Главная / Кадровый учет

Волны Вульфа - сложный паттерн Прайс Экшен. Как строить волны Вульфа? Плюсы применения волновой теории вульфа

Волны Вульфа, относят к достаточно сложному но и немало эффективному стратегическому методу волнового анализа, направленного на поиск и изучение ценовых паттернов. Торговый метод «волны Вульфа» был разработан всем известным человеком в мире Форекс, Биллом Вульфом.

Волны Вульфа — уникальная и одновременно сложная стратегия

Стратегия волны Вульфа, считается одной из наиболее результативных «авторских» стратегий в . Зачастую, опытные трейдеры, добиваются серьезных результатов, после того как в совершенстве овладевают стратегией волн Вульфа. Но также, хотим предупредить, что новичкам не стоит использовать данный волновой метод, по крайней мере, пока они не овладеют основами трейдинга.

Волны Вульфа — очень сложный метод и требует полной собранности и внимания.

Данный специфический метод «волны Вульфа, пожалуй, самый действенный и уникальный из многих , с которой мне когда-либо случалось сталкиваться! Сам Билл Вульф, в последние десять лет, зарабатывал на жизнь, оперируя S&P.

Его сын Брайан, также как и отец, торговал S&P. Брайен — 1-й тинэйджер, которого я когда либо встречал, делавший неплохие деньги, с помощью скальпинга на фьючерсах NYFE1, не выходя из своей квартиры.

Данные движения, ясно формируют волну с отличными возможностями проецирования. Более наглядно, эта волна формируется, когда на рынке происходит . Набравшись практического опыта, легко приучить себя быстро определять такие модели волн Вульфа.

По сравнению с волнами Эллиота, стратегию волн Вульфа различают тем, что сам анализ проходит на месте, в связи с тем, что разметка на младших или старших временных интервалах не требуется, что достаточно эффективно. Основным преимуществом этого метода является некая простота работы с ним. Можно выбрать 2-3 волновых инструментов и на конкретных временных масштабах наблюдать появление паттернов.

Довольно эффективным, может быть также применение волн Вульфа:

с тактикой ,
и даже ,

Сама же теория Билла Вульфа, основана на 1-м законе Ньютона: «У любого действия существует свое противодействие».

Если немного попрактиковаться с этой теорией волн Вульфа, то можно научиться быстро определять любые волновые модели как на бирже Форекс, так и на остальных финансовых рынках.

Примеры торговли с использованием волн Вульфа

Ниже, приведены несколько реальных примеров на рынке:

Часовик AUD/USD с размеченной волной Вульфа (идеальный паттерн).

Свинг зона идентифицируется красной линией из точки 3 (построенной параллельно линии 2-4) и зоной условного касания (ЗУК) рабочей линии канала 1- (2) -3. Пересечение линии с отметкой 1-3 с линией 2-4 и проецирование точки пересечений на Целевую линию 1-4 указывает на идеальную цель.

На данном графике видно, что первая позиция (предыдущий рисунок волн Вульфа, выше) закрылась по стопу. Но далее последовал , обозначенный зеленой разметкой, который полностью компенсировал убыток и принес прибыль.

Поскольку предыдущий паттерн не отменен, то позиция открыта повторно на уровне 0.8080. Цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00), но разворотной свечи не сформировано. Перемещение стопа на последний фрактал, сформированный до временной зоны и ожидание достижения тейка или принудительное закрытие позиции при формировании разворотной свечи.

Часовик AUD/USD, завершающий этап трейда волн Вульфа

После того, как цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00) на следующий день произошло формирование разворотной свечи в зоне волны Вульфа (указана малиновой стрелкой) в сторону противоположную открытой позиции – целесообразно закрыть позицию принудительно!.. или вплотную «поджать» стопом.

Часовик AUD/USD, закрытие позиции волн Вульфа

После того, как цена достигла временную зону предполагаемого волнового разворота (зеленая вертикальная линия 2010.09.01 14:00) и произошло формирование разворотной свечи, позиция была вплотную «поджата» стопом, который и завершил трейд. Очевидно, что не было особого смысла тянуть до срабатывания тейка.

Волны Вульфа работают очень хорошо . Не всегда вход бывает удачным (как в рассмотренном примере), но закрытие позиции на целевых уровнях (линиях) и во временной зоне предполагаемого разворота практически всегда позволяет «выжать» максимальный профит.

Формирование экстремума после временной зоны всегда стоит рассматривать как потенциальный разворот. Именно это позволило осуществить повторный вход в основной паттерн, после того, как сформировалась разворотная свеча во временной зоне (малиновая вертикальная линия) малого волнового паттерна.

Пример расчета на покупку

Здесь необходимо обратить внимание, на нестандартный порядок в расчете. Но это нужно для индуктивного анализа. Начиная от самого основания или же вершины на графике из баров, важно определить начальную точку отсчета новой волны. Такой волновой расчет, нужен нам для покупки.

Расчет будет начинаться от вершины. Также можно рассчитать и для продажи, начиная счет от основания графика:

Вторая волна Вульфа – это вершина
Третья волна Вульфа – это основание первого снижения
Первая волна Вульфа – это основание, предшествующее второй волне (т.е. пику). Третья точка обязательно должна быть всегда ниже, чем точка 1
Четвертая волна Вульфа – это вершина третьей волны

Точка четвертой волны, должна быть выше, чем основание первой волны, линию тренда надо провести от первой точки к третьей. И если продлить эту линию, она будет покажет предстоящую разворотную точку, которая и будет пятой волной. Она считается точкой вступления для движения к нашей линии, конечной рассчитываемой цены (1 — 4).

Конечная рассчитываемая цена (сокр. EPA) — это , проведенная из первой точки до четвертой, что дает возможность спроецировать предстоящую цель. Первый ордер stop-loss, будет помещен немного ниже, на новый созданный разворот в точке. Мы всегда сможем передвинуть stop-loss в точку безубыточности.

ПОМНИТЕ, что для схемы покупки, третья точка должна быть ниже, чем первая точка. И наоборот, для схемы продажи, третья точка, должна быть уровнем выше, чем первая точка. К тому же, на оптимальных волнах Вульфа, четвертая точка, будет выше, чем первая — для схемы покупки и наоборот ниже первой — для продажи. Это дает гарантию, что не существует состояния, полного убегания рынка.

Волны Вульфа – это стратегия, основанная на первом законе Ньютона, гласящая, что на каждое действия есть своё противодействие. Ценовые колебания создают четко выраженную волну с прекрасными возможностями проецирования будущего движения рынка. Наиболее отчетливо это видно во время большой волатильности . В целом, волны Вульфа проверенный временем метод прибыльной торговли на Forex . Он позволяет находить сигналы на вход с высокой степенью вероятности положительного исхода сделки.

История

Дополнительная точка ЕТА

Кроме того, что следует проводить дополнительные линии через точки 1-3 для нахождения точки 5, в которой следует входить в сделку, и через точки 1-4 для нахождения точки 6, в которой следует выходить из сделки, можно провести еще одну дополнительную линию. Линия эта проводится из точки 2 в точку 4 и называется EPA «Estimated Price at Arrival», что переводится как «Ориентировочная цена по прибытии». Касание ценой, двигающейся в пятой волне, этой точки будет определять момент фиксации прибыли.

Рис.4 EPA и ETA

Также существует еще точка, образуемая на пересечении линий 1-4 и 1-3-5. Называется эта точка ETA – «Estimated Time of Arrival», что переводится как «Предполагаемое время прибытия». В идеале эта точка отображает момент времени, в который также следует фиксировать профит, но это условие выполняется не всегда. Если цена достигает точки 6 раньше точки ETA, то следует на ней закрывать сделку. Если же ETA достигается ценой раньше, то следует на ней закрывать прибыль, не дожидаясь точки 6.

Если точку нельзя образовать, например, если точка 2 ниже точки 4, рекомендуется вообще такую сделку не открывать.

EPA и ETA являются вспомогательными, и их использование является необязательным, а остается на усмотрение трейдера.

Рассмотрим пример на рисунке 4.

В данном примере у нас обозначены три вспомогательные линии 1-4, 1-3-5 и 2-4. Точку пересечения линий 2-4 и 1-3-5 назовем ETA. Эта точка является границей во времени, пока стоит держать сделку, если мы еще не достигли ни стоп лосса , ни цели по прибыли, а именно линии 1-4. Т.е. в точке ETA можно провести вертикальную линию, если цена пересечет ее раньше, чем она достигнет точки 6, то такая позиция имеет меньше вероятности на достижение цели по прибыли. Если зафиксировать прибыль в точке ETA, то мы сохраним прибыль и вдобавок уже ничего не потеряем, если цена развернется. Как вариант, можно закрыть половину позиции, зафиксировав половину прибыли. Если же цена достигнет точки 6 раньше, то можно закрывать сделку и считать паттерн отработавшим.

Что такое вкусные зоны в волнах Вульфа?

Рис.5 Sweet zone

Чтобы углубится в понимание волн Вульфа, следует изучить еще одно понятие, называемое «Sweet Zone». Для начала стоит понять, как эту зону начертить. Сначала рисуется линия из точки 2 в точку 4, та самая, которая нужна для построения точки ETA. Но далее эту линию следует параллельно перенести в точку 3. Т.е. в точке 3 должна получиться линия, которая будет параллельна линии 2-4. Для того чтобы упростить себе задачу, в терминале Metatrader 4 можно воспользоваться инструментом равноудаленный канал, который сам нарисует параллельную линию, нужно будет лишь выбрать ее месторасположение.

Все дело в том, что для того чтобы получить ценовое движение от точки 5 к точке 6 цене необходимо собрать ликвидность . По этой причине точка чаще всего не лежит четко на прямой 1-3, а находится ниже нее (бычий паттерн) или выше нее (медвежий паттерн). Вот эта зона возможного расположения точки за пределами прямой 1-3 и называется «Sweet Zone». Если цена находится в этой зоне, открывать торговую позицию, как правило, наиболее выгодно.

Возможно такая ситуация, что линия 2-4 будет параллельна линии 1-3, в таком паттерне sweet zone будет отсутствовать. Если же угол, образуемый с помощью линии 1-3 и линии, параллельной 2-4, слишком велик, то либо вы что-то сделали неправильно, либо это вовсе не паттерн Вульфа, и лучше от входа в сделку воздержаться

Признаки идеальности

Рис.6 Признаки идеальности волн Вульфа 1-3

Рис.7 Признаки идеальности волн Вульфа 4-6

Рис.8 Признаки идеальности волн Вульфа 7-9

Рис.9 Признак идеальности волн Вульфа 10

Рис.10 Признак идеальности волн Вульфа 11

Волны Вульфа являются довольно прибыльным паттерном. Но стоит помнить, что не каждая модель имеет одинаковую вероятность на достижение тейк профита. Чтобы торговля была по-настоящему эффективной, паттерн должен быть правильно сформирован. Хорошие паттерны, кроме того, что имеет высокие шансы на достижение цели прибыли, также отрабатывают намного быстрее по времени. Чтобы оценить качество паттерна, существует целый ряд признаков идеальности Волн Вульфа.

Первый признак:

Точка 2 должна быть самой высокой точкой в бычьей модели и самой низкой точкой в медвежьей модели. Другими словами, она должна быть локальным максимумом или минимумом соответственно. Соблюдение этого условия значительно увеличивает прибыльность. Пример расположен на рисунке 6.

Второй признак:

В волнах Вольфа есть еще такое понятие, как нос. Образуется он с помощью двух линий, проведенных от 1 к 4 и от 1 к 3. Признак идеальности заключается в том, что нос должен быть острым и ни в коем случае не тупым. Далее стоит провести горизонтальную линию из точки 1. Линии 1-4 и 1-3 должны быть симметрично расположенными относительно горизонтальной линии, проведенной из точки 1. Пример расположен на рисунке 6.

Третий признак:

Количество свечей в волне 3, образуемой точками 3-4, должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1, которая образуется с помощью точек 1-2. По-другому расстояние между точками 3-4 должно быть меньше расстояния между 1-2.

Стоит добавить, что третий признак вытекает из второго признака. Потому что чем больше будет волна 3, тем более тупой нос будет у модели.

Четвертый признак:

Согласно четвертому признаку идеальности точка 3 должна находиться в пределах канала, образуемого с помощью линии 1-2 и параллельной ей линии, проведенной из точки 4.

Пример расположен на рисунке 7.

Пятый признак:

Пятый признак заключается в том, что 2-4 и 1-3 должны быть направлены в одинаковом направлении и в продолжении пересекаться, то есть не быть параллельными. Если это медвежий паттерн, то волны должны быть направлены вверх, а если это бычий паттерн, то вниз.

Пример представлен на рисунке 7, на нем хорошо видно, что линии 2-4 и 1-3 пересекаются, пусть и за пределами графика.

Шестой признак:

Точка 5 должна находиться либо на линии 1-3, либо в sweet zone. Если же цена ушла за пределы sweet zone, то такой паттерн стоит пропустить.

Седьмой признак:

Линии 1-2 и 3-4 должны быть параллельными, либо близкими к параллельным. Это правило не всегда работает, но, тем не менее, обращать внимание на него стоит.

На рисунке 8 линии почти параллельны.

Восьмой признак:

Пятая волна должна быть как можно меньше, если сказать по-другому, то она должна состоять из как можно меньшего числа свечей. Это должно быть быстрое движение, если же оно будет растянуто, то вероятность прибыли у паттерна будет меньше.

Рассмотрим рисунок 8, на котором волна 4-5 сформировалась за пять свечей, причем это считая максимум и минимум. После отскока от свит зоны цена быстро пошла в сторону тейк профита.

Девятый признак:

Точки 4-5-6 должны быть расположены более компактно, чем точки 1-2-3. Чем ближе эти точки друг к другу, тем вероятнее, что сигнал отработает.

Десятый признак:

Согласно десятому признаку, волне 4-5 следует быть короче, чем волне 2-3.

Этот признак согласуется с восьмым признаком, который гласит о том, что волна должна быть быстро сформирована.

Пример представлен на рисунке 9.

Одиннадцатый признак:

Одиннадцатый признак гласит о том, что расстояние 3-5 должно быть меньше расстояния 1-3. При отслеживании формирования пятой точки необходимо смотреть, где это произойдет. Это может быть на линии 1-3, либо в sweet zone. После этого можно даже визуально определить, находится ли точка 5 от точки 3 на расстоянии меньшем, чем 1-3. Если расстояние от 3 до 5 больше, то такой паттерн имеет довольно низкую вероятность.

На рисунке 10 можно увидеть расположение линий 1-3 и 3-5. На нем длина отрезков 1-3 и 3-5 примерно одинакова, что не является идеальным соблюдением данного условия.

Двенадцатый признак:

Следует установить расширение Фибоначчи от точки 1 в точку 2. Точка 3 должна находиться в пределах 127% от расширения Фиббо. Подобным образом, уровни Фибо устанавливаются на волне 3-4 для точки 5. Точка 5 должна быть около уровня 138,2% или 161,8%.

Стоит добавить, что эти уровни сами по себе разворотные, поэтому цена разворачивается на них довольно часто.

Когда вы будете торговать на реальных графиках вам будут довольно нечасто попадаться волны Вульфа, в которых будут соблюдаться все признаки идеальности. В рассматриваемом выше примере соблюдены 10 условий из 12, но сама волновая модель отработала в прибыль. Возможно, сначала эти признаки будет сложно находить, но для этого нужна практика.

Плюсы и минусы волн Вульфа

Плюсы стратегии:

Не требует дополнительных индикаторов и инструментов

Относительно простые правила на вход и выход

Обладают высокой вероятностью получения прибыли

Имеют маленький стоп лосс и относительно большой тейк профит, соотношение риска к прибыли, как правило, равняется 1 к 3 и выше.

Рис.12 Бычьи волны Вульфа EURUSD m15

Рассмотрим пример на графике 11 GBP/USD m15. Здесь довольно хорошо очерчиваются три точки, лежащие на одной прямой. Далее стоит обозначить все вершины и провести вспомогательные линии. Согласно правилам паттерна, изложенным выше, это паттерн Вульфа. Также можно проверить его на признаки идеальности. Как видно на примере, паттерн хорошо отработал.

Рассмотрим следующий пример на графике 12 EUR/USD m15. На нем заметно выделены три минимума, лежащих на одной линии. Остается только обозначить главные точки и провести вспомогательные линии, которые показали, что это паттерн Вульфа. Этот паттерн закрылся в хорошей прибыли.

В окончание стоит добавить, что данный паттерн не для новичков. Но в то же время он дает возможность получать довольно большие прибыли. Поэтому на него стоит обратить внимание именно опытным трейдерам. При должной торговле волны Вульфа могут принести внушительные результаты.

Волны Вульфа являются одним из методов технического анализа, который был назван в честь его разработчика Билла Вульфа. Метод основан на поиске необходимых ценовых паттернов. Их зачастую путают с волнами Эллиотта, хотя они отличаются хотя бы тем, что анализ проводят на месте, ведь разметка на младших или старших тайм-фреймах не нужна.

Теория волн Вульфа основывается на первом законе Ньютона, в котором говорится о том, что на любое действие есть противодействие. Это позволяет найти надежные модели, которые помогут отследить после коррекции или отката точки входа и смену тренда. Используя в своей стратегии торговли эту теорию, трейдер имеет возможность применить ее и как основной, и как дополнительный индикатор. На практике волны Вульфа очень часто используют совместно с волнами Элиота и другими сходными методами. Волны Вульфа выглядят как волновые структуры, либо паттерны, совершенно естественно возникающие на всех финансовых рынках. Их широко применяют как шаблоны, чтобы искать новые, только появившиеся, тенденции, уровни сопротивления и поддержки, в том числе вероятные диапазоны прорыва цен.

Что такое волна вульфа? Волны Вульфа могут появиться на графиках, охватывающих сравнительно большой период, а также на более коротких периодах. Исходя из этого любой трейдер может использовать данный инструмент с максимальной пользой для себя, улучшая показали своей торговли.

Структура волн Вульфа представляет собой пять волн с равными интервалами времени и симметрией. Существует два основных шаблона:

Медвежий шаблон, состоящий из двух бычьих и трех медвежьих трендов;
Бычий шаблон из двух медвежьих трендов и трех бычьих.

Как правильно строить шаблоны?

Эффективные шаблоны необходимо строить, придерживаясь следующих правил:

Диапазоны волн 1-2 и 3-4 должны соответствовать друг другу;
Нужно постараться, чтобы все волны имели правильную форму;
Третья и пятая волны должны быть равны отношению Фибоначчи от точки предыдущего канала;
Пятая волна не должна выходить за построенный диапазон канала между вершинами 1-й и 3-й волн.

Первые три волны формируют канал, представляющий уровни поддержки и сопротивления. Наибольшее внимание нужно уделять формированию пятой волны, так как ее конец – это самая выигрышная позиция для совершения покупки или продажи.

простая волновая модель

Рассмотрим, как строится Бычья модель:

Вершиной должна быть выбрана точка 2;
На конце первой нисходящей волны должна находиться точка 3;
Точка 1 – это начало подсчета волн. Расположена она ниже окончания 3-й волны;
Точка 5 – это линия продолжения тренда 1-3 и находится она в самом низу. С нее начинается вход в сделку;
Занять выгодную торговую позицию можно только, если пересечь цену и линию 1-4.

Принципы, на которых строится Медвежья модель, гласят:

Точка 1 является самой верхней точкой шаблона, а точка 2 – самой нижней;
Первая восходящая волна заканчивается точкой 3;
Вторая нисходящая волна заканчивается точкой 4.

Правила торговли на волнах Вульфа

Несмотря на то, что волны Вульфа достаточно простой метод, их нужно уметь применять, то есть владеть достаточной теоретической и практической базой. Важна регулярная практика, которая позволит в будущем безошибочно определять возникающие на графике волны Вульфа и использовать их в своей торговле. Этот инструмент отлично зарекомендовал себя на волатильных рынков, одним из которых является валютный рынок Форекс.

Волны Вульфа возникают абсолютно на всех валютных парах, а также на всех таймфреймах. Залог успеха в торговле по этому методу состоит в правильном и своевременном распознавании волн. После того, как будут сформированы волны 1-4, начинается построение 2-х базовых линий. Это фундамент торговой стратегии. Построение первой линии начинается на минимуме 1-й волны к максимуму 4-й волны. Вторая линия находится между минимумами 1-й и 3-й волны. В конце концов, они покажут, где, скорее всего, будет начало и конец 6-й волны. Нужно помнить, что 5-я волна может не дойти до базовой линии, а может ее пересечь. То есть у начала 6-й волны могут быть варианты.

Начинать торговлю нужно только тогда, когда формирования 6-й волны будет полностью подтверждено. Чтобы проверить это, нужно использовать дополнительные индикаторы, такие как значимый уровень по Мюррею, скользящая средняя, выступающая поддержкой 5-й волны, трендовая линия, свечная модель.

Плюсы применения волновой теории вульфа

В заключение рассмотрим, какие положительные аспекты можно выявить при использовании волн Вульфа:

Простота работы по данному методу. Трейдер имеет возможность выбрать нужное количество инструментов торговли и отслеживать в течение определенного времени появление моделей;
Волны Вульфа можно удачно комбинировать с другими методами и достигать большего результата;
Данный инструмент позволяет сменить тренд. Таким образом, можно добиться более высокого результата работы в тренде. Причина этого в том, что выигрывают обычно именно модели продолжения.

Волны вульфа видео для начинающих:

Оцени пост

Волны Вульфа были открыты известным трейдером Биллом Вульфом, от фамилии которого и пошло название. Сам паттерн на графике имеет вид восходящего/нисходящего «клина», состоящего из четырех волн.

Вы хотите научиться видеть то, что скрыто от глаз других трейдеров? Находить точки входа с большим потенциалом прибыли?

Изучив торговую стратегию «Волны Вульфа» , Вы узнаете о том, как с максимальной отдачей использовать волновой анализ для открытия прибыльных сделок на переломах тренда и коррекциях ценового движения на ранних стадиях.

Просто жми " , - и узнай, как работает стратегия

Эллиотт в своей волновой теории впервые предложил комплексную торговую стратегию , учитывающую не только постулаты теории Доу , а и психологию толпы, рыночные циклы и прочие явления, которые нельзя отнести к фундаментальному или техническому анализу . Теория получилась сложной и в полной мере доступна только профессиональным волновикам, а для остальной массы трейдеров были созданы более простые, но также прибыльные, паттерны Price Action – волны Вульфа.

Как и любое другое природное явление, цены на финансовых рынках следуют первому закону Ньютона и за всяким действием (трендом) следует противодействие (разворот). Волновые паттерны, называемые по фамилии автора волнами Вульфа, были созданы для торговли по кратковременным откатам и коррекциями , которые «не видит» классическая теория. Полная волновая разметка делается одновременно на нескольких временных промежутках, а в данном случае достаточно рабочего таймфрейма , чтобы найти точку входа или закрытия позиции.

Структура волны Вульфа

Началом волны считается точка 1 на которой заканчивается первая коррекция, вторая разворотная точка будет на новом локальном ценовом max/min. Точка 2 всегда выше точки 1 иначе по Эллиотту модель не может считаться волновой!

Базовая структура восходящей и нисходящей волны.

Линии 1-2-3-4 четко определены.
Есть возможность провести две базовые линии:
- 1-4, продолжение которой будет базой для цели 6.
- 1-3, указывающая на завершение пятой и начало последней шестой волны. Волна Вульфа может выйти за линию, но обычно заканчивается раньше.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Если получено дополнительное подтверждение, можно открыть сделку на точке 5 и держать ее на всем участке 5-6. Для подтверждения, достаточно скользящих средних , период которых подбираем так, чтобы на пятой волне Вульфа он был уровнем поддержки. Следим за появлением свечных паттернов, которые могут отменить сигнал!

Также в точке 5 может начаться кратковременный откат с возобновлением движения к торговой цели и ее отработке, пусть и со смещением от расчетного значения. На точке 6 паттерн считается законченным и необходимо закрыть все позиции по текущей прибыли или убыткам. Волны Вульфа можно считать сильными уровнями поддержками/сопротивлениями , пробой которых указывает на явную линию тренда .

Углы между линиями 1-3 и 1-4 характеризует устойчивость волны Вульфа: модель максимально надежна в диапазоне 40-50 градусов. Если угол меньше, лучше не торговать.

Примеры волн Вульфа в торговле на Форекс

Ищите точки входа в начале разворота или после окончания коррекции. Не забываем проводить регулярную оценку глобальных тенденций, чтобы вовремя увидеть новый тренд и положение в нем волн Вульфа.

Расчет торговой цели.

Волны Вульфа отрабатываются по таким же принципам, как и классическая теория волн Эллиотта , но есть два частых варианта отхода от стандарта.

Изучить »

Пример №1. 4-я волна может представлять собой классический паттерн «треугольник ». Первая вершина может находиться высоко и за счет этого линии 1-4 находится на таком расстоянии от цены, что складывается впечатление о невозможности ее пробоя. Новички часто пропускают возможность заработать на трейдинге , считая подобные модели ложными. Однако, соотношения на волнах Вульфа достаточно стабильны, и можно открывать сделки на ключевых точках треугольника.

Нестандартные варианты волн.

Пример №2. При движении по шестой волне и подходе к целевой линии рынок может начать часто непонятную с точки зрения анализа коррекцию. Это может быть следствием спекуляций маркетмейкеров и по возможности нужно переводить позиции в безубыток. После этого ждем или отмены волны Вульфа или повторного движения к торговой цели.

Слишком низкая торговая цель.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Когда построена четвертая волна Вульфа актив может перейти в долгосрочное боковое движение (флэт). При этом график показывает много «вершин», среди которых трудно определить настоящую точку №4, от которой можно строить линию итоговой 6. В подобной ситуации наносим две целевые линии и после того как пробит первый уровень повторяем построения по движению рынка. После пробоя волнам 6 больше присуще продолжение, а когда начинается разворот закрываем позиции или меняем положение Stop Loss .

Пример выше показывает отработку всей линии 1-6, но, также возможна и обратная ситуация. Если есть сомнения в торговой цели 6, возможны два варианта: зафиксировать часть позиции при касании линии 1-4 или вручную контролировать SP. Не забываем закрывать позиции при достижении точки 6!

Автоматическая разметка волн Вульфа

Разметка вручную самая точная, но автоматическое построение, например, с помощью WolfWavesFind , как дополнительный торговый инструмент тоже будет нелишним. Подробное описание методики расчета отсутствует, так как первоначально данный индикатор Форекс был платным. Если исходить из настроек, то используются дивергенции MACD , которые даже на больших временных промежутках встречаются редко. Наблюдения за точками входа WolfWavesFind позволяют сделать предположение, что волны Вульфа определяются по стандартному индикатору ZigZag , со всеми его проблемами.

Варианты автоматической разметки.

Примеры показывают главный недостаток волн Вульфа на индикаторах – точка 5 определяется с запаздыванием . Красным цветом показано ручное построение, на котором визуально можно четко определить точку 5, но индикатор этого не показывает. Источник проблемы в индикаторе ZigZag, но несмотря на это, общая модель определяется верно, что поможет новичкам.

На 5-х волнах Вульфа после их окончания может формироваться область оптимальной точки входа или sweet zone – индикаторы определяют ее автоматически, для ручного построения лучше всего использовать инструмент терминала «Равноудаленный канал ».

Sweet Zone на восходящей волне.

Позиции открываются только после дополнительного подтверждения (уровни Пивот , ключевые ценовые экстремуму, осцилляторы). Если по линии 1-3 полученный угол слишком «растянут» проверьте правильность построения, либо это не волна Вульфа.

Примеры неудачной индикаторной разметки.

Достоинства и недостатки инструмента

Главная цель волновой теории – учесть психологию трейдинга рыночной толпы при выборе торгового решения. Это, безусловно, плюс в сравнении с традиционными стратегиями, но одновременно и существенный недостаток.

Результат торговли, как и по другим графическим паттернам, зависит исключительно от точности определения базовых точек волн Вульфа. Однако, личное восприятие всегда субъективно и приятнее найти подтверждение собственных теорий, чем реально оценить ситуацию на рынке. В трейдерском сообществе даже есть поговорка «где два волновика, там три точки зрения» .

Аналогично всему теханализу, модели показывают идеальные сигналы на исторических данных, чего нельзя сказать о прогнозах по реальному рынку. Классические соотношения почти не встречаются, цена ведет себя непредсказуемо и нужно время для правильной графической оценки рынка. Из этого следует, что волнам «противопоказаны» мелкие таймфреймы, где выход сильного фундаментального события может сломать все предварительные построения, при этом многие начинающие упорно продолжают применять волны Вульфа на минутный рыночный шум. Это особенно заметно на автоматических индикаторах, которые принципиально не могут видеть рынок в целом и считают каждый импульс как новую волну.

Проводя анализ по волнам Вульфа, всегда помните, что мы имеем дело только с ценой, а не ее производными в виде индикаторов. По ним можно определять текущую рыночную ситуацию (тренд, коррекция или спекулятивный импульс), уровни поддержки, сопротивления и разворота. Учитывайте наличие связи с числами Фибоначчи и волновым анализом – используйте соответствующие индикаторы как дополнительный инструмент подтверждения надежности сигнала.

Итоги

На большинстве валютных пар волны Вульфа формируются медленно: от нескольких недель до месяцев, поэтому от трейдера требуется не только опыт, но и терпение. Паттерны хорошо работают и на акциях с CFD , но Форекс с его волатильностью дает большую прибыль, несмотря на более высокий риск ошибочного построения.

Полные развороты тренда , вход на которых приносит максимальную прибыль, надежно торгуются по волнам Вульфа, как и окончание глубоких коррекций с возобновлением движения. Как показывает опыт торговли на Форекс, лучше отрабатывать волны продолжения, т.е. тренд. Так что не забываем о комплексных стратегиях, таких как «Три экрана Элдера » и прочие, где анализируется одновременно несколько таймфреймов.

Несмотря на то, что в классическом виде волны Вульфа на графике встречаются редко, они могут применяться как базовый паттерн в любой средне- и долгосрочной стратегии. Их сигналы необходимо подтверждать трендовыми индикаторами, такими как Ишимоку , полными моделями Эллиотта, уровнями Мюррея или Фибоначчи.

Волны Вульфа - это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.

Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.

Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами Фибоначчи, а также методом Мюррея.

Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке "Биржевые секреты").

Используя данный инструмент, можно искать как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Естественно, если вы будете работать в тренде, то и результат торговли будет лучше , т.к. чаще всего оказываются верными именно модели продолжения.

Успешное применение данного метода в торговле зависит от знания теории и, конечно же, регулярной практики. Ежедневный тренинг, через какое-то время, обязательно даст результат и вы сможете определять волны Вульфа в реальном времени на любом рынке. Максимальный эффект от данного метода достигается на волатильных рынках (например, таком как Форекс).

Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:

На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:

Волна 1 – основание модели
Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен .
Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1 .
Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3 .
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа .

Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6 . Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.

Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.

Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.

Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.

Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.

является зеркальным отображением бычьего варианта:

В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:

Волна 1 – вершина модели
Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1 .
Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3 .
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели .

Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.

Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.

Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.