Контакты
Главная / Ликвидация бизнеса

Рынок форекс разворотные моменты на графике. Типы опорных точек

Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком. Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).

Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.

Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?

Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.

Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.

При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.

Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.

Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.

Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.

Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – .

Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.

Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.

Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.

Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.

Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.

Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.

Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с ), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.

На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте ). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.

На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.

  1. Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
  2. Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
  3. Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
  4. Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
  5. При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
  6. Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
  7. Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
  8. Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
  9. Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
  10. Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
  11. Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
  12. Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.

Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте

База свинг трейдинга

Добрый день, уважаемые читатели блога о трейдинге. Сегодняшняя тема была, есть и будет актуальной пока жива мировая экономика. И эта тема – . Вы, наверное, уже потренировались распознавать на графиках фазы рынка и волны Эллиота , а также чертить линию тренда . Почему спрашиваю? Потому что без этого невозможно определить момент разворота существующего тренда. А если вы не сможете определить разворот тренда, то и не сможете открыть позицию в основании новой тенденции. А если… Короче говоря, вся эта цепочка приведет не к лучшему результату и соответственно, к похуданию вашего торгового счета. К тому же, если вы серьёзно решили заняться свинг трейдингом, то вам крайне необходимо научится хорошо читать графики (как читать свечной график? ). А умение распознавать разворот тренда или изменение настроя рынка – это краеугольный камень при рассмотрении любого графика на всех таймфреймах.

В одной из своих книг Victor Sperandeo предлагает три шага для идентификации изменений в тенденции. Эта трёхшаговая стратегия помогает избежать многих потерь и найти отличные возможности для торговли. Она поможет вам распознать изменения настроя игроков рынка, соответственно и разворот тренда, приблизительно в 80% случаев.

Как вы считаете, стоит это вашего внимания?

Разворот тренда – определяем в три шага

Если на графике вы наблюдаете падение цены, которому предшествовал восходящий тренд, то это не значит разворот тенденции. Это может быть коррекция, при которой цена откатывает немножко назад. Рынок, как бы, восстанавливает силы для последующего движения вверх.

Давайте рассмотрим пример рынка, который переходит из восходящего тренда в нисходящий. Запомните следующие три пункта и торгуйте всегда за трендом:

  1. Прорыв линии тренда;
  2. Неудачное тестирование предыдущей вершины;
  3. Цена проваливается ниже предыдущего минимума.

Теперь рассмотрим эти три шага к развороту тренда на примере бумаги, с которой мы изучали линии тенденции:

Шаг 1

На этом графике мы видим, что линия тенденции нарушена. Но как вы уже знаете, это не есть поводом к развороту тренда. В этой точке мы становимся внимательными, потому что еще не знаем, как поведет себя рынок.

Шаг 2

Вы уже знаете, что акция, которая имеет восходящую тенденцию, делает высшие вершины и впадины. Когда этого не происходит, возникают некоторые вопросы и сомнения в господствующей тенденции. Как видите, это произошло с данной бумагой. Она не установила новый максимум, но и не упала ниже предыдущего минимума.

Шаг 3

Теперь у нас есть окончательное подтверждение разворота тренда. Вырисовалась картина, удовлетворяющая определение нисходящей тенденции: понижающиеся минимумы и максимумы.

Этот пример показывает, как восходящий тренд переходит в нисходящий. А что насчет рынков, которые движутся наоборот?

Думаю, вы уже все поняли сами!

FAQ

Как эта стратегия может помочь в свинг трейдинге?

Во-первых, вы сможете высидеть позицию до конца и заблаговременно выйти из рынка, если он будет подавать признаки разворота. Также можно сразу же открыть позицию в противоположную сторону.

Во-вторых, этот метод дает возможность открывать позицию в самый ранний период зарождения тенденции, когда цена движется наиболее стремительно.

Совместима ли трёхшаговая стратегия со свечным анализом?

Еще как. Если вы ко всему уже вам известному будете активно применять свечной анализ, то это станет большим и прибыльным плюсом к вашей торговли.

Есть ли какие-либо технические инструменты, которые могли бы сделать определение акций в стадии разворота тренда визуально более восприимчивым?

Есть. В нашей стратегии (стратегия свинг трейдинга ) мы будем использовать такой. Но об этом в следующей статье: «Как использовать скользящее среднее (moving average)? ». Информация этого поста будет считаться не полной, если не скажу, что вы можете использовать пресечение скользящих средних с разными периодами, чтобы найти бумаги, которые находятся в зарождающемся тренде. Вот пример:

Moving average с периодом 10 пересекает сверху вниз 30-периодную. Но, чтобы убедится в новом тренде, нужно подождать, пока цена не уйдет ниже метки.

Ну что, вы нашли полезную информацию по теме на блоге о трейдинге ? Тогда до встречи в следующем посте. И, конечно же, удачных и прибыльных вам торгов!

Фраза «Тренд – лучший друг трейдера» справедлива на все 100%. Но как узнать не собирается ли тренд развернуться? И как распознать разворот, и не спутать его с обычной коррекцией? Об этом и поговорим сегодня.

Если открыть график любой валютной пары, то вопрос как определить тренд решается проще простого. Четко видны и трендовые участки, и момент зарождения/угасания тенденции, и коррекции, и флетовые отрезки графика.

Проблемы начинаются, когда перед вами график, а с правой стороны пустота и вам нужно определить, что именно будет происходить в будущем. А вариантов множество – то, что может казаться вам обычной коррекцией запросто может вылиться в разворот тренда и наоборот, когда трейдер уверен, что контртрендовый вход был очень удачен, следует продолжение тенденции.

Со 100%-ной уверенностью утверждать, когда именно тренд развернется не сможет никто, но типовые ошибки трейдеров в таких ситуациях стоит рассмотреть. Этим и займемся.

Проблема оценки состоятельности тренда

Главная проблема заключается в том, что не существует точной методики оценки, которая бы позволила утверждать о том, что в этой ситуации тренд завершился, а в другой началась коррекция. Сигналов, указывающих на проблемы с продолжением текущей тенденции, существует немало:

  • дивергенции;
  • свечные паттерны. На пике может сформироваться какая-нибудь разворотная комбинация (поглощение, дожи, падающая звезда и т. д.);
  • неспособность цены образовать новый экстремум всей тенденции. Это часто говорит о том, что цена выдохлась, у нее просто нет сил для того, чтобы сделать это.

Но все эти сигналы не обязательно указывают именно на разворот цены. Часто можно наблюдать, когда вроде бы все признаки указывают на разворот – тут и дивергенция, и свечной паттерн неплохой, и экстремумы цена не обновляла, но контртрендовый вход оказывается неудачным. Максимум что происходит – цена надолго зависает в горизонтальном канале, а то и вовсе продолжает движение в направлении старого тренда.

Чаще всего трейдеры ловятся в момент, когда цена вдруг резко начинает двигаться в направлении противоположном текущему тренду. Происходить это может на фоне фиксации прибыли крупными игроками, но нас причины особо волновать не будут.

Представьте себе ситуацию – на рынке восходящий тренд, трейдер уверен, что скоро ему представиться отличная возможность войти в контртрендовом направлении. И тут цена начинает резкое движение в направлении против тренда, но трейдер еще не в рынке. Тут в дело вступает психология и самые обычные человеческие эмоции – жадность, страх остаться вне рынка, пропустить сигнал и т. д.

Часто жадность приводит к тому, что вход в рынок происходит еще до того, как свеча сформировалась. В таком случае сработавший стоп почти гарантирован.

Но и в случае, если вход в рынок был после завершения формирования свечи с крупным телом не все так однозначно. На первый взгляд сформировано отличное поглощение, свеча разом поглотила несколько свечей, относящихся к трендовому движению. Но как показывает практика примерно в 60-70% случаев после такой свечи следует откат.

Причем этот откат (коварный пин-бар, собирающий стопы алчных трейдеров) заходит за половину свечи, из-за которой и состоялся вход в рынок. Дело в том, что при входе после резкого движения выносить стоп за последний локальный экстремум трейдер вряд ли будет, он получается слишком большим, поэтому стоп обычно размещается примерно за уровнем 50% от последней свечи.

Трейдер рассуждает примерно так – начался новый тренд, если цена и попытается двигаться в старом направлении, то вряд ли зайдет за уровень 38,2% от последней свечи с крупным телом. Определенная логика в этом есть, но именно в этом случае такая логика не срабатывает.

В такой ситуации есть 2 варианта развития событий:

  • пин-бар выбивает ваш стоп, и цена продолжает идти в новом направлении. Трейдер повторно в рынок вряд ли входил, так что зафиксирован убыток и получена порция негатива;
  • старый тренд продолжился – эффект тот же самый.

Как видите, в обоих вариантах трейдер получает убыток. Шанс получить прибыль на развороте благополучно был упущен из-за жадности и преждевременного входа.

Помимо убытка в этой ситуации плохо еще и то, что эмоциональный фон трейдера становится негативным. Он может начать спешить, искать моменты на графике для того, чтобы отыграться, что в итоге обязательно приведет к неоправданным входам. Чем это может закончиться думаю пояснять не нужно – ничем хорошим для депозита.

О рисках контртрендовой торговли

Будьте готовы к тому, что стандартные правила соотношения ТР/SL и количества прибыльных и убыточных сделок тут не работают. Если по тренду у вас однозначно количество прибыльных сделок будет превышать число убыточных, то здесь ситуация обратная.

Торговать против тренда опасно и вероятность отработки полученного сигнала намного ниже, чем при торговле по другим торговым стратегиям. Именно поэтому нам нужно максимально повысить соотношение TP/SL. Я бы порекомендовал соотношение не ниже 1:4, а лучше больше – 1:8 или даже выше. В этом случае даже если из 5 разворотов всего 1 окажется реальным вы все равно будете в выигрыше.

Важно ! Тейк-профит не обязательно использовать фиксированный, если теханализ или другие методы не дают четкого положения ТР, можно использовать трейлинг-стоп. Иногда это позволяет взять с рынка намного больше, чем при фиксированном тейк-профите.

Так как упор будем делать на максимальное соотношение ТР/SL нужен достаточно надежный сигнал, позволяющий войти в рынок как можно раньше, но не наугад. Этот сигнал можно получить если проанализировать сам характер формирования тренда.

Любая тенденция на рынке (бычья или медвежья) характеризуется тем, что цена последовательно устанавливает повышающиеся максимумы (растущий рынок), понижающиеся минимумы (медвежий рынок). Соответственно, если это правило не выполняется, то мы получаем достаточно мощный сигнал несостоятельности тренда, можно пробовать аккуратно входить в рынок.

Сигнал несостоятельности трендового движения

Если будете работать по предложенной схеме, то берите в работу только идеальные трендовые движения. Предложенный стиль работы и так достаточно рискованный, если вы еще и правилами пренебрежете, то риск получения прибыли снизится еще больше.

В работу будем брать только те тренды, в которых сформировалось как минимум 3 ярко выраженных экстремума, причем цена не должна надолго зависать между ними. Движение должно напоминать волны, то есть установив новый экстремум, цена немного откатывает назад после чего успешно штурмует новые вершины.

Еще одно условие – тренд должен быть ярко выраженным. То есть мы исключаем из работы отрезки рынка, когда цена движется в канале, лишь слегка наклоненном вверх или вниз. Такие отрезки рынка по характеру ближе к флетовым, чем к трендовым.

Нас будет интересовать фрагмент графика, когда во время тренда у цены недостает силы для того, чтобы после очередной коррекции установить новый максимум/минимум. Весьма скользкий момент, нужно буквально научиться чувствовать его. Представьте себе, что вы бросили камень вверх, в какой-то момент времени он достигнет пика и начнет движение вниз, вот после этого пика мы и должны войти в рынок.

Один из самых надежных способов входа в такой ситуации – повторный подход цены к уровню, на котором цена сформировала несостоявшийся максимум/минимум (то есть не смогла переписать экстремум трендового движения). Именно в этот момент и можно входить в рынок.

Из преимуществ я бы отметил:

  • небольшой стоп;
  • ранний вход. Какие бы индикаторы вы не использовали, все они запаздывают и сигнал о смене тренда вы получите слишком поздно. Предлагаемый метод такого запаздывания практически лишен.

Недостаток же только один – высокая вероятность срабатывания стопа. Но это мы уже обсуждали, бороться с этим будем высоким соотношением ТР/SL.

В рассмотренном примере сперва на рынке был нисходящий тренд, цена последовательно устанавливали один минимум за другим. Затем последовал очередной откат, после которого цена уже не смогла обновить недавний экстремум. Это уже дает основания для того, чтобы задуматься о развороте.

Далее цена идет вверх и пытается еще раз подойти к недавнему «несостоявшемуся» минимуму. В идеале она, конечно, должна была бы протестировать этот уровень, но в этом случае она до него даже не дошла. Вход был бы очень рискованным, зато полностью оправдался бы в этом случае.

Тонкости работы – как не попасть в ловушку

Оценка состоятельности тренда – весьма скользкий вопрос, тут легко ошибиться и увидеть на графике именно то, что вам хочется, а не то, что есть на самом деле. Поэтому рассмотрим все варианты развития событий.

Самая распространенная ошибка новичков в начале использования этой тактики – после того, как тренд выдал 3 экстремума, отвечающих требованиям, они начинают буквально за каждым замедлением цены видеть разворот тренда. Именно это чаще всего и становится причиной череды убытков, помните, если на тренде сформировалось 3 экстремума, это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы говорить о том, что вскоре будет разворот.

Есть пара дополнительных условий:

  • после формирования несостоявшегося максимума/минимума цена обязательно должна протестировать его. Только после повторного подхода к этому уровню и неспособности его пробить можно входить в рынок;
  • она может немного пробивать его, но на следующей же свече должна вернуться за него. При этом во время пробоя нежелательно, чтобы цена далеко отходила от этого уровня;
  • вход в рынок выполняется только на закрытии свечи. Это страховка на те случаи, когда цена вдруг пробивает несостоявшийся максимум/минимум и продолжает прошлый тренд;
  • ниже m15 я бы не советовал спускаться. Слишком силен ценовой шум, это делает полученные сигналы незначимыми.

Важно ! Недостаток у такой тактики только один – далеко не всегда складываются идеальные условия для входа в рынок. Часто бывает так, что цена или не дойдет до уровня несостоявшегося экстремума. Иногда и вовсе разворот получается очень плавным, просто не давая момента для входа.

Приведенный пример показывает как раз такую ситуацию. После крупной медвежьей свечи продажи мы держим в уме, но ждем более удачную точку для входа, заключать сделку на ее закрытии было бы просто глупо.

Далее формируется несостоявшийся максимум, от этого уровня можно рассматривать продажи. При следующем подходе цены к нему ждем пока свеча не закроется ниже этого уровня, на ее закрытии заключаем сделку на продажу. Стоп можно вынести за последний максимум трендового движения, а ТР поставить как минимум в 5-6 раз больше или использовать трейлинг-стоп.

Стоп-лосс можно выставлять 2 разными способами:

  • просто вынести его за пределы последнего экстремума трендового движения. Я бы его и рекомендовал, но часто бывает, что по такой схеме он оказывается чересчур большим;
  • второй вариант выставления SL – по показаниям индикатора ATR. Просто берем величину ATR на момент получения сигнала на вход в рынок и откладываем это расстояние от несостоявшегося экстремума. Он может быть как больше, так и меньше стопа, выставленного по первому способу.

В примере если стоп поставить по первому способу, то он составит до 40 пунктов (в зависимости от того, какое расстояние вы отступите от максимума трендового движения). Если же пользоваться второй методикой, то значение ATR на момент получения сигнала равно 29 пунктам, то есть значения довольно близки.

Что же касается выставления тейк-профита, то можно ставить его больше стопа как минимум в 5 раз (по статистике примерно 1 вход из 3-5 оказывается удачным, так что меньше соотношение не имеет смысла). Также можно ориентироваться на теханализ и любые другие методы определения целевых уровней, куда по вашему мнению должна дойти цена.

Как вариант можно ориентироваться на ключевые уровни, полученные на прошлом трендовом движении. Если тренд был восходящий, то зоны фиксации прибыли определяем по минимумам, установленным в ходе него, если нисходящий – наоборот.

Важно ! Если все условия выполнены, вход в рынок состоялся, но при этом цена не идет в нужном направлении длительное время, то есть смысл как минимум подтянуть стоп или вывести сделку в безубыток. Можно от греха подальше закрыть сделку целиком.

Полезные дополнения

Изложенная теория действительно может помочь при оценке состоятельности тренда. Но есть и ряд других приемов, которые могут помочь если вы сомневаетесь стоит ли торговать сейчас или все же есть смысл подождать немного. Речь идет о простейших построениях на графике и ряде индикаторов.

Индикаторы я бы советовал использовать для определения состояния рынка и силы тренда. Это касается в первую очередь новичков, которые пока склонны подгонять ситуацию на рынке под озвученные правила.

Подойдут и самые простые алгоритмы из числа стандартных индикаторов МТ4:

  • скользящие средние – могут использоваться и для определения тренда/флета на рынке, и в качестве динамических линий поддержки/сопротивления. Если вам нужно определить состояние рынка, то можете добавить на график 3 МА с разными периодами и наблюдать за их поведением. Например, если сверху самая легкая МА, снизу – тяжелая, а посередине МА среднего веса, то имеем восходящую тенденцию;

Важно ! Так как мы торгуем в расчете на разворот тренда, можно добавить к описанной тактике торговли пробой ценой тяжелой скользящей средней.

  • Bollinger Bands – этот индикатор уже рассматривался в отдельной статье . Напомню только, что один из вариантов его использования – определение тренда на рынке. Если крайние полосы почти параллельны другу и расположены на небольшом расстоянии друг от друга – на рынке флет и торговать по предложенной тактике не стоит;
  • из прочих стандартных я бы еще выделил индикатор Ишимоку . Для диагностирования тренда нам понадобится лишь малая часть его функционала. Нас будет интересовать лишь взаимное расположение его линий.

Подойдет и любой пользовательский индикатор либо какой-нибудь другой из стандартных. Главное, чтобы с идентификацией тренда проблем не было.

Что касается графических построений, то в момент разворота нас будет интересовать пробой поддержки сопротивление. В момент формирования несостоявшегося максимума/минимума может наблюдаться ретест пробитой трендовой линии – это усиливает полученный сигнал.

В том же самом рассмотренном примере при дополнении к уже описанным правилам входа в рынок технического анализа получаем более уверенную картину. В частности, несостоявшийся максимум явился одновременно ретестом пробитой трендовой линии. Так вход получается более уверенным, больше аргументов в его пользу.

Заключение

Контртрендовая торговля всегда была затеей опасной и без гарантий на успех. Зато в случае если все удастся, вам удастся оседлать новый тренд в самом его начале, а это не так часто удается сделать даже профи трейдерам.

Если вы новичок и только начали делать первые шаги в области трейдинга, то эта тактика точно не для вас – слишком велик риск, да и эмоциональная нагрузка зашкаливает. Тут нужны нервы как стальные канаты и холодная голова, у новичков ни того, ни другого нет и в помине.

Если вы все же решили включить эту тактику в свой арсенал, будьте готовы к тому, что в лучшем случае 1 вход из 3-5 будет закрываться по ТР. Остальные закроются либо по стопу, либо вручную после того как станет ясно, что цена не пойдет в нужном направлении.

Открыть позицию в сторону развития новой рыночной тенденции - мечта многих трейдеров. Представьте, что Вы заключаете сделку не по тренду, который уже длительное время наблюдается на рынке и "ослаб", а практически в самом начале нового ценового движения. Возможно ли своевременно понять, что рынок меняется?

Сегодня мы рассмотрим вопрос, каким образом можно спрогнозировать разворот тренда ? Два метода, использующие индикаторы и паттерны, ранее уже были подробно рассмотрены, а сегодня мы обратим внимание на вариант, опирающийся на ценовые уровни.

Есть различные способы определения разворотов на рынке, например:

  1. графический метод по ценовым уровням.

Каждый из методов является самостоятельным и можно использовать любой из них для определения момента, когда рыночная тенденция сменится. Перед выбором того или иного варианта, желательно ознакомиться с каждым из них, что бы отметить для себя все сильные и слабые стороны.


Сигнал на разворот от ценовых уровней


Для начала нужно определиться, как именно будем искать уровни поддержки и сопротивления. Конечно, существует не мало способов, но для простоты мы воспользуемся стандартным индикатором ZigZag . Нам он пригодится для того, что бы все локальные максимумы и минимумы на графике были определены объективным образом, а не просто "на глаз".
Сейчас Вы можете, наверняка, сказать, что ведь мы планировали определять разворот тренда без индикаторов и от части будете правы, но обратите внимание, что нам ZigZag не будет давать никаких сигналов . Ту же самую работу можно будет проделывать и без данного индикатора, когда трейдер сможет быстро и однозначно визуально определять уровни.

Нам нужно будет следить за динамикой изменения уровней поддержки и сопротивления . Посмотрите на иллюстрацию ниже, где явно прослеживается рыночная тенденция - максимумы и минимумы при каждом обновлении увеличиваются.



В какой-то момент новый локальный максимум образовался не выше предыдущего, а ниже, что является первым сигналом разворота тренда на Форекс. Как только мы замечаем такую ситуацию, готовимся к заключению сделки. Для этого нам желательно дождаться подтверждающего сигнала, которым будет являться достижение ценой последнего локального минимума.

Выше на рисунке видно, что крайний локальный максимум стал ниже предыдущего, а цена достигла уровня последнего локального минимума. Получается, что происходит нарушение графической структуры роста на графике. Это является сигналом смены ситуации, который может быть использован для нахождения точки входа.

Разворот тренда открывает новые возможности для валютного спекулянта , который опасался уже "садиться в уходящий поезд". Возможность вовремя выявить смену тенденции позволяет открыться в очень выгодной точке рынка. Мы сможем не только рассчитывать на крупный профит, но и получить шанс работать с небольшим Stop Loss, который имеет смысл размещать за экстремумом, как изображено ниже.



Разворотные стратегии некоторыми трейдерами считаются опасными, так как направлены против глобального текущего тренда. В то же время, если говорить о соотношении тейк профита к стоп лоссу, то оно в данной торговле очень привлекательное, ведь прибыль мы можем собрать существенную, если правильно определим начало нового тренда.

И правильное ее сопровождение является залогом успешной реализации сделки, и тем самым получение прибыли, но более важный вопрос при этом заключается в том, в течении какого времени необходимо удерживать эту позицию и когда нужно из нее выйти. При ответе на этот вопрос, трейдеру могут помочь методы и тактики разворота тренда, их сигналы и будут служить для определения ситуаций выхода из позиций.

Именно рациональным тактикам разворота тренда на рынке Форекс профессиональные трейдеры уделяют наибольшее внимание, поскольку от правильного их использования зависит размер полученной прибыли, четкое распознавание коррекций (т.е. кратковременных отклонений цены от текущего движения), и вообще, видение общей картины на ценовом графике.

Итак, друзья трейдеры, в данной статье Вы подробно узнаете следующие аспекты данной темы:

  1. Как определить разворот тренда на Форекс, какие показатели и способы нужно для этого использовать?
  2. Какие модели технического анализа наиболее точно показывают сигналы на смену направления цены?
  3. Обзор инструмента Visual MACD как специального индикатора разворота тренда без перерисовки.

Ну что же, начнем.

Способы для определения разворота тенденции на рынке

Главными показателями при развороте тренда на рынке Форекс, на которые нужно обращать особое внимание и анализировать входящие от них сигналы, это:

→ №1. Объем сделок, который на данный момент совершают участники рынка. Поскольку точного значения величины объема сделок на Форекс определить невозможно, то в этом случае можно использовать тиковый объем, и в этом нам может помочь технический .

Он показывает как изменяется величина всех совершенных сделок на рынке для текущей цены в конкретный период времени. На рисунке выше показано, что индикатор использует столбцы двух цветов (в этом случае, зеленый — рост объема сделок, красный — их падения).

Данный показатель дает понять трейдеру, что уменьшение объема позиций может свидетельствовать о дальнейшей смене тенденции в другую сторону. В таком случае, ориентироваться на выход из позиции нужно на , если это восходящая тенденция, или сопротивления, если нисходящая.

→ №2. Также важным показателем разворота тенденции, могут служить сигналы от цены, которая находится в зонах перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. То есть, когда цена пересекает данные зоны, это свидетельствует о возможной перемене движения в противоположную сторону.

Для их обнаружения используют такие индикаторы, как: , и другие. Более подробно о принципах работы этих индикаторов и какие они показывают сигналы, можете ознакомиться перейдя по выше приведенным ссылкам.

Что еще хотелось по этому добавить, пребывание цены в зонах перекупленности и перепроданности, могут вызывать резкие кратковременные отклонения от текущего движения, но после этого, движение может снова восстанавливать свою тенденцию. Поэтому при анализе данного показателя смены тренда и соответственно и выхода из позиции оптимальнее использовать большие таймфреймы графиков .

→ №3. Следующий показатель разворота тренда на рынке является сам тренд, а точнее его устойчивость и сила в данный период времени. Что здесь имеется в виду?

Одним из принципов трендовой торговли на Форекс является то, что чем сильнее является текущий тренд, тем меньше вероятность того, что тенденция может измениться на противоположную в краткосрочной или среднесрочной перспективе, и наоборот. Для определения текущей силы тренда на рынке Форекс можно использовать или .

Возможно, этот показатель больше относится к сопровождению позиций, но все-таки о нем не нужно забывать и при изменении тенденции на рынке.

→ №4. Идем дальше. Также не менее важным сигналом перемены движения и соответственно выхода из позиции являются (точнее это фигуры разворота тренда) и . О них вы можете ознакомиться в соответствующих статьях пройдя по вышеуказанным ссылкам. Особое внимание обратите на такие модели, как , «двойная и тройная вершины» и «складной метр», эти паттерны очень хорошо отрабатываются на ценовых графиках.

→ №5. И последним показателем определения смены тенденции и сигналами для выхода из позиций могут служить специально созданные технические индикаторы разворота тренда. Эти индикаторы строятся на основе всех вышеописанных показателей и правил обнаружения точек разворота тренда на валютном рынке Форекс. Для наглядности, ниже рассмотрим один из таких индикаторов.

Visual MACD — индикатор разворота тренда без перерисовки

С названия данного технического инструменту можно догадаться, что он построен на принципах работы MACD, но разница между ними в том, что Visual MACD имеет возможность прогнозирования перемены направления цены прямо на графике с использованием вспомогательных инструментов для выявления дополнительных сигналов.

Стоит отметить, что визуальное оформление работы индикатора на графике, позволяет трейдеру не только видеть точки разворота движения, а и оценивать силу самого ценового движения. То есть чем шире на графике делается визуальный диапазон индикатора, тем сильнее является тренд в текущую сторону соответственно.

Скачать индикатор разворота тренда «Visual MACD» с описанием всех его параметров можно по ссылке

Как осуществлять торговлю по индикатору разворота Visual MACD?

Для удобства и дополнительного сигнала при торговле, в индикатор были включены две (одна с меньшим периодом 28 — быстрая, вторая с большим 144 – медленная, период прописывается в параметрах индикатора, поля «ma_1» и «ma_2» соответственно).

Сигнал для открытия позиций поступает при пересечении скользящих средних:

  • Если быстрая MA пересекает медленную сверху вниз — сигнал на продажу Sell
  • Если же быстрая MA пересекает медленную снизу вверх — сигнал на покупку Buy

Но окончательное открытие позиции нужно осуществлять только в том случае, когда диапазон индикатора изменит свой цвет на противоположный в соответствии с направлением движения тенденции, это позволяет избежать ложных сигналов на ценовом графике.

Далее трейдеру остается сопровождать открытую позицию применяя при этом тактику ручного . Если при дальнейшем движении цены, визуальный диапазон индикатора разворота тренда «Visual MACD» начинает сокращаться, это должно насторожить трейдера о возможном перемене направления цены и соответственно провести анализ уровней для выхода из сделки.

Окончательным сигналом для выхода из позиции является повторное пересечение скользящих средних, плюс, изменение текущего цвета визуального диапазона на противоположный (нагляднее показано на рисунке выше).

Друзья, мы подробно рассмотрели возможные способы как определить разворот тренда, основные показатели, которые помогают определять точки возможной смены тенденции и другие полезные инструменты. Опираясь на это, Вы можете заранее определять где нужно подстраховать открытые позиции или полностью выйти из текущего движения на рынке. Надеюсь данная информация была для Вас интересной и познавательной.

А какие Вы знаете способы определения разворота тренда, кроме вышеописанных? Или какие тактики применяете для выхода из позиции при торговле на рынке Форекс? Возможно знаете еще какие-то проверенные технические инструменты для выявления переломных точек разворота текущей тенденции? Жду Ваши ответы и рекомендации в комментариях.

На сегодня у меня, не забывайте подписываться на обновление блога, так как далее Вас ждет еще много полезной информации и интересных инструментов для торговли на рынке Форекс.

С уважением, Александр Сивер