Усреднение форекс. Метод усреднения на Форексе — польза и вред
Каждый начинающий инвестор надеется, что его вложения будут приносить только прибыль. Очевидно, что такое представление ошибочно, так как угадать со 100% вероятностью, что выбранный вами актив будет всегда расти в цене маловероятно, можно сказать невозможно. Но выход всегда есть — это стратегия усреднения.
Прелесть этой методики в том, что она предельно проста, но в тоже время максимально эффективна. В ее основе лежит правило, основанное на многолетних исследованиях рынка и его игроков, начиная от частных трейдеров и заканчивая крупнейшими инвестиционными компаниями, которое гласит:
никто точно не знает когда нужно входить в рынок и выходить из него
На ограниченном участке времени, многие угадывают моменты входа, покупая активы, которые показывают просто колоссальный рост. Но и такие инвесторы со временем ошибаются в своих прогнозах, когда после входа в рынок, цена разворачивается в обратную сторону и они начинают терять деньги. Иногда огромные деньги.
Именно для нивелирования таких ситуаций и была придумана техника усреднения позиции
Что такое усреднение убыточной позиции
Использование стратегии, в случае ошибочных сделок, не дает портфелю сильно дешеветь. А в идеале позволяет в дальнейшем получать еще большую прибыль.
Торговля с усреднением основана на математической статистике и простой математике, а именно средним арифметическим.
В ее основе два принципа:
- Цена не может постоянно двигаться в одну сторону и рано или поздно она развернется
- Покупая дешевеющие акции, вы снижаете их среднюю стоимость в портфеле
Если цена акции в портфеле подешевела, вы докупаете их еще. Далее, если цена продолжает идти вниз, повторяете цикл. Таким образом средняя цена акции в вашем портфеле постоянно снижается и когда произойдет рост, вы сможете получить гораздо большую прибыль, чем при единичной первой сделки, в расчете на одну акцию.
Как это происходит на практике?
Допустим вы купили акций по 100 рублей. После этого котировки снизились на 10 рублей и акции стали стоить 90 рублей. Ваша убыток 10 рублей с акции или 10%.
Вы покупаете дополнительно еще акций, но уже за 90 рублей. В итоге средняя стоимость одной акции в портфеле снижается и будет составлять 95 рублей. Теперь, чтобы выйти хотя бы в ноль, нам нужно дождаться, чтобы цена выросла всего на 5 рублей. А если она достигнет первоначально значения в 100 рублей — мы, благодаря методу усреднения, даже получим прибыль в размере 5 рублей с акции.
Постоянство взносов при инвестирование
Основное правило инвестирования гласит «покупай дешево, продавай дорого!». И хотя выглядит оно на первый взгляд довольно просто, не все инвесторы способны его придерживаться.
Когда на рынке идет обвал цен и котировки снижаются на несколько десятков процентов, а то и в 2-3 раза, казалось бы — вот оно самое удачное время покупать подешевевшие акции. Но именно в этот момент большинство людей парализует страх, а вдруг цены упадут еще и купленные сейчас, казалось бы дешевые акции, на самом деле через пару месяцев, после продолжения падения, будут считаться дорогими.
Для того чтобы удачно инвестировать деньги, нужны всего две вещи: выбрать удачное время входа и правильно подобрать нужные акции для покупки. Проблема в том, что на долгосрочном интервале времени это не удается практически никому.
Стратегия усредненной стоимости помогает решить все эти проблемы и получать прибыль именно в долгосрочной перспективе. Не нужно постоянно искать моменты входа в рынок, бояться, что цены упадут еще больше или же текущая цена слишком высокая для покупки. Все что от вас требуется, покупать активы через равные промежутки времени на определенную сумму.
Именно регулярность взносов определяет эффективность (и доходность) стратегии. Независимо от того, находится ли рынок на подъеме, падении или топчется на месте — покупайте регулярно. По дорогой цене, по дешевой. Все равно. Если цена взлетела вверх, вы сможете купить меньше акций, цена упала вниз — вам достанется на эту же сумму больше акций.
Для кого подойдет больше
Описанная выше стратегия инвестирования наиболее эффективна в долгосрочном периоде на фондовом рынке. Но также ее широко применяют и в трейдинге. И если при инвестировании положительный эффект накапливается годами, то при краткосрочной торговле можно буквально за день (или даже за несколько минут) вывести убыточную позицию в прибыль. Но здесь есть некоторые нюансы, о существовании которых нужно знать заранее во избежания проблем.
Усреднение позиции рассчитано в первую очередь на торговлю на свои личные деньги, когда можно «бесплатно пересидеть» негативный убыточный период, то тех пор когда цена не развернется в нашу сторону.
Если вы торгуете с плечом, особенно на Форексе, где оно может достигать 1:100, 1:200, а у некоторых даже 1:500, то к методу нужно относиться очень осторожно, так как любое длительное движение цены против вас способно поглотить все ваши деньги. И даже если ваше плечо всего 1:2 или 1:4, как у фондовых брокеров, то следует помнить, что за каждый день использования заемных средств с ваш ежедневно списывается определенная сумма. И если вы, допустим, продержите позицию несколько месяцев, да еще постоянно усредняя ее, за использования заемных средств может набежать немаленькая сумма, которая способна съесть всю вашу потенциальную прибыль.
Тоже самое касается коротких позиций, использование которых также не бесплатное.
Для того, чтобы успешно применять усреднение в трейдинге, нужно помнить, что у вас должны быть на счету дополнительные деньги, которыми вы будете усредняться в случае неблагоприятного исхода. То есть на первоначальную сделку не надо ставить сразу всю сумму, а только ее часть. Далее, если цена пойдет против вас, добавляемся постепенно.
При добавлении позиций многие используют разные сценарии: кто-то добавляется равными суммами, кто-то использует — каждый раз удваивает сумму новой сделки. Это выглядит так 1, 2, 4, 8 и т.д.
В этом случае, цене надо пройти в обратную сторону намного меньше, чтобы вывести сделку в ноль.
Если в рассмотренном выше примере цене нужно было пройти 5 рублей до точки безубыточности до 95 рублей, то используя мартингейл мы получим следующий расклад.
1 сделка — 1 акции по 100 рублей
2 сделка — 2 акции по 90 рублей
Итого: 3 акции по средней цене (100 + 90 + 90) : 3 = 93,3 рубля за штуку.
Проблема метода мартингейла заключается в геометрической прогрессии, когда каждая последующая сумма сделка удваивается. Т.е. для того, чтобы денег хватило на 5-ю сделку, то размер первоначальной сделки должен составлять всего 3% от всего депозита.
Поэтому многие используют так называемый мягкий мартингейл, когда сумма каждой сделки увеличивается не геометрически, а намного меньше, например так: 1 — 1 — 1,2 — 1,5 — 1,8 — 2.
Алгоритм усреднение на примерах
Давайте рассмотрим какую прибыль способны извлечь инвесторы от использования метода усреднения на примере акций Сбербанка.
1 вариант
Допустим в начале 2011 года вы по цене 105 рублей. Момент входа оказался неудачным и после этого котировки пошли вниз. По прошествии 6 лет на начало 2016 года их стоимость составляла 102 рубля.
За 6 лет вы ничего не заработали, а даже оказались в убытке. В среднем вы потеряли 3 рубля с акции или около 3% убытка.
На данный момент их стоимость выросла до 145 рублей. В итоге прибыль с одной купленной в 2011 году акции составила бы 40 рублей. Это соответствует 38% доходности.
А теперь посмотрим, чтобы бы получили используя технику усреднения.
2 вариант
Начиная с 2011 году, ровно через каждый год нужно было покупать одинаковое количество акций, тем самым средняя стоимость одной купленной акции постоянно будет меняться.
| год покупки | цена акции | средняя стоимость одной акции в портфеле |
| 2011 | 105 | 105 |
| 2012 | 90 | 97,5 |
| 2013 | 110 | 101,7 |
| 2014 | 100 | 101,25 |
| 2015 | 62 | 93,4 |
| 2016 | 100 | 94,5 |
Таким образом, покупая в течении нескольких лет акции равными долями, мы снизили среднюю стоимость акций в нашем портфеле до 94,5 рублей против 105 рублей при единовременной покупки.
В итоге при текущем уровне цен в 145 рублей была бы получена прибыль в 50,5 рублей с акции.
Получаем итоговую доходность в 53%. А это почти на 40% больше прибыли, чем в первом случае.
3 вариант
Можно еще больше увеличить потенциальную доходность, если постоянно покупать не равное количество акций, а на одинаковую сумму. Положительный эффект достигается за счет того, что при росте котировок на эту сумму вы можете купить меньше акций. Если же котировки упадут допустим в 2 раза, то вам станет доступным для покупки в 2 раза больше акций.
В начале 2011 году на сумму в 600 тысяч по текущих котировках в 105 рублей за акцию можно было приобрести 5 714 акций.
Если разделить эту сумму на 6 частей и покупать акций каждый год на 100 000 рублей получаем следующую картину:
В итоге в результате нехитрых манипуляций в нашем портфеле будет 6585 акций, что на 871 акцию больше.
При текущих котировках в 145 рублей стоимость портфеля составит 955 тысяч рублей при вложенных изначально 600 000.
Результат: чистая прибыль в размере 355 тысяч или 60% доходности.
В заключение
Стратегия усреднения не сделает вас гуру торговли. Она в первую очередь дает возможность инвесторам не ловить колебания рынка, постоянно отслеживая позиции и котировки, а с помощью простого алгоритма покупки, совершать постоянные сделки, тем самым сокращая риски получения убытков, сведя к минимуму человеческий фактор. Независимо от настроений и текущих котировок на рынке, постоянно идет добавления к позиции.
Здесь на стороне инвестора — время. Ведь на длительных интервалах, исчисляемых годами — стоимость акций в большинстве случаев только растет. Компании развиваются, а значит и стоить будут только дороже. Да и не стоит забывать про инфляцию. В мире естественным образом каждый год печатают дополнительные деньги, а это значит, что все само по себе только дорожает и акции в том числе.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! В этой статье хочу рассмотреть такое понятие на рынке Форекс как усреднение в торговле. Что такое усреднение, хорошо это или плохо?
Усреднение в торговле – это открытие аналогичной сделки на счете, когда имеется уже как минимум одна убыточная. То есть новая сделка открывается в том же направление, как и первая, но при этом на первой есть минус.
Усреднение на Форекс один из распространенных методов торговли трейдеров, особенно начинающих.
Усреднения применяют в массовом количестве начинающие трейдеры, у которых нет четкой системы (если нет системы я повторю, рано вы перешли на реальный счет). Психологически еще не созрели и не могут перенести убытки, одним словом хотят убежать от них, но не всегда получается, их догоняет.
Рассмотрим варианты торговли усреднением:
Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay по паре EUR/USD лотом 0,1:
Первая сделка открыта на уровне 1,3007, маржа составила 130,07$, трейдер рассчитывает на отскок цены. Но произошло укрепление доллара и цена пошла вниз, дошли до важного уровня и трейдер думает, что медведи его не продавят, и открывает вторую сделку, лотом 0,1, на уровне 1,2886.
Тем временем минус от первой сделки составил 121$, маржа от двух открытых составляет 258,93$.
А что делают медведи? Они пробивают уровень, и цена катится дальше вниз, но на пути у них опять сильный уровень. Трейдер открывает третью сделку тем же лотом 0,1, на уровне 1,2770, убыток от двух сделок составил 232$, маржа после открытия третьей сделки 386,63$. Свободного хода осталось 127 пунктов, до наступления маржин-колла.
И тут хлава небесная!!! Быки спохватились и развели медведей. Все три сделки закрываются по тейк-профиту на уровне 1,3112. Итого трейдер заработал 673 пункта (673$), что соответствует 67,3% к депозиту.
Трейдер может вздохнуть спокойно, он избежал маржин-колла и получил хороший профит. Но не кажется ли Вам, что он очень сильно рисковал?!
Давайте рассмотрим другой вариант:
Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay на уровне 1,3768, по паре EUR/USD лотом 0,1, как мы видим цена продолжила нисходящие движение, трейдер открывает вторую сделку на уровне 1,3714, затем третью на 1,3633 и четвертую на уровне 1,3580. Смотрите ниже таблицу, насколько возрастал убыток от каждых уровней, где совершалось открытие новых сделок, как увеличивалась маржа, и сколько свободных средств оставалось от депозита.
Трейдер оказался у нас упертый бык, надеялся, что нисходящее движение закончится и от уровней, где он в очередной раз совершал покупки, начнется восходящее движение.
Как видно по графику, трейдер убытки не резал, стоп-приказы не ставил. В итоге пошла череда срабатываний маржин-коллов, начиная с самой убыточной сделки.
Запомните: если открыто несколько сделок, при срабатывание маржин-колла, первая закрывается самая убыточная.
После третьего маржин-колла, свободных средств осталось 136,2$. Если закрыть по цене 1,3447 четвертую сделку, то сумма депозита составит 272$, убыток более 72%, что составляет 728$, фактически депозит слит. А если не закрывать сделку и цена продолжит дальнейшее снижение, от депозита почти ни что не останется.
Какие выводы можно сделать, в первом случае усреднение помогло трейдеру взять хороший профит, но если бы медведи продавили цену дальше, то слив депо – это вопрос времени. Во втором случае как раз и продавили без откатов все уровни.
Усреднение – это один из быстрых способов слить депозит, а если использовать в сочетании с мартингейлом (удвоение лотности каждой последующей сделки), то можно моментально обнулить депозит и бежать за валерьянкой пол-литровой.
Усреднение в торговле на Форекс оправдано, если торговля ведется по тренду, но и здесь нужно иметь хороший запас депозита, чтобы пересидеть большую ожидаемую просадку, а при смене тренда резать убытки, жалко, а что сделаешь, иначе жалеть будете еще больше.
Надеюсь, моя статья помогла вам разобраться с усреднением, и вы сделаете для себя правильный вывод, использовать этот метод или нет. Подпишитесь на блог и вы будете знать когда выйдет свежая статья. Пока.
Статьи на похожую тему:
Усреднение - попытка трейдеров избежать убытков путем открытия новых сделок против существующего тренда в ожидании коррекции. Усреднение на Форексе некоторые называют способом ограничения потерь, хотя на самом деле это не так. При грамотном выходе из ситуации трейдер, конечно, минимизирует убытки, а то и вовсе выйдет в ноль. В случае развития негативного сценария убытки могут оказаться очень существенными. Стоит ли применять на практике метод усреднения и как правильно это делать?
Что представляет собой усреднение (Форекс)?
Рассмотрим усреднение как принцип открытия позиций на валютном рынке на примере. Сразу стоит сказать, что метод может использоваться в рамках абсолютно любой торговой стратегии . Он больше является альтернативой стоп-лоссу и очень похож на принцип Мартингейла с той лишь разницей, что при усреднении на Форексе удвоение лота при открытии каждой последующей сделки не производится.
Суть тактики заключается в следующем. Трейдер первоначально открывает сделку по своей торговой системе. При движении цены в нужном направлении срабатывает тейк-профит. Операция закрывается с прибылью, а торговец ждет следующего сигнала для входа в рынок. Так продолжается до тех пор, пока котировки не начнут двигаться в противоположную открытому ордеру сторону. Стоп-лосс не используется.
Советник не является обособленной автоматической торговой системой. Он выполняет лишь вспомогательные функции. Согласно настройкам он устанавливает отложенные ордера на заданном расстоянии друг от друга, закрывает сделки при достижении необходимого уровня, то есть полностью сопровождает и ведет до конца сетку из ордеров. Он значительно упрощает работу для трейдера, но не стоит забывать, что любой советник оставлять без присмотра не рекомендуется. Чем вам это может грозить в данном случае?
Предположим, что на рынке установился длительный тренд без коррекций. Советник продолжает открывать новые и новые ордера, в то время как средства на депозите стремительно тают. Бесконтрольное применение помощника в таком случае может привести к потере депозита или значительным убыткам. Его нужно и можно использовать лишь как технический инструмент, который облегчает труд трейдера, но не делает его полностью автоматическим.
Советник ArgoAverager был протестирован на торговой платформе брокера Альпари .
Несмотря на все вышесказанное, принцип усреднения позиций на валютной бирже имеет право на существование. Новичкам, только начинающим карьеру трейдера, лучше к нему не прибегать. Профессиональным трейдерам рекомендуется соблюдать правила управления капиталом и не превышать риски при торговле согласно методу.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Здравствуйте, уважаемые посетители портала форекс трейдера! В этой теме мы поговорим с вами о возможностях "обмануть рынок" с помощью математических формул управления открытыми позициями (стратегия усреднения ). Многие из вас уже поняли, что технический анализ, принимаемый повсеместно за догму не является универсальным средством диагностирования рынка, а скорее всего является очередной тщетной попыткой предугадать любые рыночные движения. Давайте вспомним хотя бы о том, что с техническом анализе на рынке forex нет ничего сложного с точки зрения трудозатрат на его изучение. С пониманием сигналов от пересекающихся мувингов, использования линий фиббоначи, построением линий поддержки и сопротивления сегодня способен разобраться даже школьник 5-7 класса. И любой активный и постоянно практикующий трейдер понимает всю смехотворность ситуации. Ведь работай и правда теханализ, разве бы теряло столько людей свои деньги на бирже?
Ошибочно полагать, что когда либо удастся разработать систему технического диагностирования рынка, позволяющую с высочайшей точностью прогнозировать валютные колебания. Собственно, если рыночный игрок сможет однажды грамотно рассчитать риск менеджмент, то манименеджмент в 1-2% не позволит ему потерять собственные деньги даже при условии, что у последнего и вовсе не будет системы. К примеру каждую свою сделку он будет открывать в начале торгового дня на основе интуиции и закрывать сделку по завершению сессии. Технический анализ позволяет всего лишь отсечь из рациона трейдера такой момент как, надежда на удачу и иметь какую то вероятностную систему. Это лишний раз доказывает простую истину, что форекс обучение не должно связывать вас с индикаторами. Оно должно учить анализу реальных составляющих рынка. Иначе вы просто за зря потратите свои деньги. Метод усреднения позволяет трейдеру обмануть рынок и сделать более эффективной собственную торговую стратегию, поэтому для всех кто торгует вероятностными системами несомненно будет полезна данная статья.
Стратегия усреднения, руководство по использованию.
Представим, что вы имеете какую либо прибыльную форекс стратегию, позволяющую вам достаточно эффективно работать на валютном рынке форекс. Однако, любые выставляемые вами приказы stop loss являются не более чем вероятностными правилами ограничения убытков. То есть при создании и тестировании своей стратегии вы анализировали достаточно крупный период исторических данных, на котором собственно и выявили какие уровни прибыли и убытков рекомендуется выставлять для стабильной работы по данной методике. Это означает, что вы никогда не знаете причину по которой стоп должен стоять именно там, где он у вас стоит (кроме, разумеется результатов тестирования). Вы не подразумеваете стоп приказ, как обоснованное решение на основе действий крупного игрока (то есть те места, где крупные объемы защищают свои позиции) - он просто стоит и все. Так надо, так показали тесты системы. Поэтому вы всегда переживаете за то, что цена "схватив" ваш стоп развернется в вашу сторону и уйдет без вас и именно здесь вам на помощь приходит стратегия усреднения, созданная для того, чтобы не позволить рынку так с вами пошутить. Выше вы можете наблюдать картинку на которой собственно ясно показано усреднение форекс
в его наиболее распространенном виде. Давайте разберем несколько подробнее: трейдер использующий стратегию усреднения вместо установки приказа stop loss, выставляет на данном уровне limit ордер, в нашем примере это будет ордер buy limit. Важно заранее определить необходимый торговый шаг, - расстояние между лимит ордерами. Через которое вы будете докупать (в нашем случае) валюту. Собственно здесь все должно быть понятно. Принцип усреднения предельно прост. Теперь давайте разберем как все это работает в вашу пользу.
Достаточно затруднительно объяснить эффективность методики без математических формул, однако мы как всегда постараемся рассказать об усреднении форекс на доступном для людей языке. Представьте, что вы раз в неделю ходите на продуктовый рынок за помидорами, чтобы продавать их впоследствии в своем небольшом магазинчике. Если мы возьмем одну форекс сделку и примем ее за один помидор, то получим примерно следующее: сегодня вы купили один овощ за 15 рублей в надежде что его покупательская способность вырастет и вы сможете заработать на нем ещё больше (не будем учитывать насколько товар скоропортящийся). Однако, к вашему сожалению этого не произошло и цена упала до 10 рублей за одну единицу товара. Вы покупаете ещё один помидор, но уже по цене 10 рублей. В результате вы получаете среднюю стоимость ваших уже двух томатов по цене 12.5 рублей. На следующей неделе цена на продукт все же выросла до ожидаемых вами 20 рублей за штуку, соответственно вы заработали 15, когда рассчитывали всего на 5 рублей выручки. Хотя достигли того же самого уровня take profit. Важно при торговле на рынке учитывать, что рынок может находится достаточно долгое время в режиме безоткатного движения, а значит важно учитывать оптимальный шаг и максимально возможное движение в обратную сторону. Как вы уже поняли, при постоянной закупке все более дешевого товара, возможность выручки существует двже на ценовых уровнях много ниже цены открытия сделки (то есть вы получаете прибыль даже от обратного вашей сделки движения - на любой отпимальной для вас коррекции).
Дисциплинированный трейдер всегда использует Стоп-Лоссы – это помогает сберечь не только депозит, но и нервы в ситуациях, когда движение цены не соответствует сделанном прогнозу и убыток нарастает. Если Стоп-Лосс выставлен, то трейдер знает наверняка, что величина убытка ограничена и весь депозит не сольется.
Но во время движения цены, в убыточной зоне график редко напоминает прямую наклонную линию, так почему бы не попробовать немного рискнуть и свести убытки к нулю? Да, есть вероятность получения большего убытка, но ведь есть и шанс не потерять ничего.
Тех, кто подумал, что получил универсальное оружие для борьбы с убытками, сразу немного огорчу – данная методика рискованная, новички точно ее использовать не должны. Материал ориентирован скорее на тех, кто уже продолжительное время торгует, но хотел бы минимизировать убытки с допустимым риском.
Что касается применимости, то использовать усреднение можно практически с любой торговой стратегией. Например, «Снайпер» отлично работает с усреднением, в принципе, по ней и так убыточные сигналы редки, а с применением этого подхода убытки становятся еще более редкими.
Жми кнопку "изучить " , и уменьши количество своих убыточных сделок.
Стратегия усреднения на форекс реализована в огромном количестве разных вариантов исполнения – от обычного ручного управления ордерами до сложных автоматизированных систем, ведущих торговлю по нескольким тайм-фреймам большого количества инструментов одновременно. В том или ином виде практически каждый трейдер применял этот принцип, особой популярностью он пользуется у новичков. Главная причина – недостаток опыта и желание как можно скорее избавиться от просадки на счёте. При грамотном использовании усреднение может стать эффективным способом увеличить свои показатели дохода, но также может послужить причиной полной потери средств. Далее рассмотрим основные принципы работы с сетками ордеров.
Алгоритм действий
На картинке ниже представлен типичный случай, когда используется стратегия усреднения. Возле уровня поддержки производится покупка пары USDJPY в надежде на отбой. После прохода цены на некоторое расстояние открываем ещё одну позицию. Теперь для того, чтобы выйти в ноль, не требуется ждать возврата цены к уровню открытия первой позиции, точка безубытка находится посередине между этими двумя ордерами , если используется одинаковый объём сделок. Это позволит быстрее избавиться от висящего минуса, оказывающего психологическое давление. Если ситуация складывается благоприятно, то такой процесс ограничится всего лишь двумя ордерами, но если движение продолжится, то придётся принимать решение – закрывать убыточные позиции или же продолжать наращивать объём, открывая всё новые.
Иллюстрация усреднения на графике. Стрелками отмечены свечи покупок и выхода из них, светлыми линиями – ценовые уровни.
Тупиковые ситуации
Нужно понимать, что стратегия усреднения – отнюдь не панацея от любой просадки. Даже длительное успешное применение рано или поздно приведёт к серьёзным убыткам. На рынке даже самый консервативный метод постепенного добавления позиции не выдержит трендовое движение без откатов на 100 пунктов. А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт. К ним можно отнести новозеландский и австралийский доллары, а также канадский и мексиканское песо. В парах с другими валютами они могут формировать направление движения на целые месяцы.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднения" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »
Рыночные ситуации, когда оправдано применение
1) Стратегия торговли на отбой от сопротивления/поддержки. Распространённая методика, которую можно дополнить таким элементом как усреднение. Основная идея заключается в том, что сопротивление обычно представляет собой не конкретное ценовое значение, а скорее некоторую область, от которой цена будет отбиваться. Где конкретно произойдёт отбой – неизвестно, поэтому можно использовать несколько отложенных ордеров и растянуть их по всему диапазону. Это позволит максимально охватить всю разворотную область, при этом по мере развития обратного движения можно закрывать части общей позиции.
2) Стратегия торговли на пробой. После того, как цена пробьёт и закрепится за уровнем, эта зона сопротивления превращается в зону поддержки. То есть в дальнейшем при приближении к ней она точно также будет отталкивать цену, но уже в другом направлении. С этим связано такое явление как ретест уровня (или трендовой линии – принцип один и тот же). Это возврат цену к пробитому значению с отскоком и продолжением основного тренда. Таким образом, если нет возможности чётко определить пробой, можно дождаться ретеста и по той же схеме, что и в прошлом случае, разместить сразу несколько ордеров. В обоих случаях у трейдера есть некоторая определённость в виде границы, которую цене сложно пройти.
3) Разворотные паттерны. Многие паттерны имеют диапазон допустимых значений соотношений между входящими в состав волнами. Рассмотрим на примере гармонических паттернов и индикатора ZUP. В зависимости от того, какая формируется модель, возможны разные уровни потенциального разворота цены. Здесь также применима стратегия с разделением ордеров по области и усреднение общей позиции. Этот метод основан на многообразии паттернов и предполагает удержание открытых позиций до отметки, где разворот будет отработан. То есть в этом случае усреднение используется не для вывода совокупной позиции в ноль, а для обоснованного наращивания объёма. Это позволяет более уверенно себя чувствовать, так как трейдер открывает позиции в соответствии с хорошо себя зарекомендовавшей за много лет моделью. Индикатор в графическом виде представляет уровни, где может начаться разворот (они находятся в красной рамке), по ним отложенные ордера и выставляются.
Объём каждой позиции
Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто. Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот. Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию. Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.
Изучить »
Торговля в боковике
Самая лучшая среда для применения стратегии усреднения. Для определения флэта достаточно иметь четыре разворотные точки, после чего можно проводить границы флэты. Торговля ведётся от одной границы к другой, при этом они могут незначительно меняться, раздвигаться, а также образовывать локальные флэты внутри более крупного. Принцип торговли крайне прост – на расстоянии примерно в четверть диапазона от границы ставится ордер на отбой. На расстоянии одной восьмой ещё один, далее на самой границе и ещё один чуть дальше неё. Таким образом, охватывается весь потенциальный диапазон разворота, вероятность которого крайне высока в условия консолидации. Тейки при такой торговле ставятся на расстояние от половины до двух третей ширины канала, причём необязательно ставить одну и ту же цель для всех ордеров, можно последовательно их закрывать через установленное расстояние. У противоположной границы также ставим несколько отложенных позиций. По мере того как будет происходить всё больше таких колебаний, нужно перестраиваться на торговлю только в сторону основного тренда на старшем тайм-фрейме, так как консолидации обычно прорываются в направлении главного движения (образуют паттерн “флаг”).
Разворот после безоткатного движения
На рынке часто можно встретить затяжные практически безоткатные движения, которые начинаются с мощного импульсного рывка. Такие движения провоцируют обычно важные экономические новости, например, смена вектора кредитно-денежной политики какого-либо регулятора. Если торговля ведётся на краткосрочном периоде, то нужно дождаться, пока все биржи отреагируют на это, то есть начинать искать разворот можно только спустя сутки. Если новость американская, то трейдер должен дождаться следующей американской торговой сессии. Как только движение начинает замедляться, и появляются откаты, сопоставимые с волнами основного движения – можно искать разворот, и здесь применима стратегия усреднения. Больших целей ставить не стоит, но в связи с тем, что используется усреднение, можно получить неплохую прибыль из-за увеличенного объёма общей позиции.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднение" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »
Обратное усреднение
Это прекрасный вид торговли, который, к сожалению, воплотить в жизнь удаётся совсем немногим. В отличие от усреднения убыточной позиции, здесь применяется стратегия усреднения профитной позиции. То есть торговля ведётся по тренду, после того, как первый ордер вышел в плюс, осуществляется вход таким же объёмом в том же направлении. И так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель или же не произойдёт откат, вызывающий срабатывание общего безубытка. Такую стратегию ещё называют трендовыми сетками, пирамидами. Основная польза заключается в том, что цель ставится не выйти в ноль, а получить хорошую прибыль, да и держать плюсовую комбинацию ордеров гораздо лучше, чем нервничать и молиться, чтобы цена сделала откат к точке безубытка в классическом варианте усреднения.
В целом, в зависимости от того, как используется усреднение, можно получить как положительные результаты в виде уточнённого входа на разворотах, так и полностью потерять депозит, если совершенно необоснованно начинать хаотично входить в рынок без какого-либо обоснования. Отсюда и такие противоречивые высказывания в адрес стратегии – у кого-то это способ зарабатывать больше, а у других – причина потери очередного депозита, в чём, естественно, обвиняется стратегия, а не совершенно непродуманный подход к торговле.