Цветной индикатор MACD Color. Описание индикатора MACD histogram

Индикаторы теханализа

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. На этой странице вы найдете самый полный и подробный обзор технического индикатора МАСД. 80% информации бралось с англоязычных ресурсов, основываясь на ваших вопросах в комментариях и электронной почте.

Вот краткое содержание статьи:

Поистине, подробное описание индикатора, неправда ли? Причем вся информация подкреплена множеством поясняющих графиков. И прошу заметить несколько моментов:

Индикатор MACD, как это принято на просторах русскоязычного интернет пространства, я буду называть также: МАСД, или МАКД, или МАКДи – дабы не повторяться.

Можно ли индикатор МАКД «обзывать» осциллятором, как я это уже сделал, мы обсудим в разделе «FAQ».

Теперь, когда у вас обострилась жажда знаний, мы приступим к разбору.

История

Теханализ приобрел прекрасное дополнение благодаря работам Gerald Appel – аналитика, инвестора и управляющего инвестиционной компанией, под контролем которой более полумиллиарда средств.

Джеральд Аппель MACD, если можно так выразиться, был изобретен в 1970 году для выявления:

1. направления тренда (основываясь на скользящих средних, но об этом потом),
2. моментума – «скорости» движения цены по тренду (основываясь на расстоянии между скользящими средними).

В 1986 году Thomas Aspray усовершенствовал индикатор, добавив к МАКД гистограмму, что позволило

Опережать сигналы, подаваемые линией MACD.

Этот технический индикатор, как уже стало понятно с истории его создания, имеет две разновидности:

1. Индикатор МАСД с двумя линиями или просто линейный (на рисунке ниже он первый сверху);
2. Гистограмма МАСД (на графике она посредине).

Чаще всего эти виды MACD на большинстве торговых платформ показываются в одном окне, как это видно на графике в самом низу.

Подробное описание линейного МАКДи и гистограммы вы получите ниже. А сейчас бы хотелось уточнить важный момент, о котором мало говорят.

Весь биржевой «инструментарий» спекулянта можно разделить на:

1. процентный ценовой (PPO – percent price oscillator);
2. абсолютный ценовой (APO – absolute percent oscillator).

Например, акция Х за пять дней выросла с $20 до $25, то есть на $5, а Y с $50 до $55 – так же на $5. Значения равные, но мы знаем, что более дорогим бумагам «легче» получить прирост в $5, чем более дешевым.

Если мы полученные значения выразим в процентном отношении, то будет ясно, что акция Х выросла на 25% (($25 — $20) / $20 * 100%), а Y всего на 10%.

Индикатор МАКД является именно абсолютным ценовым осциллятором, в отличие от RSI или стохастика, которые выражают цену в процентном отношении.

Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс).

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Теперь давайте разберем, что собой собственно представляет линия MACD. Для этого мы разберем ее аббревиатуру.

1. MA – значит moving average или скользящие средние;
2. C – convergence или конвергенция (схождение);
3. D – divergence или дивергенция (расхождение).

Какое отношение трендовый индикатор – скользящая средняя – имеет к MACD? Самое прямое. Он рассчитывается по их значениям.

Формула MACD линейной:

12-периодная EMA – 26-периодная EMA,

где EMA – это экспоненциальная скользящая средняя.

Как построить MACD на графике? Нанесем две EMA с периодами 12 (быстрая) и 26 (медленная), как это изображено на графике ниже.

Значения индикатора МАКДи равняются разнице значений быстрой и медленной скользящих средних.

В момент, когда 12 и 26-периодная EMA пересекаются между собой, то их значения цены равны. А это значит, что их разница равна нулю. В этот момент линия МАКДи пересекает нулевой уровень , который еще зовется – центральная линия.

Дивергенция скользящих средних (буква D в аббревиатуре) происходит, когда расстояние между двумя EMA увеличивается – цена «набирает» импульс, то есть тренд развивается с большей скоростью. Линия МАКД отдаляется от нулевой линии.

Конвергенция скользящих средних (буква C в аббревиатуре) наоборот возникает при сближении двух EMA – импульс утихает, а тренд замедляется. Линия MACD приближается к нулевому уровню.

Восходящий тренд мы наблюдаем, когда МАСД выше центрального уровня, а нисходящий – когда ниже.

Описание индикатора MACD histogram

Перейдем к дополнению, которое сделал Thomas Aspray к индикатору Джеральда Аппеля. Суть здесь в следующем – на значениях линии MACD построена ее собственная 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется – сигнальная линия . Что это дает? Более ранний сигнал изменения тренда.

На рисунке выше, если бы вы открыли позицию по сигналу пересечения линии МАСД с ее 9 EMA (сигнальной линией), то выиграли бы дополнительных $2 на акцию, сравнительно с пересечением линией МАКД нулевого уровня.

MACD гистограмма строится в виде столбиковой диаграммы и отображает взаимодействие линии МАСД с ее 9-периодной скользящей средней.

Расчет MACD гистограммы:

Линия МАКДи – 9 EMA (сигнальная линия)

Гистограмма также имеет нулевой уровень, и все что мы говорили выше о линейной MACD подойдет и здесь, только лишь с небольшой разницей – берется во внимание не 12 и 26 EMA, а сигнальная линия и сама МАСД.

Хочу заметить один важный момент, который необходимо понять и запомнить:

По линейной MACD мы можем анализировать направление тренда и ускорение/замедление импульса цены акции, поскольку все данные берутся непосредственно с графика.

Гистограмма призвана только подать более ранний сигнал. Для анализа цены акции она не подходит, поскольку свои данные берет с линейной МАКД.

Для примера посмотрите график ниже акций Agilent Tech. Линия MACD на протяжении 21 месяца показывает восходящий тренд. За этот период гистограмма успела подать 5 сигналов о завершении тренда.

Сигналы и точки входа

Более подробно этот раздел мы рассмотрим в следующей статье. Сейчас мы только подытожим все выше сказанное.

Итак, сигналы индикатора MACD:

1. Пересечение нулевой линии – соответствует пересечению 12 и 26 EMA между собой. Если МАСД уходит ниже центрального уровня, то рисуется точка входа в короткую позицию, если выше – длинную позицию.
2. Пересечение сигнальной линии – соответствует пересечению гистограммой нулевого уровня. Если гистограмма МАКД выше центрального уровня, то мы получаем точку входа в длинную позицию, если ниже – короткую.
3. Дивергенция – для этого сигнала я написал вообще отдельную статью. Он мой любимый и самый сильный. Изучение и понимание его даст вам очень большое преимущество на рынке.

Модификации индикатора MACD

Ввиду своей популярности, МАКДи приобрел некоторые усовершенствования, которые облегчают работу трейдера. Вот некоторые из них:

• Цветной MACD histogram или color – ничего особенного здесь нет. Это та же гистограмма, только цветная (кстати, она и изображена на всех графиках). В настройках вы можете указать любой цвет столбцов выше и ниже нулевого уровня, а также цвет усиления/замедления импульса. У меня стоят следующие значения:

Ответы на часто задаваемые вопросы

А. Выходя из того, что МАКД строится на значениях скользящих средних – индикатора, который является безусловно трендовым (запаздывающим), правильнее всего его будет отнести именно в эту группу.

Но умение гистограммы хорошо реагировать на импульс (моментум) движения цены является истинно признаком осцилляторов – опережающих индикаторов. Но заметьте, MACD не имеет зон перекупленности и перепроданности, поскольку является абсолютно ценовым.

Q. Как определить начало тренда по индикатору MACD

A. В момент, когда МАКДи пересекает нулевой уровень снизу вверх начинается восходящий тренд, когда наоборот – нисходящий.

Но этот вопрос можно развернуть еще более глобально – как определить волну Эллиота по MACD? В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. В общем, если вам это интересно, то можете попробовать.

Q. Как лучше всего применять МАКД?

A. Лично мое мнение – применять MACD как фильтр тренда. Другой вариант – использование сигналов дивергенции.

Выводы

1. MACD – абсолютный ценовый индикатор, который не подходит для сравнения двух бумаг;
2. Линейная МАСД является несомненно трендовым (отстающим) индикатором. Он подходит для анализа тренда и импульса цены акции, поскольку свои значения получает с графика;
3. Гистограмма МАКД с большей вероятностью можно назвать осциллятором. Больше подойдет для принятия торговых решений;
4. Дивергенция – один из самых сильных сигналов в трейдинге. MACD прекрасно отображает его;
5. Цветной MACD, combo, с точками входа – эти и другие модификации сильно упрощают работу трейдера.

Друзья, вот это и все. Уверен у вас найдутся вопросы, которые вы можете свободно задавать в комментариях. А у нас по биржевому индикатору MACD еще две большие темы: как применять и дивергенция . Удачи и будьте успешными!

А это вы знаете: как часто выплачиваются дивиденды по акциям?

На первых порах новичкам очень сложно разобраться со всеми премудростями технического анализа. Все эти линии, столбики гистограммы и их взаимодействия между собой вызывают лишь сплошные вопросы, более того даже трактовать сигналы, пусть и однозначные, по началу не так уж просто. В большинстве своем все эти супер линии можно было лишь наблюдать в учебниках по высшей математике и физике, поэтому встреча с ними в реальности немного настораживает.
Но, проблема часто кроется не в самом виде анализа и принципе использования инструмента, а в удобстве работы с ним. Например, тот же стандартный MACD, которым пользуются даже ярые поклонники торговли по новостям, имеет одноцветную гистограмму, хотя именно с ее помощью новичок должен отслеживать развитие тренда, его затухание. Поэтому на помощь приходят различные модернизированные версии, а MACD Color является одной из самых популярных среди них.

MACD Color – это проработанная версия стандартного осциллятора MACD, которая в отличие от своего исходного инструмента имеет разноцветную гистограмму. Это свойство индикатора позволяет более удобно производить оценку текущей тенденции, текущего движения цены, а также находить точки входа ввиду довольно-таки высокой информативности.

MACD Color отлично зарекомендовал себя на множестве торговых активов, поэтому его использование допускается как на основных парах, так и на кросс-курсах, металлах. Также он отлично встраивается практически в любую систему ввиду огромного количества сигналов и вариаций его использования.

Предварительная подготовка индикатора Color MACD

К сожалению, несмотря на то, что Color MACD потерпел минимальные изменения, а его базовый алгоритм ни капли не затронут, за исключением, конечно же, отображения гистограммы в разные цвета, он является пользовательской разработкой. Поэтому как бы вы того не хотели у вас не получится им воспользоваться до того момента как вы его скачаете с нашего блога и не установите. Кстати, Color MACD функционирует только в MT4, поэтому скидывать файл следует в папку Indicators именно этого терминала. Вид графика с нанесенным индикатором MACD Color вы можете видеть на рисунке ниже:

Рис 1. Внешний вид индикатора MACD Color

Принцип формирования Color Macd. Сигналы

Color MACD – это глубокий аналог стандартного MACD, что говорит о том, что принцип его работы остался неизменным. А это значит что рассматриваемый инструмент по-прежнему отображает гистограмму на основе взаиморасположения скользящих средних между собой, в то время как рост и падение столбиков зависит от того сближаются или отдаляются эти линии.

Но в отличие от стандартного инструмента мы можем вместе с вами наблюдать изменение цвета гистограммы, которая к тому же подсвечивается в зависимости от поведения цены. Так если происходит сужение скользящих средних и столбик гистограммы ниже предыдущего — Color Macd закрашивает его в красный цвет. Если скользящие средние расширяются, а столбик оказывается выше предыдущего – Color Macd закрашивает его в зеленый цвет.
Собственно именно благодаря этому свойству гистограммы можно запросто оценить текущий отрезок движения цены, ведь зеленые бары будут указывать на рост, в то время как красные на падение.

Рис 2. Определение затухания тренда по MACD Color

Подобный апгрейд MACD особенно полезен если вы нацелены на то чтобы найти отличные точки выхода с рынка до того момента, как тенденция окончательно окончится. Так если после серии растущих баров гистограммы над уровнем 0 появляются красные столбики подобная ситуация расценивается как затухание восходящей тенденции. Поэтому следует либо закрывать уже открытую сделку на покупку, либо задуматься над тем, чтобы войти в продажи. Если после серии красных столбиков под уровнем 0 начали появляться зеленые подробная ситуация должна расцениваться как угасание нисходящего тренда.

Открываются же позиции на покупку или продажу традиционно после прорыва отметки 0.00. Если вы увидите, как сигнальный уровень прорывается снизу вверх зеленым столбиком гистограммы – открываем покупки. В случае прорыва сигнального уровня сверху вниз красным столбиком – открываем позицию на продажу.

Рис 3. Сигналы для открытия сделок по Color MACD

Преимущества MACD Colored MTF

MACD Colored MTF является неким логическим продолжением в цепочке развития индикатора MACD Colored. В отличие от него MACD Colored MTF способен демонстрировать поведение гистограммы не просто на текущем тайм фрейме, куда вы его установите, но и на любом интервале который вы зададите в настройках. Подобная функция очень удобна, в случае если вы опираетесь на направление тренда на старшем интервале. Например, если вы ведете торговлю на часовом графике, то не переключая тайм фрейм вы можете сверяться с направлением гистограммы с четырехчасового графика.
Справедливости ради в применении MTF MACD Colored свои плюсы и минусы.

• MTF MACD Colored более удобен по сравнению со стандартным аналогом;
• С его помощью можно отслеживать направление тренда на любых интервалах;
• Отлично справляется с мониторингом на старшем тайм фрейме без смены графика;
• Имеет небольшое запаздывание сигналов по сравнению с другими трендовыми индикаторами.

Представляем вашему вниманию индикатор MACD_color. Он мало чем отличается от своего предшественника, за исключением того, что восходящие столбики гистограммы раскрашены в один цвет, а нисходящие в другой. Он, как и предыдущий индикатор, способен значительно увеличить заработок на Форекс для начинающего трейдера.

Основные сигналы, которые дает индикатор MACD, вы можете прочитать в статье, посвященной данному индикатору Форекс . Если вы с ним не знакомы, то рекомендую вам детально изучить принципы работы по дивергенции, поскольку именно определенным аспектам работы с ней будет посвящена данная статья.

Как определить потенциал отработки дивергенции?

Разберемся в работе MACD_color и рассмотрим ситуацию на рисунке ниже. Насколько вы знаете, минимальный уровень отработки дивергенции – это пересечение линии нуля столбиками гистограммы, как показано ниже. И сигналом на выход по дивергенции как раз и является пересечение нулевой зоны. Но, обратите также внимание, что у цены остался огромный потенциал, из которого тоже можно извлечь прибыль.

Определение максимального потенциала. Первый способ

Обратите внимание на рисунок ниже. У нас есть два минимума MACD_color индикатора и два минимума цены. Мы движемся в левую сторону от первого минимума цены и смотрим первый растущий столбик, после которого, индикатор стал показывать отрицательные значения. Далее следует определить, какая свеча соответствует этому столбику и двумя горизонтальными линиями выделить ее диапазон. Этот диапазон в будущем и послужит сигналом отработки дивергенции. Для того, чтобы определить соответствие столбика гистограммы и свечи можно использовать либо перекрестье, либо горизонтальную линию.

Иногда первый растущий либо падающий столбик гистограммы MACD_color указывает на тот же момент, что и базовая отработка дивергенции, то есть пересечение ценой нулевой зоны индикатора. В случае, если вы видите, что потенциал движения ещё не иссяк, то можете использовать следующий способ определения отработки дивергенции:

Определение максимального потенциала. Второй способ

На рисунке ниже можно увидеть два максимума цены и два максимума индикатора MACD_color, а также падающий столбик гистограммы, который соответствует пересечению индикатором линии нуля. Сдвигаемся влево от первого максимума индикатора и смотрим на тот момент, где гистограмма индикатора пересекла нулевую линию снизу вверх. Смотрим, какой бар на графике соответствует точке пересечения. Именно он послужит сигналом для отработки дивергенции.

Скачать бесплатно индикатор MACD color

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться

Индикатор MACD Color, практически не имеет отличий от предшественника. Исключением является только то, что нисходящие столбцы гистограммы этого алгоритма имеют один цвет, а восходящие другой.

Индикатор MACD Color для MetaTrader4, как и предыдущая версия алгоритма, также призван к оказанию помощи трейдерам в увеличении своих прибылей.

Что представляет собой в трейдинге индикатор MACD Color?

Данный индикатор, является аналогом алгоритма MACD Message. Но в отличие от него, при изменении ситуации на рынке (преобладание/ослабление тенденции, изменение угла наклона нулевого уровня и так далее) меняет цветовую гамму столбцов своей гистограммы.

Индикатор macd color, это действительно уникальный алгоритм, одновременно сочетающий в себе особенности .

Если сказать больше, то этот индикатор способен указывать на направление тренда и его силу, а это, как известно, прерогатива трендовых алгоритмов. Одновременно с этим, macd color четко показывает формирование дивергенции на рынке, а это уже особенность осциллятора.

Отметим, что на сегодняшний день индикатор macd color для MetaTrader4 пользуется широкой популярностью среди трейдеров, поэтому входит в состав огромного количества самых разнообразных стратегий торговли.

При этом, не надо наивно полагаться, что данный алгоритм может стать панацеей от любой проблемы.

Конечно, в роли составной части практически любой системы торговли он используется, но только в качестве самостоятельного торгового инструмента его использовать не рекомендовано.

На ценовом графике, индикатор macd color для MetaTrader4, скачать который бесплатно ниже, отображается как гистограмма, меняющая цвет столбиков с учетом ценового движения. Учитывая информацию, выдаваемую индикатором, трейдер уже может судить о конкретной рыночной ситуации и принимать правильные решения.

О сигналах индикатора MACD Color на платформе MetaTrader4 и 5

Индикатор обладает нулевым барьером, а положение относительно него гистограммы, указывает на возможность развития той либо иной тенденции.

К примеру, когда гистограмма macd color расположена выше от нулевого барьера, это означает, что происходит развитие восходящего тренда, и трейдеру имеет смысл рассмотреть варианты покупок.

В противном случае, когда индикатор расположил свою гистограмму ниже нуля, то на рынке формируется нисходящий тренд, и рассматривать следует сделки на продажи.
Непосредственно увеличение в размерах самих столбиков гистограммы индикатора говорят о том, что преобладающая на данный момент на рынке тенденция усиливается.
При планомерном уменьшении гистограммных столбиков, на рынке начинается коррекция либо разворот.

Применяем MACD Color в повседневной торговле

Установка и настройка бесплатного индикатора MACD Color

Итак, перед использованием macd color его необходимо скачать к себе на компьютер (как уже говорилось, сделать это можно бесплатно) и установить в терминал. Так как данный алгоритм, кроме изменения цвета столбиков гистограммы и наличием alert ничем не отличается от других индикаторов MACD, то и устанавливается он по базовой схеме.

Теперь переходим к установке индикатора непосредственно на торговый график. Для этого выберите «Вставка» → «Индикаторы» далее, подменю → «Осцилляторы» → «macd color» (на скриншоте ниже, для примера взят просто MACD)

После того, как индикатор будет установлен, производится его настройка. Делают это в специальном окне:

Настройка MACD Color, полностью аналогична настройке обычного MACD.

Как правило, настройка нашего индикатора MACD Color, включает в себя общие параметры:

• построение самого индикатора, то есть настройка его временных периодов (если вы новичок, то лучше все оставить по умолчанию);
• внешний вид алгоритма, то есть толщина и цвет столбиков гистограммы, линий и так далее.

Отметим, что индикатор MACD Color оснащен такой полезной фишкой, как alert . При чем, это не просто alert, а целая настраиваемая система сигналов, оповещающих трейдеров о том, что произошло изменение направления гистограммы, о том, что гистограмма пересекла сигнальную линию, нулевую линию и другие.

Настройка индикатора MACD Color, может быть изменена уже в процессе работы. Чтобы произвести изменения ранее установленных параметров алгоритма необходимо правой кнопкой мыши кликнуть по индикатору.

После этого откроется дополнительное меню, в котором можно изменить числа, относящиеся к временным периодам, по которым индикатор производит основные расчеты (рисунок ниже).

Как использовать индикатор MACD Color с функцией alert?

Итак, как производится установка и настройка рассматриваемого нами индикатора, вы уже знаете, теперь рассмотрим, как macd color применяется на практике. Первым делом, разберем как при помощи данного алгоритма определяется потенциал отработки дивергенции. Рассмотрим ситуацию, представленную на скриншоте ниже.

Как всем известно, минимальным уровнем отработки дивергенции, является пересечение гистограммой индикатора нулевой линии (рисунок ниже). Как раз сигналом на выход по достижении дивергенции и является пересечение зоны нуля. Но также, следует обратить внимание и на то, что цена все еще имеет огромный потенциал и из него тоже можно извлекать прибыль.

Теперь предлагаем рассмотреть два способа определения максимального потенциала при помощи индикатора macd color для MetaTrader4. Для этого воспользуемся рисунком ниже.

Итак, мы имеем :

• два минимума индикатора macd color
• и два ценовых минимума.

Мы будем двигаться влево, от первого ценового минимума и наблюдать за первым растущим столбиком гистограммы, после которого macd color начал выдавать отрицательные значения.

После этого определим, какая из свечей будет соответствовать данному гистограммному столбику и 2-мя линиями пометим ее диапазон. В будущем, данный диапазон будет служить сигналом того, что дивергенция отработана. Для определения соответствия свечи и столбика гистограммы вы можете использовать или горизонтальную линию, или перекрестье.

В некоторых случаях, первый падающий или растущий гистограммный столбик индикатора macd color может являться указателем того же момента, что и при базовой отработке дивергенции. Другими словами, это момент пересечения нулевой зоны индикатора ценой.

Если в таком случае, вы обнаружили, что потенциал движения достаточно силен, то можете применить такой метод определения отработки дивергенции, как показано на рисунке ниже.

Теперь, перейдем ко второму способу определения максимального потенциала. Для этого рассмотрим рыночную ситуацию, отображенную на рисунке ниже.

Мы видим два ценовых максимума, два максимума macd color и падающий гистограммный столбик, соответствующий пересечению линии нуля с индикатором.

От первого индикаторного максимума, сдвигаемся в левую сторону и наблюдаем за тем моментом, когда индикаторная гистограмма по направлению снизу-вверх пересекла линию нуля. Находим на графике бар соответствующий точке пересечения, который и будет нашим сигналом по отработке дивергенции.

Дивергенция укажет вам на самый достоверный и сильный признак того, что тренд в самое ближайшее время развернется.

Наш приговор индикатору MACD Color

В заключение еще раз напомним, что индикатор macd color в первую очередь является трендовым алгоритмом, то есть все выдаваемые им сигналы будут так или иначе отставать от ценового графика. А чтобы использовать данный алгоритм с максимальной эффективностью, опытные торговцы рекомендуют комбинировать его осциллирующие установки с трендовыми.

Работаем с дивергенцией по индикатору MACD Color