Как определить, что такое перекупленность и перепроданность, как использовать эти факторы в торговле? Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс? Как применять полосы Боллинджера.

Каждый начинающий трейдер рано или поздно сталкивается с такими понятиями как перекупленность и перепроданность рынка (или отдельного финансового инструмента). Эти термины часто звучат в прогнозах технических аналитиков, их употребляют трейдеры торгующие на фондовом и на валютном рынке. Что же означают эти понятия, как определять эти состояния рынка самостоятельно и как их использовать в своей торговле? Именно об этом и пойдёт речь ниже.

Перепроданность и перекупленность являются теми ключевыми параметрами, от которых в итоге зависит дальнейшее развитие тенденции ценового движения рынка.

А начнём мы с определений:

Перекупленностью называется ситуация на рынке, когда все потенциальные покупатели уже вошли в , а новых потенциальных покупателей практически не осталось. Таким образом, активными игроками остаются только лишь продавцы. Соответственно, увеличение объемов продаж начинает двигать цену вниз. В двух словах, вход рынка в зону перекупленности, говорит о скором развороте цены вниз.

Аналогично, перепроданностью называется такая ситуация, когда все потенциальные продавцы уже вошли в короткую позицию и активными остались, по большей части, одни лишь покупатели. Покупатели начинают толкать цену вверх. Иными словами, вход рынка в зону перепроданности, означает скорый разворот цены вверх.

Если в двух словах, то состояние перекупленности или перепроданности наступает в тот момент, когда сложившаяся цена финансового инструмента устраивает только одну из сторон и категорически не устраивает другую (этими двумя сторонами здесь естественно выступают продавцы и покупатели). То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

В техническом анализе рынка есть ряд индикаторов позволяющих с определённой степенью уверенности судить о том, находится ли в настоящий момент рынок в одном из описываемых состояний. В основном это индикаторы осцилляторного типа.

Этот осциллятор изначально был разработан для определения состояний перекупленности и перепроданности на фондовом рынке, но он отлично подходит и для других финансовых рынков (Форекс, криптовалюты и т.д.).

Значение индикатора прямо пропорционально восходящим изменениям цены и обратно пропорционально нисходящим изменениям. При расчёте индикатора берутся разницы цен закрытия и открытия каждой свечи в заданном временном периоде (обычно используют период 14, то есть для расчёта каждого значения RSI используют 14 последних свечей графика). Если разница цен положительная (закрытие выше открытия), то это значение идёт в числитель формулы индикатора, если разница отрицательная (закрытие ниже открытия), то в знаменатель.

Интерпретация показаний индикатора производится следующим образом:

1. Когда значение RSI находится выше 50, это говорит о том, что в данный момент желающих купить данный финансовый инструмент превышает количество желающих его продать. Это закономерно подталкивает цену вверх, но пока не даёт никаких сигналов для трейдера
2. Когда RSI переходит в зону ниже 50, мы делаем вывод о том, что количество продавцов несколько перевешивает количество покупателей и это толкает цену вниз. Сигнала пока нет.
3. Значение RSI выше 70 уже говорит нам о том, что индикатор вошёл в зону перекупленности. Покупать актив по данной цене уже мало кто хочет, предложение начинает преобладать над спросом, что ведёт к затуханию восходящего тренда и развороту цены вниз. Это сигнал к продаже.
4. Когда RSI опускается ниже 30, это говорит о том, что достигнуто состояние перепроданности. Большинство игроков рынка считают достигнутую на данный момент цену весьма выгодной для покупки, и спрос перевешивает предложение. Нисходящий тренд затухает, и цена поворачивает вверх. Это сигнал к покупке.

Следует иметь в виду, что RSI очень плохо работает в периоды трендового движения цены (он даёт слишком много ложных сигналов). Поэтому использовать его можно лишь при боковом движении цены (флэте).

Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности.

Осциллятор Стохастик (Stochastic)

Этот осциллятор также используют для определения уровней перепроданности и перекупленности. Его расчёт производится исходя из отношения текущей цены финансового инструмента к её максимуму и минимуму в прошлом (на временном интервале равном периоду осциллятора). Таким образом, он показывает отношение текущей цены к диапазону её изменения в ближайшем прошлом (на расстоянии равном периоду).

Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Он состоит из двух линий – быстрой и медленной. Медленная линия представляет собой просто усреднённое значение быстрой (рассчитывается как простая, экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя от быстрой линии), обычно она изображается на графике осциллятора пунктиром.

Интерпретация сигналов осциллятора:

1. Уровнями перепроданности и перекупленности в данном случае являются отметки в 20% и 80% соответственно;
2. При достижении уровня 20% вероятно затухание нисходящего тренда и даже начало восходящего движения;
3. Достижение уровня 80% говорит о большой вероятности затухании восходящего ценового движения и даже о начале нисходящего тренда;
4. Сигнал к покупке поступает когда линия индикатора сначала входит в зону перепроданности (опускается ниже отметки в 20%), а затем возвращается обратно, поднимаясь выше 20%;
5. Сигналом к продаже служит выход индикатора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки в 80%).

Есть ещё сигналы, возникающие при пересечении быстрой и медленной линий индикатора. Так, когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, поступает сигнал к покупке, а когда, наоборот, сверху-вниз – сигнал к продаже.

Данный осциллятор строится на основе соотношений следующих друг за другом максимумов и минимумов цены. Если новый максимум выше предыдущего, то их разность суммируется в числителе формулы индикатора. Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены.

Таким образом, рост индикатора показывает насколько изменение цены вверх, происходит интенсивнее изменений цены вниз, а снижение, напротив, говорит о том, что вниз цена движется более интенсивно, чем вверх.

Интерпретация сигналов осциллятора DeMarker:

1. Уровнями перепроданности и перекупленности считаются отметки 30 и 70;
2. Когда осциллятор входит в зону перекупленности (поднимается выше отметки 70), это говорит о затухании восходящего тренда и возможном развороте тенденции. Это сигнал к тому, что следует искать благоприятный момент для продажи;
3. Когда DeMarker опускается в зону перепроданности (ниже 30), то вероятно затухание нисходящего тренда и возможен разворот цены вверх. Таким образом индикатор говорит нам о том, что следует искать момент для покупки.

Индекс товарного канала, а именно так расшифровывается аббревиатура CCI (commodity channel index ), представляет собой ещё один индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка.

Строится CCI на основе отклонений цены от своей скользящей средней. Предполагается, что изменению тренда предшествует аномальное (больше обычного) отклонение цены от своего среднего значения.

Интерпретация показаний индикатора CCI:

1. Уровнями перекупленности и перепроданности здесь являются отметки 100 и -100 соответственно;
2. Когда CCI поднимается выше 100, это говорит о том, что актив вошёл в зону перекупленности и восходящее ценовое движение, скорее всего, сменится нисходящим. Обычно трейдеры ждут выхода из зоны перекупленности (когда цена пересечет отметку 100 сверху-вниз) для того, чтобы открыть короткую позицию;
3. Снижение индикатора CCI ниже отметки -100, говорит о том, что актив вошёл в зону перепроданности. Здесь с большой долей вероятности происходит смена нисходящего тренда на восходящий. Для открытия длинных позиций трейдеры обычно дожидаются пока CCI выйдет из зоны перепроданности (пересечёт отметку -100 снизу-вверх).

Резюме

Понимание сути и правильное определение состояний перекупленности и перепроданности рынка во многом способствует переходу трейдера на новый более качественный уровень торговли. Ведь как ни крути, а в основе всех рынков лежит простой закон борьбы спроса и предложения. Когда предложение превышает спрос – цена падает, а когда, наоборот, спрос превышает предложение – цена растёт. И выше описанные состояния перекупленности и перепроданности, как нельзя лучше отражают текущий результат этой борьбы.

Приведённые индикаторы, показывающие уровни перепроданности и перекупленности, следует использовать с изрядной долей осторожности, так как при трендовом движении они могут давать большое количество ложных сигналов. Я бы порекомендовал использовать их не столько в качестве поставщиков сигналов для открытия позиций, сколько в качестве фильтров для сигналов, поступающих из других источников (в результате технического или фундаментального анализа). Например, можно отфильтровывать все сигналы на покупку в те моменты времени, когда индикатор находится в зоне перекупленности и отбрасывать все сигналы к продаже, когда индикатор находится ниже уровня перепроданности.

В техническом анализе рынка форекс довольно часто встречаются такие понятия, как перекупленность или перепроданность рынка.
Оverbrought – перекупленность и oversold – перепроданность сегодня, как впрочем и ранее, актуальные понятия, и находят свое применение в прогнозировании и анализе валютного рынка. Познакомимся с этими понятиями немного поближе.

Перекупленностью принято считать период времени, когда стоимость прекращает свой рост. Происходит это тогда, когда число желающих приобрести валютный инструмент минимально, а число участников рынка, желающих данный валютный инструмент продать, увеличивается. По другому можно сказать, что перекупленность характеризуется числом открытых ордеров на продажу, и когда количество таких ордеров доходит до критической отметки, стоимость прекращает расти, что влечет за собой совершение участниками рынка коротких сделок. Это в свою очередь ведет к росту предложения валютного инструмента и провоцирует образование нисходящей тенденции.

Перепроданностью называется показатель, обратный перекупленности. Перепроданность образуется в то время, когда стоимость валютного инструмента достигает своего наименьшего значения и не может более продолжать это падение. В данном случае спрос превалирует над предложением. Стоимость дошла до критического минимального значения, что устраивает желающих данный валютный инструмент приобрести и служит хорошим моментом, чтобы открыть ордера на покупку.

Область перекупленности рынка как правило совпадает с максимальным значением в рамках определенного периода времени, а ее крайняя точка является чаще всего линией сопротивления, где отмечают разворот тенденции на понижение стоимости.
Абсолютно любой способ и стиль торговой деятельности подразумевает под собой ориентированность на эти показатели, являющиеся существенными в стратегическом понятии уровнями. Они указывают участникам рынка, как далее поведет себя стоимость того или иного торгового инструмента. Чтобы понять сам процесс образования рыночной перекупленности или перепроданности, нужно разобраться в фундаментальном исследовании рынка, которое как раз и изучает образование спроса и предложения. Необходимо зафиксировать то мгновение, когда покупательская заинтересованность совпадает с заинтересованностью продавцов, тогда и продавцы и покупатели осуществляют свои действия в одном направлении. В этих условиях активность торговли ограничена узким диапазоном, что формирует дисбаланс на рынке. Это ведет к тому, что одна из сторон истощается и в действие вступает ценовая механика. Для одной из сторон это является благоприятным временем, для той, которая преобладает.

Главным, что оказывает действие на рыночную стоимость, является предложение и спрос. Максимальное воздействие на цену оказывают именно их размеры. Нужно отметить, что рынок на изменение величины спроса или предложения может моментально и не среагировать, не сразу сменить направление движения. Есть такие точки, где наступает время, когда стоимость инструмента перестает устраивать продавцов или покупателей. И вот именно такие периоды носят название перепроданности или же перекупленности рынка.
Приведем вашему вниманию конкретный пример.

На валютном рынке по инструменту EUR/USD наблюдается восходящее движение. Стоимость все растет, даже несмотря на отсутствие макроэкономических новостей и других факторов, которые могли бы вызывать этот рост. И вот цена дорастает до того момента, когда она уже не устраивает участников рынка и они перестают открывать сделки. Становится понятно, что стоимость дошла до своего максимального значения и трейдеры закрывают открытые ранее ордера на продажу, что провоцирует еще более сильное ослабление восходящего движения и, следовательно, разворот тренда. Когда происходит разворот, число ордеров на продажу резко возрастает. Количество таких заявок все продолжает расти и приходит время, когда стоимость входит в область перекупленности. И тогда все начинает повторяться, только в обратном порядке.

Как мы уже замечали, разворот основного тренда далеко не всегда происходит именно в области перекупленности, либо перепроданности. Бывает, что сильные макроэкономические данные или резкая смена величины спроса или предложения становится причиной разворота. Именно этим обусловливается тот факт, что в торговой деятельности нельзя полагаться только лишь на один вид анализа, в данном случае на исследование перекупленности и перепроданности.

Как определить перекупленность/перепроданность рынка?

Перекупленность/перепроданность рынка определяется при помощи индикаторов. Как правило, это такие индикаторы, как , .

Ниже приведем примеры перекупленности и перепроданности по некоторым индикаторам на графиках.
Хороши в применении для определения перекупленности и перепроданности рынка полосы Боллинджера – Bollinger Bands. На графике 1 хорошо видно, как при наложении 20-дневных линий Боллинджера ценовой бар выходит за их пределы. Такие внешние полосы позволяют спрогнозировать разворот. Это можно применять для получения прибыли.

График 1.

Опираясь на Bollinger Bands анализ рынка будет более качественным и, что очень важно, мы получим ранние сигналы для того, чтобы осуществить вход в рынок. Однако, не стоит забывать, что довольно многое зависит от временного периода, используемого для торговли. Некоторые развороты являются обычными откатами от главного тренда, тогда как другие – важные ценовые движения.

Кроме того, нужно правильно соизмерять свой метод торговли с временем удерживания позиции. Торговля в краткосрочных периодах более сложная для определения перекупленности/перепроданности рынка. Краткосрочный рынок является более изменчивым в сравнении, например с таймфреймом Н4. На крупных временных периодах, как правило, ведут торговую деятельность те участники рынка, которые располагают большим капиталом, поэтому рекомендуется осуществлять торговлю на таймфрейме Н1 и выше. При торговле на одном временном периоде, а определении уровней перекупленности (перепроданности) на другом, есть риск потерь, поэтому предпочтительнее делать это на одном таймфрейме.

Еще одним из примеров определения уровней перекупленности и перепроданности рынка можно отметить индикатор Stochastic (график 2.). Как показывает практика, многие участники рынка не могут правильно интерпретировать сигналы данного осциллятора. Важным моментом здесь является раннее определение. В этом поможет подключение таких моделей, как “двойное дно” или “двойная вершина”. А если вы еще применяете и Price Action, то это тоже неплохо, так как паттерны послужат дополнительным сигналом.
Лучший сигнал возникает тогда, когда Stochastic образовывает более высокий минимум, или наоборот, более низкий максимум, и далее продолжает развивать движение в обратном направлении.

График 2.

Еще одним индикатором, который помогает определять перекупленность и перепроданность рынка, является индикатор RSI – индекс относительной силы (график 3.). Особенностью данного индикатора является то, что он рассматривает широкий диапазон цены. Открытую позицию предпочтительно держать до того времени, пока индикатор RSI не подаст признаки к началу обратного направления движения. Сигналы, которые имеют весомое значение, образовываются возле уровней перекупленности (перепроданности). Но и в такой ситуации не лишним будет сравнить индекс относительной силы с ценовой моделью. Это поможет определить, что на самом деле происходит: простая коррекция или разворот основного тренда.

График 3.

В целом, встретить ререкупленность или перепроданность рынка можно довольно не часто. Наибольшую продолжительность времени рынок находится в состоянии, называемом средневзвешенным. Средневзвешенное состояние – это состояние рынка, когда стоимость колеблется в пределах максимального и минимального значения. При долгом следовании тренду диапазон от минимума до максимума растет, вот тогда и образуются сигналы, говорящие о перекупленности либо перепроданности рынка. Не нужно такой факт сразу принимать за сигнал и открывать позицию, воспринимайте такое положение дел как предупреждение о том, что возможно в скором времени произойдет разворот. Однако, стоит отметить, что если стоимость колеблется от одного уровня к другому, после чего образуется свеча расширения, то при таком сигнале лучшим решением будет выход с рынка.

Не правильное мышление многих трейдеров по поводу «перекупленности перепроданности».

Огорчу вас друзья, это смело можно назвать мифом. Так как, такое понятие легче отнести к философскому рассуждению, нежели, реальности событий на рынке. Пока, кто-то собирает информацию об изменениях тенденции на рынке и делает субъективную оценку статистики «бычьего» или «медвежьего» направлений, информация может резко измениться.

А именно, как случилось с пониманием соотношения договорённости между «быками» и медведями», так же можно сказать о зонах перепроданности перекупленности. Потому что именно они тесно связаны с этими двумя «зверями». Если вам кто-то сказал, что рынок вошёл в зону перепроданности, это не значит, что он там находится, цена уже могла пойти вниз, а мы ещё не знаем об этой информации. Пока мы составляем представление строения рынка по статистике, цена меняет своё направление.

Но если нам все же удалось составить правильное положение на рынке, мы устраняем старое представление о неправильном расположении мнений, и наконец, смогли увидеть тот характер рынка, каков он есть на самом деле. Чтобы уйти от заблуждений, следует базироваться на реальных фактах, а не на чьём-либо мнении.

Для того чтобы уйти от ложных рассуждений разберём саму суть настоящего понимания состояний перекупленности перепроданности.

Состояние перекупленности происходит, когда цена резкими рывками выходит вверх, мы ожидаем её снижения. Перепроданность происходит наоборот, когда цена резко пошла вниз, тогда мы ожидаем рост цены на рынке.

Важным моментом, является «не попасть на удочку» ловли дисбаланса рынка. В этот момент нужно задействовать не только основы (используя различные индикаторы), а ещё очень важно обратиться к , чтобы выяснить все аспекты согласованности рынка.

Вот сейчас мы и попытаемся с вами в этом вопросе разобраться.

С чего начать? Перекупленность-перепроданность

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по .

Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

Потому что именно эти показатели, могут составить на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно из анализа Линды, эти моменты также могут указать на или .

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как: ; индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка ; для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

Смотреть видео по полосам Боллинджера

Такие краткие обзоры, дадут возможность нам сформировать положение на рынке в течении дня.

А что делать, если речь идёт, о долгих сроках вложения. Опять вспомним Линду Рашке (3-й пункт статьи «Перенос позиции»).

Когда Бредфорд говорила, что по анализу предыдущих дней нужно оставлять позиции на завтра. И её индикатор Momentum Pinball, который был создан Рашке в качестве осциллятора по нескольким экспоненциальным показателям, что бы давать более наглядную характеристику уровням перепроданности перекупленности. Также советую использовать предложенную стратегию по индикатору (перейдите по ссылке, там вы сможете скачать этот индикатор и книгу Линды Рашке).

Вспомним основные понятия, предложенные по , который предложил массу техник и стратегий с использованием тех же пресловутых уровней перепроданности перекупленности, на основе своего анализа и создал индикатор DeMarker , который вы можете скачать перейдя по ссылке выше.

Смотреть видео по Демарку

Индикатор Демарка был отнесён к осцилляторам. Ключевыми уровнями являются показатели перекупленности в отметке 0,7, а в показатели 0,3 кроется индекс перепроданности.

Данный индикатор используют как для анализа на часовых графиках, так и на дневных часовых таймфреймах.

Хорошо, когда рынок идёт, как бы в идеальном изменении, что его цена нам ясно даёт понять об изменении направлении тренда. А что делать, если цена «не туда и не сюда» не движется? То есть, находится в так называемом состоянии флета.

Тогда верным способом было бы обратиться к индикатору . Которые, так необходимы в нужный момент, чтобы определить «затишье перед бурей» на рынке непонятного состояния цены.

Смотреть видео по каналам Кельтнера

Каналы очень схожи с полосами Боллинджера, которые строятся по экспоненциальным средним с определённым показателем отклонения, а вот каналы указывают нам на точное понятие изменения средних скользящих. Что в свою очередь, дадут возможность увидеть и спрогнозировать, когда же произойдёт прорыв в канале.

И обязательно не забываем про главные : , (скользящая средняя), OBV (показатель объёма).

Кстати, не поговорили о . Показатель объёмов OBV, как многие, могут их игнорировать, очень часто являются ключевыми сигналами на суровых уровнях перекупленности перепроданности. А почему? Потому что, многие не обращают внимание на изменение объёма в целом, а вот может дать верный ответ, в тот момент, когда собираешься сделать верное решение, читайте статью — , где я говорил про методику vsa и книгу Тома Вильямса.

Как правило, используется новичками, долгосрочные вложения используют инвесторы с опытом. А некоторые рыночные «совы» использую опыт на , и не хуже других. А почему?

Ну вот, реальный пример. Существует ряд стратегий, которые рекомендуют начинать технический анализ именно с утра. А вот, чаще всего, показывает позиции ночью.

Те кто, знают этот аспект, задействуют как отложенные ордера, так и ведут торги ночью. Как уже было описано выше, что именно на флэте, чаще идёт изменение рынка. Так вот, это явление лучше можно зафиксировать именно ночью.

Выводы

Статья посвящалась такому широко распространённому понятию на бирже как перекупленность (overbrought) перепроданность (oversold).

Очень важным в явлении перекупленности перепроданности являются резкие скачки то вверх, то вниз, это вводит в заблуждение многих новичков, которые работают по аналогии с классическими понятиями согласованности рынка.

Важной задачей, каждого, кто , является умение определить ложные посылы рынка, от нужных и правильных сигналов.

А именно перекупленность перепроданность иногда вводит нас в такое заблуждение. Чтобы этого избежать, мы разобрались, какие основные понятия нужно задействовать, всегда «держать ухо в остро», когда рынок формирует новый «скрытый» сигнал.

Главное быть технически подкованными (владеть не только информацией, но и умением правильно комбинировать индикаторы в нужный момент).

Технический анализ Форекс (как и других бирж) включает в себя важные понятия перекупленности (“overbought”) и перепроданности (“oversold”). Их используют в процессе прогнозирования и анализа фондовых, сырьевых и валютных рынков. Однако, многие трейдеры ошибочно трактуют данные состояния и принимают не самые удачные решения, когда рынок достигает перекупленности или перепроданности. Давайте разберёмся, в чём же суть этих рыночных состояний.

Рассмотрим 2 ситуации:

1. На рынке сложилась ситуация, при которой цена резко и высоко выросла, и мы находимся в ожидании её понижения - в таком случае, рынок называют перекупленным .
2. Ситуация на рынке такова, что цена резко и низко упала, и мы находимся в ожидании её повышения - в данном случае, рынок перепроданный .

Важно понимать, что описанные выше состояния актуальны для выбранного трейдером Форекс временного формата. В зависимости от этого, отдельные развороты могут быть всего лишь откатами в основной линии тренду , а не рыночными разворотами. Одной из основных задач трейдера является определение периода удержания позиций для корректного реагирования на ценовые колебания.

Как определить состояния перекупленности и перепроданности?

Такие индикаторы, как RSI , MACD , DeMarker , Keltner Channel , Stochastic , Momentum , Bollinger Bands лучше всего подходят для определения перекупленности и перепроданности. Наилучшие результаты показывают полосы Боллинджера , т.к. они дают возможность раннего входа в рынок. Не стоит забывать, что используемый таймфрейм также влияет на точность определения состояний. Помимо индикаторов Форекс следует обратить внимание на актуальные новостные сигналы и на минимумы/максимумы прошлого дня.

Рассмотрим подробнее принципы работы некоторых из используемых индикаторов.

Индекс относительной силы RSI

Если требуется проанализировать широкий ценовой диапазон, оптимальным выбором трейдера будет осциллирующий индикатор RSI . Он позволяет получать сигналы на основании кривой по шкале 0..100. Рекомендуется удерживать позицию до момента сильного сигнала, означающего процесс обратного движения. Весомые сигналы образуются вокруг линий перекупленности и перепроданности.

Трейдеров интересуют два уровня линии: 30 и 70. Если линия перешла отметку 70 – значит, восходящий тренд подошёл к концу. Если линия приблизилась к 30, то это является свидетельством окончания нисходящего тренда.

Определение перекупленности и перепроданности индикатором Stochastic

Индикатор Momentum для нетрендовых рынков

В случае, когда рынок находится вне тренда, используется индикатор Momentum . Он относится к классу осциллирующих, то есть, перекупленность и перепроданность диагностируется как переход кривой в максимальное или минимальное значение. Считается, что для лучшего понимания изменений в трендах удобно использовать индикатор скользящая средняя .

Сильное преимущество Momentum в том, что он позволяет определять возможные точки разворота до самих фактов разворотов.

Индикатор перекупленности и перепроданности DeMarker

Осциллирующий индикатор Демарка используется при анализе как часовых графиков, так и дневных таймфреймов. Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности).

Индикатор перекупленности и перепроданности Bollinger Bands

Считается, что использование индикатора полосы Боллинджера даёт наиболее качественные результаты в процессе анализа рынка. Данный индикатор представляет собой 3 полосы: верхняя, нижняя и центральная. При достижении ценой верхней полосы, считается, что достигнуто состояние перекупленности, и цена вскоре упадёт к центральной полосе. Если цена достигла нижнюю полосу, то наступила перепроданность, и цена в скором времени вырастет до уровня средней полосы.

Однако, следует учесть, что не всегда достижение ценой верхней или нижней полосы является абсолютным признаком будущего разворота – для подтверждения рекомендуется использовать другой индикатор или свечные фигуры.

Перекупленность и перепроданность – достаточно редкие состояния. Большую часть времени цена на рынке находится в средневзвешенном состоянии, т.е. колеблется между максимумом и минимумом. Отделение ложных посылов рынка от истинных сигналов является одной из главных задач трейдера, и зачастую вводит в заблуждение новичков. Грамотным подходом в данном случае будет умелое комбинирование индикаторов в нужные моменты, а также использование различных подходов и стратегий Форекс в определении состояний перекупленности и перепроданности.

Определив состояние перекупленности и перепроданности рынка, трейдер сможет оперативно проанализировать ситуацию и принять верное торговое решение.

Мы часто слышим, как аналитики говорят о достижении рынком состояния перекупленности и перепроданности.

Но что в действительности означают эти понятия, как на них должен реагировать трейдер и каким образом можно определить перекупленность и перепроданность рынка? Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной статье.

Перекупленность рынка достигается в тот момент, когда количество желающих продать финансовый инструмент существенно преобладает над теми, кто стремится данный инструмент приобрести. При перекупленности рынка рост стоимости инструмента прекращается, что приводит к совершению значительного числа коротких сделок. Предложение валютного инструмента растет и на рынке образовывается нисходящая тенденция.

Перепроданность - это полная противоположность перекупленности. Данное состояние рынка образуется в моменты, когда цена валютной пары достигает минимального значения, а спрос намного превосходит предложение. На рынке появляется много желающих приобрести торговый инструмент по привлекательной цене, что приводит к открытию большого числа ордеров на покупку.

Чтобы понять, как происходит процесс образования перекупленности и перепроданности, трейдеру необходимо изучить формирование спроса и предложения на рынке, проанализировав фундаментальные факторы.

Следует обнаружить момент времени, когда заинтересованность продавцов и покупателей совпадает, и они начинают действовать в одном направлении. Но ввиду того, что торговля на Форекс ведется в рамках узкого диапазона, такое поведение продавцов и покупателей приведет к дисбалансу на рынке. Одна из сторон будет истощена и в действие вступит ценовая механика. Для преобладающей стороны наступит «звездный час», чего не скажешь о другой стороне. Именно тогда трейдер и сможет наблюдать перепроданность или перекупленность рынка.

Достижение рынком состояния перекупленности (перепроданности) наступает в тот момент, когда стоимость торгового инструмента перестает устраивать продавцов либо покупателей.

Как определить перепроданность / перекупленность рынка?

Для этой цели используются популярные индикаторы RSI, Bollinger Bands, Stochastic, MACD и Momentum.

Если Вы никогда не использовали данные индикаторы для определения перепроданности / перекупленности рынка, прямо сейчас мы рассмотрим несколько конкретных примеров их применения.

Bollinger Bands . Полосы Боллинджера часто используются трейдерами для определения перекупленности и перепроданности рынка.

Обратим внимание на рис. 1. Мы увидим, как после наложения 20-дневных линий Боллинджера произошел выход ценового бара за пределы этих линий. Это дает нам основания полагать, что разворот рынка произойдет в самое ближайшее время, и на этом можно будет неплохо заработать.

Bollinger Bands позволяет трейдеру провести более качественный анализ рынка, но главное - этот индикатор дает сигнал о благоприятной возможности для открытия торговой позиции. Но при этом трейдер не должен выпускать из виду временной период, который используется им для торговли, ведь так трейдер сможет отделить действительно важные ценовые движения от малозначимых откатов от существующего тренда.

Также трейдеру необходимо сопоставить время удержания торговой позиции со своим методом торговли. Если определение перекупленности / перепроданности рынка на H4 будет эффективным, то при работе на краткосрочных периодах могут возникнуть проблемы, ведь краткосрочный рынок характеризуется высокой степенью изменчивости и непредсказуемости. Оптимальным для определения перепроданности и перекупленности рынка являются таймфреймы от Н1 и выше. Желательно для определения перекупленности (перепроданности) и торговли использовать один таймфрейм, что позволит трейдеру избежать потерь.

Использование этого осциллятора для определения перепроданности (перекупленности) рынка эффективно. Однако, как показывает практика, не все трейдеры способны правильно растолковать его сигналы. Чтобы этого не произошло, трейдерам следует использовать модели «двойная вершина» и «двойное дно». Также рекомендуется применить Price Action и получить дополнительные сигналы паттернов.

Лучший сигнал дается при образовании Stochastic более низкого максимума либо более высокого минимума, после которого движение продолжается уже в обратном направлении (см. рис. 2)

В завершении хотелось бы отметить, что большую часть времени рынок пребывает в средневзвешенном состоянии, когда стоимость валютных пар колеблется в пределах минимального и максимального значения.

Перекупленность и перепроданность может встречаться не часто. При длительном следовании тренду диапазон от минимума к максимуму начинает расширяться, и тогда может образоваться сигнал о перепроданности (перекупленности) рынка. Но данный сигнал, скорее, свидетельствует о приближающемся развороте рынка и не означает, что трейдер должен тут же открывать позицию. Если цена колеблется из стороны в сторону, а затем происходит формирование свечи расширения, лучшим решением станет выход с рынка.