Торговля по дивергенции: распознавание паттернов бычьей и медвежьей дивергенции. Стратегии с использованием дивергенции — лучшие торговые методы

Найдена ошибка:

Правильная дивергенция. Скрытая дивергенция. «Какой замечательный инструмент, он действительно работает!», «Я вижу дивергенции повсюду и давно бы разорился, если бы торговал на всех сигналах. Это не работает для меня!» Такие комментарии и им подобные часто можно слышать во время дискуссий трейдеров между собой. Надеюсь, что нам удастся прояснить некоторые неясные моменты в отношении дивергенций, и вы сможете успешно добавить Правильные и Скрытые дивергенции в свой арсенал технических инструментов торговли.

Дивергенция является сравнением цены с техническими индикаторами. Это может также быть сравнением с другим графическим символом или разницей между двумя символами. Дивергенция возникает, когда графические символы, которые вы сравниваете, двигаются в противоположных направлениях. Дивергенция может сигнализировать о приближающемся изменение тренда, развитии изменения тренда или что тренд должен продолжиться. Сигнал дивергенции предполагает, что необходимо наблюдать за возможностью торговли в направлении сигнала. Дивергенции могут продолжаться через несколько максимумов или минимумов колебания, поэтому ценовое действие должно подтвердить полученные сигналы. Это может быть сделано многими способами, некоторые из которых могут быть: цена показывает более высокий максимум/минимум или более низкий максимум/минимум, цена тестирует последний максимум/минимум колебания, цена преодолела максимум или минимум предыдущего бара. Многие из этих подтверждений будут совпадать с пересечением нуля MACD-гистограммой.

При торговле на дивергенциях могут использоваться многие индикаторы, такие как Стохастик, MACD, RSI, CCI и другие. Как и для большинства индикаторов, сигналы дивергенции в более крупном временном формате будут указывать на более значительное движение цены. В примерах, приведенных ниже, цена сравнивается с индикаторами Стохастик и MACD. На каждом графике построена 50-периодная экспоненциальная Скользящая средняя (синяя), 200-периодная EMA (красная), используется Стохастик с периодами 9/3/3 и MACD-гистограмма с параметрами 7/10/5. Существует много других параметров для Стохастика и MACD, которые будут также успешно работать для сигналов дивергенций.

Правильная дивергенция (RD) лучше всего используется при тестировании предыдущего максимума или минимума, что большинством трейдеров называется как двойная или тройная вершина/основание. Достаточно часто можно увидеть 3 или 4 более высоких ценовых максимума во время восходящего тренда с 3 или 4 более низкими максимумами индикатора, либо 3 или 4 более низких ценовых минимума во время нисходящего тренда с 3 или 4 более высокими минимумами индикатора. Это называется 3-ой или 4-ой Правильной дивергенцией . Такой Правильной дивергенцией индикатор сигнализирует нам, что тренд становится слабым, и существует потенциальная возможность для изменения тренда и следует торговать в соответствие с этим. Для некоторых трейдеров это, возможно, будет означать, что необходимо более близко пододвинуть стоп-ордера, в то время как другие могут предпочесть зафиксировать прибыль.

Скрытая дивергенция (СД) лучше всего используется во время развития трендов для сделок в направлении тренда. В большинстве случаев цена, в соответствии со Скрытой дивергенцией будет двигаться, по крайней мере, к последнему максимуму или минимуму колебания, таким образом, давая нам возможность рассчитать свое соотношение риска к доходности по такой сделке. Если нет достаточного простора для движения между точкой, где получен сигнал, и последним максимумом или минимумом колебания, то большинство трейдеров предпочитают пропустить такую сделку. Другим предупреждением пропустить сделку, подаваемым Скрытой дивергенцией служит наличие Правильной дивергенции для последнего 3-го максимума во время восходящего тренда или последнего 3-го минимума при нисходящем тренде, что сигнализирует о возможном изменение тренда.

Многие трейдеры уже используют Правильные дивергенции в своей торговле. Правильные дивергенции , используемые в сочетании со Скрытыми дивергенциями могут несколько улучшить процент выигрышных сделок. Насколько это возможно, в зависимости от стиля торговли, применяемого трейдером.

Пока цена показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то считается, что в данном временном формате рынок находится в восходящем тренде. Когда цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, то рынок считается находящимся в нисходящем тренде.

Следующие два графика представляют пример Правильной дивергенции . Только то, что мы видим Правильную дивергенцию при сравнении двух максимумов при восходящем тренде или двух минимумов при нисходящем тренде еще не означает необходимости автоматического открытия позиции. Если тренд является достаточно сильным, то вы можете получить, всего лишь, боковое движение цены или один - два восстановительных бара перед продолжением тренда. Правильная дивергенция может быть полезным инструментом, чтобы ответить нам на вопрос, получает ли тренд дальнейший импульс или нет.

Правильная дивергенция во время восходящего тренда (более высокие максимумы и более высокие минимумы) сравнивает более высокие максимумы на ценовом графике с максимумами на индикаторе. Обратите внимание, что и Стохастик и MACD показывают более низкий максимум, в то время как цена отмечает более высокий максимум, что сигнализирует об ослаблении тренда.

Правильная дивергенция во время нисходящего тренда (более низкие максимумы и более низкие минимумы) сравнивает более низкие минимумы на ценовом графике с минимумами индикатора. Обратите внимание, что и Стохастик и MACD показывают более высокие минимумы, в то время как цена отмечает более низкие минимумы, что сигнализирует об ослаблении тренда. Этот график также показывает пример 3-ой Правильной дивергенции – каждый более низкий минимум на ценовом графике имеет более высокий минимум в MACD. Правильная дивергенция может также иметь 4-ую и 5-ую дивергенцию прежде, чем произойдет фактическое изменение тренда.

Скрытая дивергенция (HD) сравнивает более высокие минимумы цены при восходящем тренде с более низкими минимумами индикатора и более низкие максимумы цены при нисходящем тренде с более высокими максимумами индикатора. Скрытая дивергенция помогает определить, собирается ли существующий тренд продолжаться. Следующий график показывает, как Скрытая дивергенция может подтвердить, какие флаги восстановления имеют высокую вероятность продолжения, для возможной торговли в направлении тренда. Когда вы проводите трендовую линию на индикаторе, который вы используете, то желательно, чтобы ее длина соответствовала трендовой линии, проведенной на ценовом графике. Обратите внимание, как вход в рынок, исходя из ценовой активности, для многих трейдеров сочетается с пересечением нуля в используемом индикаторе MACD.

Другое время, когда можно искать дивергенцию - после периода консолидации или бокового движения на рынке, который также тестирует предыдущий максимум или минимум в диапазоне консолидации. Следующий график демонстрирует преимущество проведения трендовой линии, как только вы имеете две точки, через которые ее можно провести (красные стрелки слева). Каждое касание трендовой линии ценой является моментом, чтобы посмотреть Скрытую дивергенцию . Тестирование трендовой линии ценой примерно в 1:30, показывает пример того, как Правильная дивергенция может служить предупреждением, что сигнал Скрытой дивергенции , если будет принят для торговли, не достигнет цели последнего минимума колебания.

Следующий график показывает, как использовать дивергенции в сочетании с трендовыми линиями и ожидаемое пересечение индикатором MACD ноля, в то же самое время как нарушается трендовая линия. Дивергенция подразумевает, что цена будет иметь силу, чтобы преодолеть сопротивление трендовой линии. Обратите внимание на параметр установленный на более крупном временном формате во вставленном фрагменте. Переход к более мелкому временному формату позволил бы найти лучшую точку входа с меньшим риском.

График показывает, как дивергенция сигнализировала о двух идентичных установках для длинных позиций с низким уровнем риска при прорыве трендовой линии (голубые линии), что также совпадало с пересечением нуля индикатором MACD. Вторая длинная позиция с низким риском также имеет Скрытую дивергенцию с предыдущим минимумом также в свою пользу. Обратите внимание, что 3-ая Правильная дивергенция , показанная на более крупном временном масштабе (в овале) также заслуживает самого пристального внимания.

Также, на этом графике показано много других Правильных и Скрытых дивергенций , которые соответственно помечены. Сделки на дивергенциях, которые сочетаются с трендовыми линиями, уровнями Фибоначчи, поддержками, сопротивлениями и/или графическими моделями будут более надежными и обеспечат более высокий процент выигрышных сделок.

Помните то, о чем говорится в большинстве книг по техническому анализу – «Каждый трейдер должен найти то, что работает для него». Нет ничего плохого, если вы возьмете какую-нибудь идею из одной стратегии и какую-нибудь идею из другой стратегии, чтобы сделать свою собственную систему торговли. Между трейдерами это называется «торговым коктейлем».

Лежит стремление трейдера найти оптимальный баланс выдаваемых торговых сигналов с приемлемым уровнем ошибок. Поэтому торговые системы усложняются, к основным добавляются другие индикаторы с запретительным или подтверждающим толкованием их сигналов, как фильтры к ведущим сигналам системы. Торговые системы расширяются, алгоритмы усложняются, автоматизация решает проблему совмещения сигналов, но результативность на выходе может не получить ожидаемый прирост положительного финансового результата. Предлагаемая стратегия создана по принципу исключения ряда сигналов у одного индикатора. Как правило, торговля может осуществляться по нескольким сигналам одного и того же индикатора, но выбрав из них один надежный, мы потерям в количестве и выиграем в качестве.

Понятие дивергенции и конвергенции осцилляторов

Класс индикаторов - осцилляторы - обладает таким свойством, подмеченным еще создателями этих функциональной зависимости, как расхождение направлений движения кривой индикатора и котировок актива. Это явление назвали дивергенция (если цена растет, а индикатор падает), то есть расхождение, иногда добавляют «бычье». В случае падения цены и роста кривой, явление получило название конвергенция (схождение), в данном случае - медвежье.

Сигнал присущ всем осцилляторам, считается, что таким образом, не подтверждая роста цены, индикатор сигнализирует о вырождении направленной тенденции или ее развороте.

Описание стратегии

В стратегии используется индикатор MACD со стандартными параметрами 12, 26, 9 скользящих средних : двух экспоненциальных и простой, которые применяются к ценам закрытия.

Таймфрейм – любой, начиная от часовых свечей . Тип сделок – контртрендовые, ловля коррекции . Тип инструмента – любой без ограничений.

Правила входа

Выбранный актив продается, если между локальными максимумами растущего тренда и соответствующими им максимумами гистограммы MACD присутствует дивергенция.Сигнал дивергенции проверяем, соединяя локальные максимумы прямой. Визуальное расхождение наклона прямых линий на графике (направлена вверх) и на индикаторе (направлена вниз) свидетельствует о наличии дивергенции. В пределах одной области гистограммы, перешедшей с отрицательных значений столбиков в положительные, до ее момента ухода далее, к отрицательным значениям, дивергенцию определять нельзя. Одна область – одна точка. Например:

На лицо расхождение локальных максимумов, но произошло оно в пределах одной области положительных значений, которая дала две точки, не уходя в отрицательную сторону, такой сигнал игнорируем. Обнаружив дивергенцию, используем приведенное правило: одна область - одна точка, вход осуществляем по цене закрытия свечи, соответствующей первому сформированному столбику гистограммы после максимального. На приведенном ниже рисунке область гистограммы, вышедшая на положительные значения, сначала в точке (1) еще не сформировала расхождение с ценой, которая сама не превысила локальный максимум, дивергенция обозначилась в точке (2). Ждем первого значения столбика ниже предыдущего, входим, закрывая прибыль на третьем таймфрейме, перед этим выставив защитный приказ по цене входа на втором таймфрейме.

Чтобы не «словить» стоп , нельзя передерживать позицию, фиксацию прибыли осуществляем на третьей свече выбранного рабочего диапазона . Стратегия чувствительна ко времени работы. Пара EUR/USD имеет особенность «терять» активность после 21-00 мск, при отсутствии в экономическом календаре влияющих на рынок событий, приходящихся на это время. Сделки после этого времени могут привести к убытку, трейдеру следует воздержаться от торгов.

Если новая область гистограммы показала максимум выше предыдущего, расположенного в этой области, но при этом условие дивергенции между двумя разными областями гистограммы, находящимися в положительной области, соблюдено, трейдер может снова осуществить сделку. Стопы ставятся по времени нахождения в сделке, по истечению третьего таймфрейма сделку стоит закрыть. Если первая свеча «пошла против» направления сделки, выставляем ордер на закрытие сделки по цене входа.Покупка торгуемого инструмента осуществляется по принципу сходимости прямых проведенных к минимумам отрицательных областей гистограммы и минимумам графика котировок . Если прямая, соединяющая локальные минимумы цен, имеет трендовый наклон вниз, а прямая соединяющая минимумы отрицательных областей гистограммы - вверх, осуществляем вход по цене закрытия свечи соответствующей столбику гистограммы с более высоким значением, чем предыдущий. Правила для покупки те же что и для продажи актива. Дивергенцию ищем на разных отрицательных областях, между которыми обязательно должна быть положительная область гистограммы. Если условия дивергенции сохраняются для второго минимума (как показано на рисунке ниже) области гистограммы, можно осуществить повторный вход.

Модификации стратегии

Трейдеры используют стратегию, как среднесрочную, удерживая позицию до момента достижения локального минимума, если актив продан, либо до пересечения нулевой линии, используя тактику «дозаходов», усредняющих позицию.

Выводы

Простота толкования стратегии делает ее доступной для новичков, надежность сигналов обеспечена использованием одного индикатора, соотношение прибыльных сделок выше 70%. При правильном выстраивании тактики торговли и распределением риска капитала, стратегия способна свести к минимуму убыточные сделки.

Позволяя получить более полное представление о текущей рыночной ситуации. Как говориться, лучше быть во всеоружии, и умение определять на графике дивергенцию позволит вам впоследствии делать более качественные торговые прогнозы. Тем более, что бинарные опционы очень гибки в плане выбора торговых тактик на основе технического анализа.

Что такое дивергенция

Простыми словами, дивергенция - это расхождение. Как правило, подразумевается расхождение цены с показаниями . Дивергенция является одним из первых признаков ослабления тенденции, позволяя вовремя обнаружить потенциальный разворот рынка и принять соответствующие меры.

Дивергенция бывает бычья и медвежья. В обоих случаях нам нужно определить как минимум два совпадающих экстремума между и показаниями индикатора.

Бычьей дивергенции предшествует нисходящая тенденция. При бычьей дивергенции, два последовательно снижающихся минимума на графике цены соответствуют двум последовательно повышающимся минимумам на графике индикатора. Данная формация свидетельствует о потенциальном развороте тенденции.

По аналогии, медвежьей дивергенции предшествует восходящий тренд . Далее, мы определяем два повышающихся максимума на графике цены, соответствующие двум понижающимся максимумам на графике индикатора.

Количество совпадающих экстремумов характеризуют силу сигнала. Фигура из трех и более экстремумов подряд уже является важным сигналом к развороту. Так как бинарные опционы очень чувствительны к выбору , старайтесь не занижать этот параметр в угоду более быстрого получения прибыли - эффект может быть прямо противоположный.

В целом, это достаточно гибкий инструмент, который можно использовать как для определения разворотов, так и продолжения существующего тренда. Поэтому, применение дивергенции на рынке бинарных опционов не исчерпывается лишь одним типом сигналов, а позволяет создавать множество разноплановых .

Какие индикаторы использовать

Мы уже выяснили, что проще всего идентифицировать дивергенцию по показаниям индикатора. Какой именно использовать индикатор для данной задачи уже дело вкуса, подойдет практически любой осциллятор или трендовый индикатор. Например, трейдеры часто выбирают и OsMA для более высоких таймфреймов, а RSI и для более низких. Если вам по душе с коротким временем экспирации, стоит смотреть в сторону осцилляторов с небольшими периодами.

Принцип, в целом, одинаков для любого технического индикатора. Например, в данном случае, два минимума на гистограмме MACD идут в расхождении с движением цены инструмента. То есть, мы имеем дело с бычьей дивергенцией.

RSI также показал наличие дивергенции. Но, стоит учитывать, что разные индикаторы могут отображать разные сигналы. Поэтому, для пущей надежности, ничто не мешает одновременно использовать показания нескольких индикаторов. Суммируя оценку, можно также определить общую силу сигнала.

Примеры

Поняв принцип определения дивергенции, вы уже не сможете его забыть, и сможете определять расхождения “на глаз”, без дополнительной разметки. Поначалу же, чтобы облегчить себе задачу, не стесняйтесь делать подробную разметку, отмечая все экстремумы и их направление с помощью трендовых линий. В примерах ниже мы рассмотрим именно такой способ поиска дивергенции, с помощью стохастического осциллятора.

Для того, чтобы определить наличие дивергенции нам нужно сперва идентифицировать экстремумы индикатора. На истории это делать просто, в реальном времени несколько сложнее. Главное правило - смотреть на показания индикатора только по закрытым свечам. Только по закрытой свече можно с уверенностью говорить о наличии либо отсутствии экстремума.

Итак, только дождавшись закрытия свечи и определив на графике расхождение двух минимумов индикатора с минимумами на графике, можно рассматривать возможность для входа в рынок. При этом, мы всегда входим в направлении индикатора, а не цены, это важно! Время экспирации обязательно выбираем не меньше диапазона фигуры. Так как мы торгуем против тренда, цене попросту может не хватить времени на разворот, и это стоит учитывать. На самом деле, время экспирации можно даже увеличить, если рынок особенно вялый.

Открывая сделку на понижения, мы смотрим на максимумы показаний. В данном случае, второй максимум стохастика ниже первого, тогда как цена продолжает расти. Индикатор говорит нам об истощении текущей тенденции, а значит самое время искать возможность для покупки опциона Put. Время экспирации, опять же, выбираем равное фигуре.

Заключение

Не стоит забывать, что сам факт наличия дивергенции зачастую не является точным сигналом к развороту цены. Тем не менее, дивергенция является важным индикатором, сигнализирующим о высокой вероятности изменения тенденции. Как минимум, это стоит принять во внимание и не входить против сигнала. Разумнее использовать дивергенцию совместно с другими сигналами. Определенно, это хорошая основа для создания собственной ТС.

С уважением, Алексей Вергунов

При торговле на Форекс, многие трейдеры используют различные индикаторы для того, чтобы получить дополнительное подтверждение своих сигналов. Основным индикатором, который должен использовать трейдер, должна быть сама цена, потому что ценовое действие обеспечит вам четкое изображение и покажет вам что происходит на рынке в любой момент времени.

Однако есть периоды, когда Вы должны объединить с традиционными техническими индикаторами. Как правило, вы бы искали ключи между индикатором и ценовым действием для того, чтобы принять решение. Один из самых мощных торговых сигналов, который объединяет в себе анализ ценового действия с использованием индикаторов, является сигналом дивергенции, и это то, что мы намерены обсудить в этом уроке.

Торговые модели дивергенции (расхождения)

Название этой модели говорит о её характере. У нас есть дивергенция, когда динамика цен противоречит движению индикатора. Этот тип обычной дивергенции бывает в двух форматах:

Бычья дивергенция имеет абсолютно те же характеристики, что и медвежья дивергенция, но в противоположном направлении.

Мы имеем бычью дивергенцию, когда цена делает более низкие основания на графике, в то время как ваш индикатор дает вам более высокие основания. После бычьего расхождения, мы вероятно увидим быстрый рост цен.

Тем не менее, есть третий вид дивергенции, которая не попадает в обычную группу дивергенции. Это модель скрытой дивергенции.

Более подробно индикаторы для поиска бычьей дивергенции описаны ниже в статье.

Скрытая Бычья дивергенция

У нас есть скрытая бычья дивергенция, когда у цены есть более высокие основания на графике, в то время как индикатор показывает более низкие основания.

Скрытая Медвежья дивергенция

Как вы наверное догадались, этот тип дивергенции имеет тот же характер, что и скрытая бычья дивергенция, но в противоположном направлении. Мы подтверждаем скрытую медвежью дивергенцию, когда цена показывает более низкие вершины, а индикатор дает более высокие вершины.

Обычные модели дивергенции используется для прогнозирования предстоящего разворота цены. Если вы заметили бычью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой медвежий тренд и переключится на движения вверх. Когда вы видите обычную медвежью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой бычий тренд и переключится на движения вниз.

Торговля дивергенцией — чрезвычайно эффективный способ торговли на Форекс. Причиной этого является то, что образовании дивергенции является ведущим сигналом. Это означает, что за моделью дивергенции следует фактическое изменение цены. Таким образом, трейдеры могут предвидеть и войти в сделку в самом начале нового развивающегося движения.

Надежные Индикаторы для поиска дивергенции

Так как мы обсудили четыре типа моделей дивергенции, теперь мы поговорим о важности индикатора дивергенции. Как я уже говорил, вам нужен индикатор на графике, чтобы обнаружить дивергенцию. Причина этого заключается в том, что цена должна быть в дивергенции с чем-то. Просто невозможно торговать дивергенцией, не имея дополнительного индикатора на графике. Поэтому возникает вопрос, какой индикатор или индикаторы лучше всего подходят для торговли дивергенцией? Давайте выясним.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD является индикатором скользящего среднего значения, где сигнал может быть взят на переходе. Таким образом, этот индикатор в основном имеет отстающий характер и из за этого является немного неудобным (проблемным). Однако, отстающий характер MACD является проблемой только основного сигнала – пересекающегося сигнала. Индикатор также имеет две главные функции.

Первая из них является его способностью определить расширение рыночных условий, когда линии приближаются к перекупленности / перепроданности.

Вторая касается MACD для торговли дивергенцией. Когда вершины/основания MACD в противоположном направлении от цены вершины/дна, у нас есть дивергенция. Хотя MACD в целом является запаздывающим индикатором, сигнал дивергенции он дает нам, как полагается, другими словами является опережающим. Таким образом, мы можем получить ранний вход, основанный на дивергенции MACD, а затем подтвердить сигнал с перекрещиванием MACD.

Изображение ниже покажет вам, как работает MACD дивергенция в торговле.

Выше вы видите дневной график наиболее высоколиквидной пары Форекса — EUR/USD. В нижней части графика у нас находится индикатор MACD, который используется для обнаружения бычьей дивергенции. Синие линии на графике показывают саму дивергенцию.

Обратите внимание на то, что на графике EUR/USD у цены нижние днища. В то время, как MACD создает более высокие основания. Это вызывает бычью дивергенцию между ценовым действием и индикатором Moving Average Convergence Divergence (MACD). Этот сценарий обеспечивает хорошую возможность для длинной позиции. Как вы видите, цена EUR/USD начинает расти сразу же после подтверждения бычьей дивергенции.

Индикатор Стохастик

Другой распространенный индикатор, используемый для торговли дивергенции на рынке Форекс, является стохастическим осциллятором.

Стохастик состоит из двух линий, которые часто взаимодействуют друг с другом. В верхней и нижней части индикатора находятся две области — перекупленности и перепроданности. Индикатор Стохастик может быть использован для перекупленности и перепроданности. Это его основная цель. Однако, Стохастический осциллятор является отличным инструментом для нахождения дивергенции.

Для того, чтобы найти дивергенцию между движением цены и стохастиком, вы должны искать несоответствия между направлением цены и вершинами или основаниями Стохастика. Он действует так же, как и MACD. Однако, стохастический осциллятор даёт нам множество сигналов, более чем дивергенция по MACD. Причиной этого является динамический характер стохастика. Он просто дает больше возможностей, чем MACD. Тем не менее, поскольку сигналы могут более частые, многие из них могут быть ложными сигналами, которые должны быть отфильтрованы. Посмотрите на изображение ниже.

Выше вы видите 4-х часовой график валютной пары USD/JPY. На графике есть две дивергенции, что дает нам возможность заключить две сделки.

Начнем с анализа первого случая. На графике мы видим более высокие вершины, в то время как Стохастический осциллятор создает более низкие вершины. Это подтверждает медвежью дивергенцию на USD/JPY. После этого цена начинает снижаться.

Второй случай. Во время снижения цены, USD/JPY закрывается с нижним основаниями. Тем не менее, стохастик внезапно начинает закрываться с более высокими днищами. Это другая картина дивергенции. Вскоре после этого цена USD/JPY начинает расти.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index или RSI)

Индекс относительной силы является еще одним хорошим индикатором для построения успешной системы дивергенции Форекса. Основная функция этого индикатора заключается в выявление состояния перекупленности / перепроданности ценовы. Индикатор RSI состоит из одной линии, которая перемещается между перекупленностью и перепроданностью. Таким образом, РСИ имеет опережающий характер. Он осциллятор, как и Stochastic. Таким образом, это хороший инструмент для определения дивергенции на графике.

Если вы находите несоответствие между вершинами ценового действия или основаниями и вершинами RSI или основаниями, у вас есть формирование рисунка дивергенции. Если вы заметили шаблон, это обеспечит вам ранний сигнала входа в торговле.

Изображение ниже покажет вам, как торговать дивергенцию с индикатором RSI.

Это график Н4 пары GBP/USD. В нижней части графика вы видите индикатор относительной силы индекса. На графике показаны нижние основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что на графике мы имеем подтвержденную бычью дивергенцию, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре GBP/USD.

Индикатор Bollinger Bands

Это — диаграмма H-4 фунта стерлингов/доллара США. В нижней части диаграммы Вы видите индикатор Relative Strength Index. Диаграмма показывает более низкие основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что у нас есть подтвержденное оптимистичное расхождение на диаграмме, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре на фунте стерлингов/долларе США пара Форекса.

Индикатор Моментум + полосы Боллинджера

Давайте обсудим еще одну установку с использованием торговой момента импульса и полосы Боллинджера, которая хорошо подходит для торговли дивергенции. Мы будем использовать индикатор импульса, чтобы определить расхождение с ценой акции. Тем не менее, мы будем входить в сделки, только если цена пробивает скользящее среднее полосы Боллинджера и полосы расширяются одновременно. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы будем входить в сделки только при высокой волатильности. Мы будем выходить наши сделки, когда цена пересекает скользящее среднее полосы Боллинджера в противоположном направлении.

Давайте обсудим другую торговую установку с помощью Импульса и Полос Боллинджера, который хорошо подходит торговать расхождением. Мы будем использовать Индикатор момента, чтобы определить расхождение с ценовым действием. Однако мы введем отрасли, только если цена ломает Скользящее среднее значение Полос Боллинджера, и группы расширяются в то же время. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы введем отрасли только во время высокой изменчивости. Мы выйдем из наших отраслей, когда цена пересечет Скользящее среднее значение Полос Боллинджера в противоположном направлении.

Вот как работает эта стратегия:

Это дневной график USD/CAD. В нижней части графика вы видите индикатор Моментум. На ценовом графике вы видите наложенные Полосы Боллинджера зеленого цвета.

После периода роста цен, Индикатор Моментум начинает делать запись более низкие вершины, в то время как цена делает более высокие максимумы. Это медвежья дивергенция между действием цены и Индикатором Моментум. Затем мы видим большую медвежью свечу, которая ломает Скользящую Среднюю линию между зонами. В то же время, Полосы Боллинджера начинают расширяться, что указывает на более высокую изменчивость. Впоследствии мы видим падение цены примерно на 8% в течение следующих трех недель. Короткая торговля в данном случае могла быть закрыта, когда цена пробивает скользящее среднее значение полос Боллинджера в бычьем направлении.

Правильное расположение стоп-лосса в этой торговле — выше последней вершины ценового действия, предшествующего ценовому разрыву в центре полос Боллинджера. Вы можете видеть, что риск был очень номинальный по отношению к общей прибыли, которая могла бы быть реализована от этой торговли.

Управление капиталом

Мы рассмотрели типы моделей дивергенции и некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенцией. Теперь мы знаем, как определить дивергенцию и как выйти на рынок при дивергенции. Однако, прежде чем начать торговать системой дивергенции, есть еще несколько моментов, которые нам нужно обсудить. Эти моменты включают в себя подход к управлению деньгами при торговле. Если у Вас не будет твердого плана управления капиталом, то Вы, вероятно потеряете деньги, торгуя на дивергенции или любых других системах на форекс.

Стоп Лосс (Stop Loss)

Независимо от метода торговли который вы используете, вы всегда должны использовать стоп-лосс для каждой из ваших позиций. Для большинства трейдеров лучше разместить жесткий стоп на рынке, вместо того, чтобы использовать умственную остановку руками. Что касается дивергенции, одним из способов разместить стоп-лосс, будет размещение его прямо над последней вершиной на графике, которая подтверждает медвежью дивергенцию. Если дивергенция является бычьей, то мы рассчитываем на основания и стоп должен быть размещен ниже последнего дна на графике.

Изображение ниже даст вам общее представление о том, где поставить стоп-лосс при торговле дивергенцией.

Это график H1 пары USD/CHF показывает бычью дивергенцию между стохастиком и ценовым действием. Это создало возможность для выхода на рынок с длинной сделкой на 0.9242, как показано на изображении. Расположение стоп-лосса будет ниже минимума колебания, прямо под последней нижней частью рисунка дивергенции.

После того, как подтверждена бычья дивергенция, цена USD/CHF начинает расти.

Тэйк Профит (Take Profit)

Вы всегда должны иметь строгие правила взятия прибыли, когда торгуете дивергенцией. Для всех положительных сторон торговли дивергенцией, одна из вещей, которую торговля дивергенцией не дает нам, является четкими целями взятия прибыли. Поэтому должен использоваться дополнительный инструмент, для того, чтобы помочь определить цели вашей прибыли. Как правило, если вы торгуете дивергенцию с RSI или Stochastic, вам может понадобиться дополнительный индикатор, чтобы закрыть свои сделки. Тем не менее, если вы используете MACD, то вы можете полностью полагаться только на этот индикатор. Причина этого заключается в том, что MACD является запаздывающим индикатором и это хороший автономный инструмент для выхода. Мой предпочитаемый метод заключается в использовании анализа колебаний и для управления торговлей и установки целевой прибыли, однако, как я уже упоминал, MACD также является жизнеспособным вариантом.

Стратегия форекс дивергенции с использованием MACD

У нас есть все инструменты, которые нам нужны для начала торговли по Форекс дивергенции. Давайте теперь объединим все правила и посмотрим, как это будет выглядеть. Мы будем использовать индикатор MACD для определения дивергенции и для закрытия торгов. Когда мы будем видеть несоответствия между ценовым действием и MACD, мы будем заключать сделки, основываясь на сигнале дивергенции. Когда мы видим перекрестие MACD в противоположном направлении, мы будем закрывать сделки.

Давайте теперь посмотрим, как это всё работает.

Это тот же дневной график EUR/USD который мы использовали в начале этой статьи. Тем не менее, на этот раз мы подключили всю нашу торговую стратегию.

Сначала мы начнем с определения бычьей дивергенции между MACD и ценовым действием. На графике показаны более низкие основания, в то время как дно на MACD растет. Это наша бычья дивергенция. Внезапно, после создания своего третьего высшего дна, линии MACD делают бычье пересечение. Мы могли бы использовать этот сигнал для открытия длинной позиции на нашей бычьей дивергенции как показано зеленой горизонтальной стрелкой. Наш стоп-лосс должен быть расположен ниже последнего нижнего дна, как показано на изображении.

Цена начинает двигаться вверх. MACD также начинает расти. Два месяца спустя, MACD сигнализирует о медвежьем пересечении. Мы используем это как сигнал выхода и закрываем нашу торговлю.

Таким образом, мы рассмотрели различные типы дивергенции, индикаторы, которые могут быть использованы для их торговли, а также некоторые методы управления торговли, которые могут быть использованы в рамках стратегии дивергенции. Это должно быть хорошей отправной точкой, с которой вы можете самостоятельно создать и начать тестировать методы дивергенции.

Заключение

Установка дивергенции — является одной из ведущих Форекс моделей, давая нам ранний вход в развивающемся ценовом движении.

Торговля дивергенции — эффективный метод, позволяющий трейдерам комбинировать ценовое действие и в торговой стратегии.

Есть четыре типа моделей дивергенции:

• Обычная Бычья дивергенция
• Обычная Медвежья дивергенция
• Скрытая Бычья дивергенция
• Скрытая Медвежья дивергенция

Некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенции Форекса:

• Индикатор Стохастик
• Моментум и Полосы Боллинджера

Необходим твердый мани менеджмент для торговли дивергенции Форекса или любой стратегии в этом отношении.

Сигналы дивергенции не дают четких целевых показателей взятия прибыли (Profit). Мы не знаем, как далеко пойдёт цена, поэтому во многих случаях мы должны использовать другие методы, чтобы выйти из нашей торговли.

MACD является хорошим автономным инструментом для торговли дивергенцией на рынке Форекс. При торговле с MACD, он может быть использован, для предоставления вам сигналов входа и выхода.

– это система, набор определенных правил, которыми руководствуется трейдер при заключении сделок. Независимо от вида анализа, выбранных валютных пар и индикаторов, которыми пользуется трейдер. Каждый день на рынке заключаются тысячи сделок: одни являются прибыльными, другие наоборот. Что мы увидим, взглянув внутрь этого сложного механизма? Одной из главных пружин, без которой невозможно функционирование всего процесса торговли на Forex, является торговая стратегия. Именно она помогает трейдеру получать прибыль.

Возможно ли торговать, не основываясь ни на какой стратегии, так сказать, случайным образом ? Возможно, но по итогам месяца можно получить такой же «случайный» результат. Иными словами, торговля вообще без стратегии непрогнозируемая и дает такую же вероятность положительного результата по итогам месяца, квартала или года.

Изучив азы торговли, необходимую терминологию, принципы, существующие индикаторы и другие важные на начальном этапе трейдинга моменты, Forex-трейдер сталкивается с вопросом: «А как, собственно, торговать? По какому принципу входить и выходить из сделки? На какие индикаторы ориентироваться? Что взять за основу?». В итоге таких размышлений трейдер приходит к выводу, что для успешной торговли все-таки необходимо выбрать чужую торговую стратегию или разработать собственную. В данной статье мы поговорим об одной такой.

Торговля на дивергенциях

Торговая система, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи, основана на использовании полос Боллинджера и Стохастика . Как известно, дивергенция (расхождение между ценой и техническим индикатором) — модель, часто предвещающая скорый разворот тренда. Чтобы сократить количество ложных сигналов, будем использовать правильную (классическую) дивергенцию, когда цена делает более высокий минимум (максимум), а индикатор в это время делает более низкий минимум (максимум).

Рис. 1. Техническая дивергенция.

Фактически, с помощью одной лишь дивергенции трудно определить конкретный момент разворота тренда. Очень часто бывают ситуации, когда тренд просто делает «откат», чтобы через некоторое время снова двинуться в прежнем направлении. Например, при растущем тренде цена может делать новые, более высокие максимумы, а индикатор — образовывать все новые, более низкие пики. Таким образом, дивергенция усиливается. Цена, тем не менее, движется в одном направлении, и двигаться она так может сколь угодно долго. Определиться с выбором точки входа в рынок нам помогут полосы Боллинджера . С помощью использования данного индикатора и дивергенции в тандеме можно с большой долей вероятности утверждать о скором развороте тренда.

Итак, для анализа нам понадобятся 20-периодные полосы Боллинджера с отклонением 2SD и осциллятор Стохастик . Непринципиально использовать именно , можно подобрать любой другой удобный для вас индикатор осцилляторного типа, который способен показывать дивергенции. Работать рекомендуется на часовых графиках, чем старше таймфрейм, тем лучше.

Механизм работы торговой стратегии

1. Для совершения покупки трейдер ждет комбинацию двух сигналов:
a. Цена делает очередной глубокий минимум, а Стохастик в этот момент образует также дно, но по сравнению с предыдущими, оно будет более высоким.
b. Предыдущая свеча закрывается за пределами нижней полосы Боллинджера, текущая свеча – выше нижней полосы.

4. Прибыль закрывается по частям, т.е. в рынок трейдеру необходимо зайти двумя позициями с равными размерами лота. Прибыль по первой сделке фиксируется при достижении ценой верхней полосы Боллинджера, либо когда цена будет около верхней полосы, но на Стохастике появится дивергенция на продажу. Прибыль по второй сделке двигается , размер которого устанавливается по личному усмотрению.
5. Для сделок на продажу механизм будет обратным.

Рис. 2. Правила открытия и закрытия сделок по торговой стратегии.

Есть еще одна важная деталь, о которой стоит упомянуть. Перед совершением сделок важно брать во внимание более «старший» таймфрейм валютной пары , по которой вы торгуете. Не стоит торговать против сильного импульса движения цены на нем. Велик риск получить убытки.