Главная / Налогообложение

Что такое перекупленность и перепроданность. Перепроданность и перекупленность на валютном рынке форекс

Популярное в трейдинге понятие "рыночная перекупленность и перепроданность" очень сильно размыто, поскольку никто не может точно дать определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос что это такое, как ее определять и применять в своей торговле.

Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы. Например, RSI, Momentum, Stohastick.

Рыночная перекупленность и перепроданность - это условная ситуация на рынке после резкого и длительного движения в одном направление. Цена как бы "перегрета" и требуется коррекция для дальнейших движений.

Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие

Стохастик (Stohastick)

Однако как можно заметить, что при устойчевом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.

Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность

Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют ее для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входит против рынка, значит идти против тренда. Помните главные правила трейдинга ? У цены нету понятия "дорого" и "дешево".

Лучшим решением для трейдера является ничего не делание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.

Смотрите также видео про перекупленность и перепроданность

Опционная торговая стратегия на перекупленности/перепроданности

Эта стратегия для торговли на бинарных опционах хорошо работает с валютными опционами, в частности, при торговле часовыми контрактами. Вы, разумеется, можете применять эту методику и на других рынках и периодах времени, если пожелаете.

При торговле на часовых бинарных опционах рекомендуется следить за движением цен на пятиминутном таймфрейме.

Для торговли на данной стратегии Вам понадобится следующее:

Пятиминутный график интересующего актива
Информация о направлении тренда (смотри )
Осциллятор стохастик
Торговый счет на бинарных опционах открыт и установлен на торговлю часовыми контрактами

Стохастик осциллятор можно настроить с рядом различных настроек. Однако рекомендуется придерживаться наиболее распространенной (8,3,3) в сочетании с простой скользящей средней.

Теория стратегии

График выше показывает цекну валютной пары EUR/USD. Мы видим, что значение индикатора колеблется вверх и вниз, в унисон движению цени актива. Нас интересуют точки, где показатель индикатора находится выше 80 или ниже 20. Эти означает, что актив находится в состоянии крайней перепроданности/перекупленности.

Стратегия фактически ищет точки, в которых начинается движение в направлении основного тренда. Внимание! Крайне не рекомендуется, используя данный метод торговли, либо же какой либо другой, торговать против основного тренда, т.к. это практически всегда приводит к крупным убыткам.

Сигнал входа

Сигналом для входа в рынок является момент, когда обе линии индикатора переходят из состояния перекупленности или перепроданности в срединную часть индикатора. В этот момент вы открываете сделку в направлении дневного тренда на рынке.

Давайте взглянем на следующих реальных примеров, которые помогут прояснить запись сигнала.

EUR/USD находилась в нисходящем тренде в течение предыдущих торговых дней. Поэтому мы надеемся купить PUT контракт. Значит там нужно искать момент, когда осциллятор пересекает сверху вниз уровень 80.

Пример 1 - Около 7:40 цена движется из области перекупленности вниз, что заставляет индикатор пересечь уровень 80 сверху вниз. Располагаем контракт PUT на ближайшем часовом опционе (8:00).
Пример 2 - Около 8:50 график еще раз показывает перекупленность и переход из нее в нормальное состояние. Снова размещаем контракт PUT на ближайшем часовом опционном контракте, чье время экспирации наступит в 09:00.

Оба этих примера на PUT контрактах, однако стратегия работает точно так же в обратном направлении. Если дневной тренд актива восходящий, то тут необходимо использовать уже уровень 20 (перепроданность). В этом случае необходимо было бы размещать CALL контракт.

Эффективность

Будьте готовы к том, что количество торговых сигналов и их эффективность будут постоянно меняться. Статистика показывает, что эффективность данного метода составляет около 70% (7 победителей, 3 проигравших). Это весьма неплохой показатель для столь простой стратегии.

Вещи, которые следует учитывать

Стратегия, как видно, очень проста. Однако, разумеется возможно ее улучшение и модернизация с помощью дополнительных индикаторов и фильтров для увеличения эффективности торговли.

Разумеется, для достижения максимального эффекта необходимо также наблюдать за фундаментальным анализом и быть в курсе самых важных событий мировой экономики. Это поможет вам избегать торговли вв моменты времени, когда фундаментальные показатели преобладают и технический анализ по сути бесполезен и беспечность может привести с потерям.

Наконец, как и всегда, рекомендуется использовать в торговле риск-менеджмент , т.е. не передерживать убыточный контракт и закрыть сделку до того, как потери станут катастрофическими. Многие трейдеры рекомендуют использовать для этой цели уровень в 5% от средств, вложенных в контракт.

Если читать аналитические материалы в известных биржевых журналах и переписку опытных трейдеров на различных форумах, то можно встретить упоминание о какой-то перекупленности и перепроданности на рынке. Возникает вопрос, что это вообще такое и как определять подобные состояния? Давайте разбираться.

Чаще всего эти термины упоминаются при описании индикаторов перекупленности и перепроданности , вернее сказать не самих индикаторов, а определённых областей вблизи их верхних и нижних границ. С другой стороны, сторонники Price Action практически не упоминают о подобных вещах.

Об индикаторах мы ещё скажем ниже, но сейчас разберёмся, почему же рассуждения в стиле «вот здесь трейдеры выкупили слишком много контрактов на евро, поэтому дальше расти просто не на чем» являются безосновательными, хотя и логичными (на первый взгляд).

На самом деле, здесь всё просто - спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным. При этом сам тренд, как ни в чём не бывало, продолжится в прежнем направлении, меняется лишь держатель актива.

Исключением могут являться лишь неликвидные инструменты, например, какая-нибудь нигерийская найра, где покупателей или продавцов может быть недостаточно в разные моменты времени, но это отдельная тема.

Грубо говоря, это всё равно что сказать «рынок апельсинов перекуплен », в то время как цена поставщиков продолжает расти, плантаций становится всё меньше, появилась мода на здоровую пищу и т.д. Другими словами - формировался сильный спрос на продукт при явной нехватке предложения, который и приводит к росту цены.

Тоже самое происходит и на финансовых рынках, так как, во-первых, неизвестно когда покупатель откажется от покупок той же европейской валюты. Во-вторых, объём рынка (спрос на финансовые инструменты) постоянно растёт, современные объёмы торгов на межбанке и срочном рынке несопоставимы даже с теми, которые были ещё 6 лет назад.

Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?

Главное отличие индикаторов от субъективных оценок, рассмотренных выше, неразрывно связано со встроенным алгоритмом. Математические формулы только кажутся скучной и бесполезной теорией, а в реальности же они решают такие задачи, над которыми «интуитивщики» бьются десятилетиями.

Индикатор перекупленности/переподанности не ответит на вопрос о том, что там происходит на самом рынке, не выявит возникшие перекосы и не станет заниматься прочим «гаданием». Он сделает проще – сопоставит текущую цену с историческими значениями и выведет на рабочее окно результат вычислений. Трейдер уже сам должен сделать вывод – перекуплен рынок относительно средних цен за период или сложившаяся ситуация в порядке вещей.

Чаще всего для этих целей используются стандартные индикаторы перекупленности и перепроданности из класса осцилляторов , но неплохие результаты показывают и индикаторы конвертов, например, полосы Боллинджера .

В случае с осцилляторами, экстремальные области, от которых трейдер продаёт и покупает актив, обозначаются горизонтальными линиями, в настоящее время используется две техники торговли от таких зон:

сделка открывается сразу при первом касании ключевого уровня;
сделка заключается при возвращении линии индикатора из состояния перекупленности/перепроданности в область нормальных значений.

Индикаторы перекупленности/перепроданности: как торговать?

Чтобы любой осциллятор принёс пользу, придётся экспериментальным путём провести масштабное исследование, которое включает в себя следующие этапы:

Анализ волатильности – она пригодится при подборе величины стоп-лосса и тейк-профита.
Изучение циклов – выявление таймфреймов и периодов, на которых цена совершает повторяющиеся колебания.
Прогон на исторических данных нескольких вариантов совокупности [период индикатора; параметры стопа/тейка].
Обобщение результатов в таблицу и выбор самого выгодного варианта (с наибольшим математическим ожиданием). Сама таблица может выглядеть следующим образом:

Получается, что индикаторы перекупленности и перепроданности опираются лишь на математические вычисления и позволяют беспристрастно искать сигналы на открытие ордеров.

Здравствуйте, друзья! Очень важным понятием на рынке Форекс является перепроданность и перекупленность валютной пары. В данной статье я постараюсь разобрать эти понятия с точки зрения технического и фундаментального анализа.

Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение

Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары.

Оба эти понятия являются рассуждением и предположением! Мы помним, как доллар в начале октябре 2014 года стоил 36 рублей, в конце 43, в ноябре 50, в начале декабря 60, в середине скакнул аж до 78 рублей. И каждый раз мы думали, что рубль недооценен, пара перекуплена, но ей всё равно она безоткатно покоряла новые вершины.

Тогда где эта перекупленность? Неужели если USD/RUR дошла до 43 рублей, она не может пойти выше. Конечно, может, тем более движение идет по тренду.

В достоверности вы не знаете, перекуплена пара или перепродана. И не стоит при каждом пике или впадине входить в рынок, вы должны анализировать со стороны технического и фундаментально анализа, оправдан ли вход в данный момент.

Важно: вы должны понять, что перепроданность и перекупленность вовсе не означает, что произойдет смена тенденции. И входить против тренда, опираясь только на эти понятия более чем рискованно и безрассудно.

Как трактовать перепроданность и перекупленность?

Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.

Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:

Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.

Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!

Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности с зонами сильных горизонтальных уровней.

Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:

Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.

Индикаторы нам в помощь!

Существуют индикаторы осциляторного типа, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Давайте рассмотрим наш случай совместно с индикатором Stochastic Oscillator:

В рассмотренном нами примере индикатор Stochastic Oscillator подтвердил нам, что пара перекуплена и дает сигнал на продажу.

Учитывая то что на вершине образовался пин-бар, основание которого опирается на горизонтальный уровень, можно уверенно входить в рынок. Более подробно о индикаторе можете ознакомиться в статье «

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня поговорим о таком понятии как перекупленность/перепроданность и в частности о том, чем заканчиваются попытки предугадать это самое состояние рынка. Для начала расскажу о том, что подразумевают под этим понятием.

Перекупленностью считают такое состояние рынка, когда цена прекращает свой рост, соответственно желающих приобрести данный инструмент минимально, а желающих данный инструмент продать увеличивается. Соответственно перепроданность это состояние обратное перекупленности.

Можно ли предугадать перепроданность/перекупленность рынка? Я с уверенностью заявляю, что нет. Если вы конечно не обладаете инсайдерской информацией, если обладаете, то обязательно поделитесь 🙂 .

Индикаторы перекупленности/перепроданности

Очень часто можно услышать, что определить это состояние рынка помогают различные индикаторы: полосы боллинджера, Стохастический Осциллятор. Кто-то пытается определить это состояние по скользящим средним, в общем что только не придумают. Не существует никаких рабочих индикаторов и осцилляторов зон перекупленности/перепроданности.

Я вообще категорически против различных индикаторов. Любой индикатор это производная цены, и картину в будущем он нам не покажет и результат от такой торговли будет нулевым. Вернее, минусовым 🙂 . Все что вам нужно это график и объемы. Этого вполне достаточно для того что бы торговать успешно. Конечно можно попробовать поиграть в рулетку, попытаться поймать разворот и наловить кучу стопов .

А потом хвататься за волосы и с грустью смотреть на упущенное трендовое движение и отрицательную маржу на счете. Можно пойти по другому сценарию, попытаться поймать разворот без постановки стопа (так как против тренда его достаточно тяжело поставить, будет часто вышибать), потом начать усредняться…и все слить. Итог в обоих случаях печальный. В общем это я к тому, что любые попытки определить перекупленность/перепроданность положительного результата нам не дадут. Пару раз конечно может повезти, но в перспективе принесет нам только разочарование.

Так что мой совет, торгуйте по тренду, не пытайтесь ловить развороты, не используйте индикаторы — все это ни к чему хорошему не приведет. Процитирую слова одного успешного трейдера: «не нужно ловить падающий кинжал, подождите пока он не воткнется в пол и не начнет дрожать».

Главная ошибка в трейдинге

Бывает очень забавно слушать многих горе аналитиков, не разу не торговавших, и рассуждающих о какой-то возможной перепроданности/перекупленности рынка, или о том, что данный инструмент в целом дешев/дорог. Даже если рынок действительно в данный момент близок к этому состоянию, то эта информация нам ровным счетом ничего не дает. Потому как прежде чем действительно развернуться, рынок может сходить еще ниже/выше и стать еще более дешевым/дорогим. Подарив нам либо кучу стопов, либо маржин колл, в случае если мы не ограничиваем наш убыток. И в пример можно привести массу людей, пытавшихся торговать таким образом и очень быстро слившихся (многим будет полезно прочитать статью: ) .

Запомните, рынок не бывает слишком дешев или слишком дорог, всегда может быть еще дешевле и еще дороже. Попытаться купить дешевый рынок могут инвесторы, а никак не спекулянты. И чем больше людей начинает думать что рынок достиг своего дна и совершать покупки, тем сильнее рынок продолжает падать, собирая их стопы и высаживая всех по маржин коллу.

Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, а не ловить его разворот. Покажу один пример, коих можно привести множество.

Вот примерно такими шаблонами мыслит большое количество людей, торгующих на рынке. Вместо того что бы спокойно зарабатывать на хорошем движении, они совершают многочисленные попытки поймать тот единственный разворот. Причем самое печальное то, что когда они его все-таки ловят, начинают выскакивать из сделки, отыграв свой убыток, вместо того что бы попытаться протянуть это самое движение. Совершив тем самым две грубые ошибки. Рынок порой даже одной ошибки не прощает. На этом, пожалуй, закончу. Всем профита!

С уважением, .

PS. Также смотрите видео по данной теме, подписывайтесь на мой канал 🙂