Главная / Документы

Индикатор «Стакан» для MT4 — легкий способ узнать текущие объемы сделок. Открытые валютные позиции

Oanda открытые позиции трейдеров. В этой статье познакомимся с полезным инструментом, который мне помогает вести более качественную торговлю.

Речь про OANDA Order Book или портфель заказов (открытые позиции трейдеров) представляемый брокером Оанда.

Портфель, конечно, не совсем тот, что мы привыкли подразумевать. Скорее это снимки ордеров клиентов, которые компания любезно публикует раз в 20 минут (на 5, 25 и 45 минутах каждого часа, кроме выходных).

Так как Оанда - довольно извесный и популярный брокер, можно (с определённой погрешностью) допустить, что этот снимок выступает в роли общего среза для всей биржи форекс.

Будь инструменты получше, я бы использовал их. Но других таких же классных пока не существует. Поэтому пользуюсь этими снимками и надеюсь, что репрезентативность выборки клиентов Oanda достаточно хороша.

Логика здесь следующая: открыть счет можно с $10k, брокер с хорошей регуляцией и репутацией, я сам торгую через него, поэтому шансы на то, что именно под его крылом собрались более-менее думающие трейдеры, определённо высоки.

С другой стороны, у брокеров, работающих по более простым схемам и с упрощенным доступом, среди клиентов будет большее число случайных игроков, зевак, искателей халявы. Так как большинство (где бы оно не было - среди дворников или среди профессоров) всегда снижает среднее качество решений, мне интересно узнать о нём как можно раньше.

Таким источником является срез от OANDA.

Вы не ошиблись: толпа везде принимает глупые решения. Но одно дело видеть решения на стадии их зарождения (перед бурей), и совсем другое - наблюдать их развязку. В случае с более доступными брокерами мы можем видеть, как толпа подсаживается под шумок на угасающий тренд. Заработать на этом тоже можно, но сложнее. Лучше - когда мы встанем в позиции в начале бурления.

Общее правило: когда все видят, что развивается тренд, нам следует готовиться к его скорому развороту. Пришло время сбросить лишних (случайных) пассажиров. Суть биржи - спекуляции, а это значит, что деньги одних должны перейти к другим.

Если предположить, что большинство будет выигрывать, то меньшинство не сможет оплачивать их выигрыши. Следовательно, механизм должен работать наоборот: много глупых денег постепенно переходят к более умным игрокам. Учитывая уровень разделения общества (любой страны) по IQ, можно сказать, что деньги более глупых (80-95%) уходят к более умным людям.

Цинично.

Ещё циничнее то, что именно слабые игроки и инвесторы (в плане умственного развития) как раз и составляют большинство. Это тоже можно доказать логическими рассуждениями (проще всего: у них были бы свои способы торговли, с разными точками входа и выхода).

Итак, мы пришли к выводу, что книга заказов - это снимок текущего расклада, кто и что делает на бирже. Наша задача: сначала понять, что происходит, а затем использовать эти знания для своей выгоды (грамотно войти и выйти с прибылью).

Я не сторонник теорий заговора, но за время торговли четко понял связь: всякий раз, когда твои сделки приносят прибыль (имеется в виду крупную и регулярно), ты открываешь их против толпы. Не потому, что хотел показать себя, а просто так сложилось, таков был твой независимый анализ.

Справедливо и обратное: стоит поддаться влиянию толпы (аналитиков, специалистов, блоггеров, форумов, новостей), как твои сделки несут убытки.

Замечали такое?

Это и есть действие вышеназванного механизма: денег на всех не хватит, значит, должно выиграть меньшинство . Именно этот посыл и формирует тренды, задаёт тон реакции на новости и международные события.

А для того, чтобы вовремя перебегать из стана толпы к одиночкам (скажем, к владельцам умных денег), нужно уметь читать стол. В роли этого стола и выступают заявки клиентов Oanda (сравните их заказы с тем, что делают наши люди у наших брокеров - разницы нет).

Собственно, на данный момент качество сигналов такое, что сомневаться в достоверности статистики не приходится. Мне инструмент помогает, уверен: вам он тоже понравится.

Ограничения и советы.

Данная методика анализа работает не для всех валютных пар. Из-за своей специфики подходят лишь: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.

C остальными я бы не советовал использовать портфель заказов, так как получаемые выводы будут слишком ненадёжными.

Следующий совет - используйте данные OANDA не до выхода новостей, а после их публикации , когда пошла волна. Характер и направление движения (вектор атаки, о нём позже) будет легко найти на снимках. Ваша задача в том, чтобы идти против толпы, а не вместе с ней подставлять свои деньги под удар.

Вам случалось видеть, что после публикации положительных новостей (для конкретной валюты), она зачем-то показывает обратную динамику? Вот это будет хорошо видно в портфеле заказов. Я настоятельно советую сохранять снимки до выхода новости (за 4 часа, минимум), чтобы вы могли сравнить их с теми, что будут опубликованы после - и встать в нужное направление.

Ещё одно ограничение - портфель заказов не даёт достоверных данных после закрытия американских площадок. Напоминаю, что OANDA - это американский брокер, и мы видим снимки того, как торгуют его клиенты. Поэтому качество портфеля напрямую зависит от времени суток.

Это не значит, что вне американской сессии форекс мы не получим адекватных сигналов. Тем не менее, я бы воздержался от принятия решений по снимкам, опубликованным во время азиатской сессии (если только они не подтверждают общий посыл, сформированный ещё днём).

Хочу обратить ваше внимание на ситуацию с включением масштаба . Если вы видите, что после определённого уровня вообще нет объёмов, это не значит, что туда цена не будет идти. На данный момент эта зона неинтересна игрокам, однако, по мере приближения к ней там появятся следы активности.

Дело в том, что многие новички видят пустоту на снимках и наивно думают, что здесь будет точка разворота.

На самом деле, наоборот - при достижении таких областей я скорее рассмотрю продолжение движения, нежели отскок. Помните про мышление толпы: все видят эту пустошь, и все считают, что дальнейшего смысла продолжать движение нет. А раз так решило большинство, значит, их сейчас и будут выжимать.

Order Book.
Рассмотрим два снимка - открытые заказы и открытые позиции. Каждый из них разделён на две зоны: продажи и покупки, а те, в свою очередь, делятся текущей ценой ещё на области.

Смотрим на правый снимок:

Линиями отмечен объём сделок по каждому направлению в процентах от общего. Сразу запомните: оранжевый цвет - сделки в плюсе , синий - в минусе.

При этом речь всегда идёт только об открытых сделках, которые на момент получения снимка активны (как только сделка закрыта, она больше не отображается, так как уже не оказывает влияния на торги).

К примеру, слева вверху мы видим объёмы сделок на продажу, выполненные по цене на интервале 1.1100 - 1.1200. Так как сейчас цена находится на уровне 1.1050, то эти продавцы имеют плавающую прибыль, которую пока не зафиксировали. А под текущей ценой находятся неудачные сделки продавцов: по ним сейчас плавающий убыток. Стоит цене опуститься, и эти сделки также окрасятся в оранжевый цвет.

В то же самое время мы увидим и уменьшение «оранжевых» сделок в правой части снимка - цена снизилась, а значит, все покупки по более высокой цене автоматически стали убыточными. Тут всё просто: смотрите на сделки относительно текущей цены, так вы поймёте их характер, а также возможную динамику.

Теперь перейдём к левому снимку.

Но перед этим я напомню, что по правилам биржи вы совершаете всегда 2 сделки (хотя для вас они и выглядят, как одна): например, вы купили EUR/USD, наблюдаете плавающую прибыль, а теперь хотите её зафиксировать. Для этого вы нажимаете в терминале кнопку Закрыть сделку, но на самом деле отдаёте приказ брокеру выполнить встречную сделку: чтобы закрыть покупку, вам нужно продать евро.

Отсюда все сделки имеют свою пару: из продажи выходим покупкой и наоборот. Это поможет вам понять связь левого и правого снимков.

Принцип тот же: оранжевым отмечены сделки, которые связаны с получением прибыли (они замедляют цену), а синим - с фиксацией убытков (ускоряют её движение, потерянные деньги - это топливо, нас ради этого и зовут).

Среди этих объёмов прячутся ордера Take Profit и Stop Loss, а это знание позволит нам более грамотно размещать свои стопы.

К примеру, я ставлю Stop Loss всегда за пределами скопления чужих стопов (среди синих). А Take Profit - в середине такого скопления (среди оранжевых). Дальше будут подробности, не волнуйтесь.

На снимке выше видно, что у покупателей довольно много сделок (не по количеству, а по объёмам) будет выбито на уровне 1.0950 (видите скопление синего цвета в левом нижнем квадранте?). Мы предполагаем, что большую его часть составляют открытые приказы Stop Loss по покупкам (те, что получил брокер через терминал и исполнит в автоматическом режиме).

Связь следующая: трейдер открыл Buy по 1.1100 (эту сделку мы видим на правом снимке, где позиции), а её Stop Loss отображается в левом нижнем квадрате на левом снимке (открытые заказы) - так как выходить из покупки трейдер будет с помощью продажи по приказу с убытком (поэтому синий цвет).

Фиксировать прибыль по Take Profit он тоже будет с помощью встречной продажи. И этот приказ уже есть на левом снимке. Где он? Правильно: в левом верхнем квадрате . Логика та же: мы покупали, значит, выходим по более высокой цене (1), выходим в качестве продавца (2) и получаем прибыль (3). Ищем наш приказ среди оранжевых.

Моя пометка на картинке Приказы покупателей означает, что эта встречная продажа выполнена теми, кто изначально делал покупку.

Кроме того, пусть вас не смущает, что на самом снимке написано Продажа (левая зона). Помните про дуализм сделок на бирже: чтобы выйти из покупки, нам нужно сделать продажу.

Аналогично и с продавцами.

Мы вошли в продажу по 1.1200, сделка отобразится на правом снимке (его левая зона, короткие). На текущий момент цена ушла на 1.1050, так что мы имеем плавающую прибыль - поэтому наша сделка среди оранжевых.

Наш Stop Loss отправился на левый снимок, в его правый верхний квадрат (будущая покупка): если цена до него дойдёт, мы будем вынуждены откупить тот же объём (то есть сделать покупку). Синий цвет - потому что мы сделаем убыточную покупку.

Наш Take Profit появится на левом снимке в правом нижнем квадрате, так как мы будем фиксировать прибыль через встречную покупку (цвет, как вы заметили, будет оранжевый).

Постарайтесь уяснить эту цепочку, чтобы при анализе этих снимков у вас не было разночтения.

Кроме того, на левом снимке собраны ещё и отложенные ордера - в левой части на продажу, а в правой - на покупку.

Цвета в данном случае обеспечивают следующую градацию: оранжевый - Take Profit и limit ордера (sell и buy), а синий - Stop Loss и stop ордера (sell и buy).

Я делаю это уточнение, чтобы вы понимали: не все объёмы на левом снимке связаны только со Stop Loss и Take Profit (поэтому нельзя торговать только по снимкам, их можно использовать только в качестве дополнительного фильтра к вашей рабочей стратегии).

Важное замечание по поводу формирования синих объёмов на левом снимке (заказы): если вы замечаете, что эти объёмы набираются плавно и равномерно (при просмотре портфеля в динамике), будьте готовы к довольно мощному сигналу, однонаправленному.

И наоборот - если объёмы набираются быстро, мы можем предполагать скорее всплеск волатильности (обычно во время важных новостей), нежели продолжительное движение пары.

Постановка стопов.
Теперь можно сделать более точную инструкцию, куда ставить Stop Loss и Take Profit более разумно.

Уровень для Stop Loss мы подбираем таким образом, чтобы:

- Во-первых , цена до него не достала случайным образом.

- Во-вторых , чтобы быть уверенным: если цена прошла этот уровень, она с большой вероятностью пойдёт и дальше (а не так, что зацепила наш стоп, мы вне игры, а цена вернулась назад).

- В-третьих , нам нужен предварительный барьер для защиты стопа. То есть я хочу, чтобы перед тем, как достать мой Stop Loss, цена поборолась с чужими.

Все эти задачи помогает решить левый снимок (открытые заказы) Oanda Order Book.

Для установки выгодного стопа нам достаточно оценить нужную половину снимка (левую - если мы сделали покупку; и правую - если продажу).

Помните, что в данном случае мы работаем с типом:

Итак, смотрим на левый снимок:

Вы видите, где я поставлю стопы: слева - для сделки Buy, справа - для Sell.

Общее правило: стоп должно выбить только в случае серьёзного безоткатного движения, а чужие приказы могут его остановить, выступая поддержкой или сопротивлением. Также вы видите, что я избегаю круглых чисел, предпочитая выйти до них.

Сработка Stop Loss не должна убивать ваш депозит, поэтому выбирайте его величину с умом и помните про ММ (они работают только в связке).

Каким образом чужие стопы могут отбить цену?

Давайте рассуждать: цена подошла к Stop Loss нашей покупки, до этого момента она снижалась. Вот сработал чужой стоп, что это значит? Верно: это приказ брокеру сделать продажу. Чем больше продаж в единицу времени, тем ниже спускается цена.

В какой-то момент на рынке появляются игроки, сделки которых (на продажу) были в минусе, но текущий спад даёт им шанс выйти из просадки. Они фиксируют сделки: кто в безубытке, кто с прибылью, что замедляет цену и немного поднимает её. Толпа замечает это, предполагая, что падение закончилось, и пришла пора делать покупочки. В итоге: поднимается цена.

Даром, что эти покупки - результат цепного срабатывания стопов. Толпа же не видит этого. Большинство подумает, что спад закончился, и начинается подъём. Это и заставит цену вернуться вверх. Возможно, на время. Возможно, тренд и вправду скорректируется. Всё зависит от других условий и драйверов.

Одно ясно - чем больше чужих стопов перед вашим Stop Loss, тем выше шансы, что цена не зацепит его сразу. Запоминаем: ордера синего цвета ускоряют дальнейшее продвижение цены (всё больше продаж или покупок по стопу). Поэтому свой стоп разумно поставить после основной массы чужих (есть шанс, что предыдущая волна стопов вызовет интерес толпы, а она уже вернёт цену назад).

А как поступать с Take Profit?

Это левый снимок с чистыми значениями. На нём я выделил скопление стопов от покупателей (в их числе есть и Stop Loss). Что нужно сделать, чтобы выдавить этих ребят с рынка? Просто опустить цену на 70-80 пунктов, дальше толпа подхватит посыл, приняв его за тренд.

Понимаете, как работает этот механизм отбора денег?

Я не утверждаю, что цена обязательно, сейчас же снизится. Но мы видим, насколько уязвимы позиции этих покупателей. И эту же картинку (самое меньшее) видят серьёзные игроки. Конечно, внаглую они не пойдут, но дождавшись подходящих условий (как-то выступление главы ЕЦБ, выход статистики по США и так далее), попробуют немного потеснить незадачливых покупателей.

Помните про вектор, обычно он направляет цену в сторону самой лёгкой добычи (а скопление синих ордеров - это усилитель такого движения).

Здесь и далее: не думайте, что одного такого знака достаточно, чтобы торговать против толпы. Это не сработает. Для успеха нужно подходить к анализу системно, используйте чистое значение, как фильтр для вашей торговой стратегии.

Для правого снимка (где открытые позиции) это тоже справедливо:

Сначала цена пошла резко вниз , так что на снимке видим большое скопление оранжевых сделок (продавцы сидят в плюсе). Такое положение дел продлится недолго. Часть умных трейдеров прикроет позиции с прибылью, это оттолкнет цену, дальше подхватит толпа. Всего через несколько часов, все, кто не вышел сам, будут терпеть убытки.

В примере: цена резко упала (на снимке видим большое число прибыльных ордеров), затем также быстро вернулась к стартовой позиции (оставшиеся ордера окрасятся в синий цвет).

Мы не знаем, нарочно цену двигали, или это результат хаотичного поведения толпы. Но факт есть факт: если рынок стоит вблизи экстремума (локальный Low или High), затем делает новый Low или High (перелоу или перехай), а на снимках наблюдаем такую динамику (много сделок в плюсе), как показана выше, то готовьтесь к росту или обвалу.

Показанная на пределе активность - обман.

В самом деле, не может же рынок сегодня дать прибыль такому количеству трейдеров. А раз так, значит цена очень скоро свалится вниз, так что те, кто не закрылся, получат стопы или просадку.

Следите за тем, чтобы по мере взрывного роста (или падения) цены, не оказаться в такой ловушке.

Справедлива и обратная ситуация - с большим числом убыточных сделок:

Мы видим, как на снимке страдают люди, вошедшие в покупки слишком рано (и по завышенной цене).

По мере падения цены, им становится всё хуже: психология такова, что трейдер скорее будет пересиживать убытки, нежели закроет их скрепя сердце.

Вот на этих крепышах и заработают маркет-мейкеры. Не только потому, что заведут цену так низко, чтобы горемыки словили-таки Margin Call, а ещё и потому, что с их помощью они доберутся и до других покупателей (пока более успешных).

Дело в том, что пока убыточные сделки не закрыты, у рынка нет сильного желания двигать цену. Но как только начнётся фиксация убытков, это приведёт к цепной реакции : люди долго не принимали падение цены, они упрямо наращивали покупки (кто-то усреднялся, кто-то отодвигал стопы), и когда их наконец вынудят сдаться, представьте, какие объёмы встречных сделок исполнят брокеры.

Каждое закрытие покупки провоцирует новую продажу (помним про правый и левый снимки в Order Book). А толпа ведь не спит. Она обязательно прореагирует, увидев такой спад, пусть и локального характера.

Так что вот эта большая масса ордеров с минусом, которая показана на картинке, сигнализирует о том, что цена далеко вверх не пойдёт. Скорее наоборот, при любом подъёме (в сторону потерпевших), она будет ещё сильнее отскакивать вниз.

Оба варианта - большие скопления прибыльных сделок и скопления убыточных сделок - показывают, что на рынке возможны обманные движения.

Так, в случае прибыли стоит подумать, отчего это вдруг столько победителей в такой тяжелой игре (неужели толпа нынче научилась зарабатывать?). А в случае с большим числом убыточных сделок, стоит опасаться, что их уменьшение (когда цена временами будет идти в пользу пересиживателей) это только приманка для новых простаков. Стоит цене чуть присесть, как она тут же отскочит ещё выше, убивая чужие депозиты.

И отскок этот провоцируют сами трейдеры, когда закрываются в безубытке.

Запомните: оказавшись в просадке, используйте любой шанс, чтобы выйти из неё (хотя бы и с минусом) - главное не доверяйте таким разворотам, когда большинство из минуса вдруг выходит в плюс.

Белый кит.
Так я называю подозрительно крупные сделки, которые внезапно появляются на снимках.

Как вы поняли, портфель заказов нужно анализировать в динамике: каждый час открываем страницу и изучаем оба снимка. Что нас интересует?

Во-первых , сама динамика: что изменилось? Выросли объёмы на определённом уровне или сократились? Появилось скопление ордеров возле текущей цены? Что вообще можно сказать о ситуации, глядя на правый и левый снимок?

Сделайте скриншот портфеля, вставьте его в документ Word и запишите рядом свои пояснения, предположения, дайте прогноз, как будет развиваться ситуация.
Через час (или позже) повторите процедуру. Поступая таким образом, вы быстро научитесь распознавать значимые приготовления (например, перед новостями), когда большинство плавно (иногда не очень) заводят под вектор атаки.

Я понимаю, что анализировать снимки один за другим просто так неинтересно - делайте это хотя бы перед тем, как войти в сделку (за 4-5 часов), когда вы уже решили, что будете торговать и примерно определились с целями. Такое наблюдение даст вам хорошую почву для размышления и последующих корректировок (SL, TP, возможные откаты, сила движения, вектор).

Во-вторых , отталкивайтесь от аномалии, работайте с ней в паре, а не против неё.

Когда вы будете анализировать портфель в динамике, вам случится увидеть, как вдруг на одном из снимков появится очень крупный объём (обычно - более 1.5%, шкала внизу каждого снимка). Это - некий игрок с очень большим депозитом.

Как правило, такие ребята знают нечто, что позволяет им рисковать крупными суммами на очень коротком отрезке. Поэтому наша задача - попытаться сыграть вместе с ними. Если вы не в состоянии по снимку определить их возможный замысел (нет уверенности), то, как минимум, постарайтесь не оказаться против них.

Как? Самое безопасное - воздержаться от сделки вообще, пока на горизонте такой кит.

Появление таких персонажей на снимках - достаточно редкое явление, и не стоит путать его с обычным проявлением объёмов из-за движения цены. Передвигаясь вверх или вниз, текущая цена открывает новые уровни, на которых может быть скопление ордеров (они могли быть выставлены достаточно давно, а кит - это внезапное появление больших объёмов вблизи цены).

Тоит ли говорить, что если на снимке (а это будет всегда левый снимок с заказами) вы заметили отложенные ордера кита, то цена, вероятнее всего, двинется на их исполнение? В примере мы видим два столбика объёмов более 1.5%, которые явно выделяются на фоне других. Кроме того, они появились одновременно , и на предыдущих снимках не наблюдались .

Их зеркальность говорит о том, что, скорее всего, брокер получил заявку от крупного игрока. Нам нужно выяснить, что именно делает этот игрок: продаёт или покупает?
Для этого посмотрите на динамику цены за предыдущий интервал (откройте минутный график в Meta Trader и проследите, как шла цена), а также обратите внимание на текущее положение цены.

В данном случае цена сразу начала опускаться, следовательно, я предполагаю, что трейдер сделал продажу. Тогда синий столбик отвечает за размещение Stop Loss, а оранжевый - это Take Profit. Когда мы определились с диспозицией, становится понятно, что вектор цены пойдёт вниз. Исходя из этих данных, мы должны скорректировать свои сделки: либо работаем в тон этому трейдеру, либо выходим сейчас же из рынка. Если сделку планировали, но этот игрок путает наши карты, то лучше переждать.

Важно: сначала научитесь диагностировать такие ситуации, и уже потом пытайтесь учитывать в своей стратегии. Обязательным признаком кита на снимках является его очень быстрое исчезновение (в течение 1-2 следующих обновлений).

Технические инструменты анализа рынка форекс не ограничиваются лишь алгоритмами, обрабатывающими цены финансовых инструментов. Существуют и другие типы этих средств, направленные на эффективную организацию торгового процесса. Одним из них является стакан заявок Оанда , представляющий собой графическое отображение количества открытых трейдерами сделок и выставленных ими ордеров.

Для обработки результатов используются лишь сведения о деятельности трейдеров, совершающих сделки через брокера Оанда. Но с большой долей вероятности можно заключить, что активные участники рынка форекс, торгующие через других брокеров, совершают свои сделки в аналогичном соотношении, что и позволяет использовать получаемую информацию для достоверного анализа и прогнозирования. Но это справедливо лишь в отношении ликвидных финансовых инструментов (все валютные пары с USD), по которым торгует большая часть трейдеров.

Описание стакана заявок Оанда

Наблюдать результат действия стакана Оанды онлайн можно на этой странице официального сайта брокера Oanda. На ней будут отображены две графические фигуры, представляющие собой традиционную прямоугольную систему координат с началом отсчета в центре. Таким образом получается деление всего пространства каждой фигуры на 4 квадранта. По оси ординат (вертикальной) отложены цены, а по оси абсцисс (горизонтальной) – процентное соотношение объема сделок в конкретном ценовом интервале к общему объему сделок.

Один из графиков (находится слева) обозначает количественные соотношения открытых заказов, а правый график стакана заявок Оанда – открытых позиций (рис. 1). Левая половина графиков используется для обозначения заказов и позиций на продажу, а правая – на покупку.

Обе этих графических фигуры и называются стаканом заявок Оанда. Ниже него располагается свечной график выбранного финансового инструмента с возможностью просмотра предыдущих значений в пределах суток (для перемотки используется ползунок под графиком). Периодичность обновления – 20 минут.

Формы отображения стакана заявок Оанда

По умолчанию значения на графике отображаются без нарастающего итога, показывая абсолютные величины всего объема сделок. Также пользователь может выбрать форму отображения «Нарастающим итогом», в которой производится результирующее суммирование всех торговых объемов за сутки.

Но для некоторых случаев удобнее альтернативная форма отображения, называемая «Чистое значение». Оно показывает абсолютную разность между левой и правой частью графика (рис. 2).

Основное применение чистого значения – определение уровней, на которых преобладают определенные позиции.

Какую информацию можно узнать из стакана заявок Оанда

По графику открытых заказов полезно идентифицировать:

уровни расположения стоп-лоссов;
ключевые уровни.

Стоп-лоссы располагаются в правом верхнем и левом нижнем квадранте графика открытых заказов (рисуются синим цветом). При их большом скоплении возле текущей цены они, как правило, в скором времени будут выбиты (рис. 3). Повышает вероятность их выбивания:

расположение лимитных ордеров не выше уровней стоп-лоссов;
не большее количество лимитных ордеров, чем количество стоп-лоссов.

Трейдеры могут использовать уровень скопления стоп-лоссов для установки тейк-профита.

А скопления тейк-профитов (а также лимитных ордеров), отображающихся в левом верхнем и правом нижнем квадранте графика открытых заказов (рисуются оранжевым цветом), часто располагаются на уровнях сопротивления и поддержки. Подтверждением ключевого уровня в этом случае служит в разы меньшее количество стоп-лоссов на нем.

Цена при этом может двигаться в сторону такого ключевого уровня, но почти достигнув его разворачивается. Поэтому открывать позиции рекомендуется в направлении вниз от уровня сопротивления и вверх от уровня поддержки.

Получить представление об убыточных сделках можно по гистограммам в правом верхнем и левом нижнем квадранте (рис.4) графика стакана заявок Оанда открытых позиций (рисуются синим цветом). Цена при этом может достичь такого скопления и даже пробить его, но затем в большинстве случаев она разворачивается. Причина такого явления следующая – трейдеры начинают массово закрывать свои бывшие убыточными сделки в безубытке или с минимальной прибылью. В результате чего цена и получает импульс к обратному движению.

А прибыльные сделки отображаются гистограммой в левом верхнем и правом нижнем квадранте графика стакана заявок Оанда открытых позиций (рисуются оранжевым цветом). Большое количество прибыльных сделок притягивает цену, поскольку трейдеры начинают интенсивно фиксировать прибыль. Поэтому скопление прибыльных сделок не бывает очень долгим – они либо вовремя закрываются, либо впоследствии переходят в разряд убыточных (рис. 5).

Инструмент «Стакан Oanda Mini»

Одна из модификаций стакана заявок Оанда расположена на этой странице . Она обладает расширенной функциональностью, обеспечивая отображение уровней (рис. 6):

середины объема (MV);
перекупленности (OB);
перепроданности (OS);
поддержки/сопротивления (SR);
притяжения (GR).

При нахождении цены выше (ниже) MV тренд восходящий (нисходящий).

приближении цены к OB (OS);
приближении цены к SR сверху (снизу);
нахождении GR ниже (выше) цены.

Также стакан Mini Oanda отображает соотношение:

открытых приказов (под графиком «Открытые ордера»);
количества трейдеров, находящихся в прибыли и убытке (под графиком «Открытые позиции»).

при большем количестве приказов на покупку (продажу);
при падении (росте) цены при одновременном количестве прибыльных трейдеров 40% и более.

Стакан Оанда для MT4

Наблюдать информацию инструмента стакан Oanda Mini можно не только из браузера, но и непосредственно из торгового терминала MetaTrader4. Для этого достаточно установить индикатор «Стакан Оанда для MT4», что приведет к отображению на ценовом графике картинки, похожей на рис. 7.

Особенность стакана Оанда для MT4 в возможности задания до нескольких десятков параметров, в том числе:

коррекции времени брокера;
способа отображения макета и стаканов;
цветовой окраски гистограмм;
активации/деактивации звукового оповещения при обновлении данных.

Один из вариантов индикатора «Стакан Оанда» для MT4 можно скачать .

Смотри видео обзор по индикатору Стакан Оанда

Речь про или портфель заказов (открытые позиции трейдеров) представляемый брокером Оанда.

Таким источником является срез от OANDA.

Замечали такое?

Ограничения и советы.

Дело в том, что многие новички видят пустоту на снимках и наивно думают, что здесь будет точка разворота.

Order Book.

Рассмотрим - открытые заказы и открытые позиции. Каждый из них разделён на две зоны: продажи и покупки, а те, в свою очередь, делятся текущей ценой ещё на области.

Смотрим на правый снимок:

К примеру, слева вверху мы видим объёмы сделок на продажу, выполненные по цене на интервале 1.1100 — 1.1200. Так как сейчас цена находится на уровне 1.1050, то эти продавцы имеют плавающую прибыль, которую пока не зафиксировали. А под текущей ценой находятся неудачные сделки продавцов: по ним сейчас плавающий убыток. Стоит цене опуститься, и эти сделки также окрасятся в оранжевый цвет.

Теперь перейдём к левому снимку.

Аналогично и с продавцами.

Постарайтесь уяснить эту цепочку, чтобы при анализе этих снимков у вас не было разночтения.

Постановка стопов.

Теперь можно сделать более точную инструкцию, куда ставить Stop Loss и Take Profit более разумно.

Уровень для Stop Loss мы подбираем таким образом, чтобы:

- Во-первых , цена до него не достала случайным образом.

Все эти задачи помогает решить левый снимок (открытые заказы) Oanda Order Book.

Помните, что в данном случае мы работаем с типом:

Итак, смотрим на левый снимок:

Вы видите, где я поставлю стопы: слева - для сделки Buy, справа - для Sell.

Каким образом чужие стопы могут отбить цену?

А как поступать с Take Profit?

Что касается снятия прибыли, то нам здесь нам интересно попасть в самую гущу событий: ищем места, где наблюдается наибольшее скопление объёмов, а также круглые уровни - куда цена будет стремиться вероятнее всего.

В данном случае мы хотим гарантированно выйти из сделки на конкретном уровне, однако, не хотим сделать это слишком рано. Поэтому пробуем разместиться между чужими стопами. Когда цена дойдёт до уровня, начнут срабатывать ордера Limit и Take Profit других игроков (те, что выставлены ближе к цене). Понятно, что исполнение этих приказов замедляет движение цены.

В этот момент толпа думает, что появился прекрасный шанс войти (против нас) - а мы не хотим быть среди тех, кто последний закроет сделку, это слишком рискованно (вот почему цена часто не дотягивается до TP). Отсюда мы сыграем хитрее: пусть наш Take стоит там, куда цена должна дойти достаточно легко (обычно это середина объёмов, а не их конец).

Обратите внимание: эта инструкция не для самостоятельного применения. Я советую сначала рассчитать SL и TP по стратегии, с которой вы работаете, и уже затем сделать поправку, используя данные по объёмам их открытых заказов (левого снимка). Только такой подход улучшит ваши результаты. Без привязки к эффективной стратегии объёмы не так полезны.

Информация со снимков.

Какие данные мы можем получить с помощью портфеля заказов?

Во-первых - важные уровни.

Внизу каждого снимка мы видим шкалу с шагом 0.5%. Это доля конкретного скопления ордеров во всей массе приказов, которые поступили брокеру на исполнение (отложенное, разумеется). Таким образом, мы можем анализировать только серьёзные скопления - те, что выходят за рамки 1.5% (мой барьер, вы можете выбрать свой).

Чем больше ордеров собрано возле конкретного уровня, тем выше шансы на адекватную реакцию: поддержка и сопротивление (когда срабатывание ордеров не пускают цену дальше), пробой (когда объёмы сделок в сторону продолжения движения значительно превышают встречные), толчки (когда крупным игрокам выгодно двигать рынок на всплесках волатильности, например, во время выхода новостей).

Для определения поддержки или сопротивления, необходимо, чтобы на снимке (открытые приказы) на конкретном ценовом уровне было серьёзное преимущество у одной из сторон. На следующем снимке мы видим сопротивление:

Возле текущей цены собрались лимитные ордера на продажу, которым ничего не противопоставили покупатели. Как только цена войдёт в это скопление, с достаточно большой вероятностью, она будет отброшена назад.

Не стоит думать, что это серьёзное ограничение. Разумно сочетать эту информацию с найденным сопротивлением на графике в терминале.

Не менее интересно и понимание уровней, где собраны чужие стопы, на которые может быть адресован удар в ближайшей перспективе:

На левом снимке (заказы), находим скопление объёмов - целый ряд столбиков, отличающихся размерами, но собраны они в рамках одного уровня. Вычислить этот уровень несложно: он будет там, куда большинство игроков обычно ставит свои стопы (в пределах 50-120 пунктов от текущей цены).

Объём столбиков будет увеличиваться по направлению к текущей цене (люди любят достаточно короткие стопы, за это они первые в очереди).

На снимке в параллельном квадранте должно быть примерно такое же количество противоположных лимитных ордеров (как по объёму, так и по характеру группировки). Желательно, чтобы они смотрелись зеркально.

Нашли такое скопление, подходит под описание? Значит, сюда будет удар.

А если так, то где-то здесь мы поставим свой Take и вероятные лимитные ордера.

Само по себе такое скопление не позволяет делать прогнозы, куда пойдёт цена. Оно нам нужно только как ориентир, чтобы мы понимали, где ближайшие важные уровни (а не смотрели их только по графикам в MetaTrader). В терминале мы видим всего лишь историю цены. На снимках OANDA - то, что стоит за конкретными уровнями.

Во-вторых , чистое значение, которое позволяет заметить, какие именно настроения превалируют на конкретных уровнях цены.

Для этого справа в настройках портфеля выберите тип - чистое значение . Оба снимка изменятся: мы получаем разницу между объёмом покупок и продаж. Такой вариант отображения ордеров помогает определить (пока ещё только вероятно!), куда будет направлен вектор атаки.

Атаки на кого? На пассажиров, разумеется.

Понимаете, как работает этот механизм отбора денег?

Для правого снимка (где открытые позиции) это тоже справедливо:

На графике видно, кто доминирует вблизи текущей цены (чистое значение ), кто сейчас в деньгах (оранжевые объёмы).

Это подводит нас к ещё одному циничному факту: на форексе все заинтересованы в том, чтобы лишь вас денег. Не признавать это равносильно тому, чтобы сесть за покерный стол и надеяться, что другие игроки будут вам подыгрывать, отдавать свои фишки и глупо блефовать.

А раз так, то логично предвидеть, что ближайшая цель для атаки - вот эти рыжики, которые сейчас в плюсе по своим сделкам на покупку.

Итак, что, скорее всего, произойдёт? Я думаю, что цену слегка продавят вниз.

Собственно, даже без давления неких серых кардиналов это всё равно случится. Как долго вы сами удерживаете прибыльные сделки? Признайтесь, вряд ли дольше, чем такие же, но с убытком. Мы спешим захватить прибыль и боимся её потерять. Сделка закрывается. А что мы делаем при фиксации прибыли по длинной сделке? Верно, усиливаем падение цены (мы же свою продали).

Таким образом, при малейшей панике (или её предвкушении, или предчувствии, пусть даже ложном), часть прибыльных сделок закроется. Они и подвинут цену вниз, нажимая на остальные, пока ещё оранжевые сделки.

Какой вывод можно сделать, глядя на снимок сверху?

Все верно: при приближении цены к оранжевым объёмам нам следует поискать удобные входы на продажу. А дальше, как костяшки домино падают одна за другой, спровоцированные снижением цены, покупатели начнут крыть свои прибыльные сделки. Толпа это заметит и подхватит падение, чем его и усилит.

К этому моменту мы будем уже в плюсе.

Нужно пояснить: мы не можем быть постоянно против толпы, иначе мы не заработаем. Нам достаточно быть против неё только в самом начале обратного движения .

В примере выше мы сделали продажу тогда, когда у других игроков была плавающая прибыль по сделкам вверх. Мы смотрим на чистое значение: если оранжевые столбики, за вычетом синих на том же уровне, настолько внушительны, то очевидно, что в покупках сидит слишком много людей.

А слишком много - разве не подходит под определение толпы?

Вот поэтому мы и используем данную ситуацию для входа вниз. Не напрямую, а только в согласии с нашей торговой стратегией.

Когда же наш замысел сработал (и цена начала падение), толпа выйдет из покупок и присоединиться к нам. И уже с этого момента нам следует решать, когда выходить из неё для новых сделок.

В-третьих , ценовые ловушки, которые подготовлены для толпы.

Найти их помогает правый снимок (открытые позиции). На нём можно заметить аномальное скопление либо прибыльных , либо убыточных сделок.

Оба варианта - тревожный знак для трейдера. Конечно, такие расклады могут образовываться и сами собой, но суть у них всё равна одна: случайные пассажиры вытряхивают свои карманы.

Смотрим на большое число прибыльных, оранжевых сделок:

Показанная на пределе активность - обман.

Следите за тем, чтобы по мере взрывного роста (или падения) цены, не оказаться в такой ловушке.

Справедлива и обратная ситуация - с большим числом убыточных сделок:

Мы видим, как на снимке страдают люди, вошедшие в покупки слишком рано (и по завышенной цене).

И отскок этот провоцируют сами трейдеры, когда закрываются в безубытке.

Белый кит.

Так я называю подозрительно крупные сделки, которые внезапно появляются на снимках.

Как вы поняли, портфель заказов нужно анализировать в динамике: каждый час и изучаем оба снимка. Что нас интересует?

Во-вторых , отталкивайтесь от аномалии, работайте с ней в паре, а не против неё.

Как? Самое безопасное - воздержаться от сделки вообще, пока на горизонте такой кит.

Стоит ли говорить, что если на снимке (а это будет всегда левый снимок с заказами) вы заметили отложенные ордера кита, то цена, вероятнее всего, двинется на их исполнение? В примере мы видим два столбика объёмов более 1.5%, которые явно выделяются на фоне других. Кроме того, они появились одновременно , и на предыдущих снимках не наблюдались .

Их зеркальность говорит о том, что, скорее всего, брокер получил заявку от крупного игрока. Нам нужно выяснить, что именно делает этот игрок: продаёт или покупает?
Для этого посмотрите на динамику цены за предыдущий интервал (откройте минутный график в и проследите, как шла цена), а также обратите внимание на текущее положение цены.

В нем я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.

Навигация по частям:

→ Стакан ордеров Оанда ч.1 - Описание инструмента;

Кто такая Оанда?

Оанда — это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.

Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что Оанда — это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.

Более простым примером, который я приводил ранее, будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды — это экзит-полл, а весь Форекс — это и есть выборы.

Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.

Для нас важно запомнить, что синие ордера — ускоряют движение, а оранжевые — замедляют. Почему так, поговорим позже.

В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.

Опять таки, в левой части находятся сделки на продажу, а в правой — на покупку.

Схема правого стакана:

В этом стакане синий цвет — это убыточные сделки, а оранжевый — прибыльные. Это — важно, запомните.

Итак, мы определили, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан я буду называть открытыми приказами , а правый - открытыми позициями , а оба стакана вместе — просто стаканом .

Как формируется стакан

Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. И… внимание!, выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.

Меня часто спрашивают, что отображается в стакане, объемы, или количество сделок. Отвечаю, в стакане Оанда отображены объемы, но в виде процентов.

Порядок формирования стакана:

Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций;
Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане Оанда отображаются на уровне 1.1250;
Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.

В итоге мы получаем данные в таком виде: Ценовой уровень - процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку — получится стакан.

Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому, на картинке есть сетка с шагом 0,5%:

Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Я выделил эту зону на изображении сверху.

Однако, вы не должны бездумно отсеивать объемы которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.

Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.

Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но, скажу по правде, трейдингу это не сильно мешает, и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.

Маржинальная торговля и стакан

Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.

Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Правда сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.

Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами. Ранее я уже публиковал эти картинки, но думаю ничего страшного не произойдет, если я продублирую.

Как отобразятся ваши сделки в стакане Оанда:

Какие выводы вы должны из этого сделать?:

Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан) — это значит, что из рынка выбили покупателей, и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку — это значит, из рынка ушли продавцы;
На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс - то один объем. А если и стоп лосс не ставить — 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами;
Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть, либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован, и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но, повторюсь, манипуляции возможны.
Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже, или выше цены.

Стакан в динамике

Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.

В инструменте проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других — падают, а на некоторых, и вовсе, ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень — интересен, и цена будет с ним взаимодействовать.

В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи, или наоборот.

Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, но после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.

Чистое значение и Масштабирование

Чистое значение — это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:

«Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.

Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень, и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением я не могу, но, в какой-то степени, доля правды в этом есть.

В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако, их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:

В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным», и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях: продавцы, или покупатели? Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:

Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.

Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «масштаб» .

В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления. Но почему-то сами уровни мне проще улавливать без масштаба. Возможно, дело привычки, а возможно, при растягивании объемы визуально становятся меньше. Наши глаза любят нас обманывать…

В категорию инструментов технического анализа входят алгоритмы, обрабатывающие не только ценовую динамику, но им прочие параметры рынка форекс. Например, может регулярно подсчитываться и отображаться количество каждого типа ордеров. Таким функционалом обладает функция от Оанда – стакан заявок , демонстрирующая относительное или абсолютное распределение торговых заявок от определенной группы трейдеров.

Оанда (Oanda) является брокером, через которого совершают сделки тысячи зарегистрированных у него трейдеров. Именно их торговые заявки и учитываются при расчете распределения ордеров. Экстраполировать результаты анализа размещенных ордеров трейдеров Оанда на остальных трейдеров можно, исходя из того, что их торговые стратегии и информационные источники в основном эквивалентны. Поэтому и торговые решения они принимают в большой степени сходные. Однако это утверждение справедливо лишь для высоколиквидных активов. В ином случае расхождения могут быть существенными.

Что рисует стакан заявок Оанда

Чтобы увидеть стакан заявок Оанда, необходимо перейти сюда . На этой странице по умолчанию отображаются два графика двухстороннего гистограммного типа (рис. 1):

на левом выводятся открытые заказы (неисполненные отложенные ордера);
на правом выводятся открытые позиции (исполненные ордера).

Все пространство каждого графика поделено осями на 4 сектора:

в правых секторах указывается количество ордеров на продажу;
в левых секторах указывается количество ордеров на покупку;
в верхних секторах отображаются ордера на более высокую цену, чем в текущий момент;
в нижних секторах отображаются ордера на более низкую цену, чем в текущий момент.

На горизонтальной оси отложены проценты, а по вертикальной (ее нулевой уровень является динамичным и соответствует текущей цене) – котировки. Таким образом, каждый столбец стакана Оанда показывает количество ордеров по данной цене относительно общего количества ордеров данного типа (ля левого графика – на исполненных, для правого графика – исполненных).

Таким образом, на левом графике отображаются (рис. 2):

в левом верхнем секторе (1) – отложенные ордера SellLimit;
в левом нижнем секторе (3) – отложенные ордера SellStop;
в правом верхнем секторе (2) – отложенные ордера BuyStop;
в правом нижнем секторе (4) – отложенные ордера BuyLimit.

А на правом графике отображаются:

в левом верхнем секторе (1) – прибыльные короткие позиции;
в левом нижнем секторе (3) – убыточные короткие позиции;
в правом верхнем секторе (2) – убыточные длинные позиции;
в правом нижнем секторе (4) – прибыльные длинные позиции.

Под двумя этими графиками располагается окно котировок, которое позволяет просматривать динамику стакана заявок в пределах 24 часов. При этом следует учитывать, что обновление стакана происходит с периодичностью 20 минут. Поэтому в течение суток будет сформировано около 70 стаканов заявок Оанда, которые и будут доступны трейдеру для просмотра.

Как может отображаться стакан Оанда

По умолчанию (т. е. при первом включении стакана Оанда онлайн) выбран режим «Без нарастающего итога», который показывает абсолютное распределение всех существующих в момент обновления стакана ордеров. Если же включить режим «Нарастающим итогом», то при каждом обновлении стакана будет происходить суммирование результатов всех стаканов за сутки. А при переходе в режим «Чистое значение» (рис. 4) будет находиться разность между количеством заявок из правой и левой частей, соответствующих конкретной цене (столбец с длиной, равной этой разности, будет рисоваться в той половине, в которой количество заявок по данной цене было больше).

Все эти режимы ориентированы на применение в определенных рыночных условиях. Например, стакан Оанда в чистом значении позволяет идентифицировать ценовые уровни, на которых наблюдается явное преобладание тех или иных заявок, что может использоваться для прогнозирования поведения котировки вблизи этих уровней.

Способы применения информации стакана Оанда

Стакан Оанда позволяет определить уровни:

на которых расположились СтопЛоссы и ТейкПрофиты совершенных сделок;
поддержки и сопротивления.

СтопЛоссы следует искать на левом графике вверху справа (для открытых коротких позиций) и внизу слева (для открытых длинных позиций) относительно пересечения его осей (ведь СтопЛосс, по сути, является отложенным СтопОрдером с тем же объемом, что и открытая сделка, но направленным противоположно ей). Если на определенном уровне выявлено скопление СтопОрдеров, то, вполне вероятно, что цена, достигнув его, совершит разворот и дальнейший импульсный рывок. Чем ближе к текущей цене находятся СтопЛоссы, тем выше вероятность их выбивания.

ТейкПрофиты (по сути, ТП является лимитным ордером с объемом, эквивалентным открытой сделке, но направленным в противоположную сторону) можно найти на левом графике:

для открытых коротких позиций – вверху слева;
для открытых длинных позиций – внизу справа.

Достигнув ценового уровня со скоплением ТейкПрофитов, цена часто преодолевает его и продолжает движение в прежнем направлении.

Стакан Оанда с открытыми позициями позволяет определить вероятные уровни разворота. Обычно им соответствуют скопления убыточных позиций (слева внизу и справа вверху), поскольку трейдеры, находящиеся в убытке стремятся закрыться хотя бы в безубытке (массовое закрытие бывших убыточных сделок толкает цены обратно). В примере на рис. 5 цене проще двинуться вниз, поскольку там меньше убыточных ордеров.

Стакан Oanda Mini

Эта версия была разработана специалистами SharkFX и расположена на их сайте . Она полностью дублирует функционал стакана Оанда онлайн и рассчитывает уровни:

усредненного объема (MV);
перекупленности/перепроданности (OB/OS);
сопротивления/поддержки (SR);
притягивания (GR).

Уровень усредненного объема указывает на текущий тренд:

растущий – если котировка над MV;
падающий – если котировка под MV.

Остальные уровни могут использоваться для оценки целесообразности входа в рынок определенной позицией:

продажа рекомендуется, если котировка приближается сверху к OB или SR и одновременно находится выше GR;
покупка рекомендуется, если котировка приближается снизу к OS или SR и одновременно находится ниже GR.

Mini Oanda показывает и общее процентное соотношение ордеров для каждого графика (открываться лучше в направлении меньшего количества ордеров) и процентное соотношение между трейдерами в прибыли и в убытке (открываться лучше при исле трейдеров в прибыли 40+%).

Стакан Оанда для МТ4

Если проводить анализ в браузере, а торговать в МетаТрейдере неудобно, то можно воспользоваться индикатором Oanda для MT4 (скачать ). Его гистограмма распределения ордеров будет отображена (рис. 7) непосредственно на графике котировок (в масштабе вертикальной ценовой оси).

Трейдер может настраивать в этом индикаторе время брокера, параметры визуализации и необходимость звукового оповещения при обновлении.