Главная / Приказы

Методы анализа криптовалют: фундаментальный и технический. Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам

Торговые индикаторы и использование их при анализе курсов криптовалют. используют в работе и прогнозировании технический анализ — изучение онлайн графиков с курсами криптовалют и считают, что его инструменты, действительно, помогают понять происходящее на рынке и спрогнозировать будущие изменения цены. В списке методик технического анализа есть и простое построение трендового канала, и анализ «фигур», которые «рисует» график с динамикой курса криптовалют, и ряд других аналитических инструментов. Сегодня мы на базе материалов с биржи рассмотрим один из важных аналитических инструментов — торговые индикаторы .

Классификация торговых индикаторов

Что представляют собой торговые индикаторы и как можно спрогнозировать курс криптовалюты, применив к ее графику один из индикаторов?

Технический индикатор (или индикатор рынка) - это функция, которая, использует определенные математические формулы (зависящие от типа выбранного индикатора), чтобы на основе данных с курсовых графиков определить тенденции на рынке.

Графически результаты вычислений выглядят как «линии», которые может рисовать специальная программа (например, торговый терминал); иногда их отображение можно настроить в ходе работы с графиком курса криптовалют онлайн, если такая опция на нем доступна. Проведение расчетов по формулам и построение на их основе графиков функций можно производить и вручную. Однако ручной метод вычисления индикаторов используется сегодня редко.

Роль исходных переменных в формулах чаще всего играют ценовые изменения, имевшие место в недавней рыночной истории курса криптовалют.

Индикаторы делят на:

Трендовые . Предназначены для работы прежде всего в периоды наличия на рынке четкого тренда. Например, такой тренд сейчас наблюдается на рынке, если посмотреть на график с динамикой курса биткоина;
Индикаторы-осцилляторы . Эти индикаторы наиболее эффективны в периоды флета (ценового «штиля»), а в периоды активного движения на рынке должны употребляться с осторожностью. Цена биткоина сегодня, например, активно растет, и это значит, что осцилляторы на данном этапе могут анализировать его курс с погрешностью.

Виды торговых индикаторов

Moving average

Одним из наиболее простых и популярных индикаторов считается Moving average («скользящие средние» ).

Индикатор основан на усредненных ценах за какой-либо период; поверх графика, отображающего реальное движение цены, накладывается «средняя скользящая» - функция, построенная на основе искусственно вычисляемых усредненных цен (часто используют несколько подобных «линий»).

Метод вычисления средней скользящей (другое ее название - мувинг) может различаться: чаще используется средняя экспоненциальная, возможно, потому, что она быстрее стабилизируется после резких ценовых скачков, достаточно типичных для курсов криптовалют. Применяются также средняя, вычисленная по медиане, простая и взвешенная средние.

По мере того, как курс криптовалюты меняется, значение средней скользящей тоже меняется. По соотношению фактической цены и значения мувинга можно составить представление относительно общих ценовых тенденций.

Если фактическая цена на некотором временном отрезке все время выше того среднего значения, которое показывает мувинг, это сигнализирует о положительном ценовом тренде. Иначе говоря, есть известные основания считать, что цена будет расти и дальше. Верно и обратное - цена ниже скользящей средней указывает на значительную вероятность ее дальнейшего снижения. В качестве примера можно привести превышение в последнее время фактического курса биткоина над средними скользящими, вычисленными на основе его курса. Положительный тренд, который можно было предсказать на основе этих данных, реализовался, что подтвердилось высокой стоимостью биткоина сегодня.

Анализ курса криптовалют онлайн с использованием только одной скользящей средней прост и хорошо подходит для начинающих трейдеров, однако его эффективность не слишком высока. Когда трейдеры набираются опыта, им хочется улучшить качество и функциональность прогнозирования, и они начинают применять большее число средних скользящих (иногда два, иногда три мувинга; все эти мувинги отличаются по отрезку времени, который используется для вычисления средней цены). Поясним это на простом примере.

Допустим, вы используете график с курсом биткоина, при этом интервал («шаг» цены) равен пяти минутам (общая временная область, показанная на графике, может составлять от 5-7 часов до суток). Если график поддерживает отображение мувингов заданного пользователем типа, то вы можете, например, настроить одновременный показ двух мувингов, первый из которых основан на средней цене за час, а второй использует 4-часовой временной период. Обозначения этих мувингов могут выглядеть как EMA12 и EMA48 (иначе говоря, средние цены за 12 пятиминутных либо 48 пятиминутных отрезков).

Использование нескольких мувингов делает прогноз точнее и дает некоторые дополнительные преимущества: например, пересечение двух мувингов (скажем, 1-часового и 4-часового) с высокой вероятностью сигнализирует о смене тренда. Это означает, что точка пересечения мувингов может быть точкой разворота тренда.

В случае возникновения противоречий более авторитетными, как правило, считаются показания «старшего» мувинга, то есть основанного на большем временном периоде (например, дневной мувинг старше часового). Однако лучше всего опираться на те сигналы, по которым происходит совпадение показаний двух и более мувингов. Это существенно повышает надежность прогноза.

RSI

Индикатор RSI («индекс относительной силы») при классификации включается в группу осцилляторов. Как и другие осцилляторы, он более надежен при флете. Визуально он выглядит как ломаная линия, проходящая через точки со значениями от 0 до 100; программные механизмы вычисляют значение RSI для каждого конкретного момента, основываясь на минувших ценовых изменениях. По текущему значению RSI трейдер может судить о ценовых перспективах рынка, в частности, о наличии на рынке перепроданности (RSI ниже 30) или перекупленности (RSI выше 70). Наличие перепроданности, естественно, связано с перспективой возникновения бычьего тренда (проще говоря, с перспективой роста цены актива); аналогично, перекупленность рано или поздно приведет к ценовому спаду.

Посмотрим на индикатор RSI, отображающий ценовые изменения BTC/USD в течение 1 часа (График 1) и в течение 4-х часов (График 2).

Stochastic

Индикатор Stochastic визуально довольно сильно похож на RSI, поскольку тоже относится к осцилляторам, значение которых колеблется от 0 до 100, а кривая не накладывается на основной ценовой график с курсом криптовалюты, но располагается рядом, симметрично по времени.

Методика вычисления стохастика в основе своей довольно проста: цена закрытия за какой-либо день сравнивается с общим диапазоном минимальных и максимальных цен за этот день (точнее, сутки с 0 до 24 часов по времени биржи). Допустим, курс биткоина к доллару (отображаемый на графике BTC/USD) в начале суток был равен 12500 USD, минимально опускался до 12400 USD, максимально поднимался до 12600 USD, а на конец суток был равен 12520 USD. В этом случае значение стохастика будет равно:

(12520-12400) / (12600-12400) = 0.60 (60%)
Таким образом, при вычислении стохастика курс на начало периода (суток в данном примере), нам не интересен, нас интересуют низшая и высшая точки курса и его значение на момент закрытия периода; в данном случае, стохастик вычисляется на основе данных о том, сколько стоит биткоин сегодня, на конец суток. Кривая стохастика составляется из вычисленных значений за выбранный трейдером период, например, за последние 14 дней (14-дневный стохастик).

Несложно понять, если в течение суток работал бычий тренд, стохастик будет довольно высоким, а если тренд был медвежьим, показания стохастика, скорее всего, будут ниже 30. Стохастик, используемый во время флета, нередко помогает заметить намечающийся тренд до того, как этот тренд заработает в полную силу.

Как и в случае с RSI, индикатор Stochastic в ряде случаев может работать эффективнее, если установленный для него временной период более-менее продолжителен. Кроме того, как мы уже говорили, индикатор-осциллятор надежнее работает в период флета, а не при сильном росте или спаде. Это связано с тем, что сильные ценовые движения вносят искажения в показания стохастика и делают их менее адекватными; на большом временном периоде подобные искажения в известной степени «сглаживаются».

ZigZag

ZigZag представляет собой индикатор, который подсказывает точки входа в рынок на основе автоматического анализа курсовых экстремумов, то есть ряда высших и низших точек на графике с курсами криптовалют. Его плюс в том, что, ввиду некоторых специфических черт индикатора, при анализе рынка эффективно отсеиваются ценовые «шумы», которые в случае с другими индикаторами часто искажают прогноз на дальнейшее движение тренда. В то же время ZigZag требует более компетентного обращения, чем другие индикаторы, поскольку сигналы в нем часто запаздывают, и трейдеры, использующие ZigZag, рискуют войти в рынок в неподходящей точке.

Не все исходные параметры какого-либо индикатора такие, как, например, временной период или методика вычисления средней скользящей, одинаково хороши для прогнозирования поведения конкретного актива на конкретном рынке. Обычно можно и нужно тестировать разные параметры и настройки индикатора в поисках наиболее подходящих для текущей рыночной ситуации. То, насколько подходит или не подходит набор параметров, определяется опытным путем: если прогнозы при данных настройках индикатора оказываются неточными, значит, нужно продолжать подбор идеальных параметров дальше.

09.03.2018

7 219

Успешный криптовалютный трейдинг невозможен без использования инструментария, определяющего поведение рынка. Во-первых, сам крипторынок имеет закономерности, игнорировать которые нецелесообразно; во-вторых, криптовалюты очень нестабильны, в силу чего интуитивное прогнозирование усложняется. Технический анализ в трейдинге криптовалют позволяет более или менее успешно прогнозировать колебания курса. С него начинают многие новички, и, как показывает практика, не зря!

Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют?

Технический анализ в трейдинге криптовалют - это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса . Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.

Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.

Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом . Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.

Теория Доу в совокупности с практикой технического анализа позволила определить три основных тезиса технического анализа . Они универсальны и полностью применимы на рынке криптовалют:

Случайностей не бывает . Каждое изменение цены на рынке чем-то вызвано. Если определить причину, то в следующий раз при появлении сходной причины спрогнозировать движение цены будет проще.
История повторяется . То, что уже происходило на рынке, может случиться и во второй раз. Последствия, вероятнее всего, будут такими же.
Закономерности работают . Тренд (вектор движения цены) имеет тенденцию сохранять направление. Повлиять на него может только то, что сопоставимо с ним по силе. Более слабые факторы приводят к временному колебанию (), но не к развороту тренда.

Во времена Доу технический анализ производился вручную с помощью таблиц и чертежей.

С появлением компьютеров технический анализ заметно упростился : появились программы, которые составляли графики движения курса и добавляли в них инструменты технического анализа - уровни, контуры, цветовые и другие индикаторы и так далее.

Сейчас такие графики встроены во многие и работают в интерактивном режиме.

Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют

Помимо графиков движения цен, наиболее известны следующие компоненты:

Уровни . Чаще всего используются уровни сопротивления и поддержки - линии, которые проводятся через точки экстремума на графике ценового движения. Линия, проведенная через точки максимума, называется линией сопротивления, а линия, проведенная через точки минимума, - линией поддержки. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее - не исключен разворот тренда. Конечно, это не единственные сведения, которые могут дать трейдеру уровни.
Фигуры . Как было сказано выше, история повторяется. На графике курса это отражается колебаниями, которые в сходных случаях представляют собой похожий графический рисунок, в котором, если применить воображение, можно увидеть различные фигуры. Например, есть фигура «Голова и плечи» из трех максимумов, средний из которых чуть выше боковых (это «голова»), а боковые примерно равны (это «плечи»). Есть фигуры «Двойное дно» и «Двойная вершина» - два минимума или два максимума, идущие друг за другом. Есть фигуры прямоугольные, треугольные и так далее. Каждая позволяет сделать вывод о ситуации на рынке: то ли крупные игроки выжидают, то ли пытаются обвалить курс, то ли рынок переживает определенную ситуацию, происходившую не раз в прошлом. Все это позволяет спрогнозировать на основе прошлых данных дальнейшее движение цен.
Индикаторы . Это графическое отображение математических расчетов по определенным формулам, которые задает трейдер или программа. Наиболее известным примером являются «скользящие средние» - неправильной формы линии, которые отражают среднюю цену актива за определенный период. В формулы могут добавляться другие константы и переменные - в зависимости от того, что хочет визуально на графике увидеть трейдер.
Японские свечи . Изобретение основоположников технического анализа - упомянутых выше японских торговцев. Представляют собой интервальный график в виде прямоугольников, отражающих изменения цен за определенные промежутки времени. Визуально часто похожи на столбики с «тенями», за счет чего получили свое название. Популярны благодаря своей наглядности: многие трейдеры отмечают, что на них понятнее всего отображены ценовые колебания. На свечных графиках тоже есть свои фигуры, использующиеся по тому же принципу, что и на обычных графиках.
Объемы торгов . Могут быть отображены как в виде обычного графика, так и в виде интервального. Отражают также размер спроса и предложения и позволяют делать на основе этих данных выводы. Например, если объем торгов увеличивается при определенном тренде, это значит, что рынок происходящее поддерживает и что тренд развернуться не должен. Может быть наоборот: если объем торгов при определенном тренде падает, то рынок не поддерживает тренд (возможно, подозревает надувания «пузыря» или другое нехорошее явление), а значит, вероятен его разворот.
Волны Эллиота . Один из самых сложных инструментов технического анализа, поскольку требует существенных познаний в математике. Фактически волновая теория Эллиота в контексте трейдинга является математическим вариантом теории Доу: она отображает его постулаты на примере волнового графика. Например, из графика Эллиота следует, что за импульсной волной (началом тренда) следует коррекционная (небольшое движение против), что на пять волн основного тренда приходится три коррекционные волны, что тренд, как и любое движение цены в принципе, состоит из ряда вполне конкретных циклов и др.

Это не полный список. В разных учебниках встречаются и другие компоненты технического анализа.

Обычно трейдеры не используют сразу все инструменты, а выбирают несколько удобных для себя . Многие отображают одинаковые данные, только в разной форме, и все сводится к тому, какую форму трейдер лучше всего воспринимает. Зависит это от когнитивных особенностей каждого человека, поэтому оптимальных форм и, как следствие, инструментов нет.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества

К преимуществам технического анализа можно отнести следующие его особенности:

В техническом анализе все исходные данные точны и не оставляют возможности неправильного истолкования. Данные, используемые в других методах прогнозирования, в криптосфере ненадежны: здесь мало официальных достоверных заявлений и много «уток». Качество тоже оставляет желать лучшего: неправильные переводы и искаженный пересказ встречаются часто, и легко неправильно интерпретировать информацию.
В техническом анализе все данные отображаются в режиме реального времени , поэтому трейдер имеет возможность реагировать максимально быстро. Новости на крипторынке появляются с опозданием, поэтому новость, влияющая на курс криптовалюты, может попасть к трейдеру слишком поздно, когда биржа на нее уже отреагирует.
Технический анализ работает по одному принципу со всеми валютами. Например, при фундаментальном анализе трейдеру приходится изучать разные пласты информации об особенностях каждой криптовалюты .
Т ехнический анализ предоставляет достаточные данные для работы и с малоизвестными валютами .
Трейдер может выбрать наиболее удобные инструменты , рассчитать конкретные интересующие его цифры на узком промежутке по составленной им лично формуле и так далее.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: недостатки

Среди недостатков технического анализа можно выделить следующие:

Поздние сигналы . Первые признаки разворота тренда технический анализ увидеть не позволяет. Он отображает ситуацию, которая формируется уже после того, как появились предпосылки к изменениям.
Неэффективность при вмешательстве сторонних факторов . Технический анализ основывается полностью на математике. Расчеты точны для определенных ситуаций, но проблема в том, что полностью идентичных ситуаций на рынке практически не бывает. Часто вмешивается посторонний малозначительный фактор, который для математической точности является критическим и делает все прогнозы неправильными.
Меньшая эффективность на крипторынке . По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютном сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам?

Помимо вышеперечисленных недостатков, начинающие трейдеры испытывают при применении технического анализа еще ряд проблем:

Неправильно интерпретируют графики . В теории все очевидно, а на практике не получается разглядеть фигуры, и результаты анализа оказываются далеки от действительности.
Слишком внимательно относятся к теории . Если на рисунке в учебнике по трейдингу была указана одна фигура, то на практике новички реагируют на нее только тогда, когда она практически идентична примеру из учебника. Одни и те же фигуры в разных случаях могут сильно отличаться визуально, что дезориентирует новичков.
Делают разные выводы . Причем наблюдается это и у опытных трейдеров: два аналитика могут составить на основании одного графика два разных прогноза и подтвердить их логическими выкладками. Иногда сказать, кто из них с большей вероятностью окажется прав, невозможно. У новичков такие проблемы возникают куда чаще.

Кроме того, технический анализ потребует от начинающего трейдера времени на изучение теории, потом времени (и зачастую денег) на ошибки на практике и только после этого даст результат.

Несмотря на это, отказываться от применения технического анализа человеку, который решил попробовать себя в трейдинге криптовалют, нецелесообразно . Перечисленные проблемы решаются достаточно быстро с помощью практики.

Использование различных инструментов и изучение закономерностей каждого на бирже дают результат довольно скоро.

Через неделю-две вдумчивого трейдинга новичок начинает быстро реагировать на очевидные изменения графиков, бегло открывать сделки и, как следствие, получать больше прибыли. Еще через месяц практики с разными инструментами он замечает их тонкости и может выбрать наиболее удобные.

Постоянная торговля в течение двух-трех месяцев выявляет особенности стиля торговли на бирже (осторожный, агрессивный и другие) и позволяет полно и эффективно применять те инструменты, которые в наибольшей степени подходят стилю бывшего новичка.

Криптовалютный рынок хорош тем, что благодаря своей высокой позволяет начинающему трейдеру освоить инструменты технического анализа намного быстрее, чем рынок традиционный .

Сначала кажется, что эти инструменты не упрощают торговлю, а наоборот. Но разобраться в них не особо сложно: достаточно понять и запомнить, что какая линия означает, а схем и линий - ограниченное количество.

В первое время приходится производить сознательное усилие, чтобы понять, что происходит на графике . Но количество переходит в качество: постоянная работа с графиком вырабатывает навык, и вскоре трейдер, взглянув на него, без сознательного усилия, в доли секунды может увидеть ситуацию на рынке и определить, чего можно от нее ждать в ближайшем будущем.

В конечном итоге инструменты технического анализа отличаются простотой, ясностью и точностью , поэтому позволяют новичку начать быстрее, чем любые другие инструменты.

Широко распространено мнение, что одним из ключевых факторов успеха на бирже является врожденный талант торговать. Однако это – глубочайшее заблуждение. Чтобы спекуляции приносили прибыль, в первую очередь, необходимо научиться анализировать рыночную ситуацию.

В этой статье мы расскажем вам, как уловить настроение рынка криптовалют при помощи пяти наиболее важных рыночных индикаторов. Умение читать графики даст вам возможность принимать правильные торговые решения, а значит – получать прибыль.

1. «Глубина рынка»

Такой показатель есть практически на каждой бирже криптовалют. Он отображает соотношение заявок на покупку и продажу. Другими словами, позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент.

Зеленая линия на графике говорит об объеме заявок на покупку, а красная – на продажу. Текущую стоимость криптовалюты отображает самая нижняя точка графика.

Чтобы узнать, какой объем купли или продажи криптовалюты сможет повлиять на изменение цены, наведите курсором на любую точку графика.

Например:

Данное значение говорит о том, что цена за 1 LTC будет составлять 4,385$ в случае, если на бирже купят 291,5 лайткоина.

Также по графику видно, что наибольшее количество заявок на покупку было по цене 1,744 доллара за лайткоин, а на продажу – по 5,91$.

Анализируя график, стоит помнить, что с большим количеством предложений на продажу, цена имеет тенденцию уменьшаться. Это значит, что при снижении цены, желающих покупать становится больше.

2. «Биржевой стакан»

Более детально проанализировать ситуацию на рынке можно с помощью «биржевого стакана». В нем все ордера поданы в цифровом виде.

Слева расположены заявки на покупку (Bid), а справа – на продажу (Ask). Также в таблице указаны цена и объем выставленных ордеров.

«Биржевой стакан» предоставляет трейдеру более подробную рыночную информацию, нежели «Глубина рынка». Грамотный анализ стакана поможет предугадать дальнейшее направление цены и скорректировать свою торговую стратегию.

3. «Последние торги»

Для более полного понимания рыночной ситуации, рекомендуется также обратить внимание на индикатор «Last trades».

По нему можно увидеть историю всех совершенных сделок. А именно – количество, объем и время, за которое эти сделки были осуществлены. С помощью данного индикатора можно предугадать возможную смену настроения на рынке, увидеть покупки больших игроков. Если в таблице преобладают заявки «Ask» (красные), это значит, что на рынке действует активный игрок на покупку. Если же «Bid» (зеленые) - действует активный игрок на продажу.

4. График «Японские свечи»

Японские свечи – наиболее распространенный способ отображения ценового графика. Трейдеры любят его за простоту и наглядность. В отличие от линейных графиков, свечные более полезны для принятия торговых решений. Они позволяют видеть общую картину рынка, а также – делать прогнозы движения цены.

Тело свечи (прямоугольник) показывает цену открытия и закрытия, а тени (тонкая линия) – минимум и максимум цены за определенный промежуток времени (1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 1d).

Рассмотрим свечу, указанную на рисунке ниже. Мы видим, что цена открытия и максимальная цена свечи совпали, составив 3,930$. Цена закрытия составила 3,696$, а минимальная - 3,625$.

На практике, по тени свечи можно предположить, каким будет дальнейшее движение цены. Как правило, длинная тень говорит о развороте курса. Чаще всего, после длинной нижней тени идет повышение цены, а после длинной верхней – возможно понижение.

5. Индикатор объема торгов

Данный показатель отображается в виде столбцов. Как правило, они расположены в нижней части окна с графиком. Высота каждого столбца соответствует объему торгов за определенный период.

Правильный анализ объема торгов позволяет предугадать будущие изменения рыночного настроения. Если объем торгов растет при дальнейшем повышении цены, это говорит о том, что рынок поддерживает такое движение. Если же объем торгов вместе с движением цены падает – это говорит о негативном отношении рынка к подобной тенденции. Кроме того, чрезмерно высокий объем торгов может свидетельствовать о скором изменении тенденции.

И в заключение

Чтобы торговля на бирже криптовалют приносила Вам прибыль, необходимо объединить все свои знания, умения и интуицию воедино. Старайтесь читать как можно больше тематической литературы, наблюдать за другими игроками рынка. Тогда, спустя некоторое время, путем проб и ошибок, Вы обретете бесценный опыт, который принесет Вам немалый доход.

С ростом курса Биткоина и других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё. Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта. Благо биржевые торги - это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.

Одним из таких методов является технический анализ криптовалют. Этот метод анализа очень популярен у биржевых трейдеров, хоть и имеет своих противников. Однако для рынка криптовалют он может быть особенно эффективным, так как другие виды анализа испытывают здесь определённые затруднения. Дело в том, что рынок криптовалют характерен бурным потоком новостей и высокой волатильностью. Трейдеры, которые реагируют, например, по традиционному методу плохих и хороших новостей, часто не имеют никакого преимущества, ведь рынок меняется очень быстро, а новости о криптовалютах попадают в СМИ неохотно и с большой задержкой. В тоже время те, кто предпочитает технический анализ, может тонко отследить ситуацию и среагировать на изменения цены заблаговременно. Именно о характерных особенностях данного вида анализа рынка криптовалют мы с вами немного сегодня поговорим.

Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка

Прежде чем начать углубляться в теханализ графиков криптовалюты, нужно сказать пару слов об основах данного метода. Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определённых базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу.

Теория Доу гласит:

Распознавание трендов

Тренд - это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.

Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

Уровни сопротивления и поддержки

Очень важным инструментом на рынке криптовалют является анализ уровней поддержки и сопротивления. При грамотном анализе этой составляющей торгов можно довольно легко реагировать на краткосрочные колебания курса.

Уровнем поддержки обычно называют тот уровень цены, за которую большинство трейдеров готовы купить валюту, так как, по их мнению, цена занижена относительно реальной стоимости. Как только цена актива приближается к такому уровню, многие игроки выходят на биржу, чтобы скупить как можно больше валюты по низкой цене. Например, если, скажем, Эфир, некоторое время подряд торговался по 1000 долларов за монету, а потом подорожал и долго держался на этой отметке, то любое возвращение к тысяче баксов за монету будет воспринято игроками как сигнал к покупке валюты.

Точно такая же ситуация и с уровнем сопротивления, только с той разницей, что при достижении этого порога трейдеры не покупают, а продают свою валюту. Пример точно такой же, если цена на валюту была стабильна, но потом упала на долгое время, то возвращение к предыдущему уровню вынудит всех желающих реализовать свои монеты, выписать ордера на продажу.

Рынок постоянно реагирует на подобные ситуации и в результате колебаний уровня сопротивления и поддержки, образуется так называемый ценовой канал. Некоторые трейдеры весьма успешно играют на этом поле и тонко чувствуют, когда нужно купить валюту при достижении нижней границы и продать, когда цена достигнет своего пика.

Однако если цена выходит за рамки сопротивления или поддержки, то это приводит к увеличению торговой активности, обрушению торгового канала и формированию нового. Например, если цена Эфириума превышает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку следующего канала. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то дальше этот уровень будет сопротивлением нового коридора.

Фигуры технического анализа

Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют. Фигура - это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены. Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.

Давайте запишем самые распространённые из них в виде списка и немного опишем их свойства:

Технические индикаторы

Для более удобного распознавания трендов применяется метод скользящих средних. Скользящие средние, по своей сути, являются неким индикатором, этот метод помогает легче отследить курс при высоких показателях волатильности и определить, в каком направлении движется цена. Простая скользящая средняя определяется расчётом средней цены актива за определённый промежуток времени. Но иногда индикаторы не успевают реагировать, для более точного прогнозирования трейдеры используют сразу несколько скользящих средних, построенных на разных промежутках времени. Простой пример: если пятидневная скользящая средняя опускается ниже двадцатидневной, то это говорит о скорой смене настроения трейдеров на медвежье. Если же ситуация оборачивается в противоположную сторону, и пятидневная линия уходит выше двадцатидневной, то стоит ожидать бычьих настроений на торгах.

Также, помимо скользящих средних, существует ещё много различных технических индикаторов. На данный момент это самый популярный способ технического анализа. Для технарей это довольно хороший метод, так как основан на математике и позволяет довольно точно отслеживать рынок. Гуманитарии же оценят довольно лёгкий и понятный процесс анализа, который помогает надеяться не на удачу, а действовать расчётливо.

Объёмы торговли

Ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении. Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.

Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Критический взгляд на анализ

С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.

Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.

Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций.

Каким из способов пользоваться – в конце концов решать самому трейдеру, однако технический анализ нам кажется очень перспективным методом.

Подводим итоги

Метод технического анализа криптовалют на сегодняшний день очень перспективный и хорошо зарекомендовал себя в трейдинге. Сейчас это, наверное, самый эффективный инструмент для анализа краткосрочных трендов. Если вы решили проводить подобные спекуляции на бирже, то вам наверняка без него не обойтись. Однако мы бы всё же не рекомендовали вам ограничиваться только данным методом. Используйте также фундаментальный метод, читайте статьи специалистов, следите за новостями. Это всё должно вам помочь максимально хорошо ориентироваться в ситуации на рынке и не пропустить выгодный момент. Всем удачных торгов.

Многие инвесторы довольно скептически настроены по отношению к техническому анализу криптовалют. На это есть ряд причин. Хотя некоторые трейдеры убеждены, что технический анализ является надежным инструментом, без которого не обойтись. Данный анализ применяется на всех валютных рынках. Но в контексте криптовалют теханализ имеет свои нюансы.

Иногда теханализ бывает наиболее подходящим именно для биткоина. Это из-за того, что рынок биткоина довольно стремительно меняется. Серии максимальных и минимальных показателей стоимости отражают настроение на рынке.

Как показывает практика, резкие колебания цен на криптовалютном рынке - это достаточно распространенное явление. Стоимость биткоинов частично может зависеть от информации, публикуемой ведущими СМИ, однако, трейдеры с хорошей технической подготовкой будут учитывать еще целый ряд факторов, что в итоге даст неоспоримое преимущество.

Методы

Теханализ довольно богат различными методами. Их все можно разделить на определенные группы:

Паттерны на графике.
Уровни сопротивления и поддержки.
Паттерны на коротких промежутках.
Торговая статистика.
Технические индикаторы.

Уровни графика

Постоянное изменение стоимости формирует максимальные и минимальные значения на графике, отображаемые в виде вершин и спадов. Условная линия, проходящая через максимумы или минимумы, является, соответственно, линией сопротивления либо поддержки.

Это показатели стоимости, в пределах которых курс находится под заметной преградой, затем не исключен разворот. Эти самые линии называют уровнями.

Часто трейдеры сталкиваются с понятиями тренда и движения цены согласно тренду. Трендом можно назвать коридор, представляющий из себя несколько параллельных линий сопротивления и поддержки. Благодаря наклону линий можно отследить направление движения. При уходе вверх, тренд называют восходящим. Это говорит о том, что на преобладают покупки. В ситуации с нисходящим трендом все наоборот.

Также существует боковой тренд, с горизонтальным расположением линий. В этом случае объемы продаж и закупок примерно одинаковы.

Геометрия технического анализа

Самые элементарные паттерны для применения в теханализе - это простые фигуры. Закономерности изменения ценности валют строят эти самые фигуры.

Что же мы называем фигурой? Фигурой является определенный рисунок, который описывает колебания цен на криптовалютном рынке. Рассматривая несколько таких повторяющихся фигур, можно делать предположения о том, что будет с валютами завтра.

Голова и плечи

Эта фигура встречается достаточно часто после того, как прошел мощный и продолжительный тренд. В этой фигуре можно разглядеть три пика, идущих подряд. Тот, что посередине - самый высокий из всех, а два других, которые по бокам - пониже, поэтому и называются плечами.

Давайте рассмотрим основные принципы работы, связанные с данной фигурой.

Определение тренда. Для начала необходимо увидеть сильный восходящий тренд. Как правило, он предшествует плечам и голове.
Левое плечо. Необходимо дождаться, пока оно сформируется у фигуры - представляет собой максимум с его последующей корректировкой. Зачастую самая нижняя точка коррекции располагается не ниже текущей трендовой линии.
Голова. Далее следует голова, она выглядит как крупный импульс цен, направление которого совпадает с направлением текущего тренда. Голова определяет новый максимум, но цена стремительно падает к тому же уровню, который был до начала формирования импульса.
Правое плечо. Затем мы снова наблюдаем восходящий тренд, цена стремительно растет. Но, из-за недостаточной интенсивности покупок, цена не в состоянии снова вырасти до максимума и поэтому спадает, таким образом формируя правое плечо фигуры. Стоит также отметить, что плечи не всегда симметричны.
Линия «шеи». После отката цены, мы наблюдаем ее приближение к линии «шеи», располагающейся на уровне минимума левого плеча и «головы». «Шея» может быть наклонена вниз либо вверх, а также может быть расположена строго горизонтально. Падение линии «шеи» вниз сигнализирует о том, что настало время продажи.
Величина целевой прибыли. Покидать эту торговую позицию резонно после того, как цена преодолеет дистанцию, которая равна расстоянию от максимума «головы» до уровня «шеи». Не стоит думать, что это единственный возможный вариант, нужно углубляться в детали, проводить тщательный анализ, беря во внимание различные линии, пропорции Фибоначчи и т.п.

Двойное дно

Двойное дно является одной из наиболее часто встречающихся фигур, которые возникают после нисходящего тренда, двойная вершина появляется после восходящего, что вполне логично.

«Дно» и «вершина» сильно похожи, по сути — это одно и то же. Эти фигуры являются зеркальным отражением друг друга. Чаще всего, двойное дно является предвестником изменения тренда.

Прямоугольник

Прямоугольник сразу видно на графике. Он играет роль некой паузы в тренде, на протяжении которой царит равноправие продавцов и покупателей. Обычно эта фигура характеризуется ровными линиями сопротивления и поддержки. При этом стороны, проходящие через вертикальную ось, всегда остаются произвольными.

Это фигура, которая показывает противостояние между продавцами и покупателями. Стоит понимать, что она вступает в действие после того, как цена преодолевает одну из горизонтальных сторон.

Индикаторы

Технические индикаторы - это результат некоторых математических расчетов, выраженный графически, определяется с учетом изменений цен и других данных по рынку. График мы используем для того, чтобы прогнозировать ценовые изменения в будущем.

Львиная доля несложных стратегий тесно связана с использованием индикатора Movingaverage. Этот индикатор усредняет цены, взятые за какой-то определенный период. Значение курса постоянно меняется (идет то вверх, то вниз), что дает возможность отследить тренд рынка криптовалют в будущем, и, проведя математические расчеты, получить неплохую прибыль.

Выводы

В основном, направление курса задают различные по своей специфике и специализации группы игроков, которые способны моментально поднять объемы рынка. Большая часть инвесторов использует несколько инструментов технического анализа, чтобы спрогнозировать, какой будет цена. Как правило, используются довольно простые методы, расчеты в которых не отнимают много времени.

Следует брать во внимание то, что на рынке основой движения являются определенные группы участников, торгующие серьезными объемами. Эти трейдеры имеют возможность оказывать значительное влияние на курсы криптовалют.

Пока еще трейдер, даже с относительно маленьким депозитом, способен серьезно поднять либо повысить курс, ведь капитализация многих валют на этом рынке еще невысокая. Рассказывать о своих планах другим эти люди навряд ли станут, следовательно, необходимо постоянно следить за рынком и быстро реагировать.