Главная / Бухгалтерия и кадры

Сильный тренд. Индикатор силы тренда без перерисовки

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и в единую величину.

Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем - это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».

Использование индикатора

Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:

Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.

Сигналы определения текущего тренда

Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.

Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенций

— это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Заключение

Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.

Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят . Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую . Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

Что такое моментум?

Наблюдение за ценой с целью проанализировать скорость и ускорение. Этот анализ поможет нам понять потенциал будущего тренда и его направление.

Моментум не очень хорошее название, но я использую его, потому что его использует все, когда говорят о движущей силе цены. На самом деле моментум это два качества цены: скорость и ускорение.

Пожалуйста, примите к сведению, что речь не идет об индикаторах моментума (MACD, RSI, Momentum).

Моментум это не индикатор, это свойство движения цены.
Мы просто наблюдаем прайс экшен и сравниваем скорость и ускорение настоящего с прошлым движением цены.
На графике моментум можно проследить с помощью наклона движения цены. На графике видно вертикальную и горизонтальную ось. На графике представлены восходящие движения. Прямая красная линия слева это скорость цены, изменение цены за единицу времени.
Голубая линия это тот же период времени, но цена меньше выросла. Голубая линия показывает меньше моментума, чем красная, она слабее.

Справа мы видим ускорение или замедление в изменении скорости. Голубая линия показывает ускорение, усиление силы быков. Красная линия наоборот показывает слабость.
Тоже самое, только вниз.

Итак, что важно? При анализе моментума важно не измерение самого моментума, а сравнение текущего движения цены с прошлым моментумом.

— Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в одном направлении? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?
— Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в разных направлениях? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?
— Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит?

Давайте остановимся на каждом пункте…

цена ослабевает и переходит в восходящий тренд.
Сравните наклоны (а) (с) (е). Видите, как уменьшается скорость, показывая уменьшение медвежьего моментума. Слабость проявляется на стороне медведей. Посмотрите на (b) (d), скорость увеличивается, увеличивается сила и моментум быков. Цена скорее всего продолжит движение в сторону силы. Бычий моментум становится сильнее
медвежьего.

Сравните с (g) (i), здесь сила на стороне медведей.

Конечно, не всегда будет так понятно, как на графике. Часто нет разницы в скорости, и нет четкой картины, кто сильнее.

Когда нет изменения моментума, мы ожидаем, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это будет до тех пор, пока не появится доказательство, что моментум меняется.

2) Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в разных направлениях?
Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?

Еще один способ определить силу и слабость это сравнить силу волны движения цены с предыдущей, которая была в обратном направлении. То есть, сравнить бычью волну с медвежьей и наоборот.

Посмотрите на пример, и обратите внимание на угол (а), который почти вертикальный и волну (b), под углом 45%. Эта волна была слабее, чем предыдущая, сила на стороне медведей.
Бычья волна (d) показывает небольшое увеличение скорости по сравнению с (с). Теперь сила на стороне быков, но пока еще разница незначительная.
Волна (е) показывает уменьшение моментума, и угол уже меньше. Теперь сила явно на стороне быков.
Мы ждем, что цена пойдет вверх в сторону силы. Тренд поменялся.

Такой же анализ применим и к развороту на вершине. Волны (f) и (g) показывают восходящий тренд. Волны (g) и (h) показывают одинаковый моментум. Нужна еще информация.
Волны (h) и (i) показывают изменение ситуации, моментум переходит на медвежью сторону.
Это подтверждает и волна (j). Моментум волны (j) слабее, чем (i), теперь цена движется в нисходящем тренде.
На следующем примере показано, почему нужно сравнивать с волной противоположного движения, а не того же самого.

Если вы посмотрите на волны (b) (d) (f), вы не увидите изменений моментума. Нет доказательств силы или слабости цены. То же самое, если мы сравним (а) (с) и (е). Но если сравнивать волны противоположных движений, то мы получим нужную нформацию.
Сравнивая (а) и (b) мы видим, что быки сильнее, то же верно и для других волн.
3) Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит?
На примере показано замедление цены и ослабление моментума. Но это не обязательно показывает разворот, просто это показатель того, что цена начинает ослабевать.

Ускорение моментума

Но, слишком большое ускорение может быть сигналом разворота, потому что большие и сильные движения показывают кульминацию движения, после которого следует разворот.

Кульминационные движения показывают последнюю толпу, которая покупает с рынка по любой цене, в погоне за ценой выше и выше. Когда уже не остается продавцов, цена разворачивается, и они попадают в ловушку. Они вынуждены закрывать позиции, от чего цена падает еще быстрее. То же верно и для движения вниз.
Итак, ускорение цены показывает силу, но чрезмерное ускорение, скорее всего, показывает кульминацию движения, после которого следует разворот. Нужно научиться различать виды ускорения, чтобы знать, о каком сценарии идет речь.

На примере показано изменение моментума. Сравните волны А и С, наклон С меньше, чем А, показывает, что движение вверх теряет моментум. Бычий моментум слабеет.
Сравните волны B и D, наклон показывает увеличение моментума вниз. Это доказательства слабости восходящего тренда.
Но тренд не поменяется до тех пор, пока не будет пробита точка Е, которая была сопротивлением, а теперь должна стать поддержкой. Тренд все еще восходящий, хотя анализ показывает его слабость.
Как определить будущий тренд мы осудим позднее, а пока, мы видим слабость восходящего тренда, и если точка Е станет поддержкой, то скорее всего здесь будет боковое движение цены.
Давайте посмотрим на этот пример с точки зрения трейдеров и их решений. Быстрый рост цены А приведет к тому, что многие трейдеры откроют сделки, будучи увлеченными большим движением цены. Откат В был больше, чем они ожидали, но цена снова идет вверх, что привлечет новых покупателей, которые не успели в прошлый раз. Но новички обычно входят слишком поздно, в конце вечеринки. Теперь они испытывают стресс и хотят закрыть сделку хотя бы в безубытке. Всех покупателей закроет по стопам в точке D, что добавить силы движению вниз.
Но продавцы скорее всего начнут закрывать сделки в точке Е, а быки начнут покупать. Е станет поддержкой.
И последний пример, показывает, как меньший временной интервал вписывается в анализ…
Меньший временной интервал показывает ту же информацию, но позволяет посмотреть
ближе. Как будто это торговый микроскоп.

Вам нужно смотреть на меньший временной интервал, чтобы получить дополнительную информацию:
1) Когда нет четких сигналов на вход
2) Когда цена находится у важного уровня
3) Когда цена заходит в зону сетапа
На примере 3 мин показано, как цена замедляется, и цена начинает боковое движение, которое указано голубым прямоугольником. Это признак разворота? Или просто пауза?

Если перейти на минутный график, то мы видим изменение моментума. Бычий моментум слабеет с каждой волной. А волны вниз наоборот набирают силу, пока нет доминантной стороны, но медленно расстановка сил меняется от быков к медведям. Бычий моментум слабеет, а медвежий становится сильнее.
Волна F показывает, что медведи обрели силу.
С точки зрения спроса и предложения, то каждая волна показывает снижение спроса и рост предложения.
Давайте теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения трейдера и процесса принятия решения…
Замедление цены дает искушение открыть сделку на покупку, это привлекает многих трейдеров. Есть много входов в рынок, но давайте упростим процесс, много трейдеров пропустили вход в точке А, они испытывают разочарование, что не воспользовались такой
замечательной возможность, и тут появляется возможность войти в точке С. Эту возможность они ни за что не упустят. Но, открыв сделку они не испытывают радость, потому что цена движется боком 10, а потом уходит вниз. Некоторых закроет по стопам в точке D, другие будут держать позицию из страха, они испытывают облегчение, когда цена немного
поднимается в точке Е (они чувствуют себя умными, что держали позицию).
Они не видят признаки слабости рынка, которая очевидна при анализе моментума. Когда сила медведей побеждает быков, рынок падает, забирая стопы всех покупателей.
По системе YTC прайс экшен мы зарабатываем именно на таких неудачливых трейдерах. Мы увидели, что сила переходит на сторону медведей, давая нам возможно открывать сделки на продажу в направлении силы, позволяя заработать на толпе лузеров, которые торговали в направлении слабости рынка.
Подведем итоги по моментуму…
Не каждая волна дает нам полезную информацию о моментуме. Но мы постоянно следим за ценой, чтобы вовремя заметить любые изменения. Это может быть изменение скорости от одной волны к другой, или изменение скорости одной волны (ускорение, замедлении).
— Сравниваем моментум одной волны и другой волны того же направления. Цена движется
быстрее или медленнее? Что это значит?
— Сравниваем моментум одной волны и другой волны противоположного направления. Цена движется быстрее или медленнее? Что это значит?
— Сейчас цена ускоряется или замедляется? Что это значит?
Анализ моментума позволяет нам увидеть изменения силы и слабости в тренде, другими словами видеть силу и слабость тренда.
Цена пойдет, скорее всего, в направлении силы и против слабости.
Такая способность знать силу и слабость тренда дает нам возможность зарабатывать на тех трейдерах, у которых нет этой информации, не смотря на то, что она прямо перед их глазами.

Рассматривая большинство стратегий для торговли на финансовом рынке Форекс, которые описаны классиками в книгах, мы можем увидеть, что все они строятся на нескольких постулатах. Какие же советы нам даются авторами этих книг?

Первое утверждение состоит в том, что торговать нужно только по направлению идущего тренда. Второе - не открывать никаких позиций, когда цена на рынке переходит в состояние флэта.

Но, как известно, используя трендовые стратегии, мы не всегда можем увидеть начало бокового движения. Когда становится ясно, что рынок перешел в фазу флэта и цена стала двигаться в коридоре, у нас до этого момента сработает не один Stop Loss.

Как же можно избежать многих неудачных сделок и узнать, что на рынке начался флэт? В этом нам сможет помочь индикатор силы тренда Aroon . Он был разработан для решения именно таких задач.
Благодаря ему, мы сможем вовремя заметить изменившуюся тенденцию на рынке и определить начавшийся флэт. Это будет полезно как новичкам, так и опытным трейдерам, хотя бы даже для того, чтобы сократить время на проведение анализа рынка.

Скачать этот алгоритм для MetaTrader 4 Вы можете тут:

Индикатор силы тренда Aroon

Aroon был разработан практикующим трейдером и аналитиком Тушаром Ченде в 1995 году. Также на счету данного разработчика такие осцилляторы как:

Adaptive Stochastic Oscillator (был создан в 90-ые годы);
StochRSI;
Dynamic Momentum Index.

Последние два индикатора это совместная разработка Тушара Ченде и Стэнли Кроллом, но именно в осцилляторе Aroon получилось соединить преимущества перечисленных выше индикаторов и убрать их недостатки. Aroon измеряет силу тренда на рынке, показывает, какой тип движения на данный момент: восходящий, нисходящий или боковой.

Давайте посмотрим на настройки осциллятора. Во входных параметрах можно изменять следующие показатели.

AroonPeriod отвечает за количество баров, по которым будут искаться минимумы и максимумы цены для построения линий Aroon Up и Aroon Down. По умолчанию в индикаторе выставлен период 14, но Вы можете его изменить на другое значение, например выставить период 34, чтобы ловить длинные тренды. Если же Вы планируете торговать только внутри дня и не подниматься выше 15-ти минутного таймфрейма, то следует оставить стандартные настройки;
MailAlert присылает оповещения на Вашу почту, когда появляются сигналы. В настройках он отключен, но его можно подключить, сменив надпись с false на true;
SoundAlert это звуковое оповещение в MetaTrader 4 о появлении сигнала, которое отключено в настройках индикатора. Как и в MailAlert, для включения функции просто меняем надпись с false на true.

Также, о чем не следует забывать, это настройка отображения уровней в окне индикатора. Благодаря им можно оценить силу тренда на рынке. Лучше всего использовать следующие величины: 30, 50, 70. Когда красная линия будет находиться выше отметки 70, это нам будет говорить о сильном тренде в низ.

Если синяя линия находится выше уровня 70, то это свидетельствует о сильном тренде вверх. Также в настройках индикатора можно менять цвет и толщину линий:

Синяя (Aroon Up);
Красная (Aroon Down).

Применение индикатора силы тренда на рынке

Так как одной из первых задач данного осциллятора является определение фазы рынка и силы тренда, то применять его нам нужно совместно с другими техническими индикаторами, которые визуально будут указывать нам направление движения рынка. Для этого можно "повесить" на график две скользящие средние (МА) с параметрами 20 и 50.

У обоих мувингов устанавливаем в настройках:

Период - Exponential;
Применить к - close.

Пересечение этих двух скользящих средних и будет выступать сигналом о смене текущей тенденции. Если МА 20 находится выше или будет пересекать МА 50 снизу вверх, то это является сигналом для открытия длинной позиции (покупка). Когда же МА20 находится снизу или спускается под МА 50, то это говорит нам о том, что на рынке будет развиваться медвежья тенденция.

Для чего же тогда нам вообще нужен данный осциллятор, если простые мувинги показывают, какая тенденция на данный момент преобладает? Ответ на этот вопрос очень прост. Скользящие средние отлично работают в тренде, но, когда начинается боковое движение, они дают ложные сигналы.

Вот тут-то и пригодится нам индикатор силы рыночного тренда. Он сможет показать, насколько силен тренд и, когда рынок начнет переходить в боковое движение. Давайте же рассмотрим несколько примеров, как определять, в какой фазе находится рынок и какова сила тренда в ней.

Итак, длинные позиции (long position) мы будем открывать, когда увидим, что МА20 пересекает или находится над МА50, а в окне осциллятора синяя линия находится над красной, это свидетельствует, что рынок развернулся вверх. Оценить силу тренда нам помогут уровни, которые мы заранее установили в настройках индикатора.

Если синяя линия находится выше отметки 70, то этого говорит о сильном восходящем движении. Когда линия Aroon Up опускается ниже уровня 70, но еще не достигла 50, это говорит о снижении силы "быков" и возможном начале продолжительной коррекции, после которой может последовать продолжение восходящей тенденции.

Когда синяя линия опускается ниже отметки 50, это служит сигналом, что сила трена иссякла. После этого может произойти смена тенденции или начнется флеэт.

В такой ситуации следует быть очень внимательными и ждать дальнейшего развития событий. Открытые позиции лучше закрыть или перевести в безубыток .

Торговля при нисходящей тенденции будет идентичной алгоритму работы с восходящим трендом, только здесь мы будем анализировать поведение красной линии осциллятора, принимая то или иное торговое решение.

Определение флэта

Мы уже знаем, что используя стратегии, которые рассчитаны на трендовые движения, мы можем понести убытки, когда на рынке начнется флэт. С помощью индикатора Aroon есть возможность точно определить начало бокового движения, но как это сделать?

Первое, на что мы смотрим, это направление наших скользящих средних. Боковое движение рынка определяется в случаях, когда:

Мувинги раскрыты вверх, а синя линия пересекла красную сверху вниз и разместилась в нижней части окна;
Скользящие средние раскрыты вниз, а красная линия пересекает синюю сверху вниз и также располагается в нижней части окна осциллятора.

При рассмотрении осциллятора Aroon и его показаний, можно сделать следующие выводы:

Он будет очень полезен для проведения анализа как опытным трейдерам, так и начинающим спекулянтам;
Минусом данного осциллятора, является то, что его следует использовать совместно с индикаторами, которые показывают направление движения цены;
Он хорошо подойдет на роль фильтра для стратегий, которые рассчитаны на работу по тренду;
Еще один плюс от его использования - это качественная оценка силы тренда, что поможет Вам не бояться держать открытыми сделки и вовремя оповестит о том, что началось боковое движение.

Прибыль на рынке форекс формируется из разности между ценами открытия и закрытия позиции. Чтобы образовалась такая разница, цена должна изменить значение, т. е. совершить движение в определенном направлении. Такое направление ценового движения, определение которого и является основной задачей трейдера, называется трендом и одной из его важных характеристик является сила. В этой статье будут рассмотрены индикаторы силы тренда без перерисовки , позволяющие точно и достоверно определять этот параметр.

Что такое «сила тренда»

В физике под силой понимается мера воздействия на тело со стороны других тел. Соответственно, силу тренда можно определить как меру воздействия на цену со стороны всех действующих внешних факторов. Такими факторами могут быть:

соотношение между спросом и предложением;
соотношение между объемами продаж и покупок;
текущая глобальная или региональная экономическая и политическая ситуация;
выход важных экономических новостей.

Эти, а также ряд других факторов определяют, не только в какую сторону цена будет двигаться, но и продолжительность и интенсивность этого движения. Поэтому, зная количественные характеристики всех ценообразующих факторов и особенность их влияния на ценовую динамику, можно точно определить, как будет вести себя цена в ближайший временной период. При этом изменение всего лишь одного фактора может существенно повлиять на динамику цены.

На ценовом графике тренд представляет собой перемещение цены в вертикальном направлении. Если это перемещение направлено вверх (цена возрастает), то тренд восходящий, а если вниз (цена падает) – то тренд нисходящий. Если же цена продолжительное время находится в узком диапазоне, перемещаясь от одной его границе к другой, то тренд отсутствует, а такое состояние рынка называется флет или боковик.

Стоит отметить, что тренд сильно зависит от таймфрейма. Например, на старшем таймфрейме может наблюдаться стабильное движение цены в одну сторону, а на младших таймфреймах это движение будет разбито на несколько участков с чередующимися трендами. При этом тренды, сонаправленные с глобальным трендом будут продолжительнее и интенсивнее, чем противонаправленные ему.

Как измерить силу тренда

Поскольку сила ценовой тенденции очень важна для трейдера, то и для ее определения были разработаны специальные методики и инструменты. Все они рассчитываются на основе различных количественных параметров. Это может быть, например, угол, лежащий справа от линии тренда и сверху от горизонтали (рис. 1), относящийся к геометрическим параметрам.

Чем больше этот угол, тем сильнее тренд.

При этом на величину угла влияет масштаб ценового графика:

при уменьшении масштаба временной оси (горизонтальной) угол увеличивается (рис. 2);
при уменьшении масштаба ценовой оси (вертикальной) угол уменьшается (рис. 3).

Поэтому угол наклона трендовой линии можно лишь сравнивать с углами наклона других трендовых линий, построенных в таком же масштабе и для которых известна сила. Из-за этого такой графический метод определения силы тренда часто приводит к ошибкам.

Большей точностью и меньшей субъективностью обладает методика, в которой ответ на вопрос, как узнать силу тренда, формируется на основе построений ключевых уровней. Для этого на ценовом графике отмечаются наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления. Их можно строить как самостоятельно вручную, так и использовать соответствующие индикаторы (например, ).

В этом случае сильным трендом считается такое ценовое движение, которое, достигнув ключевого уровня, пробивает его и продолжает первоначальное движение. При этом цена может несколько раз протестировать поддержку или сопротивление, но, в конце концов, пробивает его. Сила тренда обратно пропорциональна количеству тестирований ценой уровня – т. е. чем больше раз цена отскочила от уровня, тем слабее тренд.

Например, на рис. 3 видно, что верхняя более широкая зона поддержки была протестирована 3 раза, что указывает на слишком малую силу нисходящего тренда. И действительно, после третьего тестирования цена развернулась вверх и достигла ближайшей зоны сопротивления.

Индикаторы силы тренда без перерисовки

Лучшим методом, как узнать силу тренда, является анализ количественных рыночных характеристик, который можно запрограммировать на автоматическое выполнение. В результате получаются эффективные технические инструменты, обеспечивающие объективное определение этой важной трендовой характеристики. Ниже будут описаны три таких индикатора – ADX, iVAR и CPM 3 Current Pair.

ADX

Является стандартным техническим инструментом торговой платформы MetaTrader. При установке на ценовой график он формирует подвальное окно, в котором рисуются три кривые, перемещающиеся по вертикали в интервале 0÷100. Две из этих кривых (на рис. 5 синего и красного цвета) указывают на количественное соотношение между, соответственно, спросом и предложением. А третья кривая, рисующаяся голубым цветом, и показывает, какая в данный момент у финансового инструмента форекс сила тренда.

Если кривая ADX располагается в зоне ниже 20, то считается, что в текущий момент тренд слабый. О сильном тренде свидетельствует нахождение кривой ADX в зоне выше 40. При этом направление тренда она не указывает (но его можно определить по взаимному расположению кривых спроса и предложения).

iVAR (скачать )

Является индикатором силы тренда в процентах. Рисуется в подвальном окне в виде кривой, перемещающейся по вертикали в диапазоне 0÷1 (рис. 6). Середина этого диапазон, равная 0,5, соответствует 50%.

Особенность показаний iVAR заключается в том, что более сильному тренду соответствует меньший процент, и наоборот. Нахождение линии в области 45÷55% указывает на неопределенное состояние рынка, после которого цена может двинуться в любую сторону. Так же как и ADX, индикатор iVAR не дает трейдеру информации о направлении тренда.

CPM 3 Current Pair (скачать )

Одна из полос узкая – она отображает результаты анализа младших таймфреймов. Широкая полоса отображает результаты анализа тренда на старших таймфреймах. Над каждой полоской выводится число в интервале 0÷10. Таким образом, число 9.0 соответствует 90% и указывает на очень большую силу текущего тренда. Кроме того, CPM 3 Current Pair указывает и направление текущего тренда.

Чаще всего хороший тренд виден на ценовом графике визуально. Но опытный трейдер перед входом должен четко понимать текущую расстановку сил на рынке. Именно индикаторы силы тренда помогают оценить потенциальную опасность рыночных игроков: если вы еще не в рынке – стоит ли входить, если сделка в работе – точку оптимального закрытия.

Правильная оценка тенденции позволяет «поймать волну» - войти в самом начале тренда, переждать незначительные коррекции и закрыть позицию в конце с максимальной прибылью. Этот инструменты, на самом деле, просто индикаторы спроса/объемов торгов. Линия тренда представляет собой ценовой результат борьбы продавцов/покупателей, а индикаторы силы тренда позволяют выполнить комплексную оценку рынка (Направление+Объем+Волатильность+РасстановкаИгроков), чтобы спрогнозировать дальнейшее движение, исходя из реальных торговых намерений участников.

Математика индикаторов

На Forex существую рыночные измерения, которые можно считать абсолютно точными, то есть независящими от таймфрейма и одна из них - средневзвешенная по объему рыночная цена. Поэтому так называемая Сила тренда характеризуется торговым объемом, направлением и ценовым диапазоном (волатильностью). Если цена закрытия (большинства позиций) превышает предыдущую, то сила тренда – положительная, в ином случае – отрицательная. И чем больше диапазон изменения цены - тем сильнее считается тенденция.

Значение индикаторов силы тренда равно разнице текущей и прошлой цены, умноженной на общий торговый объем. Традиционные варианты индикаторов строят линии (или гистограммы) вокруг центральной нулевой линии и интервале (-100 до +100): положительный (бычий) сигнал над линией, отрицательный (медвежий) под линией. Без изменения цены индикатор ляжет вдоль базовой линии.

Для расчета силы тренда в индикатор нужно заложить выбор:

Метода скользящей средней;
Количество расчетных периодов;
Метода определения чувствительности;
Выбор временных отрезков для проверки правильности расчета.

Индикаторы имеют жесткую привязку к скользящей средней, так как считается, что именно средняя линия означает текущий рыночный баланс. Оценка текущей max/min цены по отношению к средней цене как раз и показывает, насколько быкам или медведям удалось расшатать рынок в свою сторону.

Виды индикаторов силы тренда

Самый простой пример: BullsPower и BearsPower, которые входят в стандартный комплект MetaTrader. Рекомендуется использовать их одновременно:

Визуально индикаторы могут быть реализованы как:

Осцилляторные;
Сигнальные.

Отдельно нужно сказать о биржевом стакане ордеров. Торговые платформы, такие как Thinkorswim, Ninja, ClasterDelta имеют доступ к информации о расстановке ордеров на ведущих биржах и выводят их в реальном времени прямо в рабочий терминал. Для данных систем имеются отдельные индикаторы, но силу тренда как результат борьбы быки/медведи можно оценить визуально, наблюдая за объемами открытых и отложенных ордеров.

Осцилляторные

Самым точным и популярным индикатором этого типа считаются варианты индикатора Average Directional Movement Index (ADX), которые выводят в дополнительное окно три линии: (+Di) или (+DMi) - показывает силу игроков на повышение курса(быки), (-Di) или (-DMi) – активные игроки на понижение (медведи), и сплошную линию силы тренда без учета конкретного направления. Именно алгоритм ADX помогает увидеть момент зарождения тренда после периода флэта. Деление окна на процентные диапазоны показывают уровни перекупленности/перепроданности.

Есть семейство индикаторов «вариаций», которые оценивают, насколько сильный тренд в текущий момент, как пример – индикатор Ivar: под графиком цены строится линия, что «крутится» вокруг линии баланса 0.5. Знаменитый индикатор Демарка (DeMarker Indicator) работает примерно также в диапазоне от 0 до 1.

Комплексные индикаторы, например, UltraWizard, проводят технический анализ на основе показаний нескольких индикаторов (MACD, Stochastic и др.) и выдают направление тренда и его силу.

Следующий по популярности индикатор Force Index разработанный А.Элдером, измеряет отдельно силу быков и силу медведей. Используется обычно в комплекте с трендовыми индикаторами, потому что довольно сильно запаздывает.

Еще один индикатор, который хотелось бы отметить – SVS_Trend. Его алгоритм обрабатывает 4 разных периода и отображает гистограммы разного цвета. Хорошо показывает перекупленность/перепроданность.

Для оценки силы тренда успешно применяются и версии импульсного индикатора Aroon:

Сигнальные

Типичными представителями такого типа индикаторов силы тренда является инструменты, результирующие данные которых выводятся в виде разноцветной панели (или цифровых показателей) в зависимости от силы движения каждой валюты по определенной шкале. Чем выше показатель и ярче цвет - тем сильнее текущее движение по данному активу.

Примерно также работают индикаторы «настроений» на многих сайтах (например, OANDA), а для MetaTrader 4(5) как пример можно привести мультивалютный индикатор Alpha, который берет с сервера (или нескольких) данные о расстановке ордеров и показывает «цвет» и силу краткосрочного тренда по каждому активу. Сила тренда с точки зрения устойчивости показана числом с максимальным значением 100 (Trend Strength Index илиTSI), тем более надежный тренд был на открытии бара.

Предлагаются и процентные варианты индикаторов силы тренда, например, iPanel Trend: показывает ведущую тенденцию и рядом в процентах вероятность того, что она продолжится. Для непонятливых добавляет комментарий «WEAK» – слабый, «STRONG» – сильный.

Использование в торговой практике

Для скальперов: применение индикаторов силы тренда позволяет оценить волатильность текущего инструмента и возможность краткосрочных сделок как по тренду, так и внутри диапазона.

Для торговли по тренду: при совместном использовании с любым трендовым индикатором показатели падения объемов и снижения спроса являются предвестниками разворота.

Индикаторы могут применяться самостоятельно, но лучше - в комплекте со скользящими средними. Сглаживание скользящей на малых периодах используется для поиска моментов входа/закрытия. На больших периодах средняя контролирует изменения в силовом балансе быки/медведи.

И в качестве заключения …

Главной целью расчета индикаторов силы тренда является оценка текущей цены актива с некоторым усредненным средним значением. Как бы ни были реализованы такие индикаторы, их сигналы и данные должны выводить оценку силы игроков обеих направлений, результирующее направление, продолжительность и возможное «затухание» текущего тренда, то есть – моменты разворота.

Помните, что рынок – это война, в которой правильная оценка силы намерений противника – это половина успеха. Источник:

Социальные кнопки для Joomla