Контакты
Главная / Коммерческий транспорт

ГЭП форекс – что это за «зверь»? Заполнение и прорыв в направлении Гэпа. Как торговать на ценовых разрывах

Очень часто, когда трейдер открывает торговую платформу в понедельник с утра, он видит, что при открытии торгов на Форекс, котировки валютных пар не соответствуют тем, которые были при закрытии торговой сессии в пятницу это явление называется ГЭП на Форекс или ценовой разрыв при открытии торговой сессии. В основном он происходит в понедельник поздней ночью по Московскому времени в начале торгов на Форекс. Гэп может быть обусловлен многими фундаментальными и техническими факторами о них речь пойдёт ниже. При торговле на Форекс трейдер должен прочитать договор, между ним и Форекс брокером, относительно закрытия открытых ордеров, это срабатывание стоп лоссов и тейк профитов, если случился ГЭП.

Одну крайне важную и интересную фишку я расскажу в конце статьи! когда Вы ознакомитесь с понятием гэпа и его причинами.

Фундаментальные факторы гэпа на форекс

На рис. 1 показана реакция валютной пары EUR/USD на террористические акты в Париже.
В пятницу вечером в Париже произошли террористические акты, в результате чего погибло более 100 человек. Они случились, когда Европейская торговая сессия была закрыта и уже закрывалась Американская. Котировки валютной пары EUR/USD в пятницу при закрытии торгов составляла 1.0770. В понедельник при открытии Тихоокеанской торговой сессии (открытие рынка форекс) котировка валютной пары составляла 1.0730. Разница более чем в 40 пунктов, этот ценовой разрыв называется гэп на форексе.

Причины ценового разрыва

К основным причинам, которые могут привести к ГЭПу при открытии торговой сессии в понедельник, относятся фундаментальные факторы.

  • Продолжение реакции на выход «сильных» экономических данных в Американскую торговую сессию в пятницу. В основном это когда публикуются данные по безработице Nonfarm payrolls (NFP)
  • Заявление глав центральных банков или других высокопоставленных чиновников относительно монетарной политики.
  • Политические события, выборы, заявления политических деятелей и так далее. К примеру, при парламентских выборах в Великобритании в выходные, в понедельник при открытии торговой сессии так же наблюдался ГЭП по Английскому фунту стерлингов, как и после референдума о независимости Шотландии и социологических опросах по брекзит в Англии.
  • Если в выходные произошли форс – мажорные обстоятельства, террористические акты, наводнение, землетрясение, засуха, начало военных действий и так далее.

Торговля на гэпах форекс

Одной из самых простых и популярных является стратегия «закрытие гэп на форексе». Суть ее заключается в том, что когда при открытии торгов на Форекс в Тихоокеанскую торговую сессию в понедельник произошел ценовой разрыв, то он должен обязательно закрыться. То есть, котировка валютной пары при ценовом разрыве в понедельник должна вернуться до тех уровней (рис.2), которые были при закрытии в пятницу в Американскую торговую сессию. Действия трейдера при торговле по такой стратегии простые. Кстати, о других способах торговли без индикаторов .

Поздней ночью в понедельник при открытии Тихоокеанской торговой сессии (01.00. по Московскому времени) если случился ценовой разрыв, он должен установить ордер в противоположном направлении от него. Посчитано, что более чем в 70 % ГЭП на форексе закрывается, а это хороший процент для стратегии торговли на форекс.

Перед тем, как использовать данную стратегию, трейдер должен проанализировать причины возникновения ценового разрыва. Если это технические факторы, то он закроется (рис.2) или как после терактов в Париже ГЭП закрылся на второй день. Но в случае, если ценовой разрыв образовался в результате публикации определяющих фундаментальных данных (брекзит, процентная ставка), то цена может продолжить двигаться в направлении ГЭПа.

Проскальзывание это ценовой разрыв, но не гэп!

Если ГЭП получается во время открытия Форекс в начале недели, то проскальзывание возникает в течение торговой сессии. Это такой же самый ценовой разрыв, который обусловлен фундаментальными и техническими факторами внутри торгового дня. В подавляющем большинстве основными причинами проскальзывания являются публикация важных (высоковолатильных) экономических данных. Это объявление об изменении процентной ставки, Nonfarm payrolls (NFP), заявление глав ЦБ (центральный банк). Именно по этим причинам перед публикацией высоковолатильных новостей рекомендуется закрыть открытые ордера, так как во время их публикации проскальзывание не всегда происходит в направлении экономического показателя.

Фишка про гэпы на форекс

Раньше, примерно до 2011-2012 года можно было просто безубыточно торговать. План этой безубыточной торговли состоял в следующем - перед закрытие в пятницу выставляем два отложенных ордера в обе стороны, выше и ниже цены закрытия пятницы на минимальном расстоянии. В понедельник если гэп то отложенный ордер открывался по цене которая в нем выставлена, ведь это же тоже стоп ордер по сути. получается если цена открылась с большим гэпом то у нас один ордер активировался и уже в большом плюсе, а второй ордер так и остался отложенным. Мы просто в понедельник закрываем прибыль и с хорошим настроением ложимся спать:).

Но потом брокеры(это относится ко всем абсолютно брокерам) поняли что они так проигрывают, а трейдеры получают стабильную прибыль и ввели такое правило - отложенный ордер в случае ценового разрыва(т.е. гэпа) срабатывает по той цене по которой смог открыть брокер. Т.е. в ценовом разрыве отложка уже не открывалась, она открывалась по цене открытия понедельника... Брокеры объясняют это тем что цены там не было, и открыть ордер там просто невозможно. Но это все чушь конечно. Элементарно не стыкуются эти все объяснения когда дело касается тейкпрофита. Объясню подробней с тейкпрофитом - если тейкпрофит попал в большой ценовой разрыв то брокер исполнит его по цене тейкпрофит, а не по первой появившейся цене после ценового разрыва. Таким образом это политика двойных стандартов: когда дело касается Вашей прибыли брокер не выполняет стоп ордер внутри ценового разрыва, но когда дело касается выгоды брокера то конечно же стоп ордер будет исполнен внутри гэпа! Надеюсь понятно объяснил, если нет - спрашивайте в комментариях к статье.

В данной статье мы узнаем, что такое гэп на Форекс, а также о том, как на них прибыльно торговать. Многие трейдеры, увидев на графике гэп, умело применяют ряд действий, чтобы извлечь прибыль. В Интернете можно найти десятки торговых стратегий, которые позволяют зарабатывать на гэпах. Здесь мы рассмотрим прибыльную торговую стратегию, которая применяется именно на гэпах для валютного рынка, а не акций либо товарных фьючерсах.

Обычно для малоопытных трейдеров гэпы на Форекс пугают и заставляют их прекратить вести любую торговлю по валютным парам, где они наблюдаются. По неопытности трейдеры Форекс открывают сделки в направлении не отработки гэпов, и соответственно, в большинстве случаев наблюдают просадку по депозиту. Но если понять, как на них торговать, сделки можно закрывать с прибылью . В данной статье мы рассмотрим разные ситуации с гэпами на валютных парах и расскажем, как можно поступить в той или иной ситуации.

Что же такое гэп на Форекс?

Здесь мы дадим разъяснение, что такое гэп в трейдинге? Прежде всего, отметим, что gap в переводе с английского на русский, значит, "разрыв". В рамках технического анализа гэп – разрыв потока котировок на Форекс . Иными словами на графике гэпом называют значительный разрыв (просвет) между одной ценой закрытия и ценой открытия следующей цены. Перепутать гэпы с другими формациями на графике просто невозможно.

Беспроигрышная стратегия Форекс для гэпов

Применяться данная торговая система будет, прежде всего, на часовых графиках всех валютных пар.

Зачастую гэп можно наблюдать в начале недели . Происходит этот ценовой разрыв из-за того, что в пятницу ближе к полуночи цена закрывается по одной цене, а в понедельник после полуночи, во время азиатской сессии, открывается совсем по другой. При этом, этот ценовой разрыв является значительным. Несмотря на тот факт, когда на рынке Форекс выходные , настроения медведей и быков продолжают развиваться. Поэтому на графике в понедельник можно наблюдать стремительные скачки цены.

Гэпы случаются не только на валютных парах, но и на акциях, фьючерсах. Именно поэтому наша торговая стратегия на Форекс будет применима на фондовой бирже, что делает её универсальной.

Все гэпы делятся на три типа:

  1. Продолжение.
  2. Пробой.
  3. Истощение.

На самом деле определить тот или иной тип ценового разрыва не сложно. Нужно всего лишь вид и направление главенствующей линии тренда , который был на прошлой неделе. То есть, до наступления гэпа.

К примеру, при боковой тенденции и после возникновения гэпа цена ушла за его пределы, то данный вид гэпа можно считать пробойным . Когда гэп на Форекс движется за главенствующим трендом, то это продолжение .

Если же гэп направлен в противоположную от тенденции сторону, это истощение . Данный тип ценового разрыва указывает на потерю силы движения цены и возможный разворот тренда .

Определяем ложные сигналы при торговле на гэпах

Гэпы могут образоваться со средины недели. Однако данная торговая стратегия предназначена для торговли на гэпе, которые образуются с начала недели, то есть, с понедельника.

Важно: всегда нужно проверять гэп на Форекс прежде чем применять к нему специальную торговую тактику. В последние несколько лет некоторые недобросовестные брокеры рисуют ценовые разрывы. Иными словами если Вы увидели гэп, то проверьте его наличие не у одного брокера, а у нескольких. Если он есть только у одного брокера, а у остальных его не наблюдается, значит, его стоит считать ложным.

После того, как трейдер удостоверился, что гэп на Форекс действительно не ложный, а вполне реальный, можно приступать к выжиданию . Это одно из основных условий торговой стратегии. Время выжидания: 1-4 часа. Затем, чтобы торговля на гэпах Форекс была действительно прибыльной, понадобиться придерживаться 4 основных правил:

  • Все гэпы нужно рассматривать в рамках установленного на график индикатора Simple Moving Average (SMA). Так вот, если гэп направлен вверх, когда и SMA также направлен вверх, это ловушка . С большой вероятностью после такого гэпа цена будет двигаться в противоположную сторону. И если встать в покупки, то это может привести к срабатыванию Стоп-Лосс .
  • Если же гэп, также как и SMA направлен вниз – это тоже ловушка для трейдера . В короткие позиции вставать не стоит, поскольку точно так же, как и в первом случае можно поймать Стоп-Лосс.
  • Если Стоп-Лосс направлен вниз, а гэп вверх, тогда это хороший сигнал и как торговать гэпы при таких условиях трейдер знает, так как с большой долей вероятности цена, дошедшая к линии сопротивления, пойдёт вниз. Поэтому трейдер может открыть ордер , чтобы получить максимальную прибыль.
  • В том случае, когда SMA направлен вверх, а гэп направлен вниз, можно открывать длинную позицию. Это можно делать только тогда, когда цена достигнет уровня поддержки.

Примеры торговли на гэпе

Пример №1 . Рассмотрим первый пример торговли на гэпе по паре AUD/CHF (дата 23 июля 2012 года) можно наблюдать гэп вверх, таймфрейм Н1. Его размер нельзя назвать большим. Но это на часовом графике, а что касается на меньшем временном интервале, то разрыв наблюдается значительный. Как заработать на гэпах подобного рода, мы расскажем далее. Видим, что он произошел вверх. Индикатор SMA также демонстрирует восходящую тенденцию. Выше мы оговаривали в правилах, что это ловушка и трейдеру не рекомендуется играться с силой тренда, так как, открывая длинную позицию можно нарваться на стоп-лосс. Согласно правилам, которые предусматривает торговля на гэпе сигнал всё-таки ложный, и в данном случае лучше воздержаться от каких либо решений.

Рисунок 1. Ложный гэп AUD/CHF H1.

Как видим из скриншота, всё-таки гэп на Форекс отработал ценовой разрыв. Но это рискованная ситуация и лучше в таких случаях не вести торговлю.

Пример №2 . Валютная пара USD/CHF Н1, дата (28 мая 2012 года). Можно наблюдать явный гэп вниз. Если проанализировать новую торговую неделю, то цена её открытия на порядок выше, чем ценовое закрытие, наблюдаемое на прошедшей неделе. Согласно правилам стратегии, которая предполагает торговля на гэпе в данной ситуации, можно открывать длинную позицию, то есть, ордер на покупку. Ведь ценовой разрыв противоположен направлению тренда. Открыть сделку на покупку можно по цене 0,9550, а Стоп-Лосс устанавливаем на отметке 0,9450. Тейк-Профит 0,9750 или 200 пипсов выше. После повышения цены, уровень стоп лосса можно переместить в бузубыток (0,9550). В итоге, цель достигнута.

Рисунок 2. Гэп на USD/CHF Н1.

Пример №3 . Рассмотрим ещё один не менее интересный пример, который поможет понять, как заработать на гэпах Форекс. В данном случае ценовой разрыв можно наблюдать на паре EUR/USD от 28 мая 2012 года. По сравнению с предыдущим примером это противоположная ситуация. Гэп образовался с направлением вверх. Основная тенденция, если верить индикатору SMA, показывает нисходящий тренд. Можно открывать короткую позицию, то есть, продавать. Вошли мы в рынок по цене 1,2565, ограничение убытков на уровне 1,2665. Тейк-профит установлен на расстоянии 200 пипсов или на отметке 1,2365.

Рисунок 3. Гэп на EUR/USD Н1.

Пример №4 . На скриншоте ниже показана ситуация с возникновением гэпа вниз, но основной тренд относительно индикатора SMA, нисходящий. Если придерживаться правил стратегии торговли на гэпах, открывать ордера не стоит. Поскольку ситуация совсем не однозначная, поскольку цена может откатиться либо продолжить движение в сторону основного тренда. На скрине ниже видно, что зона поддержки, которая находиться немного ниже, оказалась достаточно сильной, чтобы цена развернулась и показала восходящую тенденцию.

Рисунок 4. Гэп на USD/CAD Н1.

Заключение

Итак, подведем итоги основные моменты торговли на гэпе. Трейдеру следует обращать внимания только на ценовые разрывы, образованные в начале торговой недели , а не те, которые появились в середине недели, со вторника по пятницу. Также важно соблюдать четыре основных правила, которые упомянуты выше. Кроме того, необходимо уметь различать ложные гэпы от настоящих.

Четкое соблюдение четырех основных правил позволяет различать правильные сигналы и ложные. Открытие позиций предполагается при наличии положительного сигнала и только через несколько часов после открытия торговой недели.

Когда возник гэп на Форекс, не нужно сразу открывать ордер в ту или иную сторону, следует подождать несколько часов, чтобы посмотреть, куда будет идти цена дальше . Даже если одна неделя была прибыльной, то нет никакой гарантии того, что следующая неделя будет прибыльной. Открывая ордер, наблюдая гэп на Форекс, помните, что депозит должен быть такого размера, чтобы выдержать возможную просадку . Если соблюдать все правила, риски минимизируются, а возможность получения прибыли на порядок увеличивается.

Вышеизложенные примеры помогут не только малоопытным трейдерам в торговле на рынке Форекс при возникновении ценовых разрывов, но и станут хорошим чек-листом, позволяющем отсеять неприбыльные или ложные гэпы.

Привет! В данной статье блога , мы разберем понятие форекс ГЭП и рассмотрим стратегию торговли по ним.

Многие новички , разыскивая информацию о форексе,
натыкаются на такую фразу — «торговля на гэпах». Что это такое мы попытаемся объяснить простыми словами, как и всю остальную информацию на данном сайте.
Ведь большинство сайтов с информацией по написаны профессионалами и те, кто не так хорошо знаком с терминологией просто их не понимают. И многие новички, которые смогли бы добиться успеха в , бросают ее только из-за непонятных статей, которые вроде бы призваны им помочь. Я надеюсь, что мою статью вы поймете.

Итак, сразу объясню, что такое ГЭП на forex, это разрыв цены между закрытием рынка в пятницу и открытием в понедельник. ГЭП образуется, потому, что межбанковский рынок действует и по выходным.

Есть такое мнение, что гэп, который произошел в понедельник, является результатом спекулятивных действий некоторых банков за время выходных дней.

Смотреть

Вот сразу в начале статьи, даю вам видео, в котором все объясняется:

Недельные гэпы должны закрыться – именно на таком мнении держится данная стратегия. Но, как и любая разработанная человеком мысль, эта стратегия не совершенна. В этом спокойно можно убедиться, прокрутив историю назад. И при этом найти несколько незакрытых гэпов. Для успешной торговли на них, надо точно знать, откуда они появились. Иначе поработать с ними врятли получится.

Стратегия закрытия гэпа

Данная стратегия не постоянная, скорее ее можно отнести к случайным, ведь гэпы появляются не ежедневно. И применение данной стратегии, возможно, будет лишь время от времени, она может служить как дополнение к основной.

Использование гэпов возможно параллельно с другими торговыми системами. Просто даем эту информацию для дальнейшего пользования, ведь информация это тоже оружие. И пренебрегать ею не стоит. Даже если информация в дальнейшем может вам и не пригодится, но на всякий случай знать ее необходимо.

Для этого нужно использовать недельный (понедельничный) гэп.

Открытый ордер может провисеть неделю, но депозит при этом должен иметь солидный запас прочности. Ведь цена после открытия сделки возвращается к пятничной цене закрытия не сразу. Учтите, что если гэп не закрылся до окончания торгов в пятницу, то закрывать ордер придется в ручном режиме. Иначе можно пролететь.

Вообще стратегия «закрываем гэп» проста и понятна всем, даже новичку на фондовой бирже forx. Есть только одна сложность при работе с ним – это определить вид образовавшегося гэпа. Тут поможет только ваш опыт, который вы будете накапливать с каждыми торгами.

Основными моментами работы с этой стратегией являются:

  1. Поиск валютной пары с высоким уровнем волатильности. Такие пары составляют GBP/JPY, EUR/USD, USD/JPY. Надеемся, что расшифровку кодов вы и так знаете.
  2. Когда открывается новая неделя торгов, ищем гэп. Главное нужно знать, как определить гэп. Это не так уж и сложно. Гэпом считается разрыв в котировках, который превышает по выбранному торговому инструменту в пять и более раз. Величину спреда можно узнать при помощи очень хорошего – «Инфо». Если же разрыв меньше, то он не станет сигналом к открытию сделки.

    Если котировки понедельника будут выше пятничных, то трейдер должен открыть три sell ордера (короткие позиции). а если ситуация будет обратной, то трейдер должен открыть три buy ордер (длинные позиции). То есть стоит просто запомнить понедельник выше пятницы – открываются ордера с короткими позициями. Если пятница предоставляет в понедельник более высокие котировки – то ордера должны быть открыты с длинными позициями.

  3. Нужно установить . Для ордеров, величина которых составляет 250-300 пунктов, он зависит от выбранной пары валют, но при этом не должен быть меньше. Нужно постоянно помнить и о том, что торговля ведется тремя ордерами. И если вы неверно сделаете расчет стратегии, они не должны съесть весь ваш депозит. Это для того, что бы вы не остались на бобах.
  4. Ставим . ТР первого ордера ставится на уровне закрытия пятничных торгов. Для второго ордера он должен быть в два раза больше (т.е. если гэп равен 30 пунктам, то ТР должен быть выставлен равным 60 пунктам, никак не меньше). А для третьего нашего ордера take выставляется равным средней величине дневного движения цен по выбранному торговому инструменту. К примеру, для валютной пары EUR/USD будет равен 200-300 пунктам.
  5. Тралим. После того, как отработали первый ордер по выставленному ТР, стоп лоссы по оставшимся двум нужно . И повесить на них , шаг, который должен быть равным 50-70 пунктам.
  6. После всего сделанного остается только ждать, когда закроются остальные два ордера или по тейку или по тралу. И снимаем полученную, заслуженную прибыль.

У каждой стратегии есть свои сторонники и противники. Данная стратегия не исключение. Противники считают эту стратегию крайне убыточной.

Сколько закрылись, сколько остались незакрытыми. Стоит взять во внимание и величину хода цены с момента открытия гэпа и до его закрытия.

Как они закрылись? – по стоп лосу или нет. Ту информацию, которую в итоге получили нужно наложить на ту стратегию, которую вы избрали для торговли на гэпах. В итоге, вы сможете увидеть, что получите в результате по данной стратегии – прибыльную сделку или же после убытка вовсе откажетесь торговать на гэпах.

Никто не спорит, что данная стратегия может быть убыточной, особенно, когда работаешь с маленьким депозитом на больших лотах.

Но, если подходить к стратегии бездумно, любая станет убыточной, даже заведомо прибыльная. Это уже доказанный факт. Да вы и сами могли, по своим первым торгам в этом убедится не раз.

Как бы там не было, но поработать своей головой придется. И только со временем все станет, как вы хотите. Пусть каждый сам решит. Подходит ему эта стратегия или нет. А для некоторой практики в работе с ней, ее можно попробовать на , к примеру, самого .

Работа с виртуальным счетом поможет вам обкатать стратегию полностью. Гэп-форекс это допускает. При этом вы сможете найти еще несколько способов закрытия гэпов.

Тем более с помощью демо счетов не гнушаются и признанные корифеи рынка. Именно там они обкатывают свои новые идеи. В случае успеха пробуют в реале. Если бы они не были такими осторожными, то не были бы такими богатыми.

13/09/2016

Гэп на форексе что это?

Продолжаю раскрывать тему понятий форекса. Сегодня разберем, что такое ГЭП. Многим начинающим трейдерам это понятие незнакомо, но в процессе торговли столкнутся с ним придется. Для удобной навигации планирую выделить форекс тематику в отдельную рубрику.

  • Гэп на форексе что это?
  • Почему и как происходит гэп?
  • Торговля на гэпах
  • Итоги

Гэп на форексе что это?

Гэп – это разрыв цены на графике, происходящий с пятницы на понедельник. Гэп означает, что цена закрытия в пятницу сильно отличается от цены открытия в понедельник. В результате этого получается ценовой разрыв (гэп).

Разберем на примере:

В пятницу цена закрылась на уровне 1,6325, в понедельник цена открывается на уровне 1,6168 с разницей в 157 пунктов.

Гэп встречается на любой валютной паре, но это происходит редко. Не чаще 1 раза в 2-3 месяца.

Почему происходит гэп?

Причины появления гэпа:

  • Важные запланированные новости на выходные
  • Неожиданные новости, вышедшие в выходные
  • Большой объем торгов в самом начале сессии

Все пункты могут повлиять на резкий скачок цены при открытии торгов, образуя гэп.

Торговля на гэпе

Гэп, как любое явление на рынке, дает возможность заработать, но нужно знать как. Разрыв имеет привычку закрываться, возвращая цену на перекрытие гэпа. Это происходит почти в 80% случаях. На закрытии гэпа мы и попробуем заработать.

Из рисунка видно, после гэпа цена пошла немного вниз, далее начался рост и 7 свеча закрывает разрыв. На этом движении можно снять профит.

  • Рекомендуемые брокеры: ,
  • Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY
  • Убедитесь, что гэп минимум 30 пунктов
  • Таймфрейм Н1 (час)
  • Входить в рынок на открытии 4 свечи
  • Цель – точка закрытия пятничной свечи
  • Стоп лосс = тейк профит х 1,5.

Смотрим рисунок с наглядной иллюстрацией

Обычно гэп закрывается в течении суток, но бывают исключения до 2-3 дней.

Кстати цена не сразу движется в сторону разрыва. Бывают существенные движения дальше от гэпа, а потом разворот на его закрытие. Поэтому стоп лосс и установлен

Итоги

Из статьи стало понятно, что такое гэп, почему он возникает и как торговать на нем. Лично я почти не торгую на гэпах. Во-первых, когда открываются рынки у меня глубокая ночь, а вставать чтобы проверить рынок обычно лень:) Когда жил в Южной Азии, периодически получалось торговать гэпом. А вы торгуете на разрывах? Если да, поделитесь в комментариях своими мыслями, буду рад обсудить:)

P.S. Надеюсь статья была полезной и интересной. Уверен будет еще интереснее! Не забывайте подписаться на новости блога почтой в правой части сайта. До связи!

Торговых стратегий, существующих на рынке Форекс, множество. Трейдеры извлекают профит из движения скользящих средних, расположения уровней поддержки/сопротивления и конечно же от выходящих новостей. Индикаторы и советники, день и ночь трудятся, что бы в итоге выдать сигнал или самостоятельно открыть ордер, который имеет потенциал.

На их фоне, особняком смотрятся техники, основанные на ГЭП со своими незатейливыми торговыми стратегиями (ТС), которые сможет освоить любой трейдер, вне зависимости от его опыта торговли на Форекс. Для того, чтобы успешно использовать в торговле на форексе ГЭП нужен лишь график валютной пары и минимум навыков работы с терминалом — открыть ордер, выставить , при необходимости прикрутить для защиты полученной прибыли. Извлечение профита становится чисто механическим делом, которое требует немного терпения, усидчивости и базового набора знаний манименеджмента.

Почему же тогда, такая интересная и простая стратегия оказалась «позади паровоза», к ней не так уж часто прибегают инвесторы валютного рынка? Давайте вместе рассмотрим, что такое ГЭП и как грамотно (и самое главное с прибылью) можно использовать его в своей торговле на форексе. В этой статье я акцентирую внимание на следующих вопросах:

  • ГЭП на форексе - что это такое;
  • Основные причины возникновения и характеристики ценовых разрывов;
  • Методы и стратегии, позволяющие заработать на ГЭПе.

Что такое ГЭП и как появляются ценовые разрывы?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

В переводе с английского, слово ГЭП (gap) обозначает разрыв. Так как мы имеем дело с ценовым потоком в терминале, то в нашем случае любой видимый разрыв в котировках на старших таймфреймах (от часа и выше) будет означать наличие ГЭПа. За примерами не надо далеко ходить. Торговая неделя, начавшаяся 15 июня, имеет по многим валютным инструментам разрыв в потоке ценовых данных. Другими словами, цены закрытия торгов в пятницу и открытия в понедельник, существенно отличаются, и это видно как говориться «невооруженным взглядом». Добавлю, что не все индикаторы визуально отображают ГЭП. К примеру, если трейдер использует нестандартные виды (рэнко, каги, ломаная линия) то он не заметит изменений, в отличие от инвесторов, которые применяют японские свечи или бары. Как правило, причиной возникновения ГЭПа являются фундаментальные или общемировые события, которые привели к переоценке стоимости какого-либо инструмента или целой группы. По своему характеру данное событие можно отнести, как произошедшее:

  • В дни закрытия основных торгов;
  • Во время торговой сессии.

На Форекс наиболее часто встречается ГЭП, произошедший в выходные дни. Пока трейдеры и торговые площадки отдыхают, выходят фундаментальные новости (зачастую тихоокеанские страны и Китай публикуют экономические отчеты в субботу), могут случиться неожиданные природные или техногенные катастрофы. Большинство брокеров придерживаются стандартного торгового режима, который предусматривает, что новая неделя начинается с торгов в Новой Зеландии, а заканчивается в пятницу, вместе с закрытием Чикагской площадки. Однако незначительная активность спекуляций наблюдается в субботу и воскресенье, хотя и не носит массовый характер. Работающие региональные площадки с минимальным количеством участников, не могут в целом изменить «статус-кво», зафиксированный на момент закрытия основных мировых бирж. Но, тем не менее, выходящие экономические отчеты и новости сдвигают котировки в определённую сторону. Если эти изменения существенные, то открытие недели происходит с ГЭПом.

Хотелось бы еще отметить, что торговля в секторе CFD, металлами и рядом инструментов (к примеру, фьючерсами, акциями и другими деривативами) имеет график работы, отличный от работы валютного рынка. Я отслеживаю колебания пар в выходные на этих сайтах forex.tradingcharts.com, www.xe.com.

Для справки: торговля криптовалютами, имеющих необходимый объем ликвидности (BTC, LTC) происходит без выходных, 7 дней в неделю и все 24 часа. Вы сами можете это попробовать, открыв счет в , который первым среди брокеров СНГ, стал предоставлять полноценный доступ к биржевой торговли новыми высоколиквидными инструментами.

ГЭП, возникающий во время торговой сессии, довольно редкое явление. Как правило, только серьезные причины могут послужить возникновению резкого разрыва в потоке данных. К числу таких причин можно отнести — сообщение о крупном теракте, землетрясении, масштабном бедствии или внезапное решение крупного финансового регулятора. В частности, в январе 2015 года, решение Швейцарского Национального банка об отмене лимитированного потолка обмена CHF/EUR, вызвало колоссальный ГЭП по всем парам с валютой Швейцарии. В предыдущие годы сообщение об атаке 11 сентября, новость о взрыве на атомной станции «Фукусима» в Японии, также приводили к существенным ценовым разрывам.

Как заработать трейдеру на ГЭПе

Один из ключевых моментов, которые трейдеры используют при работе с ТС, основанных на возникновении ГЭПов, это способность котировок вернутся к первоначальному месту разрыва, по другому — его «заполнить». Я не буду приводить в статье все представленные в сети теории заговоров «маркет-мейкеров» против «честных» трейдеров.

Статистика свидетельствует, что на живом «ликвидном» рынке отработка возврата к уровням, предшествующим ценовому разрыву, составляет более 60%.

Это свойство дает трейдеру своеобразный торговый сигнал с высокой степенью надежности. Стратегии ГЭПа в настоящий момент не так актуальны как несколько лет назад. Последние годы волатильность торгов валютного рынка падает, поэтому давно уже нет разрывов в 200 и более пунктов. Но это не значит, что стоит пренебрегать стратегией, которая стабильно даст от 20 до 40 пунктов при минимальном риске не отработки.

Прежде, чем продолжить дальше, стоит добавить еще несколько квалификаций ГЭПов, которые перекочевали с рынка акций и деривативов, на рынок форекс. Модели торгового поведения, о которых пойдет речь ниже, требуют определенного навыка для работы с ними. Они не безупречны, но могут пригодиться тем, кто хочет работать на опережение ситуации, а не на покорное следование за толпой. Как и основные фигуры теханализа (вымпел, треугольник, ГП) они являются сигналами продолжения или разворота тренда. Отдельно выделяются ГЭПы, указывающие на зарождение тренда, но такой сигнал обязательно должен иметь подтверждение на других индикаторах.

Ценовой разрыв, свидетельствующий о начале нового тренда, сложнее всего поддается анализу. На начало серьезного рыночного движения могут указывать следующие факторы, предшествующие ему:

  • Котировки некоторое время провели в сжатом торговом диапазоне, сформировав жесткие уровни поддержки/сопротивления;
  • Прорыв области скопления сопровождался объемом, который превосходит торговый объем, предшествующий прорыву;
  • Точка прорыва становится областью поддержки/сопротивления, что не дает полностью закрыться ГЭПу.

Добавлю, что такие разрывы были относительно редкими в период, когда пары бегали по несколько сот пунктов в день. В наше время они могут возникнуть только за счет каких-либо неординарных событий. Последний пример, действия все того же Швейцарского Национального Банка, когда в считанные секунды цена вышла за пределы рейнджа (коридор предыдущих котировок) оказавшись гораздо ниже среднесрочной поддержки.

Один из наиболее легко определяемых сигналов дает ГЭП продолжения тренда. На графике он всегда расположен в сторону тренда. Как и ГЭП зарождения тренда, он может не полностью закрыться, или на его заполнение уйдет некоторое время.

ГЭП завершения тренда довольно легко распознать. Его основное отличие от предыдущих сигналов, в том, что после его возникновения всегда формируется локальная вершина/дно и то, что он всегда закрывается. Иногда ГЭП истощения тренда формируется на большом объеме ордеров, поэтому «неподкованные» трейдеры принимают его за фигуру продолжения тренда.

Очевидно, что наиболее безопасный вход в сделку обеспечивает ГЭП истощения тренда. В остальных случаях, неправильная интерпретация может утянуть ордер в . Что бы обеспечить защиту депозита и обеспечить планомерный рост прибыли нужно при открытии сделки придерживаться взвешенных решений. Вот несколько факторов, которые обязательно нужно учесть при входе в рынок:

  • Ценовой разрыв имеет более 20-30 пунктов;
  • Есть подтверждённая история валютного инструмента, которая указывает на то, что закрытие ГЭПа происходит гораздо чаще, чем его не отработка (в 70% случаев);
  • Торговая цель должна быть выставлена в области high или low (в зависимости от того в какую сторону открылся ГЭП) последней свечи на таймфрейме не менее М30;
  • Соотношение TP и SL должно быть не более, чем 1:1.5;

Отработка ГЭПов, возникших во время торговой сессии, это предмет отдельного разговора. Как правило, их заполнение занимает много времени, так как само по себе данное явление является свидетельством глобальной ломки тренда и перестройки системы ценностей на рынке. Их можно использовать в качестве сигналов зарождения или продолжения тренда. Гораздо проще найти и воспользоваться ценовыми разрывами, которые произошли в выходные дни.

В том случае, когда в понедельник рынок открывается ниже/выше последней цены в пятницу, происходит активация множества торговых приказов, установленных трейдерами ранее. Некоторые из них любят устанавливать защитные стоп-приказы, вблизи значимых уровней обозначенных в последний рабочий день. И тут срабатывает правило, что рынок идет не туда, куда все ждут, а туда где находятся стопы игроков.

Стоит быть внимательными и ожидать, что в первые торговые часы движение будет идти в противоположном возврату направлении. Не стоит входить в сделку сразу с открытием рынка. Дождитесь формирования свечи на М30 или на H1, и на нее закрытии откройте ордер, не забыв про правило SL= 1,5*TP. Целью станет возврат котировок к вершине/дну свечи, предшествующей закрытию рынку, с поправкой на колебания рынка до 10 пунктов.

Как часто закрываются ценовые разрывы? Согласно статистике пары GBPJPY, GBPUSD и EURJPY имеют 70% вероятность закрытия ГЭПа, а пара EURUSD 66%.

Заключение

Если обобщить все выше написанное, можно с уверенностью сказать, что торговля по стратегии отработки ГЭПа может стать как дополнением к уже существующим ТС трейдера, так и обособленной техникой. Не стоит избегать торговать ГЭПы только потому, что эта область неизведанна. Хороший трейдер, как качественный бриллиант, имеет в своем вооружении массу отточенных граней-навыков, которые делают его торговлю профитной и уникальной. Лучше потратить некоторое время на изучение и применение новых для себя знаний, чем просто отворачиваться от потенциально доходной ТС. Протестировать стратегию можно на , например, в компании Амаркетс ().

Кто знает, быть может четко распознанный и квалифицированный ГЭП станет началом удачной карьеры трейдера, тем более, что сама техника его распознавания требует лишь времени и незначительного усердия.

Всем профита!