Контакты
Главная / Регистрация ИП

MACD Colored MTF и MACD Color — цветные модификации индикатора MACD. Индикатор макди с двумя линиями

Индикаторы теханализа

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. На этой странице вы найдете самый полный и подробный обзор технического индикатора МАСД. 80% информации бралось с англоязычных ресурсов, основываясь на ваших вопросах в комментариях и электронной почте.

Вот краткое содержание статьи:

Поистине, подробное описание индикатора, неправда ли? Причем вся информация подкреплена множеством поясняющих графиков. И прошу заметить несколько моментов:

Индикатор MACD, как это принято на просторах русскоязычного интернет пространства, я буду называть также: МАСД, или МАКД, или МАКДи – дабы не повторяться.

Можно ли индикатор МАКД «обзывать» осциллятором, как я это уже сделал, мы обсудим в разделе «FAQ».

Теперь, когда у вас обострилась жажда знаний, мы приступим к разбору.

История

Теханализ приобрел прекрасное дополнение благодаря работам Gerald Appel – аналитика, инвестора и управляющего инвестиционной компанией, под контролем которой более полумиллиарда средств.

Джеральд Аппель MACD, если можно так выразиться, был изобретен в 1970 году для выявления:

  1. направления тренда (основываясь на скользящих средних, но об этом потом),
  2. моментума – «скорости» движения цены по тренду (основываясь на расстоянии между скользящими средними).

В 1986 году Thomas Aspray усовершенствовал индикатор, добавив к МАКД гистограмму, что позволило

Опережать сигналы, подаваемые линией MACD.

Этот технический индикатор, как уже стало понятно с истории его создания, имеет две разновидности:

  1. Индикатор МАСД с двумя линиями или просто линейный (на рисунке ниже он первый сверху);
  2. Гистограмма МАСД (на графике она посредине).

Чаще всего эти виды MACD на большинстве торговых платформ показываются в одном окне, как это видно на графике в самом низу.

Подробное описание линейного МАКДи и гистограммы вы получите ниже. А сейчас бы хотелось уточнить важный момент, о котором мало говорят.

Весь биржевой «инструментарий» спекулянта можно разделить на:

  1. процентный ценовой (PPO – percent price oscillator);
  2. абсолютный ценовой (APO – absolute percent oscillator).

Например, акция Х за пять дней выросла с $20 до $25, то есть на $5, а Y с $50 до $55 – так же на $5. Значения равные, но мы знаем, что более дорогим бумагам «легче» получить прирост в $5, чем более дешевым.

Если мы полученные значения выразим в процентном отношении, то будет ясно, что акция Х выросла на 25% (($25 — $20) / $20 * 100%), а Y всего на 10%.

Индикатор МАКД является именно абсолютным ценовым осциллятором, в отличие от RSI или стохастика, которые выражают цену в процентном отношении.

Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс).

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Теперь давайте разберем, что собой собственно представляет линия MACD. Для этого мы разберем ее аббревиатуру.

  1. MA – значит moving average или скользящие средние;
  2. C – convergence или конвергенция (схождение);
  3. D – divergence или дивергенция (расхождение).

Какое отношение трендовый индикатор – скользящая средняя – имеет к MACD? Самое прямое. Он рассчитывается по их значениям.

Формула MACD линейной:

12-периодная EMA – 26-периодная EMA,

где EMA – это экспоненциальная скользящая средняя.

Как построить MACD на графике? Нанесем две EMA с периодами 12 (быстрая) и 26 (медленная), как это изображено на графике ниже.

Значения индикатора МАКДи равняются разнице значений быстрой и медленной скользящих средних.

В момент, когда 12 и 26-периодная EMA пересекаются между собой, то их значения цены равны. А это значит, что их разница равна нулю. В этот момент линия МАКДи пересекает нулевой уровень , который еще зовется – центральная линия.

Дивергенция скользящих средних (буква D в аббревиатуре) происходит, когда расстояние между двумя EMA увеличивается – цена «набирает» импульс, то есть тренд развивается с большей скоростью. Линия МАКД отдаляется от нулевой линии.

Конвергенция скользящих средних (буква C в аббревиатуре) наоборот возникает при сближении двух EMA – импульс утихает, а тренд замедляется. Линия MACD приближается к нулевому уровню.

Восходящий тренд мы наблюдаем, когда МАСД выше центрального уровня, а нисходящий – когда ниже.

Описание индикатора MACD histogram

Перейдем к дополнению, которое сделал Thomas Aspray к индикатору Джеральда Аппеля. Суть здесь в следующем – на значениях линии MACD построена ее собственная 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется – сигнальная линия . Что это дает? Более ранний сигнал изменения тренда.

На рисунке выше, если бы вы открыли позицию по сигналу пересечения линии МАСД с ее 9 EMA (сигнальной линией), то выиграли бы дополнительных $2 на акцию, сравнительно с пересечением линией МАКД нулевого уровня.

MACD гистограмма строится в виде столбиковой диаграммы и отображает взаимодействие линии МАСД с ее 9-периодной скользящей средней.

Расчет MACD гистограммы:

Линия МАКДи – 9 EMA (сигнальная линия)

Гистограмма также имеет нулевой уровень, и все что мы говорили выше о линейной MACD подойдет и здесь, только лишь с небольшой разницей – берется во внимание не 12 и 26 EMA, а сигнальная линия и сама МАСД.

Хочу заметить один важный момент, который необходимо понять и запомнить:

По линейной MACD мы можем анализировать направление тренда и ускорение/замедление импульса цены акции, поскольку все данные берутся непосредственно с графика.

Гистограмма призвана только подать более ранний сигнал. Для анализа цены акции она не подходит, поскольку свои данные берет с линейной МАКД.

Для примера посмотрите график ниже акций Agilent Tech. Линия MACD на протяжении 21 месяца показывает восходящий тренд. За этот период гистограмма успела подать 5 сигналов о завершении тренда.

Сигналы и точки входа

Более подробно этот раздел мы рассмотрим в следующей статье. Сейчас мы только подытожим все выше сказанное.

Итак, сигналы индикатора MACD:

  1. Пересечение нулевой линии – соответствует пересечению 12 и 26 EMA между собой. Если МАСД уходит ниже центрального уровня, то рисуется точка входа в короткую позицию, если выше – длинную позицию.
  2. Пересечение сигнальной линии – соответствует пересечению гистограммой нулевого уровня. Если гистограмма МАКД выше центрального уровня, то мы получаем точку входа в длинную позицию, если ниже – короткую.
  3. Дивергенция – для этого сигнала я написал вообще отдельную статью. Он мой любимый и самый сильный. Изучение и понимание его даст вам очень большое преимущество на рынке.

Модификации индикатора MACD

Ввиду своей популярности, МАКДи приобрел некоторые усовершенствования, которые облегчают работу трейдера. Вот некоторые из них:

  • Цветной MACD histogram или color – ничего особенного здесь нет. Это та же гистограмма, только цветная (кстати, она и изображена на всех графиках). В настройках вы можете указать любой цвет столбцов выше и ниже нулевого уровня, а также цвет усиления/замедления импульса. У меня стоят следующие значения:


Ответы на часто задаваемые вопросы

А. Выходя из того, что МАКД строится на значениях скользящих средних – индикатора, который является безусловно трендовым (запаздывающим), правильнее всего его будет отнести именно в эту группу.

Но умение гистограммы хорошо реагировать на импульс (моментум) движения цены является истинно признаком осцилляторов – опережающих индикаторов. Но заметьте, MACD не имеет зон перекупленности и перепроданности, поскольку является абсолютно ценовым.

Q. Как определить начало тренда по индикатору MACD

A. В момент, когда МАКДи пересекает нулевой уровень снизу вверх начинается восходящий тренд, когда наоборот – нисходящий.

Но этот вопрос можно развернуть еще более глобально – как определить волну Эллиота по MACD? В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. В общем, если вам это интересно, то можете попробовать.

Q. Как лучше всего применять МАКД?

A. Лично мое мнение – применять MACD как фильтр тренда. Другой вариант – использование сигналов дивергенции.

Выводы

  1. MACD – абсолютный ценовый индикатор, который не подходит для сравнения двух бумаг;
  2. Линейная МАСД является несомненно трендовым (отстающим) индикатором. Он подходит для анализа тренда и импульса цены акции, поскольку свои значения получает с графика;
  3. Гистограмма МАКД с большей вероятностью можно назвать осциллятором. Больше подойдет для принятия торговых решений;
  4. Дивергенция – один из самых сильных сигналов в трейдинге. MACD прекрасно отображает его;
  5. Цветной MACD, combo, с точками входа – эти и другие модификации сильно упрощают работу трейдера.

Друзья, вот это и все. Уверен у вас найдутся вопросы, которые вы можете свободно задавать в комментариях. А у нас по биржевому индикатору MACD еще две большие темы: как применять и дивергенция . Удачи и будьте успешными!


А это вы знаете: как часто выплачиваются дивиденды по акциям?

Добрый день! Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим про модификацию индикатора MACD, которая называется Color MACD. Также мы разберем и его модификацию MACD colored MTF.

Индикатор MACD Сolor . Причем тут цвет?

Когда вы торгуете с помощью MACD, обычного распространенного инструмента, то может возникнуть желание торговать с большим комфортом.

Представьте себе такую торговую систему:

  1. Для работы используется MACD с настройками 12, 26, 9.
  2. Торгуем на интервале 1H.

Сигналы на понижение:

  1. Длина бара больше 100 пунктов.
  2. Гистограмма на севере.
  3. Снижение гистограммы продолжается уже третью свечу, так, что появилась вершина.
  4. Для сигнала используем только предпоследний бар, потому, что величина последнего меняется в ходе вырисовывания свечи.

Выход из сделки:

  1. Длина бара больше 50
  2. Гистограмма на юге
  3. Рост гистограммы нарисовал вершину и пора выходить из сделки
  4. Также можем использовать тейк профит величиной 100 пунктов.

Представили, да? А теперь давайте подумаем, что может облегчить нашу торговлю. Какие дополнения нужно сделать на инструменте, чтобы это было заметно невооруженным взглядом.

Синим цветом текста, я как раз выделил те сигналы от инструмента, которые легко упустить из вида. Но их можно усилить с помощью языка программирование MQL4. Именно так поступили создатели MACD Color.

Во-первых, они покрасили возрастающие свечи в зеленый цвет, а нисходящие в красный. Теперь здорово легко определить вершину.

Во-вторых, смогли исключить последний бар на гистограмме. Теперь перерисовка не препятствует торговле.

Выводы по индикатору MACD Color

Данный индикатор предназначен для ручной торговли. То есть без помощи различных вспомогательных средств типа советников. Он наглядный, визуально привлекательный. На его базе проще построить торговую систему именно новичку, и бывалый трейдер найдет его полезным для расслабления глаз. Я думаю, что именно отсутствие последнего бара и наглядность вершин делают его полезным и тем и другим. Надеюсь, вам будет интересно поработать с инструментом!

Индикатор MACD Color MTF

Посмотрите на этот рисунок. Снизу вверх на нем разместились MACD Color MTF с данными с D1 и настройками MACD 12 – 26 – 9. Выше располагается MACD Color простой, без функции MTF, также с настройкой 12 – 26 – 9. И ещё выше располагается свечной график таймрфейма H1.

Также снизу вверх хорошо читаются сигналы, которые подает простая система для торговли. Торговля такая… Пересечение сигнальной линии и MACD на нижней гистограмме. Обратите внимание, нам не пришлось переключаться на другой таймфрейм для поиска точки вход. Это удобно. Просто удобно не переключаться между таймфреймами. А также может понадобиться при торможении терминала при переключении с таймфрейма на таймфрейм. , читайте тут.

Второй индикатор уже подает сигнал при появлении красных баров после зеленных под нулевым уровнем. Это тоже хороший сигнал того, что тенденция продолжается и усиливается. Хороший сигнал, который можно использоваться.

Наконец, на свечном графике обозначено свеча, после которой можно было войти.

Как видите, MACD Color MTF помогает нам работать на графиках не переключаясь между таймфреймам.

Настройки индикатора MACD Color MTF

  • _ = «MACD settings» – это изменять не нужно, просто аннотация.
  • FastEMA = 12 – Период быстрой MA в MACD.
  • SlowEMA = 26 – Период медленной MA в MACD.
  • SignalEMA = 9 – Период сигнальной MA в MACD
  • PriceType = PRICE_CLOSE – Цена, по которой происходит расчет гистограммы. Такая настройка делает рассчет по закрытию.
  • ShowHisto = true – Показывать или нет бары гистограммы MACD.
  • ShowOSMA = false – Определяет показывать или нет OSMA.
  • MACDType = 0 – Тип MACD. 0 – обычный, 1 — рассчитанный по технике ZoroLag такой MACD более чувствителен и на нем явнее дивергенция, 2 – MACD на базе RSI, 3 – MACD на базе Momentum, 4 – MACD на базе CCI.
  • RSIPeriod = 14 – Период RSI для расчета.
  • MOMPeriod = 14 – Период Monentum
  • CCIPeriod = 10 – Период CCI
  • TimeFrame = «Current time frame» – Определяет с какого таймрфрейма инструмент будет получить данные.
  • __ = «alerts» – Раздел Алетры.
  • alertsOn = false – Выкл/Вкл.
  • alertsMessage = true – Выдавать ли алерт в виде сообщения.
  • alertsSound = false — Звука
  • alertsEmail = false – E-mail
  • note_MACD_Types_ = «0"regular"MACD 1ZeroLag MACD 2MACDofRSI 3MACDofMomentum 4MACDofCCI» – Описание типов MACD.

Выводы

В принципе, второй индикатор годится и для работы с советниками. При этом первый создан явно для ручной торговли. Оба достаточно просты и могут применяться для работы внутри ручных стратегий.

На этом благодарю вас за внимание! Надеюсь, вам было интересно читать эту заметку.

Индикатор MACD Color почти ничем не отличается от инструмента, на основе которого он создавался. Главное отличие заключается лишь в том, что столбики гистограммы в новой версии меняют свою окраску при смене тренда.

Эта версия напоминает индикатор Message, но в отличие от него, как только на графике наблюдается смена тренда, гистограмма меняет свою окраску. Наш сегодняшний герой является уникальным, он сочетает в себе особенности трендовых инструментов и осцилляторов. Данный инструмент отображает не только направление тенденции, но и ее силу, а это, как правило, является отличительной особенностью трендовых инструментов. Более того, с помощью инструмента MACD Color можно точно выявить наличие на графике расхождения, а это уже отличительная черта осцилляторов.

В настоящее время данный алгоритм пользуется большой популярностью среди трейдеров, по этой причине его можно часто встретить в составе торговых стратегий. Однако не стоит надеяться на то, что данный алгоритм станет настоящей панацеей, так как и ему свойственно ошибаться.

Данный алгоритм целесообразно применять вместе с иными инструментами, а вот вести торги только на его основе весьма рискованно.

Внешне этот инструмент выглядит в форме столбиков, которые находятся в собственном окошке. Цвет гистограммы меняется в зависимости от текущего тренда. С помощью данного алгоритма намного проще проводить анализ рынка и принимать верные решения для входа в рынок.

Сигналы инструмента

У рассматриваемого нами инструмента есть нулевой уровень, по которому можно судить о развивающейся тенденции. Так, например, если гистограмма располагается в плюсовой зоне, значит, стоит рассматривать открытие сделок на покупку, а если в минусовой – на продажу. Рост размера столбцов говорит о том, что текущий тренд становится сильнее. Если же размер столбиков уменьшается, есть смысл переждать, так как возможна скорая смена тренда.

Настройки индикатора

Скачать индикатор MACD Color вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Устанавливается он, как и любой другой индикатор. То есть просто скачиваете файл, сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, после чего делаете ее перезапуск. Далее выбираете валютную пару, временной интервал, и переносите на нее инструмент из окна «Навигатор».

После запуска алгоритма, нужно произвести его настройку. Делается это во вкладке «Параметры».

Данный инструмент настраивается по такому же принципу, как и обычный МАКД.

Настройка выглядит следующим образом:

  1. Вначале нужно настроить периоды скользящих средних в зависимости от используемого временного интервала. Если вы новичок в этом деле, то лучше всего использовать индикатор с настройками по умолчанию.
  2. Далее можно изменить цветовое отображение индикатора на графике.

Стоит также отметить, что у данного алгоритма есть функция звукового оповещения. При активации данной функции вы будете получать уведомления о смене тренда на рынке. Можно настроить оповещение в момент пересечения нулевой линии или смены окраски гистограммы.

Вносить изменения в настройки можно по ходу работы алгоритма. Чтобы сделать это, нужно правой кнопкой мыши щелкнуть по индикатору.

Как использовать индикатор с оповещением

С настройкой индикатора мы разобрались, теперь давайте поговорим про способы его применения. Вначале давайте разберемся в том, как с его помощью можно дать оценку появившейся дивергенции.

Наверняка вы уже знаете, что дивергенция плохо отрабатывается в момент пересечения нулевого уровня. Сигналом для выхода служит пересечение гистограммой нулевого уровня. Но стоит отметить, что в такие моменты у цены еще есть потенциал, из чего также можно извлечь прибыль.

Теперь давайте поговорим о том, как можно определить максимальный потенциал отработки дивергенции с помощью данного алгоритма.

На предыдущей картинке вы можете увидеть два минимума на цене и два минимума на гистограмме. Далее смотрим на растущие столбики, после которых гистограмма индикатора ушла в нулевую зону.

В некоторых случаях первый растущий или уменьшающийся столбец может выполнять роль указателя при выявления расхождения. То есть это момент пересечения гистограммой нулевого уровня. Если вы выявили высокий потенциал движения, то можете действовать так, как это показано на предыдущей картинке.

Теперь давайте рассмотрим второй метод определения максимального потенциала.

Вы можете видеть 2 максимума на графике цены и на гистограмме. Находим снижающий столбик до пересечения нулевого уровня. Двигаемся влево по графику и находим свечу, образованную в момент пересечения нулевого уровня. Именно эта свеча и будет выступать в роли согнала по отработке дивергенции.

Приветствую всех читателей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы с Вами рассмотрим индикатор MACD color. Если говорить в общем контексте, этот индикатор вообще ничем не отличается от .

Тем не менее, если посмотреть динамику скачивания этого индикатора в интернете, то можно сделать вывод, что он действительно пользуется весомой популярностью. В контексте этой статьи мы с Вами более детально рассмотрим торговлю посредством этого индикатора.

Нет, мы не будем говорить о всякой нудной информации, типа: как настроить индикатор MACD Color? Какая формула вычисления? Кто его создал и многое другое. Думаю, Вы уже не один раз знакомились с данной информацией, и нет никакого смысла повторяться.

Мы же с Вами рассмотрим MACD Colored с практической точки зрения , то есть, как его можно использовать непосредственно в торговых условиях для получения хорошей прибыли. Но для начала, давайте начнем с описания.

Описание индикатора MACD

MACD является действительно уникальным индикатором, который одновременно сочетает в себе особенности и . Грубо говоря, он может указывать на , что является прерогативой трендовых индикаторов.

Но одновременно с этим он четко указывает на формирование дивергенции в условиях рынка, что уже является особенностью осцилляторов. Этот индикатор обладает огромной популярностью, и входит в состав большого количества различных торговых систем.

Многие трейдеры по всему миру успешно используют этот индикатор в своих целях, и, нужно отметить, что делают это очень и очень успешно. Но не стоит наивно полагать, что этот инструмент является панацеей от всех проблем.

Более того, его самостоятельное использование является вообще бессмысленным.

Да, в качество составной части любой торговой системы он имеет место быть, но вот в качестве самостоятельного инструмента торговли использовать его не рекомендуется.

Отображается на графике цены этот индикатор в виде гистограммы, которая с учетом движения цены может менять свое направление и размер. С учетом этой информации, мы уже можем конкретно судить о ситуации на рынке, и принимать те или иные решения.

Смотреть


У индикатора есть нулевой барьер, и положение гистограммы относительно нее будет указывать нам на развитие того или иного тренда. Допустим, если гистограмма находится выше нулевого барьера, то развивается восходящая тенденция, и есть смысл рассматривать покупки.

Если же гистограмма расположилась ниже нулевого барьера, то силу набирает нисходящая тенденция, и необходимо рассматривать соответствующие сделки. Увеличивающиеся столбики гистограммы указывают нам на то, что текущая тенденция усиливается.

Когда столбики начинают планомерно уменьшаться, то это прямой показатель начала коррекции или вовсе, разворота. По правде говоря, с идентификацией тренда и его направления этот индикатора справляется очень хорошо.

Конечно же, он не лишен недостатка, который характерен абсолютно для всех трендовых индикаторов – это запаздывание за ценой . Словом, если Вы посмотрите на любой трендовый инструмент, то увидите, что его показания очень сильно запаздывают за движением цены.

То есть, тренд уже сменился, а индикатор просигнализирует про это спустя время. Такова уж особенность всех трендовых индикаторов.

Торговые примеры

Вот здесь у нас имеется хороший сигнал для открытия позиции селл. Мы видим, что столбик гистограммы четко пересекает уровень ноль, соответственно, начинает развиваться нисходящая тенденция, и вполне можно открыть соответствующую позицию.

Словом, в данном случае позиция бы действительно отработала очень хорошо, так как цена реально двинулась вниз.

Вот на этом примере была хорошая возможность для входа в покупки. Мы видим, что гистограмма индикатора четко пересекла уровень ноль, и, в конечном итоге, цена действительно двинулась четко в восходящем направлении, а сама позиция бы отработала себя.

Тут возникает логический вопрос, а когда можно и нужно фиксировать позицию? В целом, вариантов может быть много. Как вариант, можно закрывать позицию, когда видите, что столбики гистограммы начинают снижаться.

Но лично я не рекомендовал бы использовать этот подход. Почему? Думаю, все прекрасно знают, что тенденции проще продолжить движение, нежели развернуться. Соответственно, если тенденция начала развиваться, то нужно пытаться вытянуть из нее как можно больше.

Скачать

Если использовать этот подход, то Вы можете нарваться на коррекцию, закрыть позицию с минимальным профитом, а затем цена как шальная двинется в Вашу сторону, но ордер будет уже вне рынка. Согласитесь, будет весьма обидно пропустить такую хорошую сделку.

Но здесь ключевым является слово ВАЖНЫЕ, то есть, уровень должен четко выделяться на графике цены, и уже от него нам нужно плясать.

Просто если Вы будете отмечать мелкие зигзагообразные движения рынка, то толку от этого будет весьма мало. В общем, экспериментируйте и подбирайте оптимальный вариант именно под себя.

Дивергенция по МАКД

Сама по себе невероятно сильным разворотным паттерном, и MACD color как раз может нам указать на его формирование. Что такое дивергенция? Если говорить простым языком – это расхождение истинно движения цены с показаниями самого индикатора.

Дивергенция появляется в условиях рынка далеко не так часто, особенно, если мы говорим про большие интервалы. Тем не менее, именно сигналы подобного рода наиболее хорошо отрабатывают себя в условиях рынка, принося тем самым хорошую прибыль.

Вот как раз на примере выше Вы можете видеть прекрасную дивергенцию. Мы видим, что рынок обновил новый минимум, но в свою очередь MACD обновил новый максимум. Тем самым мы имеем прямое расхождение между показаниями индикатора и движением рынка, что становится для нас хорошей предпосылкой к открытию покупки.

Как Вы видите, позиция с блеском отработала бы себя, ведь рынок реально двинулся в восходящем направлении. Опять же, дивергенции появляются в условиях рынка далеко не так часто, но они всегда прекрасно себя отрабатывают.