Контакты
Главная / Журналы

Как-торговать отбой от уровня. Как торговать на отбой от ценовых уровней

Сегодня поговорим об уровнях, а именно о том, как определить истинный пробой уровня и отскок от уровня. Для тех трейдеров, кто использует уровни постоянно очень часто встает вопрос о точности определения точки входа от уровня. При помощи индикатора футпринт вы легко сможете не только определить важные уровни, но и детально увидеть, что происходит вокруг самого уровня.

Определение уровней

Откройте любой график в платформе ATAS. Сверху на графике нажмите на кнопку шаблоны. После этого в выпадающем списке выберите м5_Analysis:

В появившемся графике поставьте временной интервал – М60. Сама картина графика должна выглядеть вот так:

Синие горизонтальные полоски – это так называемый профиль рынка , горизонтальный объем за весь день. Именно по нему и определяются уровни. Выбирайте самые длинные уровни, там, где больше объема - уровень сильнее:

Уровни, которые сформировались сегодня – сохраняют свою силу и на следующий день. Если вы торгуете долгосрочно, то в этом случае отмечайте уровни на дневном графике. На картинке ниже вы увидите примеры разметки уровней.

Отбой от уровня

Когда мы определились с уровнями – переходим на график футпринт. Здесь мы будем определять действия участников рынка, когда цена подходит к уровню. Не забудьте добавить индикаторы Volume и Delta.

Итак, мы отметили уровень, переключились на график футпринт. Смотрим, что происходит на графике, когда цена подходит к уровню. На картинке ниже отмечен уровень сопротивления. Цена много раз подходила к нему и всякий раз откатывала. Чтобы определить, кто сильнее в данной ситуации – смотрим на индикатор Volume. Обратите внимание, что каждый раз, когда цена падает, столбики Volume растут. Это говорит о том, что цена, подходя к уровню, встречает все больше продавцов.

Это есть признак отскока от уровня. Входить в рынок при отскоке можно прямо от самого уровня, либо по сигналам тренда, которые мы рассмотрели в предыдущей статье .

Пробой уровня

А как же увидеть пробой уровня? Сразу стоит сказать, что пробой происходит значительно быстрее, чем отбой. Это объясняется тем, что при пробое уровня наблюдаются либо очень сильные продавцы либо очень сильные покупатели. Поэтому мы часто видим большие свечки при пробоях.

Что мы должны увидеть на графике футпринт, чтобы понять истинный это пробой или нет: прежде всего, пробойная свечка должна идти с большим объемом. Если это пробой вниз, то свечка должна иметь объем больший, чем на последней растущей.

После пробойной свечи входить в сделку рано, необходимо дождаться реакции противоположной стороны. Проще всего это показать на примерах. Внимательно просмотрите картинки ниже:

Еще один пример пробоя уровня:

Применяя футпринт, вы всегда будете знать, что перед вами: пробой уровня или отбой от него. Могут возникнуть вопросы по применению футпринта.

Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.

В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.

1. Отбой от ценового уровня

2. Пробой ценового уровня.

1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)

Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.

Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)

Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.

Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :

  1. шорт (продажи)
  2. лонг (покупки)

Первый вариант- шорт (продажи)

Дневной график:

На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.

До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.

Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.

Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.

Часовой график:

На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.

Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.

Пятиминутный график:

На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.

Второй вариант — лонг (покупки).

Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.

13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.

Дневной график 1:

Дневной график 2:

Часовой график:

На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.

Пятиминутный график:

На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.

2. Пробой ценового уровня.

Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.

Дневной график:

Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.

Удачных всем торгов.

Приветствуем вас в нашем новом обзоре торгового эксперта Форекс. На этот раз в наше поле зрения попал пробойный советник «Стенобой», который зарабатывает на пробоях уровней поддержки/сопротивления и показывает солидную прибыль не только в тестере стратегий, но и на реальных торговых счетах. Скачать советник «Стенобой» вы можете в конце этой статьи.

Как торгует эксперт «Стенобой»

Алгоритм пробойного советника достаточно прост. Определяя уровни важных поддержек и сопротивлений, пробойный советник устанавливает на них стоповые ордера и ожидает, когда данные уровни будут пробиты ценой. Как только пробой происходит, советник «Стенобой» тут же подтягивает Stop-loss под пробойный уровень на минимальное расстояние к цене и начинает тралить пробойный импульс. Если цена разворачивается, трейдер получает минимальный убыток всего в несколько пунктов. Если же импульс продолжается, советник на пробой подтягивает за ним стоп дальше.

В реальности, на важных уровнях поддержек и сопротивлений расположено множество стоповых ордеров участников торгов. Поэтому, сразу после пробоя цена совершает технический рывок, который сопровождает активацию всех этих отложенных ордеров. При этом, советник на пробой пытается «срезать» с этого ценового импульса максимальное количество пунктов. И делает это очень даже неплохо.

  • Пары для торговли: EURUSD и GBPUSD
  • Таймфрейм: от M1 до H4 (предпочтительней M 15)
  • Рекомендуемые брокеры: , , FXopen
  • Рекомендуемые типы счетов: без «замораживания» и установкой SL на расстоянии от 0 пунктов до цены.
  • Обязательное условие – минимальный ping между платформой и сервером брокера (лучше всего использовать хостинг MQL или другой VPS с максимальным быстродействием системы)
  • Минимальный депозит – от $ 50

Советник на пробой «Стенобой» лучше всего работает на валютных парах EURUSD и GBPUSD, так как указанные пары котируются с минимальным спредом, а характеристики их движения подходят под алгоритм работы «Стенобоя».

За период тестирования, советник на пробой поддержки/сопротивления «Стенобой» продемонстрировал достаточно впечатляющие результаты, которые вы можете увидеть на скринах ниже:

Пара EURUSD


Пара GBPUSD


Торговые характеристики пробойного советника «Стенобой»

  • Профит-фактор: 1.80
  • Количество прибыльных сделок: 80%
  • Максимальная просадка: 4%

«Стенобой» настроен для торговли с параметрами по умолчанию. Уровни TP и SL установлены с оптимальными значениями. Шаг и чувствительность трейлинг стопа также отрегулирована для того, чтобы робот торговал с максимальной эффективностью. Поэтому, все что необходимо для его запуска, это перетащить робота на график выбранного для торговли таймфрейма и задать риск его торговых операций. Для этого авторами эксперта выведены следующие переменные для ручной регулировки:

Обязательные условия:

  1. Первое, что необходимо знать, использую советника «Стенобой» — этот пробойный эксперт чувствительный к спреду. Поэтому, для его использования вам нужен хороший ECN-счет, который вы можете открыть в одной из рекомендованных нами компаний (Alpari, RoboForex, FXopen).
  2. Советник «Стенобой» скальпирует («срезает») пункты пробойных ценовых импульсов, на которых часто происходит проскальзывание цены. Для того, чтобы проскальзывание было минимальным, вы должны обеспечить эксперту максимально быстрый мост для передачи торгового сигнала от вашей платформы МТ4 до торгового сервера брокера. Для этого используйте хостинг MQL или хостинг географически максимально приближенный к торговому серверу брокера.

Сейчас в интернете, можно найти очень много различных стратегий торговли на Форекс, фондовом рынке, на любых торговых активах — от валют и биржевых акций до бинарных опционов. Большинство торговых стратегий использует в своей основе торговлю от уровней, но с комбинированием дополнительных параметров. Ими могут быть трендовые линии, каналы, индикаторы, объемы открытых позиций трейдеров , периоды торговых сессий и многие другие.
Профессиональные трейдеры на финансовых рынках используют торговлю от уровней без каких-либо дополнительных индикаторов, объемов, каналов, трендовых линий и других элементов. Ниже предоставляется простой, и в то же время действенный .

Каждая торговая стратегия состоит из многих параметров, таких как — каким лотом торговать на 1000$, какой стоп-лосс и тейк-профит выставлять, в какое время я торгую, что делать когда позиция в прибыли, переношу ли безубыток, запись сделок и другую информацию при ведении торговли.

Углубленный алгоритм писать не станем, а приведем лишь базовые критерии для его составления. Со временем, его можно расширять, корректировать и «подгонять» под рынок.

Основные критерии составления торгового алгоритма и плана:

  1. Для торговли и анализа использую только один таймфрейм — Д1.
  2. Ищу уровни по закрытиям/открытиям рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.
  3. Определяю направление тренда на графика Д1 (остальные не смотрю).
  4. Жду когда цена подойдет к одному из определенных уровней.
  5. Ожидаю закрепление цены над, под уровнем. При закреплении цены над уровнем — цена пойдет вверх, под уровнем — вниз.
  6. Определяю разворотную свечную модель после закрепления. Является дополнительным сигнал для входа.
  7. Если разворотной свечной модели нет — пропускаю данную сделку.
  8. Открываю позицию при условии, что стоп-лосс находится за уровнем и за хвостами разворотной свечной модели.
  9. Стоп-лосс равен 1% от депозита или меньше. Если стоп-лосс больше 1% — не вхожу в позицию.
  10. Тейк-профит выставлять на определенных ранее уровнях.
  11. Тейк-профит должен быть равен не менее суммы двух или трех стоп-лоссов. Чем больше, тем лучше.
  12. После установки ордера, закрываю терминал и ожидаю когда он отработает.

Вот и все! Простой и понятный алгоритм для ведения торговли на бирже, который поможет Вам зарабатывать на Форекс. Следуйте его правилам, ведите дневник трейдера, анализируйте свои сделки и тогда, сразу же начнется успешная торговля.

Важно понимать, что точное и более правильное определение уровней и вход в сделку, придет только с практикой.

1. Правильный поиск уровней для прибыльных входов

Как правильно находить торговые уровни на графике:

Ищем торговые уровни по закрытиям/открытиям по одинаковой цене, тел рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.

Наглядно смотрите на рисунке:

2. Определение разворотной свечной модели

Подробно узнать обо всех свечных моделях, можно в стратегии Прайс Экшн. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся на финансовых рынках основные разворотные свечные модели, или как многие трейдеры называют их — паттерны.

3. Использование дополнительных элементов при торговле от уровней

Дополнительные сигналы для точек входа, профессиональные трейдеры практически не используют. Начинающие трейдеры, могут дополнять сигналы точек входа найденных на графике, с помощью индикаторов, объемов и других торговых инструментов доступных в Метатрейдере.

На каких финансовых инструментах работают торговые уровни?

Торговля от уровней работает на всех финансовых рынках — на валютных парах , на акциях, фьючерсах, облигациях и опционах фондового рынка. Поэтому, торговля от уровней, является универсальной стратегией трейдинга для всех финансовых рынков.

Если все будут торговать уровни, стратегия перестанет работать?

Торговля от уровней всегда работала, работает и будет работать. Но при условии, что трейдер придерживается манименеджмента и риск менеджмента. То есть риск в каждой сделке не превышает 1% (стоп-лосс=1% от депозита), а тейк-профит больше стоп-лосса минимум в два раза. При таких условиях, торговля от уровней будет приносить прибыль.

Всем, кто решит торговать по данной торговой системе, рекомендую начинать вести торговлю сразу на реальном торговом счете на от брокерских компаний!

Торговля на демо-счете, предназначена для знакомства с торговым терминалом, но не для «обкатки» торговых стратегий, так как котировки на демо и реальном счете сильно отличаются и не соответствуют друг другу. Для отработки своих торговых навыков, нужно использовать только реальные счета, к примеру центовые торговые счета (торговать можно даже из 1$ в таких брокерах —

В трейдинге успех достигается только на длинной дистанции. Каждый успешный трейдер — марафонец, а не спринтер! Разрабатывайте свою стратегию, уменьшайте риски и придерживайтесь дисциплины на всем промежутке своего трейдинга. Только таким образом сможет сформироваться личность профессионального трейдера. Желаю успехов!

Не является каким-то откровением, а даже основывается на базовых правилах торговли на рынке форекс – отбой от уровня сопротивления/поддержки, а плюсом данной стратегии является том, что данные уровни не придется искать самостоятельно, все за нас сделает индикатор, прикрепленный в конце стратегии. Данный индикатор не всегда рисует явно выраженные уровни, но если вы решили торговать по данной стратегии, то именно на его линии и следует опираться.

Еще один плюс данной стратегии – это не слишком большое количество сигналов, что оставляет трейдеру достаточно свободного времени.

Для торговли выбирайте (смотрите отзывы о брокерах )

Немного статистики по стратегии:

Из-за особенностей индикатора S_R_lines, проанализировать удалось лишь последние 8 месяцев (с середины марта до середины ноября 2015 года). В среднем стратегия приносит в месяц порядка +120 пунктов (для 4-х значных котировок). Полученный убыток быстро компенсируется прибыльной сделкой. За 8 месяцев было получено порядка 30 торговых сигналов.

Временной интервал – Н4 .

Валютная пара – любая , стратегия мультивалютная.

Индикаторы:

1) Индикатор S_R_lines – line index 1. Данный индикатор рисует уровни поддержки (красная линия) и сопротивления (зеленая линия).

2) Индикатор Stochastic с параметрами 5; 3; 3.

Условия для ПОКУПОК по стратегии форекс «Отбой от уровня»:

1) Очередная свеча подошла к уровню поддержки сверху и коснулась его. После этого свеча эта закрывается выше этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от этого уровня возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится ниже своего уровня 20 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перепроданности (ниже 20) индикатор поднимается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку.

4) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии поддержки.

5) Тейк-профит равен 80 пунктам.

Условия для ПРОДАЖ по стратегии:

1) Очередная h4 свеча подошла к уровню сопротивления снизу и коснулась его. После этого H4 свеча закрывается ниже этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от него возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится выше своего уровня 80 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перекупленности (выше 80) индикатор снижается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи, после получения всех сигналов, открывается сделка на продажу.

4) Страховочный стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии сопротивления.

5) Тейк-профит устанавливается на расстоянии 80 пунктов.

Дополнения к стратегии:

1) Каждая линия индикатора S_R_lines действительна до тех пор, пока она рисуется, как только индикатор её перестает рисовать, то этот уровень нас больше не интересует.

2) Если свеча отбивается одновременноот двух уровней, то правила отбоя относятся к обоим уровням. То есть от них обоих цена закрытия должна быть на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

3) Если после первого касания к уровню цена отскочила больше чем 20 пунктов, то второго касания уже не ждем и данный уровень больше не рассматриваем.

Видео стратегия форекс «Отбой от уровня»: