Обзор лучших технических индикаторов на Форекс. Использование в торговле
Благодаря информационным технологиям сегодня классический теханализ стал доступен каждому трейдеру, активно рекламируется и развивается, но при этом все сильнее работает против мелкого игрока. Почему же все технические индикаторы Форекс в разной степени врут, стоит ли их применять на современном рынке и как снизить возможные потери?
Подразумевается, что все инструменты анализа должны повышать точность прогноза вероятного поведения цены, облегчая тем самым принятие торговых решений. На финансовом рынке ни один метод не гарантирует прибыльного результата, но может дать трейдеру временное статистическое преимущество, что позволит ему стабильно зарабатывать больше, чем терять.
Сегодня нет смысла подвергать сомнению использование технических индикаторов Форекс - с ними работают все участники и позволяют извлечь прибыль даже из бессмысленного (с точки зрения фундамента) рынка, который сложно (а иногда - уже поздно!) подробно анализировать.
На самом деле большинство индикаторов не врут (ну, или почти!), вопрос только в том, чего вы ждете от этой информации . Большинство трейдеров ошибочно считает технические методы гарантией прогноза. Уж как бы нам не хотелось, чтобы цена ходила за расчетным сигналом (а не наоборот!), ни один технический индикатор Форекс никоим образом на будущее движение цены не влияет . Он предназначен только для оценки текущего состояния на основе анализа истории, а вовсе не для предсказания будущей рыночной ситуации, и показывает всегда вам только то, что хочет видеть разработчик индикатора.
Расчет технического индикатора: допустимые ошибки как компромисс
Давайте сразу определимся, что значит «индикаторы работают». Предлагается три варианта оценки: индикатор
- … выполняет расчет по заданному алгоритму;
- … показывает потенциальную точку входа;
- … предсказывает будущее.
Первой группе требований отвечают практически все, второй – наиболее точные, третью группу - экзотику вроде прогнозирующих индикаторов - в расчет не берем.
Технический индикатор Форекс (или индикатор рынка, или индикатор теханализа, англ. technical market indicator ) - математический алгоритм, обрабатывающий рыночную информацию (цена, объем, время), результатом выполнения которого должна быть информация о текущих параметрах и тенденции движения. Данные могут иметь цифровую, графическую или иную форму, на основе анализа которой трейдеры (или МТС) открывают сделки.
Основная идея базируется на предположении, что алгоритм расчета правильный с достаточной вероятностью успеха. При этом также предполагается, что трейдер, получив результат анализа, правильно его понимает .
Каждый процесс расчета в той или иной мере «теряет» или модифицирует информацию из ценового потока, и такая потеря в процессе преобразования снижает точность результатов. Чем сложнее индикатор, тем больше применяется допущений, округлений и усреднений, и, соответственно, вызывает меньше доверия к результатам. Вспомните индикатор Money Flow Index , который вообще оперирует собственным искусственным понятием «типичной цены»! Расчет индикатора должен быть простым и понятным, иначе какой смысл получать результат, все более далекий от реальности?
И первым компромиссом такой обработки можно считать нарезку ценового потока на временные интервалы (установка таймфрейма для отображения графика) – каждая свеча визуально покажет трейдеру только 4 базовых цены за период (open , close , high , low ). Получается, что ценовой график сам по себе уже является индикатором рыночной информации. Отсюда сразу видна выгода одновременного анализа на нескольких таймфреймах - такой индикатор с одинаковым расчетом всегда уточняет конечный результат.
Индикатор не принимает торговых решений, если только не посылает свой расчетный сигнал торговому роботу для открытия сделки. Более менее точно «традиционные» технические индикаторы в терминале Форекс работают на длинных масштабах, а вот на коротких периодах создают розничным трейдерам множество проблем - процент допустимых ошибок на малых таймфреймах превышает критическое значение.
Проблема очевидности результата
Главная выгода технического трейдинга – психологическая: он дает каждому игроку некоторое ощущение порядка и прогнозируемости рынка. Мелкие игроки традиционно испытывают предпочтение к теханализу (игнорируя фундаментальный) и дружно бегут за показаниями стандартных индикаторов, которые практически все трактуют одинаково. В результате «глобального» анализа создаются этакие «самореализующиеся пророчества»: если по индикаторам виден сигнал «купить», то покупают все и, само собой, цена начинает расти! До некоторого предела, разумеется, после чего включается крупный игрок, который всегда играет на опережение, а потому явные технические уровни постоянно дают прибыль охотникам за стопами.
Даже если вы доверяете своим индикаторам, то в области технически «очевидных» ценовых уровней или ключевых точек графических фигур нужно действовать очень осторожно - движение цены возле них непременно будет содержать дилерские манипуляции.
Например, если есть информация (или вы только предполагаете ее наличие!), что на некотором ценовом уровне имеется крупный опционный барьер, то именно технический индикатор подскажет, насколько активно этот уровень защищается рынком. Как правило, возникают участки быстрого флета, когда при подходе к уровню идут распродажи и тут же - быстрый откат на 10-30 пунктов - такая серия повторяется до момента закрытия опциона. Хорошо настроенный осциллятор вполне может предупредить такую ситуацию. Если не удается подобрать технические индикаторы Форекс с достаточным опережающим эффектом – просчитывайте эти ситуации логически самостоятельно.
Проблем а крупного игрока
Сегодня для фундаментального анализа источников хватает: новости, пресса, аналитика , рассылки и прочее. Кроме прямого доступа к инсайду, имеются технологии, позволяющие получать даже обычные новости за считанные миллисекунды, но это - право больших денег.
В биржевых торгах основной индикатор - это информация о спросе и предложении, распределении валютной корзины и хеджирующих сделках. Если, например, участник рынка - банк, то при потребности, скажем, в евро он будет покупать ее независимо от показаний какого-нибудь стохастика, причем до тех пор, пока не получит нужный для себя объем.
Крупные игроки знают, какие технические «индикаторные» сигналы будут массово выдавать торговые системы рядовых трейдеров, поэтому заранее выставляют позиции чуть выше/ниже ключевых уровней. Расчет на то, что массовое одинаковое мышление вызовет цепочку исполнения ордеров в этом направлении, помогает им зарабатывать без особых усилий, просто на инерции толпы (см. ).
Так было и будет всегда, это – закон рынка. Как с этим бороться? Информацией, математикой, логикой и практическим опытом.
Понятно, что крупные игроки работают не в MT4(5) , а в биржевых терминалах, и пользуются индикаторами, обрабатывающими реальные биржевые (а не тиковые, как на Форекс!) объемы. Например, такими как VWAP (Volume-Weighted Average Price) или TWAP (Time Weighted Average Price), которые требуют постоянного потока биржевых данных (цена контракта, объем операции, тип сделки). Торговая ценность сигналов таких индикаторов гораздо выше, но если даже есть доступ к биржевому потоку, то напрямую применять такие сигналы можно только на фьючерсах, но никак не на спот-активах. Но для общей оценки рынка и удержания позиции на Форекс доступ к такой информации чрезвычайно важен. За возможность получения такой информации имеет смысл платить или держать на биржевой площадке небольшой реальный счет для условно-бесплатного доступа. Такие затраты быстро окупаются несколькими удачными сделками.
Базовые условия технических индикаторов Форекс
Технический индикатор - обычный математический процесс, на входе которого первичные данные о цене и объеме в определенный момент времени, а на выходе - та же рыночная цена актива или некий безразмерный параметр, в том или ином виде, удобном для восприятия трейдером.
Торгуя по тренду, нужно понимать, что технические коррекции занимают от 30 до 70% текущего тренда, а потому использовать коррекции можно и нужно. Коррекция в 50% (а чаще всего между 38% и 62% Фибо) - самая распространенная. Рынок всегда охотнее растет, чем падает, поэтому при устойчивом восходящем тренде текущая коррекция обычно не превышает 30-35%, а на сильном нисходящем - 50%.
Не забываем – стандартные методы трендового анализа доступны всем, поэтому наиболее выгодными индикаторами разворота остаются гибридные варианты, например,MACD+графический анализ .
Немного об осцилляторах
Осцилляторы выполняют оценку ситуаций завышенной покупки/продажи. И хотя современные аналитики подвергают сомнению само понятие зон перекупленности/перепроданности, вернее, причин их появления, но именно на них классика действительно работает. Длительное пребывание осцилляторов в зонах ПК/ПП сигнализируют о критических объемах в определенном направлении и помогают вовремя закрыть позиции или развернуться. В комплексных торговых системах осцилляторы специально подбираются с более краткосрочным методом расчета, чтобы компенсировать инертность трендовых индикаторов. Подробнее о выборе осцилляторов можно посмотреть .
Не рассчитывайте на осцилляторы на малых таймфреймах! Множество ложных сигналов индикаторов создают у трейдера иллюзию быстрого успешного входа и отвлекают от реального анализа ситуации, почему большинство участников рынка в данный момент покупают или продают.
Именно на периодах выше М30-Н1 появляются наиболее сильные сигналы осциллятора – дивергенции . За счет сочетания наблюдения за динамикой сглаженной цены и графических методов, ситуации дивергенции позволяют предположить вероятный разворот задолго до того, как тот же осциллятор покажет сигнал на вход с помощью пересечения линий.
После соответствующего тестирования можно включать в ТС индикаторы, которые сами показывают все виды ситуаций дивергенции и даже точки возможного входа. Стоит обратить внимание и на другие комплексные варианты:
И как бы не критиковали осциллятор Вильямса, тот факт, что их до сих пор его различные варианты в обязательном порядке входят в биржевые торговые терминалы, говорит о том, что большинству таких сигналов можно доверять. Тем, кто боится характерного запаздывания, советуем поэкспериментировать с параметрами сдвига и увеличить период анализа. А тем, кто интересуется смежными рынками, можно посоветовать поискать в сети оригинальные варианты осцилляторов, разработанных специально для бинарных опционов, где точность входа имеет особое, решающее значение. Такие инструменты вполне применимы на и Форекс.
Считается, что большинство осцилляторов очень сильно запаздывают, но обычно они имеют массу параметров настройки и путем подбора нужного вполне можно получить высокую степень достоверности сигнала. Любой осциллятор нужно тщательно настраивать под конкретный актив, период, стратегию, торговую сессию и прочие условия - чужому опыту не стоит доверять. И только после успешного тестирования, конечно, если вы умеете правильно оценить текущую ситуацию с учетом фундаментального анализа, можно брать технические сигналы того же Стохастика (или RSI , или АО ) в сторону наиболее сильного движения и входить в сделку.
Немного об индикаторах диапазона
Собственно, любая длиннопериодная МА уже определяет границу ценового диапазона, пробой которой уже повод для дополнительного внимания трейдера. Правильно построенные каналы можно использовать при установке и трейлинге стопов, определении тренда или разворота. В сети можно встретить эксперименты построения ценового диапазона, н екоторые варианты могут быть достаточно выгодными, как например, канал скользящих средних:
Интересны варианты включения в трендовый расчет механизма осциллятора, например, стохастика:
Достаточно точно динамические границы диапазоны дают эксперименты с классическими трендовыми индикаторами, например, Parabolic SAR:
При построении ценовых диапазонов стоит применять нестандартные подходы – это может дать вам торговый сигнал чуть раньше. Вобщем случае индикаторы диапазона могут строить свои линии поддержки/сопротивления (нижнюю/верхнюю границы), не на чистой цене, а на любом ее преобразованном значении, главное, чтобы это был экстремум, определенных тем или иным образом. Проблемой таких технических индикаторов Форекс может быть только задержка визуального вывода и некорректная реакция на спекулятивные броски.
Индикаторы волатильности - обязательны!
Без корректной оценки волатильности не может быть полноценной торговой стратегии. Предлагаемые сегодня комплексные торговые системы незаслуженно забывают об индикаторе DMI (Directional Movement Index или индекс направленного движения) - он используется для оценки вектора и силы тренда. Как и большинство индикаторов, DMI создавался для фондового рынка, но оказался эффективным для всех активов.
За счет анализа расстановки сил быки/медведи DMI позволяет выявить начало сильного тренда на раннем этапе. Как и все индикаторы силы тренда , DMI максимально эффективен при долгосрочной торговле. Расчет индикатора использует max/min предыдущего бара, а вектор текущего тренда определятсяпо классике: при растущем/снижающемся тренде каждый из новых экстремумов должен быть выше/ниже предыдущего.
В результате индикатор строит динамическую линию, отражающую только тот ценовой диапазон, который выходит за пределы экстремума, дополнительно усредненную и сглаженную EMA. Запаздывание, конечно, полностью устранить нельзя, но комплект DMI(-) и DMI(+) дает динамический диапазон, сужающийся в период флэта и расширяющийся с ростом волатильности, и в составе популярного индикатора ADX точно показывает точки равновесия продавцы/покупатели.
Немного о времени
Безусловно, анализ при определении точки входа обязательно проводится на нескольких периодах. Но практика показывает, что на удержании уже открытой сделки переключаться на меньший период стоит только при наличии уверенной (а лучше - частично зафиксированной) прибыли. Например, если вход был выполнен на М15 с расчетом на 3-5 последующих свечей, но, тем не менее, позитивное для вас движение продолжается – фиксируем прибыль частично и дальнейший анализ проводим на большем таймфрейме, в поисках подтверждений возможной дополнительной прибыли.
Какими бы замысловатыми техническими индикаторами Форекс вы не пользовались, в 90% случаев ошибка на входе дает убыток на выходе. Если сделка на рабочем периоде идет в убыток дольше вашего «расчетного» времени, не стоит искать спасения в виде сигналов на большем таймфрейме. Возможно, закрывать сделку еще рано, но принимать меры по ограничению убытка стоит уже сейчас. Выходить из сделки рекомендуется на том же периоде, на котором входили.
И в качестве заключения …
Даже учитывая, что практически все технические индикаторы Форекс правильно выполняют анализ данных, каждый трейдер в конце концов понимает, что обилие разнообразной информации не дает гарантий преимущества в реальной сделке. В популярные торговые платформы встраивают только самые распространенные индикаторы, но для любого терминала существуют способы разрабатывать собственные приложения любой сложности. В крайнем случае, можно самостоятельно написать любой индикатор как отдельное приложение или независимую программу теханализа в связке с торговым терминалом.
Технические индикаторы Форекс ничего не прогнозируют, но значительно облегчают и ускоряют процесс анализа и принятия торговых решений. В целом, чем проще ваша техническая модель торговли, чем меньше она отвлекает трейдера от ключевых движений цены, тем она полезнее и надежнее. И не важно, какой именно метод используется - автоматический, полумеханический или ручной - главное, чтобы процесс расчета имел высокую вероятность правильного попадания.
Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия . Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.
Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые позволяют получать данные о будущих ценах с помощью данных о котировках за определенный промежуток времени.
В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна — рассчитывает средние цены за определенный период, другая — высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.
С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.
Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.
Основа работы индикаторов
Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда. (Gator Oscillator)
(Market Facilitation Index, MFI)
Как работать с индикаторами
Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.
На у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.
Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.
Большинство индикаторов можно настраивать самостоятельно под свои предпочтения, например, изменить показатели интервалов, периодов. В результате таких манипуляций, можно существенно изменять показания индикатора, делая его более или менее чувствительным.
Идеальных настроек нет, поэтому трейдеру придется подстраиваться под определенную ситуацию. В целом они отлично себя показывают и на настройках по умолчанию, и, если вы желаете изменить настройки, созданные профессионалами, вы должны точно понимать, что вы делаете.
Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.
Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.
Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Большинство трейдеров и инвесторов используют технические индикаторы в своей торговле для более точного определения точек входа и выхода, а также повышения эффективности своей работы. В различных современных торговых платформах доступны сотни индикаторов, однако, несмотря на простоту их применения, использование большого количества индикаторов будет попросту неэффективным. В данной статье мы расскажем, как подобрать достаточное количество индикаторов, как оптимизировать их значения и как избежать информационной перегрузки, чтобы максимально эффективно использовать эти средства технического анализа и повысить качество вашей работы на бирже.
Используйте несколько индикаторов!
Виды индикаторов. Работа технических индикаторов основана на математических расчетах, использующих данные торговых инструментов, к которым они применяются - в качестве таких данных может быть информация о том, как торговался инструмент в прошлом, его текущая цена и/или объемы торгов. Технические аналитики, эту информацию используют для анализа исторических показателей и прогнозирования цены в будущем. Индикаторы не специализируются на подаче сигналов к покупке или продаже, трейдер сам должен интерпретировать сигналы для определения точек входа и выхода, которые бы соответствовали его стратегии и стилю торговли. Существуют различные типы технических индикаторов, в том числе позволяющие анализировать тенденцию (тренд) цен, их динамику, объем и волатильность.
Избегайте избыточности!
«Мультиколлинеарность» - это статистический термин, предполагающий несколько способов анализа одной информации. В этом заключается общая проблема технического анализа, когда к одному графику (одному набору данных) применяется несколько индикаторов, результаты работы которых зачастую могут приводить трейдера в замешательство и мешать принятию решения. Однако некоторые трейдеры намеренно используют несколько однотипных индикаторов в надежде более точно спрогнозировать движение цены. В действительности же при наличии мультиколлинеарности могут возникать различные значения индикаторов, порой даже противоречащие друг другу, мешающие верно оценить складывающуюся рыночную ситуацию.
Использование дополнительных индикаторов. Для того чтобы избежать затруднений, связанных с мультиколлинеарностью, трейдер должен подобрать индикаторы, хорошо работают совместно, дополняя друг друга и при этом не приводят к избыточности информации. Это может быть достигнуто путем использования нескольких индикаторов различного типа к одному и тому же графику: например, трейдер может установить один трендовый (пусть это будет ADX) и один импульсный (Stochastic oscillator) индикаторы. Результат такой схемы показан на рисунке 1.
Обратите внимание, как различные индикаторы генерируют сигналы. Каждый индикатор формирует свою интерпретацию рыночных условий, которая может применяться для подтверждения сигналов другого индикатора.
Держите графики в чистоте!
Поскольку торговый терминал для трейдера является его окном на биржу, важно чтобы графики помогали, а не мешали анализировать рынок. Легко читающиеся графики, удобная и просторная рабочая область (включающая в себя ленту новостей, окно ввода заявок и прочее) могут значительно повысить эффективность работы трейдера. Большинство современных торговых платформ предоставляют пользователю широкие возможности в настройке рабочего пространства в соответствии с собственными предпочтениями - начиная от рабочего фона и цвета графиков, и заканчивая размером и формой букв на нем. Настройка легко читаемых, приятных для визуального восприятия графиков в значительной мере будет способствовать вашей успешной работе.
Информационная перегрузка. Многие современные трейдеры используют в своей работе несколько мониторов для отображения графиков и окна ввода заявок. Даже если вы используете шесть мониторов, это вовсе не означает, что вы должны загромоздить каждый свободный дюйм каким-нибудь новым индикатором. Информационная перегрузка возникает в тот момент, когда трейдер пытается анализировать так много данных, что большая часть в итоге попросту становится утерянной. Можно сказать, ваша способность проводить анализ в такие моменты будет парализована, ведь если представлено чересчур много информации, то трейдер не сможет ее обработать.
Существует один простой способ избежать информационной перегрузки: если вы не используете какой-либо индикатор, просто удалите его - это поможет избежать загруженности и беспорядка в вашем рабочем пространстве. Пересмотрите свои графики, чтобы убедиться, что они не обременены мультиколлинеарностью. Если к одному графику прикреплены несколько индикаторов одного типа - скорее всего один или несколько могут быть удалены.
Советы по организации рабочего пространства. Сформируйте рабочее пространство, включающее лишь необходимые инструменты и индикаторы. Набор используемых индикаторов может меняться со временем в зависимости от ситуации на рынке, стиля торговли или появления новой стратегии.
Любой современный терминал позволяет произвести и сохранить настройку графиков, расположение окон и цветовые схемы, поэтому вам не придется делать это каждый раз, когда вы открываете программу. Любые символы и индикаторы могут быть изменены и отформатированы в соответствие с особенностями вашей рабочей области, не нарушая ее цветовой схемы.
На рисунке 2 изображен пример с хорошо организованным рабочим пространством.
Вопросы создания легко читаемых графиков и рабочей области включают в себя:
. Цвет. Цвета должны быть легкими для восприятия и обеспечивать достаточную контрастность, чтобы вся информация была читабельна. Кроме того, можно использоваться один цвет фона для окна ввода заявок и другой для всех остальных графиков. В том случае, если в торговле используется несколько финансовых инструментов, различный цвет для каждого из них поможет изолировать данные и облегчить их восприятие.
Рабочая область. Наличие нескольких мониторов позволит вам создать комфортную рабочую область. Один монитор, например, может использоваться для ввода торговых поручений, в то время как остальные будут служить для отображения графиков. В том случае, если какой-либо индикатор используется более чем на одном графике, было бы хорошей идеей поместить его в одном месте на всех графиках и использовать для него одинаковые цвета. Это позволит значительно легче отслеживать и анализировать рыночную активность на различных участках вашей рабочей области.
Шрифт. Жирный четкий шрифт позволяют трейдеру легко читать и анализировать информацию. Также как цвета и схема рабочей области, стиль шрифта является личным предпочтением каждого, поэтому можно сколько угодно экспериментировать с различными формами и размерами в поисках наиболее комфортной комбинации. Как только необходимое сочетание будет найдено, его можно сохранить и применять ко всем элементам рабочего пространства.
Оптимизируйте индикаторы!
Определяемые трейдером входящие переменные. Какие использовать технические индикаторы в торговле и как интерпретировать их сигналы - личное дело каждого. Наиболее распространенные индикаторы, такие как Moving Average и различные осцилляторы, позволяют производить их настройку, просто изменяя входящие значения, влияющие на поведение индикатора. Используемые в расчетах входящие переменные, такие, например, как временной период или информация о цене (цена закрытия, минимальная или максимальная цена), могут быть изменены в соответствие с нуждами трейдера, позволяя анализировать изменяющуюся рыночную ситуацию и генерировать сигналы в динамических условиях.
На рисунке 3 показан пример различных входных данных, которые могут быть скорректированы, чтобы изменить поведение индикатора.
Оптимизация. Большинство современных торговых платформ позволяют трейдеру производить оптимизацию, т.е. определять значения переменных, при которых тот или иной индикатор будет более эффективен в сложившихся рыночных условиях. Трейдер может задать диапазон значений, таких, например, как период скользящей средней, и платформа произведет расчет, в результате которого определит, при каких значениях индикатор работает наиболее эффективно. Оптимизация индикатора с помощью различных значений входящих переменных позволяет выяснить, при каких комбинациях генерируются наиболее точные сигналы. Оптимизация является важным элементом в формировании торговой стратегии, определяющей правила открытия и закрытия сделки, риск- и манименеджмент.
Чрезмерная оптимизация. В то время как оптимизация позволяет трейдеру определить набор значений переменных, при которых индикатор работает более эффективно, при чрезмерной оптимизации может возникнуть ситуация, когда работа индикатора будет выглядеть просто фантастически, однако в реальных торговых условиях ваша стратегия может существенно пострадать, поскольку индикатор настроен на определенную комбинацию исторических данных. Занимаясь оптимизацией индикаторов, необходимо быть осторожным и избегать чрезмерной оптимизации, в полной мере сознавать значимость таких операций как back-тестинг и forward-тестинг, являющихся неотъемлемой частью процесса разработки торговой стратегии.
Грани разумного.
Не существует такой комбинации индикаторов и их показателей, которая бы со 100% точностью предсказывала направление движения рынка. В то время как избыточное количество индикаторов или неверное толкование их сигналов может привести к снижению качества анализа рынка, трейдеры, эффективно использующие в достаточном количестве оптимизированные технические индикаторы, значительно повышают свои шансы на успех.
Как подобрать правильные инструменты для торговли на форекс? Стоит ли отдавать предпочтения опережающим форекс анализаторам, или рассмотреть запаздывающие? Краткий обзор самых популярных технических индикаторов для трейдинга на Форекс. Разбираемся, в чем разница между осцилляторами и запаздывающими индикаторами, и чем Параболик разнится со Стохастиком.
Изучаем технические инструменты форекс для успешной торговли
Если вам знакомо то приятное ощущение, возникающие при пути до пункта обмена, когда курс подскочил в твою пользу, то вас наверняка заинтересует торговля на Форекс. Форекс является не более чем одним большим обменником, но с некоторыми специфическими отличиями. Например, в отличии от пунктов обмена, валюта здесь есть всегда и обменивать ее можно регулярно. Никто не закрывает торговлю при резких перепадах международного валютного настроения, нет очереди стоящей с утра пораньше. Также сделки здесь могут происходить куда быстрее, чем работа кассира. Ну и, конечно же, большая возможность сорвать куш, которая и привлекает миллионы по всему миру. Те люди, которые могут приковать свое внимание к монитору компьютера на несколько часов в поиске заветного , разглядывая график, со временем становятся все богаче и богаче.
Но что это за сигнал? Как его определить? Конечно, здесь не обойтись без обстоятельного , как графиков и рынков, так и самой форекс-структуры. Если вы начнете понимать торговлю глубже, чем то большинство, что оставляет весь депозит в руках брокера, то торговля станет для вас самым приятным из самых прибыльных занятий. Но не только наблюдательность является базовым фактором успеха. Важны умения использовать индикатор технического прогресса, информационный анализ, торговую тактику, освоить денежный менеджмент, научиться управлять игровым депозитом и подобрать подходящую стратегию. Личные предпочтения трейдеров формируют их выбор в пользу той или иной стратегии, но все эти игровые алгоритмы базируются на вполне конкретных и общепринятых индикаторах.
Индикаторы как основной инструмент
Технические — это набор инструментов, имеющихся в распоряжении трейдера для технического анализа графиков, выявлении трендов, формирования мнения об общем состоянии рынка, обобщению и корректировке торговых прогнозов. Если говорить о важности понимания специфики работы на индикаторах, то можно сравнить ее с получением прав, перед тем, как сесть за руль дальнобойной фуры. Возможно вам и понятен принцип торговли на Форекс, как и то, что для того, чтобы доехать нужно лишь давить на педаль и рулить, но только изучив индикаторы и сумев подобрать самые важные для себя, вы сумеете довезти ваш драгоценный груз до конечной точки, затратив на это меньше количество топлива и не потеряв колес. Технические индикаторы форекс вдобавок дадут вам способность вести машину не смотря на плохую погоду, гололед и другие неприятные обстоятельства.
Индикатор технического анализа для форекс может быть как опережающим, так и запаздывающим. Это два основных различия.
Опережающие сигналы, или как их еще называют, осцилляторы, представляют собой индикаторы, нацеленные на предупреждение вас о надвигающихся событиях, например сигнал на вход в рынок. Использование осцилляторов помогает трейдерам предвидеть надвигающиеся движения рыночного графика. И исходя из полученной информации сделать правильный прогноз. Конечно индикаторы не дают абсолютных, стопроцентных, сигналов. Они также могут ошибаться, но использование их в паре со своим собственным анализом значительно снижает риски. Также, для этой цели, многие трейдеры в своих стратегиях объединяют пару или даже 3-4 анализаторов — осцилляторов для синергии, получения максимального эффекта из грамотно скомпанованных составляющих. Давайте ознакомимся с самыми проверенными и популярными опережающими индикаторами.
Стохастик — индикатор с функцией провидца
Поговаривают, а кое-кто и подтверждает, что Стохастик является детищем Джорджа Лейна, одного из самых успешных людей не только среди трейдеров, но и среди учителей и авторов тренингов. Идея Стохастика — в определении рамок перекупленности и перепроданности. Видение этих зон позволяет трейдеру увидеть возможные отскоки, а также корректировки цен при приближении их или проникновении в указанные индикатором области. Подобная тактика игры на отскоках неплохой вариант для новичка, поэтому если ваш опыт сложно назвать огромным — то рекомендуем присмотреться.
Стохастик представляет собой две линии, которые проходят по всему графику. Пользователю же необходимо следить за моментом их пересечения, и исходя их того, сверху или снизу они произошли, выдавать прогноз. Сверху на вашем графике обозначается зона перекупленности, снизу же — перепроданности. Пересечение двух линий сразу же после выхода из зоны перепроданности подсказывает нам покупать валютную пару. Логично предположить, что зеркальное пересечение на выходе из зоны перекупленности служит хорошим толчком для того, чтобы продавать наш актив. Два эти простые наблюдения лежат в основе многочисленных как общепризнанных, так и сугубо индивидуальных стратегий.
RSI — линия разделяющая прибыль от потери
RSI — индекс относительной силы. Еще один ключ для разгадывания будущего. Часто используется в паре со Стохастиком для корректировки показаний друг друга, соответственно, для более точного прогноза. Такому применению RSI обязан своим функциям, в целом таким же, как и у своего биржевого «собрата — помощника». Он также призван для определения зон перепродажи/перепокупки. Изображается одной линией, отделяющей вышеупомянутые области. Если настройки ИОС установлены на уровень в 50, то линия, пройдя отметку в 70 обозначит перекупленность, а снизойдя до отметки в 30 покажет нам уровень перекупленности. Покупайте, когда RSI выходит из сверхпродаж, и, само собой, продавайте, если ваша линия покинула зону слишком больших покупок.
Как уже говорилось выше, частой РСИ составляет команду со Стохастиком, так как их показатели взаимокоррелируемы. Это означает, что момент, когда прогноз одного осциллятора совпадает с прогнозом другого, будет наиболее благоприятным для прогноза, а также для заключения плюсового контракта на покупку/продажу.
Запаздывающие индикаторы
Название вполне представляет саму суть. Советники, которые дают совет уже после того, как возможность заключить контракт прошла. Казалось бы, чем подобные «тормоза» могут помочь? И здесь можно совершить крупную ошибку, словно герой боевика не зарядивший оружие перед ключевой перестрелкой. Запаздывающие индикаторы — это главные инструменты для подтверждения той или иной теории трейдера. Они позволяют вам не только понимать, насколько близки ваши рассуждения к истине, но и подкорректировать их для ее достижения. В умелых руках такой функционал станет настоящей золотой жилой, стоит лишь правильно приложить голову.
Это идеальный союзник для отслеживания тренда. Да, это значит что вы вольетесь в тренд позже, зато запоздавший сигнал намного точнее, чем опережающий. Лучше поздно, чем никогда, не правда ли?
ADX, индикатор «Среднего направления движения»
— идеальный анализатор для отслеживания трендов. Их появления, периодов пика, общей оценки надежности и уверенности. Он невероятно легко читается, а его оценка обладает крайне высокими показателями точности.
Графически, АДХ обозначается кривой линией, идущей в выставленной трейдером диапазоне значений. Классической расстановкой считается настройка на 0 — 60, что позволяет видеть тренд в отметках от 35 до 40. Такие показатели утверждают мощь тренда, а значит предшествующие им отметки от 25 до 30 можно считать жирным намеком на скорое выявление трендовой линии. Этот же индикатор позволяет выявлять и фейкауты — ложные сигналы, благодаря показу низкого уровня активности, в рамках которых резкие скачки крайне редки. СНД будет отличным приспособлением для игры на высоковолатильных валютных парах, которые, как известно, являются щедрыми на количество сделок, а значит и на получаемую прибыль.
Полосы Боллинджера
Мощный анализатор, базирующий свой прогноз на основе волатильности цен. Представляет собой 3 линии. Верхняя и нижняя из которых играют роль указателей уровней поддержки и сопротивления, невероятно важных деталей трейдинга. Средняя же скользящая — ширина между верхней и нижней линией показывает на волатильность цен, что хорошо для трейдера, решившего сыграть на ней. Большое расстояние указывает на большую волатильность. Сужение же демонстрирует снижение количества скачков цены актива. Высокая волатильность означает, что скачки будут, и это, как минимум, неплохо. А видя перед собой график, показывающий близость цены актива к той или иной крайности, торговец может легко вычислить возможный отскок. Неплохие показатели, для одного простого индикатора.
Параболик SAR
Показатель Parabolic SAR демонстрируется при помощи точек, расположенных вдоль графиков, как ниже, так и выше свечей. Закрытие свечей вверх вызывает появление точек ниже самих свечей, а обратная ситуация, когда свечи закрываются внизу — появление точек над телом свечи. Параболик хорош как в сигнализации моментов для входа на рынок, так и для сигналов о выходе. Но все же большинство трейдеров видят в нем сигнализатор для своевременного выхода. Количество точек также важно. Три точки, нарисовавшиеся ниже тела свечки явный признак необходимости покупки, а три точки над свечой — сигнал к продаже. Параболик хорошо виден графически, имеет простую структуру и легкость для чтения и технического анализа рынка, а значит подойдет и начинающим биржевикам.
Не стоит перекладывать ответственность
Обязаны вас заверить, что ни один из индикаторов, о которых мы рассказали, ни одна их комбинация и стратегия, никогда не гарантируют абсолютного выигрыша. Наиболее близкие к этом результаты появятся только тогда, когда на грамотную стратегию и правильный подбор комбинации автоматизированных помощников умножится на опыт трейдера, его умение в сфере технического анализа, информированность и высокоразвитую интуицию.
Как уже отмечалось, одним из самых распространенных способов использования скользящих средних в качестве технических индикаторов, является определение наличия тренда . Для этой цели просто наносят одну скользящую среднюю на ценовой график. Бычий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА снизу вверх и продолжает находиться выше скользящей средней.
Медвежий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться ниже скользящей средней. На графике, приведенном ниже, эллипсом выделено для наглядности место пересечения ценой скользящей средней сверху вниз и начала соответствующего медвежьего тренда.
Направление скользящей средней передает важную информацию о ценах. Направленная вверх МА указывает на то, что цены растут. Направленная вниз скользящая средняя указывает, на то, что цены снижаются. Повышение длиннопериодной (100+ дней) скользящей средней указывает на долгосрочный восходящий (бычий) тренд. И наоборот - падение длиннопериодной скользящей средней указывает на долгосрочный нисходящий (медвежий) тренд. Угол наклона МА к горизонту отражает силу тренда – чем больше угол, тем сильнее тренд.
Ниже представлен часовой график валютной пары GBR / JPY. На протяжении восходящего тренда цена выше обоих скользящих средних, а более короткая, 10 SMA, выше, чем 20 SMA. Это наглядный пример того, как вы можете использовать скользящие средние, чтобы узнать в каком тренде движется валютная пара - в бычьем или медвежьем.
Из всего вышесказанного вытекает самое простое правило торговли с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов Форекс : покупать, когда цена, находясь ниже линии МА, пересекает ее снизу вверх и продавать, когда цена, находясь выше линии скользящей средней, пересекает ее сверху вниз.
Зависимость периода скользящей средней от тайм фрейма
Период скользящей средней зависит от целей, которые преследует трейдер. Короткие МА (5-20) лучше всего подходят для торговли на краткосрочных трендах. Трейдеры , заинтересованные в среднесрочных трендах, используют более длинные скользящие средние (20-60). Долгосрочные инвесторы предпочитают применять скользящие средние со 100 и более периодами.
Некоторые периоды, используемые в МА, более популярны, чем другие. Так, например, 200-дневная скользящая средняя является, пожалуй, самой популярной. Ее длина явно указывает на то, что это долгосрочная скользящая средняя. Следующей по популярности является 50-дневная МА - она довольно часто используется на среднесрочных трендах. Многие трейдеры предпочитают использовать 50-дневные и 200-дневные скользящие средние вместе в качестве торговой системы.
Чем длиннее период МА, тем более точные сигналы она подает при пересечении с графиком цены и тем меньше вероятность появления ложных сигналов при торговле во флэте. Так как длинная скользящая средняя сильно запаздывает, то перед трейдером стоит задача отсеять ложные сигналы (которые появляются при торговле во флэте и при наличии переменчивого (волатильного) рынка, в котором график движения цены демонстрирует ложные пробои). Для этой цели применяется одновременный анализ двух и более скользящих средних, на одном ценовом графике.
Пересечение скользящих средних
Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух скользящих средних линий тот же, что и при пересечении МА с графиком цены, с той лишь разницей, что вместо цены накладывается вторая скользящая средняя с меньшим периодом. Сигнал на покупку появляется тогда, когда МА с меньшим периодом, находясь ниже более длинной МА, пересекает последнюю снизу вверх. Сигнал на продажу поступает, когда МА с меньшим периодом, находясь выше более длинной МА, пересекает ее сверху вниз. При входе в позицию (покупка и продажа) обязательным условием должно быть наличие сильного тренда.
Применяя скользящие средние в качестве технических индикаторов Форекс, трейдеры используют свойство МА, даже с коротким периодом, быть более сглаженной, чем ценовой график, тем самым, давая возможностью не принимать во внимание ложные сигналы пересечения, возникающие на волатильном рынке.
На практике, на ценовой график наносятся две МА - короткая и более длинная. Как вы уже знаете, скользящие средние разных периодов накладывают на графики соответствующих тайм фреймов. Например, 5 EMA и 35 EMA предпочтительней использовать на краткосрочных графиках, а 50 SMA и 200 SMA - на среднесрочных, или - на долгосрочных.
Пересечения скользящих средних генерируют сигналы об изменении тренда с запаздыванием (т.е., после того, как изменение уже произошло) т.к. используются два запаздывающих индикатора (МА). Чем выше период скользящей средней, тем больше отставание в сигналах. Эти сигналы работают достаточно хорошо, когда на рынке присутствует сильный тренд. При отсутствии же сильного тренда такая торговая система с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов будет давать много ложных сигналов.
Существует также метод пересечения МА, который включает в себя три скользящих средних. Сигналы генерируются, когда более короткая скользящая средняя пересекает две более длинные МА. Простейшая торговая система на базе трех скользящих средних, к примеру, может включать в себя 5 МА, 10 МА и 20 МА. В восходящем тренде, более "быстрая" скользящая средняя должна быть выше более "медленной" скользящей средней, а для нисходящего тренда - наоборот.
В заключение разговора предлагаем некоторые
1. Создайте свою собственную комбинацию скользящих средних для использования в качестве технических индикаторов. На протяжении многих лет трейдеры пробуют бесконечные комбинации скользящих средних, используя их для определения ключевых уровней прорыва или точек входа - выхода.
Самое главное - не переусердствовать. Наличие хорошей комбинации скользящих средних в качестве индикатора может быть чрезвычайно полезным, но старайтесь не слишком увязнуть в попытке создать совершенную комбинацию МА. Протестируйте МА на различных периодах и тайм фреймах и найдите те, которые больше соответствуют вашему стилю.
Две наиболее популярных периода скользящих средних - это 200-дневный и 50-дневный. 200 SМА дает трейдерам значения закрытия цен за последние 200 торговых дней, а 50 SМА - за последние 50 торговых дней.
2. Определите основные линии поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления относятся к двум старейшим инструментам в торгах, а использование в качестве индикатора скользящих средних, дает трейдерам возможность построить проверенные временем, видимые отображения реальных линий поддержки и сопротивления.
Если цена валютной пары движется выше скользящей средней, то МА становится технической точкой опоры для цены, если цена находится ниже скользящей средней, что ее кривая становится линией сопротивления. Когда цена пересекает скользящую среднюю, поддержка становится сопротивлением и сопротивление становится поддержкой.
Эти уровни являются важными, поскольку валютная пара должна получить огромный импульс, чтобы прорваться через соответствующие уровни поддержки или сопротивления, а такой импульс может быть получен в виде давления со стороны трейдеров. Любой трейдер, находящийся в позиции или готовящийся в нее войти, всегда должен знать, в каком положении находятся скользящие средние на соответствующем ценовом графике.
3. Определяйте долгосрочные тренды, используя в качестве индикатора 200-дневную скользящую среднюю. Используя эту МА, трейдеры получают большое преимущество, потому что тренд виден четко и ясно в долгосрочной перспективе.
Простейшим правилом торговли для трейдеров, использующих скользящие средние в качестве технического индикатора, будет следующее: покупать только в том случае, когда график цены находится выше 200-дневной простой скользящей средней (200 SМА), а продавать, когда график цены находится ниже 200 SМА. Если 200-дневная скользящая средняя показывает четко и явно направление и движение валютной пары за последние 200 дней, то почему кто-то хотел бы бороться против такого движения?
4. Определяйте среднесрочные тренды с помощью 50 SМА. 50-дневная простая скользящая средняя отличается от 200-дневной периодом охвата цен, т.е. она показывает направление движения цен за более короткий промежуток времени. Одно из основных различий между 50 SМА и 200 SМА - это прочность линий сопротивления и поддержки, которыми каждая из них обладает.
Так как 50-дневная скользящая средняя включает меньшее количество данных о предыдущих ценах, то прочность линий поддержки и сопротивления будет гораздо меньше, чем у 200-дневной. Цене гораздо проще пробиться через линию МА с меньшим количеством дней в периоде, поскольку она содержит меньше исторических данных.
5. Всегда проверяйте ценовой график следующего более длинного периода времени, чем тот, на котором вы планируете торговать, прежде чем входить в позицию, причем, обязательно используйте скользящие средние с одинаковыми периодами на обоих графиках.
Например, если вы торгуете на внутридневных графиках с использованием экспоненциальной скользящей средней 20 ЕМА и 50 SMA , то проверьте дневной (Daily) график этой же валютной пары с наложением на него тех же скользящих: 20 ЕМА и 50 SMA. Трейдерам, предпочитающим торговать против тренда (swing trader), торгующим, к примеру, на дневных графиках, следует всегда проверять недельный график. Часто это помогало избежать преждевременного входа в позицию, например, до завершения коррекционного движения цен.
В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.
Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.