Индикатор parabolic sar описание. Любой тренд имеет свое завершение

Об этом и поговорим в сегодняшнем уроке.

Характеристики индикатора

• Терминал : любой
• Тип индикатора: трендовый
• Торговые активы: волатильные
• опционов: в зависимости от таймфрейма
• Тип опциона: Put /Call
• : круглосуточно
• Рекомендуемые брокеры: ,

Описание индикатора

Полное название индикатора — Parabolic Stop and Reverse (остановка и разворот). Название пошло от того, что движение индикатора напоминает параболу. Уэллс Уайлдер — автор алгоритма, лежащего в основе индикатора, известный американский трейдер, специалист по техническому анализу .

Он же написал книгу “Новые концепции в технических торговых системах”, где помимо самого Параболика рассматривается еще несколько общеизвестных технических индикаторов (RSI , и так далее).

На вход индикатор принимает единственный параметр — шаг ускорения и его максимум. Величина шага отвечает за то, насколько сильно точки PSAR будут притягиваться к текущей цене.

Когда точки Параболика встречаются с ценой, индикатор изменяет свое положение. Точки внизу ценового графика свидетельствуют о восходящей тенденции. Наоборот, точки расположенные сверху — о тенденции вниз.

Так как индикатор непосредственно контактирует с ценой, количество торгового шума и ненормальных котировок для него критично. Поэтому лучшие сигналы PSAR показывает на относительно высоких ТФ — от M15 и выше, то есть там, где тренды более стабильные.

Правила торговли

Правила торговли по Параболику максимально простые:

• Когда Параболик меняет положение с верхнего на нижнее, покупаем Call-опцион;
• Когда Параболик меняет положение с нижнего на верхнее, покупаем Put-опцион.

То есть сигнал индикатора — это смена положения точек PSAR относительно цены. Входим в рынок ровно тогда, как точка меняет свое положение, то есть на текущей свече .

Бинарные опционы — это контракты с фиксированными и сроком исполнения. То, окажется цена в зоне прибыли или нет — напрямую зависит от времени исполнения сделки. Поэтому критически важно выбрать подходящее время экспирации.

Расчет времени экспирации

В качестве оптимального срока экспирации для торговли по Параболику подойдет величина временного периода на два уровня выше текущего. В качестве исходных данных берем стандартную прогрессию таймфреймов в MetaTrader 4 : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и т.д. Например, торгуя на ТФ M15, время экспирации должно составлять 1 час.

Другой способ расчета экспирации — по средней продолжительности тренда . Напомню, что каждая последовательность точек Параболика является отдельным трендом, продолжительность которых индивидуальна для каждого таймфрейма и . Зная среднюю продолжительность тренда, мы можем примерно предполагать, когда он закончится.

Итак, для расчета средней длины тренда достаточно сложить последовательности нескольких движений на предыдущем интервале истории. В идеале — время торговой сессии на участке должно соответствовать вашему основному рабочему времени.

В данном случае, средняя продолжительности тренда составила 13 свечей: (12 + 17 + 18 + 5 + 13) / 5 = 13 . Время экспирации опциона должно составлять около половины от среднего, то есть, примерно 6 свечей: 13 / 2 ≈ 6 .

Советы и рекомендации

Как мы уже выяснили, Параболик любит тренды, а боковое движение и совсем выбивают его из колеи. При чем даже к трендам он сильно привередлив, поэтому любое ненормальное состояние рынка сразу же увеличивает количество ложных сигналов.

Чтобы этого избежать, старайтесь выбрать для себя часы, когда рынок максимально адекватен. Для каждого инструмента это разное время дня — в зависимости от дня недели и текущей торговой сессии.

Таким образом — лучше всего смотреть по ситуации. Если рынок начинает двигаться боком, то есть долго не обновляет предыдущий максимум/минимум — стараемся новых сделок не открывать.

То же самое касается торговли во время выхода новостей . Если на рынке ожидается ажиотаж, Параболик будет не лучшим инструментов для торговли в такой период, и открытие новых сделок лучше на время прекратить.

Примеры сделок

Примеры сделок будем смотреть на GBPUSD, M15. Перед началом торговли по инструменту нам нужно рассчитать подходящее время экспирации. Самый простой способ — выбрать время экспирации на два уровня больше текущего ТФ, то есть 1 час. Более точный вариант — просчитать оптимальный срок экспирации на основе среднего предыдущих движений: (5 + 4 + 3 + 3 + 18 + 4 + 18 + 7) / 8 / 2 ≈ 4 . Выходит — срок экспирации равен 4 свечам текущего ТФ.

Судя по всему, время экспирации было рассчитано верно, так как лишь одна из четырех сделок, предположительно, могла закрыться в OTM. В остальном — данный торговый метод отлично себя показывает на валютных парах со стабильными трендами и высокой волатильностью.

Заключение

В алгоритме Parabolic SAR заложена отличная идея по следованию за трендом. Индикатор следует за движением цены и быстро перестраивается, когда тренд изменяет скорость или входит в консолидацию. Данная особенность позволяет получать сигналы с минимальным запаздыванием, что принципиально важно в торговле бинарными опционами.

С уважением, Алексей Вергунов

Параболик – весьма забавный и непростой индикатор, который предназначен, в первую очередь, для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться.

В сущности, именно поэтому он и называется Parabolic SAR, где SAR – это “Stop and Reverse”, то есть “остановка и разворот”. Миленько. Разве не смена тренда нужна нам в первую очередь для успешного тыкания в кнопку “Выше” или “Ниже”?

Параболик, кстати, прекрасно себя показывает в форексе, такая уж у него природа. Но никто не мешает применять его и и форексе, особенно в составе различных стратегий.

Параболик САР: история создания

Автор Параболика – не какой-то конь в пальто, а знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В 1978 году вышла книга “Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), где Уэллс впервые описал свои индикаторы, что вскоре обрели всемирную известность, а именно:

• DMI (Directional Movement Index).

И четвертым там описывался Параболик. До других его индюков мы еще доберемся. А пока что посмотрим на формулу, чтобы просто иметь общее представление.

Формула Parabolic SAR

Нам интересно, как пользоваться параболиком на практике, так что зубрить эту формулу или просто запоминать вообще не обязательно. Это лишь пища для размышлений, если кому-то интересно, как же эти параболические знаки рисуются.

SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)

SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)

• предыдущий SAR – значение SAR для предыдущего периода времени;
• EP (Extreme Point/предельная точка) – наивысшее значение текущего тренда вверх или наиболее низкое значение для текущего тренда вниз;
• AF (Acceleration Factor/фактор ускорения) – уровень “чувствительности” SAR;
• AF начинается со значения 0.02 и увеличивается на.02 каждый раз с повышением или понижением EP.

Не забывайте, что любой индикатор нужно использовать как дополнение к .

Ну вот, если вам полегчало после формулы – замечательно. Если нет – забыли про нее и идем дальше.

Описание параболика

Ну как его включить, вы должны уже знать, не маленькие. Перешли на , выбрали .

Параболик создает на графике… сюрприз, параболу. А парабола эта находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.

Как вы помните, SAR означает Stop and Reverse – остановка и разворот. На практике это означает весьма простую вещь. Параболик – индикатор трендовый и работает исключительно на трендах .

Параболик всегда следует за трендом. Не надо его насиловать при низковолатильном, боковом движении.

Вход на тренде и против тренда

Рассмотрим конкретный пример для тренда вниз.

Синим длинным прямоугольником просто отмечен тренд вниз. Как и любой другой тренд, он состоит из волн – таких себе микротрендиков.

Параболик, расположенный вверху, просто подтверждает этот тренд. Но когда он начинается внизу – это сигнал небольшого микроразворота, против тренда.

В любой книге теханализа вам скажут, что входить против тренда нельзя. Но, строго говоря, в теханализе нет таких правил, которых нельзя было бы адаптировать под конкретную ситуацию. Иначе все, сами понимаете, по одному бы торговали.

Поэтому, в данном конкретном примере, вход на красных стрелках в Put идет по тренду, а по зеленым в Call – против тренда. В случае с зелеными, естественно, нужно быть внимательным с экспирацией, иначе легко пролететь и будет обидно. Придется бить тарелки и орать на соседей, а это все занимает время.

Практика применения по тренду

Параболик показывает не просто тренд, но и его силу, и намекает, когда тренд завершится. Например.

Тренд идет вниз, большие красные свечи, все дела. Но смотрите – расстояние между знаками параболика становится все больше . Это говорит о том, что тренд выдыхается.

Наконец, последний знак параболика подошел вплотную к свече (красная стрелка) – тренд закончился. Как обычно после тренда, сразу новый не начинается – цена может отдохнуть и посидеть в боковом движении, что и выделено прямоугольником.

Отдохнув, цена решает отыграться и начинается небольшой тренд вверх, с зеленой стрелки и первого знака параболика. Вот вам и сигнал для Call .

Другой пример.

Те же яйца, только в профиль. Параболик показывает тренд. Постепенно расстояние между знаками параболика начинает увеличиваться.

Последний знак параболика почти касается свечи (красная стрелка) – тренд завершен. И начинается боковое движение, после которого цена падает, чтобы отыграть предыдущий подъем.

Именно поэтому сей индикатор так любят в форексе, где нет экспираций и где идет непрерывная работа по тренду, который параболик показывает весьма умело.

Бинарщикам же нужно помнить, что параболик, как на примере выше, напоминает – а где лучше всего входить в сильный тренд? Правильно на небольшом откате. В нашем случае – на красных свечах.

Еще примерчик. Смотрите, насколько он похож на предыдущий.

Похожая ситуация. Тренд с первого знака параболика идет неспешно вверх, расстояние между знаками расширяется, знак касается свечи – бам, тренд завершен. Боковое (прямоугольник) и за ним следует разворот тренда, на первом же знаке параболика сверху, в который тычется зеленая стрелка.

Красота, ляпота.

Параболик и другие индикаторы

Тем не менее, как правило, народ использует параболик вместе с другими индикаторами, которые помогают подтвердить тренд. Сейчас рассмотрим несколько из них.

Параболик и Стохастик

Стохастик (в данном случае, Stochastic RSI) пересекается в зоне перекупленности, и вход в Put на первом знаке параболика, что подтверждает это пересечение.

А вот где светлый прямоугольник – уже все, поезд ушел. Движение боковое, и смотрите: там толком не работает ни пересечение стохастика, ни знаки параболика.

Боковое движение – зло.

Параболик и DMI

Как и любые другие индикаторы и стратегии, есть люди, для которых он станет открытием, а есть те, кто будут смотреть на него с полным недоумением, не понимая самого принципа.

И это нормально. Именно потому существуют десятки тысяч индикаторов – потому что трейдеры стараются создавать те варианты, что подходят под их психологию и стиль торговли. Так что пробуйте, присматривайтесь к нему, смотрите на реальных графиках и делитесь пережитым в комментариях или .

Этот индикатор был разработан Велесом Вайлдером (1976-й год), который в своё время создал не менее знаменитые DMI, RSI . Сейчас рыночному гуру уже за семьдесят, он на пенсии и, надо думать, не бедствует, - живёт в Новой Зеландии на Южном острове. О своём опыте он рассказывает в написанной им книге «Мудрость веков в получении богатства». Теоретик признаёт, что если бы он в юности знал, что написано в этой книжке, то был бы сегодня значительно богаче. Ныне индикаторы Вайлдера считаются базовыми и входят в большое число программ технического анализа.

Аббревиатура SAR расшифровывается, как stop and revers, т.е., остановка и разворот. Задача индикатора – установка перемещающихся ценовых остановок для длинных, коротких позиций . Сам разработчик рекомендовал сначала «поймать» тренд, а потом по нему торговать с параболиком. Если индикатор движется ниже цены, то следует покупать, если выше – продавать. На практике РSAR чаще всего используют для выставления stop-loss .

Как работает PSAR?

Математическая формула достаточно сложная, приводить её здесь нет смысла, т.к. в торговых терминалах индикатор можно установить автоматически. Чтобы запустить параболик на Метатрейдере 4, зайдите в «навигацию» (желтая звёздочка сверху), затем в пользовательские индикаторы и откройте Parabolic. Получится картинка.

Во вкладке «настройки» увидите 2 задаваемых параметра: шаг, максимальный шаг. Чем выше вы установите шаг , тем РSAR будет чувствительнее к малейшим колебаниям цены. Однако слишком высокое значение вызывает частые колебания параболика. Результатом может быть большое количество ложных сигналов (нет в природе идеальных индикаторов!).

Настройка «максимальный» шаг «отвечает» за регулировку индикатора во время движения. Чем ниже устанавливаемое вами значение, тем дальше индикатор будет располагаться от цены. Автор этого инструмента рекомендовал ставить шаг 0,02, а максимальный шаг – 0,2 (так и стоит в терминале в настройках по умолчанию). Одна из интересных особенностей этого технического инструмента в том, что его сигналы зависят не только от показываемой цены валютной пары, но и от продолжительности тренда.

РSAR в торговле

1. Следует не забывать , - индикатор лучше всего использовать для закрытия позиции. Этот момент тоже не менее важен, чем вход в рынок. Что толку в правильном входе, если ордер не был закрыт вовремя? Конечно, можно и открывать позиции, пользуясь параболиком (как это показано на рисунке). Но лучше, если его показания будут подтверждены иными индикаторами.

Как видно, входить лучше всего при пересечении ценой точек параболика. Вся прелесть этого индикатора в том, что он прост в использовании. Правда, хорошо работает только при трендовой торговле (когда явственно выражено направление движения цены). Как считает автор, на трендовое движение приходится 30% от всех рыночных колебаний цены. Так что при параболик, если использовать его, как единственный индикатор, запросто «обеспечит» большое количество неверных сигналов. Можно, конечно, изменить настройки, но тогда появится риск слишком поздно войти в рынок. Так что экспериментируйте! Возможно, сумеете настроить индикатор так, как вам надо.

2. Parabolic SAR , как рекомендовал его создатель, лучше всего использовать в «союзе» с иными техническими инструментами. Ниже представлен вариант совместной работы РSAR с другим индикатором, имеющимся в стандартном наборе 4-го Метатрейдера, - осциллятором Stochastic .

Ещё один вариант использования PSAR, но уже вместе со скользящими средними. Их параметры:

• красная ЕМА с периодом 10;
• зеленая ЕМА с периодом 25;
• синяя ЕМА: период 50.

У PSAR следует установить шаг (step в настройках) равный 0,05. А максимальный шаг – 0,2. Для удобства точки параболика можно сделать оранжевыми. Как только быстрая скользящая средняя (ЕМА 10 красного цвета) пересечёт две другие МА25 и МА50, можно открывать сделку на покупку. При условии, что точки PSAR находятся ниже цены.

3. Вход на продажу осуществляется при противоположной ситуации, как это показано ниже. Но в любом случае открывать ордер необходимо после того, как часовая свеча закроется. Также на графике отчетливо видно, где надо устанавливать стоп ордера и когда лучше всего закрывать позицию. Впрочем, стопы можно выставлять и на ближайших к открытию экстремумах (максимумам цены и её минимумам).

Если цена движется в нужную вам сторону, то лучше применить технику трейлинг стопа. То есть, после прохождения ценой 50-ти пунктов от открытия, ставим «безубыток». Затем постепенно перетаскиваем свой stop loss следом за рынком. Такая техника оградит от возможных убытков и позволит получить гарантированную прибыль.

4.Применение параболика для выхода из позиции . Для примера можно рассмотреть дневной график пары евро/доллар (первый рисунок). Видно. Что цена сначала стремительно падает. Понятно, что трейдеров, сумевших вовремя войти в короткую позицию, интересует, как долго продолжится падение. Здесь как раз PSAR и ответил на этот вопрос. После того, как индикатор нарисовал три точки ниже цены, сделку на продажу можно закрывать.

Необходимо в заключение сделать вывод, как лучше использовать Parabolic SAR:

• бычий тренд индикатор показывает, размещаясь ниже движения цены;
• при медвежьем тренда SAR – выше цены;
• во время разворота индикатор меняет своё положение, - этот момент считается благоприятным для входа в рынок (чем ближе к цене подходит индикатор, тем больше вероятность смены тренда);
• часто защитные стопы выставляют на уровне, который показывает параболик;
• чем больше расстояние между точками параболика, тем сильнее тренд (в момент его образования);
• большинство экспертов рекомендует использовать данный инструмент на временных промежутках, начиная от H1. На более мелких таймфреймах работа индикатора будет нестабильной, даже несколько хаотичной, из-за рыночного «шума».
• следует учитывать небольшое опоздание индикатора. Поэтому сделку имеет смысл закрывать, не дожидаясь пересечения точек ценой; достаточно видеть плотное приближение;
• не стоит доверять параболику при явно выраженном боковом движении.

Еще записи по теме

Разработал индикатор parabolic sar, так называемый Параболик Уэллес Уилдер еще в 1976 году. Кроме того, он стал создателем таких индикаторов, как RSI и DMI. Название parabolic sar буквально означало «остановка и разворот» и его уникальное предназначение состоит в том, что он способен точно прогнозировать время закрытия позиции, в момент пересечения с графиком цены.

Методика расчета Parabolic SAR

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций выглядит так :

На коротких позициях:

• SARi – показатель индикатора parabolic sar для периода i;
• HIGHi-1 – наивысший показатель цены прошедшего периода;
• LOWi-1 – наименьший показатель цены прошедшего периода;
• SARi-1 – показатель Parabolic SAR прошедшего периода;
• AF – показатель ускорения, шаг изменения цены при закрытии позиции, рекомендуется значение 0,02.

Детально рассмотрев обе формулы, можно сказать, что для расчета используется только один внешний фактор, а именно, фактор ускорения AF, а точнее, эмпирический коэффициент.

Но, находясь в клиентском терминале MetaTrader, при выборе индикатора Parabolic SAR, система запросит еще один параметр (рисунок 1). Нам понадобиться, так называемый, параметр «максимум». Давайте выясним, что представляет собой данный параметр, и в чем его предназначение.

Рис. 1

Дело в том, что фактор ускорения AF на практике высчитывается несколько иначе. Фактор ускорения принимается как 0.02 на начальном периоде, в дальнейшем его нужно высчитывать по формуле:

AF = 0.2 + i x 0.02, (3)

• i - количество периодов, принятое после начала расчета,
• 0.02 – шаг изменения цены,
• 0.2 – максимум.

Параметризация Parabolic SAR

Изложенная выше параметризация parabolic sar считается очень важной. Например, индикатор RSI не так сильно изменяет свой график в зависимости от входного параметра, в то время как Параболик очень зависим от него.

На рисунке 2 изображено три индикатора Параболика, для которых шаг изменения цены принят за 0.02, в то время как величина максимума меняется. У синего Параболика она равна 0.2, у красного Параболика – 0.1, а у зеленого – 0.05. Значение данного параметра напрямую влияет на наклон огибающей линии parabolic sar, которая меняясь, изменяя и момент закрытия позиции (помечена красными крестиками).

Рис. 2

В данном случае видно, что зеленый Параболик со значением максимума 0.05 наименее удачен. Синий и красный параболики приводят к примерно одинаковым результатам. При этом параболик со значением максимума 0.2 обеспечивает более быстрый выход, а со значением 0.1 – склонен не реагировать на кратковременные откаты при общей тенденции роста или снижения. Тем не менее, зеленый индикатор может быть полезен с точки зрения определения тренда.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Рисунок 3 также содержит три Параболика. В данном случае максимумы у них равны и соответствуют значению 0.2. Однако у них различные показатели шага: у зеленого индикатора он соответствует 0.04, у синего – 0.02, а у красного шаг – 0.01.

Рис. 3

Мы можем видеть, как уменьшение шага отодвигает parabolic sar от ценового графика, и влечет за собой запаздывание сигналов выхода. При увеличении шага Параболик, наоборот, приблизится к нему и появится вероятность большого количества ложных сигналов.

Таким образом, стандартные величины 0.2 для максимума и 0.02 для шага изменения цены, подходят в достаточной степени для большинства ситуаций на рынке и могут считаться золотой серединой для консервативных и агрессивных методов торговли. При тактике торговли на «близких стопах» следует немного увеличить оба или одно значение: максимума и величины шага. В случае направленности на большие и сильные движения, эти параметры, наоборот, нужно несколько уменьшить, чтобы сигнал на выход был получен не слишком рано.

Parabolic SAR: применение в торговле

Мы уже ознакомились с основным понятием и назначением индикатора и в нижеизложенном тексте продолжим рассматривать parabolic sar описание: в частности, его применение в торговле.

Рarabolic sar для закрытия позиций

Первая трактовка применения индикатора объясняет его основное предназначение поиском оптимальных периодов закрытия позиции. Эта версия является наиболее широко распространенной. При пересечении индикатором parabolic sar ценового графика, мы рассматриваем это, как сигнал к закрытию позиции, обусловленный началом разворота рынка.

При этом Параболик расценивается в качестве оптимального уровня для расположения защитных стопов. Их затем можно подкорректировать в зависимости от положения цены. Данный подход предполагает находить момент входа в рынок, основываясь на других методах: технических индикаторах, ценовых паттернах и др.

Приведенный пример изображен на рисунке 4. На нем можно видеть красную стрелку, означающую открытие позиции. Она происходит в момент отскока от EMA(50), являющейся линией сопротивления, по направлению к основному тренду. Закрытие позиции происходит на основании классического сигнала parabolic sar, а именно, при пересечении его ценовой свечой.

Рис. 4

Вторая трактовка обозначает индикатор parabolic sar для осуществления разворотной торговли, то есть производится закрытие открытой позиции и далее открытие новой в противоположном направлении при пересечении Параболиком ценового графика. Это наглядно изображено на рисунке 5.

Рис. 5

Однако данный метод подвергается многочисленной критике, так как совершенно справедливо замечено, что такой подход приводит к получению ложных сигналов и, как следствие, к получению убытков. Более всего это отмечается при консолидации рынка и его движении в маленьком диапазоне.

Рисунок 6 представляет такой участок рынка, где parabolic sar подает намного больше ложных сигналов. На нем не отмечены места входа и выхода из сделки, поскольку их можно с легкостью определить, ориентируясь на смену положения индикатора относительно линии графика ценовой пары. Из предложенного рисунка видно, что большинство сделок в центральной флетовой части графика, открытые по сигналам Параболика, заведомо убыточны.

Рис. 6

Рarabolic sar - показатель входа в рынок

Третий подход при детальном рассмотрении - один из наиболее профессиональных, при котором индикатор parabolic sar, используется не только для определения периода выхода из рынка, но и подходит для определения периода входа в него. Однако в этом случае требуется подтверждение других индикаторов. Создатель Параболика Уэллес Уилдер в таком качестве рекомендует использовать индикаторADX.

Рисунок 7 отображает такой пример, где индикатор ADX фильтрует точки входа. Не заостряя внимание на этом индикатора, только скажем, что зеленая линия +DI должна находиться выше красной –DI, чтобы получить бычий тренд. И, наоборот, чтобы получить медвежий тренд. Показателем силы тренда является черная полоса ADX. Сильным тренд можно считать, когда значение индикатора превышает определенное пороговое значение, на данном рисунке оно равно 25. Также нужно учитывать, что индикатор в период открытия сделки не должен падать.

Итак, становится понятно, что сделки, которые могли быть открыты, согласно сигналов на участках 1,2 и 3 оказываются отсеянными. Зона 1 отфильтрована по продаже, так как +DI выше -DI. В зоне 2 невозможна покупка, так как индикатор ниже порогового значения. В зоне 3 продажа невозможна так как индикатора ниже порогового значения.

Рис. 7

Однако, говоря об индикаторе ADX, стоит вспомнить, что у него также имеются определенные недостатки. Наиболее весомый – это запаздывание. Таким образом, выстраивая свою торговую стратегию на основании Parabolic SAR, не стоит опираться только на один фильтр – индикатор ADX, в частности в классической версии.

Parabolic SAR: применение модификаций

Мы уже рассмотрели индикатор parabolic sar описание тактики для торговли на рынке. Кроме применения других фильтрующий индикаторов, Параболик также можно модифицировать для повышения его результативности.

Итак, основными изложенными выше методами использования parabolic sar, являются методы применения вместе с ним в качестве дополнительных фильтров других индикаторов, чтобы снизить существенный недостаток Параболика, который заключается во множественных ложных сигналах на участках рынка с низкими трендами.

Однако наряду с этим, осуществляются попытки модифицировать работу самого Параболика, чтобы максимально повысить его торговую результативность. Ниже приведено parabolic sar описание для одного из модифицированных его вариантов.

Модифицированный parabolic sar (первый вариант)

Такой тип «Адаптивного Параболика» разработан одним из участников форума по разработке механических торговых систем – Svinozavr (ник). Его работу автор характеризует так: чувствительность Параболика напрямую зависит от волантильности – при более спокойном рынке и чувствительность индикатора меньше. Как следствие, ложных сигналов поступает гораздо меньше.

Стандартный parabolic sar включает в себя два параметра: Step – это шаг фактора ускорения (AF), он же и начальное значение индикатора; Maximum – это максимальное значение AF.

В адаптированном варианте Параболика (скачать можно по ссылке в конце статьи) показатель Step уже зависит от волантильности рынка и не считается постоянной величиной. Волантильность можно измерять такими индикаторами, как StDev, ATR и др. Автор в данном случае принимает показателем волантильности индикатор MasterSlave, приспособленный к данной цели адаптации относительно других индикаторов к данному рынку.

Рис. 8

На рисунке выше показано, что адаптивный Параболик, обозначенный красной линией, показывает значительно меньше ложных сигналов, чем Параболик в стандартном применении, обозначенный синим цветом.

Модифицированный parabolic sar (второй вариант)

Еще один вариант модифицированного parabolic sar был предложен участником форума по разработке механических систем торговли Лукашук В.Г. – ник lukas1. Название Параболик получил Ma_Parabolic_st2. Его главным отличием от стандартного варианта является то, что он показывает разворот рынка в момент пересечения индикатора со скользящей средней, а не с графиком цены.

Данный индикатор parabolic sar гораздо меньше подвержен колебаниям от случайных ценовых выбросов, особенно когда он сочетается с такими консервативными настройками, как параметр Maximum < 0.2. Тем не менее, он будет запаздывать с сигналами вследствие своей инерционности. Это будет напрямую зависеть от периода применяемой скользящей средней, чем он больше – тем меньше параметры Параболика. На рисунке 9 можно наблюдать поведение модифицированного индикатора (красная линия) и классического Параболика (синяя линия). Здесь значение Maximum принято равным 0,02.

Рис. 9

Его использование в качестве уровня стопов не применимо. Мы расцениваем его основное предназначение, как индикация действующего тренда. Поэтому будет целесообразнее всего применять индикатор Ma_Parabolic_st2 в качестве показателя тренда и фильтра, обеспечивающего отсеивание противотрендовых рынков.

Скачать модифицированный
Parabolic SAR

Параболическая система остановки и разворота (англ. Parabolic SAR ) была разработана и представлена Уэллсом Уайлдером в качестве трендового индикатора технического анализа . Она позволяет не только определить направление тренда на рынке, но и определить моменты его потенциального разворота. В основе системы лежит индикатор SAR (англ. Stop and Reverse ), который представляет собой цену «остановки и разворота». При восходящем тренде его значение всегда будет ниже текущих значений цен, а при нисходящем выше. Если текущее значение цены на восходящем тренде оказывается ниже значения SAR, или выше на нисходящем тренде, это является сигналом, предупреждающем о потенциальном развороте.

Формула

Методика расчета текущего значения цены «остановки и разворота» является достаточно сложной, поскольку учитывает не только изменение цен, но и направление тренда. Таким образом, методику можно разбить на две части.

При восходящем (бычьем) тренде значение индикатора SAR в период времени t рассчитывается по следующей формуле:

где SAR t-1 – цена стопа и разворота в период времени (t-1);

α – фактор ускорения (англ. Acceleration Factor );

EP H – максимальное значение цены, наблюдавшееся в текущем восходящем тренде.

При нисходящем (медвежьем) тренде формула расчета выглядит следующим образом:

где EP L – минимальное значение цены, наблюдавшееся в текущем нисходящем тренде.

В момент начала нового тренда фактор ускорения равен 0,02, а затем увеличивается на 0,02 каждый раз, когда цена превышает предыдущий максимум для восходящего тренда, или достигает нового минимума на нисходящем тренде. Увеличение с шагом 0,02 может осуществляться вплоть до максимального значения 0,2, даже если тренд будет продолжаться, достигая новых максимальных или минимальных значений цен.

Описание и настройка

Как уже упоминалось выше основой системы Parabolic SAR является цена «остановки и разворота», которая находится ниже текущих цен на восходящем тренде и выше на нисходящем. Однако для ведения успешной торговли индикатор нуждается в индивидуальной настройке. Ключевым моментом здесь выступает настройка чувствительности, от которой будет зависеть количество и качество поступающих сигналов.

Чувствительность системы Parabolic SAR определяется фактором ускорения, а именно:

• шагом изменения фактора ускорения;
• максимально допустимым значением фактора ускорения.

Необходимо понимать, что чем выше будет значение фактора ускорения α, тем ближе будет цена «остановки и разворота» к фактическим ценам. Следовательно, чем больше будет шаг изменения α, тем быстрее значение SAR будет приближаться к фактическим значениям цен. Соответственно, буде расти вероятность, что фактическая цена окажется ниже цены SAR на восходящем тренде, или выше на нисходящем, сигнализируя о его развороте. Аналогично поднятие максимального значения фактора ускорения α также приводит повышению количества сигналов о развороте тренда.

На представленном ниже графике по валютной паре GBP/USD применены следующие настройки индикатора SAR: шаг изменения α равен 0,02, максимальное значение 0,2.

Затем, настройки были изменены следующим образом: шаг изменения α был снижен до 0,01, а максимальное значение до 0,1.

Как можно видеть, при снижении чувствительности количество также сигналов уменьшается, а при увеличении растет. Следует также отметить, что при повышении чувствительности будет также расти и количество ложных сигналов, однако будет снижаться запаздывание, характерное для всех трендовых индикаторов. Снижение чувствительности системы Parabolic SAR, напротив, позволяет снизить количество ложных сигналов, однако приведет к увеличению периода их запаздывания.

Стратегия торговли

Как и любой другой трендовый индикатор, Parabolic SAR, при условии его правильной настройки, наиболее эффективно работает на при ярко выраженном бычьем или медвежьем тренде. При продолжительном боковом движении рынка количество сигналов будет довольно большим, но большинство из них будут ложными.

Также следует отметить, что его использование особенно эффективно для определения точек выхода, чем для определения точек входа.

Как можно видеть на представленном выше графике, запаздывание индикатора SAR не позволяет определить оптимальный момент для открытия позиция (точки входа в рынок), но позволяет достаточно точно определить точку выхода. Таким образом, его использование наиболее целесообразно при определении момента закрытия открытых ранее позиций.