Индикатор силы валют как работает. Индикатор currency power meter - полное описание алгоритма
В системе технического анализа валютного рынка, трейдеры все чаще применяют дополнительные инструменты анализа. Одним из таких инструментов является индикатор силы валют.
Что же это за индикаторы, какие преимущества получает трейдер, работая с ними и на конец, как трактовать показатели и использовать в практической работе индикатор силы валют?
Прежде всего, индикатор силы валют измеряет силу валют в количественных показателях относительно друг друга.
Преимущества индикаторов этого типа:
1. Наглядно представляет силу (слабость) каждой из валют относительно других, входящих в корзину;
2. Представляет более точную реальную рыночную стоимость валюты по сравнению с отдельно взятой парой валют;
3. Индикатор индекса хорошо отражает общую тенденцию базового инструмента
Основными из них являются индикатор доллара и индикатор евро.
Индикатор (индекс) доллара, символ «USDX»
Представляет собой усредненный показатель изменения курсов корзины 6 основных мировых валют относительно доллара США.
Можно скачать этот индикатор и открыть его график в торговом терминале Метатрейдер4 .
Практическое использование классического индикатора индекса доллара.
Оценка общего состояния рынка. В основе - отслеживание тенденции этого индикатора и ее корреляция с графиком валютной пары. При росте USDX все валюты, имеющие прямую котировку, движутся однонаправленно, а валютные пары с обратной котировкой – разнонаправленно. Индекс доллара, с учетом его корреляции с конкретной валютной парой, позволяет трейдеру определить общее направление движение этой пары валют.
Например, на рисунке ниже видно, что пара EUR/USD, имеет обратную корреляцию к индексу доллара. При росте индекса цена EUR/USD снижается и наоборот.
Использование USDX для определения значимых уровней поддержки и сопротивления (см. рисунок ниже).
Выявление наличия дивергенции/конвергенции на графике цены и индикатора:
При наличии на графике цены валютной пары нисходящей тенденции, а индикатор USDX показывает рост, то есть, имеется расхождение графика цены с линией индикатора (дивергенция), то можно ожидать рост цены.
если имеется роста цены валютной пары, а на инексе USDX - формируется нисходящий тренд (рис. ниже), то с высокой вероятностью можно предположить разворот валютной пары вниз.
Индикатор (индекс) Евро - (символ E).
Корзина индекса евро включает пять валют (USD 55 %; GBP 30,56 %; JPY 18,91 %; CHF 11,13 % и SEK 7,85 %). Показывает усредненный показатель изменения курсов корзины 5 валют относительно Евро. Скачать и установить индикатор в Метатрейдер4 .
Использование индикатора Евро в практической торговле
Выделяют два варианта его использования: по факту пересечения линии индикатора со средними скользящими и дивергенции индикатора с графиком цены.
Если индекс Е пересекает снизу вверх среднюю скользящую с периодом 50, 100 следует рассматривать вариант покупок, и наоборот, при переселении сверху вниз - открытие позиции на продажу. Принципы работы по дивергенции/конвергенции аналогичны работе с индексом доллара.
В настоящее время широко используется объединенный индикатор Евро+Доллар, включающий два самостоятельных индикаторов: USDX и индекс Е. Отражает динамику изменений этих индексов, с учетом текущей корреляции.
Индикатор не подает каких-либо торговых сигналов, а больше подходит для анализа общего состояния рынка:
широкое расположение линий индикаторов относительно друг друга свидетельствует на наличии на рынке сильного тренда;
если линии индикаторов линии сходятся на близкое расстояние - это свидетельствует о наличии на рынке флета;
пересечение линий индексов свидетельствует о начале сильного тренда.
Сейчас появились несколько относительно новых индикаторов для определения силы валют:
Currency Power Meter - торговых сигналов на открытие позиции не генерирует, скорее, относится к информативным индикаторам. Существует множество вариантов трактовки его показателей и, соответственно, стратегий работы.
Если кого это заинтересовало, вы можете найти подробную информацию о нем в интернете. Скачать индикатор совершенно бесплатно вы .
Индикатор Cruscotto - отражает силу/слабость 8 валют, нефти и золота. Может работать на тайм-фреймах М15 - М месяц. Дает не только общее представление о ситуации на валютном рынке, но и позволяет оценить динамику конкретной валютной пары в краткосрочной перспективе.
Скачать данный индикатор бесплатно .
В заключении необходимо сказать, что индикатор силы валют рекомендуется использовать в качестве дополнительного инструмента анализа и для понимания общей рыночной ситуации.
Индикатор Currency Power Meter был специально создан для тех трейдеров, которые предпочитают вести торги сразу на нескольких валютных парах. Данный инструмент в состоянии выводить на торговый график данные о текущей силе различных валют.
Валютный рынок обладает динамической структурой, из-за чего различные валюты оказывают влияние друг на друга. По этой причине для выявления оптимальной точки для создания ордера необходимо ознакомиться с ситуацией как на текущей валютной паре, так и на других.
Сила валютной пары напрямую зависит от разнообразных фундаментальных факторов, таких как действия маркетмейкеров, а также предпочтения трейдеров, присутствующих на рынке. Currency Power Meter, благодаря эффективному рабочему алгоритму, в состоянии максимально точно провести оценку силы той или иной валютной пары.
Скачать индикатор Currency Power Meter можно, воспользовавшись ссылкой размещенной ниже.
Индикатор Currency Power Meter. Оптимизация
Для того чтобы установить индикатор CPM, необходимо скопировать содержимое скаченного архива в каталог данных вашей торговой платформы. Затем необходимо перенести инструмент на торговый график, после чего вы сможете увидеть окно с настройками, как на фото, размещенном ниже.
Индикатор обладает следующими настройками:
- «Hours». Эта строка отвечает за используемый индикатором период (М5-Н1).
- «sOutput». В эту строку нужно через запятую вбить пары, силу которых вы желаете выявить. Изначально в эту строку внесены все часто используемые валютные пары, но при желании вы можете изменить этот список по собственному усмотрению.
- «sPairs». В эту строку вносится список торговых пар, которые будут применяться для оценки текущей силы валют.
Три последние характеристики отвечают за цветовую гамму, при помощи которой на торговом графике будут отображаться данные индикатора.
По умолчанию окошко инструмента отображается в нижней правой части торгового графика. В окошке инструмента вы можете увидеть список валют, которые вы выбрали в настройках алгоритма. Рядом с названиями каждой валюты отображаются две прямые, толстая отвечает за силу валюты на временном отрезке D1, а тонкая за силу на младших отрезках. Временной интервал тонкой полосы можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями в характеристиках индикатора.
Окно инструмента останется на торговом графике, даже если вы решите сменить используемую валютную пару.
Пример использования
Индикатор Currency Power Meter дает возможность предугадать активность ценового уровня после длительного бокового движения, а также выполнять детальный анализ непривычных моментов, сложившихся на рынке.
Рассмотрение взаимного влияния валют обладает особой важностью в ситуациях, когда трейдер решает вести торговлю кроссами. Различные факторы, которые влияют на динамику валютных пар в кроссе, могут сделать открытые ранее кроссовые позиции убыточными.
Довольно часто изменение кросс-пар не соответствует стандартной логике технического анализа из-за воздействия фундаментальных факторов. На расположенной ниже картинке вы можете увидеть, что на ценовом графике валютной пары фунт/доллар возник шип, несмотря на то, что для его возникновения не было никаких явных причин, таких как технические сигналы и т.д.
В тот же момент времени на паре евро/доллар было полное спокойствие.
В подобной ситуации неопытного трейдера может охватить паника. Если же вы обладаете определенным опытом, то, обратив внимание на график валютной пары евро/фунт, увидите, что после длительной консолидации возникло пробитие нижнего уровня, из-за чего было сорвано большое количество стопов. В итоге фунт всего за несколько минут прошел в обе стороны дистанцию равную 70 пипсам.
Индикатор Currency Power Meter, при условии грамотного использования, позволяет предугадать возникновение подобных ситуаций. Перед тем как на рынке сложится описанная выше ситуация, сила пары фунт/доллар резко увеличится, а сила пары евро/доллар сохранит предыдущий уровень. В это же время индикатор кросс-пары отобразит сильную динамику.
Подобная ситуация ясно свидетельствует о том, что скачок ценового уровня вызван кроссом. Если вовремя создать сделку, то можно получить неплохую прибыль.
Научившись грамотно проводить анализ данных в окне инструмента, вы сможете оперативно определять, какая именно валютная пара в настоящий момент времени является наиболее активной. Таким образом, вы будете точно знать, какую именно валютную пару лучше всего использовать для ведения торгов.
Благодаря тому, что рабочий алгоритм инструмента не предполагает применение усредненных показателей, выдаваемые им данные максимально точно отображает ситуацию, сложившуюся на рынке без каких-либо запаздываний.
Если вы решили применять данный инструмент для ведения торгов, то вам обязательно помогут следующие рекомендации:
- Если на рынке наблюдается консолидация и ценовой уровень располагается поблизости от линии сопротивления, необходимо обратить внимание на окно индикатора CPM. При условии, что сила основной валюты выше, чем у котируемой, сразу после пробоя уровня можно смело создавать ордер на покупку.
- Если в момент присутствия на рынке консолидации, ценовой уровень размещается рядом с линией сопротивления, а сила основной валюты ниже, чем у котируемой, то можно сделать вывод, что у цены не получится пробить уровень. Если же ценовой уровень сможет пробить линию сопротивления, то данный пробой с высокой вероятностью будет ложным.
- Если валюты обладают одинаковым уровнем силы, то от создания ордеров лучше всего воздержаться, пока ситуация не изменится.
- При возникновении очевидной тенденции, ордер рекомендуется держать открытым, пока индикатор CPM не отобразит одинаковую силу валют, входящих в пару.
Перед тем, как начать применять Currency Power Meter, обязательно потренируйтесь на демо-счете.
Валютные войны сгубили депозиты многих храбрых трейдеров. И все потому, что последние не смогли своевременно и трезво оценить соотношение сил между основными соперниками. Но сегодня на помощь призывникам валютных рынков приходит свежая стратегическая разработка профессиональных нидерландских аналитиков — индикатор CSS.
Ранняя версия измеряла силу исключительно двух валют между собой, но теперь расчет максимально масштабирован и индикатор способен в автоматическом режиме соизмерять между собой все валютные пары, торгуемые на рынках Forex. Сигналы индикатора CSS просты и интуитивно понятны: линия выше нуля — валюта растет, ниже нуля — падает. Если линия идет в близком к нулю диапазоне, то это флэт, или боковой тренд, а значит, интерес к данной паре со стороны трейдеров почти отсутствует.
Как это работает
Берутся входные данные по всем валютам, торгуемых на рынках Forex. Оценивая силу какой-либо валюты, например, японской иены, индикатор вычисляет средний угол наклона тенденции по всем парам с иеной. То есть, обыкновенный геометрический угол наклона. Чем активней рост или падение валютной пары, тем сильнее угол наклона, и тем сильнее каждая валюта из пары в отдельности. Когда линия канала скользящих средних смотрит вверх — валюта растет, а когда вниз — падает. Горизонтальная линия свидетельствует, опять же, о флэте.
Индикатор моментально реагирует на малейшие изменения тенденции, но на таймфреймах H4 и D1 демонстрирует наибольшую стабильность своих показаний. Наибольшая точность достигается за счет подключения к обзору рынка всех имеющихся валютных пар.
Значение индикатора в реальной торговле
Прежде чем использовать индикатор в реальной торговле обратите внимание на то, что, что он не измеряет волатильность валютных пар. Другими словами, коррекционное движение можно запросто спутать с трендом. Но чем дальше линия уходит от нулевой отметки, тем очевидней потенциал валюты к падению или росту.
Когда линии пересекаются
При пересечении двух линий, напротив аббревиатуры денежного знака вы можете увидеть вертикальную линию желтого цвета. Это сигнал о смене направления тенденции.
Но пересечения бывают разные. Всего четыре типа
На границе : для одной валюты зарождается восходящий тренд, а для другой признаки консолидации, то есть движения в определенном диапазоне. При этом, напротив валютных аббревиатур появится зеленая точка (если пересечение на верхней) или красная (если на нижней границе)
Вне границ канала : свидетельствует об ослаблении одной валюты и усилении другой
Между линиями канала: флэтовое направление, а значит, ждем новых сигналов и не спешим входить в позицию
Зеркальное пересечение: линии пересекают противоположные границы канала — восходящий тренд для одной и нисходящий для другой валюты
При параллельном движении опять же, боковой тренд или консолидация, свидетельствующие о том, что валюты растут или падают с приблизительно одинаковой скоростью
Установка и настройки
Скачать индикатор можно . Разархивируйте его, и переместите следующие файлы
в папку Indicators вашего терминала MT4. Для этого запустите терминал и перейдите в меню Файл>Каталог данных>MQL4>Indicators. Перезапустите торговый терминал и подключите индикатор к графику через панель навигации.
При подключении индикатора вам предложат определить входные параметры. Можете, для начала, оставить все по-умолчанию, или же поиграться с настройками.
Их описание следующее:
- autoSymbols - автоматический подбор символов
- symbolsToWeigh - задать список валютных пар (autoSymbols отключен)
- maxBars - количество баров для расчета
- nonPropFont - использовать валюты текущей пары
- addSundayToMonday — исключить из расчета воскресенье (D1)
- showOnlySymbolOnChart - отображает только те валюты, которые на графике
- autoTimeFrame - подобрать таймфрейм автоматически
- timeFrame - задать таймфреймы по значениям M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN (autoTimeFrame отключен)
- extraTimeFrame - дополнительный таймфрейм
- ignoreFuture - отключить перерисовку
- showCrossAlerts - включить сигналы пересечения
- differenceTreshold - минимальный спред между валютами
- showLevelCross - отобразить линии канала
- levelCrossValue - уровень канала
- cur - включить отображение тех или иных валют
- color - настройки цветов
Рассмотрим пару примеров
JPY и NZD идут параллельно, что видно на графике: непродолжительные боковые движения. После очередной консолидации JPY резко проталкивается вперед, а затем пересекается с NZD и пробивает верхнюю границу канала, чем сигнализирует о формировании затяжного нисходящего тренда для NZDJPY.
Входим на пересечении линий. Устанавливаем стоп лосс на максимуме предыдущего движения. Поскольку сигнал довольно сильный, тейк-профит может быть в 2-3 раза больше, чем стоп.
Аналогичный пример для GBPUSD. Пока фунт слаб, доллар набирает позиции. Пересечение происходит вне канала, что указывает на ярко выраженный восходящий тренд для доллара. Это хороший момент для входа в позицию, даже без поддержки других сигналов. Устанавливаем стоп на максимуме предыдущего тренда или на локальном максимуме. Тейк профит в два раза больше, чем стоп.
Подводим итоги
Индикатор CSS прост, интуитивно понятен и легко адаптируется к любой торговой стратегии
Хорош при прогнозировании разворотных тенденций, но при этом не помогает предсказать, как долго продлится тренд
Рекомендуется в использовании в сочетании с другими индикаторами: стохастическими осцилляторами или RSI, измеряющим индекс относительной силы, а также другими трендовыми индикаторами и осцилляторами — в зависимости от вашей торговой стратегии. Ну и делитесь опытом, какие наиболее удачно сочетаются с CSS.
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать . Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat . Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Многие трейдеры и эксперты изобретают сложные модели для прогнозирования и анализа уже сложившихся тенденций, некоторые идут во все тяжкие и прибегают даже к астрологии и космическим циклам. Смешно? Конечно, особенно если учесть, что любая тенденция на валютном рынке означает, что одна валюта в паре стала сильнее относительно другой, и измерить эту силу можно при помощи простого индикатора currency power meter .
Широкую известность данный метод получил в 2011 году, и с тех пор темы с его обсуждением периодически выходят в топ на торговых форумах. Судя по всему, как только на рынке появляется неразбериха, и все стандартные трендовые методы начинают буксовать, трейдеры вспоминают про старый , но надёжный индикатор currency power meter.
Примечательно, что даже несмотря на все последние обновления терминала Metatrader4, алгоритм продолжает работать без сбоев и компилируется без ошибок. Это означает, что разработчики не стали мудрить с кодом и использовали только самые надёжные функции.
Устанавливается «измеритель силы валют» как обычно – просто копируем файл mq4 в директорию «MQL4 – Indicators», после чего перезапускаем терминал и запускаем индикатор на текущем рабочем окне. В результате получаем следующую картину:
Сила каждой валюты представлена полоской, цвет которой плавно меняется с синего на красный (чем слабее становится валюта, тем ближе цвет по гамме к синему, а чем она сильнее, тем «теплее» становится гистограмма).
Для каждой валюты индикатор currency power meter описывает два коэффициента силы, которые представлены на графике двумя полосками – широкой и узкой. Первая показывает силу валюты на дневном таймфрейме (изменить эту настройку нельзя), а вторая отображает силу на младшем таймфрейме (но не ниже «часовика»).
В настройках все переменные интуитивно понятны, но чтобы избежать путаницы, прокомментирую основные из них:
- Hours – код таймфрейма для расчёта тонкой полосы. По умолчанию установлено значение «1», т.е. индикатор отображает ситуацию на часовике, если задать «4», то увидим ситуацию на H4;
- sOutput – перечень валют, для которых индикатор рассчитает силу. По умолчанию алгоритм вычисляет коэффициенты для восьми основных валют, но пользователь может удалить лишние тиккеры;
- sPairs – перечень валютных пар, на которых отслеживается ситуация для расчётов. Здесь следует учитывать, что если в sOutput была добавлена какая-то валюта, то в sPairs обязательно нужно добавить валютные пары, в которые она входит, иначе индикатор не рассчитает её силу и на рабочем окне появится следующая картина:
Все остальные переменные предназначены для настройки цветовой гаммы основных символов и не являются существенными. Что касается работы самого алгоритма, то базовая формула учитывает как движение цены, так и тиковый объём, поэтому результат вычислений получается достаточно объективным.
Применение индикатора currency power meter - описание стратегий
На первый взгляд, данный алгоритм кажется бесполезным, ну и в самом деле, он не показывает никаких линий, не рисует стрелки, не указывает направление тенденции, т.е. отличается от большинства методов. Но это лишь поверхностное впечатление, на самом деле, он позволяет с высокой точностью определять текущий баланс сил на рынке.
Делается это очень просто, предположим, что нам необходимо исследовать ситуацию на паре EURUSD, для решения этой задачи первым делом смотрим на табло с индексами USD и EUR:
В данном случае коэффициент силы доллара на дневных графиках равен 6,4, а средняя сила евро была оценена как 5,1. Это означает, что на европейской валюте не наблюдается ярко выраженного тренда (значение в середине диапазона), в то время как трейдеры предпочитают покупать доллар (на соответствующей полоске коэффициент смещается к правой границе шкалы). Таким образом, на паре EURUSD в ближайшем будущем с высокой вероятностью может сформироваться даун-тренд.
В зависимости от того, по какой стратегии торгует трейдер, значения индикатора currency power meter описывать можно по-разному. В качестве примера я решил привести следующие шаблонные ситуации:
- Если при консолидации пары вблизи уровня сопротивления основная валюта намного сильнее котируемой, то после пробоя уровня можно смело открывать длинную позицию;
- Если при консолидации вблизи уровня сопротивления основная валюта слабее котируемой, то с высокой вероятностью пара не пробьёт уровень, а если быкам и удастся его преодолеть, то пробой может оказаться ложным;
- Аналогичным образом трактуется ситуация около уровня поддержки;
- Если обе валюты одинаково сильны или слабы, то лучше воздержаться от заключения сделок на паре, в которую они входят;
- Если сформировался очевидный тренд, то позицию можно удерживать до тех пор, пока индикатор currency power meter не покажет, что силы валют в паре сравнялись.
Служит для измерения на силы валют относительно друг друга. Как установить данный индикатор, как использовать и что полезного он дает, подробно описано в данной статье. В конце статьи выложен сам индикатор для скачивания.
Устанавливается он просто:
- Скачайте архив, распакуйте его и скопируйте два вложенных файла в папку “indikators” вашего торгового терминала MT4.
- Запустите торговый терминал откройте вкладку “Вставка” → “Индикаторы” → “Пользовательский” → “ Currency Power Meter ” и в появившемся окне нажмите ОК.
Описание индикатора Сurrency power meter
После установки на графике цены в правой части появится окно данного индикатора. Оно состоит из списка валют. Справа от каждой валюты идут две разноцветных полосы. Более тонкая показывает силу валюты на младшем таймфрейме. По умолчанию это H1.
Данное значение можно поменять в настройках индикатора. Более толстая полоса показывает ситуацию на дневных графиках. Данный таймфрейм поменять нельзя.
Как настроить Сurrency power meter
Числа перед тонкой и толстой полосами показывают значение силы валют, выраженное в числовых значениях от одного до десяти. Чем выше значение, тем больше сила валюты.
Во вкладке “Входящие параметры” самыми важными являются следующие настройки:
- Hours – выставляется значение младшего таймфрейма (тонкая полоса).
- sOutput – здесь настраивается список отображаемых валют.
Если в списке по умолчанию нет нужной вам валюты, впишите ее в данной строке или, наоборот, удалите из списка валюту, которая вас не интересует.
- sPairs – список валютных пар, которые используются для получения данных.