существенные выгоды от объединения традиционных способов торговли.

Это компьютерный и графический анализ и так далее. Кроме того, этот подход помогает устранить субъективность работы по определению торговых сигналов. Самое простое и логичное употребление коэффициентов Фибоначчи можно найти в расчете уровня отскока или отката.
Особенная составляющая метода
Джо ДиНаполи в том, что он основывается на применении взаимодействия Фибоначчи и оси цены.
И это делает создателя этого метода самым популярным экспертом современного мира. ДиНаполи применял метод для невероятно точного определения поведения рынка вновь и вновь по отношению к индексам фондового, фьючерсного на процентные ставки рынков. В нашем рассказе мы дадим краткое резюме этой торговой системы.

Книга Джона ДиНаполи о торговле с использованием его уровней рассказывает о практическом применении концепции Фибоначчи на рынках.

Скачать

Скачать эту книгу вы можете заполнив форму подписки на рассылку и ссылка придет к вам на почту.

Также ознакомьтесь с другими обзорами , переходите по ссылкам там вы сможете их скачать:

• и его книги
• — книга Тома Вильямса
• — Линда Рашке
• и книга

Мы можем найти в ней любопытные замечания по поводу эволюции расширений Фибоначчи в музыке, кристаллах и образованиях и даже в моментах прироста кроличьего поголовья.

Отношения Фибоначчи видны везде. Возьмите нить ДНК или конструкцию сот в улье пчел или грандиозную вдохновляющую пирамиду в Гизе.

Само тело человека – это пример Фибоначчи-соотношений. Невозможно говорить о не существовании, отношения , а также числа, которые их генерируют, присутствуют во всей материи. Поэтому совокупность деятельности человечества, некоторым образом последует этим принципам. Это также очевидно для рынков, как и то, что на них существуют сильные эмоции: жадность и страх. Теперь остановимся на главных методах торговли по Джо ДиНаполи.

Смотреть видео обзор

Анализ тренда, а также отклонение скользящих средних (DMA)

Джо Динаполи отметил, что смещаются вперед во времени, предоставляя определенные преимущества:

• Они дают ему проектируемую точку направленного движения или ценовую ипостась Тренда, которая находится в будущем с опережением на N-ое количество периодов.
• Если использовать правильное число периодов для построения скользящей средней, и правильный масштаб смещения, то DMA может уменьшить убытки и сгладить демонстрируемое поведение рынком.
• Некоторые DMA могут быть очень полезны при определении .

Существует три варианта DMA:

• 3-хпериодная простая скользящая от цен закрытия, которая смещается вперед на три периода (3х3) – DMA для работы на коротком сроке. Очень полезна на быстро изменяющемся рынке.
• 7-мипериодная простая скользящая от цен закрытия, которую нужно сместить вперед на коэффициент пять. (7Х5). DMA для более долгосрочного периода.
• 25-типериодная простая скользящая от цен закрытия. Её нужно сместить вперед на коэффициент пять (25Х5) – это долгосрочная DMA.

Как определить тренд?

Если закрытие произошло выше выбранной вами скользящей средней, то Тренд направляется вверх. Если закрытие было ниже, то Тренд идет вниз. Что если цена находится в середине дня и выше неё, а вчерашнее закрытие наблюдалось ниже? В этом случае тренд подтверждается направлением вниз, а Неподтвержденный Тренд уже демонстрирует поднятие вверх.

Что если цена в момент завершения ниже 3Х3 но выше 25Х5? Это означает, краткосрочный Тренд подтвержден, но долгосрочный тренд идет вверх.

Анализ тренда. Комбинация Stochastic/MACD

• Если быстрая линия пересекла медленную снизу, то это сигнал на покупку.
• Сигнал продавать появится в момент, когда быстрая пересечет медленную сверху.

О этих индикаторах я рассказывал в статье — , там вы их можете скачать. Используем (8.3.3) обычным способом, то есть, пересечение быстрой, медленной, и фильтруем его через (9,19,9)(перейдите по ссылке там очень подробно про этот индикатор) на требуемые операции. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба сигнализировать о сделке на бай, или оба о сделке на селл.

Или иначе, MACD, Stochastic должны обозначить покупку или требуется, чтобы они оба были настроены негативно, пока возникнет сигнал, которой подтверждается восходящим или нисходящим движением.

Анализ Тренда. Индикаторы намерения

Такими индикаторами называют группу, каждый из которых поможет определять куда Тренд, может в будущем двинуться. Намерение может и отменить Тренд. Однако, обычно, сигналы о Намерении – это сигналы модели.

В пределах изучения «Индикаторов Намерения» можно определить некоторые сигналы: разворотные фигуры, а также продолжения трендовых движений, сигналы от свечей, как сигналы Намерения, модели, которые описаны только в книге ДиНаполи. А направление может отменить Тренд.

Анализ коррекции Фибоначчи

Размах движения цены .

Рыночный размах (Market Swing) – это ход рынка, который определяется трейдером. Он идет от «важных экстремумов рынка, который возник когда-то в прошлом, до самого высокого и последнего максимума или, может быть, минимума. Рыночный размах еще называют волной.

Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции

Число фокуса (Focus Number) – это значение, которое находится на краю Размаха Рынка. Это место чертежа графика, от которого считают все величины корректирования (Узлы Фиба) для данного Размаха Рынка. Если Число Фокуса изменяется на Фиб-узлы, в этом Рыночном Размахе тоже нужно работать.

Движение вниз

Номер реакции (Reaction Number) – это высокая или низкая точка в пределах одного из Размахов Рынка. В пределах Размаха Рынка возможны множество Номеров Реакции. Главный Номер реакции – это экстремум на Размахе Рынка.

Определение Фиб-Узлов F1-2 размаха.

Fibnode или Фиб-узел – это число, которое определяет соотношения, : поддержку – когда цена идет сверху или сопротивление, когда рынок движется снизу. Рассчитывают всего два Фиб-узла, или Узла: один с уровня 0,382, другой 0,618 между Числом

Фокуса и Номером реакции.

Определение Скоплений.

Скопление – это одна точка или область цен, где два Фиб-узла от разных Номеров Реакций будут иметь похожее или одинаковое значение числа. Скопление может возникать между уровнями 0,382 и 0,618. Область Скопления будет включать в себя Фиб-узлы, которые создают Скопления, а также ценовой диапазон между этими значениями.

Анализ расширения Фибоначчи

Определение уровней получения прибыли.

Уровни Фибоначчи позволяют оценить перспективы Движения цены. Расширения помогают с ориентирами. Типовые Расширения по отношению к Движению и Коррекции следующие:

• ОР = В – А + С – Целевая Точка.
• СОР = 0,618(В-А)+С — Подтянутая целевая точка
• ХОР = 1,618 (В-А)+С – Расширенная Целевая точка

Расширения нужно выделять от импульса. С него начинается движение цены. Чаще всего такой импульс будет составлять часть структуры Намерения (фигуры на графике, формации свечей или чего-то другого)

Сочетание коррекционных свойств и расширения Фибоначчи – это Определение Согласия.

Согласие – это область, которая образуется в случае «близкого» соседства Фиб-узла и Целевой Точки (СОР, ОР или ХОР)

Так, составляющими торговых систем по уровням ДиНаполи являются.

Традиционные (MACD, Stochastic, MA) – для фиксации направления тренда и времени, когда он разворачивается. Также используются для регистрации точек входа в рынок около значимых уровней Фибоначчи.

Сигналы Намерения (также графические фигуры и свечи) для отсеивания опережающих сигналов Фибоначчи, и для прогнозирования дальнейшего Движения.

Уровни коррекции и Расширений Фибоначчи и зоны Свидания , Скопления Согласия, как способ для определения моментов работы на рынке, а также постановки стоп ордеров.

Понимание и симбиоз всех перечисленных методов на базе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи помогут получить эффективный метод для выигрышной деятельности на рынках Форекс и других. При этом можно будет применять весь арсенал обозначенного подхода для анализа рынка.

Финальный план системы

• Зафиксировать тренд при помощи DMA 3х3.
• Определить долгосрочный тренд по MACCD (9,19,9) и DMA 25х5
• Обозначить состояние краткосрочных флуктуаций по Stochastic (8.3.3)
• Зафиксировать существования Намерений для продолжения движения.
• Изучить сигналы Stochastic, MACD DMA и сигналы намерения, чтобы провести трактовку , после чего определить Фиб-узлы и зоны (Скопления и Согласия)
• Определить способ входа.
• Определить точки фиксации

2.4.2. Сигнал двойного пересечения (Double RePo или Двойное РеПо)

Индикаторам принято давать короткие обозначения. Сигналу тоже можно присвоить имя – главное, чтобы это имя ассоциировалось только с ним и в целом упрощало жизнь. Словосочетание «двойное пересечение» на английском выглядит как «Double RePenetratiOn» (оттуда и возникло, предложил ДиНаполи) или коротко «Double RePo». Посему, чтобы наше образное мышление не путало этот сигнал с другими, в тексте мы так и будем его называть – «Double RePo» или «Двойное РеПо».

Двойным РеПо называется сигнал, сформированный, предположительно, на вершине рынка и образованный двумя выбросами цены над скользящей средней со специально подобранными параметрами. Пример Двойного РеПо вы видите на рисунке 2.4.1.

На этой иллюстрации вы видите классическое Двойное РеПо. Вышеприведенное определение не передает всех нюансов поведения рыночной цены, которые должны присутствовать, чтобы можно было говорить о существовании этого сигнала Намерения.

Во-первых, обязательным предшественником Двойного РеПо должен быть Толчок. Толчок – это агрессивное движение цены по направлению к предполагаемому экстремуму в течение нескольких временных интервалов. Классическая рекомендация – найти Толчок длиной в 8-15, а то и больше баров. В нашем случае Толчок продолжался девять свечей, и за это время цена прошла от уровня 1.4540 вниз до уровня 1.4037, то есть преодолела путь в 5 фигур.

Какой вообще может быть ход рассуждений, если вдруг после такого толчка цена остановилась и началась коррекция? Например, можно подумать, что вскоре Коррекция закончится и движение продолжится в намеченную толчком сторону. А возможно, Коррекции не будет вообще? А может быть, после нее цена все же сделает попытку вновь приблизиться к уровню экстремума и пробить его, но затея провалится и цена развернется? Видите, вариантов более чем один. Но хорошо, что, по крайней мере, один из них формализован и поставлен на службу у трейдера с бейджиком «Двойное РеПо».

Знаете ли Вы, что: сервис ПАММ-счетов от Альпари регулярно проходит специальную проверку независимой аудиторско-консалтинговой компанией.

Для того чтобы после толчка идентифицировать наличие Двойного РеПо, следует на график наложить смещенную простую скользящую среднюю (DSMA) с параметрами 3x3. Если помните, с помощью такой средней мы в свое время приняли решение определять наличие краткосрочного Тренда, – вот она и пригодилась. Когда вслед за Толчком произошло пересечение DSMA-3х3, мы делаем заключение, что началась Коррекция и нужно просто наблюдать. Резкий прорыв средней линии ценой (нужный бар отмечен стрелкой; он может быть первым-вторым) говорит о том, что Коррекция «не простая, а золотая» – агрессивные движения цены всегда говорят о силе рождающейся тенденции. И можно бы сделать вывод, что так оно дальше и пойдет, но средняя-то у нас краткосрочная, а значит, долгосрочных выводов по одному ее пересечению делать не стоит. Нужно подождать и подумать...

Далее ход мыслей может быть следующий. Если в ближайшее время цена пробьет линию 3x3 в обратную сторону (в нашем случае – вниз), а потом прорвется сквозь нее вверх снова, то это скажет нам о том, что на рынке в течение последнего времени шла борьба между противоположными тенденциями, и что победила та из них, которая победила дважды. А это значит, что далее более вероятно движение в указанном третьим прорывом направлении и оно может быть сравнимо по масштабу с Толчком. Скорее всего, в этот момент рынок определил свое Намерение – двигаться в направлении третьего прорыва, и при этом отменил предшествующий Тренд.

Здесь хотелось бы отметить такой момент: когда вы пытаетесь идентифицировать Двойное РеПо, обратите внимание на соотношение количества свечей в Толчке и в верхней части фигуры; Хорошо бы, чтобы толчок был или больше по времени, или, по крайней мере, сравним с масштабом верхней части.

А теперь предлагаем вам обратиться к рисунку 2.4.2 и посмотреть, как Двойное РеПо, найденное нами, выглядело в часовом отображении. На этой иллюстрации мы видим, что набор баров перед первым прорывом средней 3x3 вверх на дневных графиках вообще был конфигурацией «Голова и плечи», правда, отрабатывался он долго – возврат к линии шеи длился аж пять дней. Ну а когда линия шеи все же была достигнута (второй прорыв на дневном графике), началось ожидаемое движение в сторону достижения расчетного уровня, определенного с учетом высоты Н фигуры «Голова и плечи». И этот уровень был достигнут. Но более того, движение продолжилось и далее – предпосылкой к этому был предшествующий Толчок: по соображениям рынка цена оказалась чрезвычайно «несправедливой» и требовалась ее существенная Коррекция.

Как видите, нам успешно удалось совместить фактически близкие, но терминологически различные подходы для торговли. Мы с вами провели рассуждение в ситуации, когда левое крыло Неудавшегося Размаха, обеспечившего в будущем сигнал Двойного РеПо, оказалось на часовых графиках фигурой «Голова и плечи». Однако вполне может случиться, что подобный дневной Неудавшийся Размах (а при одинаковых ценах экстремумов – Двойное Дно) и на часовых графиках будет в целом выглядеть как некая двойная конфигурация с экстремумами на тех же днях. Причем, фигура «H&S» будет отсутствовать как таковая или сменится чем-нибудь попроще. В таком случае и ваша задача будет значительно упрощена. Часовое движение не будет ограничено линией шеи, а правое Дно в районе 5-6 декабря, вполне вероятно, окажется более выраженным.

То, что возможно упрощение задачи, это хорошо. Однако идеальный способ торговли – торговля по строгим сигналам, когда они либо есть, либо нет. Когда мы говорим о «Голове и плечах», то оставляем много места для неопределенности – вид этой фигуры может быть разный; сама по себе она, скажем, на часовых графиках, может отрисовываться достаточно долго, возврат к линии шеи – тоже постоянный вопрос.

В такой ситуации Двойное РеПо и приходит к нам на помощь. Сигнал двойного пересечения на дневных графиках определить гораздо легче, чем правильно идентифицировать то, что скрывается внутри его на часовом чарте. Поэтому и имеет смысл прислушаться к советам мастеров и принять РеПо на вооружение прямо сейчас. Особенно, с учетом того, что возникновение RePo на дневных, недельных, а то и месячных графиках способно привести к очень сильным движениям цены. Для пущей уверенности в своем будущем необходимо хотя бы пытаться получать подтверждения от других инструментов – например, от комбинации MACD/Stochastic.

Чуть ниже мы поговорим о том, может ли сложиться такая ситуация, когда Двойное РеПо не срабатывает (раздел «Несостоявшееся Двойное РеПо») или его вид отличается от классического (раздел «Двойники»).

Содержание