Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала). Плюсы и минусы применения Скользящих средних
Индикаторы, присутствующие в торговом терминале составляют неотъемлемую часть технического анализа. С помощью индикаторов можно отслеживать движение рынка, и соответственно находить удачные входы в рынок, а также выходы из него.
Одним из таких индикаторов является Moving Average, что в переводе с английского обозначает – скользящая средняя. Принцип этого индикатора показывать движение рынка. Индикатор Moving Average может показывать разные значения, в зависимости от того как его настроит пользователь.
Как рассчитывается индикатор Movin Average
Работает индикатор Moving Average следующим образом:
Берутся 15-20 японских свечей, а точнее Вы задаёте это количество свечей в параметрах индикатора, этот параметр и есть период Moving Average, и складываются все значения, по которым эти свечи закрывались, затем полученный результат делится на количество свечей (период). В результате получается общая средняя точка. Далее первая свеча из расчетов убирается, а взамен ее берется следующая. Все расчеты происходят точно так же, и получается вторая точка. Постепенно с формированием новых свечей формируются и новые точки, которые и будут показывать среднее движение рынка. Можно настроить индикатор Moving Average таким образом, чтобы он строил скользящую среднюю не по точкам закрытия свечей, а по точкам открытия или по средним значениям присутствующих в этих свечах. В общем, индикатор Moving Average настраивается под каждого пользователя индивидуально. Среди плюсов индикатора Moving Average стоит отметить, что он показывает правильное движение рынка в режиме реального времени. И на основе этого можно предполагать в каком направлении будет развиваться дальнейшая ситуация. Минус у индикатора Moving Average один – он немного опаздывает от графика. Несмотря на то, что построение идет в режиме реального времени, но график индикатора немного опаздывает от действительности.
Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.
Индикатор пересечения скользящих средних
Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:
- SMA (простое);
- SMMA (сглаженное);
- EMA (экспоненциальное);
- LWMA (линейно-взвешенное).
Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.
SMA
Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.
Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.
Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.
Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.
С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.
Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.
Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.
EMA
Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .
Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.
Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.
Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.
Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.
С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.
Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.
Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.
Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.
Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.
- Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
- Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
- Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
- Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
- Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.
Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.
Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.
Пересечение двух скользящих средних
В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.
Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.
Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.
Стратегии скользящих средних
Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.
Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .
Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:
Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :
После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.
Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.
А вот и результаты —
Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:
Видео про скользящие средние
Итоги
Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».
MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.
- Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Наверное все трейдеры во время своего первого знакомства с попробовали автоматическую торговлю при помощи советника Moving Average. Однако, как в дальнейшем смогли убедиться, данный советник постепенно сливает депозит, так как использует в своей торговле запаздывающий индикатор – . К тому же советник Moving Average хорош на трендовых движениях, но дает много ложных сигналов во флете, поэтому его нельзя применять в реальной торговле, что, впрочем, не мешает поиграться с его настройками во время тренировки на демо-счете. Данный советник был создан специально для ознакомления трейдера с рынком Форекс и торговым терминалом, и не стоит ждать от него большой прибыли. В то же время индикатор Moving Average очень часто служит основой для создания более сложных , приносящих хорошую прибыль. Несмотря на обилие всевозможных вариантов советников, основанных на применении скользящих средних, мы предлагаем объединить в этой статье наиболее популярные из них. Сегодня мы не будем разбирать какие-то сложные алгоритмы, а расскажем о простейших советниках с использованием Moving Average и их модификациях, которые при регулярном проведении оптимизации способны приносить стабильную прибыль. Смотрите также наш , в котором представлены самые надежные брокерские компании.
Для начала рассмотрим самый простой советник, основанный на пересечении двух скользящих средних EMA. При пересечении скользящих средних снизу вверх открываются покупки, в противном случае – продажи. Выход осуществляется по тейк-профиту, или при появлении обратного сигнала. Настройка советника Moving Average достаточно проста и не занимает много времени. Вы можете самостоятельно подобрать оптимальные значения периодов MA, уровни SL и TP, объем лота, а также возможность закрытия сделки при встречном сигнале при помощи параметра CloseRevers в настройках советника.
Скачать бесплатно советник Sovetnic_2MA
Фильтрация сигналов при помощи третьей скользящей средней
Усложним описанный выше советник, добавив фильтр – третью скользящую среднюю с большим периодом. Теперь открытие сделок на покупку будет происходить только в том случае, если цена находится выше более медленной скользящей средней. Для продаж все аналогично, цена должна находиться ниже медленной скользящей средней. Данный фильтр позволит отсеять ложные сигналы и открывать сделки только по направлению текущего тренда.
Скачать бесплатно советник Sovetnic_3MA
Максимизация прибыли при помощи трейлинг-стопа
Если вы хотите взять максимум прибыли из всего тренда, то можете скачать данную версию советника Moving Average. Принцип открытия сделок аналогичен предыдущим советникам при пересечении двух MA с фильтрацией по третьей скользящей средней, но в данной версии есть выбор закрытия сделки по тейк-профиту или .
Скачать бесплатно советник Sovetnic_3MA_Trall
Это немного усовершенствованная версия советника, в которой помимо настройки периода скользящих средних можно указывать сдвиги индикаторов MA и метод усреднения (SMA или EMA) для каждой из двух скользящих средних. Кроме того, добавлена возможность перевода в (NoLoss) позиций с указанием необходимого таймфрейма (в минутах). Например, для таймфрейма H1 напротив параметра timeframe нужно указать 60, а для таймфрейма D1 – 1440 и так далее. В случае текущего таймфрейма следует указать значение 0.
Скачать бесплатно советник Sovetnic_2MA_Trall_NoLoss
Данный советник открывает сделки после пересечения двух скользящих средних и закрывает ордера при появлении обратного сигнала в том случае, если имеется определенный профит. Для максимизации прибыли используется с открытием позиций при появлении новых сигналов через заданный шаг (Step). Стоп-лосс и тейк-профит не применяется, закрытие серии ордеров осуществляется только при наличии совокупной прибыли при появлении обратного сигнала. Сетки ордеров строятся для каждого направления в отдельности, при этом можно задавать в настройках советника параметры, разрешающие торговлю в Buy или Sell. По желанию, может применяться автоматический расчет лота в зависимости от текущего размера депозита, а также коэффициент умножения лота.
Скачать бесплатно советник Sovetnic_2MA_Setca
В этот советник встроен специальный индикатор Offset для измерения скорости изменения тренда. Когда сплошная линия выше пунктирной, на рынке наблюдается бычий тренд, а если ниже пунктирной линии, то медвежий тренд. Смена цвета сплошной линии на красный при направлении вверх говорит о покупках, а изменение цвета на синий с наклоном вниз – о продажах. В настройках можно указать период индикатора (Period_offset), смещение (shift_offset), таймфрейм (TF_offset), стартовый лот, стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп (TrailingStop) и безубыток (NoLoss). Кроме того, для максимизации прибыли можно использовать , задав в настройках необходимый коэффициент умножения лотов после убыточной сделки (K_Martin). Для удобства при работе с советником можно настроить время его торговли (TimeStart и TimeEnd), чтобы исключить негативное влияние Азиатской торговой сессии.
Скачать бесплатно советник Sovetnic_MA_Martingeil
Как видите, даже простой советник Moving Average может приносить неплохую прибыль. Главное, подобрать оптимальные настройки и четко следовать . Обязательно перед запуском советника на реальном счете проведите его под текущие условия рынка. Но не стоит слишком увлекаться тестированием советника, так как это всего лишь подгонка под историю, которая не имеет ничего общего с реальной торговлей. Пока вы этого не поймете, все советники для вас будут сливными. Практически все представленные выше советники имеют открытый исходный код, поэтому вы можете при наличии минимальных знаний в программировании добавить в алгоритм торгового советника что-нибудь свое или убрать лишнее. Профитной вам торговли!
Здравствуйте дорогие друзья. Совсем недавно на просторах Youtube я наткнулся на ролик, который имел довольно громкое название. Фундаментальное открытие - настоящий грааль на форекс .
Я люблю такие названия, как правило начинающие трейдеры, находят небольшую закономерность и сразу снимают ролики с такими громкими названиями.
Человек который выступает в ролике представляется трейдером с 20 летним стажем. Крутая заявка. Именно поэтому я просмотрел этот ролик продолжительность 45 минут!
Технология которую он описывает, довольно интересная. Он рассказывает о том, что у каждого бара есть так называемая средняя точка. И по этим средним точкам можно провести идеальный график. Получившийся график, можно анализировать и рассчитывать точное направление движения цены.
Все бы ничего, больше всего меня смутило то что эту среднюю линию рассчитывает какой то индикатор чуть ли не на супер компьютере. Данный линейный график автор ролика выкладывает на своем сайте.
Но сам индикатор разумеется никому не дает.
На его сайте есть ПАММ счет, но для того чтобы посмотреть статистику этого ПАМА нужно прости регистрацию у брокера. Мы не поленились и зарегистрировались. Интересно ведь =)
Нашли его ПАММ счет, миллионов там почему то нет.
Вот результат работы его стратегии:
За 89 дней результат +6 % , т.е счет крутится около нуля. Заработали, подслили.
Главное что не слили полностью, уже хорошо.
Самое интересное, мы нашли советник который строит этот график и вы можете скачать его бесплатно на нашем сайте!
Создатель Daniil Kurmyshev, огромное ему спасибо!
Обратите внимание после добавления на график линия сразу не построится, он строит линию спустя какое то время 20-30 минут, после сохранения тиков.
Также можно посмотреть на линию через тестер стратегий в режиме визуализации.
О том как использовать данный график вы можете посмотреть видео с Youtube автора стратегии
Хочу отметить что мне нравится идея данного автора и если у вас получится заработать по данной стратегии просьба написать в комментариях.
Индикатор Hull Moving Average считается трендовым алгоритмом, устанавливаемым на МТ4 и МТ5 и представляет собой модифицированную при помощи алгоритма Хала скользящую среднюю. Суть алгоритма, заключается в смене цветов у линий индикатора при смене направления тренда.
Зачем нужен индикатор Hull Moving Average?
Большинство современных трейдеров рынка Форекс в том либо ином виде во время торговли используют , относящиеся к семейству скользящих средних. При этом главной проблемой всех этих алгоритмов является запаздывание.
Отметим, что скользящие средние по принципу которых устроен индикатор Hull Moving Average, это старейший инструмент технического анализа, выявляющий направление и силу существующей тенденции и тем самым помогающий трейдерам обеспечивать условия оптимального входа в позицию по тренду.
Ведь не даром еще Билл Вильямс утверждал, что, умея трейдер может закрывать в прибыль не менее 60% ордеров.
Не будем подробно рассматривать из чего состоит формула традиционной Moving Average, а лишь отметим, что классическая средняя как правило, точно следует за рынком, так как ее расчеты ведутся на данных истории. Но при этом предсказатель из Moving Average весьма посредственный так как ее методика расчета не может просчитывать моменты смены тенденции.
Расчет и торговля по индикатору НМА (Hull Moving Average)
Обзор индикатора на основе МА — Hull Moving Average
Как правило рыночные участники используют алгоритмы, созданные на базе Moving Average для построения важных , и наконец, для оценки силы импульсов цены. Но именно в методе расчета и кроется их главный недостаток. По той причине, что в расчет скользящих средних берутся данные по прошлым ценам, расчетная линия сокращает колебания цен и всегда отстает от их реального значения.
Эффективное решение данной проблемы нашел финансист, математик, потомственный трейдер и аналитик из Австралии – Алан Халл. Он предложил усовершенствованный вариант Moving Average, которая обеспечивает сглаживание показателей при построении и практически полностью ИСКЛЮЧАЕТ эффект запаздывания. Этот инструмент называется индикатор Hull Moving Average.
На графике Metatrader, вы можете увидеть индикатор Hull Moving Average отображающийся в виде двухцветной линии. Изменение цвета этой линии происходит во время смены рыночной тенденции. То есть самое простое применение данного алгоритма, это вхождение либо выход из рынка при смене цвета индикатора.
Давайте для сравнения добавим на график MetaTrader классический индикатор Moving Average с аналогичными параметрами (на рисунке ниже – линия синего цвета).
Что мы видим? Классическая средняя отстает от индикатора Hull Moving Average и соответственно от цены. Но здесь сильно обольщаться не следует, так как индикатор , по причине особенностей расчета и соответственно иногда может выдавать ложные сигналы.
Формула индикатора Hull Moving Average
Плавное сглаживание в расчетах усовершенствованной Халлом, Moving Average обеспечивается тем что средняя дополнительно усредняется.
Данный вариант алгоритма, решает проблему запаздываний путем включения в расчет не периодов, а само значения квадратного корня, извлекаемого из фактических данных периода расчета.
По идее, такая средняя должна еще больше запаздывать по отношению к реальным ценам. Но Халл нашел недостающий компонент, эффективно компенсирующий запаздывание.
Формула, которую Халл применил к расчетам рыночных цен, содержит метод весовых коэффициентов. В параметрах от значения «0» до значения «9» последнему элементу придается наибольшее значение. Расчет начинается с определения значения (10), в результате начальное значение = 4,5, что является явным отставанием от текущих, реальных цен.
Последующим этапом, является уменьшение периода МА в два раза (10/2=5) и применение данного значения к последующим 5, 6 … 9. После этого, получается новое значение средней – 7. Далее новое значение, прибавляем к разнице этих средних (7-4,5=2,5) → 2,5+7=9,5.
Расчетная формула значений рассматриваемого нами индикатора, выглядит следующим образом:
Здесь, индикатор позволяет делать предсказания на нескольких периодах с достаточно высокой точностью, так как визуально его линия, как правило, опережает значение фактического среднего показателя.
Индикатор Hull Moving Average: полная установка и настройки
Установка индикатора на МТ4 или 5 происходит по стандартной схеме, как и любого другого алгоритма, поэтому подробно останавливаться на данном вопросе нет смысла. При этом отметим, что установка данного алгоритма может производиться на любой временной интервал и на любую пару валют.
Индикатор хорошо зарекомендовал себя на средних и коротких временных интервалах, а самые устойчивые результаты он показывает на периодах со значением больше 20. Поэтому оптимальными будут такие настройки базовых параметров: НМ_Period = 20, НМА_Method = 3.
Для среднесрочных (более спокойных) торгов с минимальными рисками, специалисты рекомендуют следующие настройки: HM_Period = 55; HMA_Method = 3. Но сразу отметим, что сигналы по точкам входа при таких настройках будут появляться не так часто, как в предыдущем варианте.
Как правило в комплекте с Hull Moving Average идет дополнительный индикатор Hull Moving Average Arrow, показывающий стрелками точки входа. Его настройки достаточно просты:
Для наглядности рыночного анализа с использованием Hull Moving Average и вспомогательного Hull Moving Average Arrow мы добавили на график metatrader простую скользящую с периодичностью 14 (черная линия).
Как видите, индикатор транслирует точные сигналы, особенно если сравнить его с обычной средней. При этом следует помнить, что индикатор Hull Moving Average имеет тенденцию к завышению значения средней цены , поэтому наилучшим образом его можно применять в качестве разворотного фильтра.
Другими словами, сигналы, которые индикатор подает на выход из позиции являются более достоверными в сравнение с сигналами на вход.
Но даже, если вы не будете использовать , то с высокой вероятностью можно считать сигналом к покупке пересечение ценой линии индикатора по восходящей траектории, а к продаже – обратную ситуацию.
Стратегия торговли с индикатором Hull Moving Average
Так как модифицированная Халлом скользящая средняя, имеет серьезные отличия от стандартной, то и стратегия торговли здесь будет отличаться от классического применения Moving Average.
Наилучший подход был предложен непосредственно автором индикатора, который заключается в простом сосредоточении на последних значениях индикаторных линий.
Данная стратегия предполагает:
что поворот линии индикатор Hull Moving Average вниз является сигналом для короткой позиции,
а разворот индикаторной линии вверх – к длинной позиции.
При этом отметим, что пробой ценой любой линии индикатора вовсе не является сигналом.
Все о МА (скользящих средних)