Контакты
Главная / Кадровый учет

Консервативный скальпинг intraday н ширяева. Интрадей — это дневной консервативный скальпинг intraday

Описание стратегии начнём с тайм фрейма. Автор стратегии пользует 10 минутный график, как основной и четырёх часовой, так вспомогательный. Поскольку в метатрейдере 4 график М10 отсутствует, то я буду использовать временной диапазон М15.

Для работы используются основные валютные пары, ордера устанавливаем до выхода важных новостей за 10 минут. Если позиция пошла в нашу сторону, и получена прибыль, stop-loss переносим в без убыток, если же цена пошла против нашей позиции – ищем возможность открытия новой или переворота позиции. Не рекомендуется открывать позиции более чем за 15 минут до выхода новостей.

Инструментарий

Используются следующие инструменты: стохастик , скользящие средние разных периодов, MACD , индикатор Ишимоку .

Рассмотрим подробней:

В окно графика с периодом М15 устанавливаем:

    Конверт из EMA34: срединная линия и две линии, которые относительно оси ОУ смещенны на -0.21% и +0.21%

    главная EMA –144

    вспомогательная EMA –72

    Индикатор MACD (21, 34,5)

    Stochastics (13, 5, 3) и наносим уровень перепроданности на отметке 20 и уровень перекупленности на отметке 80

    После установки всех этих инструментов на график он должен выглядеть следующим образом:

Наносим на 4 часовой график индикатор Ишимоку, при этом используем лишь линии Tenkan и Kijun, что бы не засорять график.

После этого график с периодом Н4 будет иметь следующий вид

Рабочее окно выглядит следующим образом:

Порядок работы

1. Прежде всего, необходимо определить наличие тренда или его отсутствие. Определение тренда проводится с помощью Ишимоку на графике Н4. Открывать позицию предпочтительней в направлении тренда .

2. Идентифицируем торговые сигналы на тайм фрейме М15. После получения сигнала на отбой от скользящих средних вход осуществляем с помощью сигналов Stochastics, которые формируются при пересечении линий перекупленности/перепроданности. Для уточнения входа используется МACD. Позиции открываются как рыночными, так и отложенными ордерами.

Попробуем определиться с торговыми сигналами, которые в данной стратегии будут отбойными. То есть, это сигнал, который формируется при достижении ценой определенного технического ориентира и последующего отскока от него. Виды сигналов, которые будут отрабатываться, зависят от состояния рынка – флет или тренд.

    Флетовый участок рынка

    Трендовый участок рынка

    Неоднозначный участок рынка.

После определения состояния рынка переходим к работе непосредственно по подготовке поиска уровня оптимального входа.

Определение трендового состояния рынка:

    ЕМА 144 находится вне зоны конверта или одной из его границ (расстояние от границы конверта до средней не более 5 пунктов)

    ЕМА 72 приближается к одной из его границ

    При повышающемся тренде срединная ЕМА будет вверху, затем – вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а ЕМА144 в самом низу

    При понижающем тренде вверху будет ЕМА 144, далее – верхняя граница конверта, вспомогательная ЕМА и затем срединная ЕМА.

Следует также обращать внимание на направление и угол движения средних линий. При наличии тренда средние линии двигаются под острым углом в одном направлении.

Определение флетового состояния рынка:

    ЕМА 144 вспомогательная ЕМА 72 находятся в горизонтальном положении внутри конверта, то есть, мувинги пересекаются беспорядочно и расстояние между средними менее 20 пунктов.

Чем расстояние между средними меньше, тем более выражен флет

В этой стратегии различаются 3 различных типа отбойных сигналов:

    Сигналы на отбой от средних линий:

Сигналы простые – на отбой цены актива от любой из средних линий

Сигналы сложные – отбой цены актива от нескольких средних линий

    Сигналы на отбой от границ конверта:

Отбой цены актива от верхней стороны конверта

Отбой цены актива от нижней стороны конверта

    Комбинированные сигналы на отбой:

Сочетание отбойных сигналов от границ конверта от ЕМА вместе с отбоем цены от ЕМА

Если на рынке наблюдается тренд, следует отдавать предпочтение отбойным сигналам от средних линий, как простым, так и сложным. При наличии сильного тренда ЕМА 144 и 72 выходят за уровни границ конверта и основной линией сопротивления или поддержки будет выступать ЕМА 34



Если на рынке наблюдается флет, то отдавать приоритет следует сигналам на отбой от границ конверта

Разберем работу с таким техническим инструментом, как осцилляторы, которые используются в этой стратегии. Основным индикатором выступает стохастик, MACD выступает вспомогательным инструментом.

Сигналы на покупку актива:

    Главная линия стохастика пересекает снизу вверх уровень перепроданности 20

    Главная линия MACD пересекает снизу вверх сигнальную линию

Сигналы на продажу актива:

    Главная линия стохастика пересекает сверху вниз уровень перекупленности 80

    Главная линия MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию

Можно также для подтверждения отбойных сигналов в качестве дополнительного сигнала использовать "бычью" и "медвежью" дивергенцию .

Ниже приведен один из примеров сигналов на покупку по валютной паре GBP/USD. Сигнал сформировался на уровне нижней границы конверта. Мы знаем, что работа от границ конверта проводится тогда, когда на рынке флет, то есть, мувинг 144ЕМА и мувинг 72ЕМА должны располагаться внутри конверта средних линий и расстояние между мувингами должно составлять меньше 20 пунктов.

Для того, что бы сигнал сформировался, необходимо, чтобы цена актива находилась (для продажи) у верхней или (для покупки) у нижней границы канала, при этом стохастик должен располагаться (для продажи) в зоне перекупленности или (для покупки) в зоне перепроданности. Сигнал формируется в момент, когда линия стохастика пробивает границы этих зон.

Также одним из условий является, чтобы свеча закрылась внутри канала после формирования сигнала. Если все эти условия присутствуют, совершаем сделку. Затем ставим Stop-loss на 2 пункта ниже минимума уровня последних двух свечей для покупки и на 2 пункта выше уровня максимума последних двух свечей для продажи. Тейк-профит устанавливаем на противоположную границу канала

Ниже приведен пример формирования сигнала по валютной паре EUR/USD на продажу. Это сложный отбойный сигнал от мувинга 72 и 34. Рынок находится в трендовом состоянии, поскольку ЕМА 144 находился вне конверта, а 72 ЕМА находился выше 34 мувинга. Цена подошла к уровню сопротивления на 72го и 34 ЕМА, стохастик находится в зоне перекупленности и пересек сверху вниз уровень 80. Таким образом, сигнал на продажу сформирован.

Открываем сделку на продажу актива, стоп-лосс устанавливаем на 1-2 пункта выше максимума последних 2 свечей.

Торговая система «Консервативный скалытинг intraday» предназначена для ежедневного краткосрочного извлечения прибыли с минимальными временными затратами и малыми рисками. Книга «Консервативный скальпинг intraday» - это новое учебное пособие из серии «Академия биржевой торговли», включающее в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга. Предлагаемая торговая система - результат амбициозных задач, поставленных автором перед самим собой, по созданию прибыльной стратегии для работы на тайм-фреймах менее часа. Одновременно автор преследовал и другую цель: найти такой метод торговли, который исключал бы «пипсование» и в рамках которого при наличии внутридневных трендов прибыль могла бы эффективно расти. И ему это удалось - родилась система «Консервативный скальпинг intraday».

На страницах этой книги автор подробно обсудит с читателем принципы работы системы, свойства и параметры индикаторов, осцилляторов, алгоритм применения уровней сопротивления/поддержки, строящихся по методике Pivot Points, разберет ряд нюансов, касающихся особенностей внутридневной торговли.

По завершении теоретического изложения концепции торговой системы «Консервативный скалышнг intraday» вам будут представлены ее четкие правила.

В практико-обучающем блоке на истории британского фунта стерлингов (GBP) продемонстрировано, как последовательно, один за другим, в соответствии с правилами торговой системы возникают сигналы на открытие позиции и как развивается ситуация в дальнейшем. Это поможет вам укрепить собственные практические навыки работы по правилам системы «Консервативный скаль-пинг intraday».

В заключительной части курса мы остановимся на изучении некоторых психологических аспектов поведения трейдера, характер-ных для внутридневной торговли. Также разберем вопрос о грамотном управлении капиталом (money management). Итак, начнем наше знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».

Основным из важнейших условий успешной работы трейдера на финансовых рынках, особенно на Forex, является наличие грамотной и хорошо проработанной торговой системы, в крайнем случае проработанных правил торговли. Без наличия подобной системы шанс выживаемости трейдера неуклонно будет стремиться к нулю. В данной книге вашему вниманию предлагается новая торговая система для внутридневной торговли.

Возможно, многим трейдерам, торгующим в течение дня, в этом издании встретятся отличительные особенности и нюансы, о которых вряд ли можно узнать из широко публикуемой литературы. При этом новизна интернретации и использование торгового инструментария, знакомого трейдеру из различной литературы по техническому анализу, будут чрезвычайно полезны для понимания разнообразных процессов, происходящих па Forex. Именно сочетание многих известных элементов с новой методикой применения и сделает данную систему в некотором роде уникальной.

Думаю, вас сразу же удивит предлагаемый для работы тайм-фрейм - 10 минут. Да, это действительно так. Причем следует отметить тот факт, что данная система не предполагает «пипсования», но прибыль в большинстве случаев будет соразмерна прибылям, получаемым па часовых тайм-фреймах.

Также интересным является и то, что рассматриваемая торговая система представляет собой некоторую разновидность «моделей для сборки», своеобразный конструктор, где при желании опытный трейдер всегда может дополнить и улучшить некоторые моменты, изменить параметры работы индикаторов в зависимости от своих торговых и психологических предпочтений.

Основные элементы рассматриваемой торговой сие темы базируются на общеизвестных и широко распространенных индикаторах и осцилляторах. Данная торговая система сочетает в себе лучшее, что было придумано многими трейдерами и техническими аналитиками ранее.

Во второй части книга даны подробные графические примеры работы ТС как на истории, так и в режиме «реального времени». Для подготовки этого материала использовался двухмесячный график (июль-август 2005 г.) британского фунта стерлингов. В примерах рассмотрены точки входа, выхода, различные способы сопровождения ранее открытых позиций. В конце приведены вопросы для лучшего усвоения и закрепления изучаемых материалов.

В заключительной части пособия мы достаточно подробно рассмотрим различные психологические аспекты применительно к краткосрочной торговле. Уделим внимание общим положениям по управлению капиталом (money management) в контексте рассматриваемой внутридневной торговли, поговорим о том, как увеличить прибыльность системы с учетом изменяемого лота. Также поговорим о типичных ошибках, совершаемых трейдерами при работе с внутридневными системами, и о том, как их избежать в дальнейшем.

При этом мы предлагаем читателям не только разобраться в изложенном материале, но и закрепить полученные знания путем решения тестовых примеров с учетом различных ситуаций, время от времени появляющихся на рынке.

Итак, давайте начнем наше первое знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».

Свое изучение стратегия мы начнем с таймфрейма. Сразу хотим отметить, что данная стратегию относят к лучшим стратегиям Форекс . Автор предлагает пользоваться М5, как основным, и Н4, как вспомагательным. Так как в метатрейдере нет М5 в своих примерах я буду использовать М5, думаю что небольшое удлинение основного таймфрейма не окажет большого влияния на результаты работы стратегии "Консервативный скальпинг intraday".

Работаем на основных валютных парах (за 5-10 минут до выхода важных экономических новостей, в случае прибыльности нашей позиции, переносим stop-loss в безубыток, если после выхода новостей цена пошла не в ту сторону – ищем возможность переворота или открытия новой позиции. Открывать новые позиции за 30-60 минут до выхода важных новостей не рекомендуется).

Инструментарий стратегии "Консервативный скальпинг intraday"

В данной бесплатной стратегии Форекс используется ряд инструментов: скользящие средние разных периодов, стохастик, MACD, а также индикатор Ишимоку . Теперь разберемся поподробней. На график с периодом М5 добавляем:

  1. Конверт из индикатора EMA 34: срединная и две, смещенных относительно оси ОУ на +0.21% и -0.21%.
  2. EMA144 – главная.
  3. EMA72 – вспомогательная.
  4. Stochastics с параметрами (13, 5, 3) + уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.
  5. Индикатор MACD с параметрами (21, 34,5).

После добавления всех вышеуказанных инструментов на график с периодом М5, он должен приобрести следующий вид:

На график с периодом Н4 добавляем индикатор Ишимоку. Используем только линии Tenkan и Kijun. После добавления индикатора Ишимоку на график с периодом Н4 он длжен приобрести следующий вид (оставил только линии Tenkan и Kijun, все остальные линии сделал бесцветными,чтобы не засорять график):

Общий вид рабочего окна приобретет следующий вид:

Порядок работы

  1. Определяем тренд (отсутствие) на Н4 с помощью Ишимоку. Стараемся открываться в его направлении.
  2. Идентифицируем сигналы на М5. Получаем отбойный сигнал и осуществляем вход с помощью сигналов Stochastics, подаваемых предпочтительно из зон перекупленности/перепродаиности (особенно для флетового участка), в качестве дополнительного (резервного) осциллятора используется МACD для уточнения входа. Открываемся как с рынка, так и ордерами. Размер лота , S/L и T/P, доливки и усреднения, перевороты и локи – согласно собственного ММ (в книге он какой-то неоднозначный…).

Теперь попробуем разобраться с торговыми сигналами. Сигналы в данной стратегии у нас будут отбойные. Отбойный сигнал - это сигнал, который возникает при достижении ценой некоего технического ориентира и отскока от него. В нашем случае техническим ориентиром будут скользящие средние. То какие сигналы мы будем отрабатывать зависит от того, в каком состоянии находится рынок. Принципиальны для нас два состояния - трендовый и флетовый.

  1. Трендовый участок рынка.
  2. Флетовый участок рынка.
  3. Неоднозначный участок рынка.

После идентификации вышеуказанных участков мы переходим непосредственно к работе по подготовке поиска оптимального входа в рынок. Определение трендового участка рынка:

  • Главная 144 ЕМА находится вне конверта или одной из границ конверта(расстояние от средней до границы конверта не более 5 пунктов).
  • Вспомогательная 72 ЕМА начинает приближаться к одной из его границ.
  • При up-тренде вверху будет срединная ЕМА, далее - вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а в самом низу - главная ЕМА;
  • При down-тренде вверху будет главная ЕМА, верхняя граница конверта, затем - вспомогательная ЕМА и потом срединная ЕМА.
  • Также следует обращать внимание на угол движения средних,на трендовом промежутке средние двигаются в одном направлении под острым углом.

Определение безтрендового(флетового) участка рынка:

  • Главная 144 ЕМА и вспомогательная 72 ЕМА находятся внутри конверта в горизонтальном положении,т.е мувинги сплетены и расстояние между ними менее 20 пунктов.
  • Чем меньше расстояние между мувингами тем более выражен "боковик".

В принципе с идентификацией трендового и флетового состояний рынка в стратегии "Консервативный скальпинг intraday" все понятно, и после нескольких часов работы с графиками это можно сделать без проблем. Далее нужно рассмотреть непосредственно торговые сигналы.

В стратегии "Консервативный скальпинг intraday" различаются 3 типа отбойных сигналов:

  • Отбойные сигналы от ЕМА: простые (отбой цены от одной из ЕМА) и сложные (отбой цены от нескольких ЕМА).
  • Отбойные сигналы от границ конверта: отбой цены от верхней стороны конверта и отбой цены от нижней стороны конверта.
  • Комбинированные отбойные сигналы: сочетание отбойных сигналов от ЕМА вместе с отбоем цены от границ конверта.

Когда рынок находится в трендовом состоянии следует отдавать приоритет отбойным сигналам от ЕМА простым и сложным.Также если на рынке наблюдается сильный тренд, тогда 144 и 72 ЕМА выходят за границы конверта и основной линией поддержки или сопротивления будет выступать 34 ЕМА.

Лет 10 назад довольно популярной была ТС Ширяева под названием «Консервативный скальпинг intraday». С тех пор прошло много времени, но сама идея привлекательно выглядит и в наши дни, разберемся, стоит ли она внимания.

Что касается одноименной книги, то одни говорили, что пытается учить торговать только тот, кто сам прибыльно торговать так и не смог. Другие наоборот – хвалили Ширяева и утверждали, что он в первую очередь трейдер, а не аналитик-пустослов.

Сама идея торговли не нова – ищем тренд на старшем временном интервале, потом переходим на младший и там ищем точки для входа. Это позволяет с одной стороны избежать больших стоп-лоссов,а с другой – войти по более выгодной цене, сигнал на m5-m15 часто поступает раньше, чем на Н1.

Система полностью индикаторная, так что разночтений одной и той же ситуации не должно возникать. А так как возраст у нее уже не маленький, то помимо базовой версии стратегии рассмотрим и несколько небольших модификаций.

Набор инструментов и принцип работы базовой версии стратегии

Для работы по базовой версии стратегии понадобится:

  • индикатор Ишимоку – весь его потенциал использоваться не будет, его назначение - идентификация тренда/его отсутствие на старшем временном интервале;
  • Стохастик (13, 5, 3) и MACD (21, 34, 5);
  • сразу несколько скользящих средних. Часть будет формировать канал, в котором будет двигаться цена и на отбой от границ которого и будет вестись торговля по этой стратегии. Те, что отвечают за канал – с периодом 34, нужно выставить в параметрах сдвиг по вертикали на 21 п в обе стороны. Относительно ширины канала поговорим ниже;
  • еще 2 ЕМА будут использоваться для определения состояния рынка, параметры 144 и 72 (первая усредняет цену за сутки, вторая – за половину при торговле на m10).

Работа по стратегии ведется в такой последовательности:

  • сперва работаем со старшим таймфреймом – нужно идентифицировать состояние рынка любым возможным способом. Причем я бы не стал ограничиваться только индикатором Ишимоку, вместонего вполне можно использовать ADX или даже графические построения. Как правило, ярко выраженное движение заметно невооруженным глазом;

  • дальше переходим на рабочий таймфрейм и работаем со скользящими средними. Они также дают представление о состоянии рынка (ЕМА 34 и 72);
  • ищется точка для входа в рынок (в работу берутся сигналы на отбой от границ канала, а также от ЕМА 34 и 72 для торговли во время флета);
  • Стохастик и MACD выполняют роль дополнительного фильтра. Сделка заключается после того, как быстрая линия пересекла медленную при условии, что все остальные условия уже выполнены. Также сильный сигнал – дивергенция.

Очень часто если сигнал действительно стоящий, то отбойная свеча имеет длинный хвост, либо формируется бычье/медвежье поглощение. Это очень сильный аргумент в пользу заключения сделки, стоп в таком случае лучше всего разместить под/над тенью свечи.

Важно ! При наличии ярко выраженного тренда предпочтение стоит отдавать сигналам, совпадающим с его направлением. В то же время нужно помнить, что направление тренда мы ищем на Н4, а торгуем на m10, так что часть прибыльных сигналов будет упущена. Но нас волнует в первую очередь соотношение прибыльных/убыточных сделок, так что все-таки лучше следовать этому правилу.

Еще одна сложность при использовании базовой версии консервативного скальпинга – в МТ4 просто нет стандартного таймфрейма m10. Тут можно пойти 2 путями:

  • используя встроенный в МТ4 скрипт PeriodConverter просто сделать нужный таймфрейма из ближайшего (т.е. из m5 в нашем случае);
  • либо торговать на m15, в этом случае придется немного изменить параметры скользящих средних. Например, те, которые усредняют цену за сутки и за 12 часов должны будут иметь период вместо 144 и 72 – 96 и 48 соответственно. Настройки MACD и Стохастик можно оставить без изменений.

Правила заключения сделок

В зависимости от состояния рынка будут немного отличаться и правила работы. Так, во время сильного тренда нас будет интересовать отбой от границ канала.

Трендовый участок рынка - d этом случае работа будет вестись только на отбой от ЕМА 144 и 72, границы канала не используются.

Важно ! В случае если тренд затяжной, то можно пользоваться и срединной линией канала, т.е. ЕМА 34.

На рынке флет - главный поставщик сигналов – границы канала, образованного ЕМА34. При этом сигналы могут быть как простыми (отбой только от границы канала), так и комбинированными (граница канала + одна из главных ЕМА).

  • тенью она должна коснуться ЕМА, которая в данный момент выступает в роли поддержки/сопротивления. Возможен и небольшой недоход, в пределах нескольких пунктов;
  • торговля ведется на отбой от ЕМА, поэтому при покупках свеча должна закрыться выше ЕМА, при коротких позициях – ниже нее. Если же это правило не выполняется, то покупать/продавать можно после того как цена вернется над/под ЕМА. Практика показывает, что при ложном пробое это происходит в течение нескольких следующих свечей;
  • возможен «заброс» цены за ЕМА, в таком случае допускается, чтобы цена прошла в направлении пробой до 20-25 пунктов. После возврата цена за ЕМА можно заключать сделку.

Торговля ведется на m10, таймфрейм достаточно мал, так что неудачные сделки случаются. Поэтому использование стоп-лоссов обязательно. Его можно поставить за ближайший локальный экстремум или использовать фиксированный SL, равный не более 40 п для самых волатильных пар и в пределах 25-30 п для относительно спокойных, наподобие USD/CHF, но не меньше 15 пунктов.

Тейк профит может фиксировать в зависимости от ситуации:

  • допускается фиксированный TР, особо жадничать не стоит, для m10 и 50 п будет вполне достаточно;
  • при торговле на отбой от границ канала первое потенциальное сопротивление – середина канала, второе – противоположная граница канала. Ее то и можно использовать как уровень для выставления ТР.

А вообще я бы посоветовал, как только цена пройдет в прибыльном направлении пунктов 30 тут же перевести ее в безубыток. Также прибыль можно фиксировать частично, например, 1/3 на середине канала, а оставшиеся 2/3 пусть закрываются по ТР.

Примеры сделок

Для примера разберем несколько последних дней по EUR/USD. Действуем по инструкции – сперва работаем со старшим таймфреймом: на Ишимоку линии практически параллельны друг другу. ADX хоть и говорито том, что тренд есть, но если взглянуть на период 3-6 июня, то видно, что движение идет в горизонтальном канале. Значит торговать будем в том числе и на отбой от границ канала.

1 пример . В рассмотренном примере формально выполнены все условия для входа – сформировалась свеча дожи, при этом произошел отбой от главной ЕМА 144. Но если бы мы заключили сделку на закрытии свечи, то минимальный стоп-лосс был бы равен 27 п, а потенциальный ТР – 28 п. Соотношение невыгодное, поэтому такую сделку лучше пропустить.

Косвенно на низкий потенциал входа в этой точке указывает Стохастик, пересечение на нем произошло не в зоне перепроданности. И пусть в этом примере цена все же дошла до уровня ТР, но сделки все же лучше заключать при соотношении SL/TP равном хотя бы 1:1,5, а лучше 1:2 или 1:3.

2, 3 пример с переворотом . В случае с короткой позицией сигнал не идеальный – цена не дошла до верхней границы канала. С другой стороны, на Стохастике сформировалась дивергенция + до этого он вышел из зоны пекупленности, а на графике мы видим медвежье поглощение. Все это дает основания для открытия короткой позиции, соотношение SL/TP = 1:1,5.

Это примерпоказывает, что иногда удается перевернуться, то есть закрыть старую сделку и тут же заключить новую, но уже в противоположном направлении. В случае с покупками соблюдены все условия для входа в рынок. Здесь же видна польза от частичной фиксации прибыли на уровне середины канала. У цены не хватило силы для того, чтобы достичь противоположной границы канала, и она надолго зависла около ЕМА34.

4 пример . В этомслучае на m10 положение главных ЕМА говорит о наличии восходящего тренда внутри дня. Сигнал на вход в рынок поступил после отбоя от одной из главных скользящих средних (ЕМА 72), нижняя тень у свечи длинная, тело небольшое, что усиливает сигнал. Дополнительно к этому Стохастик пару свечей назад вышел из зоны перепроданности.

Как и ожидалось, первое сопротивление цена встретила на верхней границе канала, но на этом не остановилась и пошла дальше. В итоге, если бы прибыль мы фиксировали именно на границе канала, то недополучили бы порядка 40 п, для m10 это значимая величина.

Именно поэтому при работе по тренду и наличии сильного сигнала я бы посоветовал не использовать фиксированный ТР. При достижении граница канала лучше переставить сделку в ноль и ждать развития событий. В этом примере выходить можно было после того, как рост замедлился, а Стохастик вышел из зоны перекупленности.

Важно ! При таком способе работы часть сделок закроется в ноль вместо небольшой прибыли. Зато есть шанс взять крупное движение, так что риск того стоит.

О ширине канала

По умолчанию автор советует сдвинуть ЕМА34 от центральной на расстояние 21 п вверх и вниз. То есть ширина канала получается равной 42 п. В принципе, и раньше, и сейчас этой ширины достаточно, но если уменьшить масштаб, то видно, что часто случаются резкие рывки цены. В итоге график буквально улетает за границы канала и ориентиров для его остановки базовая версия стратегии не дает.

Как вариант – можно добавить еще пару ЕМА34, но уже сдвинутых на расстояние большее, чем 21 п от срединной. Остается только выяснить каким именно должно быть это расстояние.

Можно попробовать изучить среднедневную волатильность выбранной валютной пары (можно сделать это на любому из онлайн-ресурсов). Для EUR/USD за последние 3 месяца за день цена в среднем проходит 84,15 пункта. То есть можно попробовать в качестве дополнительных линий канала использовать ЕМА34, но сдвинутые относительно центральной на 42 пункта каждая.

Новые границы канала подойдут для тех моментов, когда в результате импульсного движения график пробивает стандартный канал и нужно хотя бы примерно определить зону, где возможна остановка цены.

Если изменить масштаб, то видно, что график в течение практически 100% времени находится в пределах канала. Пробои случаются, но буквально в течение 2-3 свечей график возвращается обратно. Это всего лишь один из вариантов небольшой модификации стандартной стратегии.

Bollinger Bands вместо ЕМА34

Использование сдвинутых по вертикали скользящих средних –далеко не единственный вариант получить канал на графике. Один из самых известных индикаторов, дающих практически ту же самую картину – Bollinger Bands. Сам по себе это достаточно мощный алгоритм и на его основе создано немало торговых систем, но нас он будет интересовать только как замена скользящих средних.

Важно ! Главное отличие Bollinger Bands от конвертов, полученныхс помощью машек, заключается в том, что помимо самой цены учитывается еще и характер ее изменения. То есть в алгоритме ВВ учитывается еще и фактор скорости – как быстро цена росла/падала в течение периода, выбранного в настройках.

На скриншоте показано сравнение конверта, полученного с помощью ЕМА34 (стандартная версия консервативного скальпинга) и ВВ с периодом 34 и величиной стандартного отклонения 2 (подбирается опытным путем под каждую отдельную валютную пару).

Видно, что ширина конверта ВВ изменяется намного динамичнее, чем канал ЕМА34, сказывается учет скорости движения цены за выбранный период. Соответственно, и сигналы подаваться будут неодинаковые, да и правила стратегии можно переработать:

  • например, для того, чтобы исключить из торговли момента, когда цена входит в слишком уж узкий коридор, можно перестать торговать если ширина канала меньше 40-45 пунктов;
  • полезным будет та закономерность, согласно которой цена не задерживается надолго за пределами канала после его пробоя. Для таймфреймов от Н1 обычно она возвращается в течение 5-6 часов, но для m10 можно принять 7-9 свечей. В сочетании с выходом Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности это иногда дает неплохие моменты для входа;
  • базовые правила по работе с системой также остаются в силе.

BB быстрее и сильнее реагирует на движение цены, что иногда дает трейдеру возможность войти в рынок на более выгодных условиях, чем по конверту из ЕМА. А некоторые сигналы при использовании ЕМА и вовсе не получится взять в работу.

Чем можно дополнить стратегию

Консервативный скальпинг в свое время показывал неплохие результаты, но сейчас классическая версия уже не столь эффективна. Возможно, некоторым покажется слишком самонадеянным использовать в торговле только индикаторы. В любом случае, под эту ТС подойдут разные варианты усовершенствования.

Можно, например, использовать Пивот уровни для определение потенциала движения цены. Стандартный Пивот добавляет на график уровни (точки вращения цены, рассчитанные на основаниидневных цен закрытия, открытия, а также Low и High).

Давно установлено, что большую часть времени цена в течение всего дня движется как раз между ними. Причем расстояние между уровнями проходит достаточно быстро, а вот на самих уровнях может останавливаться надолго.

Пивот уровни – это не замена конверта из скользящих средних, а скорее дополнительный фактор, значительно усиливающий сигнал, полученный по базовой версии стратегии. В примере показан вариант, где использование Пивотов для установки тейк-профита и при входе в рынок позволило взять прибыли на 30-40% больше, чем при торговле по базовой версии консервативного скальпинга.

Еще один вариант дополнения – учет движения цены в предыдущий день + Fibo уровни. Все мы знаем, что чаще всего у свечей есть верхняя и нижняя тени, если взглянуть на D1, то видно, что свечей без теней мало, особенно часто небольшой откат в начале следующего дня возникает в случае, когда в предыдущий день было значимое движение.

Под значимым можно понимать движение, например, большее, чем средний дневной диапазон цены за последний 1, 2, 3 …. n месяцев. Растянув Фибо уровни на вчерашний день, получим ориентировочные положения уровней для заключения сделок.

В следующем примере пришлось перейти на m15 для того, чтобы иметь возможность переключаться между таймфреймами с сохранением построений (при работе через скрипт-конвертер таймфреймов такой возможности нет). Настройки индикаторов были соответствующим образом откорректированы.

Как и Пивоты Фибо уровни выступают скорее в роли полезного дополнения. В приведенном примере уже то, что цена не пробила сходу уровень коррекции 23,6% говорит о том, что готовится возобновление трендового движения. Это впоследствии и случилось, а непосредственно перед возобновлением движения ТС дала сигнал для входа в рынок.

Подведение итогов

Назвать плохой ТС Консервативный скальпинг интрадей нельзя, просто сказывается ее возраст и при торговле по правилам базовой версии ТС результат, скорее всего, не обрадует. Даже при беглом ручном тесте видно, что система дает немало ложных входов, которые либо придется закрывать вручную с небольшим убытком, либо и вовсе сработает стоп-лосс.

Тем не менее, не стоит сбрасывать ее со счетов, в конце концов никто не заставляет работать именно по правилам стратегии 10-летней давности. Она неплохо поддается модификации, можно, например, и вовсе избавиться от конверта ЕМА, заменив его полосами Боллинджера или ввести дополнительные критерии для входа в рынок на основании Пивот уровней или расширений Фибоначчи.

Осложняет ситуацию то, что тестировать все нововведения придется в ручном режиме, а это не совсем удобно, учитывая рабочий таймфрейм и большое число сделок. Но в целом идея, положенная в основу консервативного скальпинга здравая и ее (полностью либо частично) вполне можно использовать.

Год выпуска : 2006

Жанр : Книги по экономике (Forex)

Издательство : "Питер"

Формат : PDF (с иллюстрациями)

Качество : eBook

Язык : Русский

Описание : На страницах этой книги автор подробно обсудит с читателем принципы работы системы, свойства и параметры индикаторов, осцилляторов, алгоритм применения уровней сопротивления/поддержки, строящихся по методике Pivot Points, разберет ряд нюансов, касающихся особенностей внутридневной торговли.

Книга включает в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга.
По завершении теоретического изложения концепции торговой системы «Консервативный скальпинг intraday» вам будут представлены ее четкие правила.
В практико-обучающем блоке на истории британского фунта стерлингов (GBP) продемонстрировано, как последовательно, один за другим, в соответствии с правилами торговой системы возникают сигналы на открытие позиции и как развивается ситуация в дальнейшем. Это поможет вам укрепить собственные практические навыки работы по правилам системы «Консервативный скальпинг intraday».

В заключительной части курса мы остановимся на изучении некоторых психологических аспектов поведения трейдера, характерных для внутридневной торговли. Также разберем вопрос о грамотном управлении капиталом (money management).
Итак, начнем наше знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

Часть I
Введение
1. Что нового?
2. Торговая система «Консервативный скальпинг intraday».
Общие положения
2.1. Идеи, которые двигают мир
2.2. Принципы построения ТС
2.2.1. Принцип первый: Как много систем хороших и разных
2.2.2. Принцип второй: Где торгуем?
2.2.3. Принцип третий: Когда торгуем?
2.2.4. Принцип четвертый: На чем торгуем?
2.2.5. Принцип пятый: Влияние фундаментальных факторов
3. Торговые инструменты ТС
3.1. Индикаторы
3.1.1. «Классика жанра»
3.1.2. Что выбрать: SMA или ЕМ А?
3.1.3. Особенности применения скользящих средних в ТС
3.1.4. Стохастический осциллятор (Stochastics)
3.1.5. Особенности применения стохастического осциллятора (Stochastics) в ТС
3.1.6. Многофункциональный осциллятор MACD
3.1.7. Особенности применения MACD в ТС
3.1.8. Немного о свечном анализе. Модели разворота
3.1.9. Настройки индикаторов
3.2. Уровни поддержки/сопротивления. Методика Pivot Points
3.3. Особенности использования методики Pivot Points при торговле intraday
3.4. Дополнительные возможности при работе по методике Pivot Points
4. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday»
4.1. Правило № 1: Идентификация тренда
4.2. Правило № 2: Идентификация отбойных сигналов
4 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
4.3. Правило № 3: Открытие позиции (вход в рынок)
4.3.1. О необходимости выставления ордера stop-loss
4.4. Правило № 4: Сопровождение позиции
4.4.1. «Сладкая парочка». Ордера stop-loss и take-profit. Что с ними делать?
4.4.2. «Жажда большего». Переворот. Добавление к позиции
4.5. Правило № 5: Закрытие позиции (выход из рынка)
4.6. Краткий план торговой системы
5. Подведем итоги
Часть II
6. Тестовые примеры работы по торговой системе «Консервативный скальпинг intraday»
7. Британский фунт стерлингов (GBP): история в картинках
7.1. История в картинках за июль 2005 г
7.2. История в картинках за август 2005 г
8. Практика: Вопросы и ответы
8.1. Задача №1
8.2. Задача № 2
8.3. Задача № 3
8.4. Задача № 4
8.5. Задача № 5
8.6. Задача № 6
8.7. Задача № 7
Часть III
9. Психология работы трейдера внутри дня
9.1. Каким образом психология влияет на эмоциональное состояние трейдера?
9.2. Психологические аспекты торговли intraday
9.3. Примеры и причины типичных ошибок, совершаемых трейдерами
9.4. Как победить в торговле, неся потери
10. Особенности управления капиталом во внутридневной торговле. Консервативный подход к рискам
10.1. Основы управления капиталом
10.2. Расчет минимального торгового депозита.
Варьирование рабочего лота
Список рекомендуемой литературы